Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "wariancja" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-39 z 39
    Tytuł:
    ROZKŁADY WYDATKÓW MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH W POLSCE
    EXPENDITURE DISTRIBUTIONS OF INHABITANTS OF URBAN AND RURAL AREAS IN POLAND
    Autorzy:
    Turczak, Anna
    Zwiech, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453172.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    wydatki na osobę
    rozkład
    wariancja wewnątrzgrupowa
    wariancja międzygrupowa
    Polska
    expenditure per capita
    distribution
    intragroup variance
    intergroup variance
    Polska
    Opis:
    W artykule określono stopień podobieństwa rozkładów wydatków na osobę mieszkańców miast i wsi. Podobieństwo rozkładów zmierzono za pomocą zaproponowanej statystyki (lambda), przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym miała mniejszą wartość. Przeprowadzenie procedury klasyfikacji pozwoliło na utworzenie następujących trzech grup: A – miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej, B – miasta o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 500 tys., C – obszary wiejskie. W celu wyciągnięcia wniosków końcowych przeanalizowano rozrzut wydatków między grupami A, B i C oraz wewnątrz tych grup.
    In the article the degree of similarity between expenditure per capita distributions of inhabitants of urban and rural areas was determined. The similarity of distributions was measured by the (lambda) statistic suggested and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic had. The classification procedure that was carried out resulted in forming the following three groups: A – cities with populations of 500 thousand or more, B – towns with populations not exceeding 500 thousand, C – rural areas. In order to draw the final conclusions the dispersion of expenditures between groups A, B ,C and within these groups was analysed.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 349-360
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita
    Comparison of Polish voivodships on the basis of distributions of disposable income per capita
    Autorzy:
    Turczak, Anna
    Zwiech, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/955201.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
    Tematy:
    dochód rozporządzalny na osobę
    taksonomia wrocławska
    wariancja wewnątrzgrupowa
    wariancja międzygrupowa
    disposable income per capita
    wroclaw taxonomy
    intergroup variance
    intragroup variance
    Opis:
    W artykule określono stopień podobieństwa rozkładu dochodu rozporządzalnego na osobę w poszczególnych województwach Polski. Podobieństwo rozkładu zmierzono za pomocą metryki D, przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym D miało mniejszą wartość. W wyniku przeprowadzenia procedury klasyfikacji wyodrębniono dwie grupy jednoelementowe z województwami: mazowieckim i podkarpackim, jedną grupę czteroelementową z województwami: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim oraz jedną grupę z pozostałymi dziesięcioma województwami. Dla każdej z czterech wyróżnionych klas obliczono średni dochód rozporządzalny per capita oraz ustalono wielkość rozrzutu wewnątrz grup. Następnie przeanalizowano rozrzut dochodu między grupami. W drodze zrealizowanego badania wskazano, że w strukturze wariancji obliczonej dla całej przebadanej próby tylko kilka procent stanowi wariancja międzygrupowa, a pozostałą część – czyli ponad dziewięćdziesiąt procent – średnia wariancja wewnątrzgrupowa. Pozwoliło to na sformułowanie ostatecznego wniosku, że przeciętne różnice między dochodami gospodarstw domowych znajdujących się wewnątrz zidentyfikowanych grup: A, B, C i D są dużo większe niż różnice między średnimi dochodami gospodarstw należących do różnych grup.
    In the article the degree of similarity between distributions of disposable income per capita in Polish voivodships was determined. The similarity of distributions was measured by metric D and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic D had. The classification procedure that was carried out resulted in forming two one-element groups – with the Mazovian voivodship and the Podkarpackie voivodship - one four-elements group with the Lower Silesian, Lubuskie, Opole, Silesian voivodships and one group with remaining ten voivodships. For each of the four separated classes the average disposable income per capita was calculated and the variability within groups was determined. Then the dispersion of income between groups was analysed. The study indicated that in the structure of variance calculated for the entire statistical sample examined the intergroup variance represents only a few percent, and the rest – that is, more than ninety percent – is the average intragroup variance. This allowed to formulate the final conclusion that the average differences in income between households belonging to identified groups A, B, C and D are much larger than the differences between the average values of income of households belonging to different groups.
    Źródło:
    Optimum. Economic Studies; 2016, 3(81); 131-147
    1506-7637
    Pojawia się w:
    Optimum. Economic Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych
    The methods of estimating the parameters of bilinear models
    Autorzy:
    Górka, Joanna
    Pietrzak, Bernard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453619.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    model dwuliniowy
    model GARCH
    warunkowa wartość oczekiwana
    warunkowa wariancja
    Opis:
    W artykule przedstawiony zostanie model dwuliniowy, jego budowa, własności oraz metody estymacji. Zaprezentowana zostanie również możliwość opisu modelu dwuliniowego za pomocą modelu przestrzeni stanu. Praktyczne zastosowanie modelu dwuliniowego w połączeniu z modelem GARCH pozwala na jednoczesny opis dwóch własności szeregów finansowych, warunkowej wartości oczekiwanej oraz warunkowej wariancji. Model ten wykorzystano w empirycznej analizie indeksów giełdowych, gdzie dokonano próby opisu logarytmicznych stóp zwrotu. Otrzymane wyniki pozwoliły na porównanie modelu ze strukturą dwuliniową AR( p) −BL(P,Q) −GARCH (r, z) z modem AR( p) −GARCH (r, z) .
    In the paper we present stochastic process which is called bilinear process, the structure of the process and its properties. Then we present the representation of the state space for the bilinear model. Finally, we show the methods of estimating the parameters of bilinear models and some empirical examples as well.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 139-147
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Allan variance in gyroscopic sensor noise analysis
    Autorzy:
    Kotas, R.
    Kamiński, M.
    Marciniak, P.
    Sakowicz, B.
    Napieralski, A.
    Kurzych, A.
    Krajewski, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/397740.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
    Tematy:
    Allan variance
    gyroscope
    accelerometer
    MEMS
    wariancja Allana
    żyroskop
    akcelerometr
    Opis:
    The paper presents the investigation of gyroscopic sensor noise properties used in the construction of body position detection device for posturographic testing. The first part shows the sources of noise in gyro sensors and their measurement methods. In the second part of the paper, the authors describe their own research on the efficiency of the calculation of the Allan variance (one of the popular noise evaluation methods) and the wrong concept of calculations acceleration. The article concludes with an explanation of the reasons for the lack of theoretical research and the results of practical measurements of the sensors used in the project.
    Źródło:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2017, 8, 1; 10-15
    2080-8755
    2353-9607
    Pojawia się w:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sprzętowa implementacja reprezentacji "wartość średnia-wariancja"
    Hardware implementation of representation of value mean-variance
    Autorzy:
    Nermend, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/155582.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    wartość średnia-wariancja
    przeciążenie operatorów
    value mean-variance
    overriding operators
    Opis:
    W artykule przedstawiono reprezentację "wartość średnia-wariancja". Pokazano przykładowy sposób wyprowadzania formuł w zwykłych systemach liczbowych ze wzorów zapisanych w reprezentacji wartość średnia-wariancja oraz porównano dwa sposoby implementacji sprzętowej omawianej reprezentacji.
    In this paper the representation of mean-variance has been presented. Exemplary way of bringing out formulas in common numerical systems from expressions of representation of value mean-variance has been demonstrated. Two ways of hardware implementation of representation of value mean-variance have been compared.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 7, 7; 126-127
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
    Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
    Autorzy:
    Fałdziński, Marcin
    Pietrzak, Michał Bernard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1364901.pdf
    Data publikacji:
    2015-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DCC-GARCH model
    interdependence
    conditional variance
    model DCC-GARCH
    współzależności
    warunkowa wariancja
    Opis:
    The article seeks to investigate the issue of interdependence that during crisis periods in the capital markets is of particular importance due to the likelihood of causing a crisis in the real economy. The research objective of the article is to identify this interdependence in volatility. Therefore, first we propose our own modification of the DCC-GARCH model which is so designed as to test for interdependence in conditional variance. Then, the DCC-GARCH-In model was used to study interdependence in volatility of selected stock market indices. The results of the research confirmed the presence of interdependence among the selected markets.
    W artykule podjęto zagadnienie współzależności między rynkami, które w sytuacjach kryzysowych na rynkach kapitałowych nabiera szczególnego znaczenia, ze względu na możliwość spowodowania kryzysu w sferze realnej. Celem proponowanego artykułu jest identyfikacja współzależności w zakresie zmienności. W związku z tym, zaprezentowano najpierw autorską modyfikację modelu DCC-GARCH, w którego konstrukcji uwzględniono wpływ zmienności ze strony innych rynków. Zaproponowana specyfikacja modelu DCC-GARCH-In pozwala na badanie współzależności między zmiennymi w zakresie wariancji warunkowej. Następnie model DCC-GARCH-In zastosowany został do badania współzależności w zakresie zmienności dla wybranych indeksów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na potwierdzenie występowania wzajemnego oddziaływania między wybranymi rynkami w zakresie zmienności.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 4; 397-413
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję
    The Distributions of the Rates of Return on Fixed Target Semi-Variance Portfolios
    Autorzy:
    Rutkowska-Ziarko, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905237.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    portfel efektywny
    ryzyko
    stopa zwrotu
    wariancja
    semiwariancja
    semiwariancja od założonej stopy zwrotu
    Opis:
    The distributions of the rates of return on the fixed target portfolios and classic Markowitz’s ones are compared on example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The data used in the analysis refer to the period from 1.01.19% to 28.02.2001. The basic parameters o f returns distribution are calculated. The returns on portfolios are non-normally distributed. The analysis of empirical results suggests that, for the Warsaw Stock Exchange, fixed target semi-variance is a more appropriate risk measure than variance.
    Porównano rozkłady stóp zwrotu portfeli zbudowanych w oparciu o klasyczny model Markowitza z portfelami efektywnymi minimalizującymi semiwariancję od założonej stopy zwrotu. Przeanalizowano podstawowe charakterystyki rozkładu stóp zwrotu oraz zbadano ich zgodność z rozkładem normalnym. Badania objęły wszystkie spółki (56), które w całym okresie od 01.01.1996 r. do 28.02.2001 r. były notowane na WGPW. Żaden z badanych portfeli nie charakteryzuje sie normalnym rozkładem stóp zwrotu. Dla portfeli minimalizujących semiwariancję od założonej stopy zwrotu, odstępstwo od rozkładu normalnego jest wyraźniejsze niż dla portfeli zbudowanych zgodnie z klasycznym modelem Markowitza. Oznacza to, że dla polskiego rynku akcji właściwsze jest budowanie portfeli z wykorzystaniem semiwariancji od założonej stopy zwrotu niż wariancji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie jakości radiometrycznej zdjęć lotniczych wykonanych kamerą analogową i cyfrową
    Comparison of radiometric quality of images taken with analogue and digital cameras
    Autorzy:
    Pyka, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/130750.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Geodetów Polskich
    Tematy:
    szum
    falka
    dekompozycja obrazu
    jakość radiometryczna
    wariancja
    noise
    wavelets transform
    decomposition
    radiometric quality
    variance
    Opis:
    Dla potrzeb badań zebrano materiał składający się z par zdjęć zarejestrowanych kamerą analogową (LMK1000) i cyfrową (DMC). Było to zdjęcia wyselekcjonowane z wykonanych uprzednio prac fotolotniczych, przy czym materiał dobierano tak, aby w miarę możliwości porównywać zdjęcia wykonane w podobnym okresie wegetacyjnym i posiadające zbliżoną rozdzielczość geometryczną. Na zdjęciach wybierano fragmenty o jednolitym użytkowaniu terenu, np. budynki, parkingi, pola, lasy. W ten sposób zgromadzono materiał badawczy liczący 25 par obrazów o rozmiarach 1024 x 1024 pikseli. Jako metodę badań jakości radiometrycznej obrazów wybrano analizę ich transformat falkowych. Na podstawie analizy równania zachowania wariancji względnej stwierdzono następujące prawidłowości: (1) w obrazach z kamery cyfrowej względna wariancja detali sukcesywnie rośnie wraz ze wzrostem poziomu dekompozycji, (2) w obrazach z kamery analogowej względna wariancja maleje pomiędzy 1. i 2. poziomem rozdzielczości a potem powoli rośnie lub jest stabilna. Sukcesywny wzrost wariancji detali, obserwowany dla obrazów z kamery cyfrowej, świadczy o bardzo niskim poziomie szumów przypadkowych. Z kolei niestabilne zmiany wariancji dla obrazów z kamery analogowej dowodzą wysokiej zawartości szumów.
    A set of aerial images taken by two cameras, analogue (LMK 1000) and digital photogrammetric (DMC), was used to compare radiometric quality of images obtained. Pairs consisting of analogue and digital images showing corresponding fragments of identical contents were selected for comparisons. As far as possible, fragments showing homogenous land use, e.g. buildings, parking lots, fields, forests, were selected, which made it possible to observe how the land use affected the wavelet transform. A total of 25 and 9 fragments of medium- and small-scale images, respectively were subjected to comparisons. The fragments selected were 1024 * 1024 pixels in size. The wavelet transformation was chosen as a method with which to compare radiometric image quality. Analysis of the equation for relative image variance preservation allowed to reveal the following patterns: (1) the relative variance of details in digital camera images was found to increase with the decomposition level, (2) the relative variance in analogue camera images was observed to decrease between the first and the second decomposition level. In all the cases examined, the digital camera produced better parameters of noise evaluation. The DMC images contained several times less random noise than those taken with the analogue camera. The study confirmed that it was possible to define the noise content indicators by analysing the wavelet detail coefficients.
    Źródło:
    Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2008, 18b; 537-545
    2083-2214
    2391-9477
    Pojawia się w:
    Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wyznaczanie okresu sygnałów dyskretnych na podstawie wartości średniej
    Pitch detection of discrete signals based on the mean value
    Autorzy:
    Siwoń, C.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/153318.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    wyznaczanie okresu
    wartość średnia
    wariancja
    prędkość obrotowa
    pitch detection
    period measurement
    mean value
    variance
    Opis:
    Wyznaczanie okresu sygnału dyskretnego jest stosowane w wielu dziedzinach takich jak wibroakustyka, akustyka czy analiza mowy. Stosunkowo rzadko spotyka się zastosowanie tych metod w technice pomiarowej czy elektrotechnice, zapewne ze względu na istniejące i w pełni sprawdzone metody. W artykule przedstawiono propozycję nowej metody bazującej na wartości średniej sygnału okresowego. Zamieszczono również przykładowe wykorzystanie metody do pomiaru prędkości obrotowej silnika na podstawie przebiegu napięcia zasilającego.
    Pitch detection is widely used in many domains such as vibroacoustic, speech analysis [1, 3, 4, 5]. This paper describes a new method for pitch detection based on the period mean value. The presented algorithm uses a given number of integrators (Fig. 1) integrating a shifted signal. The output values of the integrators are proportional to the signal mean value if these values are equal to each other. In this case the period is equal to the integration window size. The variance was used in order to detect "equality" of the output values of the integrators. The variance waveform is presented in logarithmic scale to enlarge the range of low values. The first derivative of the logarithmic variance signal was determined. The zero-crossing points (Fig. 3), in which the derivate crosses the x-axis going from negative to positive, correspond to the minima of the variance signal. The location of the first zero-crossing point, which satisfies the conditions presented in Section 5, determines estimation of the period and pitch. An example of application (measurement for rotation speed) of the proposed method to measurements of rotation speed is given.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 12, 12; 1406-1408
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Problemy przetwarzania sygnału fotometrycznego na elektryczny w matrycach CCD
    Problem of the photoelectric-to-electrical signal transformation in the ccd-matrix
    Autorzy:
    Rafałowski, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/159978.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
    Tematy:
    wzmocnienie matrycy CCD
    wariancja
    czułość powierzchniowa
    nierównomierność czułości powierzchniowej
    kalibracja
    niejednorodność odpowiedzi optycznej
    PRNU
    Opis:
    Wzmocnienie kamery CCD jest to przekształcenie pomiędzy liczbą elektronów ("e^-") zarejestrowanych przez element CCD oraz liczbą jednostek numerycznych zawartych w obrazie z matrycy. Znajomość tego przekształcenia jest użyteczna dla oceny jakości kamery CCD .W artykule przedstawiono zależności matematyczne do obliczania wzmocnienia, oraz sugestie nt. jego dokładnego pomiaru. Przedstawiono tzw. prostą metodę wyznaczania wzmocnienia jako przykład nadmiernego uproszczenia problemu - z nieprostoliniową relacją ze względu na występowanie efektów nierównomierności czułości powierzchniowej układu kamery z obiektywem i matrycą. Następnie opisano dwie dokładne metody pomiarowe, korygujące skutki wpływu tych efektów na relację sygnał - wariancja dla uzyskania pożądanej, liniowej charakterystyki, co pozwala na dokładne określenie wzmocnienia.
    Amplification of the CCD camera is defined as the conversion between the photon quantity ("e^-") registered by the CCD element and the quantity of digital units ("digital counts"), included in the image from the CCD-matrix. The knowledge of the precise value of this conversion factor is useful to valuation of the CCD quality. In this article the mathematical relationships for amplification factor calculation as well as suggestion for its precise measurement technique of it are presented. The simple method is presented as an example of superfluous problem simplification - with nonlinear relation caused by unevenness of surface sensitivity of the camera system composed as the optical system and CCD detector. Consequently two precise measurement method are described, correcting the influence of this negative effects on the signal-variance relation, effecting with the linear characteristic resulting by accurate determination of the amplification of the system.
    Źródło:
    Prace Instytutu Elektrotechniki; 2006, 228; 9-30
    0032-6216
    Pojawia się w:
    Prace Instytutu Elektrotechniki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wartości resztowe w procesie regresji
    Residuum values in the regress process
    Autorzy:
    Ampuła, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/235477.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
    Tematy:
    wartość resztowa
    normalność
    wariancja
    autokorelacja
    obserwacja odstająca
    residuum value
    normality
    variance
    autocorrelation
    coming off observation
    Opis:
    W artykule autor we wstępie argumentuje potrzebę przeprowadzenia weryfikacji opracowanego modelu regresji za pomocą analizy wartości resztowych. Na początku scharakteryzowano założenia analizy reszt, zwracając uwagę na własności tych reszt czyli: normalność, stałość wariancji i brak autokorelacji. Do analizy wzięto wyniki badań zapalników artyleryjskich typu MD-7. Scharakteryzowano własność wartości resztowych, która głosi, że reszty modelu mają rozkład normalny. Następnie omówiono sposób wyznaczania autokorelacji wartości resztowych, uwzględniając test Durbina-Watsona, który służy do weryfikacji współczynnika autokorelacji. Ze względu na obszerność artykułu nie analizowano metody mnożników Lagrange'a. Omówiono własność stałości wariancji wartości resztowych, czyli założenie homoscedastyczności składnika losowego. W tym celu przedstawiono wykresy rozrzutu reszt względem wartości przewidywanych. Zaprezentowano sposób określania obserwacji nietypowych w analizie procesu regresji. Przedstawiono graficzną postać interpretacji obserwacji odstających za pomocą wykresu rozrzutu reszt względem reszt usuniętych. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe wnioski dotyczące wartości resztowych w procesie regresji.
    In the introduction of the article the author presents the need of verifying a developed regress model by using the analysis of residuum values. On the beginning the presumptions of the residuum analysis are characterized, paying the attention to properties of these residuum i.e.: normality, constancy of variance and lack of autocorrelation. Tests results of artillery fuses type MD-7 were taken to analysis. A property of residuum values showing that residuum of a model have a normal distribution was characterized. Then a way of determining the autocorrelation of residuum values was described, taking into account Durbin-Watson's test, which is used to verify the autocorrelation coefficient. Due to the extensiveness of the article, the method of Lagrange multipliers is not analyzed. A property of variance residuum values constancy i.e. presumption on homoscedasticity of random component is described. The residuum scatter diagrams in relation to forecast values are presented to prove it. A way defining atypical observations in the analysis of regress process was outlined. A graphic figure of interpretation for atypical observations by using residuum scatter diagram in relation to deleted residuum is discussed. Concise conclusions relating to the residuum values in the regress process are presented at the end of the article.
    Źródło:
    Problemy Techniki Uzbrojenia; 2015, 44, 133; 81-102
    1230-3801
    Pojawia się w:
    Problemy Techniki Uzbrojenia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kriging – od górniczej praktyki poprzez teorię do zastosowań środowiskowych
    Kriging – from mining practice through theory to environmental applications
    Autorzy:
    Zawadzki, Jarosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1841039.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    STE GROUP
    Tematy:
    geostatystyka
    kriging
    wariancja krigingu
    sieci pomiarowe
    górnictwo
    środowisko
    geostatistics
    kriging variance
    measurements networks
    mining
    environment
    Opis:
    W artykule w przystępny sposób przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodą krigingu zwyczajnego, szeroko wykorzystywaną do estymacji zasobów górniczych. W szczególności opisano te jej właściwości, które choć zazwyczaj mniej znane to decydują o przydatności tej metody i umożliwiają kontrolę dokładności uzyskanych wyników. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniom roli wariancji krigingu, będącej miarą dokładności wyników otrzymanych za pomocą metody krigingu, oraz możliwości jej zastosowania do planowania sieci pomiarowych.
    The article presents, in an approachable way, selected issues related to the method of the ordinary kriging, which is widely used for the estimation of mining resources. In particular, such properties of the ordinary kriging were described, which are usually less known but determine its usefulness and accuracy. Particular attention was paid to the role of kriging variance, which is a measure of the accuracy of results obtained using the ordinary kriging. The possibility of using the kriging variance for planning measurement networks was also discussed.
    Źródło:
    Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; 2020, 9, 2; 182-193
    2391-9361
    Pojawia się w:
    Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w wybranych okresach
    An analysis of variance of vessel speed on the Pomeranian Bay
    Autorzy:
    Kasyk, L.
    Bugajski, G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/316096.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
    Tematy:
    Zatoka Pomorska
    prędkość statków
    analiza wariancji
    wariancja
    Pomeranian Bay
    vessel speed
    analysis of variance
    variance
    Opis:
    W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności rozkładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test Lavene’a.
    In this paper one-factor, fixed-effects completely randomized design of analysis of variance for vessel speed on the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on the equality of the vessel speed means in nine weeks in January and February 2017 has been verified. To verify normality of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-Darling have been used. To assess the equality of variances Levene’s test has been used.
    Źródło:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2017, 18, 12; 946-949, CD
    1509-5878
    2450-7725
    Pojawia się w:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Precious metals roles in investment portfolio – a comparative analysis from the perspective of selected European countries
    Rola metali szlachetnych w portfelu inwestycyjnym − analiza porównawcza z perspektywy wybranych państw europejskich
    Autorzy:
    Walczak-Gańko, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591720.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Beta coefficient
    Conditional variance
    Precious metals
    Safe haven
    Metale szlachetne
    Safe heaven
    Warunkowa wariancja
    Współczynnik beta
    Opis:
    The paper presents conclusions from the research concerned with the effectiveness and roles of precious metals in investment portfolios from the point of view of Austrian, Slovakian and Slovenian investors. The ATX, SAX and SBITOP indices were used to represent the market. The analyses cover the years 2007-2013 taking into account different performance of stock exchange indices at that time. The precious metals to be examined were gold, silver, platinum and palladium. In most of the periods under discussion, characterized by differentiated stock exchange performance of the three markets, precious metals featured beta coefficient at a low positive or even negative level. This further indicates that there is a low interdependency of their rates of return with the main exchange indices, and consequently these assets may be considered as alternative investments. However, attention should be paid to the fact that each of these metals is characterized by different investment characteristics such as return rate or risk.
    W artykule przedstawiono wnioski z badań dotyczących potencjalnych korzyści i ryzyka wprowadzenia do portfela inwestycyjnego walorów odzwierciedlających zmiany cen metali szlachetnych z punktu widzenia inwestora austriackiego, słowackiego oraz słoweńskiego. Za reprezentację rynku posłużyły indeksy ATX, SAX, oraz SBITOP. Rozważania dotyczą lat 2007-2013 i uwzględniają odmienne zachowanie indeksów giełdowych w tym czasie. Pod uwagę wzięto cztery metale szlachetne: złoto, srebro, platynę i pallad. W większości rozpatrywanych okresów, które charakteryzowało odmienne zachowanie indeksu giełdowego na trzech omawianych rynkach, metale szlachetne cechowały się współczynnikiem beta na niskim dodatnim lub nawet ujemnym poziomie, co wskazuje na niewysoką współzależność ich stóp zwrotu z głównymi indeksami giełdowymi, a co za tym idzie − umożliwia rozpatrywanie tych aktywów jako inwestycji alternatywnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że każdy z tych metali charakteryzuje się innymi własnościami inwestycyjnymi, takimi jak stopa zwrotu czy ryzyko.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 188-200
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja uogólnionej wariancji wybranych rozkładów wielowymiarowych
    Estimation of Generalized Variance of Chosen Multivariate Distribution
    Autorzy:
    Witaszczyk, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827196.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    uogólniona wariancja
    wektor losowy
    macierz kowariancji
    wyznacznik losowy
    generalized variance
    random vector
    covariance matrix
    random determinant
    Opis:
    Uogólniona wariancja, czyli wyznacznik macierzy kowariancji jest skalarną miarą rozrzutu rozkładów wielowymiarowych. Dokładny rozkład uogólnionej wariancji znany jest tylko dla wektorów losowych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Dla wektorów losowych o dużych wymiarach przyjmuje on skomplikowaną postać, co stanowi utrudnienie w zastosowaniach praktycznych. W pracy przedstawiono tzw. G-estymator logarytmu uogólnionej wariancji otrzymany na podstawie twierdzeń granicznych dla wyznaczników losowych i jego własności na przykładach symulacyjnych dla kilku wybranych rozkładów wielowymiarowych.
    Generalized variance i.e. the determinant of the covariance matrix is a scalar measure of multivariate distribution dispersion. The exact distribution of the generalized variance is known only for multivariate normal vectors. For random vectors in high dimensional spaces it has a complicated formula very troublesome to apply. An estimator of the logarithm of generalized variance derived with the help of limit theorems for random determinants was presented as well as its properties in examples of chosen simulation multivariate distributions.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 135-153
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Numeryczne określanie parametrów efektywnych transportu na podstawie cyfrowych obrazów mikrostruktury
    Numerical determination of effective transport properties on the basis of microstructure digital images
    Autorzy:
    Różański, A.
    Łydżba, D.
    Sobótka, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/349304.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    parametry efektywne
    lokalny udział frakcyjny
    prawdopodobieństwo dwupunktowe
    wariancja
    effective properties
    local volume fraction
    two-point probability
    variance
    Opis:
    W pracy przedstawia się numeryczną procedurę określania parametrów efektywnych transportu na podstawie cyfrowych obrazów mikrostruktur losowych. Pokazano, że wartości parametrów efektywnych można estymować jako wartości uśrednione po odpowiedniej liczbie próbek (losowych realizacji) pobranych z obszaru obrazu cyfrowego. Formułuje się warunek określający minimalny wymiar próbki, bazujący na pojęciu wariancji lokalnego udziału frakcyjnego. Wykazano, iż wariancja ta może być określana na podstawie znajomości funkcji prawdopodobieństwa dwupunktowego. Weryfikację warunku reprezentatywności przeprowadzono dla dwóch obrazów cyfrowych mikrostruktur losowych.
    In this work computationally efficient method of effective transport properties determination is proposed. The methodology is applied to digital images of random microstructures. It is shown that effective properties can be evaluated as mean values averaged over sufficient number of samples. The sample is assumed to be a finite-sized region which is a part of digital image. The condition regarding sample size, based on the variance of local volume fraction, is proposed. The variance is shown to be calculated on the basis of two-point probability function. Sample size criterion is verified for two different digital images of random microstructures.
    Źródło:
    Górnictwo i Geoinżynieria; 2010, 34, 2; 537-552
    1732-6702
    Pojawia się w:
    Górnictwo i Geoinżynieria
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena wariancji wyniku cyfrowej filtracji uśredniającej
    Variance evaluation of the result of averaging digital filtration
    Autorzy:
    Domańska, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/154915.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    ruchoma średnia
    uśrednianie koherentne
    wariancja średniej
    skorelowane dane
    moving average
    cumulating average
    variance of average
    correlated data
    Opis:
    Artykuł dotyczy cyfrowego uśredniania metodą ruchomej średniej oraz metodą z kumulacją, stosowanego w celu eliminacji lub redukcji losowego składnika stanowiącego zakłócenie wielkości deterministycznej. Podano zależność określającą wariancję wyniku uśredniania każdą z metod, co umożliwia ocenę jego niepewności. Odmienna specyfika metod przekłada się na odmienną postać zależności określającej wariancję i odmienne warunki, przy których można osiągać ekstremalny zysk z uśredniania.
    The paper concerns digital averaging performed with the use of the moving average method and the cumulative method. This type of averaging is applied in order to eliminate or reduce the random component, being a disturbance of the deterministic quantity. Moreover, the paper presents the dependence determining the variance of the averaging result with the use of each of these methods, which makes it possible to estimate the uncertainty of the result. A different character of each of the methods implies a different form of the dependence determining the variance as well as different conditions with which an extreme profit can be achieved on the averaging. MAV and CAV are digital averaging algorithms of the value of dependent from the time (signals). The algorithm MAV is fitted for averaging of aperiodic and periodic signals. The algorithm CAV is fitted for averaging of periodic signals or repeatable signals at multiples to their gaining. The filtration MAV influences reductively on the variance of the noise and on the variance of the primary signal, however CAV reduces only the variance of the noise, not changing the variance of the primary signal. The use of the filtration MAV and CAV promotes better repeatability of results, if are estimated from samples of the average signal. Both algorithms are realizations of digital filters of the type FIR. In the case MAV this is the single low-pass filter. In the case CAV this is "the group" of simultaneously working low-pass filters - every in length equal of numerous of the collection of the repetition and filters is as many as of samples counts the single repetition. Fundamental difference between MAV and CAV consists in the manner of the choice of the collection of samples (undergo averaging) for the purpose of the determination of the single value of the average signal. In MAV this are adjacent samples from the single registration of the signal. In CAV this are the cophasal samples, every from other repetition. In the case of the averaging filtration of signals periodic or repeatable is more effective the algorithm CAV. However it is more time-consuming than the algorithm MAV.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 9, 9; 750-753
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Propagacja wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów modelowych
    Laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected models objects
    Autorzy:
    Klemm, K
    Pieszyński, K
    Rożniakowski, K
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/362579.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm
    Tematy:
    ślad aerodynamiczny
    wiązka światła lasera
    rozkład Gaussa
    mediana
    wariancja
    aerodynamic wake
    laser beam
    Gaussian distribution
    median
    variance
    Opis:
    W pracy przedstawiono wyniki badań propagacji wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów. Zaobserwowano zależność między parametrami wiązki światła a kształtem modelowych obiektów. Do analizy wybrano rozkład amplitud natężenia światła, który przybliżono rozkładem gaussowskim. Parametry tego rozkładu mogą być przydatne do oszacowania wybranych parametrów śladu aerodynamicznego.
    The work presents some experimental examinations of the laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected objects (obstacles). Large differences between laser light intensity for used objects were observed. Gaussian distribution (median, variance) for the light intensity was analyzed.
    Źródło:
    Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce; 2011, T. 6, nr 3, 3; 31-36
    1734-4891
    Pojawia się w:
    Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Meandry modelowania złóż – na podstawie doświadczeń i obserwacji
    Meanders of deposits modeling - based on experience and observation
    Autorzy:
    Naworyta, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/169485.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
    Tematy:
    modelowanie złóż
    wariogram
    autokorelacja
    trend
    wariancja lokalna
    mapy izoliniowe
    modelling of deposits
    variogram
    autocorrelation
    nugget effect
    contour maps
    Opis:
    W artykule przedstawiono subiektywny wybór problemów związanych z procesem modelowania złóż. Omówiono istotę modelowania oraz cechy informacji geologicznej wykorzystywanej w tym procesie. Na podstawie kilku wariogramów empirycznych wskazano znaczenie identyfikacji istnienia autokorelacji parametrów złożowych i jej zasięgu dla tworzenia map izoliniowych. Przedstawiono interpretację wariancji lokalnej i jej wpływ na dokładność modelu wykonanego metodą krigingu. Poddano pod dyskusję sens tworzenia modeli trójwymiarowych dla niektórych rodzajów złóż. Zwrócono uwagę na nadmierne zaufanie użytkowników do programów komputerowych i nieumiejętność właściwego wykorzystania pełnego potencjału nowoczesnych metod modelowania.
    The article presents a subjective selection of problems associated with the process of modeling the deposits. It discusses the essence of modeling and features of geological information used in this process. Based on several empirical variograms, the significance of identifying the existence of autocorrelation of deposit parameters and the autocorrelation range for the creating of contour maps was indicated. The interpretation of local variance and its impact on the accuracy of the kriging model were presented. The meaning of creating three-dimensional models for some types of deposits was discussed. Attention has been paid to excessive trust in computer programs among users and the inability to properly utilize the full potential of modern modeling methods.
    Źródło:
    Górnictwo Odkrywkowe; 2017, 58, 4; 4-9
    0043-2075
    Pojawia się w:
    Górnictwo Odkrywkowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: Expected Cost and Risk Minimization
    Autorzy:
    Anholcer, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578594.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Variance of the cost
    Equalization method
    Expected cost
    Stochastic methods
    Metoda stochastyczna
    Spodziewany koszt
    Wariancja kosztów
    Metoda wyrównania
    Opis:
    In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where one goal is the minimization of the expected total cost, and the second one is the minimization of the risk. We present a model and a solution method for this problem.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 5-19
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych
    Point estimation of the mean value digital estimator of random signals
    Autorzy:
    Sienkowski, S.
    Kawecka, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/154292.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    cyfrowy estymator wartości średniej
    wartość oczekiwana
    obciążenie
    wariancja estymatora
    mean value digital estimator
    expected value
    bias
    estimator's ariance
    Opis:
    Artykuł przedstawia problematykę obliczania wartości oczekiwanej, obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych. W rzeczywistych sytuacjach pomiarowych estymacja obciążenia i wariancji, wymaga najczęściej wielokrotnego powtarzania eksperymentu pomiarowego. Nie są przy tym sformułowane kryteria dotyczące dokładności prowadzonych oszacowań. Zaprezentowane w pracy wzory omijają problem niejednoznaczności oszacowań i umożliwiają, na podstawie momentów, obliczenie obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów.
    In the paper there is discussed a problem of estimation of the expected value, bias and variance of the mean value digital estimator of random signals. In real measurement tasks the estimation of the variance and bias values requires numerous repetitions of measurement experiments. Moreover, there are no clear criteria of the estimation accuracy. The equations formulated in this paper allow avoiding the problem of the estimation uncertainty and calculating the bias and variance of the digital estimator of the mean value signals basing on the so called moments. The paper is divided into 4 sections. Section 1 contains a short introduction to the issues of this paper. In Section 2 there is given a definition of the digital estimator of the mean value signal. The estimator's expected value is calculated - Eq. (2). On the basis of Eq. (2), the bias caused by quantization is given by Eq. (4). The variance is described by Eq. (7), while the mean square error by Eq. (8). It allows evaluating the consistency estimator. The variance of the mean value Eq. (13) is determined basing on the Widrow theory of quantization Eq. (10-12). In the next section there is presented an example of determining the bias - Eq. (17) and variance Eq. (20) of the mean value digital estimator of a Gaussian signal. The characteristic function of the Gaussian signal is given by Eq. (15). Table 1 presents the result of calculating the mean value variance for varying signal amplitude and increasing A/D resolution. Section 4 summarizes the investigations and presents some concluding remarks. There are discussed applications of the obtained expressions to evaluation of the measurement result uncertainty of the most important signal parameters.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 441-443
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Propagacja wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów
    Laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected objects
    Autorzy:
    Klemm, K
    Pieszyński, K
    Rożniakowski, K
    Wołowski, T
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/362904.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm
    Tematy:
    ślad aerodynamiczny
    wiązka światła lasera
    rozkład Gaussa
    mediana
    wariancja
    aerodynamic wake
    laser light beam
    Gauss distribution
    median
    variance
    Opis:
    W pracy przedstawiono wyniki badań propagacji wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów. Zaobserwowano zależność między parametrami wiązki światła a kształtem modelowych obiektów. Do analizy wybrano rozkład amplitud natężenia światła, który przybliżono rozkładem gaussowskim. Parametry tego rozkładu mogą być przydatne do oszacowania wybranych parametrów śladu aerodynamicznego.
    The work presents some experimental examinations of the laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected objects (obstacles). Large differences between laser light intensity for used objects were observed. Gaussian distribution (median, variance) for the light intensity was analyzed. In our opinion these parameters are useful for estimation of the aerodynamic wakes.
    Źródło:
    Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce; 2010, T. 5, nr 4, 4; 9-13
    1734-4891
    Pojawia się w:
    Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical analysis of rail electromagnetic testing signals
    Analiza statystyczna sygnałów defektoskopii szyn torów kolejowych
    Autorzy:
    Javorskij, I.
    Isayev, I.
    Nichoga, V.
    Trokhym, G.
    Grudziński, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/328766.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
    Tematy:
    defektoskopia szyn kolejowych
    okresowo skorelowane procesy losowe
    gęstość widmowa
    wariancja
    rail testing
    periodically correlated random processes
    spectral density
    Opis:
    The statistical approach to the rail testing tasks is preserved. The rail testing signals are ob-tained using the magneto-dynamical selecting method on the Lviv railway track section (Ukraine). The stationary frequency ranges for signals from typical non-faulted and faulted rails are investigated. The frequency range corresponding to defects image display is established. The basis of periodically correlated random processes (PCRP) and the scope of tasks which appear in rail testing using the PCRP methods analysis are stated. The complex of defect rail signals non-stationary correlation analysis is carried out. The possibilities of using the PCRP methods for separating the defect useful signal and localizing the defects on the early stage of their growth are shown.
    W pracy podano podejście statystyczne do problemu defektoskopii szyn torów kolejowych. Sygnały testowe otrzymane za pomocą metody magnetodynamicznej selekcji na odcinkach kolei Lwowskiej. Zbadano zakres częstotliwości sygnałów szyn z defektami i bez defektów w przybli-żeniu stacjonarnym. Omówiono zasady stosowania teorii okresowo skorelowanych procesów lo-sowych (OSPL) przy defektoskopii szyn kolejowych. Przeanalizowano wyniki niestacjonarnej analizy korelacyjnej sygnałów torów bez defektów. Wskazano możliwości stosowania metod statystyki OSPL dla wyodrębnienia sygnału użytecznego przy lokalizacji defektów torów we wczesnym stadium ich powstania.
    Źródło:
    Diagnostyka; 2004, 30, T. 1; 217-220
    1641-6414
    2449-5220
    Pojawia się w:
    Diagnostyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wariancji Allana do badania zmienności rytmu serca
    Application of Allan variance to research of heart rate variability
    Autorzy:
    Bołtrukiewicz, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/156038.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    zmienność rytmu serca
    wariancja Allana
    częstotliwość zatokowego rytmu serca
    heart rate variability
    modified Allan variance
    frequency of heart rhythm
    Opis:
    Zmienność rytmu serca jest powszechnie występującym zjawiskiem fizjologicznym. Do jego parametryzacji wykorzystuje się typowe wielkości statystyczne, do których należy wartość średnia i odchylenie standardowe. W pracy zaproponowano wykorzystanie do jej oceny wariancji Allana, która jest użyteczna w ocenie jakości oscylatorów elektronicznych. Zaprezentowano adaptację metody obliczeniowej wariancji Allana, którą dostosowano do specyfiki badanego sygnału oraz wyniki uzyskane dla trzech 10-minutowych przebiegów akcji serca.
    The heart rate variability - HRV, is a general physiological phenomenon. The analysis of HRV is a simple and noninvasive clinical examination of heart and autonomic nervous system. In the time domain the periods of electrocardiographic signal (ECG) or photoplethysmographic signal (PPG) are detected. Next, typical statistical parameters such as e.g. the average value, the standard deviation of these periods are calculated. The Allan variance is a recommended measure of instability of oscillators. The human heart is an oscillator too, so the Allan variance has been proposed to evaluate its rhythm variability. The procedure of calculation of the Allan variance has been modified, because the fundamental frequency of the heart rhythm is unknown. This modification is described by Eqs. 1 - 5, and shown in Fig. 1. In the experiments the PPG signal has been used. The histograms of the heart rhythm periods are presented in Fig. 2. The obtained values of the heart rhythm Allan variance are shown in Fig. 3. The obtained results enable identification of the kind of a noise component occurring in the heart rhythm.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 12, 12; 1486-1488
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing of the Prediction Unbiasedness on the Basis of Janus Quotient
    O testowaniu nieobciążoności predykcji na podstawie współczynnika Janusowego
    Autorzy:
    Wywiał, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1808297.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    test statistic
    prediction error
    unbiasednees
    Janus quotient
    quadratic form of normally distributed vector
    approximation of distribution function
    residual variance
    prediction variance
    Test statystyczny
    błąd predykcji
    nieobciążoność
    współczynnik Janusowy
    forma
    kwadratowa wektora o rozkładzie normalnym
    aproksymacja funkcji dystrybuanty
    wariancja resztowa
    wariancja predykcji
    Opis:
    The problem of choosing the appropriate predictor is being considered. Generally, in this paper the analysis is focused on the problem of unbiasedness of the predictors. Several tests attempting to verify the unbiasedness of three predictors of the linear trend are proposed. They are based on some modifications of the well-known Janus quotient being a ratio of the variance of prediction errors and the residual variance. In general each of the considered test statistic can be represented as the ratio of two quadratic forms of normal vectors. These two quadratic forms can be dependent, so its distribution function has to be approximated. An example of testing hypothesis on unbiasedness is presented. The obtained results can be generalized in the case of prediction on the basis of regression models.
    W pracy jest rozważany problem wyboru odpowiedniego predykatora. Przyjęto, że postulowanym kryterium tego wyboru jest jego nieobciążoność. W pracy są proponowane testy na nieobciążoność predykcji trzech predyktorów trendu liniowego. Punktem wyjścia konstrukcji sprawdzianów testów jest znany współczynnik Janusowy używany do oceny dokładności ciągów wyznaczanych prognoz, który jest ilorazem wariancji predykcji ex-post i wariancji resztowej. Z formalnego punktu widzenia każdy z rozważanych sprawdzianów testów jest ilorazem dwóch form kwadratowych wektora zmiennych o rozkładzie normalnym. Te formy kwadratowe mogą być zależne. Dlatego w celu wyznaczenia rozkładu prawdopodobieństwa sprawdzianu testu jest adaptowana jedna ze znanych metod pozwalających na przybliżone wyliczanie wartości jego dystrybuanty. Rozważania zilustrowano przykładem. Otrzymane w pracy wyniki można uogólnić na przypadek predykcji na podstawie modelu regresji.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 42-51
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych
    Point estimation of the signal autocorrelation function basing on digital measurement data
    Autorzy:
    Kawecka, E.
    Sienkowski, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/154366.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    cyfrowy estymator funkcji autokorelacji
    wartość oczekiwana
    obciążenie
    wariancja estymatora
    autocorrelation function digital estimator
    expected value
    bias
    variance of autocorrelation function
    Opis:
    Artykuł przedstawia problematykę obliczania wartości oczekiwanej, obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora funkcji autokorelacji sygnałów. Pokazano, że estymator funkcji autokorelacji nie jest zgodny oraz, że jest obciążony dodatkową, wynikającą z kwantowania składową. Pokazano, że funkcja gęstości kompensuje przesunięcie funkcji autokorelacji, co oznacza, że określenie na postawie momentów obciążenia i wariancji estymatora możliwe jest jedynie w tych punktach funkcji autokorelacji, które odpowiadają wartości średniokwadratowej sygnału. Przedstawiono wyniki oszacowań obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora funkcji autokorelacji dla wybranych klas sygnałów. Do obliczeń zastosowano opracowany na potrzeby prowadzonych badań wielobitowy wirtualny korelator sygnałów.
    In the paper there are discussed problems of estimation of the expected value, bias and variance of the digital estimator of the signal autocorrelation function. It is shown that the autocorrelation function estimator is not consistent and that the density function compensates the autocorrelation function delay. It means that determination of the bias and variance of the estimator basing on the so-called moments is possible only in these points of the autocorrelation function which are the mean square value of the signal. There are presented the results of estimation of the bias and variance of the autocorrelation function digital estimator for selected classes of signals. In order to perform calculations, there was designed a dedicated, multi-bit, virtual correlator of signals. The paper is divided into 3 sections. Section 1 contains a short introduction to the issues of this paper. In Section 2 there are presented the definitions of the autocorrelation function and the autocorrelation function estimator of a signal and quantized signal - Eqs. (2-4). Next, there is calculated the estimator's expected value - Eqs. (5, 6). There is determined the bias of the autocorrelation function digital estimator caused by quantization Eq. (7). In the next part of paper there is shown that the signal distribution density function compensates the autocorrelation function delay - Eq. (11). There is also calculated the estimator's mean square error - Eq. (20). The mean square error and variance from Eq. (17) allows evaluating the estimator consistency. Table 1 presents the results of analysis of the bias and variance of the autocorrelation function digital estimator for a sinusoidal signal with noise. There are analysed the following types of noise: Gaussian, uniform probability density function (PDF) and triangular PDF signal. In Section 3 the investigation results are summarized. The obtained results show the importance of investigations on autocorrelation function degradation caused by quantization.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 422-425
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testy ANOVA jako narzędzie wspomagające weryfikację hipotez statystycznych
    ANOVA Tests as a Tool to Assist in Verifying Statistical Hypothesis
    Autorzy:
    Malska, Wiesława
    Twaróg, Bogusław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/550653.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
    Tematy:
    hipoteza statystyczna
    współczynnik zawartości harmonicznych
    wariancja
    test istotności
    wartość średnia
    statistical hypothesis
    total harmonic distortion
    variance
    significance test
    mean value
    Opis:
    W artykule przedstawiono wykorzystanie testów istotności, które wspomagają weryfikację hipotez statystycznych. Weryfikacja hipotez statystycznych opiera się na przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy zerowej z góry przyjętym poziomem prawdo-podobieństwa α. Decyzja ta podejmowana jest jedynie na podstawie wyników próby losowej, bez badań całej zbiorowości statystycznej. Testy istotności są przydatne zwłaszcza w zastosowaniach technicznych, gdzie wyniki uzyskane z małej lub dużej próby losowej są uogólniane na całą zbiorowość statystyczną. W artykule wykorzystano wybrane testy, które dostępne są w programie komputerowym STATISTICA. Testy te oparte są na wybranych rozkładach zmiennych losowych. Zaprezentowano przykład związany z wykorzystaniem weryfikacji hipotezy o równości wartości średnich w odniesieniu do zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej w obwodach napięć zasilających. Wyniki badań z prób losowych są uogólnione z prawdopodobieństwem równym współczynnikowi istotności.
    The article presents the use of significance tests that support the verification of statistical hypothesis. Verification of statistical hypothesis is based on accepting or rejecting the null hypothesis of a predetermined level of probability α. This decision is made only on the basis of the results of the trial, without the study of the whole statistical population. Materiality tests are particularly useful in applied techniques, where results from a small or large random sample are generalized to the whole statistical population. This article uses selected tests that are available in the STATISTICA computer program. These tests are based on random distributions of random variables. An example of the use of the verification of the equality of mean values α for the issues related to the quality of electricity in the supply voltage circuits is presented. The results of random sampling are generalized with a probability equal to the significance factor.
    Źródło:
    Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne; 2017, 10(2)/2017; 148-159
    2300-1739
    Pojawia się w:
    Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmiana – ewolucja – rewolucja. O języku, normie i metodach na przykładzie rekcji dopełniaczowej czasownika polskiego
    Change – evolution – revolution. About language, norm and methods on the example of genitive government of the Polish verb
    Autorzy:
    Wiśniewiecka-Brückner, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/594288.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    norma językowa
    uzus
    wariancja
    frekwencja
    rekcja dopełniaczowa czasownika polskiego
    language norm
    usus
    variation
    frequency
    genitive government of the polish verb
    Opis:
    Digitalizacja zasobów językowych umożliwia przeprowadzanie badań nad językiem na niespotykaną dotąd skalę. Komputerowe bazy językowe i nowoczesne oprogramowanie w postaci analizatorów tekstu różnego typu (semantycznych, morfosyntaktycznych i innych) wykorzystują w swoich badaniach zarówno językoznawcy deskryptywiści, jak i przedstawiciele lingwistyki preskryptywnej. Artykuł oferuje analizę aktualnej sytuacji badawczej uzusu językowego i normy językowej, uwzględniając nie tylko literaturę normatywną, lecz także obszerne studia deskryptywne, w celu wskazania konieczności syntezy obustronnej recepcji i wzajemnego uwzględniania wyników badań wymienionych gałęzi językoznawstwa w procesie aktualizacji standardu językowego, jak też konieczność sprecyzowania użycia kryterium kwantytatywnego w działaniach związanych z prognostyką rozwoju normy. Artykuł ogranicza się do schematycznego i egzemplarycznego przedstawienia obszaru rekcji dopełniaczowej czasownika polskiego.
    The digitization of language resources enables to explore natural languages in a previously unprecedented scale. In their research descriptive linguistic researcher as well as prescriptive linguists make use of computer based language resources and modern software in the form of text analyzers of various types (semantic, morphosyntactic). The article offers an analysis of the current research situation on language use and language norm taking into consideration not only normative linguistic literature, but also extensive descriptive language studies to indicate the necessity for synthesis of mutual reception and mutual consideration of research results of both linguistic research areas in the process of the actualizing language standard, as well as the need to clarify the application of quantitative criterion in development of standard prognosis related activities focusing schematic and exemplary the genitive government of the polish verb.
    Źródło:
    Rozprawy Komisji Językowej ŁTN; 2016, 62; 191-202
    0076-0390
    Pojawia się w:
    Rozprawy Komisji Językowej ŁTN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie funkcji autokorelacji i skwantowanych danych do obliczania wariancji estymatora wartości oczekiwanej sygnału
    Use of autocorrelation function and quantized data for determining the variance of the expected signal value estimator
    Autorzy:
    Kawecka, E.
    Sienkowski, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/158051.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    wartość oczekiwana
    obciążenie
    wariancja
    funkcja autokorelacji
    kwantowanie
    przetwornik A/C
    excepted value
    bias
    variance
    autocorrelation function
    quantization
    A/D converter
    Opis:
    Celem pracy jest wyznaczenie rzeczywistej wariancji wartości oczekiwanej skwantowanego sygnału i porównanie takiej wariancji z estymatorami tej wielkości obliczanymi metodą klasyczną oraz na podstawie funkcji autokorelacji. W pracy zdefiniowano postać estymatora wartości oczekiwanej sygnału. Na tej podstawie wyznaczono jego wariancję. Do badań zastosowano skwantowane próbki sygnału oraz momenty zmiennej losowej. Założono, że próbki sygnału zostały skwantowane w przetworniku analogowo-cyfrowym (A-C) typu zaokrąglającego o idealnej charakterystyce kwantowania. W charakterze przykładu przedstawiono wyniki obliczeń wariancji dla sygnału sinusoidalnego, sygnałów losowych o rozkładach: równomiernym oraz Gaussa.
    In the paper there is presented a way of determining the variance of the expected value estimator based on the signal autocorrelation function. The expected signal value estimator is defined and the estimator variance is determined. For investigations there were used quantized samples of signal and moments of random variable. There was assumed that the signal was sampled by an ideal AC round-off converter. As an example there are given the results of variance calculations for sinusoidal, Gaussian and uniform PDF (Probability Density Function) signals. The paper is divided into three paragraphs. Paragraph 1 comprises a brief introduction to the research problems. There is given a definition of the expected signal value estimator, calculated on the basis of quantized data (Eq. 2). There are defined the initial conditions allowing calculation of the estimator characteristics. In Paragraph 2 the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) calculated on the basis of moments (Eq. 7) and the autocorrelation function (Eq. 8) are determined. There are also presented the definitions of variance estimators of the expected signal value estimator calculated with use of the classic method (Eq. 11) and autocorrelation function (Eq. 12). Because both estimators have bias, there are given definitions (Eq. 14, 15) for the case when only quantization has an influence on the variance bias. In subparagraphs 2.1 - 2.3 there are presented exemplary results of calculating the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) for the examined signals. For each signal a definition of the characteristic function (Eq. 16, 19, 22) is given. On the basis of the characteristic function definitions, the detailed formulas (Eq. 17, 20, 23) calculated from the random variable moments are derived. (Fig. 1-3) shows charts of the variance. There are defined the formulas (Eq. 18, 21, 24) allowing calculations of the mean square error. Exemplary results are given in Tables 1 and 2. The investigation results are summarized in Paragraph 3. They show that the accuracy of calculation results of the expected signal value estimator variance obtained with use of the classic method and those from the autocorrelation function is the same.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 10, 10; 1119-1122
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena wpływu kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej sygnału
    Evaluation of quantization influence on the signal mean value estimator uncertainty
    Autorzy:
    Sienkowski, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/153044.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    estymator wartości oczekiwanej
    wariancja
    obciążenie
    niepewność
    przetwornik A/C
    mean value estimator
    expected value
    variance
    bias
    uncertainty
    A/D converter
    Opis:
    Artykuł dotyczy problematyki oceny wpływu kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej sygnału. Zdefiniowano postacie estymatorów wartości oczekiwanej oraz wariancji tego parametru. Wyznaczono obciążenia estymatorów. Oceniono wpływ kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej. Do badań zastosowano skwantowane próbki sygnału oraz momenty zmiennej losowej. Konwersja sygnału przeprowadzono z zastosowaniem kwantyzatora typu zaokrąglającego o idealnej charakterystyce kwantowania.
    The paper deals with the problem of evaluation of quantization influence on the signal mean value estimator uncertainty on the basis of digital measuring data. In order to evaluate the uncertainty ,there have been used the quantized samples and moments of a random variable as well as the Widrow theory of quantization. The round-off quantizer of the ideal quantizing characteristic has been applied. The paper is divided into four sections. In the first section there is given Eq. (2) describing the mean value estimator obtained from the quantized data. In the second section the bias of the mean value estimator is described by Eq. (5) and shown in Fig.1. The mean value estimator (2) with and without bias (5) is shown in Fig.2. The mean value estimator variance is given by Eq. (6) and shown in Fig.3. In the next section there are presented Eqs. (21)-(23) describing the quantization influence on the mean value estimator uncertainty obtained from the moments and quantized data. The quantization influence on the mean value estimator uncertainty is studied in two independent cases, with and without bias, and shown in Fig.6. It has been shown that for a sinusoidal signal Eq. (21) is a suppressed oscillating function of the amplitude. Moreover, it has been proved that by increasing the sample size Eqs. (22) and (23) can be brought to 1. In the last section the results of investigations are summarized.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 11, 11; 1311-1314
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja parametrów menzurandu dla danych z rozkładów niesymetrycznych metodą maksymalizacji wielomianu (PMM)
    Estimation of measurand parameters for data from asymmetric distributions by polynomial maximization method (PMM)
    Autorzy:
    Warsza, Z. L.
    Zabolotnii, S. W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/277748.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    estymator
    rozkład niesymetryczny
    wielomian stochastyczny
    wartość średnia
    wariancja
    skośność
    kurtoza
    estimator
    non-Gaussian model
    stochastic polynomial
    means value
    variance
    skewness
    kurtosis
    Opis:
    Przedstawiono sposób wyznaczania estymatorów wartości i niepewności menzurandu niekonwencjonalną metodą maksymalizacji wielomianu stochastycznego (PMM) dla próbki danych pomiarowych pobranych z populacji modelowanej zmienną losową o rozkładzie niesymetrycznym. W metodzie PMM stosuje się statystykę wyższego rzędu i opis z użyciem momentów lub kumulantów. Wyznaczono wyrażenia analityczne dla estymatorów wartości i niepewności standardowej typu A menzurandu za pomocą wielomianu stopnia r = 2. Niepewność standardowa wartości menzurandu otrzymana metodą PPM zależy od skośności i kurtozy rozkładu. Jest ona mniejsza od średniej arytmetycznej wyznaczanej wg przewodnika GUM i bliższa wartości teoretycznej dla rozkładu populacji danych. Jeśli rozkład ten jest nieznany, to estymatory momentów i kumulantów wyznacza się z danych pomiarowych próbki. Sprawdzono skuteczność metody PMM dla kilku podstawowych rozkładów.
    The non-standard method for evaluating estimators of the value and uncertainty type A for measurement data sampled from asymmetrical distributed with a priori partial description (unknown PDF) is presented. This method of statistical estimation is based on the mathematical apparatus of stochastic polynomials maximization and uses the higher-order statistics (moment & cumulant description) of random variables. The analytical expressions for finding estimates and analyze their accuracy to the degree of the polynomial r = 2 are obtained. It is shown that the uncertainty of estimates received for polynomial is generally less than the uncertainty of estimates obtained based on the mean (arithmetic average) according international guide GUM. Reducing the uncertainty of measurement depends on the skewness and kurtosis. On the basis of the Monte Carlo method carried out statistical modelling. Their results confirm the effectiveness of the proposed approach.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2018, 22, 1; 49-56
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Lifetime prediction method for MEMS gyroscope based on accelerated degradation test and acceleration factor model
    Metoda prognozowania czasu pracy żyroskopu MEMS na podstawie testu przyspieszonej degradacji i modelu współczynnika przyspieszenia
    Autorzy:
    Liu, Yao
    Wang, Yashun
    Fan, Zhengwei
    Hou, Zhanqiang
    Zhang, Shufeng
    Chen, Xun
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301995.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    MEMS gyroscope
    temperature stress
    accelerated degradation test
    acceleration factor model
    Allan variance
    żyroskop MEMS
    naprężenie cieplne
    test przyspieszonej degradacji
    model współczynnika przyspieszenia
    wariancja Allana
    Opis:
    The reliability analysis of MEMS gyroscope under long-term operating condition has become an urgent requirement with the enlargement of its application scope and the requirement of good durability. In this study we propose a lifetime prediction method for MEMS gyroscope based on accelerated degradation tests (ADTs) and acceleration factor model. Firstly, the degradation characteristic (bias instability) is extracted based on Allan variance. The effect of temperature stress on the degradation rate of bias instability is analyzed, and it shows that the degradation rate of bias instability would increase with the increase of the temperature. Secondly, the ADTs of MEMS gyroscope are designed and conducted, the degradation model of MEMS gyroscope is established based on the output voltage of MEMS gyroscope and Allan variance. Finally, the acceleration factor model of MEMS gyroscope under temperature stress is derived, and the lifetime of the MEMS gyroscope is predicted based on two group tests data under high stress level. The results show that the lifetime calculated by the acceleration factor model and mean lifetime under high stress levels is close to the mean lifetime calculated by the linear equation at normal temperature stress.
    Analiza niezawodności żyroskopu MEMS w warunkach długotrwałej pracy stała się pilną koniecznością wraz z rozszerzeniem zakresu jego zastosowania i wprowadzeniem wymogu dobrej trwałości. W niniejszym artykule, zaproponowano metodę prognozowania czasu pracy żyroskopu MEMS w oparciu o testy przyspieszonej degradacji i model współczynnika przyspieszenia. W pierwszej kolejności, wyznaczono charakterystykę degradacji (niestabilność wskazań) na podstawie wariancji Allana. Analizowano wpływ naprężenia cieplnego na szybkość degradacji w zakresie niestabilności wskazań. Analiza wykazała, że szybkość degradacji wzrastała wraz ze wzrostem temperatury. Następnie, opracowano i przeprowadzono testy przyspieszonej degradacji żyroskopu MEMS, a model jego degradacji ustalono na podstawie napięcia wyjściowego żyroskopu i wariancji Allana. Na koniec, wyprowadzono model współczynnika przyspieszenia dla żyroskopu MEMS w warunkach naprężenia cieplnego, a żywotność żyroskopu prognozowano na podstawie danych z dwóch testów grupowych przeprowadzonych w warunkach wysokiego naprężenia. Wyniki pokazują, że czas pracy obliczony na podstawie modelu współczynnika przyspieszenia i średni czas pracy przy wysokich poziomach naprężeń są zbliżone do średniego czasu pracy obliczonego na podstawie równania liniowego przy normalnym naprężeniu cieplnym.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2020, 22, 2; 221-231
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
    Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Markowski, Lesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905242.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
    ryzyko specyficzne
    ryzyko systematyczne
    dywersyfikacja portfela
    współczynnik beta
    wariancja resztowa
    model CAPM
    portfel rynkowy
    rynkowa premia za ryzyko
    Opis:
    The aim of this paper was to analyse Capital Asset Pricing Model - CAPM and the theory connected with the above model, namely Sharpe’s single index model. The first part of this paper gives a brief presentation of the single index model and discusses the properties following from its structure or assumptions. The total risk was decomposed into specific and systematic risk on the basis of the single index model. The level of risk was determined and expressed as coefficient ß. This article is to verify the hypothesis of the Polish capital market effectiveness and that the securities quoted on the market are priced according to the market equilibrium model - CAPM. Single securities quoted on the Warsaw Stock Exchange and equally weighted portfolios (from 2-element to 100-element ones) were used in the study. The results obtained indicate that an increase in the number of securities in the portfolio is accompanied with a growing systematic risk, connected with the general economic situation on the market. A large part of a specific risk, in the form of residual variance, may be eliminated by means of portfolio diversification. Furthermore the study results show that the CAPM model is not suitable as a theory according, to which assets are valued on the Warsaw Stock Exchange.
    Artykuł jest poświęcony analizie modelu wyceny kapitału CAPM oraz ściśle z nią związanej teorii modelu pojedynczego indeksu Sharpe’a. W jego części wstępnej skoncentrowano się na krótkim przedstawieniu modelu jednowskaźnikowego oraz omówieniu własności wynikających bądź to z jego konstrukcji, bądź z przyjętych założeń. Opierając się na modelu jednoindeksowym, dokonano dekompozycji ryzyka całkowitego na część specyficzną i systematyczną. Określono przy tym właściwą, w kontekście tego modelu, miarę ryzyka w postaci współczynnika beta. Ponadto w artykule podjęło próbę weryfikacji hipotezy o efektywności rynku kapitałowego w Polsce oraz, co wynika z powyższego, że papiery wartościowe notowane na tym rynku są wyceniane zgodnie z rynkowym modelem równowagi CAPM. Zademonstrowane metody i techniki badań, związanych z tą problematyką na rozwiniętych rynkach kapitałowych (NYSE - New York Stock Exchange). Pragnąc zbadać wpływ czynnika rynkowego na dane inwestycje oraz wielkość ryzyka związanego z tymi inwestycjami, posłużono się pojedynczymi walorami notowanymi na warszawskiej giełdzie oraz portfelami równomiernymi, poczynając od dwuelementowych, a kończąc na sluelementowych. Metodologia laka pozwoli określić graniczne własności procesu dywersyfikacji portfela, pomijając problem efektywności inwestycji portfelowych. Otrzymane wyniki świadczą, iż zwiększając rozmiary portfeli o kolejne walory, nic jesteśmy w stanic uniknąć poniesienia ryzyka systematycznego, związanego z koniunkturą panującą na rynku. Ryzyko specyficzne natomiast, w postaci wariancji resztowej, może zostać w znacznej części wyeliminowane w drodze dywersyfikacji portfela. Jednakże badania pokazały, że składniki resztowe z modelu Sharpe’a dla poszczególnych dwóch walorów czy portfeli charakteryzują się dodatnimi korelacjami, co może świadczyć o istnieniu innych, oprócz ryzyka rynku, czynników systematycznie wpływających na ceny notowanych akcji. Dalsza analiza skłania do odrzucenia modelu CAPM jako teorii, zgodnie z którą wyceniane są walory w GPW w Warszawie, co koresponduje z wynikami odnośnie do modelu jednoindeksowego. Inwestując w portfele papierów wartościowych, inwestorzy są nagradzani nie tylko za akceptację ryzyka systematycznego, ale również za podjęcie ryzyka specyficznego danego portfela.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SPRACHNORM UND SPRACHVARIETÄTEN ALS MESSKRITERIEN DER PRÄSENTATIONSFUNKTION DER ÄUSSERUNG IM FACHTEXT
    LANGUAGE NORM AND VARIANT AS CRITERIA FOR PRESENTATIVE FUNCTION OF UTTERANCES IN SPECIALIZED TEXTS
    NORMA JĘZYKOWA I WARIANCJA JĘZYKOWA JAKO KRYTERIA FUNKCJI PREZENTACYJNEJ WYPOWIEDZI W TEKŚCIE SPECJALISTYCZNYM
    Autorzy:
    SZUBERT, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/920220.pdf
    Data publikacji:
    2017-02-09
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    Sprachnorm
    Sprachvarietäten
    fachtext
    lexikalischen Sprachstruktur
    norma językowa
    wariancja językowa
    teksty specjalistyczne
    leksykalna struktura języka
    language norm
    variants of language
    specialized texts
    lexical language structure
    Opis:
    In diesem Beitrag wird auf die Problematik der Varietät in der Sprachverwendung und ihre Auswirkungen auf die in einer Äußerung (Form) zu transportierenden Bedeutungen eingegangen. Dabei wird die Präsentationsfunktion der Sprache in den Vordergrund gerückt. Ich gehe von der Annahme aus, dass zwischen Sprachstruktur insbesondere im lexikalischen Bereich, ihrer Stabilität sowie den Bedingungen für ihre Aufhebung und deren Folgen, und der sozialen Struktur eine Kovariation besteht. Eine Methode zur Beobachtung dieser Kovariation kann meiner Meinung nach die Analyse von Äußerungen sein, also von kommunikativen Einheiten, die nach ihrem Verständigungszweck und nicht wie die Sätze nach ihrer Korrektheit zu bewerten sind. Unter den Bedeutungsfunktionen der Äußerungen interessiert mich besonders die Präsentationsfunktion und die Frage, welche sprachliche Form sie im Kommunikationsprozess annimmt. In meiner didaktischen Praxis unternahm ich den Versuch, die bestehenden theoretischen Vermutungen mit empirischen Belegen zu untermauern. Diesem Zweck diente das Experiment, das ich während des Übersetzungsunterrichts mit den Germanistikstudenten im Institut für Germanistik an der Universität Wrocław durchführte.
    W niniejszym artykule zajmuję się zagadnieniem wariancji w użyciu języka i jego konsekwencjami dla przekazywanego w danej formie znaczenia ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prezentacyjnej wypowiedzi. Wychodzę z założenia, że pomiędzy strukturą języka w zakresie leksykalnym, jej stabilnością oraz warunkami jej zaburzenia i jego konsekwencji oraz strukturą społeczną istnieje pewna wzajemna zależność. Metodą pozwalającą na zaobserwowanie tej wzajemnej zależności może być moim zdaniem analiza wypowiedzi, tzn. analiza jednostek komunikacyjnych, które oceniane są pod kątem celu porozumienia, a nie jak zdania pod kątem ich poprawności. Spośród funkcji znaczenia wypowiedzi interesuje mnie szczególnie funkcja prezentacyjna oraz to, jakie formy przyjmuje ona w procesie komunikacji. W pracy dydaktycznej podjąłem próbę podbudowania istniejących założeń teoretycznych materiałem empirycznym. Temu celowi służył eksperyment, który przeprowadziłem ze studentami germanistyki w Instytucie Germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim.
    This paper deals with the issue of variants in language use and its consequences for the meaning transfer. Special attention shall be paid to the presentative function of an utterance. The author assumes that there is a sort of interrelation between the lexical language structure, its stability, conditions for its disfluencies and consequences resulting therefrom as well as langauge social funcion. A method which may be used to observe this interrelation may be the utterance analysis (the analysisi of communication units focused on their communication aim and correctness). The author presents the results of an experiment carried out among the students of German studies at the University of Wroclaw.
    Źródło:
    Comparative Legilinguistics; 2011, 5, 1; 111-124
    2080-5926
    2391-4491
    Pojawia się w:
    Comparative Legilinguistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kartel producentów cementu w Indiach – próba identyfikacji
    Indian cement cartel – an attempt of detection
    Autorzy:
    Bejger, Sylwester
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422959.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    zmowa jawna i milcząca
    równowaga
    branża cementowa
    wariancja ceny
    model przełącznikowy Markowa
    explicit and tacit collusion
    collusive equilibrium
    cement industry
    cartel detection
    price variance
    Markov switching model
    Opis:
    Artykuł poświęcony jest problematyce obiektywnej detekcji i oceny zmów uczestników rynków oligopolistycznych. Celem szczegółowym pracy jest sprawdzenie funkcjonowania jednej z metod ekonometrycznych detekcji zmowy związanej z określonym markerem (znacznikiem) zmowy. W pracy nakreślono motywacje teoretyczną markera, opartą na właściwych modelach teorii gier oraz wykorzystano model przełącznikowy Markowa typu MS(AR)GARCH jako narzędzie statystyczne. W celu weryfikacji empirycznej wybranej metody przeprowadzono próbę detekcji faz zmowy w branży cementowej Indii w latach 1994 – 2009. W rezultacie badania udało się otrzymać obiektywne wskazania faz zmowy i konkurencji, które znajdują częściowe potwierdzenie w faktach historycznych oraz badaniu referencyjnym.
    The article is devoted to problem of detection of overt or tacit collusion equilibrium in the context of choice of the appropriate econometric method, which is determined by the amount of information that the observer possesses. As a particular method to be used we have chosen a collusion marker coherent with an equilibrium of the proper model of strategic interaction – the presence of structural disturbances in the price process variance for phases of collusion and competition. We than used a proper econometric tool, namely Markov Switching Model with switching in variance regimes in order to verify its functionality in a context of a research. We applied the model to cement industry of India in a period of 1994 – 2009. We have reached some promising effects in discovery of collusion and competition phases, partially confirmed by facts from functionality of the industry and by reference research.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 3; 273-289
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators
    Analiza porównawcza estymatorów VaR opartych na wariancji, na metodach kwantylowych i metodach szeregów czasowych
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654321.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    VaR
    oszacowanie VaR
    obciążenie estymatora VaR
    wariancja estymatora VaR
    eksperyment Monte Carlo
    VaR estimate
    bias of the VaR estimator
    variance of the VaR estimator
    Monte Carlo experiment
    Opis:
    Od czasu wprowadzenia VaR pod koniec XX wieku, miara ta stała się najpopularniejszą miarą ryzyka. Jako główne jej zalety uznaje się: łatwość interpretacji, możliwość uzyskania syntetycznej informacji o poziomie ryzyka w postaci jednaj liczby oraz porównywalność poziomów ryzyka raportowanych przez różne instytucje. Jednak możliwość porównywania poziomów ryzyka pozostaje w sprzeczności z faktem stosowania różnych procedur wyznaczania tej miary. Wybór metody estymacji jest wewnętrzną decyzją przedsiębiorstwa i nie podlega regulacjom międzynarodowego nadzoru bankowego. Praca poświęcona została analizie porównawczej błędów estymatora związanych z konkurencyjnymi metodami szacowania VaR. Za pomocą badania Monte Carlo porównano cztery metody, wśród których wybrano dwie oparte na założeniu stacjonarności rozkładu – metodę wariancji-kowariancji oraz symulacji historycznej – oraz dwie metody szeregów czasowych – GARCH i RiskMetricsTM. Analiza porównawcza została przeprowadzona ze względu na wybór metody estymacji, długość szeregu czasowego oraz poziom tolerancji VaR.Wyniki badania pokazały przewagę estymatorów VaR opartych na wariancji nad kwantylową metodą symulacji historycznej. Ponadto porównanie estymatorów opartych na założeniu stacjonarności z estymatorami wywodzącymi się z metod szeregów czasowych pokazało, że uwzględnienie zmienności parametrów pozwoliło na znaczącą redukcję obciążenia i wariancji estymatorów.
    Since its inception at the end of the XX century, VaR risk measure has gained massive popularity. It is synthetic, easy in interpretation and offers comparability of risk levels reported by different institutions. However, the crucial idea of comparability of reported VaR levels stays in contradiction with the differences in estimation procedures adopted by companies. The issue of the estimation method is subject to the internal company decision and is not regulated by the international banking supervision. The paper was dedicated to comparative analysis of the prediction errors connected with competing VaR estimation methods. Four methods, among which two stationarity-based – variance-covariance and historical simulation – and two time series methods – GARCH and RiskMetricsTM – were compared through the Monte Carlo study. The analysis was conducted with respect to the method choice, series length and VaR tolerance level.The study outcomes showed the superiority of the sigma-based method of variance-covariance over the quantile-based historical simulation. Furthermore the comparison of the stationarity-based estimates to the time series results showed that allowing for time-varying parameters in the estimation technique significantly reduces the estimator bias and variance.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 311
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimating the noise-related error in continuous-time integrator-based ADCs
    Autorzy:
    Gosselin, P.
    Koukab, A.
    Kayal, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/398023.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
    Tematy:
    noise
    white noise
    flicker noise
    error
    accuracy
    standard deviation
    variance
    integrator-based ADC
    incremental
    Sigma-Delta
    szum
    szum biały
    fliker-szum
    błąd
    dokładność
    odchylenie standardowe
    wariancja
    ADC
    Opis:
    From first-order incremental ΣΔ converters to controlled-oscillator-based converters, many ADC architectures are based on the continuous-time integration of the input signal. However, the accuracy of such converters cannot be properly estimated without establishing the impact of noise. In fact, noise is also integrated, resulting in a random error that is added to the measured value. Since drifting phenomena may make simulations and practical measurements unable to ensure longterm reliability of the converters, a theoretical tool is required. This paper presents a solution to compute the standard deviation of the noise-generated error in continuous-time integrator-based ADCs, under the assumption that a previous measure is used to calibrate the system. In addition to produce a realistic case, this assumption allows to handle a theoretical issue that made the problem not properly solvable. The theory is developed, the equations are solved in the cases of pure white noise, pure flicker noise and low-pass filtered white noise, and the implementation issues implied by the provided formulas are addressed.
    Źródło:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2016, 7, 2; 54-59
    2080-8755
    2353-9607
    Pojawia się w:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opór przestrzeni dla alternatywnej realizacji podróży
    Space resistance for alternative travels
    Autorzy:
    Celiński, I.
    Sierpiński, G
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/950190.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
    Tematy:
    modelowanie podróży
    prognozowanie ruchu
    opór 3D
    wariancja funkcji oporu przestrzeni
    przemieszczenia pionowe
    postrzeganie czasu i odległości
    travel modelling
    travel forecast
    3D space resistance function
    vertical travel
    time and space recognition
    Opis:
    Artykuł prezentuje koncepcję opracowania funkcji oporu przestrzeni typu 3D dla potrzeb modelowania ruchu. W proponowanej metodyce uwzględniany jest wymiar pionowy przemieszczeń z jednoczesnym uwzględnieniem zmienności wartości tej funkcji w obszarze sieci drogowej. Prezentowany artykuł opracowano na podstawie kilkuletnich badań własnych autorów (w tym niepublikowanych głównie w przedmiocie przemmzczeńpionowych). Przedmiotem zainteresowania badań były preferencje mieszkańców w zakresie wańantówprzemieszczania się w sieci miejskiej w stosunku do przemieszczeń wykonywanych w ramach podróży obligatoryjnych. W tym kontekście analizie poddane zostały opory przestrzeni dla zbadanych w ramach ankiet podróży rzeczywistych (obligatoryjnych) i ich odpowiedników substytucyjnych. Zamierzeniem wykonania ankiet było sprawdzenie jedynie pewnych ogólnych tendencji w poruszanych w artykule aspektach związanych z przemieszczeniami w sieci transportowej. Zdaniem autorów modelowanie procesów ruchu w gęstych sieciach transportowych wymaga stosowania innych niż dotychczas funkcji oporu, a przynajmniej modyfikacji oporów przestrzennych i wprowadzenia poprawek z uwagi na przemieszczenia wertykalne. Współcześnie w sieciach gęstych parametry przemieszczeń, możliwość wyboru substytucyjnych środków transportu, analiza przemieszczeń pionowych istotne różnią się, w tym statystycznie, od wykonywanych jeszcze dwie, trzy dekady wstecz. Zastosowanie właściwych funkcji oporu przestrzeni jest warunkiem konstrukcji zasadnych modeli ruchu. Ponadto istotne w modelowaniu procesów transportowych jest zestawianie konkurencyjnych modeli ruchu w oparciu o substytucyjne relacje podróży. Te relacje mogą znacząco różnić się w zakresie funkcji oporu przestrzeni. Prezentowana koncepcja została zilustrowana projekcjami funkcji oporu przestrzeni typu 3D (hipotetycznymi i rzeczywistymi).Jednym z efektów badań jest również opracowanie dotyczące sposobów postrzegania przestrzeni przez respondentów w kontekście realizowanych przez nich przemieszczeń rzeczywistych i substytucyjnych w sieci miejskiej, W podsumowaniu artykułu autorzy przedstawiają pewne kierunki rozwoju modeli ruchu, które implikowane są prezentowaną koncepcją.
    The conception of 3D space resistance function building with variance of vertical dislocation has been presented in the article. Authors have shown results of travel surveys that had been performed on Upper Silesia Region. Inhabitants were asked about their preferences on alternative modes of transportation in urban network (in case of obligatory travels — to work places and to educational institution). The analysis of received answers helped to describe space resistance function for actual and alternative mode. The idea was illustrated by theoretical and practical 3D space resistance. Modelling of traffic flow in dense transportation network needs to use different to actual methods. The conception of utilization the GSM and GPS technology to identify space resistance has been proposed. Inhabitants perception on travel distance and travel time have been also discussed.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne; 2012, 2(98); 49-86
    1231-9171
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Law of the iterated logarithm type results for random vectors with infinite second moments
    Autorzy:
    Einmahl, Uwe
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747822.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Hartman-Wintner LIL, functional LIL, infinite variance, LIL behavior, very slowly varying function, cluster sets, strong invariance principle.
    PIL Hartmana-Wintnera, funkcjonalne PIL, nieskonczona wariancja, zachowania typu PIL, funkcje wolno zmieniajace sie, zbiory skupien, zasada silnej niezmienniczosci.
    Opis:
    Ten tekst jest rozszerzona wersja prezentacji autora na konferencji A path through probability in honour of F.Thomas BRUSS które odbyła sie na Unversite Libre de Bruxelles w Brukseli w dniach 9-11 wrzesnia 2015 roku. W pierwszej czesci przedstawiam niektóre wyniki uogólniajac klasyczne prawo Hartmana-Wintnera iterowanego logarytmu dla zmiennych 1-wymiarowych z nieskonczonym drugim momentem, a nastepnie pokazuje, jak te wyniki moga byc rozszerzone do zagadnien d-wymiarowych. Wywody koncze na ogólnym funkcjonalnym prawie tego typu.
    This survey paper is an extended version of the author’s presentation at the conference in honor of Professor F. Thomas Bruss at the occasion of his retirement as Chair of Math´ematiques G´en´erales from the Unversit´e Libre de Bruxelles which was held September 9-11, 2015 in Brussels. I first present some results generalizing the classical Hartman-Wintner law of the iterated logarithm to 1-dimensional variables with infinite second moments and then I show how these results can be further extended to the d-dimensional setting. Finally, I look at general functional law of the iterated logarithm type results.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2016, 44, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-39 z 39

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies