Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Extreme value distributions" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Extreme Value Distributions and Robust Estimation
    Rozklady wartości ekstremalnych a estymacja odporna
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906304.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Extreme value theory
    Extreme value distributions
    Robust estimation
    M-estimator
    Opis:
    Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności lub MNK. Metody te dają optymalne oszacowania modeli, jednakże odchylenia obserwowanych wartości w kalibrowanym modelu mogą zachwiać dobre własności estymatorów. Przedstawimy pewne aspekty estymacji odpornej w kontekście rozkładów wartości ekstremalnych. Podejmiemy dyskusję metodologicznych aspektów zagadnienia pokazując, jak estymatory odporne wpływają na jakość analiz z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych poprzez informacje o obserwacjach wpływowych.
    In parametric statistics estimators such as maximum likelihood or OLS typically estimate stochastic models, which play an important role in finance and insurance. These methods are generally optimal for an assumed reference model. Slight deviations from the assumed model may easy destroy the good statistical properties of the estimator. We present some aspects related to robust estimation in the context of extreme value theory (ETV). We discuss some methodological aspects how robust methods can improve the quality of extreme value theory data analysis by providing information on influential observations.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Information Geometry of Frechet Distributions
    Autorzy:
    Arwini, Khadiga Ali
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1030590.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Frechet distribution
    extreme value distributions
    information geometry
    statistical manifold
    Opis:
    Using the Fisher information matrix (FIM) as a Riemannian metric, the family of Frechet distributions determines a two dimensional Riemannian manifold. In this paper we illustrates the information geometry of the Frechet space, and derive the α-geometry as; α-connections, α-curvature tensor, α-Ricci curvature with its eigenvalues and eigenvectors, α-sectional curvature, α-mean curvature, and α-scalar curvature, where we show that Frechet space has a constant α-scalar curvature. The special case where α = 0 corresponds to the geometry induced by the Levi-Civita connection. In addition, we consider three special cases of Frechet distributions as submanifolds with dimension one, and discuss their geometrical structures, then we prove that one of these submanifolds is an isometric isomorph of the exponential manifold, which is important in stochastic process since exponential distributions represent intervals between events for Poisson processes. After that, we introduce log-Frechet distributions, and show that this family of distributions determines a Riemannian 2-manifold which is isometric with the origin manifold. Finally, an explicit expressions for some distances in Frechet space are obtained as, Kullback-Leibler distance, and J-divergence.
    Źródło:
    World Scientific News; 2020, 144; 296-312
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extreme value distributions in the analysis of traffic time on the Świnoujście–Szczecin fairway
    Autorzy:
    Kasyk, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/135336.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
    Tematy:
    traffic time
    fairway
    generalized extreme value distributions
    Frechet distribution
    crossing time
    simulated models
    Opis:
    The present article addresses the issue of crossing time on the fairway, modeling in restricted areas, where vessel traffic flow is disturbed. Data of movement time on the Świnoujście–Szczecin fairway was grouped according to ship type. The probability distributions describing the crossing time of different ship groups were analyzed. Using the Pearson chi-square goodness-of-fit and Cramer–von Mises tests it has been shown that the best distributions describing traffic time of all ship groups are the generalized extreme value distributions.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2016, 47 (119); 80-84
    1733-8670
    2392-0378
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterizations of the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values
    Autorzy:
    Pawlas, Piotr
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208208.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    sample
    record values
    kth record values
    order statistics
    generalized extreme value distributions
    inverse Weibull distribution
    Opis:
    We give characterization conditions for the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 197-202
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie elementów teorii wartości ekstremalnych do oceny dynamiki ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry na przykładzie stacji hydrologicznej w m. Trestno
    Application of the Extreme Values Theory to Assess the Dynamics of Flood Risk in the River Odra Basin on the Example of the Hydrological Station in Town Trestno
    Autorzy:
    Szałata, Ł.
    Kuźmiński, Ł.
    Zwoździak, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1818007.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    ryzyko powodziowe
    stany wód
    rozkłady wartości maksymalnych
    rozkład Frecheta
    flood risk
    water levels
    extreme value distributions
    Frechet distribution
    Opis:
    The aim of the article is to assess the variability of the floods’ risk with the use of maximal values distribution. In the authors’ researches, the hydrometric data in the form of daily water levels from the period of years 1981-2013 will be used. The collected data come from the hydrological station in town Trestno, located in the 242.1 km of Odra River (in southern-west Poland). For the purpose of estimating the flood risk, quarterly highs from the collected data have been selected. Authors have taken the probability of exceeding the alarm states for the analyzed section of the river as a measure of the risk of appearing floods. This risk has been calculated by using the theoretical cumulative distribution of quarterly highs of the water levels. The Frechet distribution was used in the studies as well. At the same time, the article has paid significant attention to the possibility of adapting the shown solutions for the integrated flood risk management process in accordance with the current National and European legislations.
    Źródło:
    Rocznik Ochrona Środowiska; 2016, Tom 18, cz. 2; 974-987
    1506-218X
    Pojawia się w:
    Rocznik Ochrona Środowiska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Odra River in Lower Silesia: probabilistic analysis of flood risk dynamics as part of sustainable development of water management
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Halama, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/108315.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    flood risk
    flow
    sustainable development
    water management
    extreme value
    distributions
    Gumbel distribution
    Opis:
    One of most common natural catastrophes in Poland are undoubtedly floods. Climatic change contributes to more and more often and violent occurrences of the maximum flow in rivers, which increases flood damage. Inadequate land management and the unjustified belief in the effectiveness of technical flood control measures can also contribute to flood damage. The development of water management (including flood protection) should be carried out in a sustainable way by integrating social, environmental, and economic objectives. In flood protection, those measures that are least invasive to the natural environment should be used first; in particular, non-technical flood protection methods (e.g., flood risk assessment and management, and the proper definition and management of flood plains). One of the bases for the sustainable development of water management is the preparation of models that can help us calculate the likelihood of maximum flow and to identify areas that are at risk of flooding. On this basis, the proper spatial policy and prevention of flood effects will be possible. This article presents the probabilistic analysis carried out on the flood risk dynamics for a selected area of the Odra River basin. The authors based their risk dynamic assessment on the results from the distributions of the maximum values for a selected hydrological characteristic – the flow rate. Based on the daily flow data from the years of 1994–2013 collected at a hydrological station on the Odra River in Malczyce, the 30-day flow maxima were set individually for four 5-year periods. Then, a probabilistic model of the maximum flow was developed based on these peaks for each 5-year period. The resulting models were used to estimate flood risks and for analyzing the dynamics for the studied area.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2018, 19, 2; 205-225
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies