Portfel wieloskładnikowy z trapezoidalnymi rozmytymi wartościami bieżącymi

The main purpose of the following paper is to present characteristics of a multi-asset portfolio in case of present values of composing financial instruments being modelled by a trapezoidal fuzzy number. Throughout the analysis a fuzzy expected discount factor and imprecision risk assessments are calculated. Thanks to that, there arises a possibility to describe the influence of portfolio diversification on imprecision risk. Presented theoretical inference and obtained conclusions are supported by numerical example.

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystycznych cech portfela wieloskładnikowego w przypadku, kiedy bieżące wartości składników portfela są trapezoidalnymi liczbami rozmytymi. W ramach analizy portfelowej jest wyznaczany rozmyty oczekiwany czynnik dyskonta i oceny ryzyka nieprecyzyjności. Dzięki temu pojawia się możliwość opisania wpływu dywersyfikacji portfela na ryzyko nieprecyzyjności. Przedstawione teoretyczne rozważania i uzyskane wnioski są poparte przykładem liczbowym.