Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Milo, Władysław" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-39 z 39
    Tytuł:
    Regression Diagnostic of Ill -Conditioned Statistical Data
    Regresyjna diagnostyka źle uwarunkowanych danych statystycznych
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907008.pdf
    Data publikacji:
    1989
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Celem artykułu jest opis wykrywania liniowych zależności wg: n) współrzędnych wektora własnego macierzy x ’x. h) uogólnionej macierzy kątów między wektorami macierzy x. Podano przykłady liczbowej analizy zależności za pomocą metod (a)-(b) oraz wskazano na wady i zalety obu metod. W paragrafie 3 wyprowadzono nowe wzory uzależniające wrażliwość wskaźnika złego uwarunkowania od wpływowych elementów z macierzy x, wpływcwych kolumn x oraz nowe wzory uzależniające wrażliwość statystyk B, Y, E, E'£, E'E n-k)' oraz ich charakterystyk na poziom zleg uwarunkowania. Podano warunki wystarczające i konieczne bezwrażliwości tych statystyk
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 90
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Teorie zachowań firm: część 3: teorie W. S. Jevonsa, L. Walrasa, A. Marshalla i C. Mengera
    Theories of Firms’ Behavior - Part 3: Theories of W. Jevons, L. Walras, A. Marshall and C. Menger
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905092.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zachowanie firm
    neoklasyczne teorie zachowań firm
    modele firm
    Opis:
    The paper contains a brief presentation of neoclassic theories of firm’s behavior. We present theories of W. S. Jevons, L. Walras, A. Marshall and C. Menger. The discussion is given from the perspective of forecasting calculus and mathematical economy. We show barriers of a modeling process and possibility of theories falsification.
    Celem artykułu jest zwięzłe omówienie neoklasyczych teorii zachowań firm, według W. S. Jevonsa, L. Walrasa, A. Marshalla i C. Mengera, z perspektywy rachunku prognoz i ekonomii matematycznej. W prezentowanym tekście wskazujemy na bariery procesu modelowania zachowań firm oraz możliwości falsyfikacji omawianych teorii.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Teorie zachowań firm: część 2: teorie J. B. Saya, H. Gossena, J. H. von Thünena i A. Cournota
    Theories of Firms’ Behavior - Part 2: Theories of J. B. Say, H. Gossen, J. H. Von Thünen and A. Cournot
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905094.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    teorie zachowań firm
    modele firm
    bariery prognozowalności
    Opis:
    The paper presents a reconstruction of theories of firm behavior on the grounds of J. B. Say, H. Gossen, J. H. von Thünen, A. Cournot celebrated works. It helps to recognize elements of formal econometric models that should be a basis for empirical verification and forecasting with these theories. We show potential forms of modeling elements, conditions and barriers for predictability according to these theories.
    W artykule prezentujemy rekonstrukcję teorii zachowań firm. Elementy tych teorii można znaleźć w pracach J. B. Saya, H. Gossena, J. H. von Thünena i A. Cournota. Dokonana rekonstrukcja pozwala na formułowanie modeli ekonometrycznych, które powinny stać się podstawą weryfikacji empirycznej niniejszych teorii oraz prognozowania. W artykule próbujemy przybliżyć czytelnikowi prawdopodobne formy elementów tych modeli oraz warunki i bariery prognozowalności według wspomnianych teorii.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Teorie zachowań firm - część 1: teorie klasyczne A. Smitha, D. Ricarda i J. S. Milla
    Theories of Firms’ Behavior - Part 1: Classical Theories of A. Smith, D. Ricardo and J. S. Mill
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905104.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    teorie zachowań firm
    modele firm
    prognozowalność zachowań firm
    Opis:
    Theories of firms describe formation of firms, their development, and decline, firms behavior in business cycles, and means and goals at firm’s level. In each theory it is included a touch of history, culture and author’s self-interest. The presented outlines of classical theories of firms are our reinterpretation of A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill comments on producers and traders behavior.
    Teorie zachowań firm opisują przyczyny powstawania, rozwoju i upadku firm, formy zachowań firm w zależności od fazy cykli gospodarczych (krajowych i zagranicznych gospodarek), środki i cele funkcjonowania firm. Ponieważ każda z teorii powstaje w określonych historycznie warunkach rozwoju gospodarki, toteż przy ich omawianiu należy uwzględnić ówczesny stan wiedzy, kultury oraz światopogląd i interesy osobiste autora teorii. W artykule zarysy teorii zachowań firm wynikają z mniej lub bardziej spójnych i wyraźnych uwag A. Smitha, D. Ricarda, J. S. Milla o zachowaniu producentów i handlowców. Wskażemy problemy weryfikowalności empirycznej i prognozowalności według tych teorii.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On biased regularity estimators. Part II
    O obciążonych estymatorach regularyzujących. Część II
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906718.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Losowość a chaotyczność
    Randomness and Chaosity
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422701.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    losowość
    chaotyczność
    kryteria losowości
    kryteria chaotyczności
    chaos
    randomness
    chaosity
    chaosity criteria
    randomness criteria
    Opis:
    Celem artykułu jest przeglądowe omówienie ontologicznych i metodologicznych podstaw pojęć losowości i chaotyczności, a także ich form i stopni. Artykuł stanowi próbę syntezy różnych ujęć tej tematyki, które to ujęcia były przedmiotem licznych artykułów, książek z dziedziny, m.in. filozofii, matematyki, zastosowań matematyki, statystyki i ekonometrii.
    The paper is aimed at presenting ontological and methodological grounds of randomness and chaosity concepts, as well as, considering their forms and degrees. There were made some efforts to make a synthesis of different approaches to the analysis of these concepts.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 4; 425-445
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the usefulness of regularization ideas of estimation: the linear model case
    O użyteczności idei regularyzacji przy estymacji modeli liniowych
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905021.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    linear models
    regularization
    ill-conditioning
    regularizing estimators
    Opis:
    Celem artykułu jest pokazanie czytelnikowi użyteczności idei regularyzacji w zmniejszaniu lub dużej redukcji negatywnych skutków występowania złego uwarunkowania danych. Skutki te obserwowano w samym estymatorze metody najmniejszych kwadratów jak i jego statystycznych i numerycznych charakterystykach. Podstawowe analizowane charakterystyki tego estymatora to: MSE, wariancja, próbkowe odchylenie standardowe, próbkowy współczynnik korelacji wielokrotnej (inaczej: współczynnik determinacji), statystyki testu t-Studenta oraz testu F. Zbadano też skutki estymacyjne przeprowadzania takich operacji jak centrowanie, ważenie danych. W celu zmniejszenia negatywnych skutków złego uwarunkowania proponuje się stosowanie estymatorów regulaiyzujących. W omawianym modelu są one zgodne i asymptotycznie normalne.
    In the paper we present an analysis of negative effects of ill-condltioning for the performance of LSE. These results will be observed through the behaviour of LSE's variance, MSE, sample standard deviation, sample multiple correlation coefficient., F and t-statistics. We also include some results on ill-conditioning effects induced by data centering, weighting. To overcome those negative effects we propose now versions of regularization criteria for the linear model case. The resultant regularising estimators are consistent and asymptotically normal.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych
    Forecasting Capital Markets
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905228.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    The paper aims at brief review of forecasting problems of broadly understood capital markets, i.e. the markets of physical capital, financial capital, human capital, authors law capital. The considered problems include price forecasting, capital costs, demand and supply of capital, market structure due to internal and external factors. They are also included such relative problems as: forecasting and reducement of investment risk, forecasting investment returns and investment goods price inflation, forecasting returns and risk of investment portfolio, forecasting financial activities.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    New Ideas in Biased Estimation
    Nowe idee obciążonej estymacji i predykcji
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906267.pdf
    Data publikacji:
    1992
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 123
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterizations of Efficiency and Precision. Part I
    Charakteryzacje efektywności i precyzji. Część I
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906529.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Celem artykułu jest podanie nowych charakteryzacji wskaźników efektywności i precyzji wektorowych statystyk. Dla dwu popularnych wzorów estymatorów (MNK i estymatora obciążonego Hoerla-Kennarda) przeprowadzono analizą niezmienniczości niektórych zaproponowanych wskaźników. Pokazano, które wskaźniki są niezmiennicze i dla jakich statystyk.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On biased regularizing estimators. Part I
    O obciążonych estymatorach regularyzujacych. Część I
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904532.pdf
    Data publikacji:
    1984
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Celem artykułu jest przedstawienie: a) numerycznej analizy konsekwencji złego uwarunkowania macierzy X'X, b) propozycji definicji źle postawionych zadań estymacji parametrów ogólnych modeli liniowych, c) zunifikowanej statystycznej analizy estymatorów regularyzujacych. Dla ilustracji wprowadzono konkretne postacie estymatorów z kwadratowego funkcjonału jakości estymacji oraz podano warunki dominacji tych estymatorów nad estymatorem Gaussa-Legendre'a w sensie błędu średniokwadratowego.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An Algorithm of the Estimotion Methods of Final Forms Parameters of Simultaneous Linear Econometric Models
    Algorytm estymacji parametrów postaci końcowej w liniowych współzależnych modelach ekonometrycznych
    Autorzy:
    Dębski, Władysław
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905065.pdf
    Data publikacji:
    1985
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    W ostatnich latach powstało kilka prac na temat metod estymacji parametrów postaci końcowej liniowych modeli ekonometrycznych [ 1, 2, 3 ], jednakże żadna z nich nie zawiera algorytmu pozwalającego na obliczenie wartości estymatorów parametrów tej postaci. Głównym celem tego artykułu jest prezentacja takiego właśnie algorytmu. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza jest wstępem i zawiera informacje wejściowe do algorytmu estymującego parametry postaci końcowej. Druga natomiast przedstawia opis algorytmu.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Preface
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Welfe, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/656452.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Are Leading Indicators a Useful Tool for Predicting Business Cycles? The Polish Experience
    Czy wskaźniki wiodące koniunktury są użytecznym narzędziem przewidywania cykli koniunkturalnych? Doświadczenia Polski
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907602.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    leading indicators
    business cycle
    reference cycle
    forecasting of business cycles
    spectral analysis
    causality test
    Opis:
    Od momentu, kiedy ekonomiści zdali sobie spawę, że cykle koniunkturalne są nieodłączną charakterystyką zmienności zagregowanej aktywności ekonomicznej, ich główne wysiłki skoncentrowały' się na znalezieniu wskaźników odzwierciedlających okresy rozkwitu i recesji gospodarki. Zmienne, których fluktuacje systematycznie wyprzedzają zmiany ogólnogospodarczej koniunktury, są nazywane zmiennymi wiodącymi (leading variables) lub wskaźnikami wiodącymi (leading indicators). Celem artykułu jest krótka prezentacja teoretycznych i praktycznych problemów dotyczących prognozowania cykli koniunkturalnych, opartego na analizie wskaźniów wiodących, jak również omówienie empirycznych wyników dotyczących jakości prognozowania z użyciem wskaźników wiodących na przykładzie cyklu koniunkturalnego Polski.
    From the moment when economists realized that business cycles are important patterns of aggregate economic activity, their main efforts were concentrated on Unding of conjugate indicators of periods of boom and recession. Variables with fluctuations that systematically predate the movements in a general economic activity are called leading variables (LV) or leading indicators (LI). Combining a number of these leading variables into a single indicator provides a representation of cyclical fluctuations. The aims of this paper are to present and briefly discuss theoretical and practical problems of business cycle forecasting based on results of leading indicator analysis, as well as to review the empirical evidence on forecasting performance of leading indicators in Poland.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method
    Kilka uwag na temat możliwości stosowania metody udziałów w zdeomponowanej wariancji
    Autorzy:
    Konarzewska, Iwona
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904819.pdf
    Data publikacji:
    1986
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    W artykule rozważono metodę diagnozy związków między zmiennymi objaśniającymi liniowego modelu regresji. Podstawą tej metody jest analiza numeryczna macierzy obserwacji na tych zmiennych. Metoda jest skonstruowana przy zastosowaniu regresji według wartości osobliwych. Obliczane są proporcje udziału każdego składnika tej wariancji w całej sumie. Metoda ta, nazywana metodą udziałów w zdekomponowanej wariancji, w prowadzona przez Belsley, Kuh, Welsch (1980) pozwala obok możliwości wykrycia ilości związków także na specyfikację zmiennych związanych relacjami. Dzięki temu możliwa jest diagnoza, które współczynniki w modelu mogą być oszacowane względnie precyzyjnie. Autorzy przedstawili wyniki zastosowania tej metody na przykładach zbudowanych na bazie banku danych modelu W-3 gospodarki narodowej Polski oraz własną opinię na temat możliwości wykorzystania tej metody.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1986, 54
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On some conseąuencies of the lack of independence between noice component and explanatory variables in linear regression model
    O pewnych skutkach braku niezależności między składnikiem zaburzającym a zmiennymi objaśniającymi w liniowym modelu regresji
    Autorzy:
    Konarzewska, Iwona
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906719.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Notes on sensitivity of least sąuares estimates and their chosen functions
    Uwagi o wrażliwości ocen według metody najmniejszych kwadratów i ich wybranych funkcji
    Autorzy:
    Konarzewska, Iwona
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906720.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Lower bounds of a determinal efficiency measuге for 1-е estimators
    Dolne ograniczenia wyznacznikowej miary efektywności dla estymatorów m.n.k.
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wasilewski, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904530.pdf
    Data publikacji:
    1984
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza przebiegu zmienności pięciu dolnych ograniczeń wyznacznikowej miary efektywności estymatora metody najmniejszych kwadratów parametrów ogólnego modelu liniowego z autokorelacją.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On ridge estimators of the parameter vector in the general linear model
    О estymatorach grzbietowych wektora parametrów ogólnego modelu liniowego
    Autorzy:
    Konarzewska, Iwona
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904541.pdf
    Data publikacji:
    1984
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Artykuł zawiera nowe wyniki analityczne dotyczące konsekwencji zastąpienia metody najmniejszych kwadratów Bₒ, predyktora Ŷ= XBₒ, wektora reszt E = Y - Ŷₒ przez ich grzbietowe analogony zarówno przy założeniu, gdy wykorzystujemy macierz korekty cI, С = diag (c1, … ck ) z tytułu złego uwarunkowania macierzy x'x, jak i przy założeniu, że korzystamy z oszacowań macierzy cl, C. W przypadku losowych macierzy cl, С przy użyciu metod Monte-Carlo zbadano zachowanie się wybranych estymatorów i dokonano ich zrangowania względem miar predykcyjno-dokładnościowych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Introduction
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wdowiński, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655315.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Preface
    Autorzy:
    Welfe, Władysław
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655937.pdf
    Data publikacji:
    1989
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 90
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Preface
    Autorzy:
    Welfe, Władysław
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658821.pdf
    Data publikacji:
    1985
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Wstęp do Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 48/1985
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Perface
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Welfe, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659861.pdf
    Data publikacji:
    1984
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Preface
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659158.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas
    Wybrane problemy odpornych metod estymacji Parametrów modeli liniowych. Cz. I Charakterystyka odporności
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wasilewski, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905062.pdf
    Data publikacji:
    1985
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Praca zawiera : 1) opis intuicyjnego i heurystycznego znaczenia odporności, 2) opis Jakościowy miar odporności, 3) formalną charakterystykę otoczenia standardowego modelu liniowego , 4 ) definicje miar odporności estymatorów na zmiany otoczenia danego modelu standardowego ( t j . miar odporności obciążenia i miar odporności błędu średniego), 5) definicje odporności w odniesieniu do empirycznego rozkładu estymatora.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model
    O efektywność ważonych estymatorów najmniejszych kwadratów w przypadku ogólnego modelu liniowego
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wasilewski, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905063.pdf
    Data publikacji:
    1985
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Głównym calem pracy jest zaprezentowanie jednego z możliwych sposobów mierzenia efektywności w małych próbach i zanalizowanie niektórych własności ważonych estymatorów najmniejszych kwadratów 1 przedstawionej wyznacznikowej miary efektywności. W szczególności przedstawiono: a) analizę własności estymatorów ważonych w przypadku ogólnego modelu liniowego, b) dowód, że miaro efektywności znajduje się w przedziale < 0 , 1 > c ) wyznaczanie dolnego kresu wyznacznikowej miary efektywności.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce?
    Is the Dynamics of IS - LM — PC Confirmed by the Quarterly Data of the Polish Economy?
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Malaczewski, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905096.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model Dornbuscha i Fischera
    stabilność
    Opis:
    The paper contains an example of stability analysis of an economic model. We consider if the Dornbusch and Fischer model of short-term demand shocks and NA1RU adjustment may be a useful tool in modeling the Polish economy.
    Prezentowany artykuł ma na celu zademonstrowanie przykładu rachunków stabilności modeli ekonomicznych. Rozważane jest, czy model Dornbuscha i Fischera krótkookresowych efektów szoków popytowych i dostosowania stopy NAIRU może mieć empiryczne zastosowanie w gospodarce Polski.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza realnego kursu walutowego
    Real Exchange Rate Analysis
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wrzesiński, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906678.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    realny kurs walutowy
    parytet siły nabywczej
    model ekonometryczny
    Opis:
    In everyday economic life a nominal exchange rate plays the major role in analysis. Such a parameter very often determines decisions made by participants of the market. However, analysing the real sphere of economy the real exchange rate is a more useful instrument, especially in a long term. In the paper we analyse the bilateral USDPLN real exchange rate based on the mixed Power Purchasing Parity theory in the period of last 10 years. We put forward a hypothesis that zloty experienced real appreciation against the US dollar in that period. In the first part of the paper we conduct a statistical analysis of real exchange rate to present main forces that have an influence on real exchange rate. In the second part we build a set of econometric models in order to measure the impact of some fundamental factors on the real exchange rate. The paper ends with final conclusions.
    Celem artykułu jest dokonanie analizy statystycznej i ekonomicznej bilateralnego realnego kursu walutowego USDPLN. W pierwszej jego części zostanie przeprowadzona analiza statystyczna realnego kursu walutowego USDPLN wraz z określeniem wpływu poszczególnych czynników kształtujących kurs realny w okresie ostatnich 10 lat. W drugiej części artykułu zostanie zaprezentowany zestaw modeli ekonometrycznych, których głównym celem będzie zbadanie istotności wpływu na kształtowanie się realnego kursu walutowego najczęściej przytaczanych w literaturze czynników fundamentalnych. Opracowanie kończą wnioski podsumowujące.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O ryzyku kryzysu walutowego
    On the Risk of Currency Crisis
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Kozera, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906680.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kurs walutowy
    ryzyko walutowe
    kryzys walutowy
    system wczesnego ostrzegania
    prognozy ryzyka walutowego
    Opis:
    Traders and investors are often exposed to the currency risk during their market operations. This risk includes the risk of currency crisis. Economists avoid precise defining of such economic disaster in literature, which complicates calculations of the risk of a currency crisis. In this paper, we suggest a few definitions and implications of these definitions - operational measures of the risk of currency crisis as well as empirical examples.
    Handlowcy i inwestorzy, dokonując transakcji, często są narażeni na ryzyko walutowe. Ryzyko to obejmuje ryzyko kryzysu walutowego. W literaturze przedmiotu ekonomiści unikają jednak precyzyjnego definiowania tego kryzysu, co komplikuje rachunek jego ryzyka. W niniejszym artykule proponujemy pewne definicje oraz wynikające z nich operacyjne miary ryzyka kryzysu walutowego oraz empiryczne przykłady liczbowe.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An Approximation of Expectation Value of Vector -Valued Statistics
    Aproksymacja wartości oczekiwanej wektorowych statystyk
    Autorzy:
    Białas, Józef
    Milo, Władysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907009.pdf
    Data publikacji:
    1989
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Celem artykułu jest opis pewnej numerycznej metody aproksymacji pierwszego momentu wektorialnych statystyk i analiza warunków jej stosowalności w badaniach odpornościowych. Podano sugestie zastosowań opisanej metody.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 90
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD
    Uwagi na temat prognozowania równowagowego kursu walutowego PLN do USD
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Rutkowska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907598.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    exchange rates
    equilibrium
    forecasting
    Opis:
    Kurs walutowy jest jedną z ważniejszych cen w otwartej gospodarce. Z praktycznych i teoretycznych powodów bardzo użytecznym jest zbadanie jego poziomu równowagowego. Istnieje bardzo wiele teorii wyjaśniających kształtowanie się kursu walutowego. W artykule przedstawiono determinanty kursu walutowego, wynikające zarówno z teorii monetarystycznej, jak i teorii bilansu płatniczego. Następnie, na ich podstawie oraz przyjmując różne definicje równowagi, zbudowano predyktory nominalnego kursu PLN/USD oraz obliczono jego równowagowe poziomy. Przeprowadzona analiza empiryczna wykazała, że niezależnie od przyjętej definicji stanu równowagi otrzymane trajektorie poziomu kursów równowagi nie różnią się od siebie istotnie oraz są zbliżone do rzeczywistego kształtowania się kursu PLN/USD w okresie 1995-2003.
    Exchange rate is one of the most important prices in an open economy. For theoretical and practical reasons it is useful to calculate an equilibrium level of exchange rate. There is a wide range of theories explaining exchange rate determinants. This article presents determinants of exchange rates derived from monetary theory and balance of payments theory. Upon these fundamental economic theories and defining different definitions of equilibrium we have calculated predictors of nominal exchange rate of PLN against USD. We have also computed equilibrium level of this exchange rate. Empirical results have shown that the theoretical equilibrium values do not statistically significantly differ on the method used in equilibrium computations and they are similar to the empirical trajectory of PLN/USD in the period 1995-2003.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Preface
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Tomaszewicz, Andrzej S
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/656923.pdf
    Data publikacji:
    1992
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 123
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Preface
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Tomaszewicz, Andrzej S
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654977.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Numerical Properties of the M-P Generalized Inverse Algorithms
    O własnościach numerycznych algorytmów Moore'n-Penrose'a uogólnionych odwrotności macierzy
    Autorzy:
    Białas, Józef
    Milo, Władysław
    Wasilewski, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905066.pdf
    Data publikacji:
    1985
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Praca zawiera krótki opis trzech nieiteracyjnych i jednego iteracyjnego algorytmu obliczania uogólnionych odwrotności danej macierzy A+ oraz rezultatów eksperymentów numerycznych zmierzających do ustalenia niektórych numerycznych własności tych algorytmów. Stwierdzono, iż a ) wszystkie analizowane algorytmy, oprócz bazującego na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej, wykazywały małą odporność na złe uwarunkowanie odwracanej macierzy; b) najszybszy algorytm Willnera był najmniej precyzyjny ; c ) algorytm GEINW Warmusa był najbardziej precyzyjny pod względem spełnienia czterech warunków określających uogólnioną odwrotność macierzy A+ d) w przypadku wzrastającego złego uwarunkowania najbardziej stabilny okazał się (w sensie A+1 i spełniania definicji A+ ) algorytm oparty na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empiryczna stabilność modelu wzrostu Solowa
    An Empirical Stability of the Solow Growth Model
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Leszczyk, Aneta
    Malaczewski, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905098.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model Solowa
    stabilność
    Opis:
    Stability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. We consider stability of one of special cases of General Solow Model. The paper contains also results of estimation based on data of the Polish economy.
    Stabilność jest zjawiskiem wpływającym na modelowanie ekonomiczne. W artykule rozważamy stabilność jednego ze szczególnych przypadków ogólnego modelu Solowa. Dokonana jest również prezentacja wyników oszacowań bazujących na danych dotyczących gospodarki Polski.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Notes on some optimal monetary policy rules: the case of Poland
    O optymalnych regułach polityki pieniężnej: przypadek Polski
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Bogusz, Dominika
    Górajski, Mariusz
    Urlichs, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907317.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    interest rates
    central banks and their policies
    VAR models
    optimal rules of monetary policy
    Opis:
    The paper contains results concerning theoretical and practical utility of a simple optimal control model describing monetary policy rules. Solving this model enables to find useful forms of optimal monetary rules for the two policy scenarios. They were derived for the given form of linear VAR(s) state model describing the time evolution of deviations of logarithmic values of GDP growth rates around its HP-filtered potential counterparts, empirical CPI inflation rates around NBP-target rates and expected inflation rates around long-term trend expectations, as well as, for the two forms of J-cost functionals expressing two paths of optimal NBP target interest. Numerical values of these rates, obtained for Polish quarterly data, were the base both for calculating corresponding to them values of target inflation rates, GDP-growth rates, and also for making some remarks about their behaviour in comparison to their empirical counterparts.
    W artykule przestawiono wstępne wyniki badania dotyczącego zastosowania modelu optymalnego sterowania opisującego reguły polityki pieniężnej. Rozwiązanie takiego modelu umożliwiło znalezienie użytecznych form optymalnych reguł polityki pieniężnej w przypadku przyjętych dwóch scenariuszy. Reguły te zostały wyprowadzone w oparciu o liniowy model VAR(s) opisujący zmiany odchylenia logarytmów stóp wzrostu PKB od ich długookresowego trendu, odchylenia empirycznych poziomów CPI od celu inflacyjnego NBP, odchylenia oczekiwań inflacyjnych od ich długookresowego trendu, jak również w oparciu o dwie postaci funkcjonału J-pozwalające na wyznaczenie różnych trajektorii optymalnych poziomów stóp procentowych NBP. Teoretyczne wartości tych stóp, ustalone w oparciu o polskie dane kwartalne, stanowiły podstawę do określenia odpowiadających im poziomów inflacji, stóp wzrostu PKB jak również do porównania ich z rzeczywistymi stopami procentowymi NBP.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych
    Price Inflation of Financial Goods
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Kozera, Zuzanna
    Górniak, Adam
    Rutkowska, Magdalena
    Sieradzka, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905240.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    inflacja
    inflacja cenowa dóbr inwestycyjnych
    inflacja cenowa dóbr konsumpcyjnych
    Opis:
    This paper includes a description of measurement methods of Polish inflation of financial lnstruments and graphic presentation oľ Ume series obtained quarterly from 1993.2 to 2000.3, as Well as economic comments on the results. Inflation of financial instruments is constructed as indices of aggregate returns from those assets. The formulas mentioned above were made °n the well known Laspeyres-type and Paashe-type index basis and applied to Polish financial markets of money, stocks and bonds.
    Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzór na indeks Laspeyresa i Paaschego.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-39 z 39

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies