Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "analiza indeksu" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-32 z 32
    Tytuł:
    Indicator analysis of the technological position of a manufacturing company
    Autorzy:
    Pacana, Andrzej
    Czerwińska, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/26080822.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
    Tematy:
    wskaźniki wydajności
    przemysł metalurgiczny
    zarządzanie jakością
    inżynieria mechaniczna
    analiza indeksu
    key performance indicators
    metal industry
    quality management
    mechanical engineering
    index analysis
    Opis:
    A turbulent manufacturing market, especially in the metal industry, determines the quality of products and the level of production efficiency, which contributes to a company's market position and competitiveness. The aim of the study was to develop a model to define a manufacturing company’s current market position using KPIs in relation to a key product - gearbox casting. The company's position was defined in terms of the relationship occurring between technological capabilities and market position. An additional aim of the study was to identify critical determinants and, ultimately, to identify conditions for strengthening market position. As a test of the proposed model, the position of the analysed company (in terms of technological capabilities and market position) was defined as “Search for occasions”- box 9 within the 3x3 matrix. Technological determinants that weaken the company’s position (low level of maintenance capacity and long production cycle time) and determinants with a strong negative impact on market position (low level of human resource development) were identified. An element of novelty is the use of KPIs as variables determining the position of the company within the3x3 matrix, which is indicative of a specific technological position in the market. Further lines of research will concern the determination of appropriate KPIs in relation to the identified critical areas of the company. Subsequent steps will concern the implications of the model in relation to the company’s other key aluminium alloy castings.
    Źródło:
    Production Engineering Archives; 2023, 29, 2; 162--167
    2353-5156
    2353-7779
    Pojawia się w:
    Production Engineering Archives
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza dekompozycyjna indeksu efektywności energetycznej ODEX dla Polski w latach 2000-2014
    Autorzy:
    Stachura, Paulina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582444.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    efektywność energetyczna
    analiza dekompozycyjna
    ODEX
    zużycie energii
    wskaźniki
    Opis:
    Zwiększenie efektywności energetycznej wywołuje znaczne oszczędności finansowe przy jednoczesnych korzyściach dla środowiska, biznesu, gospodarstw domowych i transportu. Indeks efektywności energetycznej ODEX został opracowany w ramach programu Unii Europejskiej ODYSSEE-MURE i jest corocznie publikowany dla 28 krajów członkowskich UE oraz Norwegii. Celem projektu jest stała obserwacja zużycia energii i zmian efektywności energetycznej w związku z realizacją celów wynikających z unijnej polityki energetycznej. W artykule przeprowadzono analizę dekompozycyjną indeksu ODEX dla Polski na poziomie wszystkich uwzględnionych w indeksie podsektorów i użytkowników końcowych. Celem badania jest określenie głównych czynników poprawy efektywności energetycznej gospodarki Polski w latach 2000-2014 oraz identyfikacja obszarów, w których wciąż istnieje potencjał do dalszej redukcji zużycia energii.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 491; 340-351
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA TECHNICZNA INDEKSU WIG 20 – WYBRANE ZAGADNIENIA
    TECHNICAL ANALYSIS OF WIG20 INDEX – SELECTED ISSUES
    Autorzy:
    Fierek, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/441785.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
    Tematy:
    indeksy giełdowe
    trendy
    formacje grafowe
    rynki finansowe
    stock indexes
    trends
    graph formations
    financial markets
    Opis:
    WIG20 jest najbardziej prestiżowym indeksem notowanym na warszawskim parkiecie. Do badania indeksu przydają się narzędzia oraz zasady analizy technicznej. Jej zadaniem jest bowiem szacowanie przyszłego zachowania się notowań analizowanych walorów inwestycyjnych. Zastosowanie narzędzi analizy technicznej na indeksie WIG20 w latach od 2007 do 2013 roku pozwoliło na wyodrębnienie wszystkich trendów – wzrostowego, spadkowego i horyzontalnego. Podczas występowania trendu wzrostowego miały miejsce korekty krótkoterminowe spadkowe, które cechowały się obniżonym wolumenem. Analogiczna sytuacja została zaobserwowana dla trendów spadkowych. Obfitowały one w korekty wzrostowe o stosunkowo niższym wolumenie. Kolejne badania indeksu pozwoliły wyodrębnić również liczne formacje zmiany oraz kontynuacji trendu za pomocą układów liniowych jak i świecowych. Podstawowe formacje w latach 2007–2013 to „podwójny szczyt”, „wisielec” oraz „młot”. Dwudziestosesyjna średnia ruchoma także znalazła odpowiednie zastosowanie. Wszystkie te narzędzia pozwoliły na wyodrębnienie sygnałów prognozujących przyszłe zachowanie się waloru. Jest to niezwykle przydatna wiedza, która często pomaga w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
    WIG20 is the most presigous index traded on the warsaw’s stock exchange. Tools of technical analysis are very useful in order to study the index. AT’s aim is to estimate future behavior of chosen assets. The use of technical analysis’s tools since 2007 to 2013 contributed to extract every kind of trend – uptrend, downtrend and sideways trend. Uptrend includes a large number of short-term corrections. They were characterized by a reduced volume. A similar situation was observed for the downward trends. They include corrections with a relatively lower volume. Further research helped to extract numerous formations of continuation and reversal of the trend by linear formations like also candlesticks. The basic formations since 2007 to 2013 are: “double top", "hanging man" and " hammer". Moving a verage builded with 20 previous sessions has also found the appropriate usage. All of these tools allowed to isolate signals forecasting the future behavior of the WIG20. This is extremely useful knowledge that helps in making investment decisions.
    Źródło:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2015, 8/II; 129-146
    2299-1263
    2353-0987
    Pojawia się w:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza indeksu mglistości tekstu w raportach ewaluacyjnych strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji technicznych
    The analysis of the Fog Index of the texts used in the evaluation reports of the strategic research programmes in the area of technical innovations
    Autorzy:
    Łopacińska, Ludmiła
    Wnuk, Urszula
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/426517.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    Gunning Fog Index
    evaluation reports
    Opis:
    The evaluation supports operational and strategic decision making in the organisation. In order to make proper decisions, the management staff must fully understand recommendations and indications resulting from the evaluation. The aim of the article is to analyse the level of the readability of the text used in the evaluation reports of the international and Polish strategic research programmes in the area of technical innovations. The text simplicity was measured with the use of the Gunning Fog Index. The results of the analyses show that the language of evaluation reports could be comprehensible mainly for people with at least higher education certificates, which means that in many organisations the evaluation recommendations are not taken into consideration, as they are simply not understood by the management staff, whose professional skills do not necessarily go with high level of formal education.
    Źródło:
    e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2014, 5 (57); 43-49
    1731-6758
    1731-7428
    Pojawia się w:
    e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza zmienności indeksu zanieczyszczeń odcieków na składowiskach funkcjonujących oraz zamkniętych
    Analysis of variability of leachate pollution index from operated and closed landfills
    Autorzy:
    Tałałaj, I. A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/908412.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
    Tematy:
    wskaźniki zanieczyszczeń
    odcieki
    składowiska odpadów
    zmienność jakości odcieków
    pollution index
    leachate
    landfill
    variability of leachate quality
    Opis:
    W Polsce brak jest regulacji prawnych określających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oznaczanych w odciekach. Otrzymane wyniki często porównuje się z danymi dotyczącymi odcieków z innych składowisk. Porównywanie odcieków na podstawie wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń może być jednak dosyć uciążliwe i czasochłonne. Rozwiązaniem sytuacji może być zaproponowany przez Kumar i Alappat indeks zanieczyszczeń odcieków (Leachate Pollution Index – LPI), określający ogólny potencjał zanieczyszczeń niesionych przez odcieki składowiskowe. Może być on wykorzystywany do klasyfikacji/rankingu składowisk ze względu na jakość odcieków, śledzenia zmian jakości odcieków, badań naukowych czy nawet jasnego przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących jakości odcieków.
    In paper, the comparison of the leachate contamination of two active and two closed landfills site is presented. Leachate quality was assessed, using the Leachate Pollution Index (LPI). For the LPI calculation of a leachte quality data from the years 2004-2011 was used. Value of calculated LPI for all the analyzed landfills does not exceed 6. It indicates that process of decomposition of organic matter is in stable phase. The largest variations of the LPI values were reported to the active landfill O2. They result from the quantity and quality of differentiation of landfilled waste. LPI values, calculated for closed landfills were similar and have no substantial differentiation during the study time. There were no significant statistical differences between the LPI values of the analyzed landfill.
    Źródło:
    Ekonomia i Środowisko; 2013, 4; 78-86
    0867-8898
    Pojawia się w:
    Ekonomia i Środowisko
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Strong ESG Risk Management as a Way to Improve Organisational Resilience in Times of Crisis: An Analysis of WIG-ESG Index Constituents
    Mocne zarządzanie ryzykiem ESG jako sposób na zwiększenie odporności organizacji w czasach kryzysu: analiza składników indeksu WIG-ESG
    Autorzy:
    Zaremba, Ulyana
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/16473328.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    ESG risk ratings
    organisational resilience
    sustainable investing
    ESG equity indices
    WIG-ESG
    ratingi ESG
    odporność organizacyjna
    zrównoważone inwestowanie
    giełdowe indeksy ESG
    Opis:
    During the last decade sustainable investment practices have evolved significantly. ESG reporting is moving seamlessly from voluntary to mandatory. By investing in companies that score high in ESG rankings, investors hope for the organisation's resilience to the crisis and higher returns. Due to the dynamic development of socially responsible investing both in Poland and worldwide, new indices using ESG screening criteria are being designed, which in turn are the underlying instrument for structured products. The aim of the study was to analyse the constituents of the newly created WIG-ESG index and to discuss its performance and organisational resilience in relation to ESG risk exposure and management. The research showed that the criteria for inclusion in the WIG-ESG index should be amended to recognise companies that care about strong ESG risk management and exclude those with negligible ESG efforts. The second important issue is eligibility for inclusion. If all companies are eligible to be included in the index (ESG testing as a condition for inclusion), this will reduce the rotation of the index's constituents and allow the relation between a company's ESG score after each update and its long-term performance to be explored.
    W ciągu ostatniej dekady praktyki zrównoważonego inwestowania znacznie się rozwinęły. Raportowanie ESG płynnie przechodzi od dobrowolności do obowiązku. Inwestując w spółki, które osiągają wysokie wyniki w rankingach ESG, inwestorzy liczą na odporność organizacji na kryzysy i wyższe stopy zwrotu. W związku z dynamicznym rozwojem inwestowania społecznie odpowiedzialnego zarówno w Polsce, jak i na świecie tworzone są nowe indeksy wykorzystujące kryteria screeningu ESG, które z kolei stanowią instrument bazowy dla produktów strukturyzowanych. Celem pracy była analiza składników nowo utworzonego indeksu WIG-ESG oraz omówienie wyników i odporności organizacyjnej spółek w odniesieniu do ekspozycji i zarządzania ryzykiem ESG. Badania wykazały, że kryteria włączenia do indeksu WIG-ESG powinny zostać zmienione w taki sposób, aby wyróżnić spółki, które dbają o mocne zarządzanie ryzykiem ESG i wykluczyć te, których wysiłki w zakresie ESG są znikome. Drugą ważną kwestią jest kwalifikowalność do włączenia. Jeżeli wszystkie spółki będą kwalifikowały się do włączenia do indeksu (rating ESG jako warunek włączenia), ograniczy to rotację składników indeksu i pozwoli na zbadanie zależności pomiędzy ewaluacją oceny ESG spółki na przestrzeni lat a jej sytuacją finansową.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2023, 28, 1; 17-31
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT - podsumowanie badań
    ESG analysis of companies included in the RESPECT index - summary of research
    Autorzy:
    Sikacz, H.
    Wolczek, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/888211.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; 2017, 18[67]
    2081-3430
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA RENTOWNOŚCI SPÓŁEK PRZEMYSŁU SUROWCOWEGO INDEKSU WIG20
    Analysis of profitability of extractive industry companies from WIG20 index
    Autorzy:
    Misztal, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/950491.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    profitability of companies
    Du Pont method
    method of differentiation
    Opis:
    The article presents an analysis of the profitability of extractive industry companies belonging to the twenty largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange. For the purposes of cause-and-effect analysis Du Pont method was used, which was supported by the method of differentiation. Du Pont method is one of the basic models of multi-assessment of the financial condition of operators. Financial analysis allows to assess the impact of net profit margin and asset turnover on the formation of return on assets, while the rate of return on assets, together with the adopted strategy by the management of the debt, affects the return on equity. The starting point for the discussion is talking over basic issues related to the method of Du Pont. The rest of the article is devoted to the analysis of the profitability of extractive industry companies from WIG20 index using a multicriterion analysis indicator.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2015, 2(23); 96-109
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy ASSET4 ESG
    ESG analysis of companies included in the RESPECT index based on ASSET4 ESG database
    Autorzy:
    Sikacz, H.
    Wolczek, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/888364.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; 2017, 18[67]
    2081-3430
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Śledząc parkiet - analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund (ETF)
    Analyzing the market - mapping quality analysis of WIG20 by the Exchange Traded Fund, the first fun on the Polish market
    Autorzy:
    Chodnicka, Patrycja
    Jaworski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525634.pdf
    Data publikacji:
    2012-12-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza funduszy Exchange Traded Fund na rynku polskim. Po dokonaniu przeglądu literatury światowej na temat funkcjonowania wspomnianego zjawiska poddano weryfikacji szereg hipotez. Do porównania ponadprzeciętnych stóp zwrotu osiąganych z jedynego ETF na WIG20 notowanego na polskim rynku giełdowym ze stopami otrzymanymi na indeksie wykorzystano regresję liniową modelu Jensena. Na jej podstawie wywnioskowano, iż fundusz ten nie daje ponadprzeciętnych wyników w odniesieniu do swojego benchmarku. Na podstawie modelu zaproponowanego przez Treynora i Mazuya wykazano brak tendencji do wykorzystywania ruchów rynkowych. Ponadto poddano analizie wielkość błędu odwzorowania ETF od indeksu WIG20 przy użyciu trzech metod. Pierwszą z nich było szacowanie błędu standardowego z równania regresji liniowej modelu Jensena, kolejną określenie średniej wartości bezwzględnej różnic stóp zwrotu z ETF i WIG20. Obie wspomniane metody dały wyniki podobne do tych otrzymanych dla ETF na indeksach dla giełdy nowojorskiej. Ostatnią wykorzystaną miarą skuteczności naśladowania indeksu jest średnia wartość bezwzględna odchylenia ETF od WIG20. Uzyskane wnioski wskazują na istniejące, ale niedoskonałe naśladowanie indeksu przez analizowany fundusz, co skłoniło autorów do ich zweryfikowania oraz wskazania kierunków praktycznego wykorzystania.
    The basic goal of this article is the analysis of Exchange Traded Fund market in Poland. After making researches of world literature about the above - mentioned phenomenon, some hypothesis were revised. The linear regression of Jensen model was used for comparison the value of above the average rate of return on the only one ETF for WIG20 index which is traded on the Warsaw Stock Exchange with those received on the index. On its results it was concluded that ETF does not provide any positive excess returns over its benchmark. Lack of market timing skills was showed on the basis of model proposed by Treynor and Mazuy. Tracking errors estimate for ETF and WIG20 were presented with usage of three methods. The first was standard error of Jensen model, another average of absolute value of the difference between return of ETF and WIG20. Both of them showed similar results as for ETFs from NYSE. The last method used to assess effectiveness of replication the benchmark was average absolute value of deviation ETF from WIG20. Obtained applications indicate the existing but imperfect imitation of the index by the analyzed fund, promoting the authors to analyze them and indicate the directions of practical use.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2012, 4/2012 (39); 198-205
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reakcja cen akcji na rewizje składu indeksu WIG20
    Response of share prices to the revision of WIG20 index composition
    Autorzy:
    Sekuła, Paweł
    Socha, Błażej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2137587.pdf
    Data publikacji:
    2022-09-30
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    index effect
    portfolio management
    abnormal return
    public companies
    event study
    efekt indeksowy
    zarządzanie portfelem
    nadwyżkowa stopa zwrotu
    analiza zdarzeń
    spółki publiczne
    Opis:
    Celem badawczym artykułu jest ocena wpływu zmian składu indeksu WIG20 na stopy zwrotu akcji spółek włączanych i wykluczanych ze składu tego indeksu. Analiza została przeprowadzona w kilku wariantach dla okresu obejmującego lata 2000–2020. W celu sprawdzenia stabilności w czasie obserwowanych zależności okres badawczy podzielony został na dwa podokresy: 2000–2009 i 2010–2020. Badania zrealizowano, opierając się na analizie zdarzeń, z wykorzystaniem testów parametrycznych. Przedmiotem badania były krótkoterminowe ponadnormatywne stopy zwrotu z akcji spółek wprowadzanych i wycofywanych z indeksu. Weryfikacji poddano następujące hipotezy badawcze: H1. Włączenie spółek w skład indeksu WIG20 pozytywnie wpływa na nadwyżkową stopę zwrotu ich akcji, oraz H2. Usunięcie spółek ze składu indeksu WIG20 negatywnie wpływa na nadwyżkową stopę zwrotu ich akcji. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie dodatniego efektu cenowego wywołanego wprowadzeniem spółek do indeksu. W przypadku usunięcia spółek z indeksu w badaniu nie odnotowano istotnego statystycznie efektu indeksowego. Wskazuje to na pewną obserwowaną specyfikę polskiego rynku: wyraźną asymetrię w reakcjach mierzonych nadwyżkowymi stopami zwrotu na wprowadzenie i usunięcie spółek z indeksu. Przeprowadzone badania uzupełniają dostępne wyniki na temat efektów indeksowych występujących podczas rewizji indeksów giełdowych na rynkach wschodzących.
    The purpose of this paper is to assess the impact of changes in the WIG20 index on the return rates of shares of companies included and excluded from the index. The analysis was carried out in several variants, in the period 2000–2020. To check the stability of the relationships observed in time, the research period was divided into two subperiods, the first being 2000–2009, the second 2010–2020. The research was carried out on the basis of event analysis, using parametric tests. The following research hypotheses were verified: H1. The inclusion of companies in the WIG20 index positively affects the abnormal return rate of their shares, and H2. The removal of companies from the WIG20 index negatively affects the abnormal return rate of their shares. The results obtained confirm the existence of a positive index effect caused by the inclusion of companies in the index. In the case of excluding companies from the index, the study did not report a statistically significant index effect. This indicates a certain observed feature of the Polish market: a noticeable asymmetry in the reactions measured by abnormal returns to the introduction and removal of companies from the index. The results of the study complement the existing results on price effects that occur during the revision of stock indices in emerging markets.
    Źródło:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2022, 84, 3; 171-189
    0035-9629
    2543-9170
    Pojawia się w:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na przykładzie indeksu WIG w okresie 16.04.1991 – 30.06.2012
    Autorzy:
    Borowski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2097084.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Finansach PAN
    Źródło:
    FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN; 2013, 1(6); 47-63
    1899-4822
    Pojawia się w:
    FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of the Divisia Index with Interconnected Factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) fluctuation analysis
    Zastosowanie indeksu Divisia z powiązanymi czynnikami do analizy fluktuacji indeksu WIG
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Pietrzyk, Radosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655042.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza czynnikowa
    indeks Divisia
    czynniki powiązane
    indeks WIG
    Factorial analysis
    Divisia index
    interconnected factors
    Warsaw Stock Exchange Index analysis
    Opis:
    W artykule zaprezentowano metodę analizy ekonomicznej opartej na indeksie Divisia z powiązanymi czynnikami. Zweryfikowano możliwości aplikacyjne wymienionej metody do badania zmienności indeksu WIG. W analizie uwzględniono cztery główne zmienne wpływające na indeks warszawski: GDP, kurs PLN/EUR, indeks S&P500 oraz stopę bezrobocia, przy czym dokonano (w razie konieczności) transformacji zmiennych na stymulanty. Analizą objęto lata 2003–2014 i uwzględniono dane kwartalne, przy czym interwał czasowy podzielono na podokresy związane z hossą i bessą na giełdzie warszawskiej. Przyjęto również model czasu ciągłego z założeniem, że między kwartałami wartości zmiennych zmieniają się liniowo. Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest wyodrębnienie najbardziej wpływowych zmiennych objaśniających w postaci GDP i indeksu S&P500.
    This paper presents a method of economic factorial analysis based on the Divisia index extended to interconnected factors. We verify the applicability of the presented method to financial market research by examining fluctuations of the Warsaw Stock Exchange WIG Index (WIG). We consider four main factors of WIG changes: the GDP growth, the PLN/EUR rate, the S&P500 and the unemployment rate. Due to computational reasons we apply the transformation that produces variables in the bigger the better form. We use quarterly data from the time interval between 2003 and 2014 divided into periods of bull and bear market. All considered variables are assumed to change linearly between quarters. The main conclusion is that during market prosperity, GDP and S&P500 changes exhibit the strongest influence on WIG changes.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Oznaczanie indeksu skrobiowego jabłek metodą komputerowej analizy obrazów
    Determination of starch index in the apples by using of computer image analysis
    Autorzy:
    Guz, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/289103.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
    Tematy:
    jabłka
    indeks skrobiowy
    komputerowa analiza obrazów
    apples
    starch index
    computer image analysis
    Opis:
    Rozpad skrobi na cukry proste, który dokonuje się podczas dojrzewania jabłek oznaczany indeksem skrobiowym jest jednym z najważniejszych wskaźników przewidywania optymalnego terminu zbioru tych owoców. Zaletą tej metody jest niski koszt oraz nieskomplikowana procedura analiz. Jednakże podczas oceny wzrokowej (OC) występują różnice we wskazaniach wartości indeksu skrobiowego (IS) poszczególnych oceniających. Dlatego też istnieje potrzeba znalezienia metod obiektywnego i precyzyjnego oznaczania tego ważnego wskaźnika. W pracy przedstawiono wyniki oceny IS uzyskane metodą sensoryczną oraz metodą komputerowej analizy obrazów (KAO) dla odmian Gloster oraz Ligol. Analiza wyników wykazała, że wartości IS przyjmują wartości wyższe dla KAO niż OC. Wyniki uzyskane tą metodą porównywano z tymi, które otrzymano w oparciu o wskazania 3 osób oceniających.
    Decomposition of the starch into monosaccharides, which occurs during ripening of the apples, is being determined by a starch index (SI). It is foreseeing the optimum term for fruits’ harvest. Good points of such method consist in low costs and simple analytic procedure. However, during visual sensory evaluation (SE) some differences occur in starch index values indicated by particular experts. Therefore, there exist a necessity to find out an objective and precise method to determination of visual (sensory) evaluating and computer image analysis (CIA) for the apples of Gloster and Ligol cultivars. Analysis of the results showed that the values of starch index obtained by computer image analysis were higher than those from the sensory assessment. The CIA results were compared with SI values indicated by 3 evaluating persons.
    Źródło:
    Inżynieria Rolnicza; 2005, R. 9, nr 11, 11; 163-170
    1429-7264
    Pojawia się w:
    Inżynieria Rolnicza
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
    Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1921636.pdf
    Data publikacji:
    2019-03-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    parametr beta
    analiza wrażliwości
    model Sharpe’a
    beta parameter
    sensitivity analysis
    Sharpe’s model
    Opis:
    Autorzy analizują wrażliwość parametru beta na zmianę indeksu WIG na WIG20, czyli indeksu rynku w modelu jednoindeksowym Sharpe’a, oszacowanym dla dwunastu największych spółek z GPW w Warszawie w latach 2005–2015 z wykorzystaniem 3 interwałów pomiaru stopy zwrotu – dziennej, tygodniowej i miesięcznej. W przypadku danych dziennych ma znaczenie, czy indeksem rynku (jako zmienną objaśniającą) będzie WIG czy WIG20, przez zmniejszenie częstotliwości pomiaru wpływ tej zmiany na oszacowania modelu ulega zwiększeniu. Wrażliwość parametru beta na zmianę specyfikacji modelu – zmianę indeksu rynku – jest duża w przypadku danych dziennych, ale maleje wraz z wydłużeniem się interwału pomiaru stopy zwrotu. Zmiana indeksu rynku nie ma z kolei wpływu na parametry struktury stochastycznej estymowanego modelu.
    The authors analyze the sensitivity of the beta parameter from Sharpe’s single-index model to the change of market index. The estimation was made for twelve largest companies of the Warsaw Stock Exchange in the period 2005–2015 with the usage of three return intervals: daily, weekly and monthly. The results are applicative and indicate that in the case of daily data it is important whether the market index is WIG or WIG20. When the frequency of measurement is reduced, the impact of this change is stronger. The sensitivity of the beta parameter to the change of the market index is greater (daily data) but decreases with an increase of the return interval measurement. A change of the market index does not affect the parameters of the stochastic structure of the estimated model.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2018, 3/2018 (76); 11-23
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Using text analysis for evaluating the behaviour of rates of return from the WIG20 index
    Wykorzystanie analizy tekstu do oceny zachowania stóp zwrotu indeksu WIG20
    Autorzy:
    Niedzielska, Ewelina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1182045.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    capital market
    WIG20
    text analysis
    rynek kapitałowy
    analiza tekstu
    Opis:
    Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania analizy tekstu do badań nad dynamiką polskiego rynku kapitałowego. W pierwszej części artykułu opisano zmiany, jakie w ostatnich latach nastąpiły na rynku danych, oraz ich wpływ na dyskontowanie informacji przez inwestorów giełdowych. U podstaw teoretycznych rozważań leży klasyczna hipoteza efektywności informacyjnej oraz paradygmat finansów behawioralnych. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badania, którego celem było zbudowanie algorytmu umożliwiającego przewidywanie stóp zwrotu indeksu WIG20 na podstawie danych tekstowych. Próba badawcza składa się z 901 artykułów czasopisma Parkiet, które zawierały w tytułach sformułowanie „WIG20”, oraz 748 dziennych stóp zwrotu. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania języka naturalnego oraz drzew decyzyjnych. Wskazano model, którego wskaźniki precyzji i dokładności przekraczały 50%.
    Źródło:
    Informatyka Ekonomiczna; 2020, 1 (55); 69-79
    1507-3858
    Pojawia się w:
    Informatyka Ekonomiczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF INVESTORS ON THE WARSAW EXCHANGE CONSIDERING WIG20 FLUCTUATIONS (Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20)
    Autorzy:
    Czech, Maria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599636.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    STOCK EXCHANGE
    THE FLUCTUATION OF THE WIG20 INDEX
    THE STRUCTURE OF INVESTORS
    Opis:
    The aim of the article will be an attempt to assess the mood of different groups of investors, based on the dynamics of their market shares in the period of 2003-2009. The empirical research will be aimed at examining the structure of investors in the WIG20. The next step will be an extrapolation of the trend in order to determine the future path of investors interest in relation to forecast evolution of the WIG20 index. The trend of phenomenon development will be designated on the basis of data exchange presented in the form of time sequence. The extraction of the trend will be conducted with the analytical method involving the appointment of a mathematical function of a linear trend. Then, using the least squares method, the impact of seasonal and random factors will be estimated. After their assessment, based on the multiplicative model, the trend of the general structure of the investor on the Stock Exchange could be determined.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2010, 6, 4; 92-102
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20
    Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies
    Autorzy:
    Surowiec, Agnieszka
    Rzymowski, Witold
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592982.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Stopa zwrotu
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Rate of return
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.
    This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 233-242
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROGNOZOWANIE CEN AKCJI ZA POMOCĄ INDEKSU DJIA – WERYFIKACJA EMPIRYCZNA (CZ. II)
    SHARE PRICE FORECASTING BY MEANS OF INDEX DJIA– EMPIRICAL VERIFICATION (PART II)
    Autorzy:
    Gostkowska-Drzewicka, Magdalena
    Czaja, Paweł Tobiasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/441610.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
    Tematy:
    technical analysis
    Candlestick Patterns
    charts
    the index DJIA
    analiza techniczna
    wykresy świecowe
    indeks DJIA
    Opis:
    Fluktuacje indeksu DJIA stanowią przedmiot rozważań artykułu. Celem publikacji jest przedstawienie empirycznych podstaw analizy technicznej w kontekście indeksu DJIA. Okres badań – w zależności od przyjętego interwału – obejmuje lata 1989-2012 i 2009-2012. Prognoza zmian wartości indeksu DJIA została przeprowadzona w dwóch etapach, które obejmowały kolejno interwał dzienny, tygodniowy, miesięczny i kwartalny. Pierwszy etap badań został przeprowadzony 8 czerwca 2012 roku. Na tej podstawie opracowano prognozy zmian wartości indeksu DJIA, które zostały następnie zweryfikowane w dniu 6 grudnia dla interwałów dziennego, tygodniowego i miesięcznego oraz w dniu 31 grudnia dla interwału kwartalnego. Analizy zostały sporządzone na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej www.stooq.pl oraz programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. Podstawowym narzędziem, które wykorzystano do badania były wykresy świecowe oraz pomocniczo – średnie kroczące i oscylator MACD.
    DJIA index fluctuations are the subject of considerations in the article. The aim of the publication is to present the empirical basis of technical analysis in the context of the DJIA index. The study period – depending on the particular interval – covers the years 1989-2012 and 2009-2012. Forecast for changes in the DJIA index was carried out in two stages, which included a successively intervals: daily, weekly, monthly and quarterly. The first stage of the research has been carried out on 8 June 2012. On this basis, forecasts for changes in the DJIA index. Then they were verified on 6 December for intervals daily, weekly and monthly on 31 December for quarterly interval. Analyses were based on data published on the website www.stooq.pl and the software to charting Amibroker v. 5.50. The main tool that was used to study Candlestick Patterns and auxiliary - moving averages and MACD oscillator.
    Źródło:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2013, 3/1; 85-98
    2299-1263
    2353-0987
    Pojawia się w:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społecznego w Polsce na poziomie NUTS 3 z wykorzystaniem lokalnego indeksu HDI
    Spatial Differentiation of Social Development in Poland. Analysis on Nuts 3 Level
    Autorzy:
    Laskowska, Iwona
    Dańska-Borsiak, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655525.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    rozwój społeczny
    rozwój lokalny
    eksploracyjna analiza danych przestrzennych
    statystyka I Morana
    podregion
    human development
    regional development
    exploratory spatial data analysis
    Moran’s I statistics
    subregion
    Opis:
    Regional development occupies an important place in the policy of the European Union. One of its priorities is to equalize the differences in the level of development of regions assessed more broadly than just the economic dimension. Broad understanding of regional development takes into account its social dimension. To assess the socio‑economic development at the national level, a synthetic indicator called the Human Development Index (HDI) is commonly used. However, HDI values do not describe the inequalities that exist between regions within countries. The main aim of this study is to assess the level of social development in regional (NUTS 3) perspective in Poland using the Local Human Development Index (LHDI) and to attempt to identify the determinants of social development at the local level. The way of constructing LHDI was proposed by the UNDP Project Office in Poland and was only slightly modified for the purposes of this study. The analysis of social development at the local level is important because it can serve as a tool for understanding the causes of existing and future social problems. Another important goal of the research is the analysis of the spatial relationship of social development, which allows to determine whether the strong regions, being local economic centres positively influence the development of the neighbouring regions.
    Istotne miejsce w polityce Unii Europejskiej zajmuje rozwój regionalny. Jednym z priorytetów europejskiej polityki spójności jest wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju regionów nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również społecznym, ponieważ szeroko rozumiany rozwój regionalny uwzględnia oba te wymiary. Do oceny rozwoju społeczno‑ekonomicznego na poziomie krajów powszechnie stosowany jest syntetyczny miernik zwany Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (Human Development Index – HDI), który nie odzwierciedla jednak nierówności między regionami wewnątrz danego kraju. Zasadniczym celem prezentowanych badań jest oszacowanie wartości Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) dla podregionów w Polsce oraz próba identyfikacji czynników warunkujących rozwój społeczny na poziomie lokalnym. Konstrukcja LHDI została zaproponowana przez Biuro Projektowe UNDP w Polsce, a na potrzeby niniejszego badania została tylko nieznacznie zmodyfikowana. Analiza rozwoju społecznego na poziomie lokalnym jest istotna, ponieważ może stanowić narzędzie służące zrozumieniu przyczyn już istniejących i przyszłych problemów społecznych. Kolejny ważny cel badań stanowi analiza zależności przestrzennych wskaźników rozwoju społecznego, pozwalająca na stwierdzenie, czy silne ośrodki, będące lokalnymi centrami gospodarczymi, oddziałują prorozwojowo na regiony sąsiadujące.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 1, 333
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROGNOZOWANIE CEN AKCJI ZA POMOCĄ INDEKSU DJIA – PODSTAWY TEORETYCZNE (CZ. I)
    SHARE PRICE FORECASTING BY MEANS OF INDEX DJIA – THEORETICAL BASIS (PART I)
    Autorzy:
    Gostkowska−Drzewicka, Magdalena
    Czaja, Paweł Tobiasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/441697.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
    Tematy:
    analiza techniczna
    wykresy świecowe
    indeks DJIA
    technical analysis
    Candlestick Patterns
    charts the index DJIA
    Opis:
    Analiza techniczna oraz indeks DJIA stanowią przedmiot rozważań artykułu. Celem publikacji jest przedstawienie teoretycznych oraz empirycznych podstaw analizy technicznej w kontekście indeksu DJIA. Na treść publikacji składa się opis pojęcia i genezy analizy technicznej, jej podstawowe narzędzia oraz historia stosowania indeksu DJIA.
    Technical analysis and the DJIA index are the subject of considerations in the article. The aim of the publication is to present the theoretical empirical basis of technical analysis in the context of the DJIA index. The content of the publication consists of a description of the concepts and origins of technical analysis, its basic tools and the history of the DJIA index.
    Źródło:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2012, 2/II; 105-114
    2299-1263
    2353-0987
    Pojawia się w:
    Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza i ocena jakości krajowych zasobów informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania do opracowania indeksu cen
    The Possibility of the Research into Real Estate Price Index in Poland
    Autorzy:
    Nawrocka, Ewelina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591644.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Rynek nieruchomości
    Strategia inwestycyjna
    Towarzystwa ubezpieczeniowe
    Insurance company
    Investment strategy
    Real estate market
    Opis:
    Real estate price index is a research tool very well known all over the world, especially in developed countries. Together with development of real estate market in Poland the need of creating a real estate price index arises. There are however some obstacles - one of them stems from difficulty with accessing essential information regarding prices and features of the real estates. Studies conducted by polish research institutes should aim at defining real estate price index basing on the hedonic methods, whereas all the administrative activities should concentrate on creating general real estates database, which would include information essential for defining the price index.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 82-96
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie
    Tail Index Approximation Methods of Alpha-stable Distributions on the Warsaw Stock
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589913.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza empiryczna
    Metody estymacji
    Metody statystyczne
    Papiery wartościowe
    Prognozowanie notowań giełdowych
    Empirical analysis
    Estimation methods
    Securities
    Statistical methods
    Stock exchange prediction
    Opis:
    The main purpose of this paper is to present some estimation methods of parameters of alpha-stable distributions. Two classes of methods are presented: the classical Maximum Likelihood Method and non-classical ones: Quantile Methods and Tail Exponent Estimation (based on Hill estimator). The results show significant difference in values of stability index depending on estimation method. The choice of method may significantly affect investment decisions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 21-30
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
    Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Markowski, Lesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905242.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
    ryzyko specyficzne
    ryzyko systematyczne
    dywersyfikacja portfela
    współczynnik beta
    wariancja resztowa
    model CAPM
    portfel rynkowy
    rynkowa premia za ryzyko
    Opis:
    The aim of this paper was to analyse Capital Asset Pricing Model - CAPM and the theory connected with the above model, namely Sharpe’s single index model. The first part of this paper gives a brief presentation of the single index model and discusses the properties following from its structure or assumptions. The total risk was decomposed into specific and systematic risk on the basis of the single index model. The level of risk was determined and expressed as coefficient ß. This article is to verify the hypothesis of the Polish capital market effectiveness and that the securities quoted on the market are priced according to the market equilibrium model - CAPM. Single securities quoted on the Warsaw Stock Exchange and equally weighted portfolios (from 2-element to 100-element ones) were used in the study. The results obtained indicate that an increase in the number of securities in the portfolio is accompanied with a growing systematic risk, connected with the general economic situation on the market. A large part of a specific risk, in the form of residual variance, may be eliminated by means of portfolio diversification. Furthermore the study results show that the CAPM model is not suitable as a theory according, to which assets are valued on the Warsaw Stock Exchange.
    Artykuł jest poświęcony analizie modelu wyceny kapitału CAPM oraz ściśle z nią związanej teorii modelu pojedynczego indeksu Sharpe’a. W jego części wstępnej skoncentrowano się na krótkim przedstawieniu modelu jednowskaźnikowego oraz omówieniu własności wynikających bądź to z jego konstrukcji, bądź z przyjętych założeń. Opierając się na modelu jednoindeksowym, dokonano dekompozycji ryzyka całkowitego na część specyficzną i systematyczną. Określono przy tym właściwą, w kontekście tego modelu, miarę ryzyka w postaci współczynnika beta. Ponadto w artykule podjęło próbę weryfikacji hipotezy o efektywności rynku kapitałowego w Polsce oraz, co wynika z powyższego, że papiery wartościowe notowane na tym rynku są wyceniane zgodnie z rynkowym modelem równowagi CAPM. Zademonstrowane metody i techniki badań, związanych z tą problematyką na rozwiniętych rynkach kapitałowych (NYSE - New York Stock Exchange). Pragnąc zbadać wpływ czynnika rynkowego na dane inwestycje oraz wielkość ryzyka związanego z tymi inwestycjami, posłużono się pojedynczymi walorami notowanymi na warszawskiej giełdzie oraz portfelami równomiernymi, poczynając od dwuelementowych, a kończąc na sluelementowych. Metodologia laka pozwoli określić graniczne własności procesu dywersyfikacji portfela, pomijając problem efektywności inwestycji portfelowych. Otrzymane wyniki świadczą, iż zwiększając rozmiary portfeli o kolejne walory, nic jesteśmy w stanic uniknąć poniesienia ryzyka systematycznego, związanego z koniunkturą panującą na rynku. Ryzyko specyficzne natomiast, w postaci wariancji resztowej, może zostać w znacznej części wyeliminowane w drodze dywersyfikacji portfela. Jednakże badania pokazały, że składniki resztowe z modelu Sharpe’a dla poszczególnych dwóch walorów czy portfeli charakteryzują się dodatnimi korelacjami, co może świadczyć o istnieniu innych, oprócz ryzyka rynku, czynników systematycznie wpływających na ceny notowanych akcji. Dalsza analiza skłania do odrzucenia modelu CAPM jako teorii, zgodnie z którą wyceniane są walory w GPW w Warszawie, co koresponduje z wynikami odnośnie do modelu jednoindeksowego. Inwestując w portfele papierów wartościowych, inwestorzy są nagradzani nie tylko za akceptację ryzyka systematycznego, ale również za podjęcie ryzyka specyficznego danego portfela.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016
    EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF FUNDAMENTAL PORTFOLIOS EFFECTIVENESS BASED ON STOCKS INCLUDED IN WIG20 INDEX IN THE PERIOD 2004-2016
    Autorzy:
    Staszak, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453828.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    portfel fundamentalny
    analiza portfelowa
    TMAI
    Markowitz
    GPW
    fundamental portfolio
    portfolio analysis
    WSE
    Opis:
    Przedmiotem badania było porównanie efektywności różnych metod konstrukcji portfeli fundamentalnych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W tym celu wykorzystano klasyczną teorię portfelową oraz alternatywne podejście bazujące na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycji (TMAI). Skuteczność obu metod poddano weryfikacji z wykorzystaniem spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w latach 2004 – 2016.
    The aim of this paper is a comparison of effectiveness of different methods related to construction of fundamental portfolios in the case of polish capital market. The study describes classical portfolio theory and alternative approach based on the Taksonomiczna Miara Atrakcyjności Inwestycji (TMAI) measure. The effectiveness of all methods is verified using the companies included in the WIG20 index in the period 2004 - 2016. Keywords: fundamental portfolio, portfolio analysis, TMAI, Markowitz, WSE
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 672-678
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza komparatywna wartości dochodu całkowitego i zysku netto w perspektywie corporate governance
    Comparative analysis of comprehensive income and net profit in the corporate governance perspective
    Autorzy:
    Sajnóg, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/951317.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    dochód całkowity
    wynik finansowy
    nadzór korporacyjny
    spółki z indeksu WIG-20
    comprehensive income
    net profit
    corporate governance
    companies included in WIG-20 Index
    Opis:
    The financial statements of the joint stock company should be characterized by relevance, defined as the factor which may influence on the investment decisions. In this context, the financial results of companies play a vital role in the investor relations and specific information policy connected with corporate governance. The main purpose of this paper is the comparative analysis of net profit and comprehensive income, which was introduced to financial reporting in Poland in 2009. The review of the hypothesis on existence of greater variability comprehensive income in contrast to the traditional net profit, has been conducted on the basis of the analyzing joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-20 Index. The empirical analysis were preceded by a theoretical discussion on the comprehensive income and net profit in corporate governance perspective.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2014, XCI (91)/2; 325-343
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 – analiza porównawcza
    Intervaling effect in beta estimation: empirical evidence from the WIG20 and DAX shares in period 2005-2015 – comparison analysis
    Autorzy:
    Feder-Sempach, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589961.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Efekt interwału
    Ryzyko
    Współczynnik beta
    Beta parameter
    Intervaling effect
    Risk
    Opis:
    Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza oszacowań współczynnika beta za pomocą modelu jednoindeksowego Sharpe’a dla dużych spółek z rynku polskiego należących do indeksu WIG20 i z rynku niemieckiego do indeksu DAX w okresie 2005-1015 z użyciem trzech różnych częstotliwości pomiaru stopy zwrotu – dziennej, tygodniowej, miesięcznej (ang. intervaling effect). Spółki z rynku niemieckiego i polskiego udało się w większości zaklasyfikować do agresywnych i defensywnych. Współczynnik beta malał wraz ze zwiększeniem interwału pomiaru stopy zwrotu dla dwóch spółek niemieckich i pięciu polskich, a stopień objaśnienia równania przez indeks rynku rósł wraz z wydłużeniem interwału w przypadku trzech spółek z Niemiec i sześciu z Polski.
    This paper investigates the intervaling effect of beta coefficients in the single- index Sharpe’s model for German and Polish companies from WIG20 and DAX indices, estimated in period 2005-2015. Estimated beta coefficients for return intervals of one day, one week and one month were compared. In general the stocks were classified to aggressive and defensive. The results indicate that the beta estimates of high capitalized firms fall as the return interval is lengthened only for two German and five Polish companies. Also increase of market model R-squared as the differencing interval is lengthened was observed for three German and six Polish stocks.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 325; 20-30
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Implementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie topograficznego indeksu pozycji z wykorzystaniem środowiska MATLAB
    Implementation of spatial analysis algorithms on large collections of data based on the topographic position index with the use of the MATLAB environment
    Autorzy:
    Lach, J.
    Kozioł, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/131222.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Geodetów Polskich
    Tematy:
    geoinformatyka
    analiza przestrzenna
    NMT
    indeksy topograficzne
    orografia terenu
    MATLAB
    geoinformatics
    spatial analysis
    DEM
    topographic indexes
    topography
    Opis:
    Popyt na informację przestrzenną przyczynił się do powstania nowych dyscyplin naukowych, jak również wielu nowych gałęzi przemysłu. Analizy przestrzenne wykonywane dzięki tym systemom, mogą dotyczyć różnych problemów, począwszy od określenia przestrzennej lokalizacji obiektów naturalnych bądź antropogenicznych, po skomplikowane analizy występowania różnorakich zjawisk czy zagrożeń. Rozwój technologii pozyskania danych powoduje wzrost dokładności odzwierciedlenia rzeczywistości w modelach przestrzennych, w tym Numerycznego Modelu Terenu (NMT), jako przykład można tutaj podać rozwój technik LIDAR. Na podstawie NMT oraz jego atrybutów, można dokonywać pod różnym kątem oceny morfologii terenu, określać przydatność terenów pod określone formy zagospodarowania (np. zalesianie), modelować procesy hydrologiczne czy klimatyczne. Okazuje się jednak, że zagadnienia analizy przestrzennej spotykają się z różnymi ograniczeniami, w tym również z problemami wydajnych obliczeń komputerowych. Często dostępne oprogramowania z dziedziny GIS, zarówno komercyjne jak i darmowe, mają problem z analizą dużej ilości danych. Głównym celem artykułu jest implementacja wybranych algorytmów przetwarzania NMT w środowisku obliczeniowym MATLAB i wykazanie zasadności oraz korzyści płynących z zastosowania oprogramowania obliczeniowego do wspomagania decyzji przy dużej liczbie danych. Zaprojektowane algorytmy zostały zoptymalizowane pod względem: czytania dużych zbiorów ich fragmentacji i obliczeń ciągłych oraz zapisu. Dla weryfikacji poprawności obliczeń porównano wyniki otrzymywane w innych programach typu GIS. Testowe obliczenia przeprowadzono dla wybranych NMT. Przedmiotem porównania była dokładność obliczeń, ich niezawodność oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie. Autorzy wnioskują, iż stosowanie środowiska obliczeniowego umożliwia szybsze uzyskanie wyników dla dużych zbiorów danych przy zachowaniu tej samej dokładności.
    The demand for spatial information contributed to the emergence of new fields of science, as well as of many new branches of industry. Spatial analyses performed thanks to these systems may relate to various problems, from specifying the spatial location of natural or anthropogenic features, to complicated analyses of the occurrence of various phenomena or dangers. Development of the technology for the acquisition of data results in an increase in the degree of accuracy to which reality is reflected in spatial models, including Digital Terrain Model (DTM). The development of LIDAR technology may here serve as an example. On the basis of DTM and its attributes, one can do various assessments of terrain morphology, specify suitability of the terrain for particular forms of development (e.g., afforestation) or model hydrological or climatic processes. It turns out, however, that issues of spatial analysis face various limitations, including problems with the efficiency of computer calculations. It often happens that the software available in the GIS field, both commercial and free, has problems handling a large quantity of data. The main aim of the article is to present the results of the implementation of selected algorithms for spatial analyses based on DTM to the MATLAB computing environment. The objective of this study is to demonstrate the necessity of and benefits resulting from application of the calculation software to assist decision-making with large quantities of data. The algorithms that have been designed have been optimized in terms of: reading large datasets, their fragmentation and calculations of continuous and write. For validation of the calculation the authors compare the results with another GIS software. Test calculations were carried out for selected DTM. The criteria considered in the comparison were their accuracy, their reliability and the time necessary to carry them out. The authors conclude that application in the MATLAB environment gives faster results for large data sets with the same accuracy. Work was done within research 11.11.150.006.
    Źródło:
    Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2009, 20; 247-259
    2083-2214
    2391-9477
    Pojawia się w:
    Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie ciągłej analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia (SFA) oraz detekcją spektrofotometryczną w oznaczaniu indeksu fenolowego w próbkach środowiskowych
    Use of segmented flow analysis (SFA) with photometric detection for determination of phenol index in environmental samples
    Autorzy:
    Strugała-Wilczek, A.
    Mitko, K.
    Bebek, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2074673.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    indeks fenolowy
    analiza przepływowa ciągła
    przepływ z segmentowaniem strumienia
    detekcja spektrofotometryczna
    phenol index
    continuous flow analysis
    segmented flow
    photometric detection
    water and sewage
    Opis:
    Phenols belong to the most important contaminants that are present in natural environment due to many industrial processes (e.g. petrochemical, paper, plastics, dyes and pesticides by-products). Phenol compounds can have an important physiological influence on living organisms, in high concentrations even becoming the cause of acute poisoning or death (according to Paracelsus’ statement that Dosis facit venenum). Because of high toxicity, some of them have been included into the national priority lists of pollutants and required to be determined. In this paper, segmented flow analyzer with photometric detector has been tested for the possibility to determine phenol index determination in water and wastewater environmental samples with complex composition in a precise and safe way. Some validation parameters of established method (fixed under evaluated analytical parameters including e.g. optimized measurement conditions and appropriate sample pre-treatment) were presented. Linearity, limit of detection, precision and accuracy of presented procedure was determined. Finally, the proposed method was applied to the analysis of real samples of water and sewage that were examined due to its contamination with phenols and matrix differentiation. The described full automatic method may be used to determine total content of phenols, called as phenol index. It shows low detection limit, high accuracy and good correctness. Proposed continuous flow system comply with requirements and, therefore, it may be applied in monitoring studies as well as in the routine analysis of real samples of water and wastewater from different sources.
    Źródło:
    Przegląd Geologiczny; 2009, 57, 12; 1096-1100
    0033-2151
    Pojawia się w:
    Przegląd Geologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
    Właściwości asymptotyczne estymatorów półparametrycznych dla kwantyla warunkowego pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego z losowymi brakami danych
    Autorzy:
    Kadiri, Nadia
    Mekki, Sanaà Dounya
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/21375671.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    functional data analysis
    functional single index process
    kernel estimator
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    The primary goal of this research was to estimate the quantile of a conditional distribution using a semi-parametric approach in the presence of randomly missing data, where the predictor variable belongs to a semi-metric space. The authors assumed a single index structure to link the explanatory and response variable. First, a kernel estimator was proposed for the conditional distribution function, assuming that the data were selected from a stationary process with missing data at random (MAR). By imposing certain general conditions, the study established the model’s uniform almost complete consistencies with convergence rates.
    Głównym celem przedstawionych w artykule badań jest oszacowanie kwantyla rozkładu warunkowego przy użyciu podejścia półparametrycznego w obecności losowo brakujących danych, gdzie zmienna predykcyjna należy do przestrzeni semimetrycznej. Założono strukturę pojedynczego indeksu, aby połączyć zmienną objaśniającą i zmienną odpowiedzi. Wstępnie zaproponowano estymator jądra dla funkcji rozkładu warunkowego, zakładając, że dane są losowo wybierane z procesu stacjonarnego z brakującymi danymi (MAR). Nakładając pewne ogólne warunki, ustalono jednolitą, prawie całkowitą zgodność modelu ze współczynnikami konwergencji.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 3; 1-19
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic Normality of Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
    Asymptotyczna normalność regresji kwantylowej pojedynczego wskaźnika funkcyjnego dla danych funkcjonalnych z losowymi brakującymi danymi
    Autorzy:
    Allal, Anis
    Kadiri, Nadia
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233546.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    asymptotic normality
    functional data analysis
    functional single-index process
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    asymptotyczna normalność
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces poje- dynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    This work addresses the problem of the nonparametric estimation of the regression function, namely the conditional distribution and the conditional quantile in the single functional index model (SFIM) under the independent and identically distributed condition with randomly missing data. The main result of this study was the establishment of the asymptotic properties of the estimator, such as the almost complete convergence rates. Moreover, the asymptotic normality of the constructs was obtained under certain mild conditions. Lastly, the authors discussed how to apply the result to construct confidence intervals.
    W artykule autorzy prowadzą rozważania dotyczące problemu nieparametrycznej estymacji funkcji regresji, a mianowicie rozkładu warunkowego i kwantyla warunkowego w modelu pojedynczego indeksu funkcjonalnego (SFIM) przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami danych. Głównym rezultatem przeprowadzonych badań było ustalenie asymptotycznych właściwości estymatora, takich jak prawie całkowite współczynniki zbieżności. Co więcej, asymptotyczną normalność konstruktów uzyskano dla pewnych łagodnych warunków. Na koniec omówiono, jak zastosować uzyskany wynik do skonstruowania przedziałów ufności.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 26-38
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Central Limit Theorem for Conditional Mode in the Single Functional Index Model with Data Missing at Random
    Centralne twierdzenie graniczne dla trybu warunkowego w jednolitym funkcjonalnym modelu indeksowym z losowym brakiem danych
    Autorzy:
    Allal, Anis
    Dib, Abdessamad
    Rabhi, Abbes
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233548.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    functional data analysis
    functional single-index process
    kernel estimator
    missing at random
    nonparametric estimation
    small ball probability
    funkcjonalna analiza danych
    funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
    estymator jądra
    losowe braki
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo małej kuli
    Opis:
    This paper concentrates on nonparametrically estimating the conditional density function and conditional mode within the single functional index model for independent data, particularly when the variable of interest is affected by randomly missing data. This involves a semi-parametric single model structure and a censoring process on the variables. The estimator's consistency (with rates) in a variety of situations, such as the framework of the single functional index model (SFIM) under the assumption of independent and identically distributed (i.i.d) data with randomly missing entries, as well as its performance under the assumption that the covariate is functional, are the main areas of focus. For this model, the nearly almost complete uniform convergence and rate of convergence established. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable. Additionally, we establish the asymptotic normality of the derived estimators proposed under specific mild conditions, relying on standard assumptions in Functional Data Analysis (FDA) for the proofs. Finally, we explore the practical application of our findings in constructing confidence intervals for our estimators. The rates of convergence highlight the critical part that the probability of concentration play in the law of the explanatory functional variable.
    W artykule skoncentrowano się na nieparametrycznym estymowaniu warunkowej funkcji gęstości i warunkowej dominanty w modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego dla niezależnych danych, szczególnie gdy na interesującą zmienną wpływają losowo brakujące dane. Obejmuje to strukturę półparametrycznego pojedynczego modelu i proces cenzurowania zmiennych. Zgodność estymatora (ze współczynnikami) w różnych sytuacjach, np. w ramach modelu pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego przy założeniu niezależnych i z identycznym rozkładem danych z losowymi brakami, a także jego działanie w warunkach, gdy zmienna towarzysząca jest funkcjonałem, to główne obszary zainteresowania. Dla tego modelu wyznacza się prawie całkowicie jednolitą zbieżność i wskaźnik zbieżności. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej. Dodatkowo ustala się asymptotyczną normalność wyprowadzonych estymatorów zaproponowanych w określonych łagodnych warunkach, opierając się na standardowych założeniach z analizy danych funkcjonalnych dla dowodów. Na koniec zbadano praktyczne zastosowanie ustaleń w konstruowaniu przedziałów ufności dla naszych estymatorów. Wskaźniki zbieżności podkreślają kluczową rolę, jaką prawdopodobieństwo koncentracji odgrywa w założeniach dotyczących objaśniającej zmiennej funkcjonalnej.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 39-60
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-32 z 32

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies