Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Extreme risk" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-35 z 35
    Tytuł:
    Extreme risk spillovers between China and major international stock markets
    Autorzy:
    Qian, Lingling
    Jiang, Yuexiang
    Long, Huaigang
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/23942713.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
    Tematy:
    vine copula
    high-dimensional dependence structure
    Granger causality in risk
    extreme risk spillover
    Opis:
    We examine the complex dependence structure and risk spillovers between the Chinese stock market and twelve major international markets. To this end, we employ three types of vine copulas and tests for the Granger causality in risk of Hong et al. (2009). The results indicate that the R-vine copula is the optimal model to characterize the high-dimensional dependence structure of the markets after China joined the WTO, which suggests obvious structural differences with varying degrees of mainly positive dependences. Moreover, we identify unilateral extreme risk spillovers from China to the United States, France, and Germany, and either from Japan to China. We also detect bilateral spillovers between China and the United States, Japan, as well as Australia.
    Źródło:
    Modern Finance; 2023, 1, 1; 30-34
    2956-7742
    Pojawia się w:
    Modern Finance
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stosunek do śmierci osób uprawiających ekstremalne sporty
    The attitude towards death in sport extreme risk takers
    Autorzy:
    Próchniak, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2128668.pdf
    Data publikacji:
    2019-03-28
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    risk taking
    attitude towards death
    Opis:
    Celem przeprowadzonych badań było poznanie stosunku do śmierci osób uprawiających ekstremalnie ryzykowne sporty. W badaniach własnych wzięło udział 83 sportowców ekstremalnych: wspinaczy wysokogórskich, spadochroniarzy, wind- i kitesurferów, nurków. Grupa kontrolna składała się ze 134 osób, które nic angażowały się w uprawianie ryzykownej aktywności. Badane osoby wypełniły Kwestionariusz Stosunku do Śmierci, który zawierał następujące wymiary: lęk przed śmiercią, preferowanie rodzaju śmierci, przekonanie o kontroli śmierci, kontemplacja śmierci, wiara w życic po śmierci i paranormalne przekonania o śmierci. Cztery wymiary stosunku do śmierci odróżniają badane grupy: preferowanie rodzaju śmierci, przekonanie o kontroli śmierci, kontemplacja śmierci i paranormalne przekonania na temat śmierci.
    The objective of the study was to analyze the attitude towards death in sport extreme risk takers and the control group. The sample consisted of 83 sport extreme risk takers (mountain climbers; parachutists; wind– and kitesurfers; and divers) and 134 persons not engaging in any risky sports activity. The Attitude Towards Death Scale was administered to the subjects. The scale consisted of six dimensions: death anxiety; the preferred type of death; the belief about controlling death; contemplation of death; faith in life after death and paranormal beliefs about death. The following four variables discriminated best between the extreme risk takers and control group: the preferred type of death, the belief about controlling death, contemplation of death and paranormal beliefs about death.
    Źródło:
    Roczniki Psychologiczne; 2008, 11, 1; 95-104
    1507-7888
    Pojawia się w:
    Roczniki Psychologiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modeling extreme mortality risk
    Modelowanie ekstremalnego ryzyka umieralności
    Autorzy:
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591982.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Extreme risk
    Extreme value theory
    Mortality
    Ekstremalne ryzyko
    Teoria wartości ekstremalnych
    Umieralność
    Opis:
    The main aim of the paper is presentation some key aspects in modeling extreme mortality risk. We make a review and discuss measures of extreme mortality risk. Besides, we use approach proposed by J.M. Bravo et al. [2012], that is focused on using EVT to model the statistical behaviour of mortality rates over a given high threshold age. Insurers and reinsurers are interested in assessing the risk exposure to extreme mortality risk.
    Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych aspektów w modelowaniu ekstremalnego ryzyka umieralności. Przedstawiamy dwa podejścia pomiaru ryzyka. Po pierwsze, dyskutujemy miary ryzyka ekstremalnego, które są wykorzystywane w pomiarze ryzyka umieralności. Po drugie, przedstawiamy podejście zaproponowane przez J.M. Bravo i innych [2012], polegające na wykorzystaniu EVT do modelowania umieralności powyżej pewnego wieku. Oceną ekstremalnego ryzyka umieralności są zainteresowani ubezpieczyciele i reasekuratorzy.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 33-46
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
    COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452899.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko
    ryzyko ekstremalne
    kwantylowe miary ryzyka
    Value-at-Risk
    rynek metali
    risk
    extreme risk
    quantile risk measures
    metals market
    Opis:
    Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru ryzyka powiązanego z ekstremalnymi zmianami stóp zwrotu wybranych metali nieżelaznych i szlachetnych. Przeprowadzono analizę porównawczą w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych. Wykorzystano mierniki ryzyka bazujące na obserwacjach w ogonach rozkładu, w tym mierniki kwantylowe. Zastosowano gruboogonowe rozkłady prawdopo-dobieństwa. Analiza wykazała istotne różnice w zmienności stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka ekstremalnego pomiędzy badanymi grupami metali. Informacja ta może zostać efektywnie wykorzystana w konstrukcji zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem w obrębie zjawisk rzadkich.
    The purpose of this article is to present initial results obtained in analysis of extreme risk of returns related to investments in non-ferrous and precious metals. Comparison analysis refers to possible investment decisions. The methodology is based on events observed in tails of distributions, including quantile risk measures and so, the family of heavy-tailed distributions has been used. The analysis shows that exists significant discrepancy in volatility and extreme risks between these two groups of metals. This information may be useful in construction of diversified investment portfolios and decision making related to extreme events.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 202-213
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    From duration analysis to GARCH models – An approach to systematization of quantitative methods in risk measurement
    Autorzy:
    Krzysztof, Jajuga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/557836.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Tematy:
    risk measures
    extreme risk
    model risk
    volatility measures
    sensitivity measures
    Opis:
    The development of scientific research has led to the very dynamic growth of methods in the area of financial risk management. This refers particularly to risk measures in which quantitative methods are applied. The paper provides a discussion on a systematization of different risk measures proposed in scientific literature and used in practice. There are four criteria proposed in the paper. The first is the concept of risk applied by distinguishing negative and neutral concept. The second criterion is the character of the risk variable, either discrete or continuous . The third criterion makes the distinction between high frequency, low severity events, corresponding to standard (normal) type of risk, and low frequency, high severity events, corresponding to extreme risk. Finally the fourth criterion distinguishes between the risk variable expressed in monetary values and risk variable expressed in time units. Using these criteria the most common groups of risk measures are discussed. The final part of the paper gives a synthetic discussion on model risk which is a risk resulting from the erratic model used in a real world. In the paper three main sources of model risk are presented and the methods to evaluate model risk are given.
    Źródło:
    Economics and Business Review; 2016, 2(16), 3
    2392-1641
    Pojawia się w:
    Economics and Business Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extreme price risk on the market of soybean meal
    Autorzy:
    Just, M.
    Śmiglak-Krajewska, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29432309.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2015, 15[30], 4; 80-88
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
    Autorzy:
    Łupiński, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425276.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    market risk
    Value at Risk
    Expected Tail Loss
    Extreme Value Theory
    Opis:
    The main goal of this article is to present extreme market risk evaluation methods which go beyond the standard Value at Risk methodology. Two main approaches: Expected Tail Loss (ETL) and Extreme Value Theory (EVT) are presented and then applied to simulate interest risk stemming from government debt portfolio held by Polish banks. The two methods seem to be very useful to estimate real market risk exposures during the times of distress on the financial markets.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 113-130
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extreme price risk on the market of rapeseeds and processed rapeseed products in Poland
    Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku rzepaku i produktów przerobu rzepaku w Polsce
    Autorzy:
    Just, M.
    Smiglak-Krajewska, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/863206.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Tematy:
    extreme risk
    price risk
    market
    rapeseed
    rapeseed meal
    rapeseed oil cake
    rapeseed oil
    rapeseed product
    Polska
    Opis:
    We can observe increasing volatility in rapeseed prices caused by the progressing process of globalisation in the turnover and processing of this raw material. It increases the exposure of rapeseed-producing entities and rapeseed-processing enterprises to price risk. The aim of this study is to assess the extreme price risk on the market of rapeseeds and processed rapeseed products in Poland. The study was based on average weekly rapeseed purchase prices and sales prices of refined rapeseed oil, rapeseed meal and rapeseed oilcake from 3 January 2005 and 19 April 2015. Extreme risk was measured with two measures: value at risk and expected shortfall. Extreme value theory was also applied. The research findings point to differences in the level of risk on the market of rapeseeds and processed rapeseed products.
    Obserwowany wzrost zmienności cen rzepaku wywołany m.in. postępującym procesem globalizacji obrotu i przerobu tego surowca, zwiększa ekspozycję podmiotów produkujących rzepak oraz przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem tego surowca na ryzyko cenowe. Celem pracy była ocena ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce. Wykorzystano w tym celu średnie tygodniowe ceny skupu nasion rzepaku oraz ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego, śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego od 3 stycznia 2005 do 19 kwietnia 2015 roku. Ekstremalne ryzyko zmierzono za pomocą dwóch miar – wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru, wykorzystując teorię wartości ekstremalnych. Wyniki badań wskazały na występowanie różnic w poziomie ryzyka na rynku rzepaku i produktów jego przerobu.
    Źródło:
    Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2015, 17, 5
    1508-3535
    2450-7296
    Pojawia się w:
    Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
    The impact of asymmetry of distribution on the estimation of quantile risk measures
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586860.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Expected Shortfall
    Median Shortfall
    Metale szlachetne
    Rozkłady skośne
    Ryzyko ekstremalne
    Extreme risk
    Precious metals
    Skewed distributions
    Opis:
    Anomalie obserwowane w finansowych szeregach czasowych stóp zwrotu wymagają zastosowania odpowiednich mierników ryzyka. Większość klasycznych rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych w modelowaniu podstawowych charakterystyk inwestycji to rozkłady symetryczne, które nie uwzględniają realizacji stóp zwrotu na poziome istotnie odległym od poziomu przeciętnego. Obserwacje takie nie rozkładają się symetrycznie w stosunku do średniej, stąd konieczność dogłębnego spojrzenia na ten problem. Jego istotność związana jest z pomiarem ryzyka ekstremalnego dla zjawisk nieprzewidywalnych. W referacie podjęto próbę oceny wpływu stopnia asymetrii rozkładu prawdopodobieństwa na ocenę poziomu ryzyka inwestycji realizowanych na rynku metali szlachetnych. Przedstawiono wybrane kwantylowe miary ryzyka, w tym Expected Shortfall i Median Shortfall. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu wybranych symetrycznych rozkładów prawdopodobieństwa, dla których wprowadzono dodatkowy parametr skośności.
    The anomalies observed in financial time series require the application of appropriate risk measures. Most of the theoretical distributions used for modelling that type of data is symmetric and do not cover the observations in analyzed dataset called outliers. Such observations may produce some disturbances in classical statistics. In this paper, we focus on the impact of asymmetry on the estimation of some selected quantile risk measures: VaR, Expected Shortfall and Median Shortfall. The analysis was performed using data from precious metals market and, theoretically, using normal and t-Student distribution with additional skewness parameter.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 58-75
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SKOŚNOŚĆ ROZKŁADU A ESTYMACJA KWANTYLOWYCH MIAR RYZYKA – PRZYPADEK RYNKU METALI
    SKEWNESS OF THE DISTRIBUTION AND ESTIMATION OF QUANTILE RISK MEASURES – THE CASE OF METALS MARKET
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453934.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    skośność
    pomiar ryzyka
    Value-at-Risk
    ryzyko ekstremalne
    grube ogony
    skewness
    risk measurement
    extreme risk
    heavy tails
    Opis:
    Pomiar ryzyka inwestycyjnego wymaga zastosowania narzędzi, które w odpowiedni sposób uwzględniają anomalie obserwowane w empirycznych rozkładach stóp zwrotu. Klasyczne modele szacowania ryzyka zakładają gaussowskie rozkłady prawdopodobieństwa, które nie uwzględniają asymetrii rozkładu, mającej związek z występowaniem obserwacji ekstremalnych. Takie obserwacje istotnie wpływają na poziom prawdopodobieństwa w ogonach rozkładów. W pracy podjęto próbę oceny wpływu skośności rozkładu prawdopodobieństwa na ocenę poziomu ryzyka inwestycji podejmowanych na rynku metali. Zastosowano kwantylowe miary ryzyka, m.in. wartość zagrożoną oraz warunkową wartość zagrożoną przy wykorzystaniu różnych teoretycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Analizę przeprowadzono uwzględniając okres kryzysu finansowego.
    Investment risk measurement requires specific statistical tools which take into account anomalies observed in empirical distributions of returns. Classical models used for modelling risk are based on gaussian approach and do not include asymmetry in data, which is significantly related to extreme observations. These observations affect the thickness of both right and left tails of the empirical distributions. In this paper the influence of skewness observed in empirical probability distributions on the assessment of extreme risk is examined. The area of research is the metals market within the period including economic crisis. The analysis contains some selected quantile risk measures and their estimation using chosen theoretical distributions. Keywords: skewness, risk measurement, Value-at-Risk, extreme risk, heavy tails
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 624-634
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
    Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk
    Autorzy:
    Fałdziński, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422895.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
    wartość zagrożona
    zjawisko transmisji ryzyka
    ryzyko ekstremalne
    metoda Peaks over Threshold (POT)
    Granger-causality in risk
    Value-at-Risk
    extreme risk
    spillover effect
    Peaks over Threshold (POT) method
    Opis:
    Celem proponowanego artykułu jest analiza powiązań między głównymi rynkami finansowymi, reprezentującymi procesy finansowe i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Badanie skupiało się na zagadnieniu przenoszenia ryzyka ekstremalnego na rynkach finansowych. Zrozumienie mechanizmu transferu ryzyka ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania ryzykiem, instytucji finansowych oraz podmiotów nadzorujących rynki finansowe. W szczególności ryzyko ekstremalne ma największe znaczenie, ponieważ to ekstremalne ruchy cen powodują największe zagrożenie oraz szanse dla uczestników rynku. Przedstawiony artykuł stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań, polegające na wykorzystaniu najnowszej metodologii do badania przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera zaprezentowanej w pracy Candelon i inni (2013). Innowacyjność tego podejścia polega na uwzględnieniu wielu różnych poziomów ryzyka w zakresie ogonów rozkładu, co dopuszcza różną dynamikę transferu ryzyka pomiędzy rynkami. W celu odpowiedniego zmierzenia ryzyka, mierzonego wartością zagrożoną, wykorzystano podejście Peaks over Threshold (POT) z modelami zmienności (McNeil, Frey, 2000).
    The main aim of this paper is an analysis of integration among main financial markets which represent financial and economic processes occurring in the contemporary world. This research focuses on issue of extreme risk spillover effect on financial markets. Proper understanding of risk transfer mechanism has paramount importance for effective risk management, financial institutions and market supervision institutions. In particular, extreme risk is the most important due the fact that the extreme prices movements are the main cause of threats and opportunities for market participants. This paper is the extension of previous researches on that issue. This extension takes into account the newest methodology framework which is Granger-causality test presented in work of Candelon et al. (2013). Innovation in this approach boils down to allowing for multiple different risk levels across distribution tails which takes into consideration different dynamics of risk transfer mechanism across markets. In order to estimate Value-at-Risk a Peaks over Threshold approach is applied with volatility models (McNeil, Frey, 2000).
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 4; 433-448
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk management on the metals market
    Zarządzanie ryzykiem na rynku metali
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424896.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    risk measure
    modified GlueVaR
    extreme risk
    sources of risk
    metals market
    miara ryzyka
    zmodyfikowany GlueVaR
    ryzyko ekstremalne
    źródła ryzyka
    rynek metali
    Opis:
    The purpose of this paper is to attempt to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market. Usually the general definition of risk includes two dimensions. The first one is the probability of occurrence and the second one are the associated consequences of a set of hazardous scenarios. In this research the authors try to add a new dimension: the source of risk, which can be defined in terms of the level of turnover (volatility of volume) and price (volatility of returns). One can categorize risks in terms of multidimensional ranking based on a comparative evaluation of the consequences, probability, and source of a given risk. Another dimension is the chosen risk measures, in the meaning of the risk model. In risk analysis, some selected quantile risk measures were proposed: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall and GlueVaR. The empirical part presents a multidimensional risk analysis of the metal market.
    Celem opracowania jest próba klasyfikacji ryzyka, które można zaobserwować, gdy mamy do czynienia z danymi z rynku metali. Ogólna definicja ryzyka obejmuje dwa wymiary: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzykownego i związane z nim konsekwencje zestawu niebezpiecznych scenariuszy. W niniejszym badaniu staramy się dodać nowy wymiar: źródło ryzyka, które można zdefiniować w kategoriach poziomu obrotu (zmienność wolumenu) oraz ceny (zmienność stóp zwrotu). Ryzyko możemy kategoryzować według wielowymiarowego rankingu, na podstawie porównawczej oceny konsekwencji, prawdopodobieństwa i źródła danego ryzyka. Inny wymiar to wybrane miary ryzyka w rozumieniu modelu ryzyka. W analizie ryzyka wykorzystano wybrane miary kwantylowe: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall oraz GlueVaR. W części empirycznej przedstawiamy analizę ryzyka w ujęciu wielowymiarowym przeprowadzoną na rynku metali.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 2; 86-97
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
    Extreme price risk on the cereals market in Poland
    Autorzy:
    Just, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589863.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Oczekiwany niedobór
    Ryzyko cenowe zbóż
    Teoria wartości ekstremalnych
    Wartość zagrożona
    Cereals price risk
    Expected Shortfall
    Extreme Value Theory
    Value at Risk
    Opis:
    Głównym celem artykułu była ocena ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce. Ryzyko zostało oszacowane na podstawie średnich tygodniowych cen skupu zbóż pochodzących z okresu od początku 2004 do połowy października 2014 roku. Ryzyko wyznaczono za pomocą dwóch miar: wartości zagrożonej (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES), wykorzystując teorię wartości ekstremalnych (EVT). Oszacowane miary ryzyka porównano z miarami otrzymanymi w wyniku zastosowania podejścia klasycznego (metody symulacji historycznej oraz wariancji-kowariancji). Wyniki badań wskazują na występowanie różnic w poziomie ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce.
    The main aim of the paper is to assess the extreme price risk on the cereals market in Poland. The risk was estimated on the basis of average weekly procurement prices of the cereals from the period of the beginning of 2004 till mid-October 2014. Two measures of risk were determined: Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), by means of Extreme Values Theory (EVT). The estimated risk measures were compared with measures obtained with conventional methods (Historical Simulation Method, Variance-Covariance Method). The results of the analysis show the existence of differences in the level of extreme price risk on the cereals market in Poland.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 66-77
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych do szacowania ryzyka wystąpienia zagrożenia powodziowego w dorzeczu Odry na Dolnym Śląsku
    Application of selected probability distributions of extreme values to flood risk assessment in the Odra River catchment in Lower Silesia
    Autorzy:
    Kuźmiński, Ł.
    Szałata, Ł.
    Zwoździak, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/237592.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
    Tematy:
    ryzyko powodziowe
    roczny przepływ maksymalny
    rozkład empiryczny
    rozkład Gumbela
    rozkład Frecheta
    rozkład logarytmiczno-normalny
    flood risk
    maximum annual flow
    empirical distribution
    Gumbel distribution
    Frechet distribution
    lognormal distribution
    Opis:
    Analizie poddano maksymalne dobowe przepływy w Odrze zmierzone w latach 1971–2013 w stacji hydrologicznej w Malczycach. Z całego zbioru danych wyselekcjonowano maksymalne przepływy roczne i do ich rozkładu empirycznego dopasowano trzy rozkłady teoretyczne – Gumbela, Frecheta i logarytmiczno-normalny. Przedstawiony przykład analizy probabilistycznej zagrożenia powodziowego w dorzeczu Odry na Dolnym Śląsku może być skutecznym narzędziem w ocenie wystąpienia ryzyka powodziowego. Otrzymane w ten sposób wyniki mogą zostać wykorzystane do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym, a także do porównywania wybranych obszarów dorzecza pod względem zagrożenia powodziowego.
    The maximum daily flows in the Oder river from the period of 1971 to 2013 were analyzed in Malczyce hydrological station. From the entire data set the maximum annual flows were selected and their empirical distributions were fitted against the three theoretical distribution models: Gumbel, Frechet and the lognormal. The presented case of probabilistic flood risk analysis for the Oder catchment in Lower Silesia may become an effective flood risk assessment tool. The results may be employed to probability assessment of certain events related to flood risk and also to compare the flood risk in selected catchment regions.
    Źródło:
    Ochrona Środowiska; 2016, 38, 3; 35-39
    1230-6169
    Pojawia się w:
    Ochrona Środowiska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
    Theoretical probability distributions in identification of extreme losses on corporate investment activity
    Autorzy:
    Kaczmarzyk, Jan
    Kania, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587470.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Finanse przedsiębiorstwa
    Ryzyko
    Wartość zagrożona
    Corporate finance
    Risk
    Value at Risk
    Opis:
    Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych ma charakter racjonalny, gdy podejmowanym decyzjom dotyczącym alokacji wolnych środków pieniężnych towarzyszy możliwie najdokładniejszy pomiar ryzyka. Podmioty gospodarcze alokujące nadwyżki płynności na rynku finansowym są narażone na ryzyko rynkowe. Szczególnie ważnym aspektem ryzyka rynkowego są straty ekstremalne mierzone wartością zagrożoną. Część metod pomiaru skrajnego ryzyka wykorzystuje założenie o rozkładzie normalnym stóp zwrotu. Konsekwencją może być niedoszacowanie lub przeszacowanie ryzyka. Celem artykułu jest rozpatrzenie wykorzystania, innych niż normalny, teoretycznych rozkładów stóp zwrotu, wierniej odzwierciedlających rozkłady empiryczne ustalane na podstawie danych historycznych. Rozważania dotyczące rozkładów teoretycznych poparto badaniami dziennych prostych stóp zwrotu 40 funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym w latach 2003-2013.
    The investment activity of economic entities is rational if undertaken decisions (in terms of free financial resources allocation) are preceded by possibly most accurate market risk measurement. Especially when it comes to measurement of market risk using value at risk approach. Some of extreme risk measurement methods assume normal probability distribution of returns. The consequence of such assumption can be over- or underestimation of risk. The aim of the paper is to consider the use of another than normal probability distributions. The authors assume that using another distribution may lead to more convenient results of risk measurement. The research bases on the analysis of the simple return rates of Polish investment funds in 2003-2013.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 125-136
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena ryzyka zagrożenia powodziowego na rzece Nysa Kłodzka z wykorzystaniem wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych
    Assessment of flood risk on the Nysa Klodzka River using selected extreme values distributions
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424955.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    flood risk
    one-yaer maximum
    water level
    Gumbel distribution
    Frechet distribution
    Opis:
    The article concerns the application of selected distributions of extreme values to estimate the risk of occurring of flood danger in Lower Silesia. In the study a daily water level on the Nysa Klodzka River was used, that was gathered in the hydrological station in Bystrzyca Klodzka. From the collected data from the period 1981-2013 biannual maximum water level was selected. Two theoretical distributions: Gumbel and Frechet were fitted to the empirical distribution of biannual maximal. The best fitted two distributions were used for the exemplary assessment of flood danger.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 1 (51); 48-60
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk analysis method by the extreme data of dependent exogenous variables
    Autorzy:
    Tereshchenko, Ihor
    Tereshchenko, Anton
    Bilous, Nataliya
    Shtangey, Svetlana
    Warsza, Zygmunt L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2141854.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    exogenous variable
    risk-oriented process approach
    extreme value theory
    tailed distribution
    Opis:
    Many practical tasks of data multivariate statistical analysis from the standpoint of a risk-oriented process approach (in accordance with ISO 9001: 2015, 31000: 2018) requires the definition of the risk values for the dependent exogenous variables of some processes. This paper proposes the method, which consist of original stages sequence for calculating value-at-risk (VaR) or conditional-value-at-risk (CVaR) of dependent exogenous variables, presented of the extreme data frame of critical manufacture process parameters or other parameters, for example, extreme data of environmental monitoring and etc. Risk analysis method by the extreme data of dependent exogenous variables, presented of the data matrix, uses the result of solving the formalized problem of defines the tails parameters of the joint distributions of exogenous variables as components of a bivariate random variable. It can be argued that the tails parameters of the joint distributions of dependent exogenous variables make the validated corrections of the VaR and CVaR estimates for such variables. This method expands the practical application of extreme value theory for the value at risk analysis of any dependent variables as process parameters.
    Źródło:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2021, 15, 3; 44-53
    1897-8649
    2080-2145
    Pojawia się w:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Detecting Risk Transfer in Financial Markets using Different Risk Measures
    Autorzy:
    Fałdziński, Marcin
    Osińska, Magdalena
    Zdanowicz, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483251.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    extreme value theory
    risk measures
    Granger causality in risk
    Chinese financial processes
    Opis:
    High movements of asset prices constitute intrinsic elements of financial crises. There is a common agreement that extreme events are responsible for that. Making inference about the risk spillover and its effect on markets one should use such methods and tools that can fit properly for catastrophic events. In the paper Extreme Value Theory (EVT) invented particularly for modelling extreme events was used. The purpose of the paper is to model risky assets using EVT and to analyse the transfer of risk across the financial markets all over the world using the Granger causality in risk test. The concept of testing in causality in risk was extended to Spectral Risk Measure i.e., respective hypotheses were constructed and checked by simulation. The attention is concentrated on the Chinese financial processes and their relations with those in the rest of the globe. The original idea of the Granger causality in risk assumes usage of Value at Risk as a risk measure. We extended the scope of application of the test to Expected Shortfall and Spectral Risk Measure. The empirical results exhibit very interesting dependencies.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 1; 45-64
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of extreme value analysis in the assessment of budget variance risk
    Autorzy:
    Kes, Zdzisław
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425201.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    budgetary control
    statistical methods of budgetary control
    extreme value analysis
    Opis:
    This paper presents the methods for the evaluation of budget variance risk, i.e. the risk of a difference between the budgeted and actual figures. The postulated approach is based on extreme value analysis (EVA), to offer, among other things, the evaluation of maxima distribution parameters for studied phenomena. The proper recognition of these parameters yields potential for calculation of probabilities for budget variance to pass certain levels established as critical. This methodology can be used to evaluate deviation levels by time period, and to compare them against historical data. The main objective of this paper was to examine the utility of the theory of extreme values in the estimation of budget deviation risks. The study presents the results of probabilistic analyses of data obtained from a budgetary cost control unit of a production company located in eastern Poland, for the period of 2011-2012. The developed method of analysis and assessment of budget deviations is in line with the development of concepts and methods of management accounting.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2019, 23, 2; 80-98
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
    Autorzy:
    Szubzda, Filip
    Chlebus, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1356736.pdf
    Data publikacji:
    2020-03-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
    Tematy:
    Value-at-Risk
    extreme value theory
    forecasting
    market risk
    Opis:
    The aim of the presented study was to assess the quality of VaR forecasts in various states of the economic situation. Two approaches based on the extreme value theory were compared: Block Maxima and the Peaks Over Threshold. Forecasts were made on the daily closing prices of 10 major indices in European countries, divided into two groups: emerging countries (Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia and Hungary) and developed countries (England, France and Germany). Three states of economic situation were analysed: the pre-crisis (2007), the crisis (2008) and the post-crisis (2009) period as out-of-sample. The main conclusion obtained is the too slow process of adapting static EVT-based forecasts to market movements. While in the pre-crisis period the results were satisfactory, in the period of crisis VaR forecasts were too often exceeded.
    Źródło:
    Central European Economic Journal; 2019, 6, 53; 70 - 85
    2543-6821
    Pojawia się w:
    Central European Economic Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Regionalne zróżnicowanie ryzyka opadów śniegu w Polsce
    Autorzy:
    Wieteska-Rosiak, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659839.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    extreme snowfall
    insurance tariffs
    risk, regions
    Opis:
    Natural phenomena such as extreme snowfall may cause diverse losses and costs in land transport, agriculture or life, health inhabitants. One form of protection against this risk is its transfer to the insurance company. This subject should concentrate on the construction of adequate insurance tariffs for this product. For this purpose, in this article, used statistics such as „the number of local threats due to extreme snowfall of 100 thousand inhabitants”. The study shows that the north-eastern and south-east regions, and łódzkie are the most threatened to extreme snow. It is proposed in these regions to increase the amount of insurance premiums, while in others they decrease.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 244
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko zawodowe a celowa działalność człowieka na morzu
    Professional risk and human activity at sea
    Autorzy:
    Kobos, Z.
    Olszański, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/366506.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
    Tematy:
    ryzyko
    sytuacje ekstremalne
    risk
    extreme situations
    Opis:
    Wiele obszarów ludzkiej aktywności wymaga sprawnego działania w ekstremalnych sytuacjach. Do takich należy zaliczyć uprawianie sportów ekstremalnych oraz wykonywanie zawodów określanych jako trudne i niebezpieczne. Również podejmowanie służby na morzu czy w powietrzu, wiąże się często z realizacją zadań w środowisku zagrażającemu zdrowiu i życiu człowieka. Ryzyko jest często nieodłącznym atrybutem środowiska społecznego i występuje niemal we wszystkich dziedzinach aktywności, zarówno zawodowej, jaki i w sferze życia prywatnego. Najczęściej jednak towarzyszy ono procesom technologicznym i ekonomicznym. Problem determinant oceny ryzyka, z punktu widzenia jednostki w wybranych zawodach będzie przedmiotem niniejszych rozważań.
    Many fields of human activity require proficient operation in extreme situations. These situations occur during extreme sports practicing and are also a component of professions which are regarded as difficult and dangerous. Working in naval or aerial environment is often connected with execution of tasks in health and life threatening environment. The risk is often an inherent attribute of social environment and occurs in almost every field of human activity - professional, as well as related to private life. The most frequently it is accompanying technological and economical processes. The problem of risk assessment conditions from a viewpoint of an individual in selected professions will be the subject of presented considerations.
    Źródło:
    Polish Hyperbaric Research; 2006, 4(17); 21-24
    1734-7009
    2084-0535
    Pojawia się w:
    Polish Hyperbaric Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing
    Autorzy:
    Pawelec, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1054704.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
    Tematy:
    extreme sports
    risk
    safety
    skiing
    winter recreation
    Opis:
    Nowadays, recreational activity is not only the general tendency to improve physical function, but is also associated with increased physical effort and risk. For example, there has been the development of more sophisticated and dangerous forms of skiing. Today, skiing can be divided into downhill skiing, practiced in ski resorts, and freeskiing. The freeskiing forms include ski-touring and freeride, considered as extreme. The extreme forms are characterized by high risk as the main motive for their practice. The most important predisposition to engage in those activities is the courage expressed in risk taking propensity. Risk taking propensity is a personality trait that affects human decisions in risky situations. Depending on its severity, more or less risky behavior can be observed. The aim of the study was to determine the level of propensity to risk behaviors of people involved in forms of activity associated with a higher risk in comparison with other participants, on the example of recreational skiing. The questionnaire constructed by Ryszard Studenski was used to measure the risk taking propensity and frequency of risky behavior. The research was carried out on 40 persons classified on the basis of the declaration of preferred form of skiing. People practicing extreme forms of winter activity (skitouring, ski-mountaineering) showed lower level of risk taking propensity than a group of downhill skiers. It was found that the preference of risky sports is not definitely related to the higher propensity to risk-taking behavior.
    Źródło:
    Central European Journal of Sport Sciences and Medicine; 2013, 2, 2; 39-47
    2300-9705
    2353-2807
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of the distortion risk premium for heavy-tailed losses under serial dependence
    Autorzy:
    Ouadjed, H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255423.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    extreme value theory
    mixing processes
    tail index estimation
    Opis:
    In the actuarial literature, many authors have studied estimation of the reinsurance premium for heavy tailed i.i.d. sequences, especially for the Proportional Hazard (PH) due to Wang. The main aim of this paper is to extend this estimation for heavy tailed dependent sequences satisfying some mixing dependence structure. In this study we prove that the new estimator is asymptotically normal. The behavior of the estimator is examined using simulation for MA(1) process. Keywords: extreme value theory, mixing processes, tail index estimation.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2018, 38, 6; 871-882
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Odra River in Lower Silesia: probabilistic analysis of flood risk dynamics as part of sustainable development of water management
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Halama, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/108315.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    flood risk
    flow
    sustainable development
    water management
    extreme value
    distributions
    Gumbel distribution
    Opis:
    One of most common natural catastrophes in Poland are undoubtedly floods. Climatic change contributes to more and more often and violent occurrences of the maximum flow in rivers, which increases flood damage. Inadequate land management and the unjustified belief in the effectiveness of technical flood control measures can also contribute to flood damage. The development of water management (including flood protection) should be carried out in a sustainable way by integrating social, environmental, and economic objectives. In flood protection, those measures that are least invasive to the natural environment should be used first; in particular, non-technical flood protection methods (e.g., flood risk assessment and management, and the proper definition and management of flood plains). One of the bases for the sustainable development of water management is the preparation of models that can help us calculate the likelihood of maximum flow and to identify areas that are at risk of flooding. On this basis, the proper spatial policy and prevention of flood effects will be possible. This article presents the probabilistic analysis carried out on the flood risk dynamics for a selected area of the Odra River basin. The authors based their risk dynamic assessment on the results from the distributions of the maximum values for a selected hydrological characteristic – the flow rate. Based on the daily flow data from the years of 1994–2013 collected at a hydrological station on the Odra River in Malczyce, the 30-day flow maxima were set individually for four 5-year periods. Then, a probabilistic model of the maximum flow was developed based on these peaks for each 5-year period. The resulting models were used to estimate flood risks and for analyzing the dynamics for the studied area.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2018, 19, 2; 205-225
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
    Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
    Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
    Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
    Autorzy:
    Ludwiczak, Bogdan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
    Data publikacji:
    2014-12
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Portfel kredytowy
    Banki spółdzielcze
    Ryzyko kredytowe
    Zarządzanie ryzykiem
    Credit portfolio
    Cooperative banks
    Credit risk
    Risk management
    Opis:
    В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
    Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
    The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Povyshenie nadezhnosti morskikh truboprovodov pri ehksperimentalnykh vozdejjstvijakh
    Increase of reliability of marine pipelines at extreme influences
    Autorzy:
    Azhermachjov, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/76974.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
    Tematy:
    pipeline
    reliability
    loading
    exploitation
    hydrocarbon
    transport
    risk
    Źródło:
    Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2014, 16, 5
    1730-8658
    Pojawia się w:
    Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Flash Flood Risk and Climate Analysis in the Extreme South of Algeria (the Case of In-Guezzam City)
    Autorzy:
    Zegait, Rachid
    Pulido-Bosch, Antonio
    Hamadeha, Bachir
    Şen, Zekai
    Madi, Housseyn
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2174653.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    climate trend
    flash floods
    HEC-RAS
    modeling
    risk analysis
    Opis:
    Natural risks, particularly flood risk, are a topical subject in Algeria and throughout the world, particularly given the last major catastrophic floods in Sudan (2020) and North Africa. With the development of the climate change phenomenon in the world, risk management is becoming increasingly necessary for all the actors concerned (decision-makers, technicians, and the population) to identify protection issues. In 2018, in the extreme south of Algeria, In-Guezzam City suffered a devastating flood that caused significant damage and loss of human and material resources. More than 100 homes collapsed, and approximately 345 families were displaced. Currently, there is no research work to assess the hydrological situation and the risk of flooding in this region. Therefore, the main purpose of this study is to shed light on the risk of flash floods in the extreme south of Algeria with more specific attention to the August 2018 floods as well as the climate trends over the past 30 years using Mann–Kendall test and Sen’s Slope Estimator. The chosen approach involves a hydrological study and hydrodynamic modeling using HEC-RAS software. This latter allows for simulating floods using statistical methods and creating several regional flood hazard maps.
    Źródło:
    Geomatics and Environmental Engineering; 2022, 16, 4; 157--185
    1898-1135
    Pojawia się w:
    Geomatics and Environmental Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
    The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Copula
    EVT
    LDA
    Ryzyko operacyjne
    Operational risk
    Opis:
    Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
    The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie elementów teorii wartości ekstremalnych do oceny dynamiki ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry na przykładzie stacji hydrologicznej w m. Trestno
    Application of the Extreme Values Theory to Assess the Dynamics of Flood Risk in the River Odra Basin on the Example of the Hydrological Station in Town Trestno
    Autorzy:
    Szałata, Ł.
    Kuźmiński, Ł.
    Zwoździak, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1818007.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    ryzyko powodziowe
    stany wód
    rozkłady wartości maksymalnych
    rozkład Frecheta
    flood risk
    water levels
    extreme value distributions
    Frechet distribution
    Opis:
    The aim of the article is to assess the variability of the floods’ risk with the use of maximal values distribution. In the authors’ researches, the hydrometric data in the form of daily water levels from the period of years 1981-2013 will be used. The collected data come from the hydrological station in town Trestno, located in the 242.1 km of Odra River (in southern-west Poland). For the purpose of estimating the flood risk, quarterly highs from the collected data have been selected. Authors have taken the probability of exceeding the alarm states for the analyzed section of the river as a measure of the risk of appearing floods. This risk has been calculated by using the theoretical cumulative distribution of quarterly highs of the water levels. The Frechet distribution was used in the studies as well. At the same time, the article has paid significant attention to the possibility of adapting the shown solutions for the integrated flood risk management process in accordance with the current National and European legislations.
    Źródło:
    Rocznik Ochrona Środowiska; 2016, Tom 18, cz. 2; 974-987
    1506-218X
    Pojawia się w:
    Rocznik Ochrona Środowiska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
    Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
    Autorzy:
    Osińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425108.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    financial econometrics
    volatility models
    risk measures
    extreme value theory
    microstructure
    behavioral information
    Opis:
    Since 1982 the term “financial econometrics” has been present in the enormous literature that covers both methodologies and empirical analyses of the processes observed on the financial markets. The purpose of the presented paper is to indicate the milestones in financial econometrics and their usefulness and to show the contribution of the research from Poland into its development. ‘Pure’ financial econometrics methods are of special interest. The paper is directed at reviewing the recent methodologies and their applications. We focused on the contribution of Polish researchers into financial econometrics over the years, considering both the methodology and the applications. Some of the indicated publications are cited quite often, including international quotations, others are not very popular due to the language of the publication or the local reach of the journal, although many of them can be considered in line with the achievements that are presented in international empirical publications.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 4 (54); 9-35
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty bezpieczeństwa w sporcie
    Determinants of Security in Sport
    Autorzy:
    Sideris, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953702.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
    Tematy:
    sport and its types
    extreme sports
    risk
    stress
    temperamental determinants of resistance
    athlete’s safety
    fan’s safety
    sport
    rodzaje sportu
    sporty ekstremalne
    ryzyko
    stres
    temperamentalne determinanty odporności
    bezpieczeństwo sportowca
    bezpieczeństwo kibica
    Opis:
    The first part of the paper looks at the definitions of contemporary sport, and the phenomenon of extreme sports. It outlines the proposed division criteria for the identification of extreme sports, as well as the scientific and non-scientific classification of the disciplines. The second part is devoted to the notion of risk as a stress factor and looks at the concept of stress, its relation to sporting activities, and its impact on the level of task performance. It also provides an overview of the determinants of resistance and the influence of temperament on the choice of a given sport discipline. The third part of the paper identifies the potential threats to the health and life of athletes and fans. In the conclusive part, the paper focuses on the mental health disorder suffered in various types of crisis situations.
    W pierwszej części artykuł przedstawiono definicje współczesnego sportu oraz fenomenu sportów ekstremalnych. Opisano proponowane kryteria podziału służące identyfikacji sportów ekstremalnych, a także naukową i pozanaukową klasyfikację dyscyplin. Drugą część poświęcono ryzyku jako czynnikowi stresogennemu. Opisano zjawisko stresu, jego związku z działalnością sportową oraz wpływu na jakość wykonania zadania. Wskazano determinanty odporności oraz wpływ temperamentu na wybór dyscypliny sportowej. W części trzeciej artykułu wskazano potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia sportowców oraz kibiców. W podsumowaniu zwrócono uwagę na zaburzenia zdrowia psychicznego poszkodowanych w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.
    Źródło:
    Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka; 2019, 2; 19-31
    1899-6264
    2451-0718
    Pojawia się w:
    Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The significance of extreme floods in the transformation of mountain valleys and causing flood risk, on the example of the July 2001 flood that occurred in the upper catchment of the river Skawa
    Autorzy:
    Franczak, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1402403.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
    Tematy:
    flood
    flood hazard
    Skawa catchment
    Carpathians
    powódź
    ryzyko powodzi
    zlewnia Skawy
    Karpaty
    Opis:
    In July 2001, in the Carpathian basin of the Vistula, there was a lot of rainfall and storms. The meteorological situation of that time was similar to that of 1934 when a great flood occurred. On 25 July (2001st), in the upper part of the Skawa catchment, a violent storm occurred. Its centre was located right at Makowska Góra. The daily precipitation in Maków Podhalański was 190.8 mm that day. Most of the precipitation occurred during a storm. Although the precipitation was much lower in the other stations located in the drainage basin, the flow of the Skawa in Sucha Beskidzka was 660 m3 s-1, while the constructed dam in Świnna-Poręba – 1019 m3 s-1. Precipitation was so abundant that the floodplains terraces of the Skawa have been inundated, and made the streams flowing down the Makowska Mountain spill out of the trough. The centre of Maków Podhalański and the neighbouring streets were destroyed. The main current flowed through the streets of Źródlana, Krótka, Kościelna, Rynek, and Wolności. The biggest losses were caused by the Księży Potok and several smaller streams (Rzyczki, Grabce, and Czarny Potok) that poured out of the trough and flowed through them. The biggest losses have been incurred by the Budzów and Zembrzyce municipalities located on the other side of the mountain. The losses were caused by a small Paleczka stream.
    Źródło:
    Science, Technology and Innovation; 2020, 9, 2; 10-20
    2544-9125
    Pojawia się w:
    Science, Technology and Innovation
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tolerancia vo všeobecnej časti Trestného zákona
    Tolerance in the general aspect of criminal law
    Autorzy:
    Varga, Rastislav
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/501347.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
    Tematy:
    tolerance
    criminal standards
    criminal act
    criminal liability
    ilegallity
    age
    lunacy
    extreme shortage
    emergency defense
    legitimate use of weapon
    allowed risk
    exercise of rights and obligations
    consent of the victim
    use agent
    change in the law
    effective regret
    limitation
    damage
    Opis:
    This article provides insight at tolerance, resp. rather intolerance of criminal standards contained in the Criminal Code in relation to the violations of them and then exceptions to these standards that define under what conditions and to what extent it is possible to tolerate the procedure, primarily to the circumstances provided for in § 22 and § 23 of the Criminal Code collectively known as Circumstances excluding criminal responsibility and the circumstances provided for in § 24 to § 30 of the Criminal Code collectively known as Circumstances excluding illegality, but partly also to the provisions of the Criminal Code amending the Act pursuant to § 84 of the Criminal Code, provisions on effective regret under § 85 and § 86 of the Criminal Code, provisions on limitation of prosecution under § 87 and § 88 of the Criminal Code and provisions for damages under § 125 of the Criminal Code.
    Źródło:
    Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne; 2012, 1(9); 565-575
    1898-0171
    Pojawia się w:
    Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uzgodnienia zorientowane na cele jako instrument skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem wynikającym ze zjawisk ekstremalnych
    Agreement on objectives as a tool for an effective and efficient governance of risks resulting from extreme events
    Autorzy:
    Pratzler-Wanczura, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/373886.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
    Tematy:
    infrastruktura krytyczna
    umowy docelowe
    zagrożenia naturalne i antropogeniczne
    zarządzanie kryzysowe
    agreement on objectives
    critical infrastructure
    Natural and Man-Made Hazards
    Risk Governance
    Opis:
    Obecne zarządzanie ryzykiem jest często podzielone z powodu braku koordynacji między politykami i aktorami wspólnie odpowiedzialnymi w zakresie zarządzania ryzykiem, tj. w zakresie ochrony ludności, planowania przestrzennego i planowania sektorowego. Zjawisko to jest znane jako "problem współdziałania". Takie podejście może spowodować szereg niekorzystnych następstw: luki w tak zwanym łańcuchu Reagowanie-Gotowość-Zapobieganie-Naprawa (który powinien funkcjonować jako kontinuum), minimalną uwagę na profilaktykę, rozwój i wzrost ryzyka zamiast jego łagodzenie, brak synergii między zaangażowanymi stronami, jak również powielane lub nawet rozbieżne środki i finansowanie. Poniższy artykuł przedstawia podejście do zarządzania ryzykiem zorientowane na wynik. Takie podejście umożliwia znalezienie bardziej efektywnych i skutecznych sposobów radzenia sobie z danym ryzykiem, a także jego zmniejszenie za pomocą tak zwanych "umów docelowych". Prezentowane podejście skupia się na współpracy i formie procesu, który jest bardziej zorientowany na wyniki. Podejście zostało z powodzeniem zastosowane w dwóch przypadkach zagrożeń i trzech kontekstach administracyjnych: (a) Miasto Dortmund (Niemcy) w obliczu powodzi gwałtownych, (b) Region Wschodniej Attyki (Grecja) w obliczu pożarów lasów oraz (c) Region Lacjum (Włochy) również na przykładzie pożarów lasów. Poniższy artykuł koncentruje się na przykładzie "Dortmundu" i tu szczególnie na środkach, mających na celu poprawę zdolności reagowania jednostek ochrony ludności (np. straży pożarnej). Ponadto podkreśla on konieczność i znaczenie ochrony ludności jako aktywną część w cyklu zarządzania ryzykiem oraz przejścia do zarządzania ryzykiem, które jest zorientowane na użytkownika końcowego.
    Current management of disaster risks is often fragmented due to a lack of coordination between policies and actors with joint competence for risk management, i.e. civil protection, spatial planning and sectoral planning - a phenomenon which is known as "problem of interplay". However, disconnected risk relevant policies might cause several adverse repercussions: Breaks in the Response-Preparedness-Prevention-Remediation chain (which should function as a continuum), minimal attention to prevention, risk expansion and growth instead of mitigation, lack of synergies between involved actors as well as duplicated or even diverging measures and funding. The following article presents an output-oriented risk governance approach. It offers a way how to achieve a more effective and efficient way of dealing as well as reducing a given risk by using "Agreement on Objectives". The presented approach focuses on a more collaborative, process-oriented form of decision-making. The approach has been successfully applied in two hazard cases and three administrative contexts: (a) the City of Dortmund (Germany) facing flash floods, (b) East Attica region (Greece) facing forest fires and (c) Lazio Region (Italy) also facing forest fires. The following article will focus on the Case Study "Dortmund" and here especially mitigation measures that aim at improving the response capacity. Furthermore it highlights the necessity and importance of civil protection (e.g. fire brigades) as an active part in the risk management cycle and the shift to an end-user oriented Risk Governance.
    Źródło:
    Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza; 2013, 1; 75-86
    1895-8443
    Pojawia się w:
    Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-35 z 35

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies