Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Credit scoring" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 19
Tytuł:
Zastosowanie scoringu kredytowego w bankowości
Autorzy:
Wysiński, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/518246.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
credit scoring
ryzyko kredytowe
kredyt
polityka kredytowa
Opis:
W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem scoringu kredytowego w banku. Zdefiniowano pojęcie scoringu kredytowego oraz opisano jego podstawowe rodzaje, wyszczególniając scoring aplikacyjny i behawioralny. Scharakteryzowano indywidualne oraz ogólne modele scoringowe. Szczególną uwagę zwrócono na proces monitorowania modelu oraz omówiono czynniki warunkujące jakość metod scoringowych. Na przykładzie systemu scoringowego wdrożonego w Banku Millennium S.A. przedstawiono wpływ scoringu na jakość portfela kredytowego banku.
The article presents issues related to the use of credit scoring in the bank. In this paper has been defined the concept of credit scoring and described the basic types, detailing the application and behavioural scoring. There have been also characterized individual and generic scoring models. Particular attention was paid to the monitoring process, as well the factors influencing the quality of scoring methods have been discussed. Analysis of influence of credit scoring on credit portfolio quality was based on example from the scoring system implemented at Bank Millennium SA.
Źródło:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2013, 6; 167-177
1731-6707
Pojawia się w:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących
Modelling Time to Default Or Early Repayment as Competing Risks
Autorzy:
Wycinka, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/526306.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
credit scoring
competing risks
survival analysis
scoring kredytowy
zdarzenia konkurujące
analiza przeżycia
Opis:
Early repayment and default are two basic perils causing credit termination. Who of the borrowers and when are at the risk of both events is important information for the creditor. The article employs some of the estimators of the method of competing risks to model time to default or early repayment. The empirical part of the article consists of the results of the study on the sample of 5000 five-year loans that were observed for 24 months. Probabilities of default and early repayment have been evaluated by means of selected estimators. These estimators are also suitable for distinguishing borrowers with different risks of default.
Ryzyko niewypłacalności i ryzyko przedwczesnej spłaty to dwa podstawowe zdarzenia powodujące przerwanie umowy kredytowej. Dla kredytodawcy istotna jest informacja, którzy kredytobiorcy i w jakim okresie od udzielenia kredytu są bardziej narażeni na każde z tych zdarzeń. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zdarzeń konkurujących umożliwiającej modelowanie w czasie obu powyższych zdarzeń. W części empirycznej artykułu przeprowadzono estymację na próbie 5000 pięcioletnich pożyczek, które były obserwowane przez okres 24 miesięcy od udzielenia. Za pomocą wybranych estymatorów wyznaczone zostały prawdopodobieństwa analizowanych zdarzeń. Omawiane estymatory służyć mogą również do wyodrębniania kredytobiorców o różnym ryzyku niewypłacalności.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2015, 3/2015 (55), t.2; 146-157
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modifications of order scales for assessing debtors
Autorzy:
Wójcicka-Wójtowicz, Aleksandra
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2176219.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
order scale
credit scoring
trapezoidal oriented fuzzy number
Opis:
In previous research, the Extended Order Scale (EOS) dedicated to risk assessment was analysed. It was characterised by a Numerical Order Scale (NOS) evaluated by trapezoidal oriented fuzzy numbers (TrOFNs). However, the research showed that EOS with two-stage orientation phases, was too complicated. Therefore, the main aim of our paper is to simplify a Complete Order Scale (COS) to a zero- or one-stage order scale and a hybrid approach. For this purpose, a way to calculate the scoring function is presented. The results show that changes in the COS structure influence the values of a scoring function. Replacing just one linguistic indicator gives different results. Another finding of the research is the method’s flexibility that allows an expert to individually choose the most suitable COS. The research proves that the boundary between various linguistic labels cannot be precisely defined. However, knowledge of a formal COS structure allows it to be transformed into a less complex one.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2022, 32, 3; 142--151
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Social Credit System in the People’s Republic of China. Theoretical Assumption and Implementation
Autorzy:
Walkowski, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2154737.pdf
Data publikacji:
2022-09-30
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Tematy:
China
European Union
case study
scoring
social credit system
Sesame
Credit
Opis:
In the European Union, the United States and other countries of the so-called Western world, the perception of the functionalities of AI, and other instruments of Industrial Revolution 4.0 significantly differs from its perception by the PRC’s authorities, which – for a few years – have been implementing solutions aimed at comprehensive scrutiny and social supervision rather than facilitating life and work. This idea has been reflected in the so-called Social Credit System since at least 2014 and has given rise to plenty of controversies and disputes, unfortunately based on emotions and imprecise interpretation of the characteristics, aims, and implementation of the project rather than knowledge. While the new, digital model of social management in China is extensively discussed in the literature, it is rarely addressed in Polish studies, which results in the scarcity of publications on this subject. This paper attempts to fill this gap by presenting the essence of the system and the progress of its implementation.
Źródło:
Polish Political Science Yearbook; 2022, 3 (51); 135-153
0208-7375
Pojawia się w:
Polish Political Science Yearbook
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe technologie na rynku kredytów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek pozabankowych
New technologies on the consumer credit market with the specific emphasis on non-bank loans
Autorzy:
Wachnicka, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1807547.pdf
Data publikacji:
2019-06-30
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
kredyt konsumencki
instytucja pożyczkowa
pożyczka pozabankowa
peer-to-peer lending
scoring
consumer credit
lending company
non-bank loan
Opis:
Na przestrzeni ostatnich lat kredyt konsumencki przestał być domeną sektora bankowego. Wraz z postępem technologicznym na rynku kredytów konsumenckich pojawiają się nowe podmioty, zarówno udzielające kredytów i stanowiące bezpośrednią konkurencję dla banków, jak i podmioty pośredniczące oraz platformy umożliwiające zawieranie umów pożyczek bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami. Silniejsza konkurencja przekłada się na większą różnorodność i dostępność kredytów, przeciwdziałając zjawisku wykluczenia finansowego oraz rozwoju szarej strefy. Rozwój nowych technologii wymaga jednak uwagi pod względem adekwatności regulacji chroniących interesy konsumentów, obserwacji zjawiska nadmiernego zadłużenia oraz cyberbezpieczeństwa.
Consumer credit has ceased to be the domain of banks in recent years. Along with the technological progress new players have emerged on the consumer credit market, both granting credits and intermediating, as well as platforms enabling loan agreements to be concluded directly between the parties concerned. Stronger competition reflects in increased diversity and availability of credits, counteracting financial exclusion and the development of the shadow economy. However, the development of new technologies requires attention in terms of the adequacy of regulations protecting consumer interests, the observation of over-indebtedness and cyber-security.
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego; 2019, 6; 10-17
0137-5490
Pojawia się w:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recursive-rule extraction algorithm with J48graft and applications to generating credit scores
Autorzy:
Tanaka, Y.
Takagi, T.
Saito, T.
Iiduka, H.
Kikuchi, H.
Bologna, G.
Mitra, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/91868.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:
Rule Extraction
Credit Scoring
Re-RX algorithm
J48graft
Opis:
The purpose of this study was to generate more concise rule extraction from the Recursive- Rule Extraction (Re-RX) algorithm by replacing the C4.5 program currently employed in Re-RX with the J48graft algorithm. Experiments were subsequently conducted to determine rules for six different two-class mixed datasets having discrete and continuous attributes and to compare the resulting accuracy, comprehensibility and conciseness. When working with the CARD1, CARD2, CARD3, German, Bene1 and Bene2 datasets, Re-RX with J48graft provided more concise rules than the original Re-RX algorithm. The use of Re-RX with J48graft resulted in 43.2%, 37% and 21% reductions in rules in the case of the German, Bene1 and Bene2 datasets compared to Re-RX. Furthermore, the Re-RX with J48graft showed 8.87% better accuracy than the Re-RX algorithm for the German dataset. These results confirm that the application of Re-RX in conjunction with J48graft has the capacity to facilitate migration from existing data systems toward new concise analytic systems and Big Data.
Źródło:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2016, 6, 1; 35-44
2083-2567
2449-6499
Pojawia się w:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A critical comparison of discriminant analysis and svm-based approaches to credit scoring
Porównanie analizy dyskryminacyjnej i maszyn wektorów podpierających w analizie ryzyka kredytowego
Autorzy:
Stąpor, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588064.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Credit scoring model
Discriminant analysis
Support vector machines
Analiza dyskryminacyjna
Maszyny wektorów podpierających
Model oceny ryzyka kredytowego
Opis:
Credit scoring models are the basis for financial institutions like retail and consumer credit banks. The purpose of these models is to evaluate the likelihood of credit applicants defaulting in order to decide whether to grant them credit. The paper compares two methodologies for building credit scoring models: heteroscedastic discriminant analysis-based with the support vector machines. The real-world credit dataset is used for comparison.
Modele oceny ryzyka kredytowego stanowią podstawę działalności większości instytucji finansowych, zajmujących się udzielaniem kredytów. Celem takich modeli jest ewaluacja prawdopodobieństwa zaprzestania przez kredytobiorcę spłaty udzielonego mu kredytu. W artykule dokonano porównania dwóch modeli oceny ryzyka kredytowego, które wykorzystują nowe metody statystyczne, a także metody uczenia maszynowego do ich konstrukcji: heteroscedastyczną analizę dyskryminacyjną oraz maszyny wektorów podpierających. Dla dokonania porównania tych metod wykorzystany został ogólnie dostępny, niemiecki zbiór kredytowy.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 59-70
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Heteroscedastic Discriminant Analysis Combined with Feature Selection for Credit Scoring
Autorzy:
Stąpor, Katarzyna
Smolarczyk, Tomasz
Fabian, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465652.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
heteroscedastic discriminant analysis
feature subset selection
variable importance
credit scoring model
Opis:
Credit granting is a fundamental question and one of the most complex tasks that every credit institution is faced with. Typically, credit scoring databases are often large and characterized by redundant and irrelevant features. An effective classification model will objectively help managers instead of intuitive experience. This study proposes an approach for building a credit scoring model based on the combination of heteroscedastic extension (Loog, Duin, 2002) of classical Fisher Linear Discriminant Analysis (Fisher, 1936, Krzyśko, 1990) and a feature selection algorithm that retains sufficient information for classification purpose. We have tested five feature subset selection algorithms: two filters and three wrappers. To evaluate the accuracy of the proposed credit scoring model and to compare it with the existing approaches we have used the German credit data set from the study (Chen, Li, 2010). The results of our study suggest that the proposed hybrid approach is an effective and promising method for building credit scoring models.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2016, 17, 2; 265-280
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Parameter Estimation Using LU Decomposition in the Logistic Regression Model for Credit Scoring Analysis
Autorzy:
Rahmani, Ulfa
Pribadi, Diantiny Mariam
Purwani, Sri
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031893.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Credit Scoring
LU Decomposition
Logistic Regression
Problem Loans
Opis:
Banking is a financial institution that has a very important role in economic and trade activities which is useful for channeling funds in the form of loans to the public who need fresh funds for business in the hope of helping to improve the people's economy. In the loan process, banks are often exposed to risks known as credit risk or non-performing loans. Therefore, a credit analysis is performed by estimating the parameters using LU Decomposition in the Logistic Regression model. In this paper, the data used are data about cooperative financial services in Indonesia. Variables taken in the study are including the age of debtors (X1), family dependents (X2), the amount of savings (X3), the value of collateral (X4), the amount of income per month (X5), given the credit limit (X6), take home pay (X7), and the loan term (X8).
Źródło:
World Scientific News; 2020, 140; 1-11
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
BANKING RETAIL CONSUMER FINANCE DATA GENERATOR – CREDIT SCORING DATA REPOSITORY
Autorzy:
Przanowski, Karol
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599626.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
credit scoring
crisis analysis
banking data generator
retail portfolio
scorecard building
predictive modeling
Opis:
This paper presents two cases of random banking data generators based on migration matrices and scoring rules. The banking data generator is a breakthrough in researches aimed at finding a method to compare various credit scoring techniques. These data are very useful for various analyses to understand the complexity of banking processes in a better way and are also of use for students and their researches. Another application can be in the case of small samples, e.g. when historical data are too fresh or are connected with the processing of a small number of exposures. In these cases a data generator can extend a sample to an adequate size for advanced analysis. The influence of one cyclic macro-economic variable on client characteristics and their stability over time is analyzed. Some stimulating conclusions for crisis behavior are presented, namely that if a crisis is impacted by both factors: application and behavioral, then it is very difficult to clearly indicate these factors in a typical scoring analysis and the crisis becomes widespread in every kind of risk report.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 1; 44-59
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit scoringw kontekście doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym
Credit Scoring in the Context of Improvement of the Process of Credit Risk Management
Autorzy:
Prokopowicz, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/439559.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
zarządzanie
ryzyko kredytowe
credit scoring
ocena punktowa
management
credit risk
scoring
Opis:
Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznych. Pełniejsze wykorzystanie tych technologii prowadzące do obniżenia kosztów bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. Kwestią kluczową jest precyzyjne skwantyfikowanie i przeprowadzenie pomiaru ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym oraz w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej. W tym drugim przypadku, obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie jej stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym i zwykle realizowane jest niezależnie od koniunktury gospodarczej w otoczeniu kredytobiorcy i prowadzonej przez kredytodawcę bieżącej polityki kredytowej.
The currently applied at commercial banks method of identification and quantification of the credit risk of a single credit transaction is the scoring method being the base for credit scoring systems. The development of scoring methods has been enabled through implementation to banks’ credit activities of achievements of statistical knowledge and information technologies. The fuller use of these technologies, leading to reduction of costs of banking procedures and reduction of the time-period of borrower scoring is connected with the development of automatized methods of discrimination credit decisions in the process of risk management at the commercial bank. The key issue is precise quantification and carrying out measurement of the credit risk in terms of portfolio as well as related to a single credit transaction. In the second case, the currently applied standard of determining of the acceptable level of credit risk at commercial banks is the credit scoring method. Amplifying thereof is an important factor of the process of improvement of credit risk management and is usually implemented irrespective of economic condition in the borrower’s environment and the current credit policy implemented by the lender.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 4(42); 146-155
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Główne determinanty zastosowania metody credit scoringw zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Main Determinants of Application of the Credit Rating Method in Credit Risk Management
Autorzy:
Prokopowicz, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440122.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
zarządzanie
ryzyko, kredytowe
credit scoring
ocena punktowa
management
credit risk
score method
Opis:
W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym dokonywana jest między innymi segmentacja kredytobiorców celem usystematyzowania, opisania i kontroli ryzyka kredytowego, wynikającego z zawartych przez bank umów kredytowych. Aktualnym standardem segmentacji portfela kredytowego jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Polega ona na przypisaniu określonej liczby punktów skwantyfi kowanym wielkościom charakteryzującym standing kredytobiorcy. Każda stosowana w banku metodologia oceny zdolności kredytowej klienta, w tym również metoda scoringu, służy do ograniczania ryzyka banku wynikającego z realizacji transakcji kredytowych. Rozwój technologii informatycznych i ich integracja z działalnością banków w procesie przetwarzania, gromadzenia i transmisji danych doprowadziła do prób zautomatyzowania procesu oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki stosowanej w bankach metody punktowej i credit scoringw kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym.
In the process of credit risk management in the commercial bank, there is carried out, among other things, segmentation of borrowers in order to systematise, describe and control the credit risk issuing from the credit contracts concluded by the bank. The current standard of credit portfolio segmentation is the score method being the basis of the credit scoring systems. It consists in assignment of a definite number of scores to the quantified measures characterising the borrower’s standing. Each applied in the bank methodology of client’s credit rating, including also the credit scoring method, serves reduction of the bank’s risk stemming from credit transation implementation. The development of information technologies and their integration with banks’ activities in the process of data processing, collecting and transmitting have led to attempts to automatise the process of credit rating of the potential borrower. An aim of the present publication is to bring closer to the Reader the issues of the applied in banks score method and credit scoring in the context of credit risk management.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 1(43); 16-26
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dangerous, Yet Not So Unique. Characteristics of the Chinese Social Credit System
Autorzy:
Pabisiak, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2015643.pdf
Data publikacji:
2020-09-30
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Tematy:
China
Social Credit System
surveillance
trustworthiness
reputation
blacklist
scoring
Opis:
Since 2015, the Social Credit System - an initiative of the government of the People’s Republic of China which aims to strengthen trustworthiness of the business entities and citizens, promote obedience to law and customs, and develop the Communist Party of China’s control over social trends and potential threats to the political stability - has been attracting worldwide attention. International media portrays the System as a mechanism which leads China to totalitarianism and destroys hope for development of the Chinese democratic movement. Therefore, interests of both sides, the West and China, are seen as contradictory. Harmful beliefs like the one that Chinese still export products of poor quality and on the Chinese side that the Western ideals lead to demoralization are common thanks to some sort of Occidental and Oriental propaganda. That is why it is necessary to compile and analyze the known facts regarding the Social Credit System, which in contrast to the media narration turns out to be a tool with interesting capabilities, not necessarily contradictory to the other major civilizations’ values.
Źródło:
Polish Political Science Yearbook; 2020, 3 (49); 30-53
0208-7375
Pojawia się w:
Polish Political Science Yearbook
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych
Analysis of the DEA Method Applicability in Scoring Models
Autorzy:
Nowak, Agnieszka K.
Matuszyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591114.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda DEA (Data Envelopment Analysis)
Modele regresji
Regresja liniowa
Ryzyko kredytowe
Scoring
Skoring kredytowy
Credit risk
Credit scoring
Data Envelopment Analysis (DEA)
Linear regression
Regression models
Opis:
A clue for the research have become analysis made by A. Feruś in 2006, In which the author points the possibility of extending classical scoring models with the DEA method, allowing to predict a credit risk. In 2006, in the era of the Basel II implementation, the possibility of such an extension was not reflected in the practice of banks in Poland. But now, as a part of the Basel III implementation, it is reasonable to consider the possibility of their expantion, for example using the DEA . The study was carried out on the basis of 139 companies operating in Poland in 2010-2011 data and a comparison with their actual condition in 2012. Survey results both for 2010 and 2011 indicate a weaker prediction of the scoring models alone than scoring models with DEA In terms of: correct customers classification and the value of a R2 determination factor.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 1; 113-126
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Predicting the default risk of companies. Comparison of credit scoring models: LOGIT vs Support Vector Machines
Przewidywanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw niefinansowych. Porównanie modeli scoringowych: regresja logistyczna vs Support Vector Machine
Autorzy:
Nehrebecka, Natalia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425217.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Basel III
Internal Rating Based System
credit scoring
Support Vector Machines
logistic regression
Opis:
The aim of the article is to compare models on a train and validation sample, which will be created using logistic regression and Support Vector Machine (SVM) and will be used to assess the credit risk of non-financial enterprises. When creating models, the variables will be subjected to the transformation of the Weight of Evidence (WoE), the number of potential predictions will be reduced based on the Information Value (IV) statistics. The quality of the models will be assessed according to the most popular criteria such as GINI statistics, Kolmogorov-Smirnov (K-S) and Area Under Receiver Operating Characteristic (AUROC). Based on the results, it was found that there are significant differences between the logistic regression model of discriminatory character and the SVM for the model sample. In the case of a validation sample, logistic regression has the best prognostic capability. These analyses can be used to reduce the risk of negative effects on the financial sector.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2018, 22, 2; 54-73
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 19

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies