Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "swap" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 30
Tytuł:
Wykorzystanie modelu SWAP do oceny elementow bilansu wodnego drenowanej gleby pylowej
Autorzy:
Szejba, D
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/795574.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
wilgotnosc gleby
drenowanie
melioracje
bilans wodny
gleby pylowe
modele numeryczne
zwierciadlo wody gruntowej
model SWAP
modele symulacyjne
Opis:
W artykule przedstawiono sprawdzenie przydatności modelu numerycznego SWAP do oceny bilansu wodnego w drenowanej glebie pyłowej. Do zastosowania modelu wymagana jest znajomość następujących parametrów wejściowych: dane charakteryzujące geometrię profilu glebowego, właściwości hydrauliczne gleby, człon źródłowy, warunki początkowe i brzegowe oraz wartości opadu atmosferycznego i ewapotranspiracji. Badania polowe przeprowadzono na glebie pyłowej „Clermont” na uniwersyteckiej farmie niedaleko North Vernon na południu stanu Indiana w USA. W celu sprawdzenia przydatności modelu SWAP do opisu zmian uwilgotnienia gleby porównano obliczone wartości wilgotności, odpływów drenarskich oraz położenia zwierciadła wody gruntowej z wartościami pomierzonymi. Do oceny zgodności zastosowano następujące miary statystyczne: błąd standardowy oceny, odchylenie przeciętne, błąd maksymalny, względny średniokwadratowy błąd resztkowy, współczynnik determinacji, współczynnik odchylenia resztkowego i efektywność modelu. Porównanie wyników obliczeń i pomiarów terenowych wykazuje dobrą zgodność, co potwierdza przydatność modelu SWAP do opisu bilansu wodnego w drenowanej glebie pyłowej.
Paper presents the validation of SWAP numerical model usability to evaluation of water balance on silt-loam soil with a drainage system. The model application required knowledge of following input parameters: data characterizing soil profile geometry, soil hydraulic properties, sink term, boundary conditions, precipitation and evapotranspiration values. The field research was carried out on „Clermont” silt-loam soil at the university farm situated near North Vernon, in the southeastern part of Indiana State, USA. Predicted and measured values of soil moisture content, drains outflow and ground water level, were compared for validation of the SWAP model usability. The following statistical criteria were applied to evaluation of the agreement: standard error, average deviation, maximum error, root mean square error, coefficient of determination, modeling efficiency and coefficient of residual mass. The comparison of predicted and measured values proved good agreement, thus confirmed SWAP model usability to describe the water balance on silt-loam soil with a drainage system.
Źródło:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych; 2001, 477; 177-186
0084-5477
Pojawia się w:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji)
The Arbitrage at the Interest Rate Market (the Example of the FRA and the Bond Markets)
Autorzy:
Kluza, Stanisław
Sławiński, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906677.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
obligacje
FRA
IRS
stopa procentowa
arbitraż
rynek pieniężny
asset swap
Opis:
The article discusses the relationship between the changes in bond yields and FRA rates. The established models check the strength and the causality of changes at both markets. The intuition suggests that long-term interest rates at the bond market should adjust to changes in FRA rates, which represent expected short-term interest rates. However, the empirical results presented in the paper show the opposite direction. There are several possible explanations of this phenomenon. One of them is the greater liquidity of the bond market, which reacts quicker to changing expectations on the future level of short-term interest rates. The other explanation is that the changes of yields in the bond market, which reflect changes in the risk premium, are transmitted to the FRA market through the arbitrage between different segments of the fixed income market. The lag between changes in the long-term interest rates and short-term forward interest rates enables arbitrage between the bond and the FRA markets. However, recently the arbitrage spread has gradually narrowed and the time to perform the arbitrage has shortened. The change reflects the increasing efficiency of the fixed income market in Poland.
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących zależności pomiędzy stopami dochodowości obligacji i kwotowaniami kontraktów terminowych na rynku FRA. Zbudowany model mierzy nie tylko siłę tych powiązań, ale także ukazuje sekwencję zmian stóp procentowych na obu rynkach. Choć intuicja wskazywałaby, że długoterminowe stopy procentowe na rynku obligacji powinny dostosowywać się do stóp terminowych na rynku FRA - skoro te ostatnie odzwierciedlają oczekiwaną wysokość krótkoterminowych stóp procentowych - to jednak badania empiryczne wskazywały na występowanie na polskim rynku finansowym zależności odwrotnej. Przyczyny tego zjawiska są najprawdopodobniej związane z dłuższym horyzontem inwestycyjnym dealerów na rynku obligacji i większą płynnością tego rynku. Opóźnienie, z jakim stopy procentowe na rynku FRA dostosowują się do zmian stóp procentowych na rynku obligacji, stwarza możliwości dla zyskownego arbitrażu. Wyniki badań empirycznych świadczą, że w ostatnim czasie możliwości stosowania takiego arbitrażu wyraźnie maleją. Świadczy to o rosnącej efektywności rynku instrumentów procentowych w Polsce.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie modelu SWAP do prognozowania elementow bilansu wodnego zdrenowanej gleby pylowej
Autorzy:
Szejba, D
Brandyk, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/802880.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
wilgotnosc gleby
drenowanie
warunki meteorologiczne
gleby pylowe
prognozowanie
model SWAP
bilans wodny gleby
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przy zastosowaniu modelu SWAP. Do celów obliczeniowych przyjęto, że powierzchnia terenu pokryta jest kukurydzą (Zea mays L.), a rozpatrywaną glebą jest gleba pyłowa. Symulację przeprowadzono dla okresu czterdziestu lat (1954-1993). Celem tej symulacji było prognozowanie warunków wilgotnościowych w glebie pyłowej, w zależności od rozstawy drenowania i zróżnicowanych warunków meteorologicznych. Na podstawie średniego rocznego opadu wyznaczono przedziały wielkości opadów, według których dany rok sklasyfikowano jako rok: przeciętny, suchy, bardzo suchy, skrajnie suchy, wilgotny, bardzo wilgotny lub skrajnie wilgotny. Jako kryterium wystąpienia nadmiernego uwilgotnienia, uwilgotnienia optymalnego oraz niedoboru uwilgotnienia przyjęto graniczne wartości ciśnienia ssącego gleby na głębokości 30 cm. Na podstawie wyników symulacji bilansu wodnego modelem SWAP w okresie wielolecia stwierdzono, że niskie wartości odpływów drenarskich wystąpiły w latach określanych jako bardzo suche, suche i przeciętne, ponieważ znaczna ilość wody pochodzącej z opadów została zmagazynowana w glebie. Średnie obliczone dla wielolecia 1954-1993 wartości ciśnień ssących na głębokości 30 cm dla wszystkich czterech rozpatrywanych wariantów, utrzymywały się w granicach wartości ciśnienia ssącego odpowiadającego uwilgotnieniu optymalnemu. Prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernego uwilgotnienia w przypadku gleby drenowanej dla wszystkich rozstaw nie przekraczało 21%, podczas gdy w glebie nie drenowanej wynosiło blisko 80%.
The paper presents the results of computer simulation using SWAP model. It was assumed that the considered plant was corn (Zea mays L.) and the considered soil was silt-loam soil. The simulation was performed for the period of forty years period (1954-1993). The aim of this simulation was the prediction of silt-loam soil water content conditions, depended on drainage spacing and diversified meteorological conditions. Average annual precipitation value was used as a base for the classification of the considered particular year into: average, dry, very dry, extremely dry, wet, very wet and extremely wet. Pressure head values at 30 cm depth below the soil surface were used as a criterion of moisture surplus, deficits and optimal contents. The results of soil water balance computer using SWAP model for period 1954-1993 showed that low values of drainage outflow were present in very dry, dry and average years because the significant amount of precipitation was stored in the soil. The average values of pressure head at 30 cm depth, for period 1954-1993, were in the range of optimal moisture conditions for all considered cases. Probability of moisture surplus appearance does not exceed 21% for all drain spaces, and about 80% for non-drainage case.
Źródło:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych; 2005, 506; 461-469
0084-5477
Pojawia się w:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nadwozia wymienne (swap body) w bezterminalowym systemie transportu szynowego
Swap body in non-terminal rail system
Autorzy:
Lewandowski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/253876.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Tematy:
nadwozie wymienne
transport drogowy
transport szynowy
rail system
road system
swap body
Opis:
Nadwozie wymienne to unormowany pojemnik transportowy, nieprzystosowany do piętrzenia, przystosowany do przewozu transportem drogowym i kolejowym oraz przeładunku zewnętrznymi urządzeniami przeładunkowymi.
Źródło:
TTS Technika Transportu Szynowego; 2006, 6; 53-55
1232-3829
2543-5728
Pojawia się w:
TTS Technika Transportu Szynowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assessment of EcoFund`s Operation in the Aspect of Implementation of Strategies of Sustainable Development
Ocena funkcjonowania EkoFunduszu w aspekcie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju
Autorzy:
Kościelniak, H.
Brendzel-Skowera, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/271642.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Tematy:
rozwój zrównoważony
konwersja długu
EkoFundusz
sustainable development
debt-for-nature swap
EcoFund
Opis:
Debt-for-nature swaps are initiatives by creditor countries, who see the benefitsfor the whole world in measures taken by the debtor countries towards conservation. Poland has become a subject and implementer of the program offorgiving ofa portion of a foreign debt in exchange for local investments in conservation measures. Polish program of debt-for-nature swap (with its 6 donators) is estimated at 573m USD. It was controlled by EcoFund fund, which financed initiatives towards environmental protection. Debt restructuring has become an efficient measure for implementation of the principles of sustainable development in Poland.
Ekokonwersja stanowi inicjatywę wierzycieli, którzy w ochronie środowiska dłużnika widzą korzyści dla całego świata. Polska stała się podmiotem i realizatorem programu zamiany długów na inwestycje ochrony środowiska. Polski program ekokonwersji zadłużenia (z 6 donatorami) oszacowano na 573 min USD. Jego realizatorem była Fundacja EkoFundusz, która finansowała przedsięwzięcia w ochronie środowiska. Konwersja zadłużenia stała się skutecznym narzędziem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w Polsce.
Źródło:
Journal of Ecology and Health; 2010, R. 14, nr 5, 5; 231-235
2082-2634
Pojawia się w:
Journal of Ecology and Health
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hot-plug based activation and deactivation of ATCA FRU devices
Autorzy:
Predki, P.
Makowski, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/397931.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
Tematy:
inteligentny interfejs zarządzania platformą
płyta nośna
intelligent platform management interface
advanced telecommunications computing architecture
Hot Swap
carrier board
shelf manager
advanced mezzanini card
electronic keying
field replaceable unit
PCI Industrial Computer Manufacturers Group
XFEL
Opis:
One of the most important features of the Advanced Telecommunications Computing Architecture (ATCA) contributing to its exceptional reliability and availability is its hot-swap functionality. In order for the user to be able to add and remove the components of an ATCA shelf without the necessity of switching the power on and off the PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) specification clearly enumerates the stages a Field Replaceable Unit (FRU) has to go through upon insertion into and extraction from the shelf. These stages form the activation and deactivation processes that occur every time an element is changed in the ATCA system. This paper focuses on these processes placing the emphasis on the Electronic Keying (EK) implementation in the Intelligent Platform Management Controller (IPMC) software developed for the self-designed ATCA Carrier Board (CB). This CB is considered to be used in the Low Level RF (LLRF) control system of the X-Ray Free Electron Laser (XFEL). It utilizes the standard-defined PCI Express (PCIe) interface as well as introduces proprietary protocols in form of Low Latency Links (LLL).
Źródło:
International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2010, 1, 1; 56-59
2080-8755
2353-9607
Pojawia się w:
International Journal of Microelectronics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Automated generation of FRU devices inventory records for xTCA devices
Autorzy:
Wychowaniak, J.
Makowski, D.
Perek, P.
Napieralski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/398014.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
Tematy:
interfejs zarządzania platformą
Advanced Telecommunications Computing Architecture
ATCA
Micro Telecommunications Computing Architecture
MicroTCA
Hot Swap
Advanced Mezzanine Card
kluczowanie elektroniczne
element wymienny
PCI Industrial Computer Manufacturers Group
platform management interface
advanced telecommunications computing architecture
advanced mezzanine card
electronic keying
field replaceable unit
Opis:
The Advanced Telecommunications Computing Architecture (ATCA) and Micro Telecommunications Computing Architecture (μTCA) standards, intended for high-performance applications, offer an array of features that are compelling from the industry use perspective, like high reliability (99,999%) or hot-swap support. The standards incorporate the Intelligent Platform Management Interface (IPMI) for the purpose o advanced diagnostics and operation control. This standard imposes support for non-volatile Field Replaceable Unit (FRU) information for specific components of an ATCA/μTCA-based system, which would typically include description of a given component. The Electronic Keying (EK) mechanism is capable of using this information for ensuring more reliable cooperation of the components. The FRU Information for the ATCA/μTCA implementation elements may be of sophisticated structure. This paper focuses on a software tool facilitating the process of assembling this information, the goal of which is to make it more effective and less error-prone.
Źródło:
International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2011, 2, 1; 6-11
2080-8755
2353-9607
Pojawia się w:
International Journal of Microelectronics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Behaviour of Exchange Rates in the Central European Countries and Credit Default Risk Premiums
Autorzy:
Kębłowski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483375.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
exchange rates
exchange rate misalignments
EU New Member States
panel VEC model
credit default swap
Opis:
We test whether the floating exchange rates of the EU New Member States against the euro are determined jointly within the panel VEC framework. We find that the exchange rates of the Czech koruna, the Polish zloty and the Hungarian forint follow the same long-run relationship, in which the real exchange rates are explained by the real interest rates parities and the spreads of the credit default risk premiums. In case of the Romanian leu, the common relationship is rejected, which is likely due to differences in the economic setting. The results confirm that the currency markets of these three countries are closely related, since the appreciation/depreciation of one currency leads to similar movements in the other currencies of the NMS. The estimated misalignments exhibit some common patterns in terms of time spans and percentage values of under/overvaluation.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2011, 3, 4; 221-236
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland
Kontrakty swap i możliwości ich wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach górniczych
Autorzy:
Brzychczy, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/215985.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
kontrakty swap
górnictwo
węgiel kamienny
hedging
swaps
mining
hard coal
Opis:
Running a business entails various risks which can significantly impact the economic and production results achieved by a given enterprise. One way of hedging certain risks is to use appropriately designed derivatives. This article presents the newest group of these contracts, i.e. swaps, and focuses on how these contracts can be used by Polish mining companies from the hard coal mining sector selling a part of their output on the global market. This article briefly characterises and presents types of swaps as well as the Polish swap market, pioneered by Polski Bank Rozwoju S.A. with the first FX swap of 1992. Since then, other types of transactions have also been included in the offering of domestic banks (assets swaps, cross-currency interest rate swaps). Mining companies producing hard coal have not been active on the swap market yet because of their poor activity on derivative markets. This article proposes a swap as an derivative hedging the hard coal price for a mining company exporting a part of its production to the global market. In the presented example, a mining company, by concluding a forward and an appropriately structured commodity swap, was able to both protect it self from a fall in the price and use additional gains due to prices rising in the global market. Apart from commodity swaps, mining companies can use FX swaps, IRS and other swaps described in the literature and commonly applied in practice by various economic entities, depending on the type of risk that needs hedging. A significant advantage of this kind of contract is that there is no need to freeze funds in security deposits, nor are there fees of other kinds (premiums) like those payable for other derivatives (futures, options).
Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się różnego rodzaju ryzyko, które znacząco może oddziaływać na wyniki ekonomiczne i produkcyjne osiągane przez dane przedsiębiorstwo. Jedną z możliwości zabezpieczenia się przed pewnymi typami ryzyka jest wykorzystanie odpowiednio skonstruowanych instrumentów pochodnych. W artykule zaprezentowano najmłodszą grupę tego typu kontraktów tj. swapy i zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tego typu kontraktów w krajowych przedsiębiorstwach z branży górnictwa węgla kamiennego, które część produkcji wprowadzają na rynek światowy. W artykule opisano pokrótce charakterystykę i rodzaje kontraktów swap oraz rynek swapów w Polsce, którego pionierem był Polski Bank Rozwoju S.A. i pierwszy swap walutowy w 1992 roku. Od tego czasu w ofercie banków krajowych zaczęły pojawiać się również innego typu transakcje (swapy aktywów, walutowo-procentowe). W przypadku polskich przedsiębiorstw górniczych wydobywających węgiel kamienny nie wykazują one jak dotąd aktywności na rynku swapów, co wynika z niewielkiej aktywności tych przedsiębiorstw na rynku instrumentów pochodnych. W niniejszym artykule zaproponowano kontrakt swap jako innowacyjny instrument zabezpieczający cenę węgla kamiennego dla potrzeb przedsiębiorstwa górniczego eksportującego część wydobycia na rynek światowy. W zaprezentowanym przykładzie przedsiębiorstwo górnicze zawierając kontrakt forward oraz odpowiednio skonstruowany swap towarowy mogło zabezpieczyć się jednocześnie przed spadkiem cen jak i wykorzystać dodatkowe przychody wynikające ze wzrostu cen na rynku światowym. Oprócz swapów towarowych przedsiębiorstwa górnicze mogą sięgać po opisane w literaturze i powszechnie wykorzystywane w praktyce przez różne podmioty gospodarcze swapy walutowe, procentowe i inne, w zależności od rodzaju ryzyka wymagającego zabezpieczenia. Istotną zaletą tego typu kontraktów jest brak konieczności zamrażania środków w depozytach zabezpieczających i innych opłat (premia), ponoszonych przy innych instrumentach pochodnych (futures, opcje).
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2012, 28, 2; 87-102
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Impact of the World Financial Crisis on the Polish Interbank Market: A Swap Spread Approach
Autorzy:
Płuciennik, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483317.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
credit risk
interest rates
multidimensional parametric models
semiparametric models
swap spread
Opis:
The swap spread is defined as the difference between the fixed rate of an interest rate swap and the yield of the treasury with the same maturity. The swap spread is usually interpreted as the effective proxy of bank liquidity and the credit spread indicator. The interpretation is very similar to the LIBOR-OIS spread and in the context of Polish interbank market – WIBOR-OIS. However, WIBOR-OIS is less reliable during the crisis of confidence because of lack of interbank operation with the maturity longer than 1 month. Swap spreads base on two liquid instruments, thus they are free of this defect. The main goal of this paper is to assess how Polish swap spreads and their conditional variance reacted to important events connected with the subprime crisis and crisis of confidence in the Polish interbank market.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 4; 269-288
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Instrumenty pochodne - szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych
Derivatives - Opportunities and Risks for Economic Operators
Autorzy:
Szydło, Stanisław
Iwaszczuk, Natalia
Iwaszczuk, Oleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588133.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne
Kontrakty forward
Kontrakty swap
Opcje
Rynek pozagiełdowy
Rynki giełdowe
Transakcje terminowe
Derivatives
Financial instruments
Forward contracts
Forward rate transaction
Options
OTC market
Stock markets
Swap contracts
Opis:
In this paper various types of derivative instruments will be studied in terms of their applications in companies and financial institutions. We will discuss among other things: forward contracts, futures contracts, swap and option contracts. In particular, we examine the advantages of their use and the risk they pose. We also analyze the trends that are made in recent years in domestic and global derivative market.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 145; 139-150
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Field validation of DNDC and SWAP models for temperature and water content of loamy and sandy loam Spodosols
Autorzy:
Balashov, E.
Buchkina, N.
Rizhiya, E.
Farkas, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/972349.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
field validation
agroecosystem
modelling
soil water content
soil temperature
DNDC model
SWAP model
temperature
water content
loamy sand
sandy loam
Spodosol
Opis:
The objectives of the research were to: fulfil the preliminary assessment of the sensitivity of the soil, water, atmosphere, and plant and denitrification and decomposition models to variations of climate variables based on the existing soil database; validate the soil, water, atmosphere, and plant and denitrification and decomposition modelled outcomes against measured records for soil temperature and water content. The statistical analyses were conducted by the sensitivity analysis, Nash-Sutcliffe efficiency coefficients and root mean square error using measured and modelled variables during three growing seasons. Results of sensitivity analysis demonstrated that: soil temperatures predicted by the soil, water, atmosphere, and plant model showed a more reliable sensitivity to the variations of input air temperatures; soil water content predicted by the denitrification and decomposition model had a better reliability in the sensitivity to daily precipitation changes. The root mean square errors and Nash-Sutcliffe efficiency coefficients demonstrated that: the soil, water, atmosphere, and plant model had a better efficiency in predicting seasonal dynamics of soil temperatures than the denitrification and decomposition model; and among two studied models, the denitrification and decomposition model showed a better capability in predicting the seasonal dynamics of soil water content.
Źródło:
International Agrophysics; 2014, 28, 2
0236-8722
Pojawia się w:
International Agrophysics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Koncepcja kształtowania cen węgla energetycznego na rynku polskim
The concept of development of steam coal prices on the Polish market
Autorzy:
Dunal, P.
Bocheński, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/395127.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
hipoteza rynku efektywnego
kontrakt swap
indeks cenowy węgla
efficient markets hypothesis
swap contract
coal index
Opis:
Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie spowodowała stworzenie platform obrotu energią, powodując jednocześnie stworzenie platform obrotu paliwami, w tym węglem energetycznym. Na rynku europejskim ceny węgla energetycznego są ustalane na skutek oddziaływania strony popytowej i podażowej przy wsparciu mechanizmów i systemów giełdowych. Na polskim rynku są efektem wzajemnych negocjacji handlowych pomiędzy stronami. Taki stan rzeczy powoduje szereg implikacji, z których najważniejszą jest brak powszechnej informacji na temat bieżącego poziomu cen rynkowych. Dodatkowo, brak trwałego powiązania ceny polskiego węgla z ceną węgla na rynku międzynarodowym stwarza możliwości arbitrażu dokonywanego przez nabywców (pośredników). Asymetria informacji jest podstawową przyczyną nieefektywności polskiego rynku węgla. Jednym z możliwych działań poprawiających efektywność polskiego rynku węgla jest wprowadzenie transparentnego indeksu cenowego powiązanego z cenami europejskimi i/lub cenami energii elektrycznej. Taki sposób kształtowania cen węgla energetycznego umożliwi sporządzanie trafniejszych prognoz, planów budżetowych, oceny projektów inwestycyjnych, a także stworzy możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem rynkowym, np. poprzez wykorzystanie kontraktów swapowych. Przedstawiona koncepcja kształtowania cen węgla energetycznego na rynku polskim oparta na formule cenowej zawierającej w sobie cenę zmienną API2 w zamierzeniu autorów powinna być przedmiotem dalszej dyskusji w pracach naukowych i eksperckich.
The liberalization of the electricity market in Europe led to the creation of energy trading platform, while causing the creation of fuels trading platforms including steam coal. On the European market coal prices are determined as a result of the impact of the demand side and the supply side with support mechanisms and trading systems. On the Polish market coal prices are the result of mutual trade negotiations between the parties. This situation raises a number of implications, the most important is the lack of general information about the current market prices. In addition, the lack of lasting connection between Polish coal prices and European coal prices creates opportunities for arbitrage transactions among buyers (intermediaries). The asymmetry of information is the main reason of inefficiencies Polish coal market. One of the possible measures to improve the efficiency of Polish coal market is the introduction of a transparent price index linked to European prices and/or electricity prices. This way of pricing steam coal could enable making better forecasts, budget plans, evaluations of investment projects, as well as the ability to create an effective market risk management, eg. through the use of swap contracts. In the intention of authors presented concept of development of coal prices on the Polish market based on a pricing formula that contains in itself a variable price API2 should be the subject of further discussion among scientific workers and experts.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2016, 95; 35-45
2080-0819
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 30

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies