Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kointegracja" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Age Structures and Air Pollution: What Role Does Gender Play?
Struktura wiekowa i zanieczyszczenie powietrza: jaką role odgrywa płeć?
Autorzy:
Liu, Jiliang
Wang, Wei
Chen, Yin E
Chang, Chun-Ping
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/371266.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko PAN
Tematy:
age structure
gender
carbon emission
panel cointegration
panel causality
struktura wiekowa
płeć
emisja ditlenku węgla
kointegracja paneli
przyczynowość panelu
Opis:
We investigate the influence of age structure and gender on air pollution, dividing the age structure into four groups and use CO2 emissions as a measure of air pollution, which can be separated into four categories to ob-tain more complete findings, then employing panel cointegration techniques and panel-based error correction models. The data are collected from 29 OECD and 40 non-OECD countries in the period 1990-2014. For case of total CO2 emissions, younger (people under 30) and older people (people 65 and above) emit less than people in the intermediate age group, but the impact of age group on CO2 emissions is different when looking at CO2 emissions from coal, gas, and oil. While we take gender into account, the causality between age structure and CO2 emissions becomes significant, especially for the relationship between population and total CO2 emissions in OECD and non-OECD countries. We also note that more people who are aged 15-29 increase total CO2 emis-sions in OECD countries and more people who are aged 30-44 decrease CO2 emissions from coal in non-OECD countries. Our findings suggest that an energy and environmental policy should consider both age structure and gender effects on environmental issues.
Artykuł przedstawia wyniki badań odnoszących się do wpływu zmiennych struktury wiekowej i płci na zanie-czyszczenia powietrza, wyróżniając cztery grupy wiekowe i wykorzystując poziom emisji CO2 jako wskaźnik zanieczyszczeń powietrza, który można podzielić na 4 kategorie, a następnie wykorzystaliśmy techniki kointe-gracji paneli i oparte na panelach modele korekcji błędów. Dane zebrano z 29 krajów należących do OECD i 40 spoza tej organizacji, obejmują one lata 1990-2014. W przypadku całkowitej emisji CO2 okazało się, że osoby młodsze (poniżej 30 roku życia) oraz starsze (powyżej 65 roku życia) odpowiedzialne są za mniejszą emisję niż osoby w wieku średnim, przy czym występują różnice odnoszące się do poszczególnych grup wiekowych w odniesieniu do emisji CO2 z różnych źródeł: węgla, gazu i ropy. Biorąc pod uwagę płeć, zależność pomiędzy strukturą wiekową a emisjami CO2 okazuje się być znaczącą, szczególnie w aspekcie relacji pomiędzy populacją a całkowitą emisją CO2. Zauważyliśmy ponadto, że osoby w wieku 15-29 z krajów OECD bardziej przyczyniają się do wzrostu całkowitej emisji CO2, a w przypadku krajów nie należących do OECD osoby w wieku 30-44 bardziej odpowiedzialne są za obniżenie emisji CO2 z węgla. Przeprowadzone badania umożliwiają postawienie hipotezy, według której polityka energetyczna i środowiskowa w kontekście zagadnień odnoszących się do środowiska powinna uwzględniać zarówno strukturę wieku jak i płci.
Źródło:
Problemy Ekorozwoju; 2019, 14, 1; 43-52
1895-6912
Pojawia się w:
Problemy Ekorozwoju
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza modelu realnego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem Bayesowskich modeli typu VEC
The Analysis of Real Business Cycle Model with the Use of Bayesian VEC Type Models
Autorzy:
Wróblewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1373864.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
model realnego cyklu koniunkturalnego
kointegracja
wspólne czynniki cykliczne
wnioskowanie bayesowskie
Opis:
Teoria przewiduje występowanie zależności długo- i krótkookresowych dla wielu różnych wielkości ekonomicznych. Wśród przykładów można wymienić różne wersje modelu realnego cyklu koniunkturalnego (modelu RBC). Celem niniejszego opracowania jest empiryczna analiza podstawowego modelu RBC zbudowanego dla produkcji, konsumpcji i inwestycji w gospodarce polskiej w latach 1995–2015. Do zbadania tego zagadnienia wykorzystano grupę bayesowskich modeli typu VEC, w których prócz restrykcji nałożonych na parametry opisujące związki długookresowe, dodatkowo nałożono restrykcje na parametry opisujące zależności krótkookresowe. Dokonując bayesowskiego porównania wymienionych modeli wywnioskowano, że zachowanie omawianych wielkości jest sterowane za pomocą jednego wspólnego czynnika cyklicznego oraz dwóch wspólnych trendów stochastycznych. Dodatkowo, zbadano udział wstrząsów o charakterze trwałym i przejściowym w wyjaśnianiu wariancji błędu prognoz oraz ich wpływ na analizowane zmienne.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2017, 64, 4; 357-372
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza powiązań między indeksami giełdy francuskiej, holenderskiej i belgijskiej z wykorzystaniem modelu korekty błędem
Analysis of links between french, dutch and belgian stock market with the use of error correction model
Autorzy:
Prenzena, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593010.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeksy Giełdowe
Kointegracja
Model Korekty Błędem
Cointegration
Error correction model
Stock indices
Opis:
Celem artykułu jest ocena stopnia powiązań między indeksami CAC40, AEX i BEL20 oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu sytuacja na danym rynku wpływa na rozwój zdarzeń na rynku z nim powiązanym. W badaniu wykorzystano model korekty błędem, który dostarcza informacji zarówno o zależnościach krótkookresowych między analizowanymi zmiennymi, jak i równowadze długookresowej. W części teoretycznej artykułu przedstawiono podstawowe założenia teorii kointegracji, a także wybrane testy pierwiastków jednostkowych oraz stacjonarności. Wyniki analizy empirycznej potwierdziły, że pomiędzy rozpatrywanymi parami indeksów giełdowych występują istotne zależności oraz istnieje mechanizm powracania do stanu długookresowej równowagi.
The article presents assessment of links between stock indices CAC40, AEX and BEL20 with the use of cointegration analysis and error correction model. This model enables us to capture in one equation short-term dynamics and long-term equilibrium. Research results confirmed, that time series representing examined stock indices are integrated in the same order and residuals from cointegration equations of all models are stationary. This fact enabled us to build error correction model for specific pairs of stock indices. Long-term equilibrium reversion mechanism was observed in all models and the strongest dependence appeared between BEL20 and AEX index.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 109-126
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza relacji cen gazu ziemnego i ropy naftowej. Czy ceny są nadal od siebie zależne?
An analysis of the price relationship between natural gas and crude oil. Are the prices still dependent on each other?
Autorzy:
Socha, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/283727.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
ropa naftowa
gaz ziemny
ceny
WTI
Hub Henry
Brent
kointegracja
crude oil
natural gas
prices
Henry Hub
cointegration
Opis:
Ropa naftowa i gaz ziemny postrzegane są jako bliskie substytuty, co w praktyce sprawia, że ceny tych surowców w długim okresie powinny podlegaæ określonej, stabilnej w czasie relacji. Na podstawie danych historycznych możemy wskazaæ, że stosunek cen ropy naftowej do cen gazu ziemnego kształtował się na poziomie około 10:1. Badania zależności cen ropy naftowej i gazu ziemnego wskazywały na istnienie równowagi między cenami tych surowców w długim okresie (m.in. Kirchene 2002; Brown i Yücel 2007; Shafiee i Topal 2010; Asche i in. 2012; Asche i in. 2013), choć prowadzone przez badaczy weryfikacje empiryczne dotyczyły okresu przed rokiem 2008, po którym obserwowaliśmy niespotykany w latach wcześniejszych wzrost zmienności na rynku ropy naftowej. Możemy zauważyć, że nagły wzrost cen ropy naftowej począwszy od 2009 roku sprawił, iż stosunek cen tego surowca do cen gazu ziemnego wzrósł z 10:1 przeciętnie w latach 2005–2008 aż do 34:1 w 2012 roku. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy między cenami gazu ziemnego i ropy naftowej istniała zależność długookresowa w czasie zawirowań na rynku „czarnego złota”. W ramach weryfikacji empirycznej wykorzystano klasyczne narzędzia analizy szeregów czasowych, tj. test stacjonarnooeci ADF oraz analizę kointegracji z wykorzystaniem metod Engle’a–Grangera (1987) oraz Johansena (1988). W dalszej kolejności dokonano wizualizacji stabilności istnienia relacji kointegrującej między zmiennymi przy wykorzystaniu metody Hansena i Johansena (1999). Na podstawie wyników empirycznych możemy przypuszczać, że w czasie wahań cen ropy naftowej z lat 2008–2012 doszło do załamania równowagi między cenami ropy naftowej a gazu ziemnego, ale dopiero w 2009, a nie 2008 roku, gdy ceny ropy naftowej determinował silny trend wzrostowy, który wywindował cenę baryłki do poziomu przekraczającego 140 USD/bbl.
Crude oil and natural gas are recognized as close substitutes, which means that in the long term their prices should be defined by a stable relationship. Historical data indicates that the ratio of the crude oil price to the natural gas price has been set at about 10:1. Previous studies on crude oil and natural gas indicated that a stable, long-term correlation was observed (i.e. Kirchene 2002; Brown, Yücel 2007; Shafiee and Topal 2010; Asche et al. 2012; Asche et al. 2013), but most of these studies were empirically verified in a sample before the year 2008, after which unprecedented volatility in the oil market was observed. As the crude oil price rocketed in 2009, the ratio of the oil price to the natural gas price increased from10:1 on average during the period 2005–2008 to 34:1 in 2012. The inspiration for this paper was to answer the question whether the relationship between crude oil and natural gas prices remained stable during a period of high oil price variability. To verify this hypothesis, time series analyses were employed – stationarity testing with the ADF test, and cointegration analysis with both the Engle–Granger (1987) and Johansen (1988) approaches. The Hansen and Johansen (1999) method was used to visualize the stability of cointegration. According to the results of empirical analysis, it could be argued that during the period from 2008–2012 a break was observed in the equilibrium between the crude oil and natural gas prices, but the moment of the break should be assigned to the year 2009, not 2008, when oil prices rocketed to the historically highest level of 140 USD/bbl.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2014, 17, 2; 65-80
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.Index
Analysis of long-term interdependence between WIG index and treasury bond index - TBSP.Index
Autorzy:
Dyduch, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588602.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Akcje
Indeks TBSP.Index
Indeks WIG
Kointegracja
Obligacje
Bonds
Cointegration
Stocks
TBSP.Index
WIG Index
Opis:
Celem artykułu jest określenie, czy istnieje długookresowa zależność między rynkiem akcji i rynkiem obligacji skarbowych przy wykorzystaniu analizy kointegracji indeksu WIG i indeksu TBPS.Index, będącego pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce, publikowanym od 2011 r. Obydwa indeksy należą do indeksów dochodowych. Okres badawczy obejmuje pięcioletni okres (16.02.2011-15.02.2016). Zastosowana w analizie metoda Engle’a–Grangera nie wskazała na występowanie relacji kointegrujących pomiędzy indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych.
The aim of the article is to determine if a long-term interdependence between stock market and treasury bond market exists, by means of cointegration analysis of WIG and TBSP.Index indices. TBPS.Index is the first officially published treasury bond index in Poland (since 2011). Both indices belong to income indices. The analysis covers five-year period (2011.02.16-15.02.2016). The Engle–Granger test applied in the cointegration analysis proved no cointegration between the analyzed stock and treasury bond indices.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 282; 26-34
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza zależności na rynkach finansowych Europy Środkowej
Autorzy:
Sekuła, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1018846.pdf
Data publikacji:
2020-03-31
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rynki finansowe
korelacja
kointegracja
financial markets
correlation
cointegration
Opis:
Celem artykułu jest przeanalizowanie korelacji i kointegracji rynku akcji, rynku obligacji skarbowych oraz rynku walutowego w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Analiza obejmuje 14 lat, począwszy od stycznia 2006 r., a skończywszy na grudniu 2019 r. Badanie wykazało korelacje między zmiennymi, które były niestabilne w podokresach. Zastosowany w analizie test Engle’a–Grangera nie potwierdził kointegracji między analizowanymi zmiennymi.
The aim of this article is to analyze the correlation and cointegration between the stock market, the treasury bond market, and the currency market in the Czech Republic, Poland, and Hungary. The analysis covers a fourteen-year period (January 2006 – December 2019). The study found correlations between variables, but they were unstable between subperiods. The Engle–Granger test applied in the cointegration analysis did not confirm the cointegration between the analyzed variables.
Źródło:
Ekonomia Międzynarodowa; 2020, 29; 61-80
2082-4440
2300-6005
Pojawia się w:
Ekonomia Międzynarodowa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymetria relacji cen paliw płynnych w Polsce i cen ropy naftowej
Asymmetry Between Crude Oil and Retail Fuel Prices in Poland
Autorzy:
Socha, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575397.pdf
Data publikacji:
2014-10-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
ceny
ropa naftowa
paliwa płynne
asymetria
kointegracja
price
crude oil
liquid fuels
asymmetry
cointegration
Opis:
The article explores an asymmetry between the prices of crude oil on international markets and the prices of fuel at Polish gas stations. According to the author, retail fuel prices in Poland tend to change faster when the price of crude oil increases rather than when it falls. The author conducts an empirical investigation using a cointegration analysis followed by more complex approaches: an asymmetric error correction model (ECM) and an ECM model with threshold cointegration. The study found an asymmetric relationship between the price of crude oil and pump prices in the case of liquefied petroleum gas (LPG) and diesel fuel and no asymmetry for gasoline, the author says. Moreover, when the price of crude oil increases, diesel fuel prices at Polish gas stations tend to respond almost twice as fast as when the price of crude oil decreases, Socha says. This can be attributed to price differences between various types of fuel and differences in the structure of consumers, according to the author. Gasoline is the most expensive fuel and from a customer’s point of view it is a good benchmark for current trends on the Polish fuel market, the author argues. He adds that the rising price of crude oil on the global market after 2004 was the main reason for increased fuel prices at Polish gas stations. In the case of gasoline, retailers have been ready to adjust prices to changes in market conditions almost immediately because gasoline is mostly bought by households, Socha says. In the case of diesel fuel, price adjustment has often been delayed, the author argues, because this type of fuel is predominately purchased by businesses.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w warunkach polskiego rynku paliwowego możemy mówić o istnieniu asymetrii w relacji między cenami paliw a cenami ropy naftowej, a więc sytuacji, w której ceny paliw zmieniają się szybciej, gdy cena surowca na światowym rynku wzrasta, niż gdy spada. W ramach weryfikacji powyższej hipotezy posłużono się analizą kointegracji, a następnie asymetrycznym modelem korekty błędem (Error Correction Model, ECM) oraz modelem ECM z relacją kointegrującą zdefiniowaną w postaci progowej autoregresji TAR (Threshold Autoregressive, TAR lub Momentum Threshold Autoregressive, MTAR). Otrzymane rezultaty pozwalają uznać za wysoce prawdopodobne, iż asymetryczny charakter relacji cen paliw z ceną ropy naftowej dotyczy gazu LPG i oleju napędowego, a nie dotyczy cen benzyny. Szczególnie w przypadku oleju napędowego widoczna jest niemal dwukrotnie szybsza reakcja na wzrost cen ropy naftowej, niż spadek cen surowca. Takie wyniki mogą być tłumaczone na tle różnic cenowych między cenami poszczególnych paliw oraz różnic w strukturze ich odbiorców. Benzyna to paliwo o najwyższym poziomie cen, dla konsumentów stanowi wyznacznik sytuacji na krajowym rynku paliwowym. Wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach obserwowany po 2004 r. przekładał się niemal w całości na coraz to wyższy poziom cen benzyny na stacjach paliw, co z kolei mogło wpłynąć na skłonność konsumentów do poszukiwania informacji na temat różnic cenowych między poszczególnymi sprzedawcami paliw. Sprzedawcy świadomi, iż wśród nabywców benzyny dominują głównie gospodarstwa domowe, mogą szybciej dostosowywać ceny benzyny do zmian zachodzących na rynku, niż w przypadku oleju napędowego, którego nabywcami są głównie podmioty gospodarcze.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 273, 5; 133-160
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski
The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland
Autorzy:
Salamaga, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422786.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
indeks Glejsera
handel wewnątrzgałęziowy
szeregi czasowe
kointegracja
Glejser index
intra-industry trade
time series
cointegration
Opis:
Jedną z propozycji badania intensywności zagranicznego handlu wewnątrzgałęziowego przedstawili Glejser i inni (1982). Jest ona konkurencyjna wobec wielu mierników handlu zagranicznego, które nie uwzględniają specjalizacji kraju w imporcie i eksporcie oraz nie odzwierciedlają dostatecznie skutków nierównowagi w obrotach handlowych z zagranicą. Glejser i inni (1982) wykorzystując wariancje wskaźników proeksportowej i proimportowej specjalizacji stworzyli narzędzie, które cechuje się większą odpornością na wymienione mankamenty. Proponowana metoda nie została jednak doposażona w odpowiednie oprzyrzą-dowanie statystyczno-ekonometryczne, co znacznie ogranicza jej praktyczną użyteczność. Celem artykułu jest próba udoskonalenia przedmiotowej metody oraz przetestowanie jej na przykładzie handlu zagranicznego w Polsce.
One of the study proposals of the intensity of the intra-industry trade was presented Glejser et al. (1982). It is competitive with many foreign trade indicators which do not take account of the country specialization in import and export and do not reflect adequately the effects of trade imbalances. On based the variance of the export and import specialization indicators Glejser et al. (1982) created a tool that overcomes these shortcomings. The pro-posed method, however, was not equipped with an appropriate statistical and econometric tools, which greatly limits its practical usefulness. This article attempts to improve the method and test it on the example of foreign trade in Poland.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 1; 53-70
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cointegration analysis between economic growth and the number of granted patents based on the example of the german economy
Analiza kointegracji pomiędzy wzrostem gospodarczym a liczbą otrzymanych patentów
Autorzy:
Myszczyszyn, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1182426.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Engle-Granger cointegration
granted patents
economic growth of Germany
kointegracja Engle’a-Grangera
otrzymane patenty
wzrost gospodarczy Niemiec
Opis:
Głównym celem artykułu było wykorzystanie testu kointegracji Grangera do potwierdzenia długoterminowych relacji między poziomem wzrostu gospodarczego Niemiec a liczbą otrzymanych patentów, łącznie z uwzględnieniem tzw. wartościowych dla gospodarki patentów. Analizę empiryczną oparto na dostępnych danych statystycznych dotyczących poziomu wzrostu gospodarczego (siedem szeregów czasowych) oraz liczby otrzymanych patentów oraz wartościowych patentów w okresie 1872-1913. Obok szacunków współczynników korelacji Pearsona zastosowano testy na sprawdzenie pierwiastka jednostkowego: ADF i KPSS. Testy wskazały, że wszystkie analizowane szeregi czasowe są zintegrowane w stopniu pierwszym I(1), co umożliwiło użycie testu kointegracji Engle’a-Grangera. Otrzymane wyniki badań nie potwierdziły długookresowej współzależności między poziomem wzrostu gospodarczego w Niemczech a liczbą otrzymanych patentów, w tym tzw. patentów gospodarczo-wartościowych.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 9; 87-99
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cointegration method for temperature effect removal in damage detection based on Lamb waves
Wykrywanie uszkodzeń przy pomocy fal Lamba - kompensacja wpływu temperatury oparta o metodę kointegracji
Autorzy:
Dao, P. B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/328179.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
structural health monitoring
Lamb waves
cointegration
temperature effect removal
wykrywanie uszkodzeń
konstrukcja
fale Lamba
kointegracja
kompensacja wpływu temperatury
Opis:
The paper presents an application of the cointegration technique for temperature effect removal in Lamb wave data. The method is based on the analysis of cointegration residuals and stationary statistical characteristics. The experimental results on Lamb wave responses from undamaged and damaged aluminium plates show that the cointegration process can remove undesired temperature effects and accurately detect damage.
Fale Lamba stosowane są do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach płytowych. Wpływ temperatury na amplitudę oraz fazę fal Lamba jest jedną z głównych przeszkód w powszechnym zastosowaniu tej metody w praktyce inżynierskiej. W pracy zastosowano metodę kointegracji do kompensacji wpływu temperatury na propagację fal Lamba. Metoda oparta jest na badaniu stacjonarności sygnałów. Zastosowane podejście pokazane jest na przykładzie wykrywania szczelin zmęczeniowych w płytach aluminiowych. Wyniki pokazują, że metoda kointegracji skutecznie usuwa z fal Lamba wszystkie efekty związane z wpływem temperatury, przyczyniając się do wykrycia badanych uszkodzeń.
Źródło:
Diagnostyka; 2013, 14, 3; 61-67
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Condition monitoring of wind turbines based on cointegration analysis of gearbox and generator temperature data
Diagnostyka turbiny wiatrowej w oparciu o analizę kointegracji sygnałów temperatury z przekładni oraz generatora
Autorzy:
Dao, P. B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/329322.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
wind turbine
varying environmental conditions
operational conditions
condition monitoring
fault detection
cointegration
SCADA system
turbina wiatrowa
zmienne warunki środowiskowe
zmienne warunki eksploatacyjne
monitorowanie stanu
wykrywanie uszkodzeń
kointegracja
system SCADA
Opis:
This paper presents a cointegration-based method for condition monitoring of wind turbines. Analysis of cointegration residuals - obtained from cointegration process of wind turbine data - is used for operational condition monitoring and fault detection. The method has been employed for on-line condition monitoring of a wind turbine drivetrain with a nominal power of 2 MW under varying environmental and operational conditions using only the temperature data of gearbox bearing and generator winding, which were collected by the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system. The results show that the proposed method can effectively monitor the wind turbine and reliably detect the gearbox fault.
Artykuł przedstawia metodę kointegracji sygnałów do monitorowania stanu turbiny wiatrowej. Analiza wektorów resztkowych kointegracji wykorzystana została do monitorowania stanu turbiny wiatrowej o mocy nominalnej 2 MW. Diagnostykę turbiny wiatrowej przeprowadzono dla zmiennych warunków środowiskowych i eksploatacyjnych, tylko w oparciu o sygnały temperatury łożyska przekładni i uzwojenia generatora. Sygnały te zostały zgromadzone przez system sterowania, monitorowania oraz wizualizacji SCADA. Wyniki pokazują, że proponowana metoda może skutecznie monitorować turbinę wiatrową i niezawodnie wykryć uszkodzenie przekładni.
Źródło:
Diagnostyka; 2018, 19, 1; 63-71
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinanty cen ropy naftowej
Determinants of crude oil prices
Autorzy:
Socha, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/282333.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
ceny ropy naftowej
WTI
model korekty błędem
kointegracja
crude oil prices
error-correction model
cointegration
Opis:
Celem artykułu jest próba identyfikacji oraz oceny stopnia wpływu najważniejszych czynników kształtujących ceny ropy naftowej WTI. Podjęcie takiej tematyki stanowi nawią- zanie do dyskusji prowadzonych przez innych badaczy rynku na łamach światowej literatury oraz podejmowanych przez nich prób określenia przyczyn silnych wahań cen surowca z lat 2007–2009. Z jednej strony w okresie tym obserwowano silne fluktuacje wielkości popytu na ropę naftową, tj. w latach 2000–2007 odnotowano ponadprzeciętny wzrost zapotrzebowania na surowiec (szczególnie w krajach azjatyckich), by w okresie kryzysu finansowego obserwować jego nagły spadek. Rosnący popyt i ceny surowca wpłynęły na zwiększenie przez firmy wydobywcze nakładów na rozpoznanie nowych złóż, czego wynikiem jest obserwowany na terenie Ameryki Północnej po 2013 roku silny wzrost wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych. Z drugiej strony początek XXI wieku przyniósł rekordowy wzrost obrotu instrumentami finansowymi opartymi na cenach ropy naftowej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przegląd najważniejszych prac empirycznych w obszarze będącym przedmiotem pracy. Weryfikacja postawionego problemu badawczego opierała się na przeprowadzonej analizie kointegracji z wykorzystaniem metody Johansena oraz w drugim kroku estymacji modelu korekty błędem. Próba, na podstawie której dokonano oszacowania, to lata 2002–2014, a więc uwzględniono szczególnie istotny dla historii handlu ropą naftową okres tzw. trzeciego szoku cenowego z lat 2007–2008. Otrzymane rezultaty pozwalają wnioskować, że wpływ na procesy cenotwórcze na rynku czarnego złota mają zarówno czynniki popytowo-podażowe, jak i te związane z obrotem kontraktami terminowymi na ropę naftową. Co ważne, determinanty z pierwszej kategorii, a więc te o charakterze fundamentalnym, silniej rzutują na kształtowanie się cen. Dodatkowo można przypuszczać, że wzrost liczby transakcji futures zawieranych przez podmioty utożsamiane ze spekulacyjnymi (niezwiązane bezpośrednio z przedmiotowym rynkiem) może wpływać destabilizująco na zmiany cen ropy naftowej.
The article aims to identify and evaluate the degree of influence of the most important factors determining the price of WTI crude oil. This theme of research is fully consistent with discussions in the world literature about the reasons of strong fluctuations of crude oil prices in the years 2007–2009. On the one hand, in that period we observed strong fluctuations in oil demand, especially years 2000–2007 are interesting because we noticed a strong increase in consumption (the highest growth in Asian countries) and other period is the financial crisis when it plummeted. Increasing demand and crude oil prices were the main factors considered by oil refineries as an incentive for boosting budgets for oil fields discovery. Clearly, it resulted with a growth of extraction from the unconventional oil resources. On the other hand 21st century has brought a record growth in the trading of crude oil futures. In the first part of this article a review of the most significant empirical research has been presented. Empirical investigation was conducted using cointegration analysis (Johansen method) and in the second step estimating an error correction model. In this study we have used the sample of years 2002–2014, which are particularly relevant because it covers the years 2007–2009, when we have observed third crude oil price shock. The results of this study show that impact on the price – setting mechanism have not only supply – demand factors, but also trade of crude oil futures. However, determinants from the first group have stronger influence on WTI prices. Furthermore, it can be confirmed that the increase in a number of futures transactions is reinforcing changes of oil prices. Especially when we consider these transactions, that are taken by organizations perceived as speculative.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2017, 20, 1; 49--66
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DŁUGOOKRESOWA ZALEŻNOŚĆ CYKLU KONIUNKTURALNEGO I PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE
Autorzy:
Bartłomiej, Zubrzycki,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/891645.pdf
Data publikacji:
2018-08-21
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Tematy:
stopa bezrobocia
przestępczość
cykl koniunkturalny
kointegracja
Opis:
W latach 1996-2012 przestępczość w Polsce wykazywała wyraźną współzmienność z wielkościami dotyczącymi sytuacji gospodarczej w kraju, np. ze stopą bezrobocia. Opisano motywy przestępców w okresach spowolnionej oraz ożywionej koniunktury. Przeprowadzono ekonometryczną analizę relacji stopy przestępczości ogółem, stopy bezrobocia oraz dynamiki Produktu Krajowego Brutto za pomocą pojęcia kointegracji. Znaleziono długookresową zależność łączącą wymienione zmienne. W okresach gorszej sytuacji ekonomicznej, o wyższym bezrobociu i niższej dynamice PKB, wskaźnik przestępczości w Polsce wzrastał.
Źródło:
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje; 2014, 16; 511-520
2299-4033
Pojawia się w:
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Environmental Quality, Corruption and Industry Growth: The Global Perspective
Jakość środowiska, korupcja i rozwój przemysłu: perspektywa globalna
Autorzy:
Cui, Min
Wang, Jun-Sheng
Chang, Chun-Ping
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1840985.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko PAN
Tematy:
environmental quality
corruption
industry growth
panel cointegration
causality
jakość środowiska
korupcja
wzrost gospodarczy
kointegracja panelowa
przyczynowość
Opis:
This paper investigates the causal relationship between environmental quality and corruption for 129 countries, using the panel cointegration and panel-based error correction models for the period 2002-2015. In the paper, we use EPI, EHI, and EVI to represent environmental quality, which are more reasonable and comprehensive. We further take industry growth into consideration and investigate its impact on environmental quality. Our results corroborate that there exists a long-term equilibrium cointegrated relationship among the variables, both of corruption and industry growth have a negative effect on environmental quality and the corruption can seriously decrease environmental quality in the long term, while industry growth weakens environmental quality no matter in the short or long run.
W artykule zbadano związek przyczynowy między jakością środowiska a korupcją w 129 krajach, wykorzystując modele kointegracji panelowej i panelowej korekcji błędów za lata 2002-2015. W pracy używamy EPI, EHI i EVI do wyznaczania jakości środowiska, które wydają się najbardziej sensowne i wszechstronne. Ponadto bierzemy pod uwagę rozwój branży i badamy jego wpływ na jakość środowiska. Nasze wyniki potwierdzają, że istnieje długoterminowa stabilna skointegorowana relacja pomiędzy zmiennymi, zarówno korupcja, jak i rozwój przemysłu mają negatywny wpływ na jakość środowiska, a korupcja może poważnie obniżyć jakość środowiska w dłuższej perspektywie, podczas gdy wzrost przemysłu osłabia jakość środowiska zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
Źródło:
Problemy Ekorozwoju; 2021, 16, 1; 29-37
1895-6912
Pojawia się w:
Problemy Ekorozwoju
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Governance, Health Financing and Health Outcomes in Nigeria: A Quantitative Assessment
Praktyki zarządzania, finansowanie ochrony zdrowia i wyniki zdrowotne w Nigerii: ocena ilościowa
Autorzy:
Akintunde, Temitope Sade
Adesina, Kehinde Elizabeth
Akinrinde, Olawale Olufemi
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31341472.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Finansowanie ochrony zdrowia
praktyki zarządzania
oczekiwana długość życia
śmiertelność niemowląt
kointegracja
VECM
Health Financing
Governance
Life Expectancy
Infant Mortality
Co-Integration
Opis:
Good health is essential to achieve sustainable development in any economy. Nigeria is no exception. No wonder it is the third goal in the sustainable development goals of the United Nations. Achieving good health also needs to be well funded with institutional quality, hence this study. This paper examined the effect of health financing and governance quality on health outcomes in Nigeria from 1980 to 2018 using secondary data sourced from World Development Indicators (WDI). A co-integration test and a vector error correction model (VECM) were employed to analyse the data. Short- and long-term results of an analysis based on life expectancy and infant mortality as a measure of health outcomes and dependent variables demonstrate that institutions empowered with good governance could produce positive health outcomes in the country.
Dobra kondycja zdrowotna jest kluczowa dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w dowolnej gospodarce, w tym w Nigerii. Nie dziwi fakt, że ONZ wskazało dobry stan zdrowia jako trzeci cel zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej wymaga nakładów finansowych oraz sprawnie funkcjonujących instytucji. Te właśnie zależności przeanalizowano w niniejszym artykule. W artykule zbadano wpływ finansowania opieki zdrowotnej i jakości zarządzania na wyniki zdrowotne w Nigerii w latach 1980–2018, wykorzystując dane wtórne oparte na Światowych Wskaźnikach Rozwoju (WDI). Na potrzeby analizy danych zastosowano test kointegracji i model wektorowej korekty błędów (VECM). Wykorzystując zarówno oczekiwaną długość życia, jak i śmiertelność niemowląt jako miarę wyników zdrowotnych i zmiennych zależnych, wykazano na podstawie wyników krótko- i długoterminowych, że instytucje usprawnione za pomocą dobrych praktyk zarządzania mogą przynieść pozytywne wyniki zdrowotne w kraju.
Źródło:
International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal; 2022, 30, 2; 5-30
1641-4233
2300-8695
Pojawia się w:
International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies