Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów The identification of deterministic chaos based on the number of nearest neighbors
Narzędzia służące do identyfikacji chaosu, pozwalają zwykle na wykrycie
jedynie pojedynczego atrybutu dynamiki chaotycznej, np. wrażliwości na zmianę warunków
początkowych, zatem przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy danych wymaga
uwzględnienia uzupełniających się metod. Celem artykułu będzie identyfikacja
chaosu deterministycznego na podstawie lokalnej aproksymacji wielomianowej, największego
wykładnika Lapunowa oraz współczynnika DETM. W badaniach wykorzystane
zostaną finansowe szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia wybranych indeksów
giełd światowych.
Methods of chaos identification typically allow detection of only a single attribute
of the chaotic dynamics, such as e.g. a sensitivity to change of the initial conditions,
therefore, to carry out a full analysis of the data requires consideration of the complementary
methods. The aim of the article will be identification of chaotic dynamics in
selected time series based on a local polynomial approximation, the largest Lyapunov
exponent and the coefficient DETM. The test will be conducted based on the financial
time series, which consist of closing prices of selected indices of stock exchanges
worldwide.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00