On ridge estimators of the parameter vector in the general linear model

Artykuł zawiera nowe wyniki analityczne dotyczące konsekwencji zastąpienia metody najmniejszych kwadratów Bₒ, predyktora Ŷ= XBₒ, wektora reszt E = Y - Ŷₒ przez ich grzbietowe analogony zarówno przy założeniu, gdy wykorzystujemy macierz korekty cI, С = diag (c1, … ck ) z tytułu złego uwarunkowania macierzy x'x, jak i przy założeniu, że korzystamy z oszacowań macierzy cl, C. W przypadku losowych macierzy cl, С przy użyciu metod Monte-Carlo zbadano zachowanie się wybranych estymatorów i dokonano ich zrangowania względem miar predykcyjno-dokładnościowych.