Temat: yield curve - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Immunization and convex interest rate shifts
Autorzy:: Barber, J. R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/206488.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: immunization
yield curve
linear factor model
convexity
Opis:: An important issue in immunization theory is the form of the interest rate process under which immunization is feasible. This paper generalizes Fisher and Weil immunization result to convex interest rate shifts, and examines the practical significance of this generalization. We examine the features of a linear factor model that are consistent with a convex shift. In particular, we show that a specific two factor linear model is sufficient and necessary for a convex shift. This two factor specification allows parallel and damped yield curve shifts, which in combination can twist the yield curie.
Źródło:: Control and Cybernetics; 2013, 42, 1; 259-266
0324-8569
Pojawia się w:: Control and Cybernetics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wybrane sposoby modelowania krzywej dochodowości
Selected Methods of Yield Curve Modelling
Autorzy:: Przybylska-Mazur, Agnieszka
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586109.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Krzywa dochodowości
Stopa procentowa
Interest rate
Yield curve
Opis:: Stopy procentowe są ważnym wskaźnikiem branym pod uwagę przy ocenie efektywności i stabilności inwestycji na rynku finansowym. Modele wykorzystujące krzywą dochodowości są narzędziami pomocnymi przy ocenie kształtowania stóp procentowych. Jednak występuje problem z wyborem optymalnego sposobu oszacowania krzywej dochodowości. W artykule zestawiono najczęściej stosowane sposoby modelowania krzywej, czyli model Nelsona i Siegela oraz model Svenssona, z alternatywnym sposobem konstrukcji krzywej dochodowości - z konstrukcją krzywej swapowej.
The interest rates are an important indicator taken into account when assessing the effectiveness and sustainability of investments in the financial market. Models using the yield curve are tools to be helpful in assessing the shaping of interest rates. However, there is a problem with the choice of the optimal method of estimating the yield curve. In this article we collate the most commonly used methods for modeling the curve, i.e. the model of Nelson and Siegel's and Svensson's model with the alternative construction of the yield curve - with the construction of the swap curve.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 242; 116-128
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Macierz korelacji stóp forward w procesie konstrukcji krzywej dochodowości
The Correlation Matrix of Forward Rates in the Process of Yield Curve Construction
Autorzy:: Dziwok, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588996.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Krzywa dochodowości
Polityka pieniężna
Monetary policy
Yield curve
Opis:: Zastosowanie różnych kryteriów konstrukcji krzywej dochodowości zmusza do poszukiwań takiej metodologii, która pozwoliłaby na ocenę pożądanych cech krzywej dochodowości na potrzeby polskiej polityki pieniężnej. Oparcie skonstruowanej miary na własnościach powierzchni korelacji implikowanej 7-dniowej stopy forward wymagało przyjęcia subiektywnych kryteriów oceny. Taki sposób oceny daje pewien obraz potencjału krzywej dochodowości w zależności od przyjętego modelu parametrycznego oraz funkcji celu.
The use of different criteria for the yield curve construction makes to search for such methodology which would allow to assess the desirable features of the yield curve. The adoption of subjective evaluation criteria let construct a measure which describes the required features of the correlation surface. This surface is composed of correlation coefficients between implied 7-day forward rates. Such a method of assessment let point out the best yield curves depending on the assumed parametric model and the objective function.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 41-50
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES (Analiza komparatywna koncepcji czasowej struktury stóp procentowych. Podejscie analityczne i krytyczne)
Autorzy:: Gemzik-Salwach, Agata.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/599670.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: INTEREST RATE
TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
YIELD CURVE
Opis:: The term structure of interest rates is one of the basic and the most important areas of interest to financial markets and the economies. Theories of interest-rate structure describe the factors determining the variation in interest rates and explain the mechanisms of their formation. The structure of the interest rate gives all information required to forecast term interest. This paper is an attempt to systematize and organize the knowledge. The first section of this article describes theories of the term structure of interest rates, determinants of the relationship between the interest rate and the time to maturity, and mechanisms shaping the level of interest rates. The article is focused on basic assumption of the theories. The next section shows the main methods of estimation of the yield curve. All concepts presented in the article have been compiled together and compared.
Źródło:: Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2010, 6, 2; 40-52
1734-039X
Pojawia się w:: Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Yield Curve Modelling with the Nelson-Siegel Method for Poland
Modelowanie krzywej dochodowości dla Polski z wykorzystaniem metody Nelsona-Siegla
Autorzy:: Kostyra, Tomasz P.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2054861.pdf
Data publikacji:: 2022-06-30
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:: krzywa dochodowości
bootstrapping
model Nelsona-Siegla
yield curve
Nelson-Siegel model
Opis:: Yield curve modelling is an essential task for the governance of the modern economy and in particular for financial market participants, and hence it is an extensively researched topic. This paper presents yield curve modelling using the Nelson-Siegel approach for Poland, which was recently recognised as a developed country. Yield curve studies available for Poland are quite scarce and were conducted when Poland was still classified as a developing country. Therefore, it is worthwhile to examine the yield curve construction after three decades of economic transition. This study offers a model which, with certain assumptions, derives zero-coupon yield curves from the market prices of Treasury bonds. The simplifying assumptions reduce model development time, while delivering yield curves of higher accuracy than those commercially available.
Modelowanie krzywej dochodowości należy do kluczowych zadań w zarządzaniu nowoczesną gospodarką, jest również szczególnie istotne dla uczestników rynku finansowego, dlatego pozostaje przedmiotem szeroko zakrojonych badań naukowych. W artykule zaprezentowano modelowanie struktury terminowej stóp procentowych z wykorzystaniem modelu Nelsona–Siegla dla Polski, która została uznana za kraj wysoko rozwinięty. Studia krzywych dochodowości dla Polski są stosunkowo rzadko dostępne i zostały wykonane, kiedy Polskę zaliczano do grona krajów rozwijających się. W związku z tym, pożądane jest przeprowadzenie badań dotyczących konstrukcji krzywej dochodowości po trzech dekadach transformacji gospodarczej. W prezentowanym badaniu zaproponowano model, który – przy pewnych założeniach – szacuje zero-kuponowe krzywe dochodowości na podstawie cen rynkowych obligacji skarbowych. Przyjęte założenia upraszczają konstrukcję modelu i skracają czas jego budowy, przy czym dokładność oszacowanych krzywych jest na poziomie wyższym niż w przypadku wykorzystania krzywych dostępnych w płatnych serwisach informacyjnych.
Źródło:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2022, 310, 2; 44-56
2300-5238
Pojawia się w:: Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: About a certain “anomaly” in the pricing of debt securities
Autorzy:: Karpio, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147426.pdf
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: debt securities
intrinsic value
interest rate risk
coupon bonds
yield curve
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 11-19
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Znaczenie krzywej dochodowości w polityce pieniężnej banku centralnego
The Importance of the Yield Curve in Monetary Policy
Autorzy:: Dziwok, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585884.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Banki centralne
Krzywa dochodowości
Polityka pieniężna
Central banks
Monetary policy
Yield curve
Opis:: A yield curve which could be understood as a plot of zero-coupon rates for different terms plays an important role in monetary policy. For several years central banks have been extracting market expectations from yield curves to judge how its own monetary policy influences the market. In countries with well developed debt market central banks usually use cubic spline models or parsimonious models: Nelson-Siegel and Svensson one. The aim of the paper is to describe the increasing role of yield curve building in monetary policy and to show this process on Polish market.(
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 173; 68-80
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Estymacja krzywej dochodowości stóp procentowych dla Polski
Estimation of the yield curve of interest rates in Poland
Autorzy:: Waszkowski, Adam
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453170.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: krzywa dochodowości
model Nelsona- Siegela
model Svenssona
yield curve
Nelson-Siegel model
Svensson
Opis:: W artykule podjęty został problem estymacji krzywej dochodowości dla Polski. Przedstawiono w nim dwie metody najczęściej stosowane przez banki centralne, które publikują takiego typu dane- metodę Nelsona- Siegela oraz Svenssona. Rozważono również możliwość stosowania tych metod w polskich warunkach a w dalszej konsekwencji przedstawiono wyniki estymacji struktury terminowej stóp procentowych. Porównano również oszacowania długookresowej oraz krótkookresowej stopy procentowej obiema metodami w latach 2001- 2012 w Polsce.
Tha aim of this article is the estimation of the yield curve of interest rates in Poland. Two methods applied at central banks publishing this type of data have been presented- Nelson-Siegel method and Svensson method. The article reports the results of applying these methods for Poland subsequently.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 253-261
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Alternatywne metody oceny jakości zarządzania portfelem instrumentów dłużnych na przykładzie inwestycji OFE w latach 2001-2012
Alternative assessment methods of bond portfolio management – case of open pension funds in Poland between 2001-2012
Autorzy:: Dziwok, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590260.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Krzywa dochodowości
Zarządzanie portfelem dłużnych papierów wartościowych
Debt securities portfolio management
Yield curve
Opis:: Na współczesnym rynku finansowym zarządzający portfelem stają przed problemem uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Globalizacja, skutkująca rosnącą korelacją poszczególnych rynków długu, oferuje coraz mniejsze możliwości dywersyfikacji portfela i skłania do poszukiwania coraz to nowych możliwości inwestycyjnych. W efekcie trudniej obecnie zweryfikować metody zarządzania portfelem oraz jakość działania zarządzających. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny umiejętności inwestowania w papiery dłużne Skarbu Państwa zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi w latach 2001-2012. Badanie obejmuje dwa procesy decyzyjne – pierwszy dotyczy poziomu trwałości (duration) portfela przez zarządzających, drugi wyboru pomiędzy papierami o stałym bądź zmiennym dochodzie.
In a global financial world managers face decreasing chance for generating the added value within the investment universe. Modern economies with their currencies and government debts closely linked to one another offer smaller diversification and force investors to search new opportunities. The article outline the essential components of an investment management process with a special focus on value of skills in asset allocation strategies. The imperfect foresight approach understood as an alternative measure of investor’s skills was implemented into debt security portfolio of the Polish Open Pension Funds. The used dataset includes observations from each of 14 funds that has been functioning between 2001 and 2012. The research covers two decision making processes: first, which concerns the structure of the portfolio in a view of time to maturity, second – the allocation between fixed or floating rate investment.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 22-31
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Znaczenie zmienności implikowanych stóp forward w procesie szacowania krzywej dochodowości
The Role of Implied Forward Rate in Yield Curve Modelling
Autorzy:: Dziwok, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588193.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Krzywa dochodowości
Modele matematyczne
Transakcje terminowe
Forward rate transaction
Mathematical models
Yield curve
Opis:: The aim of the paper is twofold - to construct the implied 7-days forward rate and then to utilize its volatility as a indicator both the situation on asset's market and the flexibility of the yield curve construction. The research applies two parametric models: Nelson-Siegel with four and Svensson one with six parameters. The yield curve was created for WIBOR, FRA and swaps rate which let compare the situation on these markets during and after the financial crisis 2007-2009.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 19-28
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Kilka uwag dotyczących stopy zwrotu w terminie do wykupu
A few remarks on yield to maturity
Autorzy:: Karpio, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453928.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: obligacja
wartość wewnętrzna
krzywa dochodowości
stopa zwrotu w terminie do wykupu
bieżąca stopa zwrotu
bond
intrinsic value
yield curve
yield to maturity
current yield
Opis:: Stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM) jest podstawową i powszechnie stosowaną miarą efektywności inwestycji w papiery dłużne. Wykorzystywana przez praktyków definicja zakłada stałe płatności kuponowe i jednakowe okresy odsetkowe. Są to ograniczenia nierealistyczne. W prezentowanej pracy autor zajmuje się przypadkiem ogólnym, podaje wyrażenia na wartość wewnętrzną obligacji bez wymienionych założeń. W konsekwencji wyprowadza wzór na stopę zwrotu w terminie do wykupu w postaci uwzględniającej zmienne okresy odsetkowe, posiadający własności asymptotyczne zgodne z metodologią wyceny papierów dłużnych i dający możliwość dalszych przybliżeń.
Yield to maturity is the fundamental and common used measure of investment effectiveness in debt securities. Almost always it is defined under non realistic assumptions, namely that coupon payments are constant and coupon periods are the same. In the presented work author concerns the general case. He gives the expressions for intrinsic value of bonds without simplifying assumptions. The implication of the resignation with simplifying assumption is deriving the formulas for yield to maturity in general case, taking into account various coupon periods.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 107-116
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej
Term structure of interest rates described with short-rate models
Autorzy:: Jodź, Kamil
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/434054.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: spot rate
term structure of interest rates
yield curve
one-factor short-rate models
two-factor short-rate models
Opis:: The article gives an overview of the theoretical basis for the term structure of interest rates. Theoretical and practical benefits of this kind of modeling are indicated. The arguments in support of the opinion that the financial market model with continuous time is better than the model with discrete time are listed. Slightly wider is the discussion on one-factor and two-factor models of the dynamics of the short term rate due to stochas-tic differential equations.
Źródło:: Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 273-284
1644-6739
Pojawia się w:: Śląski Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Should Polish monetary policy go long?
Czy polska polityka pieniężna powinna kontrolować długoterminowe stopy procentowe?
Autorzy:: Hardt, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2053023.pdf
Data publikacji:: 2020-07-09
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: COVID-19 pandemic
monetary policy
repo operations
reversal interest rate
yield curve control strategy
Pandemia COVID-19
polityka pieniężna
operacje repo
strategia kontroli krzywej dochodowości
Opis:: This essay discusses the optimal shape of monetary policy in Poland as the Polish economy faces the COVID-19 pandemic. It starts by discussing possible scenarios for GDP and inflation dynamics in 2020, and next it focuses on monetary policy. It reviews recent moves as taken by the Monetary Policy Council in March and April 2020, and then analyses the possibility of monetary policy in Poland going long by allowing interest rates on long-term repo operations to be lower than the reference rate. In doing so it uses, among others, the idea of reversal interest rate. Although this paper generally supports the idea of Polish monetary policy going long, it also underlines some potential risks of implementing non-standard instruments of monetary policy.
Esej traktuje o optymalizacji polityki pieniężnej w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Początkowo rozważane są możliwe warianty wzrostu PKB i inflacji w 2020 r., a następnie skoncentrowano się na polityce pieniężnej. W szczególności omówiono decyzje Rady Polityki Pieniężnej z marca i kwietnia 2020 r., a następnie przeanalizowano możliwości wydłużenia horyzontu tej polityki, w szczególności dzięki utrzymywaniu stóp procentowych długoterminowych operacji repo na niższym poziomie niż stopa referencyjna. W tekście wykorzystano koncepcję reversal interest rate. Mimo, że generalnie Autor popiera wydłużanie horyzontu polskiej polityki pieniężnej, to akcentuje ryzyka związane z wdrażaniem niestandardowych instrumentów tej polityki.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2020, 79, 2; 25-30
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce – estymacja i identyfikacja kształtujących ją czynników
Term structure of interest rates in Poland – estimation and identification of the factors determining its shape
Autorzy:: Kiedrowska, Agnieszka
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/422653.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stopa procentowa
struktura terminowa stóp procentowych
krzywa dochodowości
krzywe sklejane trzeciego stopnia
analiza głównych składowych
interest rate
term structure of interest rates
yield curve
cubic splines
principal component analysis
Opis:: Celem artykułu była estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce oraz identyfikacja czynników wpływających na jej kształt, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania ryzykiem stóp procentowych. Przeprowadzona aproksymacja krzywej dochodowości wykazała znaczną segmentację rynku dłużnych papierów wartościowych na rynki instrumentów krótko- i długoterminowych. Analiza głównych składowych struktury terminowej stóp procentowych pozwoliła na wyodrębnienie czynników ryzyka. Uzyskane wyniki wykazały, że do wyjaśnienia zmienności struktury terminowej stóp procentowych w Polsce wystarczą trzy główne składowe, związane z wysokością, nachyleniem i krzywizną krzywej dochodowości, których wartości potwierdzają zaobserwowaną segmentację rynku.
The aim of the article was to estimate the term structure of interest rates in Poland, as well as to identify factors affecting its shape, which is essential in effective interest rate risk management. The approximation of the yield curve presented in the article shows a significant segmentation of the debt securities market into markets of short-term and long-term instruments. The principal component analysis of the term structure of interest rates made it possible to separate out risk factors. The results obtained indicate that the volatility of the term structure of interest rates in Poland can be explained by only three principal components related to the level, the steepness and the curvature of the yield curve, which values confirm the observed market segmentation.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 21-38
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Novel Modeling of the Work-Hardening Curve
Autorzy:: Pluta, P.
Hryniewicz, T.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/411581.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: Hardening curve
yield stress
Relative deformation
Relative deformation constant;
Absolute strain constant
Stress potential fields
Strain potential fields
Yield force
Plastic rigidity
Plastic energy
Yield work
Opis:: The paper aims at a critical analysis of the existent description of plastic strengthening/ work-hardening curve. The adequate description of the curve, having a physical sense, has been proposed. The description begins from the very source which is the primary, general differential equation. That source was used to formulate the characteristics of the studied system. Then the analytical solution of the dependence between the yield stress and the relative deformation is provided. The description of the work-hardening curve has been developed to further form a proper dependence of the yield force on the absolute yield strain. Other functional characteristics, namely the coefficient of the plastic rigidity, yield work, and the plastic potentials, have also been formed.
Źródło:: International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy; 2013, 4; 73-90
2299-3843
Pojawia się w:: International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "yield curve" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język