Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "wykładnik Lapunowa" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
Numerical studies of nonlinear gearing models using bond graph method
Autorzy:
Margielewicz, J.
Wojnarowski, J.
Zawiślak, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/264969.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
chaos
wibracje nieliniowe
wykładnik Lapunowa
rozwidlenia
nonlinear vibrations
Lapunov exponent
bifurcations
Opis:
The present paper is dedicated to computer simulations performed using a numerical model of a one-stage gear. The motion equations were derived utilizing the bond graph method. The formulated model takes into consideration the variable stiffness of toothings as well as an inter-tooth clearance which has been represented via discontinuous elements with so called dead zones. As a result of these assumptions, the nonlinear model was obtained which enables representation of the dynamic phenomena of the considered gear. In the paper, an influence of errors of gear wheels’ co-operation on the character of excited dynamic phenomena was studied. The methodology of the analyses consists in utilization of the following tools: color maps of distribution of the maximal Lapunov coefficient and bifurcation diagrams. Based upon them, the parameters were determined, for which the Poincare portrait represents a structure of the chaotic attractor. For the identified attractors, the initial attractors were calculated numerically - which along with the changes of the control parameters are subjected to multiplication, stretching or rotation.
Źródło:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering; 2018, 23, 4; 885-896
1734-4492
2353-9003
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfele fundamentalne i portfele z chaosem – analiza porównawcza
Fundamental portfolios and chaos portfolios – a comparative analysis
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/326423.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
fundamental portfolio
TMAI
largest Lyapunov exponent
Hurst exponent
portfel fundamentalny
największy wykładnik Lapunowa
wykładnik Hursta
Opis:
Historical information about the rate of return and the risk of individual assets are basic factors that an investor pays attention to when making investment decisions. Based on these characteristics, the lowest expected rate of return or the highest possible portfolio risk can be pre-determined. Research conducted for many years provides new tools for building an optimal portfolio. The indicators of fundamental analysis defining econo-financial situation of companies allow for selection of appropriate shares in the portfolio, aimed at its diversification. The new approach proposed by the authors is the use of deterministic chaos measures, i.e. the largest exponent of Lapunov and the Hurst exponent. The aim of the paper is an attempt to diversify the risk of fundamental portfolios and portfolios built on the basis of deterministic chaos as well as to assess the efficiency of portfolios received based on their actual rates of return. In the study we used financial time series of companies included in the WIG20 index, which at the time of portfolios building were listed on the Warsaw Stock Exchange for at least 10 years. The optimal portfolios were built at the end of each year in 2010-2015.
Historyczna informacja o stopie zwrotu i ryzyku poszczególnych walorów są podstawowymi czynnikami, na które inwestor zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tych charakterystyk można już wstępnie określić najmniejszą spodziewaną stopę zwrotu czy też najwyższe możliwe ryzyko portfela. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi do budowy portfela optymalnego. Wskaźniki analizy fundamentalnejokreślające sytuację ekonomiczno-finansową spółek pozwalają na taki dobór odpowiednich udziałów w portfelu, mających na celu jego dywersyfikację.Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie miar deterministycznego chaosu tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Celem artykułu jest próba zdywersyfikowania ryzyka portfeli fundamentalnych i portfeli zbudowanych w oparciu o deterministycznego chaosu oraz ocena efektywności otrzymanych portfeli na podstawie ich rzeczywistych stóp zwrotu. W badaniach pod uwagę wzięto spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, które w momencie budowania portfela były notowane na GPW w Warszawie przynajmniej od 10 lat. Optymalne portfele zostały zbudowane na koniec każdego roku w latach 2010 – 2015.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 459-473
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modeling of the friction process in a frictional pair of vehicle disc brake using phase space
Modelowanie procesu tarcia w hamulcach tarczowych pojazdów za pomocą przestrzeni fazowej
Autorzy:
Polak, A.
Oleksowicz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/256212.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
modelowanie
tarcie
przestrzeń fazowa
wykładnik Lapunowa
modelling
friction
phase space
Lyapunov exponent
Opis:
The paper presents the possibility of applying selected topological tools in the process of the modeling, diagnosing, and monitoring of a friction pair. The paper includes a presentation of the parameters describing the working conditions of a frictional pair in the phase space (PS), which permits the elimination of the time component from the data in the form of a time series, which enables the analysis of non-linear periodic behaviours of the phase point. The trace of the trajectory of the phase point presents the character of the process concerned. This information is unavailable in the traditional analysis preceded by a process of the preparation of experimental data (statistical processes). Interpretation of the oscillation of the system is possible by using a graphic presentation of the results in the phase space. Such a manner of analysing the parameters of the operation of a frictional pair enables the prediction of the condition of the system in a short period of time.
Artykuł przedstawia możliwość zastosowania wybranych narzędzi topologii matematycznej w procesie modelowania, diagnostyki oraz monitoringu pary ciernej. Przedstawienie parametrów opisujących stan pracy pary trącej w przestrzeni fazowej prowadzi do eliminacji składowej czasowej z rozpatrywanego szeregu czasowego danych wejściowych, co pozwala na analizę nieliniowych, okresowych zachowań punktu fazowego. Droga trajektorii punktu fazowego przedstawia charakter procesu tarcia. Informacja ta jest niedostępna w tradycyjnej analizie danych, poprzedzonej wstępną obróbką danych (procesy statystyczne). Interpretacja oscylacji generowanych przez system jest możliwa za pomocą graficznej prezentacji wyników w przestrzeni fazowej oraz parametrów opisujących zachowanie trajektorii punktu fazowego.
Źródło:
Problemy Eksploatacji; 2009, 2; 7-17
1232-9312
Pojawia się w:
Problemy Eksploatacji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty analizy danych pomiarowych złożonego systemu energetycznego pod kątem zachowań chaotycznych
Methods of Analysis of Chaotic Behavior of Measurement Data of a Complex Energy System
Autorzy:
Jankowski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/947649.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Tematy:
chaos
mapa Poincarego
wymiar zanurzenia
wykładnik Lapunowa
Poincare map
embedding dimension
Lyapunov exponent
Opis:
W artykule przedstawiono przykład zachowania chaotycznego w wybranym fragmencie sieci elektroenergetycznej zamodelowanej nieliniowym układem równań różniczkowych. Artykuł omawia najistotniejsze aspekty identyfikacji zachowań chaotycznych w systemie na podstawie zarejestrowanego przebiegu czasowego tylko jednej zmiennej stanu bez znajomości wymiaru rzeczywistej przestrzeni fazowej.
The article presents an example of chaotic behavior in a selected piece of the power network modeled by nonlinear system of differential equations. This article also discusses the most important aspects of identifying chaotic behavior in a system, based on only the recorded time course of one state variable without knowing the real dimension of the phase space.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni; 2018, 103; 107-119
1644-1818
2451-2486
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Teoria chaosu deterministycznego a ocena atrakcyjności spółek sektora budowlanego w Polsce
The theory of deterministic chaos and the assessment of the attractiveness of construction sector companies in Poland
Autorzy:
Siemieniuk, Nina
Siemieniuk, Łukasz
Siemieniuk, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069769.pdf
Data publikacji:
2021-07-31
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
teoria chaosu
wykładnik Lapunowa
wykładnik Hursta
wymiar fraktalny
chaos theory
Lapunov exponent
Hurst exponent
fractal dimension
Opis:
Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.
The chaos theory makes an important contribution to the modeling of economic processes, because the wealth of behaviors of the systems it describes gives the potential possibility of eliminating the inconsistencies between theory and practice. Additionally, chaotic systems are deterministic, i.e. they emphasize the interaction of endogenous factors and refer to the work of the first researchers of economic cycles. Despite many debatable aspects related to the use of deterministic chaos theory algorithms in the process of analyzing joint stock companies on the Warsaw Stock Exchange, their use is fully justified. The aim of the publication is to present the possibility of using measures resulting from the theory of deterministic chaos to assess the attractiveness of investing in specific shares in terms of the economic condition of a given company on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Marketing i Rynek; 2021, 7; 3-9
1231-7853
Pojawia się w:
Marketing i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konstrukcja portfela optymalnego przy wykorzystaniu narzędzi identyfikacji chaosu w szeregach czasowych
Construction of optimal portfolio using tools identification of chaos in time series
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/327056.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza portfelowa
największy wykładnik Lapunowa
szeregi czasowe
portfolio analysis
largest Lyapunov exponent
time series
Opis:
W ostatnich latach oprócz klasycznych metod analizy portfelowej rozwinęły się również nowe, alternatywne techniki dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, uwzględniające np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym w niniejszym opracowaniu jest zastosowanie jednej z miar identyfikacji chaosu deterministycznego, tj. największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfeli optymalnych wyznaczonych m.in. na podstawie największego wykładnika Lapunowa oraz porównanie zysków ze zbudowanych portfeli.
In recent years, in addition to classical methods of portfolio analysis have been developed new, alternative diversification techniques of investment portfolio which take into account for example the indicators of fundamental analysis. A new approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent and a comparison of the profits from the constructed portfolios.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 343-352
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
The efficiency of investment portfolios built on the basis of the largest Lapunov exponent and Hurst exponent
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591414.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Szeregi czasowe
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Largest lyapunov exponent
Portfolio analysis
Time series
Opis:
Badania nad zbudowaniem optymalnego portfela inwestycyjnego, zapoczątkowane w latach 50. ubiegłego wieku przez H. Markowitza, przyczyniły się do istotnego rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od tamtego czasu badania dostarczyły i wciąż dostarczają nowych narzędzi oraz podejść służących do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu, np. wskaźniki analizy fundamentalnej czy narzędzia do identyfikacji chaosu deterministycznego. Nowym podejściem zaproponowanym przez autora jest wykorzystanie w budowie portfela optymalnego zmodyfikowanej funkcji celu, zawierającej wariancję portfela i największy wykładnik Lapunowa lub wykładnik Hursta. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych na podstawie zmodyfikowanej postaci funkcji celu.
Initiated in the 1950s of the last century by H. Markowitz research on building the optimal portfolio investment contributed to the significant development of scientific discipline, which is the portfolio analysis. Studies conducted since then have provided and still provide new tools and approaches for determining the shares of financial instruments in the portfolio, eg. indicators of fundamental analysis, or tools for identifying deterministic chaos. The new approach proposed by the author is the use an modified objective function containing a portfolio variance and the largest exponent of Lapunov or the Hurst exponent in the construction of optimal portfolio. The purpose of the article is to build and evaluate the efficiency of optimal portfolios designated on the basis of a modified form of the objective function.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 118-134
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Lyapunov exponents to building optimal portfolios
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593340.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Taksonomiczna miara TMAI
Largest Lyapunov exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis
Opis:
Jednym z najbardziej istotnych narzędzi stosowanym w inwestowaniu jest analiza portfelowa. Jej głównym celem jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego. W ostatnich latach, obok klasycznej metody Markowitza, badacze rozwinęli zarówno metody będące modyfikacjami tej koncepcji, jak i stworzyli nowe, alternatywne narzędzia. Innym zaproponowanym tu podejściem jest zastosowanie miary identyfikacji chaosu polegającej na wyznaczeniu największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfela optymalnego z zastosowaniem największego wykładnika Lapunowa, miary TMAI oraz portfela Markowitza.
Portfolio analysis is one of the most important techniques for investing in the capital market. Its main goal is to diversify the investment risk. In addition to the classical concept of Markowitz, researchers have developed methods which are its modifications, but they have also created new, alternative tools. An alternative approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent, the TMAI measure and the Markowitz portfolio.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 61-72
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quantification of stability in an agility drill using linear and nonlinear measures of variability
Autorzy:
Mehdizadeh, S.
Arshi, A. R.
Davids, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/306916.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
wykładnik Lapunowa
stateczność dynamiczna
odchylenie standardowe
foot placement variability
Lyapunov exponent
local dynamic stability
standard deviation
Opis:
This study implemented linear and nonlinear methods of measuring variability to determine differences in stability of two groups of skilled (n=10) and unskilled (n=10) participants performing 3m forward/backward shuttle agility drill. We also determined whether stability measures differed between the forward and backward segments of the drill. Finally, we sought to investigate whether local dynamic stability, measured using largest finite-time Lyapunov exponents, changed from distal to proximal lower extremity segments. Three-dimensional coordinates of five lower extremity markers data were recorded. Results revealed that the Lyapunov exponents were lower (P<0.05) for skilled participants at all joint markers indicative of higher levels of local dynamic stability. Additionally, stability of motion did not differ between forward and backward segments of the drill (P>0.05), signifying that almost the same control strategy was used in forward and backward directions by all participants, regardless of skill level. Furthermore, local dynamic stability increased from distal to proximal joints (P<0.05) indicating that stability of proximal segments are prioritized by the neuromuscular control system. Finally, skilled participants displayed greater foot placement standard deviation values (P<0.05), indicative of adaptation to task constraints. The results of this study provide new methods for sport scientists, coaches to characterize stability in agility drill performance.
Źródło:
Acta of Bioengineering and Biomechanics; 2014, 16, 3; 59-67
1509-409X
2450-6303
Pojawia się w:
Acta of Bioengineering and Biomechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane charakterystyki teorii chaosu
Construction of optimal portfolio based on selected characteristics of chaos theory
Autorzy:
Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324549.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
największy wykładnik Lapunowa
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
largest Lyapunov exponent
Opis:
Inwestorzy podejmując decyzje dotyczące konstrukcji portfela optymalnego, wspomagają się zazwyczaj zaawansowanymi matematycznie metodami prowadzącymi do zmniejszenia ryzyka inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują metody klasyczne, metody analizy technicznej oraz metody analizy fundamentalnej. Alternatywnym podejściem jest zastosowanie wybranych charakterystyk teorii chaosu. Celem pracy będzie próba zdywersyfikowania ryzyka portfela inwestycyjnego zbudowanego na podstawie nieklasycznej miary ryzyka jaką jest wymiar fraktalny oraz miary identyfikacji chaosu, tj. największego wykładnika Lapunowa.
Investors when making decisions about optimal portfolio construction, typically use mathematically advanced methods that lead to a reduction in investment risk. Classical methods, technical analysis methods and fundamental analysis methods deserve particular attention. An alternative approach is to use of selected characteristics of chaos theory. The aim of the study will be an attempt to diversify the risk of the investment portfolio built on the basis of the non-classical risk measure which is the fractal dimension and the measure of chaos identification, ie the largest Lyapunov exponent.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 547-561
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simple environment for developing methods of controlling chaos in spatially distributed systems
Autorzy:
Korus, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907826.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
stabilność układu
wykładnik Lapunowa
metoda Lyapunova
coupled map lattice
spatiotemporal chaos
system stability
Lyapunov exponents
net direction phase
Opis:
The paper presents a simple mathematical model called a coupled map lattice (CML). For some range of its parameters, this model generates complex, spatiotemporal behavior which seems to be chaotic. The main purpose of the paper is to provide results of stability analysis and compare them with those obtained from numerical simulation. The indirect Lyapunov method and Lyapunov exponents are used to examine the dependence on initial conditions. The net direction phase is introduced to measure the symmetry of the system state trajectory. In addition, a real system, which can be modeled by the CML, is presented. In general, this article describes basic elements of environment, which can be used for creating and examining methods of chaos controlling in systems with spatiotemporal dynamics.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2011, 21, 1; 149-159
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efficiency analysis of control algorithms in spatially distributed systems with chaotic behavior
Autorzy:
Korus, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/331175.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
controlling spatiotemporal chaos
coupled map lattice
system stability
Lyapunov exponent
net direction phase
stabilność układu
wykładnik Lapunowa
kierunek fazy
Opis:
The paper presents results of examination of control algorithms for the purpose of controlling chaos in spatially distributed systems like the coupled map lattice (CML). The mathematical definition of the CML, stability analysis as well as some basic results of numerical simulation exposing complex, spatiotemporal and chaotic behavior of the CML were already presented in another paper. The main purpose of this article is to compare the efficiency of controlling chaos by simple classical algorithms in spatially distributed systems like CMLs. This comparison is made based on qualitative and quantitative evaluation methods proposed in the previous paper such as the indirect Lyapunov method, Lyapunov exponents and the net direction phase indicator. As a summary of this paper, some conclusions which can be useful for creating a more efficient algorithm of controlling chaos in spatially distributed systems are made.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2014, 24, 4; 759-770
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów
The identification of deterministic chaos based on the number of nearest neighbors
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586042.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Chaos deterministyczny
Lokalna aproksymacja wielomianowa
Szeregi czasowe
Współczynnik DETM
Wykładnik Lapunowa
Coefficient DETM
Deterministic chaos
Largest Lyapunov exponent
Local polynomial approximation
Time series
Opis:
Narzędzia służące do identyfikacji chaosu, pozwalają zwykle na wykrycie jedynie pojedynczego atrybutu dynamiki chaotycznej, np. wrażliwości na zmianę warunków początkowych, zatem przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy danych wymaga uwzględnienia uzupełniających się metod. Celem artykułu będzie identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie lokalnej aproksymacji wielomianowej, największego wykładnika Lapunowa oraz współczynnika DETM. W badaniach wykorzystane zostaną finansowe szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia wybranych indeksów giełd światowych.
Methods of chaos identification typically allow detection of only a single attribute of the chaotic dynamics, such as e.g. a sensitivity to change of the initial conditions, therefore, to carry out a full analysis of the data requires consideration of the complementary methods. The aim of the article will be identification of chaotic dynamics in selected time series based on a local polynomial approximation, the largest Lyapunov exponent and the coefficient DETM. The test will be conducted based on the financial time series, which consist of closing prices of selected indices of stock exchanges worldwide.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 119-131
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stability of time-varying linear system
Stabilność zmiennych w czasie układów liniowych
Autorzy:
Szyda, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152932.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
zmienne w czasie układy liniowe
eksponencjalna stabilność
stabilność układów liniowych
stabilność asymptotyczna
wykładnik Lapunowa
time-varying linear systems
exponential stability
stability of linear systems
asymptotic stability
Opis:
Sufficient conditions for the exponential stability of linear time-varying systems with continuous and discrete time we consider in the paper. Stability guaranteeing upper bounds for different measures of parameter variations are derived.
W pracy poruszane są problemy stabilności układów złożonych, w których szybkość przełączania pomiędzy poszczególnymi podukładami, może prowadzić do różnych zachowań całego układu. W artykule rozważane są warunki wystarczające do eksponencjalnej stabilności, przy użyciu wykładników Bohla, dla zmiennych w czasie układów liniowych zarówno ciągłych jak i dyskretnych. Prezentowane są różne miary zapewniające stabilność oraz wyprowadzone jest górne ograniczenie na zmienność parametrów zapewniające stabilność. W rozdziałach 2. i 3. podano, znane z literatury, udowodnione już warunki stabilności dla układów ciągłych oraz dyskretnych. Przedstawione są przykłady układów, gdzie mimo stabilności [7] (niestabilności [12]) podukładów, układ wynikowy jest niestabilny (stabilny). W pracy zebrano dotychczas znane z literatury warunki [2, 11] jakościowe jak i ilościowe oraz udowodniono znane twierdzenia w nowy, odmienny sposób. Udowodniono również twierdzenie dla układów dyskretnych, które zilustrowano przykładem numerycznym w rozdziale 4. Bardzo ważne jest to, że wyprowadzony warunek stabilności dla układów dyskretnych korzysta tylko z informacji o macierzach układu (wartościach własnych, promieniu spektralnym i normie macierzy) i nie zależy od kolejności przełączania się pomiędzy podukładami.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 11, 11; 1364-1367
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O regularności ciągłych układów
On regularity of continuous systems
Autorzy:
Szyda, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156459.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
układy regularne
ciągłe liniowe układy niestacjonarne
układy o przedziałami stałych współczynnikach
wykładnik Lapunowa
regular systems
nonstationary continuous linear systems
systems with piecewise constant coefficients
Lyapunov exponent
Opis:
W pracy rozważano zagadnienia regularności ciągłego układu liniowego z niestacjonarną macierzą stanu A(t). Przedstawiono formalną definicję układów regularnych, ich własności - wpływ na stabilność czy wykładniki Lapunowa. W artykule poszukiwane były warunki, dla których liniowy układ ciągły o przedziałami stałych współczynnikach będzie układem regularnym. Jednym z warunków regularności badanych układów jest komutowanie macierzy układu oraz zapewnienie istnienia granicy średniego czasu przebywania układu w danym stanie.
In this paper there is considered the problem of regularity of continuous linear systems with a nonstationary state matrix on example of systems with piecewise constant coefficients. In Section 2 there is presented a formal definition of regular systems [3], necessities theorems and basic concepts. The properties of regular systems [4, 5] - impact on the stability and Lyapunov exponents are described in Section 3. Section 4 gives the conditions under which a continuous linear system with piecewise constant coefficients is a regular system. One of the conditions is that the state matrices should commute. The second condition is to ensure the existence of a limit of the average time of being in a given state (Fig. 1). The considerations in this paper are useful for understanding the nonstationary systems with constant coefficients. The study provided a proof under what as-sumptions and conditions a continuous linear system with piecewise constant coefficients is a regular system. The properties of regular systems: continuous dependence of the Lapunov exponents on coefficients, resistance to low noise and the fact that the Lyapunov exponents are sharp are important. These considerations can be applied to mathematical modelling and systems design.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2012, R. 58, nr 1, 1; 133-135
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies