Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "robust estimation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 44
Tytuł:
A note on robust estimation in logistic regression model
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729700.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
logistic model
robust estimation
Opis:
Computationally attractive Fisher consistent robust estimation methods based on adaptive explanatory variables trimming are proposed for the logistic regression model. Results of a Monte Carlo experiment and a real data analysis show its good behavior for moderate sample sizes. The method is applicable when some distributional information about explanatory variables is available.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 43-51
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Example of Robust Free Adjustment of Horizontal Network Covering Detection of Outlying Points
Autorzy:
Zienkiewicz, M. H.
Bałuta, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/297811.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tematy:
free adjustment
robust estimation
Opis:
This paper presents the method of detecting outlying reference points by applying robust free adjustment. The article contains the theoretical basis of the robust free adjustment. Theoretical considerations are supplemented by a numerical example showing the possible practical applications. In this paper is also included example, which presents detecting of reference points contaminated by gross error, in the case of existence gross errors in observation sets.
Źródło:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 2013, 16(3); 179-192
1505-4675
2083-4527
Pojawia się w:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On robust inference for the Cox model - the coxrobust package
Odporny test istotności dla modelu Coxa - teoria i zastosowania
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907044.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
robust estimation
survival data analysis
Opis:
A methodology supporting the COXROBUST package, designed for the robust inference in the Cox regression model, is presented. Basic functions of the package and its data analytic capabilities are described.
Pierwsza części wykładu będzie prezentacją programu statystycznego służącego odpornej estymacji w modelu Сох’a - aplikacja opracowana na podstawie metody T. Bednarskiego (1993). Program ten została dołączony do zestawu pakietów statystycznych języka R, budowanego w ramach otwartego projektu. Teoretyczna część wykładu poświęcona będzie zagadnieniu odpornej weryfikacji istotności modelu Cox’a. Przedstawione będą wyniki analityczne związane z granicznym rozkładem stosownie zmodyfikowanej statystyki Walda - bazującej na odpornej estymacji parametrów regresji w modelu Cox’a. Ponadto zaprezentowane będą wyniki Monte Carlo umożliwiające ocenę stopnia bliskości rozkładu asymptotycznego z wynikami empirycznymi dla skończonych prób. Zaproponowana statystyka testowa została dołączona do wspomnianego wcześniej pakietu statystycznego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of square Msplit estimation in determination of vessel position in coastal shipping
Autorzy:
Zienkiewicz, M. H.
Czaplewski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260266.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
robust estimation
maritime navigation
Msplit estimation
positioning
Opis:
The main aim of this paper is to assess the possibility of using non-conventional geodetic estimation methods in maritime navigation. The research subject of this paper concerns robust determination of vessel’s position using a method of parameters estimation in the split functional model (Msplit estimation). The studies performed will help in finding out if and in which situations the application of Msplit estimation as the method for determining vessel’s position is beneficial from the perspective of navigation safety. The results obtained were compared with the results of traditional estimation methods, i.e. least squares method and robust M-estimation.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2017, 2; 3-12
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
Autorzy:
Kosiorowski, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658099.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
depth function
robust estimation
ARMA
GARCH
Opis:
W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The proposition of a new damping function for outliers in the adjustment process
Autorzy:
Gargula, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/100690.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tematy:
outliers
robust estimation
dumping function
conic curve
Opis:
This study proposes of new damping function in the robust estimation process. The formulae for a behaviour of the damping function were provided and a diagram of adjustment process was presented. The numerical examples are given in order to assess the efficiency of the proposed computational algorithm in accomplishing a typical geodetic task with outliers or gross errors.
Źródło:
Geomatics, Landmanagement and Landscape; 2015, 2; 21-31
2300-1496
Pojawia się w:
Geomatics, Landmanagement and Landscape
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Some Robust Against Outhers Predictor of the Total Value in Small Domain
O pewnym odpornym na wartości oddalone predyktorze wartości globalnej w małym obszarze
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904910.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small area statistics
model approach
robust estimation
Opis:
he problem of prediction of the total value in a domain based on simple regression superpopulation model (with one auxiliary variable and no intercept) is considered. The problem of robust estimation against outliers of regression function's parameter is shown. The presented robust estimator is median value of gradients of all straight lines each determined by the origin and one of n points (x, y), where n is sample size, у - the variable of interest and x - auxiliary variable. This estimator is simplified form of the estimator presented by H. Theil (1979). The equation of the mean square error of the robust predictor based on the robust estimator of regression's parameter is derived for asymptotic assumptions. The best linear predictor based on the considered superpopulation model is presented. The equation of mean square error of the BLU predictor is derived. The accuracy of these predictors is compared for the assumption of normal distribution of variables of interest.
Rozważany jest problem predykcji wartości globalnej w domenie przy założeniu prostego modelu regresyjnego nadpopulacji (model regresyjny z jedną zmienną objaśniającą i bez stałej). Podjęty zostaje problem odpornej na wartości oddalone estymacji parametru funkcji regresji. Zaprezentowany estymator parametru funkcji regresji jest medianą wszystkich współczynników kierunkowych prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych i jeden z n punktów (x, y), gdzie n oznacza liczebność próby, x - zmienną dodatkową, а у - zmienną badaną. Estymator ten jest uproszczoną formą estymatora prezentowanego w: H. Theil (1979). Autorzy przy asymptotycznych założeniach wyprowadzają wzór na błąd średniokwadratowy predykcji rozważanego predyktora odpornego. Przedstawiony zostaje także predyktor typu BLU dla zakładanego modelu nadpopulacji wraz z błędem średniokwadratowym predykcji. Dokładność obu predyktorów zostaje porównana przy założeniu normalności rozkładu badanych zmiennych losowych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust Estimation in VaR Modelling - Univariate Approaches using Bounded Innovation Propagation and Regression Quantiles Methodology
Autorzy:
Ratuszny, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483341.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Robust estimation
quantile regression
CAViaR
ARMA-GARCH models
Opis:
In the paper we present robust estimation methods based on bounded innovation propagation filters and quantile regression, applied to measure Value at Risk. To illustrate advantage connected with the robust methods, we compare VaR forecasts of several group of instruments in the period of high uncertainty on the financial markets with the ones modelled using traditional quasi-likelihood estimation. For comparative purpose we use three groups of tests i.e. based on Bernoulli trial models, on decision making aspect, and on the expected shortfall.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 1; 35-63
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the average wage in Polish small companies using the robust approach
Autorzy:
Dehnel, Grażyna
Wawrowski, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1046644.pdf
Data publikacji:
2020-03-17
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
robust estimation
business statistics
small area estimation
Fay-Herriot model
Opis:
There is a growing demand for multivariate economic statistics for crossclassified domains. In business statistics, this demand poses a particular challenge given the specific character of the population of enterprises, which necessitates searching for methods of analysis that would represent the robust approach to estimation, where auxiliary variables could be utilised. The adoption of new solutions in this area is expected to increase the scope of statistical output and improve the precision of estimates. The study presented in the paper furthers this goal, as it is focused on testing the application of a robust version of the Fay-Herriot model, which makes it possible to meet the assumption of normality of random effects under the presence of outliers. These alternative models are supplied to estimate the parameters of small firms operating in 2012. Variables from administrative registers were used as auxiliary variables, which made the estimation process more comprehensive. The paper refers to small area estimation methods. The variables of interest are estimated at a low level of aggregation represented by the cross-section province and NACE sections.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 3; 200-213
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fuzzy adaptive Kalman filter for the drive system with an elastic coupling
Autorzy:
Serkies, P. J.
Szabat, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/140962.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
adaptive KF
two-mass drive
fuzzy logic
robust estimation
Opis:
In the paper issues related to the design of a robust adaptive fuzzy estimator for a drive system with a flexible joint is presented. The proposed estimator ensures variable Kalman gain (based on the Mahalanobis distance) as well as the estimation of the system parameters (based on the fuzzy system). The obtained value of the time constant of the load machine is used to change the values in the system state matrix and to retune the parameters of the state controller. The proposed control structure (fuzzy Kalman filter and adaptive state controller) is investigated in simulation and experimental tests.
Źródło:
Archives of Electrical Engineering; 2013, 62, 2; 251-265
1427-4221
2300-2506
Pojawia się w:
Archives of Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Short Biogram of Ryszard Zieliński
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747388.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
mathematical statistics, robust estimation
statystyka matematyczna, biogram, estymacja odporna
Opis:
Ryszard Zieliński (1 lipca 1932 - 30 kwietnia 2012) Ryszard Zieliński urodził się 1 lipca 1932 roku w Warszawie, gdzie mieszkał aż do upadku Powstania Warszawskiego. Po Powstaniu znalazł się wraz z matką i młodszym rodzeństwem w obozie przesiedleńczym w Pruszkowie pod Warszawą. Po śmierci matki zamieszkał w pobliskim Piastowie. W 1950 roku rozpoczął studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1953 roku ukończył pierwszy stopień studiów w zakresie Statystycznej Kontroli Jakości. W 1955 obronił w SGPiS pracę magisterską pod tytułem „Moc karty kontrolnej indywidualnych wartości". Promotorem tej pracy był Profesor Wiesław Sadowski. Zaraz po studiach (1 lipca 1955 roku), na podstawie nakazu pracy podjął pracę w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Roży Luksemburg jako starszy inżynier Działu Kontroli Technicznej, a poźniej jako specjalista w zakresie kontroli jakości. W dalszym ciągu rozwijał swoje zainteresowania naukowe, czego efektem była obroniona w 1961 roku w SGPiS praca doktorska. Tematem tej pracy było „Funkcjonowanie węzła kolejowego. Zagadnienia organizacyjne i ekonomiczne.". Promotorem pracy doktorskiej był Profesor Wiesław Sadowski. W międzyczasie podjął eksternistyczne studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia te ukończył w 1963 roku pisząc pracę magisterską „Zastosowania statystyki matematycznej do badania stali na zawartość węgla" pod kierunkiem Profesora Wiesława Sadowskiego.30 czerwca 1959 roku na własną prośbę odszedł z Zakładów  Roży Luksemburg uzyskując opinię pracownika „... b. dokładnego, sumiennego i zdyscyplinowanego, o dużej inicjatywie twórczej i zmyśle organizacyjnym". Od 1 lipca 1959 roku podjął pracę w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Maszyn Matematycznych, w którym pracował do 30 października 1963. W tym zakładzie „... kierował pracą zespołu pracowników, zajmujących się technicznymi i ekonomicznymi zastosowaniami matematyki, a w szczególności numerycznym rozwiązywaniem zadań tego typu na maszynie ZAM-2. Specyfika tych zdań stwarzała konieczność opracowania odpowiednich modeli matematycznych, a ze względu na ich różnorodność konieczna była dobra orientacja zarówno w stosowanych metodach matematycznych jak i fizycznej treści zadania." (jest to fragment opinii jaką otrzymał 2 września 1963 roku od Kierownika Biura Programów i Zastosowań Maszyn Matematycznych magistra, dzisiaj profesora, Krzysztofa Moszyńskiego). Od 2 listopada 1963 roku do 30 września 1965 pracował w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Przez ponad rok prowadził tam seminarium naukowe na temat „Metody Monte-Carlo i modelowanie matematyczne".Pracując w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Maszyn Matematycznych oraz w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych pracował równolegle w Instytucie Matematycznym PAN, początkowo (od 1 marca 1960) na poł etatu, a od 1 października 1965 na całym etacie. Z tym Instytutem związał swoje losy zawodowe do końca życia. W roku 1976 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Global stochastic approximation". Dwanaście lat później, w 1988 roku, uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych.W1997 roku, Ryszard Zieliński został mianowany na stanowisko profesora w Instytucie Matematycznym PAN. Działalność naukowa Ryszarda Zielińskiego koncentrowała się na statystyce matematycznej, a w szczególności na jej następujących działach: metodach Monte Carlo i generatorach liczb losowych; aproksymacji stochastycznej; odporności;  nieparametrycznej estymacji kwanty i rozkładów oraz zastosowaniach statystyki. Jego wkład w rozwój metod Monte Carlo i generatorów liczb losowych omawia w swojej pracy Wojciech Niemiro. Agata Boratyńska przedstawia osiągnięcia Ryszarda Zielińskiego w dziedzinie metod odpornych statystyki matematycznej. O Jego badaniach w zakresie aproksymacji stochastycznej pisze Marek Męczarski, natomiast Tomasz Rychlik przedstawia osiągnięcia Ryszarda Zielińskiego w nieparametrycznej estymacji kwintali rozkładów. Wyniki swoich badań przedstawił w 84 pracach publikowanych głównie po angielsku w pismach zarówno polskich jak i zagranicznych. Oddzielnym rozdziałem pracy naukowej Ryszarda Zielińskiego były zastosowania statystyki matematycznej.  Swoją działalność naukową rozpoczynał od praktyki: praca magisterska poświęcona była zagadnieniom statystycznej kontroli jakości, a zaraz po studiach pracował w dziale kontroli jakości Zakładów Wytwórczych Lamp  Elektrycznych im. Roży Luksemburg. Z tego okresu Jego działalności pochodzą prace [A1] - [A4] oraz [R1] - [R3] (praca [R1] jest Jego pracą magisterską). Praca doktorska Ryszarda Zielińskiego oraz praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim również poświęcone były zastosowaniom statystyki. Od początku swojej działalności naukowo-badawczej był bardzo zaangażowany we współpracę z instytucjami, które w swoich badaniach wykorzystują metody statystyczne. Na sporządzonej w 1967 roku, liście instytucji, z którymi współpracował znajduje się ponad dwadzieścia pozycji. Są wśrod nich Instytut Metalurgii Żelaza i Stali, Instytut Urbanistyki i Architektury, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polski Komitet Normalizacyjny i wiele innych. W swojej współpracy z praktykami zawsze starał się zgłębić merytoryczną stronę zagadnienia praktycznego. Przykładem takiego Jego podejścia do aplikacji jest praca [A8], która i dzisiaj może stanowić wzór analizy merytorycznej zagadnienia przyrodniczego i jego rozwiązania. Niestety, takie podejście statystyków do problemów praktycznych jest dzisiaj bardzo rzadkie.                Ryszarda Zielińskiego w działalności badawczej cechowała ogromna dociekliwość i głębia myślenia. Wydaje się, że opinia jaką otrzymał w 1959 roku odchodząc z Zakładów Roży Luksemburg: „...był pracownikiem b. dokładnym, sumiennym i zdyscyplinowanym, o dużej inicjatywie twórczej i zmyśle organizacyjnym" jest doskonałą charakterystyką Jego podejścia do pracy.Oprócz działalności naukowej, Ryszard Zieliński współpracował z młodymi adeptami nauki. W swojej karierze wypromował czternastu doktorantów, w tym jedenastu w Polsce oraz trzech poza granicami kraju. Poniżej pełna lista Jego doktorantów.Doktoranci wypromowani w Polsce:Andrzej K. Rutkowski (1978) Procesy autoregresji o czasie ciągłym. Andrzej Sierociński (1981) Estymacja sekwencyjna parametru θ w rozkładach o nośniku w przedziale [0,θ].Beniamin Gołdys (1981) Stałoprecyzyjna estymacja średniej gaussowskich zmiennych losowych.Samia Daniel Narouz (1984) Confidence regions for the parameters of the lognormal distribution. Tomasz Rychlik (1986) Asymptotycznie stabilne estymatory parametrów lokacyjnych. Marek Męczarski (1987) O estymacji ekstremum funkcji regresji za pomocą przedziałów ufności.  Wojciech Niemiro (1987) L1 -optymalne procedury dyskryminacji statystycznej i ich własności asymptotyczne. Aleksander Szczuka (1993) Ciągi w pełni równomiernie rozłożone jako generatory liczb pseudolosowych.  Agata Boratyńska (1994) Infinitezymalna odporność w bayesowskich modelach statystycznych. Robert Wieczorkowski (1995) Algorytmy stochastyczne w optymalizacji dyskretnej przy zaburzonych wartościach funkcji. Piotr Szymański (2008) Estymacja parametrów wielowymiarowych rozkładów alfastabilnych sferycznie niezmienniczych.Doktoranci wypromowani za granicą:C. G. E. Boender (1984) The generalized multinomial distribution: A Bayesian analysis and applications. (The Erasmus University Rotterdam, Holandia) Youcef Berkoun (1991) Robustness of L-estimator with respect to the variance and against an autoregressive alpha mixing dependence. (Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou, Algieria) Hocine Fellag (1998) Stability of autoregressive models. Small sample case. (Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou, Algieria) Do swoich doktorantów miał niemal ojcowskie podejście. Bardzo cieszyły Go ich sukcesy. Potrafił im przekazać swoją pasję do statystyki matematycznej. Niemal wszyscy Jego doktoranci nadal pracują w tej dziedzinie, a wielu z nich jest dzisiaj profesorami.Ryszard Zieliński był jednym z współtwórców Konferencji Zastosowań Matematyki oraz Konferencji „Statystyka Matematyczna" (znanej wśrod statystyków jako „Wisła").Przez wiele lat brał aktywny udział w pracach komitetów programowych i  organizacyjnych tych konferencji, wywierając silny wpływ na ich kształt. Był też jednym z inicjatorów powstania Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu Nauk Matematycznych. Przez kilka kadencji przewodniczył tej Komisji. Był członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych, m.in. Matematyki Stosowanej, Applicationes Mathematicae,  Statistics. Nieodłącznym elementem pracy Ryszarda Zielińskiego była działalność edukacyjna. Od lat sześćdziesiątych był wykładowcą na Kursach Zastosowań Matematyki organizowanych przez IMPAN. Jako wykładowca pracował również  m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Nauk Ścisłych. Był bardzo dobrym wykładowcą, zawsze doskonale przygotowanym do zajęć. Jego wykłady były bardzo uporządkowane i cechowała je spójność. Na bazie swoich wykładów ze statystyki matematycznej jakie prowadził na Uniwersytecie Warszawskim napisał książkę [B11], którą postrzegana w Polsce jest jako jeden z najlepszych (choć niełatwych) podręczników z zakresu statystyki matematycznej. W ostatnich latach prowadził wykłady w Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Dla Studentów tych studiów wydał skrypt [S4]. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku brał udział w pracach mających na celu wprowadzenie rachunku prawdopodobieństwa do programów szkół średnich. Efektem tych prac była książka [B4] (trzykrotnie wznawiana). Jest to książka stanowiąca rozszerzenie standardowego programu rachunku prawdopodobieństwa i przeznaczona dla uczniów biorących udział w zajęciach fakultatywnych. Jednocześnie popularyzował statystykę matematyczną.  Jego cykl prac [P5], [P6], [P8], [P9] opublikowany w Delcie stanowi najlepszy przykład Jego działalności w tym kierunku. Ryszard Zieliński miał bardzo szerokie zainteresowania, daleko wykraczające poza statystykę. Interesował się literaturą, filmem, teatrem, muzyką. Jego domowa biblioteka składa się z kilkuset woluminów wśrod których jest literatura piękna, literatura faktu, książki historyczne, science-fiction i wiele, wiele innych. Obszerne miejsce w Jego bibliotece zajmują albumy przedstawiające malarstwo, rzeźbę i architekturę zarówno polską jak i światową, a także książki o szeroko rozumianej tematyce warszawskiej. Oglądał dużo filmów, często chodził do teatru i na koncerty. O każdej przeczytanej książce, obejrzanym filmie, przedstawieniu teatralnym i wysłuchanym koncercie nawet po wielu latach potrafił interesująco opowiadać. Był bardzo ciekaw świata, dużo podróżował po Polsce i świecie. W Polsce uprawiał przede wszystkim turystykę pieszą i rowerową. Był zapalonym piechurem i rowerzystą. W domu miał ogromny zbiór map i przewodników, z których intensywnie korzystał. Odwiedził również wiele krajów łącząc obowiązki zawodowe z własną ciekawością świata. O każdym miejscu świata które odwiedził potrafił długo i bardzo ciekawie opowiadać. Ryszard Zieliński był raz żonaty, miał jednego syna, troje wnucząt oraz dwoje prawnucząt.
Ryszard Zieliński (1 July1932 - 30 April 2012)         Ryszard Zielinski was born on 1 July 1932 in Warsaw, where he lived till the fall of the Warsaw Uprising in October 1944. After the Uprising the whole family was relocated from Warsaw to the German transit camp in Prushkov, near Warsaw. After his mother passed away he moved to the nearby city of Piastow. In 1950 he enrolled in the Main School of Planning and Statistics (SGPIS, currently The Warsaw School of Economics), and in 1953 he obtained his bachelor’s degree in Statistical Quality Control. In 1955 he was awarded a Master’s degree for a thesis “Power of control chart for individual observations” prepared under the supervision of Prof. Wieslaw Sadowski. Immediately after graduation he was ordered to work in POLAM (Rosa Luxemburg Lamp Manufacturing Facility) in Warsaw. He was appointed as an engineer in the department of Quality Control and later as a specialist in Quality Control.  Ryszard continued to develop his research interests towards his PhD degree that was awarded by SGPiS in 1961. His PhD project on the “Operation of a railway interchange:  economical and organisational problems” was developed under the supervision of Prof. Wieslaw Sadowski. During his PhD project, he also enrolled in a second degree at the Department Mathematics and Physics at the Warsaw University and completed his Master degree with the thesis “Applications of mathematical statistics to estimate carbon content in steel”, again under the supervision of Prof. Wieslaw Sadowski.  On 30 June 1959 he resigned from his position at POLAM. On his departure Ryszard   received an opinion of “an accurate, conscientious and disciplined employee, extremely creative and with administrative talents”. On 1 July 1959 he joined the Facility for Experimental Production of Computers where he stayed until 30 October 1963. “He was a leader of the team working on applications of Mathematics to solving problems in Engineering and Economics including the development of numerical algorithms implemented on the computer ZAM-2. Wide knowledge of methods of Applied Mathematics and a thorough understanding of diverse physical situations was required in order to build mathematical models for a large variety of problems. “ (a quotation from a written assessment Ryszard received on 2 September 1963 from Krzysztof Moszynski,  Head of the Office of Programming and Applications of Computers, now Professor of Mathematics.  From 2 November 1963 until  30 September 1965 Ryszard was employed at the Air Force Technical Institute, where he initiated and convened a seminar “Monte-Carlo methods and mathematical modelling”.  While working at the Facility for Experimental Production of Computers and at the Air Force Technical Institute, Richard maintained a part time appointment at IMPAN, the Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences (since 1 March 1960). It was to be his life-long association with IMPAN.   On 1 October 1965 his appointment was converted to full time. In 1976 Richard was awarded the highest academic degree (equivalent to a D.Sc.) at IMPAN on the basis of a dissertation “ Global stochastic approximation”.  Twelve years later, in 1988 he was promoted to a Professor of Mathematical Science and finally, in 1997 he was offered a post of a Professorial Chair at IMPAN.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Absolute Msplit estimation as an alternative for robust M-estimation
Autorzy:
Duchnowski, Robert
Wyszkowska, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/43852823.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
skanowanie laserowe
estymacja
geodezja
laser scanning
robust estimation
M-estimation
absolute Msplit estimation
Opis:
The problem of outlying observations is very well-known in the surveying data processing. Outliers might have several sources, different magnitudes, and shares within the whole observation set. It means that it is not possible to propose one universal method to deal with such observations. There are two general approaches in such a context: data cleaning or robust estimation. For example, the robust M-estimation has found many practical applications. However, there are other options, such as R-estimation or the absolute M split estimation. The latter method was created to be less sensitive to outliers than the squared M split estimation (the basic variant of Msplit estimation). From the theoretical point of view, the absolute M split estimation cannot be classified as a robust method; however, it was proved that it could be used in such a context under certain conditions. The paper presents the primary comparison between that method and a conventional robust M-estimation. The results show that the absolute M split estimation predominates over the classical methods, especially when the percentage of outliers is high. Thus, that method might be used to process LiDAR data, including mismeasured points. Processing synthetic data from terrestrial laser scanning or airborne laser scanning confirms that the absolute M split / estimation can deal with outliers sufficiently.
Źródło:
Advances in Geodesy and Geoinformation; 2022, 71, 1; art. no. e17, 2022
2720-7242
Pojawia się w:
Advances in Geodesy and Geoinformation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprzętowo-programowa realizacja algorytmu RANSAC do estymacji macierzy fundamentalnej
Combined software-hardware implementation of the RANSAC algorithm for fundamental matrix estimation
Autorzy:
Kraft, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154684.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
FPGA
RANSAC
odporna estymacja
macierz fundamentalna
robust estimation
fundamental matrix
Opis:
W artykule opisano hybrydową, sprzętowo-programową realizację algorytmu RANSAC, umożliwiającego odporną estymację modelu matematycznego z danych pomiarowych zawierających znaczący odsetek wartości odstających (ang. outliers). Zaimplementowany system, oparty o mikroprocesor Microblaze wraz z dedykowanymi procesorami sprzętowymi, wykorzystywany jest do estymacji macierzy fundamentalnej. W macierzy tej zakodowany jest związek pomiędzy dwoma obrazami tej samej sceny, a jej znajomość umożliwia m. in. rekonstrukcję struktury sceny. Praca zawiera krótki opis algorytmu RANSAC, opis realizacji algorytmu w układzie FPGA, oraz podsumowanie użytych do implementacji zasobów. Przeprowadzono również porównanie szybkości działania implementacji programowej oraz sprzętowo-programowej algorytmu na procesorze Microblaze, oraz implementacji programowej na komputerze PC wyposażonym w energooszczędny procesor.
The paper describes hybrid, hardware/software implementation of RANSAC algorithm, enabling the robust mathematical model estimation from measurement data containing a significant amount of outliers. The implemented system, based on the Microblaze microprocessor along with a dedicated hardware coprocessor, performs the task of fundamental matrix estimation. The matrix encodes the relationship between two views of the same scene. This enables e.g. the reconstruction of the scene structure. The system (implemented in a Virtex 5 PFGA) is capable of working with a clock speed of 100MHz. Applying the hardware coprocessor cuts the overall algorithm execution time by approximately half. The part of the algorithm that was chosen for hardware implementation (checking the consistency of measurement data with the computed model) is sped up 50 times when compared to software implementation. The resource usage is kept low by using a custom 23-bit floating point representation (see Fig. 2). Table 1 presents the summary of resources used for implementation. Fig. 1 outlines the system architecture, while Figs. 3 and 4 present the detailed coprocessor structure. The 8-point algorithm based model generation is harder to translate into hardware, because it relies on singular value decomposition for finding least-squares solution of a linear system of equations [1][2]. The future work will therefore be focused on this subject, and on integration of the described system with the processor for image feature detection [3], description and matching. The resulting solution will be targeted at applications, in which small size, weight and power consumption are critical.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 7, 7; 742-744
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme Value Distributions and Robust Estimation
Rozklady wartości ekstremalnych a estymacja odporna
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906304.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Extreme value theory
Extreme value distributions
Robust estimation
M-estimator
Opis:
Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności lub MNK. Metody te dają optymalne oszacowania modeli, jednakże odchylenia obserwowanych wartości w kalibrowanym modelu mogą zachwiać dobre własności estymatorów. Przedstawimy pewne aspekty estymacji odpornej w kontekście rozkładów wartości ekstremalnych. Podejmiemy dyskusję metodologicznych aspektów zagadnienia pokazując, jak estymatory odporne wpływają na jakość analiz z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych poprzez informacje o obserwacjach wpływowych.
In parametric statistics estimators such as maximum likelihood or OLS typically estimate stochastic models, which play an important role in finance and insurance. These methods are generally optimal for an assumed reference model. Slight deviations from the assumed model may easy destroy the good statistical properties of the estimator. We present some aspects related to robust estimation in the context of extreme value theory (ETV). We discuss some methodological aspects how robust methods can improve the quality of extreme value theory data analysis by providing information on influential observations.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrencies
Autorzy:
Fiszeder, Piotr
Małecka, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22443130.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
volatility models
high-low range
robust estimation
invasion of Ukraine
war
Opis:
Research background: The Russian invasion on Ukraine of February 24, 2022 sharply raised the volatility in commodity and financial markets. This had the adverse effect on the accuracy of volatility forecasts. The scale of negative effects of war was, however, market-specific and some markets exhibited a strong tendency to return to usual levels in a short time. Purpose of the article: We study the volatility shocks caused by the war. Our focus is on the markets highly exposed to the effects of this conflict: the stock, currency, cryptocurrency, gold, wheat and crude oil markets. We evaluate the forecasting accuracy of volatility models during the first stage of the war and compare the scale of forecast deterioration among the examined markets. Our long-term purpose is to analyze the methods that have the potential to mitigate the effect of forecast deterioration under such circumstances. We concentrate on the methods designed to deal with outliers and periods of extreme volatility, but, so far, have not been investigated empirically under the conditions of war. Methods: We use the robust methods of estimation and a modified Range-GARCH model which is based on opening, low, high and closing prices. We compare them with the standard maximum likelihood method of the classic GARCH model. Moreover, we employ the MCS (Model Confidence Set) procedure to create the set of superior models. Findings & value added: Analyzing the market specificity, we identify both some common patterns and substantial differences among the markets, which is the first comparison of this type relating to the ongoing conflict. In particular, we discover the individual nature of the cryptocurrency markets, where the reaction to the outbreak of the war was very limited and the accuracy of forecasts remained at the similar level before and after the beginning of the war. Our long-term contribution are the findings about suitability of methods that have the potential to handle the extreme volatility but have not been examined empirically under the conditions of war. We reveal that the Range-GARCH model compares favorably with the standard volatility models, even when the latter are evaluated in a robust way. It gives valuable implication for the future research connected with military conflicts, showing that in such period gains from using more market information outweigh the benefits of using robust estimators.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2022, 17, 4; 939-967
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 44

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies