Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic control" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 48
Tytuł:
WŁASNOŚCI FUNKCJI WARTOŚCI DLA STOCHASTYCZNEGO PROBLEMU STEROWANIA OPTYMALNEGO TYPU MAYERA
PROPERTIES OF VALUE FUNCTION FOR STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM OF MAYER TYPE
Autorzy:
Grygierzec, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452828.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
stochastyczne sterowanie optymalne
funkcja wartości
problem Mayera
stochastic optimal control
value function
Mayer problem
Opis:
Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących problemu stochastycznego sterowania optymalnego w tzw. przypadku Mayera. Problemy takie opisywanego są poprzez stochastyczne równanie różniczkowe typu Ito a funkcjonał kosztu jest zależny od stanu układu w czasie końcowym. Jest to w szczególności model dyfuzyjny, modele takie są adekwatne do opisu zjawisk biologicznych i ekonomicznych w których z przyczyn naturalnych mamy do czynienia z oddziaływaniem dużej ilości niezależnych sił losowych. Problem sterowania optymalnego polega na podejmowaniu na podstawie możliwie najnowszych informacji, odpowiednich decyzji spośród wszystkich możliwych w celu osiągnięcia zamierzonego celu co realizuje się poprzez minimalizację funkcjonału kosztu. Ważną rolę odgrywa tutaj tzw. funkcja wartości. W niniejszym artykule autor udawania kolejne własności funkcji wartości dla tzw. problemu Mayera czyli dla specjalnej postaci funkcjonału kosztu.
We consider stochastic optimal control problem of Mayer type. The evolution of system is described by Ito’s stochastic differential equation. Such systems are sometimes called diffusion models. The cost functional relay only on terminal condition. The value function play crucial role in determining the so called feedback optimal control. In the present paper which is a continuation of previous one the authors prove some properties of value function and gives a verification criterion. Keywords: stochastic optimal control, value function, Mayer problem
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 584-591
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Two-level stochastic control for a linear system with nonclassical information
Autorzy:
Duda, Z.
Brandys, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907409.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
sterowanie stochastyczne
informacja nieklasyczna
struktura hierarchiczna
stochastic control
nonclassical information
hierarchical structure
Opis:
A problem of control law design for large scale stochastic systems is discussed. Nonclassical information pattern is considered. A two-level hierarchical control structure with a coordinator on the upper level and local controllers on the lower level is proposed. A suboptimal algorithm with a partial decomposition of calculations and decentralized local control is obtained. A simple example is presented to illustrate the proposed approach.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2004, 14, 2; 161-166
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Topological dual of $B_∞(I, ₁(X,Y))$ with application to stochastic systems on Hilbert space
Autorzy:
Ahmed, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729390.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
representation theory
topological dual
finitely additive operator-valued measures
polish space
Hilbert space
stochastic systems
structural control
uncertainty abatement
Opis:
In this paper, we prove that the topological dual of the Banach space of bounded measurable functions with values in the space of nuclear operators, furnished with the natural topology, is isometrically isomorphic to the space of finitely additive linear operator-valued measures having bounded variation in a Banach space containing the space of bounded linear operators. This is then applied to a stochastic structural control problem. An optimal operator-valued measure, considered as the structural control, is to be chosen so as to minimize fluctuation (volatility). Both existence of optimal policy and necessary conditions of optimality are presented including a conceptual algorithm.
Źródło:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2009, 29, 1; 67-90
1509-9407
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time-series analysis and modelling to predict aviation safety performance index
Autorzy:
Lališ, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/375454.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
aerospace performance factor
safety evaluation tools
safety performance index
signal analysis
stochastic control
współczynnik wydajności w lotnictwie
narzędzia oceny bezpieczeństwa
wskaźnik bezpieczeństwa
analiza sygnału
sterowanie stochastyczne
Opis:
Safety performance index is a tool with the potential to grasp the intangible domain of aviation safety, based on quantification of meaningful aviation safety system properties. The tool itself was developed in the form of Aerospace Performance Factor and is already available for the aviation industry. However, the tool turned out to be rather unsuccessful as its potential was not fully recognised by the industry. This paper introduces performed analysis on the potential and it outlines new features, utilising time-series analysis, which can improve both the recognition of the index by the industry as well as the motivations to further research and develop methodologies to evaluate overall aviation safety performance using its quantified system properties. This paper discusses not only the features but also their embedding into the existing approach for the development of aviation safety, highlighting possible deficiencies to overcome and relating the scientific work already performed in the domain. Various types of appropriate time-series methodologies are addressed and key specifications of their use with respect to the discussed issue concerning safety performance index are stated.
Źródło:
Transport Problems; 2017, 12, 3; 51-58
1896-0596
2300-861X
Pojawia się w:
Transport Problems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The theorems of Koenig and Birkhoff and their connection with the minimization of the duration time of the measurements of automatic telecommunication channels
Autorzy:
Perz, Szczepan
Zaremba, Leszek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748569.pdf
Data publikacji:
1982
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Channel models (including quantum), Discrete-time control systems, Hypergraphs, Matrix equations and identities, Matrices of integers, Stochastic matrices
Opis:
.
A problem (P) of minimization of the duration time of the measurements of automatic telecommunication channels is considered. P is a discrete optimization problem solved by graph theory methods. It is defined by (i)-(v), where: (i) for each i, 1≤i≤p, and j, 1≤1≤p, there are given k ij channels to be measured between node ”i” and node ”j”; (ii) measurement of one channel lasts one unit; (iii) there are exactly two devices, say A, B, in each node (the case where there is an arbitrary number of devices A, B in each node may be easily reduced to this case); (iv) the channel between node ”i” and node ”j” may be measured only by use of device A being present in node ”i” and device B in node ”j”; (v) in each time both devices A or B may measure only one channel. To solve P, some knowledge of hypergraphs as well as functional analysis (the Krein-Milman theorem) and linear algebra (the Koenig theorem) is necessary. The Koenig theorem is proved in a simple manner similarly as the dual Koenig theorem (which is a new result). As corollaries the Birkhoff theorem about bistochastic matrices and the dual Birkhoff theorem are deduced.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1982, 10, 19
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The LQG homing problem for a Wiener process with random infinitesimal parameters
Autorzy:
Lefebvre, Mario
Moutassim, Abderrazak
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/229262.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
stochastic optimal control
first-passage time
dynamic programming
Brownian motion
Opis:
The problem of optimally controlling a Wiener process until it leaves an interval (a, b) for the first time is considered in the case when the infinitesimal parameters of the process are random. When a = -∞, the exact optimal control is derived by solving the appropriate system of differential equations, whereas a very precise approximate solution in the form of a polynomial is obtained in the two-barrier case.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2019, 29, 3; 413-422
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic hopf bifurcation of quasi-integrable hamiltonian systems with time-delayed feedback control
Stochastyczna bifurkacja Hopfa w quasi-całkowalnych układach Hamiltonowskich sterowanych w pętli sprzężenia zwrotnego z opóźnieniem
Autorzy:
Liu, Z. H.
Zhu, W. Q.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/280917.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
stochastyczna bifurkacja Hopfa
quasi-całkowalny układ Hamiltonowski
sprzężenie zwrotne z opóźnieniem
stochastic Hopf bifurcation
quasi-integrable Hamiltonian system
stochastic averaging
time-delayed feedback control
Opis:
The stochastic Hopf bifurcation of multi-degree-of-freedom (MDOF) quasi-integrable Hamiltonian systems with time-delayed feedback control subject to Gaussian white noise excitations is studied. First, the time-delayed feedback control forces are approximately expressed in terms of the system state variables without time delay, and the system is converted into anordinary quasi-integrable Hamiltonian system. The averaged It�o stochastic differential equations are derived by using the stochastic averaging method for quasi-integrable Hamiltonian systems. Then, an expression for the average bifurcation parameter of the averaged system is obtained approximately, and a criterion for determining the stochastic Hopf bifurcation caused by the time-delayed feedback control forces in the original system as the value of the average bifurcation parameter changing is proposed. An example is worked out in detail to illustrate the above criterion and its validity, and to show the effect of the time delay in the feedback control on the stochastic Hopf bifurcation of the system.
W pracy zajęto się problemem stochastycznej bifurkacji Hopfa quasi-całkowalnych układów Hamiltonowskich o wielu stopniach swobody poddanych wymuszeniu białym szumem z układem sterowania opartym na pętli sprzężenia zwrotnego z opóźnie- niem. Najpierw znaleziono przybliżone wyrażenia na siły sterujące w funkcji zmiennych stanu układu bez opóźnienia, a następnie przetransformowano go postaci quasi- całkowalnej, Hamiltonowskiej. Wyprowadzono stochastyczne równania różniczkowe It^o za pomocą metody uśredniania układów quasi-całkowalnych. Znaleziono przybliżoną postać wyrażenia na parametr bifurkacyjny uśrednionego układu i zaproponowano kryterium stwierdzające obecność stochastycznej bifurkacji Hopfa wywołanej siłami sterującymi z opóźnieniem na podstawie wartości zmiany tego parametru. Opracowa- no szczegółowo przykład do ilustracji działania tego kryterium i zakresu jego stosowalności oraz do prezentacji wpływu opóźnienia w pętli sterownia na stochastyczną bifurkację Hopfa badanego układu.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2008, 46, 3; 531-550
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic diffrential equations on Banach spaces and their optimal feedback control
Autorzy:
Ahmed, N.U.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/952179.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
stochastic differential equations
Banach spaces
optimal feedback control
objective functionals
Lévy-Prohorov metric
Hausdorff dimension
time-optimal problems
Opis:
In this paper we consider stochastic differential equations on Banach spaces (not Hilbert). The system is semilinear and the principal operator generating a C₀-semigroup is perturbed by a class of bounded linear operators considered as feedback operators from an admissible set. We consider the corresponding family of measure valued functions and present sufficient conditions for weak compactness. Then we consider applications of this result to several interesting optimal feedback control problems. We present results on existence of optimal feedback operators.
Źródło:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2012, 32, 1; 87-109
1509-9407
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic controllability of systems with multiple delays in control
Autorzy:
Klamka, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907857.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
sterowalność
liniowy system sterowania
sterowalność stochastyczna
sterowanie opóźnione
controllability
linear control systems
stochastic control systems
delayed controls
multiple delays
Opis:
Finite-dimensional stationary dynamic control systems described by linear stochastic ordinary differential state equations with multiple point delays in control are considered. Using the notation, theorems and methods used for deterministic controllability problems for linear dynamic systems with delays in control as well as necessary and sufficient conditions for various kinds of stochastic relative controllability in a given time interval are formulated and proved. It will be proved that, under suitable assumptions, relative controllability of an associated deterministic linear dynamic system is equivalent to stochastic relative exact controllability and stochastic relative approximate controllability of the original linear stochastic dynamic system. As a special case, relative stochastic controllability of dynamic systems with a single point delay is also considered. Some remarks and comments on the existing results for stochastic controllability of linear dynamic systems are also presented.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2009, 19, 1; 39-47
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic controllability of linear systems with state delays
Autorzy:
Klamka, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/911240.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
sterowalność
liniowy system sterowania
sterowanie z minimalną energią
controllability
linear control systems
stochastic control systems
delayed state variables
minimum energy control
Opis:
A class of finite-dimensional stationary dynamic control systems described by linear stochastic ordinary differential state equations with a single point delay in the state variables is considered. Using a theorem and methods adopted directly from deterministic controllability problems, necessary and sufficient conditions for various kinds of stochastic relative controllability are formulated and proved. It will be demonstrated that under suitable assumptions the relative controllability of an associated deterministic linear dynamic system is equivalent to the stochastic relative exact controllability and the stochastic relative approximate controllability of the original linear stochastic dynamic system. Some remarks and comments on the existing results for the controllability of linear dynamic systems with delays are also presented. Finally, a minimum energy control problem for a stochastic dynamic system is formulated and solved.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 1; 5-13
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust predictive attitude control with stochastic dynamics
Autorzy:
Violino, Elia
Bousson, Kouamana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2202045.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
predictive control
attitude control
stochastic disturbance
robust control
sterowanie predykcyjne
zakłócenia stochastyczne
sterowanie odporne
Opis:
The aim of this work is to design a robust predictive attitude controller when the disturbance is not known and it is modelled based on the stochastic theory and not directly from the environment and its laws. The paper starts with a brief introduction about the interest of attitude control, the state of the art, the limitations and the objectives of the research work. Then it moves on the control model chosen for the work. The main part is related to the modelling of the stochastic disturbance and the actuation of the controller. The results obtained match the initial idea about the capability of the controller to work under an unknown disturbance torque. Indeed, the graphical results show, for all the different conditions considered, that the required attitude is always reached, meaning that the aim of this work was achieved.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2022, 21, 4; 86--97
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust Control of Linear Stochastic Systems with Fully Observable State
Autorzy:
Poznyak, Alexander
Taksar, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339291.pdf
Data publikacji:
1996
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
robust control
Riccati equation
stochastic differential equations
stochastic control
Opis:
We consider a multidimensional linear system with additive inputs (control) and Brownian noise. There is a cost associated with each control. The aim is to minimize the cost. However, we work with the model in which the parameters of the system may change in time and in addition the exact form of these parameters is not known, only intervals within which they vary are given. In the situation where minimization of a functional over the class of admissible controls makes no sense since the value of such a functional is different for different systems within the class, we should deal not with a single problem but with a family of problems. The objective in such a setting is twofold. First, we intend to establish existence of a state feedback linear robust control which stabilizes any system within the class. Then among all robust controls we find the one which yields the lowest bound on the cost within the class of all systems under consideration. We give the answer in terms of a solution to a matrix Riccati equation and we present necessary and sufficient conditions for such a solution to exist. We also state a criterion when the obtained bound on the cost is sharp, that is, the control we construct is actually a solution to the minimax problem.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 1; 35-46
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Research of traffic prediction accuracy influence on the effectiveness of trains breaking-up order control
Autorzy:
Bardas, O.
Skovron, I.
Demchenko, Y.
Dorosh, A.
Buriak, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/375058.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
marshalling yards
stochastic programming
railway traffic forecasting
trains breaking-up order control
stacja rozrządowa
programowanie stochastyczne
prognozowanie ruchu kolejowego
Opis:
The article presents the research results of economic feasibility of trains’ breaking-up order control at marshalling yards. The article objective was to determine the area of rational use of trains’ breaking-up order model, formalized in the form of stochastic programming problem. As a effectiveness criterion of trains’ breaking-up order operating costs of marshalling yard were used, including the costs associated with cars’ and locomotives’ dwell time on the station and its approaches, as well as costs associated with additional shunting work. With the help of simulation modeling the dependence was obtained, describing the impact of trains’ arrival forecasting error and processed car volumes on reducing operating costs of the marshalling yards through the trains’ breaking-up order control. The studies enable us to establish the requirements for the accuracy of information support of operational planning tasks, which is necessary to achieve the desired economic effect of the trains’ breaking-up order control.
Źródło:
Transport Problems; 2017, 12, 1; 151-158
1896-0596
2300-861X
Pojawia się w:
Transport Problems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recursive self-tuning control of finite Markov chains
Autorzy:
Borkar, Vivek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339274.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
controlled Markov chains
stochastic approximation
relative value iteration
self-tuning control
adaptive control
Opis:
A recursive self-tuning control scheme for finite Markov chains is proposed wherein the unknown parameter is estimated by a stochastic approximation scheme for maximizing the log-likelihood function and the control is obtained via a relative value iteration algorithm. The analysis uses the asymptotic o.d.e.s associated with these.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 169-188
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimization of stochastic production-inventory model for deteriorating items in a definite cycle using Hamilton-Jacobi-Bellman equation
Autorzy:
Hau, Bui Minh
Kim, Hwan-Seong
Long, Le Ngoc Bao
You, Sam-Sang
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2203774.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wyższa Szkoła Logistyki
Tematy:
production inventory model
deteriorating items
stochastic optimal control
HJB equation
model zapasów produkcyjnych
elementy niszczące
optymalna kontrola stochastyczna
równanie HJB
Opis:
Background: Inventory control is essential for a manufacturer to achieve the desired profit in successful supply chain management. This paper deals with the production-inventory system under the decrease in production rate. The model includes three stages: before the decrease in production, after the decrease in production, and after a period of inventory shortage. Throughout the stages, the stochastic inventory model is always affected by random factors and the deterioration of inventory quality. Method: The article uses the economic order quantity (EOQ) framework to evaluate costs in the production-inventory model. To optimize the manufacturer’s profit with the stochastic factor, Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation is presented to find the production rate to make the inventory model to guarantee its intended goals in a determined cycle. Result: Analytical solutions are provided for optimization of the stochastic production-inventory model. Numerical experiments show that inventory level, production rate, and profit over time are based on the optimal initial value of the production rate. Conclusion: The manufacturer’s profit comes from the stages of importing raw materials, processing and producing, storing and supplying items. Finding the initial value of the production rate can make the inventory level and production rate to ensure their desired value and get the target profit within a specified time.
Źródło:
LogForum; 2022, 18, 4; 379--411
1734-459X
Pojawia się w:
LogForum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 48

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies