Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:

INVESTMENT RISK MANAGEMENT BASED ON QUOTATIONS OF OIL COMPANIES, OIL AND DOLLAR
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCYJNYM NA PODSTAWIE NOTOWAŃ SPÓŁEK PALIWOWYCH, ROPY I DOLARA

Autorzy:

Faliński, Przemysław

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1818277.pdf

Data publikacji:

2021-01-27

Wydawca:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tematy:

chaos theory
technical analysis
rescaled range analysis

Opis:

With the non-random movement of the prices of exchange trading objects in mind, by means of the methods and tools of chaos theory, it is possible to show that price changes are subject to the laws of deterministic chaos. This is a new look at this subject compared to the statistical methods that have been used for years, which in most cases assume that the distribution of the rate of returns of the examined series is normal. The aim of the study is to determine the nature of the changes in oil, dollar and Polish fuel prices: whether they are random or determined. In addition, the second aim is to investigate the cause and effect relationship between the price changes of the above-mentioned stocks. Tools such as rescaled range analysis, mean and variance stability analysis and technical analysis will be used. Conclusions resulting from the examination of the three indicated values should be interesting for capital market participants. The article ends with a short-term forecast for WIG-oil&gas.
Mając na uwadze nieprzypadkowy ruch cen przedmiotów handlu giełdowego, metodami i narzędziami teorii chaosu można pokazać, że zmiany cen podlegają prawom chaosu deterministycznego. Jest to nowe spojrzenie na ten temat w porównaniu z metodami statystycznymi stosowanymi od lat, które w większości przypadków zakładają, że rozkład stopy zwrotu z badanej serii jest normalny. Celem pracy jest określenie charakteru zmian cen ropy, dolara i polskich spółek paliwowych: czy są losowe czy zdeterminowane. Ponadto drugim celem jest zbadanie związku przyczynowo skutkowego między zmianami cen wyżej wymienionych walorów giełdowych. Wykorzystane zostaną narzędzia takie jak analiza przeskalowanego zakresu, analiza stabilności średniej i wariancji oraz analiza techniczna. Wnioski wynikające ze zbadania trzech wskazanych walorów powinny być interesujące dla uczestników rynku kapitałowego. Na końcu zamieszczono krótkookresową prognozę WIG-paliwa.

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 2020, 53, 126; 37-45
2082-5501

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:

Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej

Autorzy:

Kubińska, Elżbieta
Markiewicz, Łukasz
Czupryna, Marcin

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/630086.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tematy:

technical analysis, behavioral finance, investment’s efficiency

Opis:

The study confirms the enormous popularity of technical analysis methodsamong investors. Technical analysis was evaluated as the most important toolfor supporting investment decisions. However, what investors declare is differentfrom what in fact they do. The attitude towards technical analysis declaredin the questionnaire was not correlated with the actual behavior in the game.The impact of technical analysis on the final value of the portfolio was examinedtoo and the results depend on the type of signal. Signals based on indicators had a positive impact on the final value of the portfolio while the signals based on theAlexander’s filters had a negative impact.

Źródło:

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 147-158
2082-0976

Pojawia się w:

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:

Absorptive separation of carbon dioxide from flue gas of high capacity power plants

Autorzy:

Wójcik, K.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/175330.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN

Tematy:

CO2 capture
economic and technical analysis

Opis:

The paper presents a methodology for modeling the processes of absorptive separation of carbon dioxide (CO2) from the power plant flue gases. The absorption systemsof two supercritical power plants with the capacity of 460 MW and 600 MW were selected for the study. The process of CO2 separation from flue gases by means of chemical absorption with the use of monoethanolamine and NH3 aqueous solutions was analysed. The power plant demands for power needed for the separation, compression and transport of CO2 to the disposal site was determined. The effects of absorptive separation of CO2 for the power plant were determined, and an economic analysis of such an undertaking was conducted.

Źródło:

Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery; 2016, 132; 29-56
0079-3205

Pojawia się w:

Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:

Nvidias Stock Returns Prediction Using Machine Learning Techniques for Time Series Forecasting Problem

Autorzy:

Chlebus, Marcin
Dyczko, Michał
Woźniak, Michał

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1356517.pdf

Data publikacji:

2021-01-29

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych

Tematy:

machine learning
nvidia
stock returns
technical analysis
fundamental analysis

Opis:

Statistical learning models have profoundly changed the rules of trading on the stock exchange. Quantitative analysts try to utilise them predict potential profits and risks in a better manner. However, the available studies are mostly focused on testing the increasingly complex machine learning models on a selected sample of stocks, indexes etc. without a thorough understanding and consideration of their economic environment. Therefore, the goal of the article is to create an effective forecasting machine learning model of daily stock returns for a preselected company characterised by a wide portfolio of strategic branches influencing its valuation. We use Nvidia Corporation stock covering the period from 07/2012 to 12/2018 and apply various econometric and machine learning models, considering a diverse group of exogenous features, to analyse the research problem. The results suggest that it is possible to develop predictive machine learning models of Nvidia stock returns (based on many independent environmental variables) which outperform both simple naïve and econometric models. Our contribution to literature is twofold. First, we provide an added value to the strand of literature on the choice of model class to the stock returns prediction problem. Second, our study contributes to the thread of selecting exogenous variables and the need for their stationarity in the case of time series models.

Źródło:

Central European Economic Journal; 2021, 8, 55; 44 - 62
2543-6821

Pojawia się w:

Central European Economic Journal

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:

Klasyczny portfel Markowitza vs. portfel techniczny. Porównanie stóp zwrotu na rynku Forex
Markowitz’s Portfolio vs. Technical Portfolio. The Rates of Return Comparision on the Forex Market

Autorzy:

Bednarz, Krzysztof

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/33578451.pdf

Data publikacji:

2023

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tematy:

portfolio analysis
technical analysis
Forex
analiza portfelowa
analiza techniczna

Opis:

Inwestowanie na rynkach finansowych charakteryzuje się ryzykiem oraz zyskiem lub stratą. Za najbardziej ryzykowny uważany jest rynek Forex, na którym zdecydowana większość inwestorów traci posiadane środki.W artykule przedstawiono dwa podejścia do inwestowania. Pierwsze z nich przy użyciu klasycznej analizy portfelowej H. Markowitza umożliwia ograniczenie ryzyka oraz przeprowadzenie zyskownych transakcji poprzez utworzenie portfela o minimalnej wariancji. Osiągnięta stopa zwrotu wynosi 132,7%. Drugim podejściem jest dobór instrumentu przy pomocy analizy technicznej. Okazało się ono korzystniejsze od klasycznego portfela H. Markowitza o 155,42 p.p., osiągając stopę zwrotu w wysokości 288,12% w ciągu 10 dni transakcyjnych (w oparciu o rzeczywiste dane z rynku).
Investing in financial markets is characterized by risk as well as profit or loss. The Forex market is considered the riskiest – the vast majority of investors lose their funds.The article presents two approaches to investing. The first one, using H. Markowitz’s classic portfolio analysis, allows to reduce risk and conduct profitable transactions by creating a minimum variance portfolio. The achieved rate of return is approximately 132.7%. The second approach is to select the right instrument using technical analysis. It turns out to be 155.42 p.p. more favorable than the classic H. Markowitz portfolio, achieving a 288.12% rate of return within 10 trading days (based on actual market data).

Źródło:

Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2023, 4; 9-23
1898-2166

Pojawia się w:

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:

Don’t fight the tape! Technical Analysis Momentum and Contrarian Signals as Common Cognitive Biases

Autorzy:

Zielonka, Piotr
Białaszek, Wojciech
Biedrzycki, Paweł
Dzik, Bartłomiej

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1933544.pdf

Data publikacji:

2020-02

Wydawca:

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Tematy:

technical analysis
pattern recognition
cognitive biases
momentum
contrarian

Opis:

Purpose: Stock market participants use technical analysis to seek trends in stock price charts despite its doubtful efficiency. We tested whether technical analysis signals represent typical and common cognitive biases associated with the continuation or reversal of the trend. Methodology: We compared investors’ opinions about the predictive power of technical analysis signals grouped into five conditions: real technical analysis signals associated with trend continuation (real momentum signals) or trend reversal (real contrarian signals), fake momentum or fake contrarian signals, and fluctuation signals. Findings: Investors assigned larger predictive power to real and fake signals associated with trend continuation than to signals associated with trend reversal. Fake signals, which represented cognitive biases, elicited similar predictions about trend continuation or reversal to real technical analysis signals. Originality: Market players assess momentum signals to have greater predictive power than contrarian signals and neutral signals to have the least predictive power. These results are independent of whether technical analysis signals were well-known to investors or made up by experimenters. The hardwired propensity of our brains to detect patterns combined with the non-natural environment of the stock market creates the illusion of expertise that is not easy to dispel.

Źródło:

Central European Management Journal; 2020, 28(2); 98-110
2658-0845
2658-2430

Pojawia się w:

Central European Management Journal

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:

The Role of Need for Structure in Technical Analysis and How Identifying Information in Price Movements Raises Traders’ Confidence

Autorzy:

Markiewicz, Łukasz
Czupryna, Marcin
Kubińska, Elżbieta

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1198430.pdf

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Tematy:

technical analysis
chartists
overconfidence
confidence
dubious data
cognitive closure

Opis:

Technical analysis (TA) is a tool believed to support investor’s investment decisions. Even if research has demonstrated that TA cannot be used to make systematic profits over a long time period, it could potentially bring psychological payoffs to its users in the form of enhancing their confidence. In an experimental study we show that: (1) chartists demonstrate overconfidence in TA usage, believing that they are better than they actually are in TA formation recognition, and that; (2) the act of naming an observed trend as a TA formation brings extra confidence to the chartist, regardless of whether this is a real TA sequence or a random sequence. Thus, both naming an existing TA formation as a TA formation and naming a random sequence as a TA formation result in greater confidence.Also, irrespective of the high popularity of TA among investors, there are marked individual differences in TA followers. In a questionnaire study, we demonstrate that declared positive attitudes toward TA correlate positively with high need for (cognitive) closure (as measured by the Need for Cognitive Closure Scale; NFCS), specifically, desire for predictability.

Źródło:

Decyzje; 2020, 33; 75-96
1733-0092
2391-761X

Pojawia się w:

Decyzje

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:

Technical and ecological analysis of different solutions of the power supply of a marine diesel engine

Autorzy:

Krakowski, Rafał

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/242528.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Tematy:

technical analysis
special area
exhaust gas scrubbers
alternative drives

Opis:

The article contains provisions on the prevention of sea pollution by ships, including, inter alia, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, developed in 1973 (MARPOL). The convention aims to protect the marine environment from oil and its derivatives. Special areas, where extraordinary measures have been taken to prevent sea pollution, due to the intensity of ship traffic and the greater threat of damage to the marine environment have also been presented. In the further part of the article, the applicability of various pro-ecological solutions, i.e. the use of catalysts, low-sulphur fuels, and in the case of using residual fuels – exhaust gas scrubbers were described. In the main part of the article, a technical and ecological analysis was made. In addition, difficulties resulting from the use of pro-ecological solutions were described. The costs of using low-sulphur fuel meeting the emission standards, installing the scrubber and modification of the natural gas combustion unit were compared with the assumption of ten years of passenger-car ferry sailing. Then the problems that individual solutions create were shown. In the final part of the article, alternatives to those described, i.e. the liquefied natural gas (LNG) power supply, electric and hydrogen drives were presented.

Źródło:

Journal of KONES; 2019, 26, 4; 127-134
1231-4005
2354-0133

Pojawia się w:

Journal of KONES

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:

Algorithmic Trading and Efficiency of the Stock Market in Poland

Autorzy:

Jóźwicki, Rafał
Trippner, Paweł
Kłos, Karolina

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1368020.pdf

Data publikacji:

2021-06-30

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

algorithmic trading
market efficiency
trading system
investing
technical analysis

Opis:

The aim of the article is to investigate the impact of algorithmic trading on the returns obtained in the context of market efficiency theory. The research hypothesis is that algorithmic trading can contribute to a better rate of return than when using passive investment strategies. Technological progress can be observed in many different aspects of our lives, including investing in capital markets where we can see changes resulting from the spread of new technologies. The methodology used in this paper consists in confronting a sample trading system based on classical technical analysis tools with a control strategy consisting in buying securities at the beginning of the test period and holding them until the end of this period. The results obtained confirm the validity of the theory of information efficiency of the capital market, as the active investment strategy based on algorithmic trading did not yield better results than the control strategy.

Źródło:

Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 2, 30; 75-85
2391-6478
2353-5601

Pojawia się w:

Finanse i Prawo Finansowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:

Formacje świecowe jako narzędzie analizy technicznej wykorzystywane na rynku walutowym – sygnały i ograniczenia
Candlestick charting as a technical trading analysis tool used on foreign exchange market – signals and limitations

Autorzy:

Lejman-Gąska, Adam

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/588567.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Analiza techniczna
Forex
Wykresy świecowe
Candlestick chart
Technical analysis

Opis:

Formacje świecowe jako narzędzie analizy technicznej znane i wykorzystywane są od ponad 200 lat. Wraz z rozwojem rynku walutowego i zwiększaniem się na nim liczby uczestników pojawiają się również nowe formacje w literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest wskazanie, że ze względu na ich złożoność stosowanie formacji świecowych w procesie podejmowania decyzji na rynku finansowym wymaga gruntownej wiedzy i doświadczenia. Po drugie, prognoza dotycząca kursu nie zawsze znajduje potwierdzenie w kolejnych okresach.
Candlestick charting has been known and used as a technical trading analysis tool for quite a long period of time. The evolution of foreign exchange market and the increase of market participants resulted in new charting formations appearing in reference books. The objective of this article is to point out that, due to its complexity, the use of candlestick charting in decision making processes involving financial markets requires considerable knowledge and experience. Secondly, the exchange rate forecast is not always confirmed in future periods.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2018, 359; 204-221
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:

Modification of technical analysis indicators and increasing the rate of return on investment

Autorzy:

Oktaba, Paweł
Grzywińska-Rąpca, Małgorzata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2216199.pdf

Data publikacji:

2023-06-30

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych

Tematy:

Currency exchange rate
Intraday Trading
OTC Market
Technical analysis

Opis:

Financial markets are seen as one of the most important markets in economic terms. The activities of investors in thefinancial markets consist in predicting how best to invest the accumulated capital, using all kinds of analyzes andforecasts. In the literature on the subject, apart from fundamental analysis, technical analysis is distinguished. Whilethe first one is to help you choose a specific asset with profitable potential, technical analysis is designed to help theinvestor find a specific moment that is most suitable for buying or selling. The aim of the article is to demonstratethe potential benefits associated with modifying the default settings of technical analysis indicators on the exampleof the EUR/USD currency pair using the MetaTrader4 investment platform. Analizing was carried out on the basis ofthe most popular currency pair in terms of turnover on the Forex market - EUR/USD. The research used an investmentstrategy based on Parabolic SAR and Relative Strength Index RSI technical analysis indicators, whose indications wereverified both in the context of default settings and after the author‘s modification. The results of the conducted rese-arch indicate significant differences, depending on the adopted parameters of the above-mentioned indicators.

Źródło:

Central European Economic Journal; 2023, 10, 57; 148-162
2543-6821

Pojawia się w:

Central European Economic Journal

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:

Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania pomp ciepła na przykładzie wybranego obiektu
Economical and technical analysis of heat pump usage for selected object

Autorzy:

Karmowski, Z.
Rynkowski, P.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/402904.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Tematy:

analiza techniczno-ekonomiczna
pompy ciepła
technical analysis
economical analysis
heat pumps

Opis:

W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną wykorzystania sprężarkowych pomp ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla wybranego wolno stojącego budynku mieszkalnego. Analizę przeprowadzono dla wybranych wariantów systemów grzewczych i porównano z wybranymi konwencjonalnymi źródłami ciepła. Dla każdego z układów wyznaczono koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz koszty poniesione w całym cyklu życia produktu.
The economic-technical analysis usage of heat pumps in central heating and hot water systems for selected object are presented in the paper. The analysis was done for chosen variants of heat systems and was compared with chosen conventional systems of heat source. For each systems the capital and the operating cost was calculated. Moreover using Life Cycle Cost method (LCC) the value of LCC was calculated.

Źródło:

Budownictwo i Inżynieria Środowiska; 2010, 1, 1; 45-49
2081-3279

Pojawia się w:

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:

The Effectiveness of the Transaction Systems on the Dax Index

Autorzy:

Trembiński, Marek
Stawska, Joanna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1022855.pdf

Data publikacji:

2020-12-31

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

technical analysis
trading systems
DAX index
stock exchange
investment strategies

Opis:

The purpose of the article/hypothesis: The aim of this article is to examine the effectiveness of trading systems built on the basis of technical analysis tools in 2015–2020 on the DAX stock exchange index. Efficiency is understood as generating positive rates of return, taking into account the risk incurred by the investor, as well as achieving better results than passive strategies. Presenting empirical evidence implying the value of technical analysis is a difficult task not only because of a huge number of instruments used on a daily basis, but also due to their almost unlimited possibility to modify parameters and often subjective evaluation.Methodology: The effectiveness of technical analysis tools was tested using selected investment strategies based on oscillators and indicators following the trend. All transactions were carried out on the Meta Trader 4 platform. The analyzed strategies were comprehensively assessed using the portfolio management quality measures, such as the Sharpe measure or the MAR ratio (Managed Account Ratio).Results of the research: The test results confirmed that the application of described investment strategies contributes to the achievement of effective results and, above all, protects the portfolio against a significant loss in the period of strong turmoil on the stock exchange. During the research period, only two strategies (Ichimoku and ETF- Exchange traded fund) would produce negative returns at the worst possible end of the investment. At the best moment, however, the „passive” investment achieved the lowest result. Looking at the final balance at the end of 2019, as many as four systems based on technical analysis were more effective than the „buy and hold” strategy, and at the end of the first quarter of 2020 – all of them. When analyzing the management quality measures, it turned out that taking into account the 21 quarters, the passive strategy had the lowest MAR index. The Sharpe’s measure is also relatively weak compared to the four leading strategies.

Źródło:

Finanse i Prawo Finansowe; 2020, 4, 28; 149-174
2391-6478
2353-5601

Pojawia się w:

Finanse i Prawo Finansowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:

Klasyczna analiza techniczna jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex w okresie spadku koniunktury
Classic Technical Analysis as A Tool for Investment Decision Support on the Forex Market During Economic Decline

Autorzy:

Jarno, Katarzyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/593506.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Analiza techniczna
Inwestycje
Rynek walutowy
Exchange market
Investment
Technical analysis

Opis:

This article demonstrates the validity of the technical analysis in making an investment decision on the Forex market. Moreover, it evaluates the effectiveness of the tools used. The article suggests a not yet widely recognized Forex market to be an alternative to a conventional stock market in the event of economic decline.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 59-79
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:

The Effectiveness of the Transaction Systems on the Dax Index

Autorzy:

Trembiński, Marek
Stawska, Joanna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2121681.pdf

Data publikacji:

2021-09-03

Wydawca:

Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tematy:

technical analysis
trading systems
DAX index
stock exchange
investment strategies

Opis:

The purpose of the article/hypothesis: The aim of this article is to examine the effectiveness of trading systems built on the basis of technical analysis tools in 2015–2020 on the DAX stock exchange index. Efficiency is understood as generating positive rates of return, taking into account the risk incurred by the investor, as well as achieving better results than passive strategies. Presenting empirical evidence implying the value of technical analysis is a difficult task not only because of a huge number of instruments used on a daily basis, but also due to their almost unlimited possibility to modify parameters and often subjective evaluation. Methodology: The effectiveness of technical analysis tools was tested using selected investment strategies based on oscillators and indicators following the trend. All transactions were carried out on the Meta Trader 4 platform. The analyzed strategies were comprehensively assessed using the portfolio management quality measures, such as the Sharpe measure or the MAR ratio (Managed Account Ratio). Results of the research: The test results confirmed that the application of described investment strategies contributes to the achievement of effective results and, above all, protects the portfolio against a significant loss in the period of strong turmoil on the stock exchange. During the research period, only two strategies (Ichimoku and ETF- Exchange traded fund) would produce negative returns at the worst possible end of the investment. At the best moment, however, the „passive” investment achieved the lowest result. Looking at the final balance at the end of 2019, as many as four systems based on technical analysis were more effective than the „buy and hold” strategy, and at the end of the first quarter of 2020 – all of them. When analyzing the management quality measures, it turned out that taking into account the 21 quarters, the passive strategy had the lowest MAR index. The Sharpe’s measure is also relatively weak compared to the four leading strategies.

Źródło:

Finanse i Prawo Finansowe; 2021, Numer Specjalny; 159-184
2391-6478
2353-5601

Pojawia się w:

Finanse i Prawo Finansowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:

Skuteczność techniki Ichimoku na przykładzie rynku kontraktów terminowych na WIG20

Autorzy:

Bąk, Bartłomiej

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/609625.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

Ichimoku Kinko Hyo technical indicator
technical analysis
technika Ichimoku Kinko Hyo
analiza techniczna

Opis:

Japan is one of the cradles of technical analysis. Methods developed there over the centuries are increasingly being used in other parts of the world, including Polish market. One of them is the Ichimoku technique that enables a quick and simple analysis of the market situation based on past price levels. The purpose of this article is to analyze the effectiveness of the investment signals generated by this method on example of WIG20 futures market.
Japonia jest jedną z kolebek analizy technicznej. Metody tworzone tam na przestrzeni wieków są coraz częściej stosowane w innych częściach świata, w tym na rynku polskim. Jedną z nich jest technika Ichimoku, umożliwiająca szybką analizę sytuacji rynkowej w oparciu o przeszłe poziomy cenowe. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie skuteczności sygnałów inwestycyjnych, generowanych przez tą metodę, na przykładzie rynku kontraktów terminowych na WIG20.

Źródło:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
0459-9586

Pojawia się w:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:

Analiza falowa kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej
Binary representation of USD/PLN exchange rate: a wave analysis

Autorzy:

Stasiak, Michał Dominik

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/955278.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Tematy:

FOREX
currency market
technical analysis
wave analysis
rynek walutowy
analiza techniczna
analiza falowa

Opis:

Kurs pary walutowej można zobrazować w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji zamienia kurs reprezentowany przez dane tikowe na odpowiedni ciąg binarny. Podstawą algorytmu jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, jest przypisywana wartość binarna zgodna z kierunkiem zmiany kursu. Badania statystyczne przeprowadzone przez autora potwierdziły istnienie zależności w binarnej reprezentacji kursu między historycznymi zmianami a dalszym kierunkiem zmian. Reprezentowany binarnie kurs może być zatem wykorzystany do wyznaczania kierunku i zakresu przyszłych zmian, a w konsekwencji budowy systemów HFT charakteryzujących się dodatnią stopą zwrotu. Jedną z podstawowych metod analizy technicznej jest analiza falowa. W artykule przedstawiono zastosowanie analizy falowej dla reprezentacji binarnej. W tym celu zaproponowano algorytmy pozwalające na detekcje fal, następnie dokonano analizy odpowiednich parametrów fal oraz ich wpływu na kierunek przyszłych zmian kursu walutowego USD/PLN. Proces binaryzacji kursu i algorytm wyznaczania fal został przeprowadzony na podstawie oprogramowania napisanego przez autora w języku MQL4 i C++.
The exchange rate of a currency pair can be represented in a binary form. The binarization algorithm converts rates presented in tick data into an appropriate binary string. The basis for this algorithm is provided by an exchange rate discretization, in which each change in value equal to a given discretization unit is assigned a binary value, which corresponds to the direction of change. Statistical research performed by the author confirms dependencies of previous changes and future change of direction in binary representation of exchange rates. Thus, the binary representation can be applied in appointing the direction and scope of future changes, and consequently in the construction of HFT systems with positive rates of return. Wave analysis is one of the basic methods of technical analysis. The paper presents the application of wave analysis for binary representation. For this purpose, algorithms for wave detection are proposed, followed by the analysis of relevant wave parameters and their impact on the direction of future changes in the USD / PLN exchange rate. The binarization process and algorithm for appointing pairs is performed based on the author’s proprietary software written in the MQL4 and C++ language.

Źródło:

Optimum. Economic Studies; 2017, 3(87); 162-175
1506-7637

Pojawia się w:

Optimum. Economic Studies

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:

Can individual investors benefit from technical analysis in markets of soft commodities? Empirical study for 2010–2018
Czy inwestorzy indywidualni mogą osiągać zysk na rynkach soft commodities na podstawie analizy technicznej? Weryfikacja empiryczna dla okresu 2010-2018

Autorzy:

Górska, A.
Krawiec, M.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2117642.pdf

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tematy:

soft commodities
technical analysis
profitability of technical rules
analiza techniczna
efektywność reguł analizy technicznej

Opis:

After the 2008 financial crisis, many investors diversified their portfolios with different commodities, including the so-called softs. This paper aims to answer the question of whether individual investors can benefit from technical analysis on soft commodity markets. The empirical study is based on daily quotations of six soft commodities: coffee, cocoa, sugar, cotton, rubber and frozen concentrated orange juice from 2010 to 2018, and investigates the profitability of applying indicators and oscillators based on moving averages with different length. The results show that the application of five-day simple and weighted moving averages and momentum oscillators was most effective, providing positive returns in five out of six soft commodities markets.
Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku wielu inwestorów dywersyfikuje swoje portfele poprzez włączenie do nich towarów w tym tzw. soft commodities. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy inwestorzy indywidualni mogą osiągać zyski w wyniku zastosowania analizy technicznej na rynkach soft commodities. Podstawę przeprowadzonych badań empirycznych stanowią dzienne notowania sześciu towarów z grupy soft commodities: kawy, kakao, cukru, bawełny, kauczuku i mrożonego koncentratu soku pomarańczowego, w okresie od 2010 do 2018 roku. Ich celem jest ocena efektywności zastosowania wybranych wskaźników i oscylatorów opartych na średnich ruchomych o różnej długości. Otrzymane wyniki pokazują, że w badanym okresie najbardziej efektywne było wykorzystanie pięciodniowych prostych i ważonych średnich ruchomych oraz oscylatora Momentum, przynosząc pozytywne rezultaty na pięciu z sześciu analizowanych rynków soft commodities.

Źródło:

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia; 2020, 19, 2; 25-32
1644-0757

Pojawia się w:

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:

Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania biomasy stałej jako paliwa
Technical and economic analysis of the use of solid biomass as fuel

Autorzy:

Werner-Juszczuk, A.
Stempniak, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/402787.pdf

Data publikacji:

2010

Wydawca:

Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Tematy:

biomasa drzewna
kotłownia
analiza techniczno-ekonomiczna
wood biomass
boiler room
technical analysis
economic analysis

Opis:

W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną kotłowni o mocy 300 kW opalanych trzema rodzajami biomasy: zrębkami drzewnymi, peletami oraz drewnem kawałkowym. Dokonano doboru urządzeń trzech kotłowni zasilanych różnymi rodzajami biomasy drzewnej. Przedstawiono schematy konstrukcyjne poszczególnych rozwiązań. Dokonano oszacowania nakładów inwestycyjnych potrzebnych na budowę wybranych typów kotłowni oraz porównano koszty eksploatacyjne. W wyniku analizy określono racjonalność zastąpienia kotłowni opalanej węglem kamiennym kotłownią na biomasę stałą.
The technical and economic analysis of the use of three forms of solid biomass as fuel is the subject of this paper. Three technological schemes of boiler plants fired with wood chips, wood logs and pellets, are chosen, each of power 300 kW. The investment expenditures on building boiler plants the capital and operating costs were calculated. as well as the simple investment return period, which allows to compare the analyzed types of biomass with hard coal. There were the conclusions formulated, as follows: 1) The lowest capital and operating costs appear for boiler plant fired with wood chips, the highest for pellets. 2) It is profitable to replace hard coal with wood chips or wood logs. The simple investment return period for this types of biomass amount to 2 and 5 years. Operating cost for boiler plant fired with pellets is higher than for hard coal. 3) In relation to hard coal, the reduction of operating cost is possible by using wood chips or wood logs as fuel.

Źródło:

Budownictwo i Inżynieria Środowiska; 2010, 1, 1; 91-96
2081-3279

Pojawia się w:

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:

Sygnały inwestycyjne na rynku polskich akcji generowane przez technikę Ichimoku na tle zmian PKB

Autorzy:

Bąk, Bartłomiej

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/609985.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

Ichimoku Kinko Hyo technical indicator
technical analysis
GDP
technika Ichimoku Kinko Hyo
analiza techniczna
PKB

Opis:

Japan is the source of dozens of investment methods and strategies, which, thank to authors like Nison and Murphy are gaining popularity in other regions of the world. One of them, the Ichimoku Kinko Hyo technique, may be an important part of making investment decisions. The purpose of this article is to analyze the possibility of using this technique as a source of information about future changes in GDP growth in Poland.
Japonia jest źródłem wielu metod i strategii inwestycyjnych, które dzięki takim autorom, jak Nison czy Murphy zyskują na popularności w pozostałych regionach świata. Jedna z nich, technika Ichimoku Kinko Hyo, może stanowić istotny element procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. W artykule została przeanalizowana możliwość zastosowania tej techniki jako źródła informacji o przyszłych zmianach dynamiki PKB w Polsce.

Źródło:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 1
0459-9586

Pojawia się w:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:

Assessment of the effectiveness of Polish social responsible company portfolios based on moving averages

Autorzy:

Jamróz, Paweł
Piekunko-Mantiuk, Iwona

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2125584.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Tematy:

social responsibility company
securities portfolios
socially responsible investments
moving average
technical analysis

Opis:

Purpose – Assessment of the effectiveness of portfolios composed of shares of Polish socially responsible companies based on moving averages and determination of their optimal lengths. Research method – The moving average method was used as a part of the technical analysis of companies included in the RESPECT index. Data from the Thompson Reuters database was used using the Metastock XVI program. The research was conducted on daily data from 30/12/2009 to 30/09/2019 (2418 sessions). The strategies used to build the portfolios were optimized to maximize the rate of return. Results – Definitely higher rates of return were obtained by using two moving averages rather than one. Multi-component portfolios based on two averages generated better results than the buy and hold strategy and compared stock indexes: RESPECT, WIG20, WIG30, WIG. There is a different optimal average length for each portfolio tested that should be used to maximize returns. Originality / value / implications / recommendations – According to the authors’ knowledge this paper is one of the first studies in Poland that uses moving averages to optimize the investment portfolio using shares of socially responsible companies. Owing to the results obtained, the work indicates that there are simple investment strategies that enable achieving above-average returns in the long run, which undermines the hypothesis of information-efficient markets in a weak form.

Źródło:

Optimum. Economic Studies; 2019, 4(98); 163-175
1506-7637

Pojawia się w:

Optimum. Economic Studies

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:

Analysis of the EUR/USD exchange rate in binary-temporal representation

Autorzy:

Stasiak, Michał Dominik

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/692587.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tematy:

foreign exchange market
high frequency econometrics
technical analysis
modeling of currency exchange rates

Opis:

An exchange rate between two currencies can be described in a binary representation. The binarization algorithm transforms the exchange rate represented by tick data into a binary string. Each course change equal to a given discretization unit is assigned a binary value indicating the direction of the change. The performed statistical analysis confirms the existence of a correlation between previous course changes and the probability of future direction of the changes. In order to conduct a more detailed analysis of the exchange rate in a binary representation, each shift in the trajectory can be assigned a parameter representing the duration of the change. Depending on the current market dynamics, course trajectory changes may occur at different moments in time. The main goal of the presented research is to verify the existence of any dependences between the duration of a change and the probability of future direction of the change.

Źródło:

Research Papers in Economics and Finance; 2017, 2, 2; 39-45
2543-6430

Pojawia się w:

Research Papers in Economics and Finance

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:

Fenomen analizy technicznej w świetle modeli agentowych

Autorzy:

Kubińska, Elżbieta Aniela
Wira, Tomasz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/610438.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematy:

technical analysis
behavioral finance
agent based modelling
analiza techniczna
finanse behawioralne
modele agentowe

Opis:

The phenomenon of technical analysis on financial markets is related to the effectiveness of technical analysis tools on the forex and futures markets, and huge popularity among investors. Classical models of financial markets do not provide the opportunity to examine the influence on prices of investors using technical analysis. Agent-based modeling, in particular, presented Westerhoff’s model, enables better understanding of the prices processes on the financial markets, by taking into account the interaction between different groups of investors. Statistical characteristics of assets’ prices on an artificial financial market did not differ from the values observed on the actual stock exchange. Matching linear regression model to the generated path allows positive verification of the hypothesis of greater volatility in periods of increased activity of investors using technical analysis methods.
Fenomen analizy technicznej na rynkach finansowych jest związany z efektywnością narzędzi analizy technicznej na rynku walutowym i futures oraz ogromną popularnością wśród inwestorów. Klasyczne modele rynków finansowych nie dają możliwości zbadania wpływu inwestorów stosujących analizę techniczną na kształtowanie się cen. Modelowanie agentowe, w szczególności przedstawiony model Westerhoffa, pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania rynków finansowych przez uwzględnienie interakcji między zwolennikami analizy technicznej i fundamentalnej. Notowania aktywów na sztucznym rynku finansowym nie odbiegały od wartości obserwowanych na rzeczywistej giełdzie pod względem własności statystycznych. Dopasowany model regresji liniowej do wygenerowanej ścieżki pozwolił pozytywnie zweryfikować hipotezę o większej zmienności cen w okresach zwiększonej aktywności inwestorów stosujących analizę techniczną.

Źródło:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
0459-9586

Pojawia się w:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:

Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych
Evolutionary methods for the analysis of changes in price of company stock exchange

Autorzy:

Wojarnik, Grzegorz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1367355.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Tematy:

genetic algorithms
stock exchange
technical analysis
algorytmy genetyczne
giełda papierów wartościowych
analiza techniczna

Opis:

Metody ewolucyjne są jedną z dróg rozwoju sztucznej inteligencji, która czerpiąc z teorii doboru naturalnego, pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów, trudnych do rozwiązania tradycyjnymi metodami ekonometrycznymi, statystycznymi lub przy pomocy badań operacyjnych. Jedną z podstawowych metod ewolucyjnych są algorytmy genetyczne, które były wielokrotnie wykorzystane do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych. Dlatego celem artykułu jest systematyka doświadczeń związanych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych oraz podsumowanie osiągnięć w tym zakresie. Jednocześnie artykuł będzie stanowił próbę przedstawienia warunków brzegowych oraz klas problemów z obszaru giełdy papierów wartościowych, najbardziej dogodnych i nadających się do wykorzystania metod ewolucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów genetycznych.
Evolutionary methods are one of the paths of development of artificial intelligence, which is drawing from the theory of natural selection allows you to solve complex problems, that are difficult to solve using traditional methods econometric, statistical or operations research.One of the basic evolutionary methods are genetic algorithms that are repeatedly used to solve various problems associated with investing in the stock market. Therefore the aim of this article is to review the experience associated with the use of genetic algorithms in the analysis of the share price of listed and to present examples of achievements in this field.Simultaneously this article can be described as an attempt to present a class of problems in the area of the stock market that are most suitable for use evolutionary methods with particular emphasis on genetic algorithms.

Źródło:

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica; 2015, 36; 39-50
0867-1753

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:

Empirical study of the relative strength in the currency portfolio construction
Empiryczne studium siły relatywnej w konstrukcji portfela walutowego

Autorzy:

Pruchnicka-Grabias, Izabela

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/588638.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Relative value
Technical analysis
Analiza techniczna
Siła relatywna

Opis:

The relative strength – one of the most useful tools of the technical analysis – is tested in the paper. It is defined as higher upsurge of asset prices and lower reduction than for other assets in the examined period of time. It can be put into use for different assets, however, the majority of authors utilizes it on stock markets. In this study, the currency market is in question. The author creates currency portfolios and checks their profitability with the use of the relative strengths compared with the buy and hold strategy. It turns out that the former lets achieve higher rates of return for all currencies tested in the study. What’s more, in some cases, the buy and hold strategy resulted in losses, whereas at the same time, the relative strength technique resulted in profits. When both strategies ended with losses, they were lower in the case of the relative strength technique. The Moving Average Convergence Divergence indicator was applied to find buy and sell signals. The research period is one year. It starts in October 2016 and ends at the end of September 2017. All major currencies were tested from the point of view of the Polish investor.
W artykule podjęto analizę siły relatywnej, jednego z najbardziej użytecznych narzędzi analizy technicznej. Dla potrzeb opracowania należy ją rozumieć jako większy wzrost wartości aktywów i mniejszy ich spadek niż dla pozostałych w badanym okresie czasu. Można ją wykorzystać na dowolnym instrumencie, przy czym większość autorów przeprowadza badania na rynkach akcji. W niniejszym artykule skupiono się na walutach. Autorka tworzy portfele walutowe i sprawdza ich zyskowność w porównaniu ze strategią „kup i trzymaj”. Okazuje się, że ta pierwsza pozwala na realizację wyższych zysków dla każdej z badanych par walutowych. Co więcej, w niektórych przypadkach strategia „kup i trzymaj” prowadziła do strat, a zastosowanie siły relatywnej skutkowało dodatnim wynikiem z inwestycji. Kiedy obydwie strategie generowały straty, były on mniejsze dla siły relatywnej. Sygnały kupna i sprzedaży wychwytywano za pomocą wskaźnika MACD. Okresem badawczym był czas od października 2016 r. do września 2017 r., czyli 1 rok. Wszystkie pary walutowe były testowane z perspektywy polskiego inwestora.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2018, 356; 109-123
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych
Applications of technical analysis methods to investments in markets of precious metals

Autorzy:

Górska, Anna
Krawiec, Monika

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/453051.pdf

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki

Tematy:

metale szlachetne
ceny spot
wskaźniki analizy technicznej
precious metals
spot prices
technical analysis indicators

Opis:

Inwestycje na rynkach towarowych można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. W przypadku inwestycji bezpośrednich najmniej kłopotliwe jest inwestowanie w metale szlachetne, ponieważ nie wymagają szczególnych warunków przechowywania. Do wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynkach metali szlachetnych można wykorzystać metody analizy technicznej. Zasady ich stosowania są analogiczne jak w przypadku inwestowania na rynku akcji. Stąd celem niniejszej pracy jest wykorzystanie wybranych wskaźników analizy technicznej do oceny inwestycji na rynkach metali szlachetnych. Materiał empiryczny stanowią ceny spot z rynku londyńskiego, obejmujące okres od stycznia 2005 do maja 2011. Na ich podstawie zostaną wyznaczone średnie ruchome i oscylatory, co pomoże wybrać odpowiednie strategie.
Investments in commodity markets may be divided into direct and indirect ways. In the case of direct ways, investing in precious metals is the least inconvenient as they do not require special storage conditions. In order to support investment decisions in precious metals markets, methods of technical analysis may be used. As technical analysis in commodity markets is no different from that in stock markets, the aim of the paper is to apply some technical analysis indicators to investigate investments in precious metals markets. Empirical data covers London market spot prices for the period January 2005 – May 2011. This is the basis to calculate moving averages and oscillators, which can help to find the right commodity trading strategies.

Źródło:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 148-157
2082-792X

Pojawia się w:

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:

Analiza techniczna wykresów par walutowych
Technical analysis of graphs of currency pairs

Autorzy:

Juraszek, Andrzej

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1860959.pdf

Data publikacji:

2021

Wydawca:

Centrum Usług i Projektów Janusz Juraszek

Tematy:

analiza techniczna
wskaźniki
świece japońskie
formacje świec
technical analysis
indicators
Japanese candles
candle formations

Opis:

Analiza techniczna jest bardzo złożonym i szerokim polem wiedzy, jednak jest ona bardzo pomocna do przewidywania przyszłych kierunków zmian cen i do podejmowania decyzji w tych kwestiach. W skład analizy technicznej wchodzą różnorodne narzędzia, wskaźniki i oscylatory, ale również ważną kwestię posiadają tutaj poszczególne świece, którą mogą dać dużo informacji inwestorom i potwierdzić ich przypuszczenia.
Technical analysis is a very complex and broad field of knowledge, but it is very helpful in predicting future directions of price changes and in making decisions on these issues. Technical analysis includes a variety of tools, indicators and oscillators, but also individual candles have an important issue hare, which can provide a lot of information to investors and confirm their assumptions.

Źródło:

Era Energii; 2021, 1; 7-10
2658-0195

Pojawia się w:

Era Energii

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:

PROGNOZOWANIE CEN AKCJI ZA POMOCĄ INDEKSU DJIA – PODSTAWY TEORETYCZNE (CZ. I)
SHARE PRICE FORECASTING BY MEANS OF INDEX DJIA – THEORETICAL BASIS (PART I)

Autorzy:

Gostkowska−Drzewicka, Magdalena
Czaja, Paweł Tobiasz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/441697.pdf

Data publikacji:

2012

Wydawca:

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Tematy:

analiza techniczna
wykresy świecowe
indeks DJIA
technical analysis
Candlestick Patterns
charts the index DJIA

Opis:

Analiza techniczna oraz indeks DJIA stanowią przedmiot rozważań artykułu. Celem publikacji jest przedstawienie teoretycznych oraz empirycznych podstaw analizy technicznej w kontekście indeksu DJIA. Na treść publikacji składa się opis pojęcia i genezy analizy technicznej, jej podstawowe narzędzia oraz historia stosowania indeksu DJIA.
Technical analysis and the DJIA index are the subject of considerations in the article. The aim of the publication is to present the theoretical empirical basis of technical analysis in the context of the DJIA index. The content of the publication consists of a description of the concepts and origins of technical analysis, its basic tools and the history of the DJIA index.

Źródło:

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2012, 2/II; 105-114
2299-1263
2353-0987

Pojawia się w:

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:

Analysis of technical parameters of black coals used in low–power boilers
Analiza parametrów technicznych węgli kamiennych stosowanych w kotłach małej mocy

Autorzy:

Ciupek, B.
Urbaniak, R.
Perz, K.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/314359.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"

Tematy:

black coal
low-power boilers
technical analysis
węgiel kamienny
kotły małej mocy
analiza techniczna

Opis:

The article presents the results of technical analysis of black coals available in retail sales in Poland. A comprehensive list of fuel technical parameters and analysis of the possibilities of their use in low-power boilers was supported by the experience of the authors of the study. A thorough analysis of technical parameters of fuels concerned basic thermodynamic parameters of fuels responsible for the quality of thermal processes occurring in boilers. The collected data is presented in a uniform description of the current state of the sold fuels. In the last point, the researchers were looking at the technical aspects of the fuels offered in relation to the existing emission standard for low-power boilers.
W artykule przedstawiono wyniki analizy technicznej węgli kamiennych dostępnych w sprzedaży detalicznej w Polsce. Obszerna lista parametrów technicznych paliw i analiza możliwości ich zastosowania w kotłach o małej mocy została poparta doświadczeniem autorów badań. Dogłębna analiza parametrów technicznych paliw dotyczyła podstawowych parametrów termodynamicznych paliw odpowiedzialnych za jakość procesów cieplnych zachodzących w kotłach. Zebrane dane prezentowane są w jednolitym opisie aktualnego stanu sprzedawanych paliw. W ostatnim punkcie badacze przyglądali się technicznym aspektom oferowanych paliw w stosunku do istniejącego standardu emisji dla kotłów o małej mocy.

Źródło:

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2018, 19, 12; 386-389
1509-5878
2450-7725

Pojawia się w:

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:

PROGNOZOWANIE CEN AKCJI ZA POMOCĄ INDEKSU DJIA – WERYFIKACJA EMPIRYCZNA (CZ. II)
SHARE PRICE FORECASTING BY MEANS OF INDEX DJIA– EMPIRICAL VERIFICATION (PART II)

Autorzy:

Gostkowska-Drzewicka, Magdalena
Czaja, Paweł Tobiasz

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/441610.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Tematy:

technical analysis
Candlestick Patterns
charts
the index DJIA
analiza techniczna
wykresy świecowe
indeks DJIA

Opis:

Fluktuacje indeksu DJIA stanowią przedmiot rozważań artykułu. Celem publikacji jest przedstawienie empirycznych podstaw analizy technicznej w kontekście indeksu DJIA. Okres badań – w zależności od przyjętego interwału – obejmuje lata 1989-2012 i 2009-2012. Prognoza zmian wartości indeksu DJIA została przeprowadzona w dwóch etapach, które obejmowały kolejno interwał dzienny, tygodniowy, miesięczny i kwartalny. Pierwszy etap badań został przeprowadzony 8 czerwca 2012 roku. Na tej podstawie opracowano prognozy zmian wartości indeksu DJIA, które zostały następnie zweryfikowane w dniu 6 grudnia dla interwałów dziennego, tygodniowego i miesięcznego oraz w dniu 31 grudnia dla interwału kwartalnego. Analizy zostały sporządzone na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej www.stooq.pl oraz programu do tworzenia wykresów Amibroker v. 5.50. Podstawowym narzędziem, które wykorzystano do badania były wykresy świecowe oraz pomocniczo – średnie kroczące i oscylator MACD.
DJIA index fluctuations are the subject of considerations in the article. The aim of the publication is to present the empirical basis of technical analysis in the context of the DJIA index. The study period – depending on the particular interval – covers the years 1989-2012 and 2009-2012. Forecast for changes in the DJIA index was carried out in two stages, which included a successively intervals: daily, weekly, monthly and quarterly. The first stage of the research has been carried out on 8 June 2012. On this basis, forecasts for changes in the DJIA index. Then they were verified on 6 December for intervals daily, weekly and monthly on 31 December for quarterly interval. Analyses were based on data published on the website www.stooq.pl and the software to charting Amibroker v. 5.50. The main tool that was used to study Candlestick Patterns and auxiliary - moving averages and MACD oscillator.

Źródło:

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2013, 3/1; 85-98
2299-1263
2353-0987

Pojawia się w:

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:

Rola analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
Role of fundamental and technical analyses in investment decision making on capital market

Autorzy:

Figurski, Artur
Oleksy, Agnieszka

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1215149.pdf

Data publikacji:

2020

Wydawca:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Tematy:

analiza fundamentalna
analiza techniczna
decyzje inwestycyjne
rynek kapitałowy
fundamental analysis
technical analysis
investment decision-making
capital market

Opis:

W artykule omówiono rolę analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Badania empiryczne przeprowadzono na przykładzie Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Do oszacowania wartości fundamentalnej Spółki wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, a uzyskaną jej wyniku cenę akcji Spółki porównano z aktualnie obowiązującą ceną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizę techniczną natomiast przeprowadzono w różnych horyzontach czasowych inwestycji oraz podjęto próbę określenia rekomendacji inwestycyjnej dla każdego z nich.
The article discusses the role of the fundamental and technical analysis in investment decision-making on the capital market. An empirical investigation was conducted and exemplified by the Śnieżka S.A paint and varnish manufacturer. In order to estimate the fundamental value of the company, the discounted cash flow method was applied and the obtained company’s share value was compared with the current price on the Warsaw Stock Exchange. The technical analysis was conducted in different investment time horizons and an attempt was made to determine an investment recommendation for each of the horizons.

Źródło:

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; 2020, 55; 16-33
2300-6285

Pojawia się w:

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:

Aspekty analizy fundamentalnej oraz technicznej na przykładzie spółki CD Projekt

Autorzy:

Hańczyk, Anna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2116331.pdf

Data publikacji:

2022-08-30

Wydawca:

Fundacja Pro Scientia Publica

Tematy:

analiza fundamentalna
analiza techniczna
CD Project
giełfa
GPW
fundamental analysis
technical analysis
CD Projekt
stock exchange
WSE

Opis:

Teza.  Celem artykułu jest ukazanie, że koncepcja analizy fundamentalnej, opartej na monitorowaniu wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych dotykających obszarów danej spółki, a także analizy technicznej polegającej na badaniu zachowania kursu ceny i nastrojów rynkowych, jest realną pomocą dla inwestora w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na przykładzie wykresów giełdowych Grupy Kapitałowej CD Projekt- polskiego producenta i dystrybutora gier wideo - ukazano relacje danych fundamentalnych do danych technicznych. Metoda. Artykuł oparty jest na analizie i weryfikacji danych pochodzących z literatury przedmiotu, informacji wystosowanych przez media, a także wykresów giełdowych dostępnych na platformach internetowych. Wyniki i wnioski.  Analiza fundamentalna CD Projekt ukazała, jaki wpływ mają wydarzenia dotyczące spółki na notowania. Inwestorzy sugerując się premierami długo oczekiwanych gier, chętniej kupują akcje, wiedząc iż spółka również jest nastawiona na zysk. W sytuacji, gdy premiera została opóźniona, wielu inwestorów wyprzedała akcje (notowania spadły o 7% po ogłoszeniu wiadomości). Analiza techniczna nie wymaga systematycznego monitorowania wydarzeń, aczkolwiek opiera się na zdobywaniu wiedzy z zakresu obserwacji wykresów giełdowych oraz wykorzystywania narzędzi służących do interpretacji sygnałów generowanych przez nastroje rynkowe. Wartość poznawcza. W artykule zaprezentowano przykłady wydarzeń wynikających z analizy fundamentalnej oraz ich konsekwencje w cenie kursu, jak również wprowadzenie do tematu analizy technicznej oraz możliwości jakie wnoszą zastosowane w niej narzędzia.
Aim. The aim of the article is to present the concept of fundamental analysis, based on the monitoring of economic events affecting the areas of a given company, as well as a technical analysis involving a study of the price behaviour and market moods in relation to stock market charts, based on the example of CD Projekt Capital Group, a Polish producer and distributor of video games. Method. The article is based on the analysis and verification of data from the literature on the subject, information provided by the media, and stock market charts available on online platforms. Results and conclusions. CD Projekt's fundamental analysis showed the impact of the company's actions on the stock market. Investors, following the premieres of long-awaited games, are more likely to buy shares, knowing that the company is also profit-oriented. With the premiere delayed, many investors sold the stock (quotes fell 7% after the news was announced). Technical analysis does not require systematic monitoring of events, although it is based on gaining knowledge in the field of observing stock market charts and using tools for interpreting signals generated by market moods. Cognitive value. The article presents examples of events resulting from a fundamental analysis and their consequences in the exchange rate, as well as an introduction to the topic of technical analysis and the possibilities offered by the tools used in it.

Źródło:

Ogrody Nauk i Sztuk; 2022, 12; 111-119
2084-1426

Pojawia się w:

Ogrody Nauk i Sztuk

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:

An analysis of the conditions of an enterprise effectiveness assessment formation

Autorzy:

Malinowska, K.
Piontek, J.
Cyplik, P.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/409310.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Tematy:

activity assessment
enterprise effectiveness
economic analysis
financial analysis
technical-economic analysis
logistic system

Opis:

The enterprise assessment is used to verify its activity and is a point of departure to make future decisions. The assessment quality depends on its executor’s knowledge, experience and capabilities. Enterprises have adopted an assessment performance method based on their needs and activity specifics. In the ever changing environment the applied enterprise assessment algorithm should be progressively improved. The present enterprise assessment satisfies its basic needs but is not sufficient. The assessment should be enriched by a number of elements that will consider the enterprise logistic system multidimensionality. Numerous factors and their mutual relations should be taken into account in the assessment. This makes it necessary to form a pattern of the enterprise assessment algorithm that would function as a guide.

Źródło:

Research in Logistics & Production; 2017, 7, 2; 67-75
2083-4942
2083-4950

Pojawia się w:

Research in Logistics & Production

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:

A study on the influence of the discretisation unit on the effectiveness of modelling currency exchange rates using the binary-temporal representation

Autorzy:

Stasiak, M. D

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/406673.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Tematy:

foreign exchange market
technical analysis
decision support for currency market investment
modelling of currency exchange rates

Opis:

An exchange rate can be expressed in the form of a binary-temporal representation. Such a representation is based on a discretization of movements in the exchange rate, in which to each change in the value - equal to a given discretization unit – two parameters are allocated: a binary value, consistent with the direction of change in the exchange rate (increase 1, decrease 0) and duration. Statistical examination proves the existence of dependencies between the parameters of previous changes and the direction of future changes. To model the exchange rate using the applied binary-temporal representation, an appropriate model was developed that enables estimation of the probability of the direction of future changes in the currency exchange rate based on the parameters of historical changes. This article presents an analysis of the influence of the chosen discretization unit on the quality of exchange rate modelling. For this purpose, software was written in MQL4 and C++. As a result of the study, an optimal value for the discretization unit and the optimal parameters of the model providing the highest efficiency were determined. The input data used in the analysis involved tick data for the AUD/NZD exchange rate for a five-year time frame 2012–2017.

Źródło:

Operations Research and Decisions; 2018, 28, 2; 57-70
2081-8858
2391-6060

Pojawia się w:

Operations Research and Decisions

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:

Modelowanie kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych
Exchange rate modelling in binary representation with use of wave dependences

Autorzy:

Stasiak, Michał Dominik

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/589205.pdf

Data publikacji:

2017

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Analiza falowa
Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów
Currency market investment decision support
Exchange rate modelling
Technical analysis
Wave analysis

Opis:

Kurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. W pracy zaproponowano stanowy model kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych. W modelu zdefiniowano stany odpowiadające danym wzorcom zmian ceny oraz wzorcom przynależności do fal danego rodzaju. Proces wykrywania fal oraz wyznaczania ich parametrów wykorzystuje zaproponowane przez autora algorytmy detekcji fal w reprezentacji binarnej. Przedstawiono również przykładowe efekty modelowania kursu walutowego AUD/NZD z wykorzystaniem zaproponowanego w pracy modelu dla danych historycznych z okresu 2011-2016 wraz ze statystyczną analizą otrzymanych rezultatów.
The exchange rate trajectory can be visualized in a binary representation. The binarization algorithm transforms a course trajectory given by tick data into respective binary string. In this article author introduces a new state model for an exchange rate in a binary representation with use of wave dependences. The model describes states corresponding to given price change patterns and wave membership patterns of particular parameters. The process of wave detection and appointing wave parameters uses wave detection algorithms in binary representation, created by the author. In addition, author presents exemplary results of modelling AUD/NZD exchange rate with use of abovementioned model, calculated for historical data from 2011-2016 as well as a statistical analysis of obtained results.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 155-165
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:

Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization

Autorzy:

Rozenberg, Leonard
Rychcicki, Robert

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/449655.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Tematy:

analiza portfela inwestycyjnego
metoda optymalizacji
analiza techniczna
portfel inwestycyjny
wartość rynkowa
investment analysis
portfolio optimization method
technical analysis
portfolio investment

Opis:

W artykule omówiono przykład zastosowania hybrydowej procedury optymalizacji w doborze struktury i spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano w ten sposób, że istnieją proste metody racjonalizacji efektywności portfela, które nie zawsze związane muszą być z analizą techniczna czy fundamentalną. Wskazano przykład zastosowania specjalnej procedury optymalizacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego oraz doboru jego struktury. Ponadto, na przykładach przedstawiono sposób działania opisywanego rozwiązania do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie.
This paper discusses an example of using hybrid optimization procedures in the selection of the structure and the assets in investment portfolio. Thus showing that there are simple ways to rationalize of the portfolio effectiveness, which do not always have to be associated with technical or fundamental analysis. Indicated an example of application specific optimization procedure that can be used in the selection of companies in the investment portfolio and the selection of its structure. Moreover, the examples shows how the described solution for the analysis of structure of a set of companies, which was analyzed.

Źródło:

Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2014, 2(47); 47-55
2657-3245

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:

Predicting Price Trends in the Wheat Market Using Technical Analysis Indicators
Prognozowanie trendów cenowych na rynku pszenicy za pomocą indykatorów analizy technicznej

Autorzy:

Oktaba, Paweł
Grzywińska-Rąpca, Małgorzata

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/38890077.pdf

Data publikacji:

2024

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tematy:

technical analysis
Parabolic Stop and Reversal (SAR)
Relative Strength Index (RSI)
wheat
prices
analiza techniczna
ceny pszenicy

Opis:

Aim: The aim of the study was to determine the trend of wheat prices using technical analysis indicators. Methodology: Selected technical analysis indicators were used to determine price trends. The parameters of two technical analysis indicators, modified from their default settings, were used to forecast price trends. The Parabolic Stop and Reversal (SAR) indicator, which is a valued trend indicator, was chosen. The second indicator used was the Relative Strength Index (RSI) oscillator, which is also popular with proponents of technical analysis. The data source used to forecast wheat price trends was information from the MetaTrader5 trading platform. Results: The research analysis of the applied strategies shows that it is possible to realistically predict price trends on the wheat quotation market. There were two forecasts of the future price movement of wheat based on the indications of the indicators: (1) an indication to go long (in which case the investor should not expect a change in the trend) and (2) an indication to go short (both the SAR indicator and the RSI indicated a possible change in the trend to the downside). Implications and recommendations: Based on the analysis conducted in the article, it was concluded that technical analysis tools are useful in predicting prices in the wheat futures market. The conducted analysis indicated that the application of technical analysis in predicting wheat futures prices is effective. Therefore, technical analysis indicators can be considered by investors as a tool to assist in making investment decisions in various markets, including the agricultural products market, and the use of technical analysis in price forecasting seems to be justified in the context of economic and geopolitical changes. Originality/value: Due to the development of research methods and tools, it can be assumed that today's investors are looking for alternatives that allow them to reduce the time needed to gather and analyse market data. The presented approach to forecasting market prices based on technical analysis indicators showed that it can be used by a wider range of market participants than fundamental analysis, which requires more extensive econometric knowledge.
Cel: Celem badania jest wyznaczenie za pomocą indykatorów analizy technicznej trendów cenowych pszenicy. Metodyka: Do wyznaczenia trendów cenowych zastosowano wybrane indykatory analizy technicznej. Do prognozowania trendów cenowych zastosowano zaś zmodyfikowane względem domyślnych ustawień parametry dwóch wskaźników analizy technicznej. Zdecydowano się na wybór indykatora Parabolic Stop and Reversal (SAR), będącego cenionym wskaźnikiem trendu. Jako drugi indykator wybrano popularny wśród zwolenników AT oscylator Relative Strength Index (RSI). Źródłem danych wykorzystanych do prognozowania trendów cenowych pszenicy są informacje pochodzące z platformy inwestycyjnej MetaTrader5. Wyniki: Przeprowadzone analizy badań dotyczących zastosowanych strategii wskazują na realną możliwość przewidzenia trendów cenowych na rynku notowań pszenicy. Wyróżniono dwie prognozy odnośnie do przyszłego ruchu cenowego pszenicy ze względu na wskazania indykatorów: (1) wskazanie do zajęcia pozycji długiej (w tym przypadku inwestor nie powinien oczekiwać zmiany trendu) i (2) wskazanie do zajęcia pozycji krótkiej (indykatory zarówno SAR, jak i RSI wskazały na potencjalną zmianę trendu na spadkowy). Implikacje i rekomendacje: Na podstawie analizy przeprowadzonej w artykule można stwierdzić, iż narzędzia analizy technicznej są przydatne w przewidywaniu cen na terminowym rynku pszenicy. Wskazuje ona, że zastosowanie analizy technicznej w prognozowaniu cen kontraktów na pszenicę jest efektywne. W związku z powyższym indykatory analizy technicznej mogą być traktowane przez inwestorów jako narzędzie wspomagające w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na różnych rynkach, w tym na rynku produktów rolnych, a wykorzystanie analizy technicznej w prognozowaniu cen wydaje się uzasadnione w kontekście zmian ekonomicznych i geopolitycznych. Oryginalność/wartość: W związku z rozwojem metod i narzędzi badawczych można przypuszczać, że dzisiejsi inwestorzy poszukują alternatyw pozwalających im skrócić czas gromadzenia i analiz danych rynkowych. Zaprezentowane podejście prognozowania cen rynkowych bazujące na indykatorach analizy technicznej wskazuje, że może być ona stosowana przez szersze grono uczestników rynku aniżeli analiza fundamentalna wymagająca szerszej wiedzy ekonometrycznej.

Źródło:

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 18-31
1507-3866

Pojawia się w:

Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:

Wpływ stanu technicznego budynku na efektywność energetyczną i opłacalność termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego
The influence of the technical condition of the building on the energy efficiency and the profitability thermomodernization on the example of single family house

Autorzy:

Wisniewski, K.
Zalesinski, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/40592.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tematy:

budynki jednorodzinne
stan techniczny
remonty
oplacalnosc
termomodernizacja
analiza techniczno-ekonomiczna
charakterystyka energetyczna
single-family house
technical state
renovation
profitability
thermomodernization
economic analysis
technical analysis
energy performance

Opis:

W artykule poruszono problematykę związaną z termomodernizacją budynków, a przede wszystkim jej opłacalności związanej ze stanem technicznym obiektu. Do oceny energetycznej budynku wykorzystano metodykę sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz ich audytu energetycznego, natomiast stan techniczny budynku został ustalony na podstawie oględzin in situ i sporządzonej oceny stanu istniejącego.
The article treats about the problems connected with thermomodernization of buildings, especially its cost effectiveness associated with the technical condition of the object. For the technical evaluation it was used methodology in the preparation of energy certification of buildings and energy audits of buildings.

Źródło:

Acta Scientiarum Polonorum. Architectura; 2014, 13, 4
1644-0633

Pojawia się w:

Acta Scientiarum Polonorum. Architectura

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:

Specyfika właściwości osadów ściekowych w odniesieniu do paliw węglowych i biomasy
Specificity of the properties of sewage sludge with reference to coal fuels and biomass

Autorzy:

Środa, K.
Kijo-Kleczkowska, A.
Schab, M.
Pietrasik, M.
Ptak, T.
Pytlos, J.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/357051.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Politechnika Śląska

Tematy:

paliwa
analiza techniczna
analiza elementarna
charakterystyczne temperatury topliwości popiołu
odpady
fuels
technical analysis
elemental analysis
characteristic temperatures of ash melting
wastes

Opis:

W pracy przedstawiono porównawczą analizę techniczną i elementarną różnego rodzaju paliw: biomasy, osadów ściekowych, węgla kamiennego, węgla brunatnego, antracytu oraz mułu węglowego. Ponadto zestawiono charakterystyczne temperatury topliwości popiołu wspomnianych wyżej paliw. Analizy zawarte w opracowaniu stają się niezwykle pomocne w wyjaśnieniu zachowania się różnych paliw podczas wysokotemperaturowego fizyczno-chemicznego procesu. Jednocześnie należy podkreślić, iż w polskiej energetyce węgiel to paliwo podstawowe. Jednak z uwagi na nowe uwarunkowania prawne, związane z koniecznością obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czy unieszkodliwianiem paliw odpadowych, spalanie biomasy oraz termiczna utylizacja osadów ściekowych, a także mułów węglowych staje się niezwykle istotna.
The paper presents a comparative analysis of the technical and elemental various types of fuel: biomass, sewage sludge, hard coal, brown coal, anthracite and coal mule. Furthermore, also summarized characteristic temperatures of ash melting of the above mentioned fuels. The analyzes contained in the paper of are extremely helpful in explaining the behavior of different fuels during the high physico-chemical process. At the same time it should be emphasized that in the Polish power sector coal is the primary fuel. However, due to new legal regulations related to the need to reduce the emission of pollutants into the atmosphere, or disposal of waste fuels, biomass combustion and thermal utilization of sewage sludge and coal mule becomes extremely important.

Źródło:

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska; 2015, 17, 2; 69-81
1733-4381

Pojawia się w:

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:

Robustness of Support Vector Machines in Algorithmic Trading on Cryptocurrency Market

Autorzy:

Ślepaczuk, Robert
Zenkova, Maryna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/1356913.pdf

Data publikacji:

2019-08-07

Wydawca:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych

Tematy:

Machine learning
support vector machines
investment algorithm
algorithmic trading
strategy
optimization
cross-validation
overfitting
cryptocurrency market
technical analysis
meta parameters

Opis:

This study investigates the profitability of an algorithmic trading strategy based on training SVM model to identify cryptocurrencies with high or low predicted returns. A tail set is defined to be a group of coins whose volatility-adjusted returns are in the highest or the lowest quintile. Each cryptocurrency is represented by a set of six technical features. SVM is trained on historical tail sets and tested on the current data. The classifier is chosen to be a nonlinear support vector machine. The portfolio is formed by ranking coins using the SVM output. The highest ranked coins are used for long positions to be included in the portfolio for one reallocation period. The following metrics were used to estimate the portfolio profitability: %ARC (the annualized rate of change), %ASD (the annualized standard deviation of daily returns), MDD (the maximum drawdown coefficient), IR1, IR2 (the information ratio coefficients). The performance of the SVM portfolio is compared to the performance of the four benchmark strategies based on the values of the information ratio coefficient IR1, which quantifies the risk-weighted gain. The question of how sensitive the portfolio performance is to the parameters set in the SVM model is also addressed in this study.

Źródło:

Central European Economic Journal; 2018, 5, 52; 186 - 205
2543-6821

Pojawia się w:

Central European Economic Journal

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:

Dry single-stage method of sodium tripolyphosphate production – technological and economic assessment

Autorzy:

Gorazda, K.
Kowalski, Z.
Kijkowska, R.
Pawłowska-Kozińska, D.
Wzorek, Z.
Banach, M.
Nowak, A. K.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/778549.pdf

Data publikacji:

2014

Wydawca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie

Tematy:

sodium tripolyphosphate production
dry method
classic method
technical and economic analysis

Opis:

The study presents a technology of sodium tripolyphosphate (STPP) production with the use of a dry, single-stage method. The reacting substrates (concentrated wet-process phosphoric acid - WPPA and solid Na2CO3 ) are mixed with a recycled final product (STPP) in a mixer, then a „quasi-dry” mixture is calcined in a rotary kiln. Thanks to that, some stages of a classic method of STPP production are eliminated: one of the two-stage neutralization of the phosphoric acid with sodium carbonate at temperature ~80°C, filtration of the neutralised solution and its evaporation, as well as the stage of drying a solution of mono- and di-sodium orthophosphate in a spray dryer. According to the presented technical and economical analysis, the costs of STPP production using a single-stage dry method can be 10% lower compared to the classic method.

Źródło:

Polish Journal of Chemical Technology; 2014, 16, 1; 41-44
1509-8117
1899-4741

Pojawia się w:

Polish Journal of Chemical Technology

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:

Metoda świec japońskich jako narzędzie wizualizacji danych w analizie rynku nieruchomości
Japanese candlestick charting techniques as data visualisation method analysis of real estate market

Autorzy:

Jania, Agnieszka

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/415690.pdf

Data publikacji:

2018-06

Wydawca:

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Tematy:

informacja w ekonomii
data mining
visual mining
analiza techniczna
metoda świec japońskich
rynek nieruchomości
information
technical analysis
Japanese candlestick charting techniques
real estate market

Opis:

Problematyka artykułu nawiązuje do ograniczonej dostępności do informacji na rynku nieruchomości i w konsekwencji jego niskiego poziomu przejrzystości, co istotnie utrudnia na nim proces decyzyjny w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. W związku z tym podejmowany problem badawczy dotyczy kwestii, w jaki sposób można zwiększyć zakres informacji z danych rynkowych na rynku nieruchomości i jednocześnie użyteczność danych gromadzonych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Metodologicznie badanie obejmuje kwerendę bibliograficzną oraz studium przypadku odnoszące się do zarządzania zasobem informacji na rynku nieruchomości. Studium przypadku stanowi aplikacja analizy technicznej (metody świec japońskich) wobec rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych rolnych w Katowicach. Na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego można uznać, że aplikacja analizy technicznej w postaci wykresu świecowego może umożliwić, poprzez stosunkowo szeroki zakres informacji wygenerowanej z badanych danych, poszerzenie analizy rynku nieruchomości. Oznacza to możliwość zwiększenia stopnia przejrzystości rynku nieruchomości w przypadku wykorzystania części danych z RCiWN, nadając im jednocześnie większą użyteczność. Równolegle, w związku ze stanowieniem przykładu narzędzi wizualizacyjnych, może umożliwiać optymalizację czasu poświęcanego na dokonywanie analizy rynku. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje podjętej problematyki badawczej, stanowi bowiem przyczynek do podjęcia dalszych rozważań naukowych w przedmiotowym zakresie, np. zawężając zakres przedmiotowy badania i dokonując selekcji nieruchomości podobnych w odniesieniu do ich cech (np. lokalizacja, powierzchnia).
The problem of the article refers to limited availability of information on the real estate market and, as a consequence, its low level of transparency, which makes a decision-making process as regards investment more difficult. Therefore, the problem research which is being discussed pertains to the question in what way the scope of information from the market data on the real estate market and, at the same time, usability of data collected in Register of Prices and Values of Real Estate (RCiWN) can be increased. Methodological research includes bibliographic search and a case study which are related to information management on real estate market. A case study constitutes an application of a technical analysis (Japanese candlestick chart method) of the undeveloped land real estate market in Katowice. Based on the conducted empirical study it can be stated that application of a technical analysis in the form of a candlestick charting can enable, by means of relatively broad scope of information generated from the research data, an extension of a real estate market analysis. This also means the possibility of increasing the degree of the real estate market transparency in the case of using partial data from (RCiWN) while granting them greater usability. Concurrently, it can, being an example of a visualisation tool, enable an optimisation of the time spent on conducting a market analysis. This present article does not exhaust the undertaken research problem. For it is a contribution towards further scientific considerations within the said scope, e.g. narrowing down the research object by selecting similar real estate as regards their characteristics (e.g. localisation, area).

Źródło:

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2018, 2(38); 13-26
1506-2635

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:

Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym
The comparative analysis of the process of the laser cutting and water jet cutting

Autorzy:

Skoczylas, A.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/395314.pdf

Data publikacji:

2011

Wydawca:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Tematy:

cięcie laserem
cięcie strumieniem wodno-ściernym
analiza techniczno-ekonomiczna
laser cutting
water jet cutting
technical-economical analysis

Opis:

W artykule przedstawiono porównanie procesu cięcia wiązką laserową oraz strumieniem wodno-ściernym w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Zaprezentowano także algorytm do wyznaczenia kosztu cięcia przedmiotu o długości jednego metra.
The article presents the comparison of laser beam machining and water jet cutting in technical and economic picture. It was also presented the algorithm determining the cost of cutting object at length 1 meter.

Źródło:

Postępy Nauki i Techniki; 2011, 8; 121-128
2080-4075

Pojawia się w:

Postępy Nauki i Techniki

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:

Analiza zależności występujących pomiędzy przeciętną wielkością korekt a zmiennością par walutowych z dolarem amerykańskim
Analysis of the relationships between the average amount of corrections and the volatility of currency pairs with the US dolar

Autorzy:

Podgórski, Krzysztof

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/589459.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Analiza techniczna
Ciąg Fibonacciego
Rynek walutowy
Teoria Dowa
Teoria fal Elliotta
Trend
Zmienność
Currency market
Dowa theory
Elliot wave theory
Fibonacci sequence
Technical analysis
Volatility

Opis:

Artykuł wpisuje się w tematykę zmienności kursu walutowego. Celem opracowania jest określenie kierunku i siły związku pomiędzy przeciętną wielkością korekt w trendach wzrostowych i spadkowych a przeciętną zmiennością wyrażoną w pipsach par walutowych, w których dolar amerykański stanowi walutę bazową lub kwotowaną. Badania przeprowadzone na siedmiu parach walutowych z dolarem amerykańskim w okresie trzyletnim od 2014 r. do 2016 r., w 3 przekrojach, pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o występowaniu dodatniej zależności monotonicznej pomiędzy rozpatrywanymi parametrami. Wskazaną zależność zaobserwowano w 19 z 21 analizowanych przypadków (90,48%). Badanie zależności zostało przeprowadzone za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana.
The article paper fits into the subject of exchange rate volatility. The aim of the article is to determine the direction, and strength of the relationship between the average amount of adjustments in upward and downward trends, and the average volatility expressed in the pips of currency pairs in which the US dollar is the base currency or quoted. The research conducted on seven currency pairs with the US dollar over a three-year period from 2014 to 2016 in three cross-sections allowed us to confirm the hypothesis about the existence of a positive monotonic dependence between the considered parameters. The dependence study was carried out using the Spearman rank correlation coefficient. The indicated relationship was observed in nineteen out of twenty-one cases analyzed (90.48%).

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2018, 374; 111-131
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:

Ocena zagrożeń wód podziemnych na podstawie kontrolnych pomiarów stanu technicznego otworów hydrogeologicznych przy wykorzystaniu metod geofizyki otworowej
Estimation of groundwater endangering on the basis of technical diagnostics of hydrogeological boreholes with the well logging methods

Autorzy:

Górka, T.
Baumann, K.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/2062168.pdf

Data publikacji:

2013

Wydawca:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Tematy:

geofizyka otworowa
kontrola studni i piezometrów
izolacja poziomów wodonośnych
uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej
borehole geophysics – well logging
technical analysis of wells and piezometers
aquifer isolation
annular seal

Opis:

Odwierty oraz ich zabudowa w postaci studni, piezometrów lub podziemnych wymienników ciepła są ingerencją w naturalne zasoby wód gruntowych. Ich diagnostyka przy pomocy metod geofizycznych wskazuje na to, że wady techniczne, odkryte często już na etapie odbioru prac wiertniczych i konstrukcyjnych nowych otworów, mogą prowadzić do szkód stanu ilościowego i jakościowego wód gruntowych. Mimo że zalecenia techniczne, normy i przepisy dotyczące wykonywania odwiertów oraz ich konstrukcji stanowczo narzucają odpowiedzialne podejście do wód podziemnych jako do zasobów wody pitnej, to niestety stosowanie się do nich nie zawsze jest przestrzegane. Zwłaszcza zauważalny w ostatnich latach rozwój płytkich odwiertów geotermii niskotemperaturowej wskazuje, że ścisła kontrola takich przedsięwzięć jest niezbędna, jeśli nie chcemy dopuścić do poważnego deficytu wód podziemnych. W niniejszym artykule zostały omówione poglądowo techniki geofizycznego profilowania otworów hydrogeologicznych, wymienione najczęstsze ich wady i usterki, jakie obserwuje się podczas geofizycznych prac kontrolnych oraz pokrótce zostały zaprezentowane przykłady takiej kontroli.
Boreholes and the resulting wells, piezometers or borehole heat exchangers are an intrusion into the groundwater resource, and their inappropriate construction can result in high damage to quality and quantity of groundwater resources. Technical regulations and rules dictate a responsible use of our groundwater resources, but unfortunately, the compliance from various sides is not always accurate. Especially, the recent observed boom for renewable energy from the Earth's heat shows that strict control of such constructions is essential for the benefit of groundwater resources for future generations. In this article, the technical analyses of wells and piezometers based on the borehole geophysical methods are presented, the typical defects of the underground infrastructure are listed, as well as examples of the analysis are discussed.

Źródło:

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; 2013, 456 Hydrogeologia z. 14/1; 173--178
0867-6143

Pojawia się w:

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:

Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych
Application of technical analisis and the Hölder function in building optimal investment strategy

Autorzy:

Mastalerz-Kodzis, A.
Pośpiech, E.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/324519.pdf

Data publikacji:

2016

Wydawca:

Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Tematy:

analiza techniczna
niestacjonarne procesy stochastyczne
funkcja Holdera
inwestycje krótkoterminowe
spekulacje
efektywność inwestycji
technical analysis
non-stationary stochastic process
Holder function
short-term investments
speculations
investments efficiency

Opis:

Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod ilościowych w kształtowaniu krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. W artykule, za pomocą wybranych metod analizy technicznej oraz metodyki niestacjonarnych procesów stochastycznych z uwzględnieniem funkcji Höldera, 12 zaproponowano konstrukcję strategii inwestycyjnych oraz zbadano ich efektywność. Praca składa się z trzech części: przedstawienia celu pracy i hipotezy badawczej, zaprezentowania metodyki badań oraz analizy empirycznej i wniosków.
The purpose of the paper is to present the possibilities of applying quantitative methods in building short-term investment strategies. In the article, with the use of selected technical analysis methods and the methodology of nonstationary stochastic processes (taking into account the Hölder function), investment strategies have been proposed. The efficiency of the strategies has been also analyzed. The paper consists of three parts. In the first one, the purpose of the article and the hypothesis have been presented, in the second one – applied methods have been shown and the third one includes empirical analysis and conclusions.

Źródło:

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 321-330
1641-3466

Pojawia się w:

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:

Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej
Impact of Discretization Units on the Modelling Efficiency of Currency Exchange Rate in Binary Representation

Autorzy:

Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/965008.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Główny Urząd Statystyczny

Tematy:

rynek walutowy
analiza techniczna
wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
modelowanie kursów walutowych
foreign exchange market
technical analysis
currency market investment decision support
modelling of currency exchange rates

Opis:

Kurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji polega na zamianie kursu reprezentowanego przez dane tikowe na odpowiadający im ciąg binarny. Każdemu wzrostowi kursu o zadaną jednostkę dyskretyzacji jest przypisywana wartość binarna 1, natomiast spadkowi wartość 0. Właściwości oraz charakter kursu w reprezentacji binarnej, np. wpływ losowych fluktuacji (szum), poziom zależności pomiędzy aktualnymi zmianami i danymi historycznymi zależą od wartości przyjętej jednostki dyskretyzacji. W pracy przedstawiono analizę statystyczną kursu pary walutowej w reprezentacji binarnej, otrzymaną dla różnych jednostek dyskretyzacji. Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości wykorzystania reprezentacji binarnej do budowy systemów predykcyjnych, opartych na modelu stanowym reprezentacji binarnej (MSRB). Do analizy wykorzystano dane tikowe kursu walutowego AUD/NZD z pięcioletniego przedziału 2012–2017.
Exchange rate course trajectory can be visualised in a binary representation. Binarization algorithm involves transformation of a course represented by tic data into a respective binary string. Each exchange rate increase by one discretization unit is assigned a binary value 1, and a respective decrease is assigned a 0. Properties and character of the exchange rate course in binary representation, that is, for example, influence of random fluctuations (noise) or relationship between current changes and historical data, are dependent on the appointed discretization unit. In the article a statistical analysis of an exchange rate trajectory for AUD/NZD currency pair in binary representation with different discretization units is presented. The analysis was performed in order to verify possible application of binary representation to create prediction systems based on binary representation state model (BRSM). Data used in performed research consisted of tick data for AUD/NZD from a five-year time period 2012–2017.

Źródło:

Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 4; 422-435
0033-2372

Pojawia się w:

Przegląd Statystyczny

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:

Analiza rozwiązań technicznych wspomagających wydajność użytkowania mikrociągników jednoosiowych
Analysis of technical solutions for improving the capacity of micro walking tractors

Autorzy:

Żukowska, K.
Hantz, K.
Grieger, A.
Chojnacki, J.

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/316235.pdf

Data publikacji:

2015

Wydawca:

Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"

Tematy:

mikrociągniki jednoosiowe
rozwiązania techniczne
wydajność użytkowania
micro walking tractors
analysis of technical
capacity

Opis:

W pracy dokonano analizy rozwiązań technicznych mikrociągników jednoosiowych, ze względu na fakt ich szerokiego spektrum zastosowań w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie, ogrodnictwie, gospodarce komunalnej oraz do pielęgnacji terenów zieleni. Charakteryzuje je prosta konstrukcja i łatwa obsługa. Celem pracy była ocena wydajności użytkowania mikrociągników jednoosiowych. Zakres pracy obejmował analizę rozwiązań technicznych wspomagających wydajność użytkowania mikrociągników jednoosiowych. Rozwiązania techniczne w sposób znaczący poprawiają wydajność użytkową zestawów roboczych z mikrociągnikiem.
There an analysis of the technical solutions of small tractors was made. This analysis was done, because a lot of small tractors are very popular in the market with used agricultural machines, machines for gardening, horticulture, municipal management and for maintenance of green areas. The advantage of small tractors is simple construction and easy operation. The aim of this study was evaluation of operation performance of uniaxial walking tractor. Scope of this study included analysis of technical solutions for significantly improving the efficiency of use walking tractors with the single axis.

Źródło:

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2015, 16, 6; 305-308
1509-5878
2450-7725

Pojawia się w:

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:

Analiza kursu EUR/PLN z wykorzystaniem binarno-czasowego modelu stanowego
Analysis of EUR/PLN exchange rate using binary-temporal state model

Autorzy:

Piasecki, Krzysztof
Stasiak, Michał Dominik

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/589141.pdf

Data publikacji:

2018

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematy:

Analiza techniczna
Forex
Modelowanie kursów walutowych
Rynek walutowy
Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym
Currency market investment decision support
Foreign exchange market
Modelling of currency exchange rates
Technical analysis

Opis:

W artykule przedstawiono rezultaty analizy kursu walutowego, przeprowadzonej na podstawie modelu stanowego reprezentacji binarno-czasowej. Podstawą tej reprezentacji jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, są przypisywane dwa parametry: wartość binarna, zgodna z kierunkiem zmiany kursu, oraz czas jej trwania. Do modelowania kursu wykorzystano stanowy model reprezentacji binarno-czasowej, pozwalający na estymację rozkładu prawdopodobieństwa kierunku zmian kursu walutowego w zależności od zmian historycznych. Do analizy wykorzystano 5-letnie dane tickowe kursu EUR/PLN. W rezultacie potwierdzono istnienie zależności pomiędzy kolejnością, kierunkiem oraz czasem trwania poprzedzających zmian kursu a prawdopodobieństwem kierunku przyszłej zmiany.
In the following article results of an exchange rate course analysis are presented, performed based on a state model of binary-temporal representation. Base for this kind of representation is course discretization, in which for every course change equal to a given discretization unit, two parameters are assigned, that is binary value corresponding to the direction of a change, and its duration. In order to model the trajectory, a state model of binary-temporal representation was used, allowing for approximation of the future direction of changes, depending on the change history. Tick data for EUR/PLN pair in a five-year period was used for the analysis. Preformed research confirmed existence of relations between the order, direction and duration of previous changes and the probability of future direction of a change.

Źródło:

Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 33-42
2083-8611

Pojawia się w:

Studia Ekonomiczne

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:

Introduction to the technical and economic analysis of the production process with the use of computer simulation

Autorzy:

Ogorzałek, Justyna

Powiązania:

https://bibliotekanauki.pl/articles/95376.pdf

Data publikacji:

2019

Wydawca:

Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane

Tematy:

production process
technical-economic analysis
computer simulation
discrete modelling
agent modelling
proces produkcyjny
analiza techniczno-ekonomiczna
symulacja komputerowa
modelowanie dyskretne
modelowanie agentowe

Opis:

The article presents the most important information concerning the methods, techniques and indicators of I measures, which are used in the evaluation of production processes. The theory of limitations, process mapping, benchmarking and diagnostic test method have been described. Sample indicators for the evaluation of production processes are presented and the measures for the evaluation of production processes are discussed, as well as methods of obtaining information about the process. The modelling and computer simulations were described and the algorithm of proceeding during the development of a simulation model was presented. The article discusses system dynamics modelling, discrete event modelling and agent modelling.

Źródło:

Journal of Mechanical and Energy Engineering; 2019, 3, 2; 121-130
2544-0780
2544-1671

Pojawia się w:

Journal of Mechanical and Energy Engineering

Dostawca treści:

Biblioteka Nauki

/5

Artykuł

Zmień widok

• na półce