Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic proces" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Quantumness in diagnostics of marine internal combustion engines and other ship power plant machines
Autorzy:
Girtler, Jerzy
Rudnicki, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/34602291.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
diagnostics
stochastic proces
internal combustion engine
random variable
Opis:
The article provides proof that the diagnostics of marine internal combustion engines and other ship power plant machines should take into account the randomness and unpredictability of certain events, such as wear, damage, the variations of mechanical and thermal loads, etc., which take place during machine operation. In the article, the energy $ E $, like the other forms (methods) that it can be converted into (heat and work), is considered the random variable $ E_t $; at time $t$, this variable has the mean value $ \overline{E}_t $, which is the observed value of the statistic $ \overline{E}_{st} $ with an asymptotically normal distribution $ N ( E(E_t), \frac{ \sigma_t }{ \sqrt{n} } ) $, irrespective of the functional form of the random variable $E_t$. A proof is given that shows that the expected value estimated in the above way, considering the time t of the performance of task Z by a marine internal combustion engine or other ship power plant machine, can be used to determine the machine’s possible action (DM). When compared to the required action (DW) needed for task Z to be performed, this possible action makes it possible to formulate an operating diagnosis concerning whether the engine or machine of concern is able to perform task Z. It is assumed that an energy device of this type is able to perform a given task when the inequality DM≥DW holds. Otherwise, when DM < DW, the device cannot perform the task for which it was adopted in the design and manufacturing phase, which means that it is in the incapability state, although it still can be started and convert energy into the form of heat or work.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2023, 4; 110-119
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658126.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
stochastyczne modele zmienności
proces Lévy’ego
stochastic volatility models
Levy processes
Opis:
Barndorff‑Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility process is the Ornstein‑Uhlenbeck process driven by a Levy process without gaussian component. Parameter estimation of these models is difficult because the appropriate likelihood functions do not have a closed‑form expression. The article deals with application of the Kalman filter technique for parameter estimation of such models. The method is applied to EUR/PLN daily exchange rate data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine statistical properties of the estimators.
O. E. Barndorff‑Nielsen i N. Shephard (2001) zaproponowali klasę modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka, opartych na procesie Lévy’ego bez składnika Gaussowskiego. Estymacja parametrów modeli tego typu jest trudna, ponieważ nie można wyznaczyć odpowiedniej funkcji wiarygodności w postaci jawnego wzoru. W artykule zaprezentowana zostanie propozycja zastosowania filtru Kalmana do wyznaczania estymatorów parametrów w przypadku złożenia kilku procesów zmienności. Podejście to zostanie wykorzystane do modelowania kursu EUR/PLN. Empiryczny przykład uzupełnia eksperyment symulacyjny mający na celu zbadanie własności tak otrzymanych estymatorów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 337; 183-201
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The influence of numerical errors on determining the distribution of values of stochastic impulses forcing an oscillator
Wpływ błędów numerycznych na wyznaczanie rozkładu wielkości stochastycznych impulsów działających na oscylator
Autorzy:
Jabłoński, M.
Ozga, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/369045.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
stochastyczne siły impulsowe
stochastyczne momenty
rozkłady impulsów
proces Poissona
stochastic impulses
stochastic moments
distributions of impulses
Poisson process
Opis:
The motion of an oscillator excited by a Poisson process is a stochastic process X(t). Knowing the trajectory of the motion we can find all the stochastic moments of X(t) for large t. This, in turn, allows us to find stochastic distribution of the forces exciting an oscillator. In this paper we evaluate the impact of errors in the computations of the moments on computed distribution of the forces exciting an oscillator.
Ruch oscylatora wymuszony przez proces stochastyczny Poissona jest również pewnym procesem stochastycznym X(t). Znając pewną trajektorię ruchu tego oscylatora, możemy znaleźć w przybliżeniu wszystkie momenty zmiennej losowej X(t) dla dostatecznie dużych t. Momenty te pozwalają znaleźć rozkład stochastyczny sił działających na oscylator. W pracy badamy wpływ błędów w obliczeniach momentów na obliczanie prawdopodobieństw wielkości sił działających na oscylator
Źródło:
Mechanics and Control; 2010, 29, 4; 163-168
2083-6759
2300-7079
Pojawia się w:
Mechanics and Control
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bicriteria Optimization in the Newsvendor Problem with Exponentially Distributed Demand
Autorzy:
Bieniek, Milena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578568.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Bicriteria optimization
Newsvendor problem
Stochastic process
Optymalizacja dwukryterialna
Proces stochastyczny
Zagadnienie gazeciarza
Opis:
In this paper exponential distribution is implemented as a demand distribution in newsvendor model with two different and conflicting goals. The first goal is the standard objective of maximization of the expected profit. The second one is to maximize the probability of exceeding the expected profit, called survival probability. Using exponential distribution as the demand distribution allows us to obtain the exact solutions. Also for this distribution we can study the monotonicity of survival probability with respect to various model parameters analytically. Additional results are obtained when various sets of the parameters are considered. Finally, the bicriteria index which combines these conflicting objectives is optimized which gives the compromise solution. Moreover, in order to illustrate theoretical results, we present numerical examples and graphs of auxiliary functions.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 20-35
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The limit properties diffusion process in a semi-Markov environment
Autorzy:
Chabanyuk, Y.
Rosa, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/122295.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
stochastic approximation procedure
compensating operator
asymptotic normality of the stochastic procedure
small parameter
martingale characterization
Markov processes
semi-Markov processes
aproksymacja stochastyczna
procedura stochastyczna
proces Markova
proces semi-Markova
stochastyczny proces dyfuzji
Opis:
In this paper we consider the stochastic diffusion process with semi-Markov switchings in an averaging scheme. We present results and conditions on convergence to the classic diffusion process, in case with semi-Markov process perturbation is uniformly ergodic. We used small parameter scheme to get the main result.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2018, 17, 1; 5-14
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Use of Stochastic Modeling and Simulation to Optimize the Mining Processes
Wykorzystanie modelowania i symulacji stochastycznej do optymalizacji procesów wydobywczych
Autorzy:
Snopkowski, Ryszard
Sukiennik, Marta
Napieraj, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28763222.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
stochastic modelling and simulation
production process
mining process
optimization
modelowanie i symulacja stochastyczna
proces produkcyjny
proces wydobywczy
optymalizacja
Opis:
The article aims to study the possibilities and benefits of using the stochastic modeling and simulation method in the optimization of production processes. The article presents general characteristics of modelling and simulation and presents examples of stochastic models of selected production processes implemented in hard coal mines in Poland. The presented analysis led to the conclusion that the method of stochastic modelling and simulation is one of the methods worth using as a tool supporting process optimization. Its most important feature is enabling process analysis, which, regardless of the time range, can be verified within a few minutes. As a consequence, many variants of action can be analysed before their actual implementation in real conditions.
Celem artykułu jest analiza możliwości i korzyści, jakie daje użycie metody modelowania i symulacji stochastycznej w optymalizacji procesów produkcyjnych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę modelowania i symulacji oraz zaprezentowano przykłady modeli stochastycznych wybranych procesów produkcyjnych realizowanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Przedstawiona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosku, że metoda modelowania i symulacji stochastycznej jest jedną z metod, którą warto stosować jako narzędzie wspomagające optymalizację procesów. Jej najważniejszą cechą jest umożliwianie analizy procesu, które bez względu na zakres czasowy trwania, mogą być weryfikowane w ciągu kilku minut. W konsekwencji można przeanalizować wiele wariantów działania przed właściwym wprowadzeniem ich do realizacji w warunkach rzeczywistych.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2023, 1; 307--311
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwość oszacowania czasu działania dowolnego okrętowego urządzenia energetycznego
Autorzy:
Girtler, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2073471.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
działanie
obciążenie
proces obciążeń
proces stochastyczny
proces semi-Markowa
urządzenie okrętowe
action
load
load process
stochastic process
semi-Markov process
ship devices
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję modelu procesu eksploatacji dowolnego okrętowego urządzenia energetycznego w formie trójstanowego procesu semi-markowskiego {Y(t): t ≥ 0} o zbiorze stanów Z = {z1, z2, z3} i następującej interpretacji elementów tego zbioru: z1 – stan użytkowania urządzenia o stanie pełnej zdatności, (z2) – stan obsługiwania planowego (profilaktycznego) urządzenia będącego w stanie zdatności częściowej, (z3) – stan obsługiwania nieplanowego (wymuszonego uszkodzeniami) urządzenia, które jest wtedy w stanie niezdatności.. Przedstawiono uzasadnienie praktycznej przydatności takiego modelu z uwzględnieniem warunków eksploatacji okrętowych urządzeń energetycznych. Zasygnalizowano, że na bazie opracowanego modelu procesu eksploatacji o trzech stanach może być rozbudowany do tylu stanów eksploatacji ile musi uwzględnić użytkownik wspomnianych urządzeń, aby zapewnić racjonalną ich eksploatację.
Źródło:
Journal of Polish CIMEEAC; 2021, 16, 1; 43--55
1231-3998
Pojawia się w:
Journal of Polish CIMEEAC
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka
Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964939.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
stochastyczna zmienność
proces Ornsteina-Uhlenbecka
iterowana filtracja
stochastic volatility
ornstein-uhlenbeck process
iterated filtering
Opis:
Artykuł przedstawia propozycję estymacji parametrów wariancji chwilowej za pomocą iterowanej filtracji z wykorzystaniem estymatora wariancji zrealizowanej w modelach stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka opartych na niegaussowskich procesach Lévy’ego. Przydatność zaproponowanej metody jest zilustrowana w badaniu empirycznym opartym na wariancji zrealizowanej wyznaczonej dla indeksu S&P500. Dokładność estymacji jest zweryfikowana w eksperymencie symulacyjnym.
The article presents a method for parametric estimation of instantaneous variance in the case of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility process by means of the iterated filtering and realized variance estimator. The method is applied to realized variance of S&P500 index data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine performance of the estimation technique.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 1; 51-68
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalized approach to Hurst exponent estimating by time series
Uogólnione podejście do estymacji wykładnika Hursta na podstawie szeregów czasowych
Autorzy:
Kirichenko, L.
Radivilova, T.
Bulakh, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407711.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
self-similar stochastic process
time series
Hurst exponent
samopodobny proces stochastyczny
szereg czasowy
wykładnik Hursta
Opis:
This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of selfsimilar time series of different nature.
W pracy przedstawiono uogólnione podejście do analizy fraktalnej samopodobnych procesów losowych przedstawianych w krótkich szeregach czasowych. Zaproponowano kilka etapów analizy fraktalnej. Wstępna analiza szeregów czasowych obejmuje eliminację krótkoterminowej zależności, identyfikację prawdziwej długoterminowej zależności oraz weryfikację hipotezy o istnieniu własności samopodobieństwa. Uwzględniono metody bezstronnej oceny przedziału czasowego wykładnika Hursta w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Zaproponowano metody walidacji uzyskanego oszacowania wykładnika Hursta. To podejście ma zastosowanie do badania samopodobnych szeregów czasowych o różnym charakterze.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2018, 8, 1; 28-31
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena poziomego oporu gleby z wykorzystaniem teorii procesów stochastycznych
The evaluation of the horizontal soil resistance with an application of stochastic process theory
Autorzy:
Bajla, J.
Walczykova, M.
Štrba, M.
Benda, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/289905.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Tematy:
dynamika statystyczna
proces stochastyczny
opór penetracji
penetrometr poziomy
statistical dynamics
stochastic processes
soil resistance
horizontal penetrometer
Opis:
W doświadczeniach polowych z penetrometrem poziomu uzyskano przebiegi poziomego oporu gleby, do opracowania których zastosowano metody dynamiki statystycznej. Wyniki wykazały, że na mierzonych głębokościach widmo wydajność było względnie niskie co zostało również potwierdzone testach Fishera. Statystycznie istotnych jest kilka częstotliwości, których wartość wacha się w przedziale od 0, 177 do 1,117 Hz. Na głębokości pomiaru 0,15 n aż siedem częstotliwości o wartości 0,177- 0.588H z jest statystycznie istotnych najbardziej częstotliwości, 196 Hz Oceniane i omawiane przebiegi oporów penetracji raz ich widma częstotliwości mogą być wykorzystanej jako parametry wstępne metodach optymalizacji racjonalizacji obliczeń oporów roboczych maszyn i narzędzi oraz ulepszeń ich konstrukcji. Metoda pomiaru oporu penetracji poziomym penetrometrem może być wykorzystana do szybkiego określenia stanu gleby dla celów rolnictwa precyzyjnego oraz do prognozowania oporów roboczych narzędzi stosowanych w rolnictwie.
ln the field experiment with horizontal penetrometer the courses of horizontal soil resistance were obtained and then evaluated by the help of statistical dynamics method. The results of analyses showed that at the measured depths the power of the spectrum was relatively low, which was confirmed by the Fisher's test. There were some significant frequencies. Their intensity fell into an interval 0.177, 1.177H z. At the, depth o f 0.15 m as many as seven frequencies, varying from 0.177H z to 0.588 Hz. were statistically significant, among them the frequency of 0.196 Hz in the highest degree. Evaluated and described courses of penetration resistance and their frequency spectra could be used as entrance parameters for rationalizing and optimizing the working resistance calculation of tools and machines as well as and for modification of their design. The method of penetration resistance measurement by horizontal penetrometecr could be used for quick determination f the soil conditions for the purpose of precision agriculture and for prediction of the working resistance of the equipment used in agriculture.
Źródło:
Inżynieria Rolnicza; 2005, R. 9, nr 10, 10; 13-21
1429-7264
Pojawia się w:
Inżynieria Rolnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O poprawianiu dokładności periodogramu : estymaty widma gęstości mocy stacjonarnego procesu stochastycznego
On accuracy improvement of periodogram : stationary stochastic process power spectral density estimate
Autorzy:
Blok, M.
Rojewski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/211172.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
dyskretny stacjonarny proces stochastyczny
periodogram
dokładność estymacji parametrów
discrete-time stationary stochastic process
parameters estimation accuracy
Opis:
W pracy pokazano, jak dzięki odpowiedniemu wyborowi długości odcinka realizacji (obserwacji) dyskretnego stacjonarnego procesu stochastycznego można istotnie poprawić dokładność estymacji parametrów sinusoid w nim zawartych. Wybór ten oparto o nowy, tu zdefiniowany parametr nazwany indeksem widmowej koncentracji energii periodogramu. Rozważania zilustrowano wynikami eksperymentu numerycznego.
In this paper, it has been demonstrated that if the length of the discrete-time stationary stochastic process observation length is carefully selected, the accuracy of sinusoidal components parameters estimation can be significantly improved. Observation length selection is based on new, defined in this paper, parameter called spectral energy concentration index. Our reasoning has been illustrated with results of numerical experiments.
Źródło:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2010, 59, 4; 56-69
1234-5865
Pojawia się w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Probabilistic Model of Fatigue Strength
Model probabilistyczny trwałości zmęczeniowej
Autorzy:
Drobina, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/234222.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
probabilistic model
fatigue strength
stochastic process
material destruction
model probabilistyczny
wytrzymałość na zmęczenie
proces stochastyczny
niszczenie materiału
Opis:
A literature review relating to problems connected with the evaluation of the fatigue strength of materials was carried out concerning appropriate probabilistic models. It was found out that fatigue strength could be described by the following distributions: exponential, Weibull’s, normal, Gumbel’s, Ferecht’s, Reyleight’s, Gamma and log-normal. However, for modeling the problems of fatigue strength durability of textile materials, probabilistic models based on Weibull’s theory and those based on the log-normal distribution seem to be most useful. The considerations presented also proved that many factors, mainly the kind of material used, the length of fibers in the assembly, the evenness of the thickness of the yarn and the system of spinning, influenced the fatigue strength of linear textile articles.
Dokonano przeglądu literatury przedmiotu problematyki związanej z oceną trwałości zmęczeniowej materiałów, wraz ze stosownymi modelami probabilistycznymi. Stwierdzono, że trwałość zmęczeniowa może być opisana następującymi rozkładami: wykładniczym, Weibulla, normalnym, Gumbela, Ferechta, Reyleighta, Gamma i log-normalnym. Jednakże do modelowania problemów wytrzymałości zmęczeniowej wyrobów włókienniczych, ze szczególnym uwaględnieniem przędz zarówno gładkich, jak przędz o rozbudowanych powierzchniach najbardziej przydatne wydają się być modele probabilistyczne oparte na teorii Weibulla, a także modele bazujące na rozkładzie log-normalnym. Prezentowane rozważania dowiodły również, że na trwałość zmęczeniową liniowych wyrobów włókienniczych wpływa wiele czynników, w głównej mierze rodzaj użytego surowca, długość włókien w strumieniu, równomierność grubości samej przędzy, a także system przędzenia.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2013, 3 (99); 61-67
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic process
Wycena projektu węglowego z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych w schemacie iloczynowego i arytmetycznego procesu stochastycznego
Autorzy:
Saługa, P. W.
Kamiński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/217077.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
górniczy projekt inwestycyjny
wycena projektu
opcje rzeczowe
proces stochastyczny
mineral project
project valuation
real options
stochastic process
Opis:
Precise valuation of the economic efficiency of risky investment projects in the mineral sector has a direct impact on the range of future investments. Since the mid-90s, a number of enterprises have also been giving increased attention to the valuation of managerial flexibility that cannot normally be estimated with classical discounted cash flow (DCF) analysis. This has been the result of a development in the real options analysis (ROA) and the simplification of its algorithms, most of which have been achieved through: incorporating lattice models; introducing a single uncertain project parameter (gross present value, PV) as an underlying instrument; assuming that the underlying asset follows the multiplicative stochastic process; introducing the ‘marketed asset disclaimer’ (MAD) assumption. Unfortunately, in most cases, models constructed on the abovementioned assumptions and modifications are not consistent with real projects. Some analysts recognize that project PVs might not follow the multiplicative process, which could have a direct impact on the project’s value. In order to improve the MAD approach, the paper proposes a modified model where the multiplicative tree is replaced with an additive one. In addition, methods of ‘additive volatility’ calculation and ‘dividend’ adjustments were suggested.
Wycena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych w sektorze surowców mineralnych – charakteryzujących się zazwyczaj wysokim poziomem ryzyka – bezpośrednio wpływa na podejmowanie decyzji w zakresie realizacji przyszłych inwestycji. W ostatnich latach coraz większa liczba spółek dostrzega – w odniesieniu do dylematów rozstrzygania procesów decyzyjnych – znaczenie możliwości elastycznego reagowania menadżerów na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw i w nich samych (elastyczność decyzyjna). Znaczenie to wyraża się w konkretnych kwotach pieniężnych – niestety, stosowana powszechnie w procesach wyceny przedsięwzięć analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oszacowania wartości elastyczności decyzyjnej nie umożliwia. Wycenę taką umożliwia natomiast zespół technik występujących w obrębie tzw. analizy opcji rzeczowych (real options analysis, ROA) [...].
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2016, 32, 1; 25-39
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Probabilistyczny model procesu obciążeń mocą okrętowego tłokowego silnika głównego i jego praktyczna przydatność
Autorzy:
Girtler, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2073494.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
obciążenie
proces obciążeń
proces stochastyczny
proces semi-Markowa
silnik główny okrętowy
silnik spalinowy tłokowy
widmo obciążeń
load
process of loads
stochastic process
semi-Markov process
marine main engine
reciprocating internal combustion engine
spectrum of loads
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję modelu widma obciążeń mocą okrętowego silnika głównego w formie czterostanowego procesu semi-Markoawa{D(t): t≥0}ciągłego w stanach i czasie o zbiorze stanów C= {c1, c2, c3, c4} i następującej interpretacji elementów tego zbioru: c1–obciążenie silnika mocą częściową, c2–obciążenie silnika mocą trwałą, c3–obciążenie silnika mocą znamionową, c4–obciążenie silnika mocą maksymalną. Określono rozkład graniczny wspomnianego procesu i wykazano możliwość oszacowania prawdopodobieństw tego rozkładu. Przedstawiono uzasadnienie potrzeby opracowania takiego modelu charakteryzując warunki eksploatacji okrętowych silników głównych. Wykazano, że zastosowanie w praktyce nawet tak prostego modelu może być przydatne do planowania zapasu paliwa niezbędnego do działania silnika podczas rejsu statku. Wykazano też, że model ten może być zmodyfikowany, w zależności od potrzeb eksploatacyjnych tak, aby uwzględnionych było w nim tyle stanów odzwierciedlających poszczególne rodzaje obciążeń mocą silnika głównego, ile musi znać użytkownik, aby zapewnić racjonalną jego eksploatację.
Źródło:
Journal of Polish CIMEEAC; 2020, 15, 1; 46--61
1231-3998
Pojawia się w:
Journal of Polish CIMEEAC
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonlinear filtering for Markov systems with delayed observations
Autorzy:
Calzolari, A.
Florchinger, P.
Nappo, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907856.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
filtracja nieliniowa
proces dyfuzji
procesy Markova
stochastyczne równanie różniczkowe
nonlinear filtering
jump processes
diffusion processes
Markov processes
stochastic delay differential equation
Opis:
This paper deals with nonlinear filtering problems with delays, i.e., we consider a system (X,Y ), which can be represented by means of a system [...], in the sense that [...], where a(t) is a delayed time transformation. We start with X being a Markov process, and then study Markovian systems, not necessarily diffusive, with correlated noises. The interest is focused on the existence of explicit representations of the corresponding filters as functionals depending on the observed trajectory. Various assumptions on the function a(t) are considered.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2009, 19, 1; 49-57
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies