Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "zmienne losowe" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
Evolution of Estimation Methods of the Market Risk
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589467.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Pomiar ryzyka
Ryzyko inwestycyjne
Zabezpieczenie przed ryzykiem
Zmienne losowe
Hedge against the risk
Investment risk
Random variable
Risk measures
Opis:
By experience of the last financial crises new principles of setting reserves in order to secure risky investments were implemented. The security level depends from the type of investment as well as from the accepted measure of the risk. Conventional approach mean-variance isn't appropriate to the present market situation in the description and the inspection of the level of risk, so institutionally appropriately accepted other measures of the risk are proposed. In the article we will present stress VaR and the IRC (Incremental Risk Charge). We will describe the relation additionally between the linear and nonlinear measurement of the risk in connecting with the level of risk and the type the schedule of a random variable describing examined investment.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 31-43
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalization of probability density of random variables
Autorzy:
Ziółkowski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/121982.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
zmienne losowe
funkcja delta Dirac'a
rachunek prawdopodobieństwa
funkcje matematyczne
random variables
Dirac delta function
theory of probability
mathematical function
Opis:
In this paper we present generalization of probability density of random variables. It is obvious that probability density is definite only for absolute continuous variables. However, in many practical applications we need to define the analogous concept also for variables of other types. It can be easily shown that we are able to generalize the concept of density using distributions, especially Dirac’s delta function.
Źródło:
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics; 2009, 14; 163-172
2450-9302
Pojawia się w:
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary zależności - analiza statystyczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych
Dependency Measures - Statistical Analysis Using Selected Assets from Non-ferrous Metals Market
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592734.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza statystyczna
Ryzyko inwestycyjne
Szeregi czasowe
Zmienne losowe
Investment risk
Random variable
Statistical analysis
Time-series
Opis:
The analysis of investment risk is strongly associated with the knowledge of dependency structure between assets. The aim of this paper is to present some dependency and concordance measures between random variables. Such measures as Pearson coefficient of correlation, Kendall's tau and Spearman's rho has been discussed. Moreover, the measures of tail dependencies has been presented. An empirical analysis has been carried out using selected assets from non-ferrous metals market.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 59-82
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niezawodność stalowego mostu kratowego
The application of the form method in reliability analysis of the steel truss bridge
Autorzy:
Dudzik, A.
Obara, P.
Radon, U.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/40645.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
konstrukcje stalowe
mosty kratowe
niezawodnosc
wskaznik niezawodnosci Hasofera-Linda
zmienne losowe
rozklad prawdopodobienstwa
metoda FORM
steel construction
truss bridge
reliability
Hasofer-Lind reliability index
random variable
probability distribution
Opis:
Celem pracy jest analiza probabilistyczna niezawodności stalowego mostu kratowego. Parametry projektowe konstrukcji zdefiniowano jako wielkości deterministyczne oraz jako zmienne losowe. Założono, że zmienne losowe nie są skorelowane. W analizie niezawodności rozpatrywano dwa warianty opisu zmiennych losowych. W wariancie pierwszym przyjęto rozkłady normalne, a w wariancie drugim - rozkłady adekwatne do charakteru zmiennych. Transformację parametrów normalnych na parametry innego rozkładu oszacowano metodą kolokacji w punkcie centralnym. W analizowanym przypadku kryterium awarii konstrukcji zostało określone przez dwie funkcje graniczne związane odpowiednio ze stanem granicznym nośności oraz ze stanem granicznym użytkowalności. W programie Mathematica utworzono moduł do obliczeń symbolicznych, wykorzystujący metodę elementów skończonych, do określenia funkcji granicznych dla różnych schematów statycznych. Funkcje te były punktem wyjścia w analizie probabilistycznej, do której użyto programu niezawodnościowego STAND. Stosując metodę FORM, wyznaczono wskaźnik niezawodności Hasofera-Linda. Dodatkowo w pracy przedstawiono wykresy wrażliwości wskaźnika niezawodności na zmienne losowe.
The aim of the study is a probabilistic analysis of a steel truss bridge. Structural design parameters were defined as deterministic values and random variables. The latter were not correlated. In the reliability analysis two variants of the description of random variables were considered. In the Variant I the normal distribution was used whereas in the Variant II - different types of probability distribution appropriate for the nature of the variable were proposed. The transformation of normal parameters into the parameters of another distribution was estimated by collocation method at the central point. The criterions of structural failure were expressed by a limit function related to the serviceability limit state and ultimate limit state. The module for symbolic computation using the Finite Element Method was created in the Mathematica software and used to define limit functions for different load schemes. These functions were the starting point for the probabilistic analysis for which the reliability software STAND was used. The Hasofer-Lind reliability index was estimated using the FORM method. In addition, the study presents graphs of sensitivity of the reliability index to the random variables.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura; 2015, 14, 4
1644-0633
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena niezawodności żelbetowej kratownicy na podstawie ograniczonej liczby danych doświadczalnych
Estimation of reliability of reinforced concrete truss on basis of limited number of experimental data
Autorzy:
Kinasz, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/349994.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
kontrukcje żelbetowe
elementy prętowe
niezawodność
metoda Monte Carlo
obciążenie losowe
obciążenia stałe i zmienne
reinforced concrete structure
reliablitity
Monte Carlo method
loads
Opis:
W artykule podano metodę oceny niezawodności żelbetowych konstrukcji prętowych na podstawie ograniczonej liczby danych doświadczalnych. Zaproponowano sposób obliczenia niezawodności metodą Monte Carlo pod warunkiem, że w żadnym z badań liczbowych nie osiągnięto stanu granicznego, co świadczy o wysokim poziomie niezawodności konstrukcji. Jest to możliwe w dwóch przypadkach: jeżeli w metodzie Monte Carlo przyjęto rzeczywiste parametry konstrukcji i nie ma możliwości otrzymania dużej liczby w odniesieniu do konkretnego rozkładu prawdopodobieństwa, a także ich parametrów; przy wysokim poziomie niezawodności konstrukcji. W tym przypadku zaproponowano, by wprowadzić parametry bezwymiarowe, które charakteryzują względną wielkość "nieosiągnięcia" stanu krytycznego każdego z elementów konstrukcji podczas każdej iteracji; połączyć wszystkie parametry bezwymiarowe do jednego całokształtu bez względu na pochodzenie; oszacować histogramy i aproksymować odpowiednim rozkładem. Dzięki temu można obliczyć powierzchnię pod ujemną częścią wykresu, która będzie prawdopodobieństwem zniszczenia.
It is proposed the method of establishing the reliability by Monte Carlo method on condition when at any of numbering testing the critical state was not achieved, what indicates the high reliability of structure. It could be possible in two cases: when using Monte Carlo method the real figures of structures are used if there is no opportunity to define their great number for correct determination of distributions and their parameters or at high reliability of structures. In this case it is proposed: to put non-dimensional parameters, which characterize the relative value of "unattainabless" of critical value by each of the structure's element on each iteration; to unite all non-dimensional parameters doesn't matter to which class the input data belonged and where were they taken from into one block; to make histograms of this block, to approximate them by suitable distribution and to define the square under the extra polar separate part of abscissa graph, which could become the probability of destroy.
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2005, 29, 3/1; 255-264
1732-6702
Pojawia się w:
Górnictwo i Geoinżynieria
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Probabilistic safety evaluation of a concrete arch dam based on finite element modeling and a reliability L-R approach
Autorzy:
Pouraminian, Majid
Pourbakhshian, Somayyeh
Noroozinejad Farsangi, Ehsan
Fotoukian, Reza
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/396613.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
Pacoima arch dam
safety evaluation
Monte Carlo simulation
hydrostatic pressure
random variables
worst case
zapora łukowa Pacoima
ocena bezpieczeństwa
symulacja Monte Carlo
ciśnienie hydrostatyczne
zmienne losowe
Opis:
The safety assessment of the Pacoima arch dam is investigated in this paper. A Load – Resistance (L-R) method was used to ensure that the dam is safe or if it is at risk of failure. The "probabilistic design system" ANSYS finite element software was used to calculate the probability of failure. The Monte Carlo (MC) method with 50,000 iterations utilized for simulation and the Latin Hypercube method were used for Sampling. Input random variables with normal distribution and coefficient of variation of 15% due to uncertainties were considered and the six random variables used are the concrete modulus of elasticity, Poisson's ratio of concrete, concrete mass, up-stream normal water level of the reservoir, and the allowable tensile and compressive strength of the concrete. Linear elastic behavior was assumed for the constitutive law of concrete material and if the stress exceeds the allowable stress of the concrete this is considered as a failure limit state. The maximum and minimum principal stresses were considered as the output parameter. Dam body safety was investigated only under self-weight and upstream hydrostatic pressure at the normal water level [...]
Źródło:
Civil and Environmental Engineering Reports; 2019, 29, 4; 62-78
2080-5187
2450-8594
Pojawia się w:
Civil and Environmental Engineering Reports
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proces ryzyka z zależnymi okresami między wypłatami - analiza prawdopodobieństwa ruiny
Risk Process with Dependent Interclaim Times - Analysis of Probability of Ruin
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590422.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ryzyko
Zmienne losowe
Random variable
Risk
Opis:
The paper is devoted to the risk process with dependent interclaim times. The influence of degree of dependence of interclaims on the probability of ruin is investigated. The case of the strict dependence and the case when the dependence structure is described by the Archimedean copula is studied. The localization of the extreme values of the probability of ruin essentially depends on the value of initial capital. The most values of the probability of ruin are attain for the middle values of degree of dependence.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 7-19
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Propozycja jawnego uwzględnienia losowego charakteru parametrów w procesie projektowania
The proposal of explicit account of the random character of design process parameters
Autorzy:
Dudzik, A.
Radoń, U.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/391222.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
zmienne losowe
wskaźnik niezawodności
metoda FORM
wrażliwość wskaźnika niezawodności
random variables
reliability index
form method
sensitivity of reliability index
Opis:
Celem niniejszej pracy jest analiza statyczna konstrukcji prętowych w ujęciu probabilistycznym. Parametry projektowe konstrukcji zdefiniowano jako wielkości deterministyczne oraz zmienne losowe. Zmienne losowe nie są skorelowane. Kryterium awarii konstrukcji określają funkcje graniczne związane ze stanem granicznym nośności i użytkowalności. Wyznaczono wskaźnik niezawodności Cornella oraz HasoferaLinda. Podstawową metodą badawczą jest metoda FORM. W celu weryfikacji poprawności obliczeń zastosowano metody: SORM, Monte Carlo oraz Importance Sampling. Wyznaczono wrażliwość wskaźnika niezawodności na zmienne losowe. W przedstawionych przykładach analizy niezawodności wykorzystano program STAND.
The study concerns the static analysis of rods structures in terms of probabilism. Structural design parameters are defined as the deterministic values and random variables. Random variables are not correlated. The criterion for structural failure is expressed the limits of functions referring to the ultimate and serviceability limit state. The Cornell and Hasofer-Lind index is used as a reliability measure. The primary research method is the FORM method. In order to verify the correctness of the calculation SORM, Monte Carlo and Importance Sampling methods are used. The sensitivity of reliability index to the random variables is defined. The STAND program is used to present the examples of reliability analysis.
Źródło:
Budownictwo i Architektura; 2013, 12, 1; 219-226
1899-0665
Pojawia się w:
Budownictwo i Architektura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability analysis of the supporting structure subjected to the action forced vibrations
Analiza niezawodności konstrukcji wsporczej poddanej działaniu drgań wymuszonych
Autorzy:
Dudzik, A.
Radoń, U.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/402020.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Wydawnictwo PŚw
Tematy:
random variables
forced vibrations
reliability index
form method
zmienne losowe
drgania wymuszone
wskaźnik niezawodności
metoda FORM
Opis:
The study concerns the forced vibrations analysis of supporting structure in terms of probabilism. Structural design parameters are defined as the deterministic values and random variables. Random variables are not correlated. The criterion for structural failure is expressed as the limit of functions referring to the ultimate and serviceability limit state. The condition takes into account the material fatigue. The Hasofer-Lind reliability index and the probability of failure was determined. In calculations of reliability methods were used: FORM, SORM, Monte Carlo and Importance Sampling methods. The STAND program is used to present the examples of reliability analysis.
Źródło:
Structure and Environment; 2015, 7, 3; 118-122
2081-1500
Pojawia się w:
Structure and Environment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprawdzanie jednorodności jakości materiałów niekształtnych z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych
The Use of Extreme Value Distributions in Checking the Quality Shapeless Materials Homogeneity
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590162.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody statystyczne
Statystyka
Zmienne losowe
Random variable
Statistical methods
Statistics
Opis:
For quality control it is essential that the control samples are homogeneous. In practice this is impossible, and the requirement can be reduced to the condition that the samples were taken from the same population. The study presented in the paper is an analysis of the issue of testing the quality of the shapeless material. As a shapeless material is referred to the material from which it is impossible to directly extract the individual elements, packages, etc. This paper proposes a method to verify the hypothesis that the tested material is homogeneous due to the observed characteristics.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 82-94
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategia oceny pracowników w systemach śledzenia zagadnień
The strategy of evaluation of employees in issue tracking system
Autorzy:
Jóźwiak, I.
Mariański, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325113.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
probabilistyka
zmienne losowe
ocena pracowników
system śledzenia zagadnień
funkcja gęstości prawdopodobieństwa
jądrowa estymacja gęstości
probabilistic
random variables
evaluation of employees
issue tracking system
probability density function
kernel density estimation
Opis:
W większości organizacji dokonuje się oceny pracowników na podstawie różnych kryteriów subiektywnych i obiektywnych. Często pracownicy czują się pokrzywdzeni oceną opisową lub ocena nie jest adekwatna do ich wyników pracy. W artykule proponujemy obiektywną metodę oceny pracowników z wykorzystaniem metod probabilistycznych, w tym funkcji gęstości prawdopodobieństwa, metod jądrowych oraz operacji arytmetycznych na zmiennych losowych. Omówiono również zastosowanie metody do budowania zespołu i jego oceny oraz wizualizacji wydajności prac zespołu oraz pracownika.
In most of organizations evaluation of employees based on various criteria both subjective and objective is done. Employees feel often unfair by descriptive evaluation or the evaluation is not adequate to results of their work. In the publication we propose objective method of evaluation of employees based on probabilistic methods, including density estimation, kernel methods and arithmetic operations on random variables. In the paper we focus also on application method to build a team and evaluating it. The paper also introduces visualization of performance of both team and employee.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2014, 74; 351-360
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Problem of Redundant Variables in Random Forests
Problem zmiennych redundantnych w metodzie lasów losowych
Autorzy:
Kubus, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656761.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
lasy losowe
zmienne redundantne
dobór zmiennych
taksonomia cech
random forests
redundant variables
feature selection
clustering of features
Opis:
Lasy losowe są obecnie jedną z najchętniej stosowanych przez praktyków metod klasyfikacji wzorcowej. Na jej popularność wpływ ma możliwość jej stosowania bez czasochłonnego, wstępnego przygotowywania danych do analizy. Las losowy można stosować dla różnego typu zmiennych, niezależnie od ich rozkładów. Metoda ta jest odporna na obserwacje nietypowe oraz ma wbudowany mechanizm doboru zmiennych. Można jednak zauważyć spadek dokładności klasyfikacji w przypadku występowania zmiennych redundantnych. W artykule omawiane są dwa podejścia do problemu zmiennych redundantnych. Rozważane są dwa sposoby przeszukiwania w podejściu polegającym na doborze zmiennych oraz dwa sposoby konstruowania zmiennych syntetycznych w podejściu wykorzystującym grupowanie zmiennych. W eksperymencie generowane są liniowo zależne predyktory i włączane do zbiorów danych rzeczywistych. Metody redukcji wymiarowości zwykle poprawiają dokładność lasów losowych, ale żadna z nich nie wykazuje wyraźnej przewagi.
Random forests are currently one of the most preferable methods of supervised learning among practitioners. Their popularity is influenced by the possibility of applying this method without a time consuming pre‑processing step. Random forests can be used for mixed types of features, irrespectively of their distributions. The method is robust to outliers, and feature selection is built into the learning algorithm. However, a decrease of classification accuracy can be observed in the presence of redundant variables. In this paper, we discuss two approaches to the problem of redundant variables. We consider two strategies of searching for best feature subset as well as two formulas of aggregating the features in the clusters. In the empirical experiment, we generate collinear predictors and include them in the real datasets. Dimensionality reduction methods usually improve the accuracy of random forests, but none of them clearly outperforms the others.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 6, 339; 7-16
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka
The Multivariate Conditional Value-At-Risk As a Measure of Risk
Autorzy:
Krzemienowski, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591326.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Wielowymiarowa analiza ryzyka
Zmienne losowe
Multi-dimensional risk analysis
Random variable
Risk measures
Value at Risk Analysis
Opis:
The Multivariate Conditional Value-at-Risk (MCVaR) is a scalar risk measure for multivariate risks modeled by multivariate random variables. It is assumed that the univariate risk components are perfect substitutes, i.e., they are expressed in the same units. MCVaR is a quantile risk measure that allows one to emphasize the consequences of more pessimistic scenarios. By changing the level of the quantile, the measure permits to parameterize prudent attitudes toward risk ranging from extreme risk aversion to risk neutrality. In terms of definition, MCVaR is slightly different from the popular and well-researched Conditional Value-at-Risk (CVaR). Nevertheless, this small difference allows one to efficiently solve MCVaR portfolio optimization problems based on the full information carried by a multivariate random variable using column generation technique, which is not possible in the case of CVaR.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 53-60
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ rozkładu gęstości ziaren na rozkład ich prędkości opadania dla wąskich klas ziarnowych
Influence of particle density distributions of their settling velocity for narrow size fractions
Autorzy:
Surowiak, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/216770.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
prędkość opadania
rozkład prędkości opadania
zmienne losowe
ziarna sferyczne
particle settling velocity
distribution of settling velocity
random variables
spherical particle
Opis:
Prędkość opadania ziaren jest cechą rozdziału, według której dokonuje się idealny rozdział ziaren w procesie wzbogacania w osadzarce. Uwzględnienie kompleksowych właściwości geometrycznych ziaren (wielkość i kształt ziaren) oraz fizycznych (gęstość ziaren) prowadzi do wyliczenia rozkładu granicznej prędkości opadania ziaren. Zatem graniczna prędkość opadania ziaren jest to złożona cecha rozdziału, zawierająca w sobie trzy podstawowe cechy proste ziarna (gęstość, wielkość i kształt ziarna). W artykule podano metodykę wyznaczania rozkładu prędkości opadania w próbce ziaren sferycznych dla turbulentnego charakteru ruchu ziaren, w którym prędkość opadania wyraża się wzorem Newtona-Rittingera. Ze względu na to, że zarówno gęstość jak i wielkość ziarna są zmiennymi losowymi o pewnych rozkładach, również prędkość opadania jako funkcja tych zmiennych jest zmienną losową. Korzystając z twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa odnoszących się do funkcji zmiennych losowych podano wzór na funkcję gęstości rozkładu prędkości opadania oraz wyliczono rozkłady prędkości dla kilku kombinacji rozkładów wielkości i gęstości ziarna na podstawie eksperymentu przemysłowego. Artykuł przedstawia symulacyjne określanie rozkładów prędkości opadania ziaren sferycznych przy założeniu, że ziarna mają kształt kulisty o średnicy równej średnicy projekcyjnej ziaren nieregularnych. W takim przypadku, na graniczną prędkość opadania ziaren będzie miał wpływ rozkład właściwości densymetrycznych.
Particle settling velocity is the partition feature of feed directed to jigging process. Distribution of terminal particles settling velocity characterizes feed for jigging process. Consideration of complex geometrical properties of particles (size and shape) and physical ones (density) leads to calculation of distribution of terminal particles settling velocity. That means that this is complex partition feature containing three basic particle features (density, size and shape). The paper presents the methodology of determining particle settling velocity distribution in sample of spherical particles for turbulent motion for which settling velocity is defined by Newton-Rittinger formula. Because of the fact that both particle density and size are random variables of certain type of distribution, settling velocity as function of these two variables is random variable too. Applying probability theorems connected with random variables functions the equation for statistical density function of settling velocity was given and distributions of velocities for several combinations of particle size and density were calculated on the basis of industrial velocity. The paper presents simulative determination of spherical particles settling velocity distribution functions assuming that particles are spheres of diameter being equal to projective diameter of irregular particles. In this case, terminal settling velocity is influenced by distribution of densimetric characteristics.
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2014, 30, 1; 105-122
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależność: fakty i mity
Dependence: Facts and Myths
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593446.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Miernik ryzyka (VaR)
Zmienne losowe
Random variable
VaR method
Opis:
Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom zależności zmiennych losowych, które można opisać za pomocą funkcji łączących (kopula). Opisano związek dwuwymiarowego rozkładu normalnego z gaussowską funkcją łączącą wraz z najczęściej stosowaną miarą zależności: współczynnikiem korelacji Pearsona. Wnioski odniesiono do przypadku wielowymiarowych rozkładów eliptycznych, w szczególności rozkładów normalnych. Zbadano także rozkład sumy zmiennych losowych pod względem najczęściej stosowanej miary ryzyka, jaką jest VaR. Pokazano, że największe wartości tej miary wcale nie muszą zachodzić dla ścisłej zależności ani dla niezależności.
The main aim of the article is to show chosen issues of random variables which can be described in the form of copula functions. In the first part the relationship between two-dimensional normal distribution with Gaussian copula function was shown together with the most common measure - Pearson correlation coefficient. Conclusions were referred to multivariate elliptical distributions, mainly to normal distributions with major focus on generally used risk measure - value at risk (VaR). It was shown that the highest values of this measure need not appear for close dependence as well as for independence.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 85-98
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies