W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki
jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie
odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie
spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu
czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane
rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków
jednostkowych znanymi z literatury.
In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the
process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi-
-Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the
test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable
into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test
which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was
compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00