Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "nonparametric estimation" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-32 z 32
    Tytuł:
    Nonparametric estimation of a density function of several variables
    Autorzy:
    Krzyśko, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747491.pdf
    Data publikacji:
    1977
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Estimation,Nonparametric inference,Statistics
    Opis:
    Artykuł nie zawiera streszczenia
    The article contains no abstract
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1977, 5, 11
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nonparametric estimation of quantile versions of the Lorenz curve
    Autorzy:
    Siedlaczek, Agnieszka Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747345.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Lorenz curve
    quantile version of the Lorenz curve
    nonparametric estimation
    Krzywa Lorentza
    kwantylowy estymator
    estymacja nieparametryczna
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwantylowych estymatorów krzywych Lorentza. Pokazano punktową zgodność tych estymatorów oraz ich asymptotyczną normalność. Badań jest także efektywność zaproponowanych estymatorów metodami symulacji komputerowych.
    Estimators of quantile versions of the Lorenz curve are proposed. The pointwise consistency and asymptotic normality of the estimators is proved. The efficiency of the estimators is also studied in simulations
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2018, 46, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On adaptive control of Markov chains using nonparametric estimation
    Autorzy:
    Drabik, Ewa
    Stettner, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208175.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    controlled Markov chain
    estimation
    adaptive control
    Opis:
    Two adaptive procedures for controlled Markov chains which are based on a nonparametric window estimation are shown.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 143-152
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the nonparametric estimation of the conditional hazard estimator in a single functional index
    Autorzy:
    Gagui, Abdelmalek
    Chouaf, Abdelhak
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2107053.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    single functional index
    conditional hazard function
    nonparametric estimation
    α-mixing dependency
    asymptotic normality
    functional data
    Opis:
    This paper deals with the conditional hazard estimator of a real response where the variable is given a functional random variable (i.e it takes values in an infinite-dimensional space). Specifically, we focus on the functional index model. This approach offers a good compromise between nonparametric and parametric models. The principle aim is to prove the asymptotic normality of the proposed estimator under general conditions and in cases where the variables satisfy the strong mixing dependency. This was achieved by means of the kernel estimator method, based on a single-index structure. Finally, a simulation of our methodology shows that it is efficient for large sample sizes.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 89-105
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A new approach to detection of changes in multidimensional patterns
    Autorzy:
    Gałkowski, Tomasz
    Krzyżak, Adam
    Filutowicz, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1837532.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
    Tematy:
    edge detection
    regression
    nonparametric estimation
    Opis:
    Nowadays, unprecedented amounts of heterogeneous data collections are stored, processed and transmitted via the Internet. In data analysis one of the most important problems is to verify whether data observed or/and collected in time are genuine and stationary, i.e. the information sources did not change their characteristics. There is a variety of data types: texts, images, audio or video files or streams, metadata descriptions, thereby ordinary numbers. All of them changes in many ways. If the change happens the next question is what is the essence of this change and when and where the change has occurred. The main focus of this paper is detection of change and classification of its type. Many algorithms have been proposed to detect abnormalities and deviations in the data. In this paper we propose a new approach for abrupt changes detection based on the Parzen kernel estimation of the partial derivatives of the multivariate regression functions in presence of probabilistic noise. The proposed change detection algorithm is applied to oneand two-dimensional patterns to detect the abrupt changes.
    Źródło:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2020, 10, 2; 125-136
    2083-2567
    2449-6499
    Pojawia się w:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego
    Nonparametric estimation of selected parameters of steam and gas power plant
    Autorzy:
    Gramacki, J.
    Gramacki, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/154300.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    estymacja nieparametryczna
    estymacja jądrowa
    Elektrociepłownia Zielona Góra
    nonparametric estimation
    kernel estimation
    combined heat and power plant
    CHP
    Opis:
    W pracy pokazano przykład użycia nieparametrycznej estymacji danych. Z pomocą tej techniki dokonano oszacowania emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych zbieranych podczas normalnej pracy Elektrociepłowni w Zielonej Górze. Na wstępnie dokonano krótkiego przeglądu najbardziej popularnych technik estymacji parametrycznej i porównano je z technikami nieparametrycznymi. Następnie na prostym przykładzie pokazano istotę działania estymacji nieparametrycznej. Pracę kończy rozdział, w którym krótko omówiono uzyskane wyniki symulacyjne.
    In the paper there are shown some practical examples of using nonparametric estimation. Using this technique there were estimated the nitrogen oxides (NOx) emissions based on the data taken from a real industry plant (gas and steam combined heat and power (CHP) plant in Zielona Góra, Poland). This work can be treated as a continuation of the paper [2]. In the first section there is given a short overview of estimation methods, including the linear and nonlinear regression, and comparison of them with nonparametric ones. In the second section there is briefly presented the nonparametric estimation technique and there is given a simple illustrative example. The third paragraph is dedicated to presenting the experimental results. Basing on the data from the CHP plant, the NOx emission was estimated and the satisfactory results (in comparison, for example, with the results obtained from the linear regression estimator) were obtained. All calculations were carried out using np package for R-project environment which implements a variety of nonparametric (and also semiparametric) kernel-based estimators.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 454-456
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A new approach to detection of changes in multidimensional patterns. Part 2
    Autorzy:
    Gałkowski, Tomasz
    Krzyżak, Adam
    Patora-Wysocka, Zofia
    Filutowicz, Zbigniew
    Wang, Lipo
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2031116.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
    Tematy:
    edge curve detection
    regression function
    nonparametric estimation
    Opis:
    In the paper we develop an algorithm based on the Parzen kernel estimate for detection of sudden changes in 3-dimensional shapes which happen along the edge curves. Such problems commonly arise in various areas of computer vision, e.g., in edge detection, bioinformatics and processing of satellite imagery. In many engineering problems abrupt change detection may help in fault protection e.g. the jump detection in functions describing the static and dynamic properties of the objects in mechanical systems. We developed an algorithm for detecting abrupt changes which is nonparametric in nature and utilizes Parzen regression estimates of multivariate functions and their derivatives. In tests we apply this method, particularly but not exclusively, to the functions of two variables.
    Źródło:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2021, 11, 3; 217-227
    2083-2567
    2449-6499
    Pojawia się w:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie ubóstwa z zastosowaniem nieparametrycznej estymacji funkcji przeżycia dla zdarzeń powtarzających się
    Poverty Study Using Nonparametric Estimation of Recurrent Survival Function
    Autorzy:
    Sączewska-Piotrowska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422645.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    ubóstwo
    funkcja przeżycia
    zdarzenia powtarzające się
    nieparametryczna estymacja
    poverty
    survival function
    recurrent events
    nonparametric estimation
    Opis:
    W artykule przeprowadzono analizę czasu trwania gospodarstw domowych w sferze ubóstwa oraz w sferze poza ubóstwem. W tym celu wykorzystano estymatory funkcji prze-życia dla zdarzeń powtarzających się: estymator Wanga-Changa oraz dwa estymatory za-proponowane przez Peñę, Strawdermana i Hollandera (IIDPLE oraz FRMLE). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że prawdopodobieństwo przeżycia gospodarstw domowych w sferze poza ubóstwem przez długi czas jest większe niż w przypadku przeżycia w sferze ubóstwa. Bazując na graficznej metodzie uznano, że najlepszym estymatorem funkcji przeżycia w sferze ubóstwa i w sferze poza ubóstwem jest FRMLE. Oznacza to, że założenie o niezależności i takich samych rozkładach czasów oczekiwania na wystąpienie kolejnych zdarzeń w obrębie gospodarstw domowych nie jest słuszne.
    The article analyses households’ poverty and nonpoverty duration. For this purpose survival function estimators for recurrent events were used: Wang-Chang estimator and two estimators proposed by Peña, Strawderman and Hollander (IIDPLE and FRMLE). We can conclude that survival probability for a long time out of poverty is greater than in the case of survival in poverty. Based on the graphical method we can conclude that the best estimator of survival in poverty and out of poverty is FRMLE. It means that we cannot assume that interoccurrence times within households are independent and identically distributed.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 1; 29-51
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bandwidth selection for kernel generalized regression neural networks in identification of hammerstein systems
    Autorzy:
    Lv, Jiaqing
    Pawlak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2031118.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
    Tematy:
    generalized regression neural network
    nonparametric estimation
    bandwidth
    data-driven selection
    nonlinear system
    Hammerstein system
    Opis:
    This paper addresses the issue of data-driven smoothing parameter (bandwidth) selection in the context of nonparametric system identification of dynamic systems. In particular, we examine the identification problem of the block-oriented Hammerstein cascade system. A class of kernel-type Generalized Regression Neural Networks (GRNN) is employed as the identification algorithm. The statistical accuracy of the kernel GRNN estimate is critically influenced by the choice of the bandwidth. Given the need of data-driven bandwidth specification we propose several automatic selection methods that are compared by means of simulation studies. Our experiments reveal that the method referred to as the partitioned cross-validation algorithm can be recommended as the practical procedure for the bandwidth choice for the kernel GRNN estimate in terms of its statistical accuracy and implementation aspects.
    Źródło:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2021, 11, 3; 181-194
    2083-2567
    2449-6499
    Pojawia się w:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic Properties of the Estimator of the Conditional Distribution for Associated Functional Data
    Właściwości asymptotyczne szacunku rozkładu warunkowego dla powiązanych danych funkcjonalnych
    Autorzy:
    Hamri, Mohamed Mehdi
    Dib, Abdassamad
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2138982.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    nonparametric estimation
    small ball probability
    quasi-associated data
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo small ball
    dane quasi-skojarzone
    Opis:
    The purpose of the paper was to investigate by the kernel method a nonparametric estimate of the conditional density function of a scalar response variable given a random variable taking values in a separable real Hilbert space when the observations are quasi-associated dependent. Under some general conditions, the authors established the pointwise almost complete consistencies with rates of this estimator. The principal aim is the investigate the convergence rate of the proposed estimator.
    Celem niniejszej pracy jest zbadanie metodą jądra nieparametrycznego oszacowania warunkowej funkcji rozkładu zmiennej odpowiedzi skalarnej przy zmiennej losowej przyjmującej wartości w separowalnej rzeczywistej przestrzeni Hilberta, gdy obserwacje są quasi-skojarzone zależne. W pewnych ogólnych warunkach ustala się punktowo prawie zupełną zgodność ze stawkami tego estymatora. Głównym celem jest zbadanie współczynnika zbieżności proponowanego estymatora.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2022, 26, 3; 21-43
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Graphics processing units in acceleration of bandwidth selection for kernel density estimation
    Autorzy:
    Andrzejewski, W.
    Gramacki, A.
    Gramacki, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/330819.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    bandwidth selection
    graphics processing unit
    probability density function
    nonparametric estimation
    kernel estimation
    szerokość pasmowa
    programowalny procesor graficzny
    funkcja gęstości prawdopodobieństwa
    estymacja nieparametryczna
    estymacja jądrowa
    Opis:
    The Probability Density Function (PDF) is a key concept in statistics. Constructing the most adequate PDF from the observed data is still an important and interesting scientific problem, especially for large datasets. PDFs are often estimated using nonparametric data-driven methods. One of the most popular nonparametric method is the Kernel Density Estimator (KDE). However, a very serious drawback of using KDEs is the large number of calculations required to compute them, especially to find the optimal bandwidth parameter. In this paper we investigate the possibility of utilizing Graphics Processing Units (GPUs) to accelerate the finding of the bandwidth. The contribution of this paper is threefold: (a) we propose algorithmic optimization to one of bandwidth finding algorithms, (b) we propose efficient GPU versions of three bandwidth finding algorithms and (c) we experimentally compare three of our GPU implementations with the ones which utilize only CPUs. Our experiments show orders of magnitude improvements over CPU implementations of classical algorithms.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2013, 23, 4; 869-885
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nonparametric bootstrap confidence bands for unfolding sphere size distributions
    Autorzy:
    Wojdyła, Jakub
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2049017.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    bootstrap
    confidence bands
    inverse problem
    nonparametric density estimation
    Wicksell’s problem
    Opis:
    The stereological inverse problem of unfolding the distribution of spheres radii from measured planar sections radii, known as the Wicksell’s corpuscle problem, is considered. The construction of uniform confidence bands based on the smoothed bootstrap in the Wicksell’s problem is presented. Theoretical results on the consistency of the proposed bootstrap procedure are given, where the consistency of the bands means that the coverage probability converges to the nominal level. The finite-sample performance of the proposed method is studied via Monte Carlo simulations and compared with the asymptotic (non-bootstrap) solution described in literature.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2021, 41, 5; 725-740
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej
    The exact bootstrap method on the example of the mean
    Autorzy:
    Kisielińska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452887.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    dokładna metoda bootstrapowa
    nieparametryczna estymacja średniej
    exact bootstrap method
    nonparametric mean estimation
    Opis:
    Metoda bootstrapowa polega na wtórnym próbkowaniu pierwotnej próby losowej pobranej z populacji o nieznanym rozkładzie. W artykule pokazano, że wtórne próbkowanie nie jest konieczne, jeśli rozmiar próby nie jest zbyt duży. Możliwe jest wówczas automatyczne wygenerowanie wszystkich prób wtórnych i obliczenie wszystkich realizacji wybranego estymatora. Metodę dokładnego bootstrapu zastosowano do oszacowania średniej. Losowanie próby może być interpretowane jako dyskretyzacja ciągłej zmiennej losowej. Biorąc pod uwagę postęp w technice komputerowej, można mieć nadzieję, że znaczenie dyskretnych zmiennych losowych w statystyce będzie coraz większy.
    The bootstrap method is based on resampling of the original random sample drawn from a population with an unknown distribution. In the article it was shown that resampling is unnecessary if the sample size is not too large. It is possible to automatically generate all possible resamples and calculate all realizations of the required estimator. The method was used to estimate mean. Random sampling may be interpreted as discretization of a continuous variable. Because of the progress in computer technology we may hope that the role of discrete variables in statistics will increase.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 191-201
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic normality of conditional density and conditional mode in the functional single index model
    Asymptotyczna normalność rozkładu warunkowej gęstości i warunkowej dominanty modelu jednowskaźnikowego
    Autorzy:
    Akkal, Fatima
    Kadiri, Nadia
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1182026.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    asymptotic normality
    conditional density
    functional single index model functional random variable nonparametric estimation
    asymptotyczna normalność
    gęstość warunkowa
    funkcjonalny model pojedynczego wskaźnika
    funkcjonalna zmienna losowa
    estymacja nieparametryczna
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest zbadanie nieparametrycznej estymacji warunkowej gęstości skalarnej zmiennej zależnej Y, przy założeniu, że zmienna objaśniająca X przyjmuje wartość w przestrzeni Hilberta, gdy próbka obserwacji jest traktowana jako niezależne zmienne losowe o identycznym rozkładzie i są one połączone jedną funkcjonalną strukturą indeksu. Przede wszystkim wprowadzono estymator typu jądrowego dla warunkowej funkcji gęstości (cond-df). Następnie określono asymptotyczne właściwości warunkowego estymatora gęstości, gdy obserwacje są połączone ze strukturą pojedynczego indeksu, i wyprowadzano centralne twierdzenie graniczne (CLT) warunkowego estymatora gęstości w celu zaprezentowania asymptotycznej normalności estymacji jądrowej tego modelu. W aplikacji przedstawiono dominantę warunkową w funkcjonalnym modelu z pojedynczym indeksem, a także asymptotyczny (1-) przedział ufności funkcji dominanty warunkowej dla 0 < < 1. Na koniec omówiono estymację indeksu funkcjonalnego metodą pseudomaksymalnej wiarygodności.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 1; 1-24
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Two-dimensional modeling of car reliability during warranty period
    Autorzy:
    Sliż, Piotr
    Wycinka, Ewa
    Jackowska, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27314541.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    two-dimensional warranty
    car warranty
    claims
    reliability analysis
    survival analysis
    nonparametric estimation
    two-dimensional smoothing
    P-splines
    gwarancja dwuwymiarowa
    gwarancja samochodowa
    roszczenia
    analiza niezawodności
    analiza przeżycia
    estymacja nieparametryczna
    wygładzanie dwuwymiarowe
    P-splajny
    Opis:
    The paper focuses on presenting the concept of two-dimensional modeling of passenger car reliability during the warranty period. The main objective of this paper is to detect the regularity in the intensity of the number of first failure reports during the warranty period. The two-dimensional distribution of the time and mileage of failure-free exploitation is estimated. The period from the date of purchase to the first warranty repair is analysed. The concept presented incorporates the existing state of knowledge on two-dimensional warranties, expanding it through the use of a nonparametric approach and probability smoothing with the use of P-splines. The estimation involved censored data, i.e., data on vehicles that were not submitted for warranty repair within the warranty limits of time and mileage. The originality of this paper entails the combination of a nonparametric approach with probability smoothing. The statistical analyses presented in the paper were carried out on a population of 1005 vehicles of two car brands sold and serviced in 2011-2021 at the Authorized Service Station (Dealership). There were sales, repair, and warranty claim databases.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska; 2023, 121; 223--239
    0209-3324
    2450-1549
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
    Właściwości asymptotyczne estymatorów półparametrycznych dla kwantyla warunkowego pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego z losowymi brakami danych
    Autorzy:
    Kadiri, Nadia
    Mekki, Sanaà Dounya
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/21375671.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    functional data analysis
    functional single index process
    kernel estimator
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    The primary goal of this research was to estimate the quantile of a conditional distribution using a semi-parametric approach in the presence of randomly missing data, where the predictor variable belongs to a semi-metric space. The authors assumed a single index structure to link the explanatory and response variable. First, a kernel estimator was proposed for the conditional distribution function, assuming that the data were selected from a stationary process with missing data at random (MAR). By imposing certain general conditions, the study established the model’s uniform almost complete consistencies with convergence rates.
    Głównym celem przedstawionych w artykule badań jest oszacowanie kwantyla rozkładu warunkowego przy użyciu podejścia półparametrycznego w obecności losowo brakujących danych, gdzie zmienna predykcyjna należy do przestrzeni semimetrycznej. Założono strukturę pojedynczego indeksu, aby połączyć zmienną objaśniającą i zmienną odpowiedzi. Wstępnie zaproponowano estymator jądra dla funkcji rozkładu warunkowego, zakładając, że dane są losowo wybierane z procesu stacjonarnego z brakującymi danymi (MAR). Nakładając pewne ogólne warunki, ustalono jednolitą, prawie całkowitą zgodność modelu ze współczynnikami konwergencji.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 3; 1-19
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Central Limit Theorem for Conditional Mode in the Single Functional Index Model with Data Missing at Random
    Centralne twierdzenie graniczne dla trybu warunkowego w jednolitym funkcjonalnym modelu indeksowym z losowym brakiem danych
    Autorzy:
    Allal, Anis
    Dib, Abdessamad
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233548.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    functional data analysis
    functional single-index process
    kernel estimator
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    This paper concentrates on nonparametrically estimating the conditional density function and conditional mode within the single functional index model for independent data, particularly when the variable of interest is affected by randomly missing data. This involves a semi-parametric single model structure and a censoring process on the variables. The estimator's consistency (with rates) in a variety of situations, such as the framework of the single functional index model (SFIM) under the assumption of independent and identically distributed (i.i.d) data with randomly missing entries, as well as its performance under the assumption that the covariate is functional, are the main areas of focus. For this model, the nearly almost complete uniform convergence and rate of convergence established. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable. Additionally, we establish the asymptotic normality of the derived estimators proposed under specific mild conditions, relying on standard assumptions in Functional Data Analysis (FDA) for the proofs. Finally, we explore the practical application of our findings in constructing confidence intervals for our estimators. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable.
    W artykule skoncentrowano się na nieparametrycznym estymowaniu warunkowej funkcji gęstości i warunkowej dominanty w modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego dla niezależnych danych, szczególnie gdy na interesującą zmienną wpływają losowo brakujące dane. Obejmuje to strukturę półparametrycznego pojedynczego modelu i proces cenzurowania zmiennych. Zgodność estymatora (ze współczynnikami) w różnych sytuacjach, np. w ramach modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami, a także jego działanie w warunkach, gdy zmienna towarzysząca jest funkcjonałem, to główne obszary zainteresowania. Dla tego modelu wyznacza się prawie całkowicie jednolitą zbieżność i wskaźnik zbieżności. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej. Dodatkowo ustala się asymptotyczną normalność wyprowadzonych estymatorów zaproponowanych w określonych łagodnych warunkach, opierając się na standardowych założeniach z analizy danych funkcjonalnych dla dowodów. Na koniec zbadano praktyczne zastosowanie ustaleń w konstruowaniu przedziałów ufności dla naszych estymatorów. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 39-60
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic Normality of Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
    Asymptotyczna normalność regresji kwantylowej pojedynczego wskaźnika funkcyjnego dla danych funkcjonalnych z losowymi brakującymi danymi
    Autorzy:
    Allal, Anis
    Kadiri, Nadia
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233546.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    asymptotic normality
    functional data analysis
    functional single-index process
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    asymptotyczna normalność
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces poje- dynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    This work addresses the problem of the nonparametric estimation of the regression function, namely the conditional distribution and the conditional quantile in the single functional index model (SFIM) under the independent and identically distributed condition with randomly missing data. The main result of this study was the establishment of the asymptotic properties of the estimator, such as the almost complete convergence rates. Moreover, the asymptotic normality of the constructs was obtained under certain mild conditions. Lastly, the authors discussed how to apply the result to construct confidence intervals.
    W artykule autorzy prowadzą rozważania dotyczące problemu nieparametrycznej estymacji funkcji regresji, a mianowicie rozkładu warunkowego i kwantyla warunkowego w modelu pojedynczego indeksu funkcjonalnego (SFIM) przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami danych. Głównym rezultatem przeprowadzonych badań było ustalenie asymptotycznych właściwości estymatora, takich jak prawie całkowite współczynniki zbieżności. Co więcej, asymptotyczną normalność konstruktów uzyskano dla pewnych łagodnych warunków. Na koniec omówiono, jak zastosować uzyskany wynik do skonstruowania przedziałów ufności.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 26-38
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On-line wavelet estimation of Hammerstein system nonlinearity
    Autorzy:
    Śliwiński, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/929599.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    system Hammersteina
    identyfikacja nieparametryczna
    estymacja falkowa
    analiza zbieżności
    Hammerstein system
    on-line nonparametric identification
    wavelet estimates
    convergence analysis
    Opis:
    A new algorithm for nonparametric wavelet estimation of Hammerstein system nonlinearity is proposed. The algorithm works in the on-line regime (viz., past measurements are not available) and offers a convenient uniform routine for nonlinearity estimation at an arbitrary point and at any moment of the identification process. The pointwise convergence of the estimate to locally bounded nonlinearities and the rate of this convergence are both established.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2010, 20, 3; 513-523
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The estimation of the corruption perception index
    Autorzy:
    Baszczyńska, Aleksandra
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658397.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    nonparametric analysis
    kernel estimation
    corruption perception index
    Opis:
    W pracy przedstawiono wyniki nieparametrycznej analizy wskaźnika percepcji korupcji. Na analizę tę składa się metoda jądrowa estymacji funkcji gęstości oraz wybrane metody estymacji przedziałowej wartości średniej wskaźnika percepcji korupcji. Do rozważanych metod estymacji wartości średniej należą: jedna z metod bootstrapowych oraz metody wykorzystujące dodatkowe informacje o zmiennej takie jak asymetria rozkładu, ograniczoność zbioru wartości zmiennej. Przeprowadzona analiza dotyczy estymacji wskaźnika percepcji korupcji w 2008 roku różnymi metodami, w oparciu o próby proste różnej liczebności. Porównanie uzyskanych wyników estymacji pozwoliło sformułować wnioski dotyczące dokładności oszacowań, a tym samym efektywności rozpatrywanych metod.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimating median and other quantiles in nonparametric models
    Autorzy:
    Zieliński, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340267.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    estimation
    quantiles
    median
    Opis:
    Though widely accepted, in nonparametric models admitting asymmetric distributions the sample median, if n=2k, may be a poor estimator of the population median. Shortcomings of estimators which are not equivariant are presented.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 363-370
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nonparametric identification method of stochastic differential equation with fractal Brownian motion
    Autorzy:
    Filatova, D.
    Grzywaczewski, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/384451.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    parameters estimation
    identification
    Opis:
    This Paper presents a methodology for estimating the parameters of stochastic differential equation (SDE) driven by froctional Brownian motion (fBm). The main idea is connected with simulated maximum likelihood.To develop the methodology, two iimportant questions, namely how to generote fBm sample paths with different values of the Hurst parameter and how to estimate Hurst parometer are studied. Aa Effectiveness of the methodology is analyzed through Monte Carlo simulations.
    Źródło:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2007, 1, 2; 45-49
    1897-8649
    2080-2145
    Pojawia się w:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
    Zastosowanie metod symulacyjnych do szacowania wariancji sekwencyjnego estymatora nieparametrycznego średniej
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904719.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sequential estimation
    bootstrap method
    synthetic estimator
    Opis:
    Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja punktowa średniej zmiennej losowej polega n a wyznaczeniu wartości estymatora średniej na podstawie próby losowej, której liczebność jest odpowiednio zwiększana tak, aby funkcja ryzyka osiągnęła minimum. Jeśli nie uwzględniamy kosztów związanych z pobieraniem elementów do próby, to funkcja ryzyka jest równa błędowi średniokwadratowemu, a w przypadku estymatorów nieobciążonych wariancji stosowanego estymatora. Wyznaczenie wariancji estymatora szacowanego parametru nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet okazuje się niemożliwe. W statystyce małych obszarów często stosuje się estymatory pośrednie, które są bardziej efektywne niż bezpośrednie, ale ich skomplikowana postać sprawia, że często nie mamy informacji ani o ich wariancji, ani o estymatorze wariancji (lub błędzie średniokwadratowym). Przy zastosowaniu lego typu estymatorów w estymacji sekwencyjnej średniej pojawia się problem ze sformułowaniem procedury zatrzymania procesu powiększania próby. W pracy proponowane jest stosowanie, w takich przypadkach, symulacyjnych metod szacowania wariancji, m.in. metody Mahalanobisa, jackknife i metody bootstrapowej. Ponadto w pracy przedstawiony jest przykład zastosowania metody bootstrapowej do szacowania wariancji syntetycznego estymatora średniej dla podpopulacji.
    Nonparametric sequential methods allow to estimate unknown parameter of random variable distribution, when the distribution of the variable is unknown. We can apply these methods to different sampling designs. This paper contains a proposal of applying simulation methods to estimate the variance of a nonparametric estimator of mean. An application of bootstrap methods to estimate the variance of a synthetic estimator of the mean in sequential estimation is also presented.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Generalized kernel regression estimate for the identification of Hammerstein systems
    Autorzy:
    Mzyk, G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/929610.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    system Hammersteina
    regresja nieparametryczna
    estymacja jądra
    Hammerstein system
    nonparametric regression
    kernel estimation
    Opis:
    A modified version of the classical kernel nonparametric identification algorithm for nonlinearity recovering in a Hammerstein system under the existence of random noise is proposed. The assumptions imposed on the unknown characteristic are weak. The generalized kernel method proposed in the paper provides more accurate results in comparison with the classical kernel nonparametric estimate, regardless of the number of measurements. The convergence in probability of the proposed estimate to the unknown characteristic is proved and the question of the convergence rate is discussed. Illustrative simulation examples are included.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 2; 189-197
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Large and moderate deviation principles for nonparametric recursive kernel distribution estimators defined by stochastic approximation method
    Autorzy:
    Slaoui, Yousri
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/254712.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    distribution estimation
    stochastic approximation algorithm large and moderate deviations principles
    Opis:
    In this paper we prove large and moderate deviations principles for the recursive kernel estimators of a distribution function defined by the stochastic approximation algorithm. We show that the estimator constructed using the stepsize which minimize the Mean Integrated Squared Error (MISE) of the class of the recursive estimators defined by Mokkadem et al. gives the same pointwise large deviations principle (LDP) and moderate deviations principle (MDP) as the Nadaraya kernel distribution estimator.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2019, 39, 5; 733-746
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of Measurement Error Using Local Sampling and Joint Nonparametric Linearisation
    Estymowanie błędu pomiarowego z zastosowaniem łącznej nieparametrycznej linearyzacji prób lokalnych
    Autorzy:
    Górkiewicz, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906540.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    local sampling
    linearisation
    measurement error
    neear neighbours
    Opis:
    This paper presents how to use the near neighbours technique in aim to transform a given data set (Z, X, YT) of size N into a set of J ~ N local samples (Z, X), with restrictions on minimal number К of members in each local sample and on maximal difference of Y inside each local sample, where Z plays role of an outcome, X is an independent variable, and Y1 - (Y ..., YL) is a vector of L supplementary continuous variables. Then the procedure for non-parametric joint linearisation of an obtained set of local samples was proposed. The whole proposed method was applied to estimation of models with standard deviation of measurements as outcome Z and measured value as independent variable X. The paper was inspired by difficulties with estimation of the measurement error, which often occur in medicine, if accuracy of a measurement procedure depends on some properties of patient. Nevertheless, the proposed approach seems to be more general. It can be useful in many analyses of observational studies, which aim to estimate a family of the functions, preferable the linear ones, instead a single multivariate model.
    Praca prezentuje zastosowanie techniki najbliższych sąsiadów w celu przekształcenia zbioru N danych postaci (Z, X, YT) w zbiór J ~ N prób lokalnych (Z, X), przy ograniczeniach dotyczących minimalnej liczby danych К oraz różnic wartości YT w każdej próbie lokalnej, gdzie Z pełni rolę zmiennej zależnej, X - zmiennej niezależnej, a Y1 = (Y, ..., YL) jest L-wymiarową zmienną dodatkową. Następnie proponuje się procedurę nieparametrycznej łącznej linearyzacji zbioru prób lokalnych. Obie procedury proponuje się stosować do oceny dokładności metod pomiarowych, z odchyleniem standardowym błędu pomiarów jako zmienną Z i wielkością mierzoną jako zmienną X. Proponowane podejście może być użyteczne w innych zastosowaniach, kiedy zamiast modelu regresji wielowymiarowej estymuje się rodzinę zależności regresyjnych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical inference about the median from vague data
    Autorzy:
    Grzegorzewski, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205933.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    estymacja
    metoda nieparametryczna
    metoda statystyczna
    testowanie hipotezy
    zbiór rozmyty
    confidence interval
    estimation
    fuzzy numbers
    fuzzy sets
    hypothesis testing
    median
    nonparametric statistics
    sign-test
    vague data
    Opis:
    In traditional statistics all parameters of the mathematical model and possible observations should be well defined. Sometimes such assumption appears too rigid for the real-life problems, especially when dealing with imprecise or linguistic data. To relax this rigidity fuzzy methods are incorporated into statistics. This paper is devoted to statistical inference about the population median in the presence of vague data. We propose the notion of fuzzy median. Then we suggest a fuzzy estimator and fuzzy confidence interval for the median. Next we discuss the problem of hypothesis testing concerning the median in the presence of imprecise data. All methods presented are distribution-free.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1998, 27, 3; 447-464
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego
    Estimation of Production Set Based on Formal Statistical Model
    Autorzy:
    Prędki, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830286.pdf
    Data publikacji:
    2010-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    nieparametryczny model statystyczny
    podejście minimaksowe
    tempo zbieżności
    zbiór możliwości produkcyjnych
    estymacja zbiorów
    metoda FDH
    metoda DEA
    nonparametric statistical model
    minimax approach
    rate of convergence
    production set
    set estimation
    FDH method
    DEA method
    Opis:
    W artykule przedstawiono ogólny model statystyczny oraz jedną, z jego szczegółowych wersji, służącą jako podstawa formalna estymacji zbioru możliwości produkcyjnych w ramach metod DEA i FDH. Przedstawiono własności estymatorów FDH i DEA oraz zilustrowano ich realizację w skończonej próbie. Wprowadzono elementy podejścia minimaksowego oraz wykorzystano pojęcie tempa zbieżności dla określenia definicji optymalności estymatora.
    In the paper some general statistical model is presented and one of its particular version is exploited to formal estimate of the production set within the DEA and FDH methods. Properties of the FDH and DEA estimators are presented and their realizations for a finite sample are illustrated. Elements of the minimax approach are introduced and the rate of convergence is exploited to express the definition of asymptotic optimality of the estimators.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 3-18
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
    Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Wójciak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Opis:
    In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA
    Estimation of the Technical Efficiency Measure Within the DEA Method
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Prędki, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827253.pdf
    Data publikacji:
    2009-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    metoda DEA
    efektywność techniczna
    rozkład asymptotyczny
    nieparametryczny model graniczny
    DEA method
    technical efficiency
    asymptotic distribution
    nonparametric Frontier Model
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję opisu niepewności, co do wartości miernika efektywności technicznej, uzyskiwanej za pomocą metody DEA. Wprowadzono nieparametryczny model statystyczny, funkcjonujący w ramach omawianej metody oraz zdefiniowano tzw. estymator DEA miernika efektywności technicznej. W przypadku jednego nakładu i jednego produktu powiązano wartość miernika efektywności technicznej z wartością funkcji produkcji w punkcie oraz zdefiniowano odpowiadający jej estymator DEA. Następnie przedstawiono postać asymptotycznego rozkładu obu estymatorów DEA. Znajomość tego rozkładu pozwoliła wyznaczyć asymptotyczne obciążenie i wariancję estymatora DEA oraz wyprowadzić postaci odpowiednich asymptotycznych przedziałów ufności. Na koniec wykonano badania symulacyjne, mające na celu sprawdzenie małopróbkowych własności estymatora DEA oraz zastosowano przedstawioną metodologię do analizy poziomu efektywności rzeczywistych obiektów produkcyjnych z polskiego sektora energetycznego.
    In the paper we present the proposition of the description of uncertainty related to the technical efficiency measure received using the DEA method. A nonparametric, statistical model functioning within the DEA method is introduced and the DEA estimator of the technical efficiency measure is defined. For a single input – single output variable case, the value of the technical efficiency measure and frontier production function are related. Thus a corresponding DEA frontier estimator for a given point is defined. Next, forms of the asymptotic distributions of the DEA estimators are presented. It allowed us to derive the asymptotic bias and variance of the DEA estimator and to construct asymptotic confidence intervals. In the last part, finite sample performance of the DEA estimator is investigated via a simulation study. We also illustrate the DEA estimation procedure using real data, which come from the Polish Energy Sector.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 3-4; 5-25
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nonparametric approach to improvement of quality of modal parameters estimation
    Zastosowanie nieparametrycznych metod wygładzania krzywych do poprawiania jakości estymacji parametrów modalnych
    Autorzy:
    Iwaniec, J.
    Lisowski, W.
    Uhl, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/281267.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
    Tematy:
    noise reduction
    locally weighted scatter plot smooth method
    moving average
    Savitzky-Golay filter
    Opis:
    In the paper, issues concerning curve smoothing methods such as the locally weighted scatter plot smooth method (LOESS), moving average method (MA), Savitzky-Golay filter method (SG) are discussed. Results of the ERA analysis for measured noisy frequency response functions smoothed by curve smoothing methods as well as frequency response functions with no additional noise introduced and smoothed by the curve smoothing methods are presented. As reference values, natural frequencies and modal damping factors corresponding with poles estimated by the use of the ERA method for the frequency response functions measured in a harmonic test are assumed.
    W pracy omówiono zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania nieparametrycznych metod wygładzania krzywych: metody MA (ang. moving average), LOESS (ang. locally weighted scatter plot smooth) oraz SG (ang. Savitzky-Golay filtering) do poprawiania jakości estymowanych modeli modalnych. Dla danych bez szumu oraz danych zaszumionych wygładzonych przy użyciu nieparametrycznych metod wygładzania krzywych przeprowadzono estymację parametrów modalnych metodą ERA zaimplementowaną w przyborniku VIOMA. Wyznaczono błędy estymacji współczynnika tłumienia modalnego oraz częstości drgań wlasnych dla poszczególnych metod przyjmując jako wartości odniesienia współczynniki tłumienia modalnego oraz częstości drgań własnych estymowane metodą ERA dla charakterystyk niezaszumionych.
    Źródło:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2005, 43, 2; 327-344
    1429-2955
    Pojawia się w:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of parametric flood hydrograph determined by means of Strupczewski method in the Vistula and Odra catchments
    Ocena fal parametrycznych wyznaczonych metodą Strupczewskiego w dorzeczu Wisły i Odry
    Autorzy:
    Gądek, W.
    Tokarczyk, T.
    Środula, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/293225.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
    Tematy:
    analytical flood hydrograph
    nonparametric hydrograph
    parametric hydrograph
    Strupczewski method
    Cracow method
    typical hydrograph
    hydrogram analityczny
    hydrogram nieparametryczny
    hydrogram parametryczny
    metoda Strupczewskiego
    metoda krakowska
    hydrogram typowy
    Opis:
    While determining theoretical flood hydrographs, different methods of their construction are used depending on the needs of the problem or the scope of the project. It should be remembered that these methods differ mainly with the principle of the waveform averaging, which may be done either according to the flow or time. The hydrographs may be divided into nonparametric (determining on the basis of registered floods) and parametric (using mathematical description of the flood course). One of the analytical methods is Strupczewski method which has two parameters: responsible for the waveform and specifies the base flow, the flow above which values of hydrograph are calculated. The functional description uses the Pearson type III density distribution. The estimation of parametric flood hydrographs determined by means of Strupczewski method was carried out in the case when a nonparametric flood hydrograph suggested by the author was replaced with a nonparametric flood hydrograph computed using so called Cracow method. There was also made an estimation of flood hydrographs computed for single real hydrographs with the highest registered discharge and for so called typical hydrographs considering the volume. Comparative analyses were carried out for 20 gauging stations in the upper Vistula and in the middle Odra rivers catchments. The analysis revealed that hypothetical hydrographs determined using the Cracow method may be used in Strupczewski method as a nonparametric input hydrograph. Also real hydrographs meeting the criterion of a typical hydrograph due to their volume, may provide a basis for determination of a parametric flood.
    Do wyznaczania fal teoretycznych stosowane są różne metody ich konstruowania w zależności od potrzeb rozwiązywanego zadania lub zakresu projektu. Należy pamiętać, że te metody różnią się głównie zasadą uśredniania przebiegu fali, które może odbywać się z uwagi na przepływ bądź z uwagi na czas. Fale te można podzielić na nieparametryczne, które wyznaczane są na podstawie zarejestrowanych wezbrań powodziowych, i parametryczne, do których wykorzystuje się matematyczny opis przebiegu wezbrania. Ważną rolą w rozwiązaniach parametrycznych odgrywa metoda nieparametryczna, za pomocą której określa się przebieg wezbrania wejściowego wykorzystywanego w obliczeniach. Jedną z metod analitycznego opisu fali wezbraniowej jest opracowana ponad 50 lat temu metoda Strupczewskiego. W metodzie tej, w odróżnieniu od innych metod analitycznych, wykorzystuje się dwa parametry odpowiedzialne za kształt fali oraz parametr określający przepływ bazowy, czyli przepływ powyżej którego obliczane są wartości hydrogramu. Do opisu funkcyjnego wykorzystuje się rozkład gęstości Pearsona typu III. W pracy przeprowadzono ocenę wezbrań parametrycznych wyznaczonych metodą Strupczewskiego w przypadku, kiedy falę nieparametryczną zaproponowaną przez autora metody zastąpiono falą nieparametryczną, obliczoną tzw. metodą krakowską. Przeprowadzono także test, w którym dokonano oceny obliczonych wezbrań dla pojedynczych rzeczywistych hydrogramów o największym zarejestrowanym przepływie i dla hydrogramów tzw. typowych z uwagi na objętość. Analizy porównawcze przeprowadzono dla 20 stacji wodowskazowych usytuowanych na obszarze zlewni górnej Wisły i na środkowej Odrze. Jako zlewnie testowe wybrano zlewnie o różnych powierzchniach i różnym charakterze: górskim, pogórskim, wyżynnym i nizinnym. Przeprowadzona ocena wykazała, że fale hipotetyczne wyznaczone metodą krakowską mogą być stosowane w metodzie Strupczeskiego jako nieparametryczny hydrogram wejściowy. Również rzeczywiste hydrogramy spełniające kryterium fali typowej z uwagi na objętość mogą być podstawą do wyznaczania wezbrania parametrycznego. Fale o najwyższych zarejestrowanych wartościach w niektórych przypadkach nie dają zadowalających przebiegów teoretycznych.
    Źródło:
    Journal of Water and Land Development; 2016, 31; 43-51
    1429-7426
    2083-4535
    Pojawia się w:
    Journal of Water and Land Development
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-32 z 32

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies