Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estymacja bayesowska" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Bayes estimation in agricultural sample surveys in Poland
    Estymacja Bayesowska w reprezentacyjnych badaniach rolniczych w Polsce
    Autorzy:
    Bartosińska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907029.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Bayes estimation
    agricultural sample survey
    small area estimation
    Opis:
    Direct estimators used in sample surveys usually provide parameters’ estimates for country and regions. They do not provide estimates for smaller crosssections (age, gender etc.) or smaller geographical areas (subregions, counties, towns and communes). One of the possibilities to obtain such estimates is Bayes approach. It is based on known information beyond the sample. There were considered two Bayes estimators: empirical and hierarchical to obtain precise estimates for counties in agricultural sample surveys carried out by Central Statistical Office in Poland. Additional source of information was Census of Agriculture, whose data are correlated with data from agricultural sample surveys.
    W badaniach reprezentacyjnych, prowadzonych przez statystykę publiczną w Polsce i innych krajach, są stosowane estymatory bezpośrednie, oparte wyłącznie na wynikach z próby. Dostarczają one ocen parametrów dla podstawowych przekrojów kraju jako całości i dla większych obszarów, jak województwa. Natomiast nie dają ocen dla mniejszych przekrojów, jak: wiek, płeć itp. oraz dla mniejszych obszarów, jak: podregiony, powiaty, miasta, gminy. Jedną z możliwości uzyskania takich ocen jest podejście bayesowskie, oparte na znanej informacji spoza próby. W artykule rozważa się dwa estymatory bayesowskie: empiryczny i hierarchiczny, aby uzyskać precyzyjne oceny parametrów dla powiatów w reprezentacyjnych badaniach rolniczych prowadzonych przez GUS w Polsce. Źródłem informacji dodatkowych jest pełny spis rolny. Zastosowanie tych estymatorów daje oceny parametrów dla powiatów o dużej precyzji, w przypadku istnienia znacznej korelacji między wynikami z pełnego spisu rolnego i z reprezentacyjnych badań rolniczych prowadzonych po danym spisie.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian estimation of bonus malus coefficients in CR automobile liability insurance
    Estymacja bayesowska współczynników bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych ОС
    Autorzy:
    Szymańska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905689.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    bonus-malus system
    automobile liability insurance
    Bayes estimators
    Opis:
    The basis of insurance activity is proper premium estimation. The gross premium is the net premium enlarged by a security loading and costs of insurance activity. In the paper individual net premium is calculated by means of three methods: the expected value method, the variance method and the zero utility method. Subsequently, by means of Bayesian estimators, the bonus-malus coefficients for the premiums calculated by the three methods mentioned above were estimated and compared. The research was performed for different parameters of the number of damages distribution.
    Podstawą działalności ubezpieczeniowej jest prawidłowe szacowanie składek ubezpieczeniowych. Składka brutto jest to składka netto powiększona o dodatek bezpieczeństwa oraz koszty działalności ubezpieczeniowej. W pracy indywidualne składki netto wyznaczano trzema metodami: metodą wartości oczekiwanej, metodą wariancji oraz metodą zerowej użyteczności. Następnie oszacowano za pomocą estymatorów bayesowskich i porównano współczynniki bonus-malus dla składek wyznaczanych trzema wymienionymi metodami. Badania przeprowadzono dla różnych parametrów rozkładu liczby szkód.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane metody szacowania stawek składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC
    Chosen Methods of Estimating Net Premiums in Civil Responsibility Car Insurance
    Autorzy:
    Szymańska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906774.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    stawka składki
    system bonus-malus
    estymacja bayesowska
    Opis:
    The foundation of insurance activity is the correct estimation of insurance premiums. The premiums should be estimated so that the insuring company would not incur losses and the insured would not pay too much or too little. In the paper two methods of estimating rates of premiums for net premiums defined by zeroutility method are presented. In the first method to estimating premiums bayes estimators are used. In the second method rates of premium are estimated by maximum utility function whose argument is difference between the premium and the parameter of damage with the condition to preserve insurer’s finance balance. The investigation was carried on real data from a Łódź insurance company.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zdolności prognostyczne nowokeynesistowskich modeli DSGE małej skali ewnątrz próby. Próba porównania dla gospodarki Polski
    The in-sample forecasting performace of New Keynesian small scale DSGE models comparison for Polish economy
    Autorzy:
    Kuchta, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/945525.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    DSGE model
    Bayesian estimation
    forecast comparison
    modele DSGE
    estymacja bayesowska
    porównanie prognoz
    Opis:
    This paper compares the in-sample forecasting performance of the new Keynesian small scale DSGE models. The comparison includes the standard sticky prices model and sticky prices and wages model of Erceg, Henderson and Levin. VAR models are used as the baseline. Comparison of forecasting errors has shown that Erceg, Henderson and Levin’s model is characterized by better forecasting performance than the sticky prices model with respect to inflation, production and real wages. Moreover, it better predicts inflation than the VAR models.
    W pracy dokonano porównania zdolności prognostycznych modeli DSGE małej skali wewnątrz próby. W porównaniu wykorzystano podstawowy, nowokeynesistowski model monetarny oraz model Ercega, Hendersona i Levina, który rozszerza model podstawowy na przypadek lepkich płac nominalnych. Dodatkowo w analizie ujęto modele VAR, które stanowią podstawę ułatwiającą porównania. Porównanie błędów prognoz pokazało, że lepszymi zdolnościami prognostycznymi w przypadku inflacji, produkcji oraz realnej stawki płac charakteryzował się model Ercega, Hendersona i Levina. Model ten charakteryzował się również mniejszymi błędami predykcji inflacji niż modele VAR.
    Źródło:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii; 2014, 2(35)
    1429-3730
    2450-095X
    Pojawia się w:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An E-Bayesian method for reliability analysis of exponentially distributed products with zero-failure data
    Metoda ba yesowskiej estymacji wartości oczekiwanej dla produktów o rozkładzie wykładniczym wykorzystująca dane o niezaistniałych uszkodzeniach
    Autorzy:
    Yin, Y.-C.
    Huang, H.-Z.
    Peng, W.
    Li, Y.-F.
    Mi, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301341.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    E-Bayesian estimation
    exponential distribution
    zero-failure data
    failure rate
    hierarchical Bayesian estimation
    estymacja bayesowska wartości oczekiwanej
    rozkład wykładniczy
    dane o niezaistniałych uszkodzeniach
    intensywność uszkodzeń
    hierarchiczna estymacja bayesowska
    Opis:
    This paper investigate an E-Bayesian estimation as a reliability analysis method for the seekers to deal with the zero-failure life testing data. Firstly, we introduce an E-Bayesian estimation for the exponential distribution, and then propose a zero-failure model with assumptions. Using the proposed model, we set up a series of life tests for the seekers, and apply the E-Bayesian estimation on the observed zero-failure data to calculate the failure rate and reliability of the seekers. Finally, the reliability estimation results of the seekers demonstrate the performance of the proposed method.
    W pracy analizowano estymację bayesowską wartości oczekiwanej jako metodę analizy niezawodności urządzeń naprowadzających w przypadkach, gdy dane z badań trwałości są danymi o uszkodzeniach niezaistniałych (zerowych). W pierwszej części pracy opisano E-estymację bayesowską dla rozkładu wykładniczego, a następnie zaproponowano model uszkodzeń niezaistniałych oraz opisano jego założenia. Wykorzystując zaproponowany model, zaprojektowano i zrealizowano serię badań trwałości urządzeń naprowadzających jak również zastosowano E-estymację bayesowską w celu obliczenia intensywności uszkodzeń oraz niezawodności badanych urządzeń. Wyniki oceny niezawodności urządzeń naprowadzających potwierdzają przydatność proponowanej metody.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2016, 18, 3; 445-449
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian estimation of a shift point in a two-phase regression model
    Bayesowska estymacja punktu zmiany w modelu regresji dwufazowej
    Autorzy:
    Jadamus-Hacura, Maria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904616.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    two-phase-regression model
    changing linear model
    detection a break point
    Bayesian estimation
    test for structural stability
    Opis:
    The purpose of this paper is to carry out the Bayesian analysis of a two-phase regression model with an unknown break point. Essentially, there are two problems associated with a changing linear model. Firstly, one will want to be able to detect a break point, and secondly, assuming that a change has occurred, to be able to estimate it as well as other parameters of the model. Much of the classical testing procedure for the parameter constancy (as the Chow test, CUSUM, CUSUMSQ, tests and their modifications, predictions tests for structural stability) indicate only that the regression coefficients shifted, without specifying a break point. In this study we adopt the Bayesian methodology of investigating structural changes in regression models. The break point is identified as the largest posterior mass density, the peak of the posterior discrete distribution of a break point. It seems to work well with artificially generated data. The Bayesian framework also seems to be promising for extending the analysis of a single break to that of multiple breaks.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-studenta i zmienną wariancję
    Bayesian Estimation of Local Level Model with Student-t Disturbances and Time-Varying Conditional Variance
    Autorzy:
    Kwiatkowski, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827277.pdf
    Data publikacji:
    2010-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Model lokalnego poziomu
    bayesowskie testowanie modeli
    warunkowa heteroskedastyczność
    Local level model
    Bayesian Model Comparison
    Conditional Heteroscedasticity
    Opis:
    W artykule omówiono postać i własności modelu lokalnego poziomu, w którym zakłócenia losowe, w równaniu stanu i obserwacji, podlegają procesowi zmienności stochastycznej (SV) lub GARCH(1,1). Zasadniczym celem było opracowanie metod numerycznych wykorzystywanych w schemacie wnioskowania bayesowskiego w kontekście rozważanych modeli. Przykład empiryczny, zawarty w artykule, dotyczył wybranej spółki notowanej na GPW w Warszawie. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej prawdopodobny okazał się model LL-SV, który uzyskał znaczną przewagę na standardowym modelem stochastycznej zmienności.
    The paper presents the general LL (Local Level) model with time-varying conditional variance, recently proposed by Stock and Watson. The main purpose is to present the Bayesian estimation and model comparison of different local level models with Normal GARCH, Student-t GARCH and SV disturbances. We are particularly interested how the different specifications of the conditional variance affect the explanatory power of a set of competing models. We apply the LL models to logarithmic transformations of the original prices of Żywiec, Polish company listed on the WSE. The model selection and posterior estimates provide strong evidence in favor of a model with SV disturbances in the core component, and the transitory component.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 2-3; 16-35
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja pośrednia wskaźników ubóstwa na poziomie powiatów
    Indirect estimation of poverty indicators at poviat level
    Autorzy:
    Wawrowski, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1046658.pdf
    Data publikacji:
    2020-08-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    ubóstwo
    estymacja pośrednia
    empiryczna metoda bayesowska
    poverty
    small area estimation
    empirical bayes method
    Opis:
    Dysponowanie szczegółowymi i precyzyjnymi danymi na temat ubóstwa na niskim poziomie agregacji przestrzennej jest ważne dla prowadzenia skutecznej polityki spójności. W Polsce tego typu informacje są gromadzone w ramach badań gospodarstw domowych, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, i udostępniane na poziomie kraju, regionów i wybranych grup społeczno-ekonomicznych. Oszacowania bezpośrednie w domenach, których badanie nie obejmuje, są obarczone dużym błędem szacunku. W sytuacji ograniczonej, w skrajnym przypadku zerowej, liczebności próby estymację umożliwia zastosowanie metod statystyki małych obszarów – estymacji pośredniej. Techniki te wykorzystują cechy silnie skorelowane z badanym zjawiskiem, pochodzące ze spisu powszechnego lub z rejestru administracyjnego. Celem badania omawianego w artykule jest estymacja dwóch wskaźników: stopy ubóstwa i głębokości ubóstwa na poziomie powiatów, z zastosowaniem empirycznej metody bayesowskiej (EB). Pierwszy wskaźnik informuje o skali zjawiska, a drugi – o jego intensywności, więc są one komplementarnymi miarami ubóstwa. W badaniu wykorzystano dane z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia przeprowadzonego w 2011 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Za pomocą metody EB, bazującej na liniowym modelu mieszanym i symulacjach Monte Carlo, uzyskano informacje o wielkości i intensywności ubóstwa na poziomie powiatów. Oszacowane w ten sposób wskaźniki pozwalają na ocenę zróżnicowania ubóstwa na poziomie lokalnym. Ponadto cechują się większą precyzją i zbieżnością z rejestrami administracyjnymi w porównaniu do rezultatów estymacji bezpośredniej.
    The availability of detailed and precise data on poverty at a low level of spatial aggregation is important when pursuing an effective cohesion policy. In Poland, this type of information is gathered during household surveys conducted by Statistics Poland and is made available at country, region, and selected socio-economic group level. Direct estimates relating to domains not included in a survey are burdened with a serious estimation error. In a situation of a limited (or in extreme cases zero) sample size, an estimation becomes possible through the application of small area estimation methods – indirect estimation. These techniques use variables which are strongly correlated with the researched phenomenon and which come from a census or from an administrative register. The aim of the study discussed in the article is to estimate two indicators: the rate of poverty and the depth of poverty at a poviat level, with the application of the Empirical Bayes (EB) method. The first indicator provides information on the scale of the phenomenon and the other one on its intensity, and so they constitute complementary measures of poverty. The study used data from the European Union Statistics on Income and Living Conditions of 2011 and the National Census of Population and Housing 2011. Information about the scale and intensity of poverty at the poviat level was obtained through the adaptation of the EB method based on the linear mixed model and Monte Carlo simulations. The indicators estimated this way allow for an assessment of the diversity of poverty at a local level. In addition, they are more precise and consistent with administrative registers in comparison to direct estimation results.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2020, 65, 8; 7-26
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Real-time parameter estimation study for inertia properties of ground vehicles
    Metody estymacji parametrów w czasie rzeczywistym dla wyznaczania właściwości inercyjnych pojazdu terenowego
    Autorzy:
    Kolansky, J.
    Sandu, C.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/139960.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    parameter estimation
    EKF
    polynomial chaos
    bayesian statistics
    estymacja parametrów
    chaos wielomianowy
    statystyka bayesowska
    Opis:
    Vehicle parameters have a significant impact on handling, stability, and rollover propensity. This study demonstrates two methods that estimate the inertia values of a ground vehicle in real-time. Through the use of the Generalized Polynomial Chaos (gPC) technique for propagating the uncertainties, the uncertain vehicle model outputs a probability density function for each of the variables. These probability density functions (PDFs) can be used to estimate the values of the parameters through several statistical methods. The method used here is the Maximum A-Posteriori (MAP) estimate. The MAP estimate maximizes the distribution of P(β ׀z) where β is the vector of the PDFs of the parameters and z is the measurable sensor comparison. An alternative method is the application of an adaptive filtering method. The Kalman Filter is an example of an adaptive filter. This method, when blended with the gPC theory is capable at each time step of updating the PDFs of the parameter distributions. These PDF’s have their median values shifted by the filter to approximate the actual values.
    Parametry pojazdu mają znaczny wpływ na jego właściwości, takie jak sterowalność, stabilność i odporność na wywrócenie. W pracy przedstawiono dwie metody estymacji parametrów inercyjnych pojazdu terenowego w czasie rzeczywistym. W modelu pojazdu z niepewnościami wyznacza się funkcje gęstości prawdopodobieństwa (PDF) dla każdej wielkości opisując propagację niepewności przez zastosowanie techniki uogólnionego chaosu wielomianowego (gPC). Funkcje te mogą być użyte do estymacji wartości parametrów przy wykorzystaniu różnych metod statystycznych. W pracy zastosowano metodę maksymalnego estymatora a posteriori (MAP). Estymator MAP maksymalizuje funkcję rozkładu P(β ׀z), gdzie β jest wektorem funkcji gęstości prawdopodobieństwa parametrów, a z jest wielkością mierzalną, otrzymaną z porównania wyjść czujników. Metodą alternatywną jest zastosowanie filtru adaptacyjnego, którego przykładem jest filtr Kalmana. Metoda ta, w połączeniu z techniką uogólnionego chaosu wielomianowego (gPC), umożliwia, w każdym kroku adaptacji, uaktualnianie funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) parametrów systemu. Działanie filtru powoduje, że mediany tych funkcji zmieniają się dążąc do rzeczywistych wartości poszukiwanych parametrów.
    Źródło:
    Archive of Mechanical Engineering; 2013, LX, 1; 7-21
    0004-0738
    Pojawia się w:
    Archive of Mechanical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    MULTIPARAMETRIC AND HIERARCHICAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS: THE EVALUATION OF THE MISSPECIFICATION OF SPATIAL EFFECTS USING A MONTE CARLO SIMULATION
    WIELOPARAMETRYCZNE I HIERARCHICZNE MODELE PRZESTRZENNEJ AUTOREGRESJI. EWALUACJA SKUTKÓW BŁĘDNEJ SPECYFIKACJI EFEKTÓW PRZESTRZENNYCH NA PODSTAWIE SYMULACJI MONTE CARLO
    Autorzy:
    Łaszkiewicz, Edyta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654752.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Model przestrzenny
    model hierarchiczny
    estymacja Monte Carlo
    Bayesowska.
    Spatial model
    hierarchical model
    Monte Carlo
    Bayesian estimation.
    Opis:
    Artykuł ma na celu przetestowanie modelu przestrzennego i hierarchicznego, przeznaczonych do analiz procesów przestrzennych cechujących się przestrzenną heterogenicznością i autoregresją, pod kątem skutków błędnej specyfikacji efektów przestrzennych. W badaniu wykorzystano symulację Monte Carlo, którą przeprowadzono dla modelu m-SAR i HSAR. Wyniki badania wskazują, że błędne rozpoznanie przestrzennej homogeniczności lub heterogeniczności procesu wpływa negatywnie m.in. na oszacowania parametru interakcji przestrzennych na poziomie indywidualnym. Zastosowanie modelu m-SAR do analizy procesu z przestrzenną heterogenicznością skutkuje przeszacowaniem parametru interakcji przestrzennych.
    The aim of this paper is to evaluate the spatial and hierarchical models for data generating processes with spatial heterogeneity and spatial dependence at the higher level. The simulation for the m-SAR and HSAR models was used to discuss the consequences of spatial misspecification. We noticed that the misspecification of spatial homogeneity or heterogeneity in both models affects i.a. the estimated parameter for spatial interactions at the individual level. Applying a m-SAR model for spatially heterogeneous processes causes the overestimation of the spatial interaction parameter.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 307
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies