W artykule przedstawiono rezultaty analizy kursu walutowego, przeprowadzonej
na podstawie modelu stanowego reprezentacji binarno-czasowej. Podstawą
tej reprezentacji jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej
jednostce dyskretyzacji, są przypisywane dwa parametry: wartość binarna, zgodna z kierunkiem
zmiany kursu, oraz czas jej trwania. Do modelowania kursu wykorzystano stanowy
model reprezentacji binarno-czasowej, pozwalający na estymację rozkładu prawdopodobieństwa
kierunku zmian kursu walutowego w zależności od zmian historycznych. Do
analizy wykorzystano 5-letnie dane tickowe kursu EUR/PLN. W rezultacie potwierdzono
istnienie zależności pomiędzy kolejnością, kierunkiem oraz czasem trwania poprzedzających
zmian kursu a prawdopodobieństwem kierunku przyszłej zmiany.
In the following article results of an exchange rate course analysis are presented,
performed based on a state model of binary-temporal representation. Base for
this kind of representation is course discretization, in which for every course change
equal to a given discretization unit, two parameters are assigned, that is binary value
corresponding to the direction of a change, and its duration. In order to model the trajectory,
a state model of binary-temporal representation was used, allowing for approximation
of the future direction of changes, depending on the change history. Tick data for
EUR/PLN pair in a five-year period was used for the analysis. Preformed research confirmed
existence of relations between the order, direction and duration of previous changes
and the probability of future direction of a change.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00