Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "multivariate analysis" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 271
Tytuł:
Multivariate analysis of covariance and some applications of it
Autorzy:
Kaczmarek, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747828.pdf
Data publikacji:
1975
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
62J10
Opis:
In many physical problems we make use of experimental data in which each measured unit is characterized by a definite system of properties. A large number of such properties are necessary to interpret the results of an experiment. However, complete information can be used only if all properties observed during the experiment are considered simultaneously. For this reason the application of multivariate analysis of variance or covariance is justified when processing data with many properties. In this work we discuss the theory and practical applications of univariate and multivariate analysis of covariance. This work is a continuation of a paper by B. Ceranka and the author [Mat. Stos. (3) 4 (1975), 65–75; MR0451560], and generalizes multivariate analysis of covariance for block designs to an arbitrary experimental arrangement. A general linear model of multivariate analysis of covariance, a special case of which yields analysis of variance and regression analysis, is given in Chapter 1. Chapter 2 is devoted to analysis of covariance in one and many variables and to the testing of hypotheses concerning the main and auxiliary variables. In this chapter we introduce estimators for the matrices of regression coefficients of the main variables relative to the auxiliary variables and for the matrix of parameters. Formulas are given for the sums of squares and for the matrices of the sums of squares which are needed in hypothesis testing in the analysis of covariance. Practical applications of multivariate analysis of covariance are illustrated with an example of the growth of plants. (MR0483212)
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1975, 3, 5
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simultaneous test procedures in multivariate analysis of variance
Autorzy:
Caliński, Tadeusz
Dyczkowski, Andrzej
Sitek, Mirosława
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748461.pdf
Data publikacji:
1979
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
Rozważane jest zagadnienie testowania wielu hipotez w analizie doświadczenia, w którym każda jednostka doświadczalna obserwowana jest ze względu na p wyróżnionych zmiennych. Zmienne te mogą przedstawiać różne cechy lub tę samą cechę obserwowaną róznych warunkach pomiarowych; mogą także przedstawiać różne cechy i różne warunki pomiarowe.
The article contains no abstract
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1979, 7, 14
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Progress in sensory analysis and consumer studies of food
Autorzy:
Barylko-Pikielna, N.
Matuszewska, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1371512.pdf
Data publikacji:
1996
Wydawca:
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Tematy:
consumer
multivariate statistics
food
product development
sensory analysis
new sensory method
consumer test
food quality
Opis:
The review shows recent dynamics and directions of methodological development in multidisciplinary area of sensory analysis of food interfaced with consumer preferences and acceptance measurements. Impact of increasing knowledge of physiology and psychology of sensory perception as well as availability of advanced multivariate statistical techniques for data processing has been stressed. Applicability of the achievements in product development and in implementation of health-promoting diet is discussed.
Analiza sensoryczna zajmuje wśród metod analizy żywności szczególne miejsce, ponieważ analizuje jakość żywności poprzez percepcję jej atrybutów przez człowieka. Przedstawiono przegląd głównych grup analitycznych metod sensorycznych oraz metod konsumenckich i ich zastosowań, oraz ich rozwoju, w szczególności w ostatniej dekadzie. Głównymi wyznacznikami tego rozwoju jest lepsze zrozumienie fizjologicznych i psychologicznych podstaw tych metod, oparte o rozwój badań podstawowych oraz zastosowanie zaawansowanych wielowymiarowych metod statystycznych do analizy i interpretacji wyników. Dzięki tym ostatnim możliwe jest „nakładanie" wyników analizy opisowej (profilowej) na mapy preferencji konsumenckich, co stanowi ważne analityczne narzędzie prognostyczne przy opracowywaniu nowych produktów, w tym produktów pozwalających realizować prozdrowotny model żywienia.
Źródło:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences; 1996, 05, 4; 3-18
1230-0322
2083-6007
Pojawia się w:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The TDP method of seed yield component analysis in grain legume breeding
Autorzy:
Golaszewski, J
Idzkowska, M.
Milewska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2044235.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
breeding population
path analysis
stem
treatment factor
multiple regression
yield component
grain legume
multivariate method
seed
two-dimensional partitioning method
Vicia faba
ontogenesis
plant height
fruiting node
broad bean
fodder pea
Pisum sativum
Opis:
The results of plant breeding trials with populations of fodder pea strains and broad bean hybrids were the basis of consideration on the interrelationship between some traits - the yield structure elements. Developed by Eaton, a relatively new method of yield component analysis called the two-dimensional partitioning method (TDP) was applied to analyse the data. The method, which combines multiple regression and ANOVA, allows for concise tabular presentation and simple interpretation of the distribution of traits in one direction and the sources of variance according to ANOVA model in the other direction. Additionally, the interpretation of the results was supported by such standard statistical techniques as ANOVA, simple and multiple regression and path analysis. The main components of pea yielding were plant height and the number of pods per plant. Among the analysed characters of broad bean the number of nodes with pods on the main stem, which turned out to be the determinant of broad bean yielding, might be strongly affected by environmental conditions. The number of nodes with pods might be considered a selecting character of high potential yielding of broad bean genotypes.
Źródło:
Journal of Applied Genetics; 1998, 39, 4; 299-308
1234-1983
Pojawia się w:
Journal of Applied Genetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivariate analysis of hierarchical classification in split plot design with respect to the control
Autorzy:
Kuna-Broniowska, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/26467.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
multivariate analysis
hierarchical classification
split plot design
Źródło:
International Agrophysics; 2000, 14, 3
0236-8722
Pojawia się w:
International Agrophysics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Genetic variation of F1 hybrids from controlled crosses between Pinus montana var.rostrata and Pinus sylvestris in morphological needle traits
Autorzy:
Bobowicz, M A
Stephan, B.R.
Prus-Glowacki, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2041217.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
F1 hybrid
multivariate analysis
Pinus sylvestris
genetics
needle
hybridization
hybrid
cross
morphology
Pinus mugo
Pinus montana
genetic variation
Źródło:
Journal of Applied Genetics; 2001, 42, 4; 449-466
1234-1983
Pojawia się w:
Journal of Applied Genetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some Practical Problems of Multivariate Survival Analysis of Epidemiological Studies
Niektore praktyczne problemy wielozmiennej analizy przeżyć w badaniach epidemiologicznych
Autorzy:
Jasiński, Bogdan
Kawalec, Ewa
Kupść, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906538.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
epidemiological study
risk factors
proportional hazards regression
logistic regression
Opis:
In the epidemiological analysis of chronic diseases (most often cardiovascular or cancer) the main problem of interest is the estimation of the risk of death (or getting ill) related to set of characteristics called risk factors. For epidemiological studies typical features are: - large sample size (at least 1000 persons), - long follow up period for survival analysis (5 or more years), - large percentage of censored observations (patients who survive the whole time of study, more than 90%), - large number of registered risk factors. Some practical problems that concern the statistical analysis of the epidemiological data are following: - selection of the survival function model, - selection of the variables included into the model, - inclusion of interaction and/or higher order effect into the model. Some solutions of presented problems were applied to the Polish Part of Cardiovascular Diseases Prevention Program (Euro 8202). The program was conducted in 1976-1982 years with long follow up period concerning mortality till 1994 year. The program covered 8603 working men aged 40-59 years in two regions - Warsaw and South-Eastern Poland. Most of statistical analyses were performed on the basis of standard Statistical Analysis System (SAS) package.
Jednym z głównych celów epidemiologicznych badań nad chorobami przewlekłymi (najczęściej układu krążenia lub nowotworowymi) jest oszacowanie ryzyka zachorowania lub zgonu w zależności od zespołu cech - czynników ryzyka. Badania epidemiologiczne charakteryzują się najczęściej następującymi własnościami: - duża liczebność próby, powyżej 1000 badanych; długi okres obserwacji badanych osób, ponad kilka lat; - wysoka frakcja (ok. 90%) osób, które przeżyły cały okres badania bez incydentu chorobowego, tzw. cenzorowanie administracyjne; - duża liczba czynników ryzyka rejestrowanych w badaniu. Analiza statystyczna badania epidemiologicznego wymaga, między innymi, rozwiązania następujących problemów: - wybór modelu funkcji oceniającej ryzyko, - selekcja badanych w modelu czynników ryzyka, - ocena wzajemnego oddziaływania (interakcji) badanych czynników i ocena nieliniowych efektów ich oddziaływania. Rozwiązanie przedstawionych zadań przeprowadzono na przykładzie analizy wyników Polskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia przeprowadzonego w latach 1976-1982, obejmującego 8603 mężczyzn zatrudnionych w zakładach pracy w dwóch regionach Polski -Warszawy i Polski Południowo-Wschodniej i rozszerzonego o obserwację postępującą w zakresie zgonu do roku 1994.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Morphological characteristic of Pinus sylvestris L. in the Southernmost, isolated locality in the Sierra de Baza (S Spain) as expressed in the needle characters
Autorzy:
Boratynska, K
Hinca, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/41291.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii PAN
Tematy:
Scotch pine
multivariate analysis
Pinus sylvestris
biometry
morphology
plant variation
Iberian Peninsula
Sierra de Baza
Spain
Opis:
Two year-old needles of Pinus sylvestris were collected from 32 individuals in the Sierra de Baza (Spain). The needles were analysed in respect to 15 morphological and anatomical characters. Data obtained were subject of multivariate statistical analyses. The most stable characters appear to be needle thickness/ width ratio, thickness and width of epidermal cells. The most variable characters include the distance between vascular bundles and Marcet's coefficient. Intrapopulational variation is low.
Źródło:
Dendrobiology; 2003, 50
1641-1307
Pojawia się w:
Dendrobiology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Near infrared [NIR] technology and multivariate data analysis for sensing taste attributes of apples
Autorzy:
Abu-Khalaf, N.
Bennedsen, B.S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/26544.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
internal quality parameter
taste
near infrared technology
apple
fruit
multivariate data analysis
Źródło:
International Agrophysics; 2004, 18, 3
0236-8722
Pojawia się w:
International Agrophysics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielocechowa analiza wartości hodowlanej i zróżnicowania genetycznego odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej
Multivariate analysis of breeding value and genetic divergence in blackcurrant [Ribes nigrum L.] varieties detected by general combining ability effects
Autorzy:
Mądry, W.
Krajewski, P.
Pluta, S.
Żurawicz, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/11364469.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tematy:
zroznicowanie genetyczne
analiza zmiennych kanonicznych
uklad dialleliczny
porzeczka czarna
analiza wielocechowa
zdolnosc kombinacyjna
wartosc hodowlana
odmiany roslin
krzewy owocowe
black currant
breeding value
canonical variate analysis
combining ability
diallel cross design
fruit bush
genetic diversity
multivariate analysis
plant cultivar
Opis:
Przedstawiono wielocechową charakterystykę wartości hodowlanej i ocenę zróżnicowania genetycznego pięciu odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej, ocenianych w pełnym układzie diallelicznym, dla plonu owoców na roślinie, cech plonotwórczych i odpornościowych, obserwowanych w dwóch latach. Zastosowano metodę wielowymiarowej analizy wariancji dla stałego wielocechowego modelu diallelicznego w doświadczeniu blokowym oraz analizę zmiennych kanonicznych. Proponowane podejście statystyczne dostarcza jednocześnie informacji dotyczących dwóch uznanych kryteriów doboru form rodzicielskich do krzyżowań, takich jak: wielocechowe (łączne) oceny efektów GCA rodziców oraz oceny ich zróżnicowania genetycznego, określone na podstawie efektów genetycznych na cechy morfologiczne i rolnicze. Z badań wynika, że efekty GCA dla plonu owoców na roślinie, wielkości krzewu, stopnia uszkodzenia kwiatów przez przymrozki wiosenne, stopnia porażenia rdzą wejmutkowo-porzeczkową oraz stopnia porażenia mączniakiem amerykańskim miały największy udział w wielocechowym zróżnicowaniu efektów GCA analizowanych odmian. Stwierdzono, że decydującym kryterium efektywnego wyboru odmian rodzicielskich w programie hodowlanym porzeczki czarnej, dla uzyskania populacji potomstwa o dużej produktywności rolniczej jest wielocechowa wartość hodowlana tych odmian pod względem atrybutów plonotwórczych roślin, nie zaś ich odległość genetyczna mierzona na podstawie wielocechowych efektów GCA. Praca jest pomyślana głównie jako eksperymentalne studium metodyczne nad efektywnym zastosowaniem i przydatnością proponowanej techniki statystycznej w badaniach naukowych z zakresu hodowli roślin. Przedstawione wyniki badań mają także znaczenie poznawcze dla hodowli porzeczki czarnej.
Multivariate characterization of breeding value and evaluation of genetic divergence in five blackcurrant (Ribes nigrum L.) varieties are presented. In the study general combining ability effects (GCA) estimated over two years in a full-diallel cross design (Griffing’s method 1) for fruit yield per plant, yield-contributing traits and resistance traits have been elaborated. The multivariate analysis of variance (MANOVA) according to the fixed Griifing’s model and canonical variate analysis for GCA effects have been used. The suggested statistical approach delivers information for two known and commonly accepted criterions of successful selecting parents for crosses in breeding programs, both multivariate estimates of GCA effects of parents and their genetic distances, here based on multivariate GCA effects. GCA effects for fruit yield per plant, bush vigour, spring frost damage to flowers, infestation by white pine blister rust and powdery mildew had the largest discrimination power in multivariate GCA divergence of the parents. It was proved that the breeding value of potential parents regarding productivity attributes could be the predominant criterion of proper parents selecting for crosses in blackcurrant breeding. Genetic distance evaluated on the basis of multivariate GCA effects has not been a powerful predictor of progenies productivity. The paper is thought mainly as experimental, methodological study on effective using and usefulness of the suggested statistical procedure in researches for plant breeding purposes. The showed results could be also meaningful for blackcurrant breeding.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus; 2004, 03, 2; 93-109
1644-0692
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza różnorodności genotypowej linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) dla cech rolniczych i fenologicznych
Multivariate analysis approach to evaluate genotypic diversity of winter rye (Secale cereale L.) inbred lines for agronomic and phenological characters
Autorzy:
Kubicka, H.
Madry, W.
Sieczko, L.
Komar, A.
Puchalski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/794735.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Opis:
Odmiany żyta charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem fenotypowym. Spowodowane jest to tym, że efekty genów recesywnych występujących w stanie heterozygotycznym są niewidoczne fenotypowo. Ich ekspresja ujawnia się dopiero w liniach wsobnych, które są bardzo ważnym źródłem genetycznej zmienności. W latach 2000-2002 przebadano 72 linie wsobne żyta ozimego (Secale cereale L.), pokoleń S₁₀-S₂₂ pod względem cech rolniczych (wschody, przezimowanie, wysokość roślin, długość kłosa, liczba ziarniaków w kłosie, masa tysiąca ziarniaków, liczba źdźbeł produktywnych) i cech fenologicznych (długość okresu nalewania ziarna i okresu wegetacyjnego). Celem pracy była charakterystyka zmienności kolekcji badanych linii wsobnych pod względem 9 cech rolniczych oraz wyodrębnienie i opisanie grup linii, zawierających obiekty o dużym podobieństwie wielocechowym za pomocą hierarchicznej analizy skupień i analizy składowych głównych. Stwierdzono istotną zmienność genotypową dla badanych linii wsobnych pod względem każdej analizowanej cechy. Największą zmienność fenotypową i genotypową linii wsobnych stwierdzono dla liczby ziaren w kłosie, masy 1000 ziaren (MTZ) i liczby kłosów produktywnych. Obie cechy fenologiczne odznaczały się najmniejszą zmiennością fenotypową. Zastosowana metoda pozwoliła wydzielić 10 grup linii genotypowo podobnych pod względem 9 cech. Stwierdzono, że niektóre grupy jednorodne zawierały linie wsobne pochodzące z wielu odmian. Zaobserwowano także, że linie wsobne wyselekcjonowane z tych samych odmian należały do różnych grup jednorodnych. Wskazano te cechy, które miały największy udział w ogólnym wielocechowym zróżnicowaniu badanych linii.
Rye varieties are characterized by a narrow phenotypic diversity. This is because of the effects of recessive genes found in a heterozygotic state do not express phenotypically. Their expression appears only in inbred lines which are a very important source of genetic variability. In the years 2000-2002 research on 72 inbred lines of winter rye of the S₁₀-S₂₂ generation (Secale cereale L.) was carried out. Agronomic (germination, hibernation, plant height, ear length, grain number per ear, weight of thousand grains, number of productive ears and phenological characters (grain filling period and vegetative period) were observed. The purpose of the paper was to characterize variability of the inbred lines collection for 9 characters as well separating and description of homogenous groups containing lines showing multivariate similarity using a hierarchical cluster analysis and principal component analysis. Genotypic variation of the inbred lines was significant for each of the studied character. A substantial genetic diversity was revealed for yield-related characters in the collection. Then the collection of in- bred lines constitutes valuable material for genetic research and breeding. The greatest phenotypic and genotypic variation of inbred lines was observed for grain number per spike, weight of thousand grains and number of productive spikes. The phenotypic coefficient of variation for those characters was between 31.7 to 45.1%. The smallest variation of lines was detected for both phenological characters, grain filling period and vegetative period. Inbred lines of rye characterized by extreme values of analyzed characters were identified. The used multivariate methods allowed to distinguish 10 genotypically homogenous groups of inbred lines as measured in terms of 9 characters. It was proved that some homogeneous groups contained inbred lines originating from different varieties. It was also noticed that inbred lines selected from the same varieties belonged to different homogeneous groups. Those characters which had the greatest contribution to multivariate diversity of the studied lines were identified.
Źródło:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych; 2004, 497, 2
0084-5477
Pojawia się w:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907620.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates
Opis:
Multivariate ARCH-typc specifications provide a theoretically promising framework for analyses of correlation among financial instruments because they can model time-varying conditional covariance matrices. However, general VechGARCH models are too heavily parameterized and, thus, impractical for more than 2- or 3-dimensional vector lime series. A simple t-BEKK(l.l) specification seems a good compromise between parsimony and generality. Unfortunately, Bollerslev’s constant conditional correlation (CCC) model cannot be nested within VECH or BEKK GARCH structures. Recently, Engle (2002) proposed a parsimoniously parameterized generalization of the CCC model; this dynamic conditional correlation (DCC) specification may outperform many older multivariate GARCH models. In this paper we consider Bayesian analysis of the conditional correlation coefficient within different bivariate GARCH models, which are compared using Bayes factors and posterior odds. For daily growth rales of PLN/USD and PLN/DEM (6.02.1996-28.12.2001) we show that the t-BEKK(l, 1) specification fits the bivariate series much better than DCC models, but the posterior means of conditional correlation coefficients obtained within different models are very highly correlated.
Wielowymiarowe specyfikacje ty^pu ARCH stanowią teoretycznie obiecujące ramy dla analiz skorelowania instrumentów finansowych, ponieważ umożliwiają modelowanie zmiennych w czasie macierzy warunkowych kowariancji. Jednak ogólne modele VechGARCH mają zbyt wiele parametrów, są więc niepraktyczne w przypadku więcej niż 2- lub 3-wymiarowych wektorowych szeregów czasowych. Prosta specyfikacja t-BEKK(1,1) wydaje się dobrym kompromisem pomiędzy oszczędnością parametryzacji i ogólnością modelu. Niestety model stałych korelacji warunkowych (CCC) Boilersleva nie jest szczególnym przypadkiem struktur VECH czy BEKK. Ostatnio Englc (2002) zaproponował oszczędnie sparametryzowane uogólnienie modelu CCC; ta specyfikacja o dynamicznej korelacji warunkowej (DCC) może zdominować wiele starszych wielowymiarowych modeli GARCH. W artykule rozważamy bayesowską analizę warunkowego współczynnika korelacji w ramach różnych dwuwymiarowych modeli GARCH, które są porównywane przy użyciu czynników Bayesa i ilorazów szans a posteriori. Dla dziennych stóp zmian kursów PLN/USD i PLN/DEM (6.02.1996 - 28.12.2001) wykazuje się, że specyfikacja t-BEKK(l.l) opisuje dwuwymiarowy szereg czasowy znacznie lepiej niż modele DCC. Jednak wartości oczekiwane a posteriori warunkowych współczynników korelacji, uzyskane w ramach różnych modeli, są bardzo silnie skorelowane.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
Autorzy:
Pajor, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907594.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate stochastic volatility model
Bayesian analysis
portfolio allocation
Markov chain Monte Carlo
Opis:
In this paper we present the multivariate stochastic volatility model based on the Cholesky decomposition. This model and the Bayesian approach is used to model bivariate daily financial time series and construct an optimal portfolio. We consider the hypothetical portfolios consisted of two currencies that were most important for the Polish economy: the US dollar and the German mark. In the optimization process we used the predictive distributions of future returns and the predictive covariance matrix obtained from the MSV model.
W artykule przedstawiono model zmienności stochastycznej, oparty na dekompozycji Choleskiego. Następnie model SV oraz podejście Bayesowskie zostało wykorzystane do modelowania zmienności dwuwymiarowych finansowych szeregów czasowych oraz budowy optymalnego portfela walutowego. Rozważono hipotetyczny portfel, w skład którego wchodzą złotówkowe kursy dwóch walut: dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. W procesie optymalizacji portfela wykorzystano predyktywny rozkład stóp zwrotu oraz predyktywny rozkład macierzy warunkowych kowariancji, uzyskany w rozważanym modelu MSV za pomocą metod Monte Carlo (MCMC).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Combining multivariate estimators of the mean vector
Autorzy:
Janicka, Iwona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729724.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
meta-analysis
the fixed effects model
the random effects model
Opis:
Meta-analysis is a standard statistical method used to combine the conclusions of individual studies that are related and the results of single study alone can not answered to deal with issues. The data are summarized by one or more outcome measure estimates along with their standard errors.
The multivariate model and the variations between studies are not considered in most articles.
Here we discuss multivariate effects models: a multivariate fixed effects model and a multivariate random effects model.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 1; 77-89
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 271

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies