Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Piasecki, Krzysztof" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 31
Tytuł:
„Fortece na bagnach”. Pierwsze interdyscyplinarne badania stanowiska z późnej epoki brązu w Jatwiezi Dużej (Polska północno-wschodnia)
„Fortress on the marshland”. First interdisciplinary research on the late bronze site at Jatwieź Duża (north-eastern Poland)
Autorzy:
Żurek, Krzysztof
Wawrusiewicz, Adam
Kalicki, Tomasz
Niebieszczański, Jakub
Piasecki, Aleksander
Bahyrycz, Cezary
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312737.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
North-Eastern Poland
Podlaskie voivodship
Jatwieź Duża
settlement archaeology
Urnfield culture
Late Bronze Age
Early Iron Age
Opis:
The phenomenon of functioning of fortified settlements of late Bronze Age and early Iron Age in northern Podlasie (North-Eastern Poland) is a relatively new research problem, on which the knowledge is a result of research conducted in the last several years. The aim of the paper is to present the preliminary results of the interdisciplinary research of the Jatwieź Duża site (district of Suchowola, Sokółka County, Podlaskie voivodeship). The research area is located in the Podlaskie voivodeship in the Brzozówka valley (left tributary of Biebrza River), in the Biebrza Basin. The described site is characterized by an oval form of anthropogenic origin, which indicates a permanent or temporary settlement in the prehistory. This object is one of many similar forms currently being discovered in Podlasie region.This form is build by two distinct trench rings separated by earth embankment and a central flat elevation with a diameter of about 60 m. A geophysical survey (geomagnetic and GPR) was carried out. They registered a series of anomalies, forming two rings which relate to the relief of the site. Archaeological excavation was made in the north-west direction. It was 25 m long and 2 m wide, crossing the embankment and both trenches.. In the course of archaeological excavations, ten objects were discovered with fragments of ceramics and a few flint tools. Preliminary results of archaeological research indicate that this structure was use by the communities of Urnfield culture in the Bronze Age.
Źródło:
Folia Praehistorica Posnaniensia; 2022, 27; 201-225
0239-8524
2450-5846
Pojawia się w:
Folia Praehistorica Posnaniensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modifications of order scales for assessing debtors
Autorzy:
Wójcicka-Wójtowicz, Aleksandra
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2176219.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
order scale
credit scoring
trapezoidal oriented fuzzy number
Opis:
In previous research, the Extended Order Scale (EOS) dedicated to risk assessment was analysed. It was characterised by a Numerical Order Scale (NOS) evaluated by trapezoidal oriented fuzzy numbers (TrOFNs). However, the research showed that EOS with two-stage orientation phases, was too complicated. Therefore, the main aim of our paper is to simplify a Complete Order Scale (COS) to a zero- or one-stage order scale and a hybrid approach. For this purpose, a way to calculate the scoring function is presented. The results show that changes in the COS structure influence the values of a scoring function. Replacing just one linguistic indicator gives different results. Another finding of the research is the method’s flexibility that allows an expert to individually choose the most suitable COS. The research proves that the boundary between various linguistic labels cannot be precisely defined. However, knowledge of a formal COS structure allows it to be transformed into a less complex one.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2022, 32, 3; 142--151
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A fuzzy ranking of negotiation packages for the INSPIRE negotiation support system
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2183433.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
preference visualization
fuzzy ranking
negotiation problem
negotiation offer scoring system
Opis:
Preferential information may be visualized in many different ways, and this constitutes an important issue in the principal- agent decision-making context, e.g., in representative negotiations. In the INSPIRE negotiation support system, the principal’s preferences are visualized by circles with different radii. Agents evaluate the principal’s preferences in such a manner that they digitize these preferences using numbers directly proportional to the size of the circles, drawn by the principal. The manner, in which an agent understands the concept of the circle size is unknown. The main goal of this paper is to propose such an image of principal’s preferences, which is independent of an individual agent’s evaluation. Individual negotiators may differ in their understanding of this concept. This means that the notion of “circle size” is a linguistic variable that may be described by a fuzzy set. The empirical studies referred to show that the size of the circle is a value between the radius and the area of this circle. In this paper, the principal’s preferences are defined as a fuzzy preorder between fuzzy “circle sizes”. We distinguish here two kinds of the INSPIRE method. All considerations are illustrated by means of a short case study based on INSPIRE data.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2021, 50, 1; 69--82
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dwustopniowy przekształtnik AC/DC z wysokoczęstotliwościowym transformatorem separującym dedykowany do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych
Two-stage AC /DC converter with a high-frequency isolating transformer, dedicated to fast charging of electric vehicles
Autorzy:
Załęski, Jarosław
Piasecki, Szymon
Stępień, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2056404.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:
ładowarka EV
przetwornica DC/DC
szybka ładowarka DC
przekształtnik dwustopniowy
EV charger
DC/DC converter
DC fast charger
two-stages AC/DC converter
Opis:
Artykuł przedstawia moduł przekształtnika energoelektronicznego składającego się ze stopni AC/DC i DC/DC. Opracowany i wdrożony przez firmę Zakład Energoelektroniki Twerd Sp. z o.o. układ o mocy 50 kW zapewnia separację galwaniczną między obwodami AC i DC poprzez wysokoczęstotliwościowy transformator i dedykowany jest układom szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. W artykule przedstawiono koncepcję szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, założenia projektowe dla opracowanego urządzenia oraz jego podstawowe właściwości i funkcjonalności. Wykonane prace projektowe zostały zilustrowane odpowiednimi wynikami badań eksperymentalnych. Przedstawiono także aplikację przemysłową urządzenia w postaci wykonanej i uruchomionej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
The article presents a power electronic module consisting of AC/DC and DC/DC converters. Developed and implemented by Zakład Energoelektroniki Twerd Sp. z o.o. the 50 kW module provides galvanic separation between AC and DC circuits through a high-frequency transformer and is dedicated to electric vehicle fast charging systems. The article presents the concept of fast charging of electric vehicles, design assumptions for the developed device and its basic properties and functionality. The performed design works were illustrated with the relevant results of experimental studies. The industrial application of the device in the form of a constructed and launched electric vehicle charging station was also presented.
Źródło:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2021, 2, 126; 41--46
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A method of magnetic field measurement in a scanning electron microscope using a microcantilever magnetometer
Autorzy:
Orłowska, Karolina
Mognaschi, Maria E.
Kwoka, Krzysztof
Piasecki, Tomasz
Kunicki, Piotr
Sierakowski, Andrzej
Majstrzyk, Wojciech
Podgórni, Arkadiusz
Pruchnik, Bartosz
di Barba, Paolo
Gotszalk, Teodor
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/220725.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
scanning electron microscope
magnetometry
microcantilever
Opis:
Scanning electron microscopy (SEM) is a perfect technique for micro-/nano-object imaging [1] and movement measurement [2, 3] both in high and environmental vacuum conditions and at various temperatures ranging from elevated to low temperatures. In our view, the magnetic field expanding from the pole-piece makes it possible to characterize the behaviour of electromagnetic micro- and nano-electromechanical systems (MEMS/NEMS) in which the deflection of the movable part is controlled by the electromagnetic force. What must be determined, however, is the magnetic field expanding from the e-beam column, which is a function of many factors, like working distance (WD), magnification and position of the device in relation to the e-beam column. There are only a few experimental methods for determination of the magnetic field in a scanning electron microscope. In this paper we present a method of the magnetic field determination under the scanning electron column by application of a silicon cantilever magnetometer. The micro-cantilever magnetometer is a silicon micro-fabricated MEMS electromagnetic device integrating a current loop of lithographically defined dimensions. Its stiffness can be calibrated with a precision of 5% by the method described by Majstrzyk et al. [4]. The deflection of the magnetometer cantilever is measured with a scanning electron microscope and thus, through knowing the bias current, it is possible to determine the magnetic field generated by the e-beam column in a defined position and at a defined magnification.
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2020, 27, 1; 141-149
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ARMScope – the versatile platform for scanning probe microscopy systems
Autorzy:
Świadkowski, Bartosz
Piasecki, Tomasz
Rudek, Maciej
Świątkowski, Michał
Gajewski, Krzysztof
Majstrzyk, Wojciech
Babij, Michał
Dzierka, Andrzej
Gotszalk, Teodor
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/221551.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Scanning probe microscopy
AFM
Kelvin Probe force microscopy
scanning tunnelling microscopy
Opis:
Scanning probe microscopy (SPM) since its invention in the 80’s became very popular in examination of many different sample parameters, both in university and industry. This was the effect of bringing this technology closer to the operator. Although the ease of use opened a possibility for measurements without high labour requirement, a quantitative analysis is still a limitation in Scanning Probe Microscopes available on the market. Based on experience of Nano-metrology Group, SPM still can be considered as a tool for quantitative examination of thermal, electrical and mechanical surface parameters. In this work we present an ARMScope platform as a versatile SPM controller that is proved to be useful in a variety of applications: from atomic-resolution STM (Scanning Tunnelling Microscopy) to Multi-resonance KPFM (Kelvin Probe force microscopy) to commercial SEMs (Scanning electron microscopes).
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2020, 27, 1; 119-130
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza kursu EUR/PLN z wykorzystaniem binarno-czasowego modelu stanowego
Analysis of EUR/PLN exchange rate using binary-temporal state model
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589141.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów walutowych
Rynek walutowy
Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
Currency market investment decision support
Foreign exchange market
Modelling of currency exchange rates
Technical analysis
Opis:
W artykule przedstawiono rezultaty analizy kursu walutowego, przeprowadzonej na podstawie modelu stanowego reprezentacji binarno-czasowej. Podstawą tej reprezentacji jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, są przypisywane dwa parametry: wartość binarna, zgodna z kierunkiem zmiany kursu, oraz czas jej trwania. Do modelowania kursu wykorzystano stanowy model reprezentacji binarno-czasowej, pozwalający na estymację rozkładu prawdopodobieństwa kierunku zmian kursu walutowego w zależności od zmian historycznych. Do analizy wykorzystano 5-letnie dane tickowe kursu EUR/PLN. W rezultacie potwierdzono istnienie zależności pomiędzy kolejnością, kierunkiem oraz czasem trwania poprzedzających zmian kursu a prawdopodobieństwem kierunku przyszłej zmiany.
In the following article results of an exchange rate course analysis are presented, performed based on a state model of binary-temporal representation. Base for this kind of representation is course discretization, in which for every course change equal to a given discretization unit, two parameters are assigned, that is binary value corresponding to the direction of a change, and its duration. In order to model the trajectory, a state model of binary-temporal representation was used, allowing for approximation of the future direction of changes, depending on the change history. Tick data for EUR/PLN pair in a five-year period was used for the analysis. Preformed research confirmed existence of relations between the order, direction and duration of previous changes and the probability of future direction of a change.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 33-42
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie przewidywalności zmian kursu złotego wobec EUR i USD
Study of predictability of PLN to EUR and USD exchange rate
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580512.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
rynek walutowy
modelowanie kursów walutowych
wspieranie decyzji inwestycyjnych
foreign exchange market
exchange rate modelling
currency market investment decision support
Opis:
Od lat toczą się spory o zasadność wykorzystywania metod analizy technicznej do predykcji przyszłych zmian kursu. Często w badaniach zakłada się brak wpływu historycznych zmian na bieżący przebieg kursu. Takie założenie podważa zasadność wykorzystania jakichkolwiek metod analizy technicznej do prognozowania rynku. W artykule zaprezentowano sposób weryfikacji tego założenia dla notowań kursu złotego w stosunku do dwóch głównych walut: dolara amerykańskiego oraz euro. W badaniu wykorzystano reprezentacje binarną, która jest o wiele dokładniejsza niż reprezentacja świecowa. Reprezentacja ta umożliwia wiarygodną weryfikację hipotezy o wpływie zmian historycznych na aktualny przebieg kursu z wykorzystaniem testowania statystycznego. Schemat badania dodatkowo pozwala na wyznaczenie zakresu jednostek dyskretyzacji, dla których otrzymana reprezentacja binarna może być wykorzystana do budowy systemów predykcyjnych wspomagających decyzje inwestycyjne na rynku walutowym.
For years, there have been many disputes concerning application of technical analysis methods to predict future exchange rate changes. Often the research assumes no impact of historical data on the current course trajectory. Such an assumption undermines the legitimacy of using any technical analysis methods to forecast the market. The article presents a verification method for this assumption, performed on quotations of PLN exchange rate in relation to two main currencies: US dollar and Euro. The study uses a binary representation which is much more accurate than the candlestick representation. This representation enables reliable verification of the hypothesis about the impact of historical data on the current course trajectory with use of statistical testing. The survey scheme additionally allows to determine the range of discretization units for which the obtained binary representation can be used to construct predictive systems supporting investment decisions on the currency market.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 379-389
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfel wieloskładnikowy z trapezoidalnymi rozmytymi wartościami bieżącymi
Multi-asset portfolio with trapezoidal fuzzy present values
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Siwek, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964847.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
portfel wieloskładnikowy
wartość bieżąca
trapezoidalna liczba rozmyta
czynnik dyskontowy
multi-asset portfolio
present value
trapezoidal fuzzy number
discount factor
Opis:
The main purpose of the following paper is to present characteristics of a multi-asset portfolio in case of present values of composing financial instruments being modelled by a trapezoidal fuzzy number. Throughout the analysis a fuzzy expected discount factor and imprecision risk assessments are calculated. Thanks to that, there arises a possibility to describe the influence of portfolio diversification on imprecision risk. Presented theoretical inference and obtained conclusions are supported by numerical example.
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystycznych cech portfela wieloskładnikowego w przypadku, kiedy bieżące wartości składników portfela są trapezoidalnymi liczbami rozmytymi. W ramach analizy portfelowej jest wyznaczany rozmyty oczekiwany czynnik dyskonta i oceny ryzyka nieprecyzyjności. Dzięki temu pojawia się możliwość opisania wpływu dywersyfikacji portfela na ryzyko nieprecyzyjności. Przedstawione teoretyczne rozważania i uzyskane wnioski są poparte przykładem liczbowym.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 2; 183-199
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Świece japońskie jako model składników portfela finansowego
Japanese candles as a model of components of financial portfolio
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/581646.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
świeca japońska
skierowana liczba rozmyta
portfel
wartość bieżąca
Japanese candle
ordered fuzzy number
portfolio
present value
Opis:
Głównym celem tej pracy jest wskazanie możliwości zastosowania świec japońskich w analizie portfelowej. W literaturze przedmiotu znajdujemy już opisy świecy japońskiej za pomocą skierowanej liczby rozmytej. W przedstawianym artykule jeden z tych modeli świecy został wykorzystany jako oszacowanie nieprecyzyjne określonej wartości bieżącej. Zastosowany model opisu świecy japońskiej został jednoznacznie określony. W ten sposób wartość bieżąca pojedynczego instrumentu finansowego jest dana jako skierowana liczba rozmyta. Wykorzystano tutaj zrewidowaną definicję skierowanej liczby rozmytej. Zorientowana wartość bieżąca portfela jest przedstawiona jako liniowa kombinacja świec japońskich składników portfela. Dzięki takiemu ujęciu portfela aktywów finansowych pokazano możliwość zastosowania świec japońskich do analizy portfelowej. W podsumowaniu wskazano na istniejące zorientowane rozmyte indeksy finansowe mogące znaleźć zastosowanie w tak ujętej analizie portfelowej.
The main purpose of this work is to show the possibility of using Japanese candles in portfolio analysis. In the subject literature, we already have descriptions of a Japanese candle using the ordered fuzzy number. In this article, one of these candle models is used as an estimation of an imprecisely determined present value. The applied model description of a Japanese candle has been explicitly defined. In this way, the present value of an individual financial instrument is given as the ordered fuzzy number. The revised definition of the ordered fuzzy number has been used here. The oriented present value of the portfolio is presented as a linear combination of Japanese candles that are components of this portfolio. Thanks to this approach to the financial assets portfolio, the possibility of using of Japanese candles for portfolio analysis is shown.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 368-378
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej
Impact of Discretization Units on the Modelling Efficiency of Currency Exchange Rate in Binary Representation
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/965008.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
rynek walutowy
analiza techniczna
wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
modelowanie kursów walutowych
foreign exchange market
technical analysis
currency market investment decision support
modelling of currency exchange rates
Opis:
Kurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji polega na zamianie kursu reprezentowanego przez dane tikowe na odpowiadający im ciąg binarny. Każdemu wzrostowi kursu o zadaną jednostkę dyskretyzacji jest przypisywana wartość binarna 1, natomiast spadkowi wartość 0. Właściwości oraz charakter kursu w reprezentacji binarnej, np. wpływ losowych fluktuacji (szum), poziom zależności pomiędzy aktualnymi zmianami i danymi historycznymi zależą od wartości przyjętej jednostki dyskretyzacji. W pracy przedstawiono analizę statystyczną kursu pary walutowej w reprezentacji binarnej, otrzymaną dla różnych jednostek dyskretyzacji. Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości wykorzystania reprezentacji binarnej do budowy systemów predykcyjnych, opartych na modelu stanowym reprezentacji binarnej (MSRB). Do analizy wykorzystano dane tikowe kursu walutowego AUD/NZD z pięcioletniego przedziału 2012–2017.
Exchange rate course trajectory can be visualised in a binary representation. Binarization algorithm involves transformation of a course represented by tic data into a respective binary string. Each exchange rate increase by one discretization unit is assigned a binary value 1, and a respective decrease is assigned a 0. Properties and character of the exchange rate course in binary representation, that is, for example, influence of random fluctuations (noise) or relationship between current changes and historical data, are dependent on the appointed discretization unit. In the article a statistical analysis of an exchange rate trajectory for AUD/NZD currency pair in binary representation with different discretization units is presented. The analysis was performed in order to verify possible application of binary representation to create prediction systems based on binary representation state model (BRSM). Data used in performed research consisted of tick data for AUD/NZD from a five-year time period 2012–2017.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 4; 422-435
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku
Oriented behavioural present value of two-assets portfolio – a case study
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586744.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Behawioralne finanse
Skierowana liczba rozmyta
Wartość bieżąca
Behavioural finance
Ordered fuzzy number
Present value
Opis:
Przedmiotem rozważań jest wprowadzona przez Piaseckiego behawioralna wartość bieżąca (BPV) odzwierciedlająca wpływ wybranych czynników behawioralnych na nieprecyzyjną ocenę wartości bieżącej. Pierwotnym modelem formalnym BPV była liczba rozmyta. Łyczkowska-Hanćkowiak zaproponowała i uzasadniła nadanie BPV orientacji. W ten sposób BPV została reprezentowana za pomocą skierowanych liczb rozmytych. Głównym celem tej pracy jest wyznaczenie zorientowanej BPV dwuskładnikowego portfela. Uzyskany wynik został uogólniony do przypadku portfela wieloskładnikowego.
The subject of considerations is Piasecki’s behavioural present value (BPV), which describes the influence of selected behavioural factors on the imprecise evaluation of present value. The original formal model of BPV was a fuzzy number. Łyczkowska- -Hanćkowiak has proposed and justified the designation of BPV orientation. In this way BPV was represented by ordered fuzzy number. The main purpose of this work is to designate the oriented BPV of two-assets portfolio. Obtained results are generalized to the case of multi-assets portfolio.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 33-47
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O pewnych modyfikacjach teorii skierowanych liczb rozmytych
On certain modifications of ordered fuzzy numbers theory
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955256.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
skierowane liczby rozmyte
arytmetyka
ordered fuzyy number
arithmetic
Opis:
Skierowane liczby rozmyte zostały zdefiniowane w doskonały i intuicyjny sposób przez Witolda Kosińskiego. Z tej przyczyny skierowane liczby rozmyte coraz częściej określa się mianem liczb Kosińskiego. W pierwszej części tej pracy zaproponowano w pełni sformalizowaną definicję liczby Kosińskiego. Definicję tę następnie uogólniono do przypadku skierowanej liczby rozmytej z nieciągłą funkcją przynależności. Istotną wadą arytmetyki zaproponowanej przez Kosińskiego był brak zamknięcia przestrzeni skierowanych liczb rozmytych ze względu na podstawowe działania arytmetyczne, takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Głównym celem prezentowanej pracy jest taka modyfikacja działań arytmetycznych, aby przestrzeń liczb Kosińskiego była zamknięta z racji zmodyfikowanych działań arytmetycznych.
Ordered fuzzy numbers have been defined in an excellent, intuitive way by Witold Kosiński. For this reason, they are increasingly referred to as Kosiński’s numbers. A fully formalized definition of a Kosiński’s number is proposed in the first part of this work. This definition is generalized so as to fit an ordered fuzzy number with an upper semi-continuous membership function. A significant drawback of Kosiński’s arithmetic is that the space of ordered fuzzy numbers is not closed under addition, subtraction, multiplication, or division. The main aim of this paper is to modify the arithmetic in such a way that the space of ordered fuzzy numbers is closed under the modified arithmetic operations.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2017, 3(87); 3-18
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Oczekiwana stopa zwrotu wyznaczona jako skierowana liczba rozmyta
Expected return rate determined as oriented fuzzy number
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591921.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Nieprecyzyjność
Skierowana liczba rozmyta
Stopa zwrotu
Wartość bieżąca
Imprecision
Ordered fuzzy number
Present value
Return rate
Opis:
Punktem wyjścia do naszych rozważań jest wartość bieżąca (PV) zdefiniowana jako dodatnia L-R liczba rozmyta. W tej pracy informacje opisane za pomocą tak wyznaczonej PV zostały uzupełnione o subiektywną prognozę zwrotu trendu ceny rynkowej. Prognoza ta została implementowana w proponowanym modelu PV jako orientacja liczby rozmytej. W ten sposób PV została przedstawiona jako skierowana rozmyta liczba. Tak określoną PV zastosowano do wyznaczenia stopy zwrotu. Przy oczywistym założeniu, że wartość przyszła jest zmienną losową, wyznaczona stopa zwrotu została opisana jako skierowana zmienna losowa. Na koniec wyznaczono oczekiwaną stopę zwrotu.
The starting point for our discussion is the present value (PV) is defined as a positive L-R fuzzy number. In this paper the information described by the sodetermined PV is supplemented with a subjective forecast of the sense of the trend of the market price. This forecast is implemented in the proposed model of PV, as the orientation of fuzzy numbers. In this way, PV is presented as ordered fuzzy number. So specified PV is used to determine the return rate. With the obvious assumption that the future value is a random variable, determined return rate is described as ordered random variable. At the end the expected return rate is determined.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 71-85
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Oczekiwana stopa zwrotu z portfela finansowego – przypadek trójkątnych rozmytych wartości bieżących
Autorzy:
Piasecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610127.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
financial portfolio
present value
fuzzy number
return rate
portfel finansowy
wartość bieżąca
liczba rozmyta
stopa zwrotu
Opis:
The main aim of this article is to present an uncomplicated method of estimating return rate on a portfolio of securities with Present Values presented as triangular fuzzy numbers. Determined return rates on the securities are not triangular fuzzy numbers. Despite this, we achieved a solution that is based on the arithmetic of triangular fuzzy numbers. The whole considerations are illustrated by a numerical example.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nieskomplikowanej metody szacowania stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych o wartościach bieżących przedstawionych jako trójkątne liczby rozmyte. Wyznaczone stopy zwrotu z poszczególnych składników nie są trójkątnymi liczbami rozmytymi. Pomimo tego uzyskano takie rozwiązanie, które bazuje na arytmetyce trójkątnych liczb rozmytych. Całość rozważań zilustrowano przykładem numerycznym.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 31

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies