Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "exchange rates" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 95
Tytuł:
System kursów walutowych w EWG
The System of Currency Exchange Rates in the EEC
Autorzy:
Bilski, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906116.pdf
Data publikacji:
1981
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The article of J. Bilski The System of Currency Exchange Rates in the EEC is composed of three parts. In the first part the author discusses in detail the Common Market system of currency exchange rates in force since 1971. Next, the author analyzes the so-called „Currency Snake”. This construction of currency exchange rate s is an element of the monetary and economic union being created since 1971. The author presents Both merits and drawbacks of this solution and he discusses external factors conditioning the effective functioning of the „snake”. In the third part J. Bilski presents the main assumptions of the new monetary system functioning within the EEC since 1979 as well as the discussion of economits concerning advantages and disadvantages of solutions in the field of currency exchange rates employed in this system.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1981, 8
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ inflacji i zmian kursów walut w kapitalizmie na międzynarodowy obrót gospodarczy
Influence of Inflation and Changes in Currency Exchange Rates in Capitalism on International Trade
Autorzy:
Zabielski, Kazimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906119.pdf
Data publikacji:
1981
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The article sets forth to determine the impact of inflation and changes in currency exchange rates in capitalism on the international trade. Accordingly, in the first part of the article the author discusses main sources of inflation, which — in his opinion — include: 1) consumer demand of households in the broad sense of the word, 2) production demand of companies in the field of investments and employment, 3) foreign demand for export commodities, 4) state expenditure on consumption and investments as well as on military and outer space exploration purposes. The second part of the article deals with the problem of import and export of inflation in capitalism. The author points out here that countries playing a smaller role in the international trade are, as a rule, forced to import inflation, as they cannot exert a bigger influence on the level of the world prices for goods exported by them. Next, there are discussed causes of changes in currency exchange rates (convertible currencies) over the period of 1973—1976. In the final part of the article, which sums up the main points, the author states that in conditions of inflation there occur changes in directions and structure of the international trade. This concerns both foreign trade streams and industrial co- operation and co-production. The inflation exerts also an influence on capital flows, payments balances, international currency system and East-West economic relations.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1981, 8
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kurs walutowy a struktura wymiany oraz produkcji krajowej
Currency Exchange Rates and Structure of Trade Exchange and Domestic Production
Autorzy:
Kuchowicz, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905565.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Ťhe article analyzes interrelationships between the level of currency exchange rates and tne structure of trade exchange and production. These relationships are analyzed successively assuming different currency exchange systems — excluded, restricted and full mechanim of an exchange rate operation, with the system of restricted exchange rates being further disaggregated. In each case, the author analyzes an inlluence ol changes in currency exchange rates on profitability of export, import and domestic production of particular commodity groups and, conseguently, on the structure ol loreign trade and domestic production. There are separately presented consequences of non-balancing flows ol capital for these relationships. The only possibility of ensuring structural changes in the economy compatible with requirements posed by external conditions in a direct and full impact of a flexible exchange rate on internal prices, costs and incomes. While analyzing the impact of a currency exchange rate on internal prices and costs the author discusses also a controversial problem of proinflationary influence of devaluation.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 98
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Проблематика валютного курса в расчёте торговыми рыночными товарами в СЭВ
Exchange Rates in Settlements of Trade in consumer Goods in the CMEA
Autorzy:
Niewinowski, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905401.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The author focusses his attention on these problems connected with the monetary policy whose solution is, according to him, of the greatest significance for trade in consumer goods. Among these problems, he lists relations between foreign prices and internal prices by means of hard currency exchange rates and thus, the mechanism of operation of the currency exchange rate. Secondly, unification of methods of fixing internal price s and determination of the currency exchange rate and, thirdly, trade liberalization within the СМЕA.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 97
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model symulacyjny wpływu zmian kursu walutowego na ceny krajowe
Simulation Model of Impact of Changes in Currency Exchange Rates on Domestic Prices
Autorzy:
Urbaniak, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904511.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Currency exchange rates are basic parameter regulating foreign trade operations. Changes in them exert an influence on the level of domestic prices. A currency devaluation may lead to an intensification of inflationary trends. In practice, however, the studies on interrelationships between exchange rates, prices, and production costs were very seldom conducted. In order to grasp these interrelationships quantitatively there was built a simulation model, which can be reduced to a group of linear equations. „ The model Includes direct and Indirect effects of a currency devaluation. It is based on statistical data to be found In the balances of inter-industry relations published by the Central Statistical Office. The computations were made in two variants, i.e. there were accepted a constant accumulation or an accumulations growing proportionally to changes in costs of production.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 133
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy portfelowej do badania kursów akcji na GPW
Portfolio Analysis of Securities Rates on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Dubisz, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575083.pdf
Data publikacji:
2000-05-25
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2000, 160, 5-6; 91-105
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of daily evapotranspiration rates obtained from water balance model and modified Bowens ratio method
Autorzy:
Olejnik, J.
Eulenstein, F.
Kedziora, A.
Werner, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/25976.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
plant production
water exchange
earth surface
microclimatic condition
atmosphere
modelling
evapotranspiration
Bowen's ratio method
water balance model
Źródło:
International Agrophysics; 2001, 15, 1
0236-8722
Pojawia się w:
International Agrophysics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych
Wavelet Methods for Detecting Long-Run Dependence of Stock Indexes and Exchange Rates
Autorzy:
Stachura, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906671.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
samopodobieństwo, długa i krótka pamięć, wykładnik/współczynnik Hursta, Talka, współczynniki Talkowe
samopodobieństwo
długa i krótka pamięć
wykładnik/współczynnik Hursta
Talka
współczynniki Talkowe
Opis:
The paper treats of an issue that is interrelated to the prediction inseparably. Namely if one models an economic variable with the aid of a stochastic process one should realize to "hat extent the past behaviour of the process would remain the same in the future. Thereby tie notions of the self-similarity and of the long-run dependence may be used to solve this problem. And the accuracy of the prediction can be confirmed or impaired this way. An attempt of the Hurst exponent estimation with the use of wavelet analysis tools is contained in the article. Five empirical indexes are considered and for all of them the estimation yields the hypothesis of short memory. Therefore even if the prediction is necessary and desirable one should be very sceptical and careful when forecasting the deliberated data.
Artykuł porusza zagadnienia nierozerwalnie związane z prognozowaniem. Mianowicie przy modelowaniu zmiennych ekonomicznych za pomocą procesów stochastycznych należy zastanowić się, na ile przeszłe zachowania procesu będą aktualne w przyszłości. W tym celu bywają stosowane pojęcia samopodobicństwa oraz długoterminowej zależności, które mogą potwierdzić bądź podważyć zasadność predykcji. W opracowaniu przeprowadzono próbę estymacji wykładników Hursta dla pięciu szeregów empirycznych przy wykorzystaniu narzędzi analizy Talkowej. Na tej podstawie postawiono roboczą hipotezę, iż badane szeregi charakteryzują się krótką pamięcią. I mimo iż można i powinno się podejmować próby prognozowania rozważonych szeregów, to jednak postawiona hipoteza stawia pod znakiem zapytania jakość i adekwatność tych prób.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The use of Macromedia MX architecture in projecting the educational rates of exchange
Autorzy:
Dobrowolski, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/764581.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica; 2004, 2, 1
1732-1360
2083-3628
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907620.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates
Opis:
Multivariate ARCH-typc specifications provide a theoretically promising framework for analyses of correlation among financial instruments because they can model time-varying conditional covariance matrices. However, general VechGARCH models are too heavily parameterized and, thus, impractical for more than 2- or 3-dimensional vector lime series. A simple t-BEKK(l.l) specification seems a good compromise between parsimony and generality. Unfortunately, Bollerslev’s constant conditional correlation (CCC) model cannot be nested within VECH or BEKK GARCH structures. Recently, Engle (2002) proposed a parsimoniously parameterized generalization of the CCC model; this dynamic conditional correlation (DCC) specification may outperform many older multivariate GARCH models. In this paper we consider Bayesian analysis of the conditional correlation coefficient within different bivariate GARCH models, which are compared using Bayes factors and posterior odds. For daily growth rales of PLN/USD and PLN/DEM (6.02.1996-28.12.2001) we show that the t-BEKK(l, 1) specification fits the bivariate series much better than DCC models, but the posterior means of conditional correlation coefficients obtained within different models are very highly correlated.
Wielowymiarowe specyfikacje ty^pu ARCH stanowią teoretycznie obiecujące ramy dla analiz skorelowania instrumentów finansowych, ponieważ umożliwiają modelowanie zmiennych w czasie macierzy warunkowych kowariancji. Jednak ogólne modele VechGARCH mają zbyt wiele parametrów, są więc niepraktyczne w przypadku więcej niż 2- lub 3-wymiarowych wektorowych szeregów czasowych. Prosta specyfikacja t-BEKK(1,1) wydaje się dobrym kompromisem pomiędzy oszczędnością parametryzacji i ogólnością modelu. Niestety model stałych korelacji warunkowych (CCC) Boilersleva nie jest szczególnym przypadkiem struktur VECH czy BEKK. Ostatnio Englc (2002) zaproponował oszczędnie sparametryzowane uogólnienie modelu CCC; ta specyfikacja o dynamicznej korelacji warunkowej (DCC) może zdominować wiele starszych wielowymiarowych modeli GARCH. W artykule rozważamy bayesowską analizę warunkowego współczynnika korelacji w ramach różnych dwuwymiarowych modeli GARCH, które są porównywane przy użyciu czynników Bayesa i ilorazów szans a posteriori. Dla dziennych stóp zmian kursów PLN/USD i PLN/DEM (6.02.1996 - 28.12.2001) wykazuje się, że specyfikacja t-BEKK(l.l) opisuje dwuwymiarowy szereg czasowy znacznie lepiej niż modele DCC. Jednak wartości oczekiwane a posteriori warunkowych współczynników korelacji, uzyskane w ramach różnych modeli, są bardzo silnie skorelowane.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Exchange Rates: Predictable but not Explainable? Data Mining with Leading Indicators and Technical Trading Rules
Możliwości modelowania i prognozowania kursów walutowych: wskaźniki wyprzedzające i analiza techniczna
Autorzy:
Brandl, Bernd
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907593.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
exchange rates
data mining
artificial neural networks
genetic algorithms
Opis:
This paper presents a data mining approach to forecasting exchange rates. It is assumed that exchange rates are determined by both fundamental and technical factors. The balance of fundamental and technical factors varies for each exchange rate and frequency. It is difficult for forecasters to establish the relative relevance of different kinds of factors given this mixture; therefore the utilization of data mining algorithms is advantageous. The approach applied uses a genetic algorithm and neural networks. Out-of-sample forecasting results are illustrated for five exchange rates on different frequencies and it is shown that data mining is able to produce forecasts that perform well.
W artykule przedstawiono proces eksploracji danych statystycznych w prognozowaniu kursów walutowych. Zakładamy, że kursy walutowe pozostają pod wpływem zarówno czynników o charakterze fundamentalnym, jak i czynników pozaekonomicznych. Równowaga pomiędzy tymi czynnikami różni się w zależności od rodzaju kursu walutowego i częstotliwości jego pomiaru. Prognostykom trudno jest ustalić względną siłę wpływu różnych czynników, stąd analiza polegająca na eksploracji danych ma określone zalety. W proponowanym podejściu wykorzystano algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe. Przedstawiliśmy wyniki eksperymentów prognostycznych poza próbą statystyczną w odniesieniu do pięciu kursów walutowych, obserwowanych z różną częstotliwością. Pokazaliśmy, że metoda eksploracji danych może stanowić skuteczne narzędzie prognostyczne.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Non-linearity and the Purchasing Power Parity Hypothesis for Exchange Rate JPY/USD
Nieliniowość i hipoteza parytetu siły nabywczej pieniądza dla kursu walutowego JPY/USD
Autorzy:
Bruzda, Joanna
Koźliński, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907591.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
purchasing power parity
forecasting exchange rates
non-linear adjustment
non-linear error correction models
Opis:
In the paper we verify the purchasing power parity (PPP) hypothesis for the exchange rate JPY/USD for different time periods and price indexes. We build several forecasting models for this exchange rate including some non-linear specifications, for example the univariate BL-GARCH model and fundamental VEC models based on a long run equilibrium relationship. We have found that under some specific conditions the PPP hypothesis does hold. An adjustment process towards a long run equilibrium turned out to be of a non-linear nature. However, the impact of this adjustment on short-run dynamics of the exchange rate has a linear error correction form.
W artykule przedstawiamy wyniki weryfikacji hipotezy parytetu sity nabywczej pieniądza dla kursu walutowego JPY/USD dla różnych okresów i różnych indeksów cenowych. Prezentujemy kilka modeli prognostycznych dla tego kursu, włączając pewne specyfikacje nieliniowe, jak np. jednowymiarowy model BL-GARCH oraz fundamentalne modele VEC, oparte na zależności w długookresowym położeniu równowagi. Wyniki empiryczne wskazują, że przy pewnych specyficznych warunkach hipoteza PPP zachodzi. Proces dostosowania do długookresowego położenia równowagi okazuje się mieć postać nieliniową. Jednakże wpływ tego dostosowania na krótkookresową dynamikę kursu walutowego JPY/USD ma formę liniowej korekty błędem.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD
Uwagi na temat prognozowania równowagowego kursu walutowego PLN do USD
Autorzy:
Milo, Władysław
Rutkowska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907598.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
exchange rates
equilibrium
forecasting
Opis:
Kurs walutowy jest jedną z ważniejszych cen w otwartej gospodarce. Z praktycznych i teoretycznych powodów bardzo użytecznym jest zbadanie jego poziomu równowagowego. Istnieje bardzo wiele teorii wyjaśniających kształtowanie się kursu walutowego. W artykule przedstawiono determinanty kursu walutowego, wynikające zarówno z teorii monetarystycznej, jak i teorii bilansu płatniczego. Następnie, na ich podstawie oraz przyjmując różne definicje równowagi, zbudowano predyktory nominalnego kursu PLN/USD oraz obliczono jego równowagowe poziomy. Przeprowadzona analiza empiryczna wykazała, że niezależnie od przyjętej definicji stanu równowagi otrzymane trajektorie poziomu kursów równowagi nie różnią się od siebie istotnie oraz są zbliżone do rzeczywistego kształtowania się kursu PLN/USD w okresie 1995-2003.
Exchange rate is one of the most important prices in an open economy. For theoretical and practical reasons it is useful to calculate an equilibrium level of exchange rate. There is a wide range of theories explaining exchange rate determinants. This article presents determinants of exchange rates derived from monetary theory and balance of payments theory. Upon these fundamental economic theories and defining different definitions of equilibrium we have calculated predictors of nominal exchange rate of PLN against USD. We have also computed equilibrium level of this exchange rate. Empirical results have shown that the theoretical equilibrium values do not statistically significantly differ on the method used in equilibrium computations and they are similar to the empirical trajectory of PLN/USD in the period 1995-2003.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Co-movement Between Returns of Foreign Exchange Rates in the Central European Countries
Współzależności między stopami zwrotu kursów walutowych w krajach Europy Centralnej
Autorzy:
Doman, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907590.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
currency market
co-movement
dynamic correlations
exchange rates
contagion
Opis:
Analiza korelacji warunkowych między zwrotami kursów walutowych daje nam istotną informację na temat współzależności pomiędzy rynkami walutowymi. W niniejszym artykule opisujemy ten rodzaj zależności w przypadku rynków walutowych w krajach Europy Centralnej, posługując się modelem dynamicznych korelacji warunkowych (DCC), wprowadzonym przez Engle’a. Badamy zmiany w poziomie korelacji warunkowych między kursami analizowanych walut względem euro i dolara amerykańskiego, w okresach stabilności rynków i w okresach kryzysów. Uzyskane wyniki wskazują, że analizowane kursy walutowe podążają za odpowiadającymi kursami euro. Otrzymujemy również pewne wyniki dotyczące efektu zarażania pomiędzy rozważanymi rynkami.
The analysis of conditional correlations between returns of foreign exchange rates gives us significant information about co-movement between different currency markets. In the paper, we model this kind of dependency in the case of currency markets in Central European countries using Engle’s DCC models. We investigate the changes in the level of conditional correlations during stability and crisis periods. In this context we try to find the evidence of the contagion effect in the considered region.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
IMPACT OF OIL PRICES ON THE DOMESTIC CURRENCY IN A SMALL INDUSTRIAL ECONOMY WITHOUT OIL RESOURCES
Autorzy:
Feridun, Mete
Michailidis, Grigoris
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/450544.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Tematy:
Oil Prices
Exchange Rates
Commodity Prices
Cointegration
Opis:
This study aims at investigating the link between international oil prices and the exchange rate in case of a small open industrial economy without oil resources such as Poland. The results of Granger-causality test show that the null hypotheses of Zloty-US dollar exchange rate does not granger cause rejection of Oil Price is not rejected while there exists reverse causality in 3 and 4 year lags at 5% and 10% levels. Therefore, we conclude that increases in oil prices have had a positive impact on the exchange rates over the period between 1982:12 and 2006:05.
Źródło:
International Journal of Emerging and Transition Economies (IJETE); 2008, 1, 2; 181-189
1308-2701
Pojawia się w:
International Journal of Emerging and Transition Economies (IJETE)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 95

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies