Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stationarity test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Application of SARIMA model to forecasting monthly flows in Waterval River, South Africa
    Zastosowanie modelu SARIMA do prognozowania miesięcznych przepływów rzeki Waterval w Południowej Afryce
    Autorzy:
    Tadesse, K. B.
    Dinka, M. O.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/947019.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
    Tematy:
    heteroscedasticity
    stationarity test
    trend analysis
    validation
    white noise
    analiza trendu
    biały szum
    heteroscedastyczność
    ocena
    test stacjonarności
    Opis:
    Knowledge of future river flow information is fundamental for development and management of a river system. In this study, Waterval River flow was forecasted by SARIMA model using GRETL statistical software. Mean monthly flows from 1960 to 2016 were used for modelling and forecasting. Different unit root and Mann–Kendall trend analysis proved the stationarity of the observed flow time series. Based on seasonally differenced correlogram characteristics, different SARIMA models were evaluated; their parameters were optimized, and diagnostic check up of forecasts was made using white noise and heteroscedasticity tests. Finally, based on minimum Akaike Information (AI) and Hannan–Quinn (HQ) criteria, SARIMA (3, 0, 2) x (3, 1, 3)12 model was selected for Waterval River flow forecasting. Comparison of forecast performance of SARIMA models with that of computational intelligent forecasting techniques was recommended for future study.
    Znajomość przyszłego przepływu wody w rzece jest istotna dla rozwoju i zarządzania w systemie rzecznym. W badaniach prezentowanych w niniejszym artykule prognozowano przepływ w rzece Waterval w Republice Południowej Afryki, używając modelu SARIMA i programu statystycznego GRETL. Do modelowania i budowania prognoz wykorzystano średnie miesięczne przepływy z lat 1960–2016. Różne pierwiastki jednostkowe i analiza trendu Manna–Kendalla dowiodły stacjonarności obserwowanych szeregów czasowych przepływu. Na podstawie sezonowo zróżnicowanych charakterystyk korelogramu oceniono różne modele SARIMA zoptymalizowano ich parametry i wykonano diagnostyczne sprawdzenie prognoz za pomocą białego szumu i testów heteroscedastyczności. Na podstawie minimum AI i kryteriów Hannana–Quinna (HQ), wybrano model SARIMA (3, 0, 2) x (3, 1, 3)12 do prognozowania przepływu w rzece Waterval. W dalszych badaniach proponuje się porównanie prognozowania za pomocą modeli SARIMA i technik komputerowych.
    Źródło:
    Journal of Water and Land Development; 2017, 35; 229-236
    1429-7426
    2083-4535
    Pojawia się w:
    Journal of Water and Land Development
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ON THE USE OF PANEL STATIONARITY TESTS IN CONVERGENCE ANALYSIS: EMPIRICAL EVIDENCE FOR THE EU COUNTRIES
    Autorzy:
    Próchniak, Mariusz
    Witkowski, Bartosz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/517309.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    economic growth
    convergence
    catching up
    stationarity
    ADF test
    Opis:
    The study examines the concept of stochastic convergence in the EU28 countries over the 1994–2013 period. The convergence of individual countries’ GDP per capita towards the EU28 average per capita income level and the pair-wise convergence between the GDP of individual countries are both analyzed. Additionally, we introduce our own concept of conditional stochastic convergence which is based on adjusted GDP per capita series in order to account for the impact of other growth factors on GDP. The analysis is based on time series techniques. To assess stationarity, ADF tests are used. The study shows that the process of stochastic convergence in the EU countries is not as widespread as the cross-sectional studies on b or s convergence indicate. Even if we extend the analysis to examine conditional stochastic convergence, the number of converging economies or pairs of countries rises, but not as much as it could be expected from the cross-sectional studies.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 1; 77-96
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych
    Detecting unit roots using permutation tests
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591704.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Stacjonarność
    Test Akdi-Dickeya
    Test Dickeya-Fullera
    Test permutacyjny
    Akdi-Dickey test
    Dickey-Fuller test
    Permutation test
    Stationarity
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.
    In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 27-38
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane metody testowania modeli regresji przestrzennej
    Some Testing Methods for Spatial Regression Models
    Autorzy:
    Olejnik, Alicja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422858.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    modele regresji przestrzennej
    test J
    test F
    Statystyka Morana I
    przestrzenna niestacjonarność
    spatial regression models
    J test
    F test
    Moran I
    spatial non-stationarity
    Opis:
    Celem niniejszej pracy jest przybliżenie nowoczesnych metod testowania modeli regresji przestrzennej pozwalających wybrać poprawną postać struktury zależności przestrzennych. Metody te umożliwiają testowanie występowania autokorelacji przestrzennej, a w dalszym etapie pozwalają na właściwą specyfikację modelu przestrzennego. W artykule wskazano wady i zalety prezentowanych metod oraz przedstawiono pewne rekomendacje dotyczące ich stosowania. W opracowaniu przedstawiono również problem przestrzennej niestacjonarności oraz zaproponowano właściwą procedurę weryfikacyjną.
    The aim of this paper is to introduce modern testing methods for Spatial Regression Models used for selection of the correct structure of spatial dependencies. Presented methodology allows one to test for the presence of spatial autocorrelation and at a further stage to make the correct model specification. The paper presents some merits and drawbacks of selected statistical test widely used in spatial modelling with some recommendations. The problem of spatial non-stationarity with an appropriate testing procedure is also introduced.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 3; 381-393
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG
    The impact of weighting methods on properties of RIED balance series
    Autorzy:
    Kowalczyk, Barbara
    Witkowski, Bartosz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500376.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    metody ważenia
    struktura próby
    statystyka bilansowa
    badania koniunktury
    punkty zwrotne
    stacjonarność
    test KPSS
    weighting methods
    sample structure
    tendency surveys
    turning points
    stationarity
    KPSS test
    Opis:
    W artykule przeanalizowano wpływ metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych otrzymanych na podstawie badania koniunktury w przemyśle prowadzonego przez IRG SGH. Analizie poddano wszystkie zmienne o trzech wariantach odpowiedzi testowane w badaniu IRG z częstotliwością miesięczną. W przypadku każdego z szeregów przedmiotem analiz był zarówno raportowany stan obecny, jak i prognozy. Zbadano m. in. statystyki opisowe, punkty zwrotne oraz stacjonarność otrzymanych różnymi metodami szeregów sald. Otrzymane wyniki wskazują, że wnioski, jakich dostarcza analiza szeregów uzyskanych różnymi metodami są zbieżne. Przeprowadzone na szerokim zbiorze zmiennych badanie pozwala na stwierdzenie adekwatności zastosowanych przez IRG metod ważenia szeregów, pomimo arbitralności stosowanych wag.
    The article examines the impact of weighting methods on the properties of balance series obtained on the basis of business tendency surveys, conducted by RIED WSE. We analyzed all variables with three available variants of answers which are tested in the RIED survey regularly every month. For each variable, both state and expectations were studied. We analyzed, among others, descriptive statistics, turning points and stationarity of the obtained by different methods series. The conclusions that could be drawn from the analysis of balance series obtained with the use of different methods coincide. The analysis that has been carried out with the use of a broad set of variables allows to conclude that despite the arbitrary weights used, series provided by RIED WSE are adequate. Key words: weighting methods, sample structure, tendency surveys, turning points, stationarity, KPSS test.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2011, 87: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury; 65-85
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies