Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "risk measures" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-50 z 62
Tytuł:
Multivalued coherent risk measures
Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905686.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Coherent risk measures
risk aggregation
Opis:
The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.
Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko w projektach informatycznych – statystyczne narzędzia oceny
THE RISK IN IT PROJECTS – STATISTICAL EVALUATION TOOLS
Autorzy:
Winiarski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/418990.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
risk IT projects
statistical risk measures
Opis:
The purpose of this article is to present the possibility of using statistical tools to assess the magnitude of the threat of projects. The text presents the author's interpretation of the phenomenon of the risk inherent in the process of implementing IT projects and assesses the usefulness of selected statistical tools that can be used in the analysis of the risks that could cause derogation to the planned size of the resources of the project.
Źródło:
Współczesna Gospodarka; 2012, 3, 4; 35-42
2082-677X
Pojawia się w:
Współczesna Gospodarka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
From duration analysis to GARCH models – An approach to systematization of quantitative methods in risk measurement
Autorzy:
Krzysztof, Jajuga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/557836.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
risk measures
extreme risk
model risk
volatility measures
sensitivity measures
Opis:
The development of scientific research has led to the very dynamic growth of methods in the area of financial risk management. This refers particularly to risk measures in which quantitative methods are applied. The paper provides a discussion on a systematization of different risk measures proposed in scientific literature and used in practice. There are four criteria proposed in the paper. The first is the concept of risk applied by distinguishing negative and neutral concept. The second criterion is the character of the risk variable, either discrete or continuous . The third criterion makes the distinction between high frequency, low severity events, corresponding to standard (normal) type of risk, and low frequency, high severity events, corresponding to extreme risk. Finally the fourth criterion distinguishes between the risk variable expressed in monetary values and risk variable expressed in time units. Using these criteria the most common groups of risk measures are discussed. The final part of the paper gives a synthetic discussion on model risk which is a risk resulting from the erratic model used in a real world. In the paper three main sources of model risk are presented and the methods to evaluate model risk are given.
Źródło:
Economics and Business Review; 2016, 2(16), 3
2392-1641
Pojawia się w:
Economics and Business Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Odporny pomiar ryzyka
Robust risk measures
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589839.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Miary ryzyka
Odporne CVaR
Odporne miary ryzyka
Risk measures
Robust CVaR (RCVaR)
Robust risk measures
Opis:
Szacowanie prawdopodobieństwa w problemach, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, jest zazwyczaj niezwykle trudnym zadaniem, podlega bowiem wielu źródłom niepewności. Wiemy, że rozkłady prawdopodobieństwa mogą zmieniać się w czasie, co prowadzi do bardzo trudnych ocen ryzyka wywołanych przez konkretne decyzje. Rozważając rozkłady prawdopodobieństwa oraz zbiór nominalnych miar ryzyka, przedstawiamy koncepcję odpornej miary ryzyka. Odporną miarę ryzyka rozpatrzymy jako najgorszy możliwy zbiór ryzyk przy założeniu, że każdy ze zbiorów rozkładów prawdopodobieństwa jest prawdopodobny. Omówimy właściwości odpornej miary ryzyka związane z nominalnymi zbiorami ryzyka, takie jak wypukłość lub koherencja. W szczególności omówimy odporną wersję warunkowego Value-at-Risk (CVaR). Zastosowania omówionego podejścia odniesiemy do aktywów z GPW w Warszawie.
Estimating the probabilities by which different events might occur is usually a difficult problem. Usually probabilities change over time, leading to a very difficult to evalued of the risk induced by any particular decision. For a given set of probability measures and a set of nominal risk measures, we describe robust risk measure as the worst possible of risks when each of probability measures may occur. We describe some properties of those of our nominal risk measures, such as convexity or coherence. We use a robust version of the Conditional Value-at-Risk (CVaR). We applied Robust CVaR (RCVaR) using data from the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 177-194
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting risk of decision – making processes
Autorzy:
Zemke, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425110.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
risk
risk model
risk measures
risk states
forecasting risk states
Opis:
What is the risk of decision-making processes, what causes it? Most typically, definitions of risk are ex post – they are looking at risk as a difference between expectations of results of actions taken and the actual performance. This is a considerable inconvenience, especially in cases when processes are of a long-term nature. Thus, is it possible to measure risk in the course of the decision-making processes? How can this be done and in what conditions can risk measures be extrapolated? An analysis of the definitions of risk shows that the one which is the most useful for solving the problem undertaken in the present study, is given by K. and T. Jajuga, “…the term of risk will refer to a decision, or, to be more precise, to an action taken as a result. One may therefore speak of taking risky decisions”. The authors make it clear that a risky decision is uncertainty as to “…the possibility for people to control the factors that determine the reality”. This suggestion, if accepted, enables one to construct a risk model as a random vector whose components are control variables of the decisionmaking processes taking place. In consequence, this makes it possible to estimate statistic measures of risk. Risk measures indicating the level of risk at moment t of decision-making processes represent a foundation of the problem announced by the title of the present study. Although they are merely a set of risk estimations, i.e. an assessment of its state, they nevertheless provide an opportunity to forecast risk levels within the period in which the processes occur, thus providing valuable information for decisions-makers.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 30-39
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MIDAS models in banking sector – systemic risk comparison
Autorzy:
Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1201240.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
systemic risk measures
GARCH-MIDAS
DCC-MIDAS
Opis:
This paper shows the application of MIDAS based models in systemic risk assessment in banking sector. We consider two popular measures of systemic risk i.e. Marginal Expected Shortfall and Delta Conditional Value at Risk. The GARCH-MIDAS model is used in modelling conditional volatilities. The long-run component is modeled using realized volatility. The conditional correlation, second step of modelling, is described with DCC-MIDAS model. This is novel approach in respect to classical TARCH and DCC modelling. Whereas the information contained in macroeconomic variables, if available, can help to predict short and long-term components, this is the promising option in improvement of systemic risk assessment.
Źródło:
Managerial Economics; 2017, 18, 2; 165-181
1898-1143
Pojawia się w:
Managerial Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Validation of Market Risk on the Electric Energy Market - an IRC Approach
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Glensk, Barbara
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586101.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Pomiar ryzyka
Rynek energetyczny
Ryzyko
Energy market
Risk
Risk measures
Opis:
The aim of this paper is to describe and measure risk on the Polish & German Energy Market. The risk was estimated with three types of Value-at-Risk measures: VaR, stress VaR and Incremental Risk Charge (IRC). These measures were calculated on time series of logarithmic daily rates of return of indexes from the Polish Power Exchange (POLPX) andthe European Energy Exchange (EEX) spot market. Based on time series from 01.2009 to 28.09.2012 we attempted to answer the two questions: which measure is more appropriate for risk estimation, and where the risk level is higher.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 38-49
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Detecting Risk Transfer in Financial Markets using Different Risk Measures
Autorzy:
Fałdziński, Marcin
Osińska, Magdalena
Zdanowicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483251.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
extreme value theory
risk measures
Granger causality in risk
Chinese financial processes
Opis:
High movements of asset prices constitute intrinsic elements of financial crises. There is a common agreement that extreme events are responsible for that. Making inference about the risk spillover and its effect on markets one should use such methods and tools that can fit properly for catastrophic events. In the paper Extreme Value Theory (EVT) invented particularly for modelling extreme events was used. The purpose of the paper is to model risky assets using EVT and to analyse the transfer of risk across the financial markets all over the world using the Granger causality in risk test. The concept of testing in causality in risk was extended to Spectral Risk Measure i.e., respective hypotheses were constructed and checked by simulation. The attention is concentrated on the Chinese financial processes and their relations with those in the rest of the globe. The original idea of the Granger causality in risk assumes usage of Value at Risk as a risk measure. We extended the scope of application of the test to Expected Shortfall and Spectral Risk Measure. The empirical results exhibit very interesting dependencies.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 1; 45-64
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assets/liabilities portfolio immunization as an optimization problem
Autorzy:
Kondratiuk-Janyska, A.
Kałuszka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/969959.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
immunizacja
zagadnienie optymalizacji
immunization
optimization problem
single risk measures
multiple risk measure
Opis:
The aim of this paper is to present bond portfolio immunization strategies in the case of multiple liabilities, based on single-risk or multiple-risk measure models under the assumption of multiple shocks in the term structure of interest rates referring, in particular, to Fong and Vasicek (1984), Nawalkha and Chambers (1996), Balbas and Ibanez (1998) and Hurlimann (2002). Immunization problem is formulated as a constrained optimization problem under a fixed open loop strategy. New risk measures associated with changes of the term structure are also defined.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2006, 35, 2; 335-349
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych
Analysis of hedge fund rates of return with the use of efficiency measures based on lower partial moments
Autorzy:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580787.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
fundusze hedge
efektywność
alternatywne miary ryzyka
hedge funds
efficiency
alternative risk measures
Opis:
W literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospodarczej widać powszechne zastosowanie wskaźnika Sharpe’a do pomiaru wyników inwestycyjnych funduszy hedgingowych. Tymczasem opiera się on na odchyleniu standardowym będącym miarą ryzyka wymagającą wprowadzenia założenia dotyczącego normalności stóp zwrotu. Tego rodzaju postępowanie jest przedmiotem szerokiej krytyki, co zaowocowało ciągłym tworzeniem nowych miar określanych w literaturze jako tzw. alternatywne. Jednocześnie przeprowadzone przez autorkę badania pokazują, że rankingi strategii stosowanych przez fundusze hedgingowe oparte na wskaźniku Sharpe’a oraz alternatywnych miarach efektywności (wskaźnik Omega, Sortino, Kappa) są identyczne. Powstaje zatem pytanie o zasadność stosowania miar alternatywnych w sytuacji, gdy poddawany szerokiej krytyce tradycyjny wskaźnik Sharpe’a prowadzi do niemalże identycznych wniosków.
Sharpe ratio is largely used both in the literature and in practice to value hedge fund investment efficiency. Nevertheless, it is based on the standard deviation which requires taking the assumption on the normal distribution of rates of return. Such applications are widely criticized, and have led to the creation of new measures, most frequently referred to in the literature as alternative measures. However, alternative measures generate higher human factor risk reflected in calculation errors. At the same time the research done by the author shows that hedge fund strategies rankings made with the use of Sharpe ratio and alternative measures such as Omega ratio, Sortino ratio and Kappa ratio are identical. There arises a question concerning the validity of alternative measures application when Sharpe ratio gives such similar results.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 390-403
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar ryzyka planu finansowego gospodarstwa domowego
Autorzy:
Pietrzyk, Radosław
Rokita, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610644.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
risk measures
financial planning
personal finance
miary ryzyka, planowanie finansowe, finanse osobiste
Opis:
When building a financial plan for a household, one usually needs to take many risk factors into account. These are the factors that have an influence on the shape of the future term structure of household incomes and expenditures. The factors may be of very differentiated nature, which means that their impact on the cash-flow term structure may be different both in terms of the underlying mechanism and strength. In this field of research, the existing literature does not provide, however, any proposals of integrated risk measurement. At the same time, the ability to measure risk of household financial plans in an integrated way would be very useful, as it would allow to select or compare plans with respect to the joint risk of a plan (to be more precise – the joint risk that the plan will fail to be successfully realized). The aim of this article is to propose a method or methods that would allow to measure financial plan risk in an integrated way. The integration should include different risk types, all financial goals that have been set by the household, all sources of financing and all sub-periods of the long-term life-cycle period of household financial planning. The approach, originally proposed by the authors of this article, may not only facilitate comparison of financial plans with respect to risk, but it may be also serve as a plan-acceptance decision-making instrument. Integrated risk measures may be also used within the very optimization procedure. They may be parts of the boundary conditions or even be embedded into the optimization function itself.
Konstrukcja planu finansowego dla gospodarstwa domowego wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników ryzyka, które determinują kształtowanie przyszłej ścieżki dochodów i wydatków gospodarstwa domowego. Czynniki te mogą mieć bardzo różną naturę, a także bardzo zróżnicowany wpływ na strukturę przepływów finansowych. W literaturze brakuje jednak propozycji zintegrowanego pomiaru ryzyka, który umożliwiłby porównanie planów finansowych pod względem łącznego ryzyka ich realizacji. Celem artykułu jest zaproponowanie metod pomiaru ryzyka planu finansowego w sposób zintegrowany. W podejściu tym integracja powinna obejmować różne rodzaje ryzyka, wszystkie cele finansowe gospodarstwa domowego, wszystkie sposoby finansowania oraz wszystkie okresy w cyklu życia gospodarstwa domowego. Zaproponowane oryginalne podejście pozwala nie tylko na porównanie planów finansowych między sobą ze względu na poziom ryzyka, ale również tworzy narzędzie do podejmowania decyzji o akceptacji planu. Zintegrowane miary ryzyka mogą też być wykorzystane w samym procesie optymalizacji. Poza tym mogą stanowić ograniczenie lub wręcz element funkcji celu w procedurze optymalizacyjnej.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2018, 52, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
Autorzy:
Osińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425108.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
financial econometrics
volatility models
risk measures
extreme value theory
microstructure
behavioral information
Opis:
Since 1982 the term “financial econometrics” has been present in the enormous literature that covers both methodologies and empirical analyses of the processes observed on the financial markets. The purpose of the presented paper is to indicate the milestones in financial econometrics and their usefulness and to show the contribution of the research from Poland into its development. ‘Pure’ financial econometrics methods are of special interest. The paper is directed at reviewing the recent methodologies and their applications. We focused on the contribution of Polish researchers into financial econometrics over the years, considering both the methodology and the applications. Some of the indicated publications are cited quite often, including international quotations, others are not very popular due to the language of the publication or the local reach of the journal, although many of them can be considered in line with the achievements that are presented in international empirical publications.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 4 (54); 9-35
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Semi-parametric risk measures
Semi-parametryczne metody analizy ryzyka
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593374.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Axioms approach
Expectiles
Quantiles
Risk measures
Aksjomaty miar ryzyka
Kwantyle
Miary ryzyka
Opis:
Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable, means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable. The risk assessment should be based on measures being based on other characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 108-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Volatility Factors of Returns and Risk Analysis Using Quantile Risk Measures in the Gold and Silver Market
Czynniki zmienności stóp zwrotu i analiza ryzyka z wykorzystaniem miar kwantylowych na rynku złota i srebra
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2033883.pdf
Data publikacji:
2021-10-29
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ryzyko
złoto
srebro
metale szlachetne
kwantylowe miary ryzyka
risk
gold
silver
precious metals
quantile risk measures
Opis:
The aim of the paper is to identify unobservable factors that may significantly determine the level of gold and silver returns and to assess the risk of investment in these metals. To measure risk, the value at risk and other, less popular measures are used: the ES, MS, Rachev ratio and GlueVaR risk measure. Normal and Student’s t‑distributions are used as theoretical distributions. The results of the study show that we can identify latent factors based on observable variables that have a significant impact on the level of gold and silver returns. In addition, it was observed that the risk measures would vary depending on the period of research. It was shown that the estimates of the risk measures using Student’s t‑distribution have a lower estimation error than those based on the normal distribution.
Rynki alternatywne, do których zalicza się rynek towarowy, stanowią doskonałe miejsce na zabezpieczanie lokowanych środków inwestycyjnych w sytuacji pogarszającej się koniunktury na rynkach finansowych. Szczególne zainteresowanie kierowane jest w stronę inwestycji w metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro. Oba metale mają szerokie zastosowanie w przemyśle, jednakże dodatkowo ich wartość ukryta powiązana jest ze stosunkiem człowieka do tego rodzaju kruszców. Od dawien dawna złoto i srebro kojarzone były z majątkiem i bogactwem. Przedmiotem pracy jest identyfikacja ukrytych czynników, mogących wpływać na zmienność stóp zwrotu złota i srebra oraz ocena ryzyka inwestycji w te metale szlachetne. Zidentyfikowano dwa istotne czynniki oraz dokonano porównania ocen ryzyka za pomocą miar kwantylowych. Wyniki wskazują na istotny wpływ zidentyfikowanych czynników na zmienność stóp zwrotu złota i srebra. Zaobserwowano także różnice w poziomie ryzyka inwestycji dla tych dwóch metali.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2021, 4, 355; 47-71
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ASSESSMENT OF PROFITABILITY AND RISK OF BANKS LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN 2004-2009 (Ocena efektywności i ryzyka w bankach notowanych na GPW w Warszawie w latach 2004-2009)
Autorzy:
Perz, Pawel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599529.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
BANKING INDUSTRY
RAPM
RISK
RISK ADJUSTED PERFORMANCE MEASURES
Opis:
Proper evaluation of banks' activity requires an analysis of profitability and risks undertaken by these institutions. For the purposes of internal reporting banks use Risk Adjusted Performance Measures (RAPM). Brief review of those indicators is presented in the article. Author pointed out the difficulty in determining these indicators by external entities. In authors opinion simple approach based on ROE volatility analysis may be treated as complementary method. In this article the author using ROE volatility analysis assessed the profitability and risk for a group of banks listed on the Warsaw Stock Exchange in 2004-2009.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2010, Special Issue; 74-85
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452899.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market
Opis:
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru ryzyka powiązanego z ekstremalnymi zmianami stóp zwrotu wybranych metali nieżelaznych i szlachetnych. Przeprowadzono analizę porównawczą w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych. Wykorzystano mierniki ryzyka bazujące na obserwacjach w ogonach rozkładu, w tym mierniki kwantylowe. Zastosowano gruboogonowe rozkłady prawdopo-dobieństwa. Analiza wykazała istotne różnice w zmienności stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka ekstremalnego pomiędzy badanymi grupami metali. Informacja ta może zostać efektywnie wykorzystana w konstrukcji zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem w obrębie zjawisk rzadkich.
The purpose of this article is to present initial results obtained in analysis of extreme risk of returns related to investments in non-ferrous and precious metals. Comparison analysis refers to possible investment decisions. The methodology is based on events observed in tails of distributions, including quantile risk measures and so, the family of heavy-tailed distributions has been used. The analysis shows that exists significant discrepancy in volatility and extreme risks between these two groups of metals. This information may be useful in construction of diversified investment portfolios and decision making related to extreme events.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 202-213
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:
Prenzena, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592824.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures
Opis:
Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu.
This paper presents CreditMetrics method as the most universal credit risk measurement approach. This model utilizes the concept of Value at Risk and enables us to evaluate the worst possible loss, which can be incurred on a specific credit or credit portfolio, with the given confidence level. In the empirical part of this paper risk of a hypothetical portfolio composed of 6 credits was examined. Since risk estimation with the use of analytical methods for such case was not possible, Monte Carlo simulation was used to solve this problem. In order to obtain correlated and normally distributed variables, Cholesky decomposition was employed. As a result of the simulation histogram of forward portfolio values was obtained, which shape confirmed that the distribution of credits values has fat tail and is highly skewed to the left. According to the simulation, the most probable situation was that all companies from our portfolio will remain in their current credit rating at the end of the year.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
Evolution of Estimation Methods of the Market Risk
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589467.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Pomiar ryzyka
Ryzyko inwestycyjne
Zabezpieczenie przed ryzykiem
Zmienne losowe
Hedge against the risk
Investment risk
Random variable
Risk measures
Opis:
By experience of the last financial crises new principles of setting reserves in order to secure risky investments were implemented. The security level depends from the type of investment as well as from the accepted measure of the risk. Conventional approach mean-variance isn't appropriate to the present market situation in the description and the inspection of the level of risk, so institutionally appropriately accepted other measures of the risk are proposed. In the article we will present stress VaR and the IRC (Incremental Risk Charge). We will describe the relation additionally between the linear and nonlinear measurement of the risk in connecting with the level of risk and the type the schedule of a random variable describing examined investment.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 31-43
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym
A New Approach to Liquidity Risk Management in Commercial Banks
Autorzy:
Patora, Karolina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485157.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Płynność finansowa
Nadzór bankowy
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pomiar ryzyka
Financial liquidity
Bank supervision
Financial risk management
Risk measures
Opis:
Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów procesu zarządzania ryzykiem płynności w banku, które wymagają poprawy ze względu na doświadczenia ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono problemom identyfikacji ryzyka płynności banku. Rozważania zostały skontrastowane z tradycyjnym podejściem do zarządzania ryzykiem płynności, które dominowało przed wystąpieniem kryzysu finansowego. W centrum uwagi znajdują się nie tylko banki działające w Polsce, ale z uwagi na międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego i nowych regulacji, banki w ogólności.
The article touches upon the issues of bank liquidity risk management in the wake of the recent financial crisis and the forthcoming regulatory challenges concerning liquidity risk. The complicated nature of liquidity risk is presented in the paper and an attempt is made to indicate the sources of liquidity risk, highlighting the interlinkages between them.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 117-134
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko w aspekcie zarządzania w zróżnicowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym
Risk Management in the Context of in a Diverse Environment of Socio-Economic
Autorzy:
Zemke, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593416.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Organizacje gospodarcze
Otoczenie organizacji
Pomiar ryzyka
Proces decyzyjny
Decision proces
Economic organizations
Organisation environment
Risk measures
Opis:
The content of paper is limited to provide sources of risk, issues of risk identification processes of decision-making and risk measurement. The development occupies a special place the issue of sources of risk and its identification. Economic organization management theory draws attention to the so-called. control variables of the processes of decision-making. The study assumes that they are symptomatic of the chance variables. Home to develop a hypothesis assumes the risk that changes in state decision- -making processes are caused by changes in the socio economic conditions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 63-76
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The concept of identification of layers of safety system models through classification of risk reduction measures
Autorzy:
Gill, A.
Kadziński, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/248109.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Tematy:
risk
risk reduction measures
safety systems
models of safety systems
layers of protection
Opis:
The article is an introduction to the analysis of the functioning of the safety systems with the use of layered models. The idea behind these models is the classification of elements of safety systems into independent groups referred to as the layers of protection. It seems that the functioning of the safety systems is usually based on the concept of multi-layer securities. Modern technological installations of high-risk industrial facilities are fitted with multi layer security systems. The definition of the safety systems and a review of the definitions of hazard risk reduction measures as part of those systems are presented. A layer of the model of a safety system comprises the measure of risk reduction in terms of the stage of classification. It has been assumed that the safety system model will depend on the adopted classification of these measures. The classification of risk reduction measures used in safety systems of technical objects depending on the form of these measures is presented. Assuming that the form of the safety system model depends on the adopted classification of the risk reduction measures we can perform an identification of the layers of this model. The concept of identification of protection layers in multi-layers safety systems based on classifications is developed. The notation used in the classification of types of risk reduction measures is also presented. Schematic of safety system identification of transport systems objects according to the adopted classification of types of risk reduction measures is developed. According to these schematics, we can describe the safety system models of object other than those related to transport. An example of such an adaptation has been developed for a multi-layer safety system model of objects in the processing industry.
Źródło:
Journal of KONES; 2012, 19, 1; 105-115
1231-4005
2354-0133
Pojawia się w:
Journal of KONES
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka
The Multivariate Conditional Value-At-Risk As a Measure of Risk
Autorzy:
Krzemienowski, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591326.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Wielowymiarowa analiza ryzyka
Zmienne losowe
Multi-dimensional risk analysis
Random variable
Risk measures
Value at Risk Analysis
Opis:
The Multivariate Conditional Value-at-Risk (MCVaR) is a scalar risk measure for multivariate risks modeled by multivariate random variables. It is assumed that the univariate risk components are perfect substitutes, i.e., they are expressed in the same units. MCVaR is a quantile risk measure that allows one to emphasize the consequences of more pessimistic scenarios. By changing the level of the quantile, the measure permits to parameterize prudent attitudes toward risk ranging from extreme risk aversion to risk neutrality. In terms of definition, MCVaR is slightly different from the popular and well-researched Conditional Value-at-Risk (CVaR). Nevertheless, this small difference allows one to efficiently solve MCVaR portfolio optimization problems based on the full information carried by a multivariate random variable using column generation technique, which is not possible in the case of CVaR.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 53-60
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Funkcje łączące
Miary ryzyka
Składki
Zależność
Złożony proces Poissona
Compound Poisson process
Copula
Dependence
Insurance premiums
Risk measures
Opis:
Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 33-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie miary ryzyka Omega w ocenie trwania życia w zdrowiu
Use of omega measure for the assessment survival time in healthy
Autorzy:
Ojrzyńska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590892.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Lata życia w zdrowiu
Miara ryzyka omega
Oczekiwana długość życia
Healthy Life Years
Life expectancy
The Omega risk measures
Opis:
Lata życia w zdrowiu to jedna z miar zaproponowanych do monitorowania stanu zdrowia w krajach europejskich. Metoda ta oparta została na dwóch miarach: częstości występowania niepełnosprawności w populacji w określonym wieku oraz umieralności. Celem artykułu jest wykorzystanie miary ryzyka Omega do oceny ryzyka czasu przeżycia oraz czasu przeżycia w zdrowiu. Miara Omega zaliczana jest do miar kwantylowych, gdyż zakłada występowanie pewnego punktu progowego, dzielącego zbiór realizacji zmiennej na obszar zysku oraz obszar strat. W badaniu jako zysk rozumiana jest liczba lat życia bez niesprawności, natomiast stratą określana jest liczba lat życia z niesprawnością.
Years of healthy life is one of the measures proposed to monitor the state of health in European countries. This method is based on two measures: the frequency of a disability in the population at a certain age and mortality. The aim of this lecture is to use Omega risk measures to risk assessment of survival time and survival time in health. It is counted to quantile measures because it assumes the existence of a threshold point dividing the set of variables into the profit and loss area. In this study, the number of years of life without disability is understood as a profit, and the loss is defined by the number of years of life with disability.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 47-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905673.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution
Opis:
This article presents downside risk measures such as: Value-at-Risk - VaR and Conditional Value-at-Risk - CVaR. We establish them with three of the known methods. The electric energy is an article of real tame, which we can not store up and this influences on changes of price. The downside risk measures are more effective than the measures of volatility for estimate risk on electric energy market. The aim this article is the choice of VaR and CVaR methods, that are the most effective for future risk on the Polish energy market. In this investigation we use the logarithmic rate of return of prices from the Polish Power Exchange, Balance Market (BM) from October to December 2002 and their simulation distributions.
Podejmując decyzje związane z przyszłością, podejmujemy ryzyko. Ocena ryzyka jest oceną subiektywną i w głównej mierze zależy od preferencji inwestorów. Niemniej jednak, aby ocenić ewentualne przyszłe ryzyko, należy go zmierzyć. Jest wiele różnych miar służących do jego pomiaru. W artykule skupiliśmy się nad kwantylowymi miarami zagrożenia Value-at-Risk - VaR oraz Conditional Value-at-Risk - CVaR. Będziemy te miary wyznaczać trzema znanymi metodami. Energia elektryczna jest towarem czasu rzeczywistego, którego się nie magazynuje, co w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie się jej cen. Miary najgorszych realizacji spośród możliwych są efektywniejsze w przypadku oszacowania ryzyka na rynku energii niż miary przeciętne. Celem referatu jest wybór takiej spośród metod wyznaczania VaR oraz CVaR, aby najprecyzyjniej oszacować ewentualne przyszłe ryzyko straty na polskim rynku energii. Wyniki badań oparte są na logarytmicznych stopach zwrotu cen zanotowanych na Towarowej Giełdzie Energii oraz Rynku Bilansującym (RB) w okresie od 1 października do końca 2002 r., oraz na symulowanych rozkładach tych stóp zwrotu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Investment Risk Analysis with Regard to Some Sellected Alloy Surcharges
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590013.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Przemysł stalowy
Rynek żelaza i stali
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Iron and steel market
Risk analysis
Risk measures
Steel industry
Value at Risk Analysis
Opis:
Przemysł stalowy jest jednym z najważniejszych segmentów w strukturze gałęzi gospodarki krajów rozwiniętych oraz wschodzących. Ważnym czynnikiem determinującym finalną cenę stali jest jeden z jej komponentów, określany jako tzw. dodatek stopowy, który jest przedmiotem obrotu na giełdach towarowych. Celem artykułu jest analiza ryzyka zmiany poziomu stóp zwrotu wybranych dodatków stopowych przy wykorzystaniu nieklasycznych mierników ryzyka oraz nieklasycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Zastosowano przede wszystkim mierniki kwantylowe i rozkłady cechujące się asymetrią oraz występowaniem obserwacji ekstremalnych. Dodatkowo dokonano pomiaru zróżnicowania w ogonach empirycznych rozkładów, a także oszacowano mierniki wskazujące na prawdopodobieństwo ekstremalnych realizacji stóp zwrotu badanych walorów.
Steel industry is one of the most important area in the structure of emerging markets. Alloy surcharges, which has been examined in this paper, are significant factor determining final price of steel products. Therefore require to be extensively described. The aim of this article is analysis of volatility and risk of returns observed on the metals market using non-classical measures and non-classical probability distributions (which allow for asymmetry, data clustering, high volatility, heavy tails, etc.). Moreover, tail dependencies between pairs of assets have been discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 65-77
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody pomiaru procykliczności systemu finansowego
Methods for Measuring Financial System Procyclicality
Autorzy:
Olszak, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485260.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
System finansowy, Sektor finansowy, Ryzyko systemowe, Zarządzanie ryzykiem, Procykliczność, Pomiar ryzyka, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Financial system, Financial sector, Systemic risk, Risk management, Procyclicality, Risk measures, Economic literature analysis
Opis:
Celem artykułu jest ocena powyższych metod pomiaru ryzyka zagregowanego z perspektywy trzech kryteriów. Po pierwsze, ze względu na stopień w jakim metoda pomiaru tego ryzyka daje wyprzedzający wskaźnik zakłóceń w systemie finansowym. Po drugie, uwzględniając to, w jakim stopniu metoda ta bierze pod uwagę, bezpośrednio i pośrednio, zakłócenia mechanizmu rynkowego oraz ograniczenia poznawcze pośredników finansowych - które są głównym źródłem błędnych decyzji co do poziomu podejmowanego ryzyka i skutkują zmianami ryzyka w czasie. Brak zdolności do uwzględnienia zarówno zakłóceń mechanizmu rynkowego, jak i ograniczeń behawioralnych decydentów zatrudnionych w instytucjach finansowych, oznacza w istocie, że pomija się endogeniczne własności ryzyka zagregowanego, wynikające z kolektywnych zachowań pośredników finansowych, co może prowadzić do niedoszacowania prawdopodobieństwa zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego. Po trzecie, z perspektywy tego, w jakim stopniu metody pomiaru ryzyka zagregowanego uwzględniają i identyfikują mechanizm transmisji zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego do sfery realnej i vice versa. Biorąc pod uwagę cel niniejszego opracowania, zastosowano tu metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze trzy obejmują prezentację i krytykę poszczególnych grup metod pomiaru procykliczności systemu finansowego, ostatnia część podsumowuje zawartą w tekście analizę.(fragment tekstu)
Excessive procyclicality of the financial system (and aggregated systemic risk) is a source of financial instability. Limiting excessive procyclicality is a prerequisite for stable economic growth. Currently the task of curbing procyclicality has been assigned to macroprudential supervision. The efficacy of macroprudential policy depends on the ability of correct estimation of aggregated systemic risk. This paper focuses on methods which help to quantify this risk and aims to assess those methods. The analysis conducted in this article leads to the conclusion that early warning indicators, such as credit to GDP ratio, seem to be acceptable aggregate risk measures, as they are leading indicators. VARs and macro stress testing may be used as complementary tools. Their shortcoming is the inability to track non linearity of feedback effects between the financial system and the real economy.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2014, 4(57); 7-27
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problems of monotonicity of some popular risk measures
Problemy monotoniczności pewnych popularnych miar ryzyka
Autorzy:
Khemissi, Eliza
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425285.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
measures of risk
Expected Shortfall
Expected Value
Maximum Loss
coherence
Opis:
In the article the author checked the properties of coherent measures of risk for Expected Value, Expected Shortfall, Maximum Loss (for losses weighted with probability), Median, Median Absolute Deviation, “Arithmetic Mean of Absolute Deviations from Median”, Quantiles, Cumulative Distribution Function and Mid-Range in connection with the last financial crisis. Methodology of the research – mathematical proving and theoretical analysis. Results. The survey shows that the above functions are not coherent measures of risk with some definition of stochastic order and in many cases not measures of risk in terms of the axiomatic definition. The paper shows also that the lemma used in the literature to prove monotonicity of Expected Shortfall is not truth and we will prove the lemma with the opposite relation. Value of the paper – Mathematical proofs in the field of risk measurement. Showing some problems with monotonicity of risk measures. Contradicting the lemma of monotonicity of Expected Shortfall. Own definition of first degree stochastic order.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 2 (52); 108-122
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji
Ontological Representation of Financial Knowledge in Decision Support System
Autorzy:
Dudycz, Helena
Korczak, Jerzy
Dyczkowski, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587828.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Menedżer
Ocena zdolności kredytowej
Pomiar ryzyka
System wczesnego ostrzegania
Systemy Business Intelligence
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Business Intelligence systems
Credit rating
Early warning system
Financial risk management
Manager
Risk measures
Opis:
The article presents the approach to develop the financial knowledge used for the Decision Support System. The content of the knowledge is focused on essential concepts related to the management of micro, small and medium enterprises. Knowledge-based functions, not previously available in commercial systems, increase the quality, effectiveness, and efficiency of the decision making process. The Decision Support System for SME Managers contains six ontologies describing areas of Cash Flow at Risk, Comprehensive Risk Measurement, Early Warning Models, Credit Scoring, Financial Market, and General Financial Knowledge. The ontology design process and examples of topic maps and usage in financial data analysis are presented here.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 199; 36-45
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measuring ship collision risk in a dense traffic environment
Autorzy:
Huang, Y.
Van Gelder, P. H. A. J. M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/116331.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:
collision avoidance
Imminent Collision Risk Assessment (ICRA)
Time to Closest Point of Approach (TCPA)
Distance at Closest Point of Approach (DCPA)
risk measures
dense traffic environment
ship collision rsk
measuring ship collision risk
Opis:
Collision risk measurement is an essential topic for ship collision prevention. Many risk measures, i.e. DCPA/TCPA, etc., decouple the ship traffic into several pairs of ships and then evaluate the risk in each pair. This kind of measurement loses some information of the entire traffic and might include some biases in risk measurement, especially in multiple-ship scenarios. In this article, Imminent Collision Risk Assessment (ICRA) is extended, which formulates collision risk as a ratio of reachable maneuvers leading to a collision and all reachable maneuvers (velocities). Two groups of scenarios have been simulated to show the ICRA is suitable for assessing the collision risk in multiple-ship scenarios. Moreover, two improvements have been introduced: (1) a generalized velocity obstacle algorithm is introduced to collect the maneuvers leading to collisions, which considers ship dynamics; (2) the constraints of forces are considered in the formulation of reachable maneuvers. As a result, the proposed measurement helps one ship assess the risk of approaching obstacles which are difficult to avoid the collision in terms of own-ship’s dynamics and kinetic constraints.
Źródło:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2019, 13, 4; 737-744
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja czynników wpływających na śmiertelność wypadków drogowych
Identyfity the factors affecting road mortality
Autorzy:
Jamroz, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/311915.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
zarządzanie bezpieczeństwem
zarządzanie ryzykiem
bezpieczeństwo ruchu drogowego
wypadki drogowe
ryzyko strategiczne
ruch drogowy
inżynieria ruchu drogowego
miary ryzyka
safety management
risk management
road traffic
road accidents
road traffic safety
strategic risk
road traffic engineering
risk measures
Opis:
Zarządzanie ryzkiem strategicznym na poziomie kraju obejmuje także ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Jednym z narzędzi zarządzania ryzkiem są modele prognostyczne wybranych miar ryzyka. Do jednym z pierwszych etapów budowy takich narzędzi jest identyfikacja czynników wpływających na ryzyko wypadku drogowego. W pracy przedstawiono metodykę identyfikacji najbardziej istotnych czynników wpływających na zmiany wybranych miar ryzyka społecznego i indywidualnego na poziomie strategicznym kraju. W przypadku wskaźnika śmiertelności ofiar wskazano także ranking tych czynników i kształt zależności.
Strategic risk management at national level also includes the protection of life and health of road users. One of the tools of risk management are forecasting models of selected risk measures. One of the first stages of development of such tools is to identify the factors affecting the risk of an accident. The paper presents methodology to identify the most important factors affecting the changes in selected measures of social and personal risk at strategic national level. As for the mortality indicator, the ranking of those factors and dependency shape was also presented.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2013, 14, 3; 1635-1644
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane problemy systemów bankowych w krajach wysoko rozwiniętych
Selected Questions o f Bank Systems in Highly Developed Countries
Autorzy:
Klimiuk, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1853512.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
system bankowy
amerykański system bankowy
niemiecki system bankowy
rynek pieniężny
stopy procentowe
zarządzanie ryzykiem
innowacje finansowe
regulacja banków
miary ryzyka
miary zysku
bank system
American bank system
German bank system
money market
interest rates
risk managing
financial innovations
regulation of banks
risk measures
profit measures
Opis:
The article presents some questions on bank systems in such high developed countries like Germany or the United States of America. The following problems are described:1. organization and main functions of a bank system2. management of a bank risk3. evolution of financial innovations as security techniques4. American and German bank systems' profiles The author has choosen the subjects in order to present the following message: some Polish legal regulations on financial sector functioning are still strongly connected with the old, central and bureaucratic system and even despite the new Act on Polish National Bank and another one on Bank Law it is difficult to develop our financial system in a proper way. It seems to be clear that Polish bank law must be changed. But the question is: whetherthe present law can be modified or, maybe, it is necessary to look for a completly new one. The author suggest that it could be based on one of European countries bank law. French, German or English models of bank system could be adjusted to Polish conditions. On the other hand, the Polish bank law of the interwar period could be also modified and brought closer to the present time. The author studies the experiences and directions of evolution that have been existing so far and he tries to find the answer on the question:: which model of a bank system would be the best for Poland. The bank and economic literature describe the following three basic types of bank systems existing in the world:1. English and American model2. German and Japanese one3. French one that draws from the both mentioned above Knowing the advantages and disadvantages of all of them, it seems that adoption of the German model would be the best solution for our country. It is becouse of tradition (in the iterwar period our bank system was modeled on a German one), direct neighbourhood and the fact that Germany will be our greatest economic partner in the near future. However, we can observe, that European bank systems areovercome by American models determining the standards of contemporary banking in the whole world. So, Polish bank sector must be sensitive to any institutional innovations of American banks. It is also clear that: “The chance for introducing the German model of bank system in Poland is hardly possible without the new, well-trained staff. If we do not choose the target financial system knowingly, it will be automatically pushed to the French model” (J. K. Solarz, Searching for a new model of Polish bank system, Warsaw, September 1994).
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych; 2005, 33, 3; 5-50
0137-4176
Pojawia się w:
Roczniki Nauk Społecznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego
Measuring Financial Stability and Role of the Central Bank
Autorzy:
Smaga, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485206.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
System finansowy, Sektor finansowy, Ryzyko systemowe, Zarządzanie ryzykiem, Procykliczność, Pomiar ryzyka, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Stabilność finansowa, Rola banku centralnego w gospodarce
Financial system, Financial sector, Systemic risk, Risk management, Procyclicality, Risk measures, Economic literature analysis, Financial sustainability, Central bank's role in the economy
Opis:
Celem artykułu jest ocena powyższych metod pomiaru ryzyka zagregowanego z perspektywy trzech kryteriów. Po pierwsze, ze względu na stopień w jakim metoda pomiaru tego ryzyka daje wyprzedzający wskaźnik zakłóceń w systemie finansowym. Po drugie, uwzględniając to, w jakim stopniu metoda ta bierze pod uwagę, bezpośrednio i pośrednio, zakłócenia mechanizmu rynkowego oraz ograniczenia poznawcze pośredników finansowych - które są głównym źródłem błędnych decyzji co do poziomu podejmowanego ryzyka i skutkują zmianami ryzyka w czasie. Brak zdolności do uwzględnienia zarówno zakłóceń mechanizmu rynkowego, jak i ograniczeń behawioralnych decydentów zatrudnionych w instytucjach finansowych, oznacza w istocie, że pomija się endogeniczne własności ryzyka zagregowanego, wynikające z kolektywnych zachowań pośredników finansowych, co może prowadzić do niedoszacowania prawdopodobieństwa zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego. Po trzecie, z perspektywy tego, w jakim stopniu metody pomiaru ryzyka zagregowanego uwzględniają i identyfikują mechanizm transmisji zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego do sfery realnej i vice versa. Biorąc pod uwagę cel niniejszego opracowania, zastosowano tu metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze trzy obejmują prezentację i krytykę poszczególnych grup metod pomiaru procykliczności systemu finansowego, ostatnia część podsumowuje zawartą w tekście analizę.(fragment tekstu)
Excessive procyclicality of the financial system (and aggregated systemic risk) is a source of financial instability. Limiting excessive procyclicality is a prerequisite for stable economic growth. Currently the task of curbing procyclicality has been assigned to macroprudential supervision. The efficacy of macroprudential policy depends on the ability of correct estimation of aggregated systemic risk. This paper focuses on methods which help to quantify this risk and aims to assess those methods. The analysis conducted in this article leads to the conclusion that early warning indicators, such as credit to GDP ratio, seem to be acceptable aggregate risk measures, as they are leading indicators. VARs and macro stress testing may be used as complementary tools. Their shortcoming is the inability to track non linearity of feedback effects between the financial system and the real economy
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2014, 4(57); 28-53
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application supporting commercial bank’s capital management
Autorzy:
Gafrikova, V.
Odrzygóźdź, Z.
Szczesny, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/95051.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
capital management
capital allocation
risk adjusted performance measures
business intelligence
management information system
zarządzanie kapitałem
alokacja kapitału
informatyczne systemy zarządzania
inteligencja biznesowa
Opis:
This paper describes the basis - resulting among others from the prudential capital regulations - for capital management at a commercial bank. In the capital management process there are used capital allocation and risk adjusted performance measures. Based on this, the concept of the central MIS extension has been presented in a way that allows to include a wide range of different level managers in the capital management process in order to improve the capital efficiency from the perspective of shareholders.
Źródło:
Information Systems in Management; 2013, 2, 2; 113-125
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Chosen measures for pricing liquidity
Autorzy:
Dziwok, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/581604.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
liquidity risk
liquidity measures
term structure
Opis:
The financial crisis of the years 2007-2009 showed that especially liquidity risk was underestimated or was not taken seriously into account. The existing liquidity measures proved to be inadequate or incorrectly used. For this reason, the alternative measures should be considered. The aim of the article is to investigate specific liquidity measures using a sample of daily data. The attention is focused in particular on the yield curve fitting error, precisely on the root mean squared error. The analysis covers the time series of errors calculated from daily WIBOR data and yield curve construction using two types of parametric models – Nelson- -Siegel and Svensson. By employing the selected liquidity measures on the Polish financial market, one can find evidence of its changing level in case of market disturbances.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 29-35
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit risk of FX loans in Poland. Interest and FX rate Dependence
Ryzyko kredytowe pożyczek walutowych w Polsce. Zależność stopy procentowej i kursu walutowego
Autorzy:
Wośko, Zuzanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907315.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
financial stability
credit risk
dependence measures
copula
Opis:
One of important financial stability risks in Poland is relatively high share of bank loans denominated in foreign currency extended to unhedged borrowers. Banks engaged in FX lending are exposed to indirect exchange rate risk (as a component of credit risk) through currency mismatches on their clients’ balance sheets. A significant depreciation of Polish zloty would translate into an increase of value of outstanding debt (also in relation to the value of collateral) as well as in the flow of payments to service the debt. As a result, the debt-servicing capacity of unhedged domestic borrowers would deteriorate, leading to a worsening the financial condition of the private sector. The reduction of borrower’s ability to service the loan and lower recovery rate affects the loan portfolio quality, increases banks’ loan losses. This effect can be mitigated or intensified by foreign interest rates of extended FX loans (i.e. LIBOR). The borrower’s ability to service such loan depends strongly on FX rate but also on monetary authorities from abroad. Therefore both risks are linked and should be considered together. This paper presents the statistical analysis of the dependence of foreign interest rates and FX rate of Polish zloty using measures of dependence, amongst others, copula function approach.
Jednym z najważniejszych zagrożeń stabilności finansowej w Polsce jest stosunkowo wysoki udział kredytów bankowych w walutach obcych udzielonych niezabezpieczonym kredytobiorcom. Banki które udzielały kredytów walutowych są narażone pośrednio na ryzyko kursowe (jako element ryzyka kredytowego) za sprawą niedopasowania walutowego w bilansach swoich klientów. Znacząca deprecjacja złotego przekłada się na wzrost wartości zadłużenia (również w stosunku do wartości zabezpieczenia), jak również na bieżące płatności kredytobiorcy. W rezultacie, zdolność obsługi zadłużenia przez niezabezpieczonych kredytobiorców krajowych uległaby pogorszeniu, co prowadzi do pogorszenia się kondycji finansowej sektora prywatnego. Zmniejszenie zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu i niższy poziom odzysku mają wpływ na jakość portfela kredytowego i zwiększają straty kredytowe banków. Efekt ten może być zmniejszony lub zwiększony przez zagraniczne stopy procentowe obowiązujące dla udzielanych kredytów walutowych (np. LIBOR). Zdolność kredytobiorcy do obsługi takiego kredytu zależy nie tylko od kursu walutowego, ale również od władz monetarnych z zagranicy. Dlatego oba ryzyka są ze sobą powiązane i powinny być rozpatrywane łącznie. W artykule przedstawiono analizę statystyczną zależność zagranicznych stóp procentowych i kursu złotego przy użyciu miar zależności, między innymi, podejście za pomocą funkcji copula.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proposal of new measures for risk assessment in navigation – a case study of the M/V Cosco Busan accident
Autorzy:
Bošnjak, Rino
Bukljaš, Mihaela
Medić, Dario
Vukša, Srđan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2033620.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
marine accident
sailing area
navigational risk
risk assessment
suggesting measures
marine accidents
Opis:
This study discusses the marine accident involving the Cosco Busan, the container ship that hit the base of the Delta Tower of the San Francisco-Oakland Bay Bridge in November 2007. An analysis of the elements resulting in the accident and its consequences has been carried out, followed by an analysis of the navigational risk using mathematical and tabular values. Mathematical values refer to the navigational risk in a specific sailing area, while tabular values refer to the navigational risk using a risk assessment. The main goal of this research was to identify and propose new measures that are correlated with a risk assessment. These measures should be applied in areas where an accident takes place so that future marine accidents can be reduced.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2021, 67 (139); 9-15
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The iron condor strategy in financial risk management
Strategia iron condor w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Autorzy:
Dziawgo, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/581321.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
financial instruments
option
option strategy
measures of the risk of option
instrumenty finansowe
opcje
strategie opcyjne
miary ryzyka opcji
Opis:
The iron condor strategy is a complex option strategy that combines two option spread strategies. The design of this strategy makes it possible to make profits from underlying instruments whose prices are in horizontal trends over a certain period. The research objective of the article is to analyse the risk resulting from the iron condor strategy. The article presents the structure of the strategy, the pricing model, the impact of the price of the underlying instrument on the value of the strategy and on the value of the delta, gamma, vega, and theta ratios. These ratios are measures of the risk of option contracts. The empirical illustration contained in the article is based on the simulation of the valuation of currency options issued in EUR/PLN.
Strategia iron condor jest złożoną strategią opcyjną, która polega na łączeniu dwóch strategii opcyjnych rozpiętościowych. Jej konstrukcja umożliwia osiaganie zysków z instrumentów podstawowych, których ceny w pewnym okresie znajdują się w trendach horyzontalnych. Celem artykułu jest analiza ryzyka strategii iron condor. Przedstawiono w nim konstrukcję strategii, model wyceny, wpływ ceny instrumentu bazowego na wartość strategii oraz na kształtowanie się wartości współczynników delta, gamma, vega i theta. Współczynniki te są głównymi miarami ryzyka kontraktów opcyjnych. Określają wpływ zmiany wartości czynnika ryzyka na cenę kontraktu. Ilustrację empiryczną zawartą w artykule przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 2; 33-44
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pedagogical and Education-Related Measures suggested by the Algerian and British governments for the higher education sector during the COVID-19 pandemic – a comparative study
Autorzy:
Assassi, Tarek
Chenini, Abdelhak
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23589219.pdf
Data publikacji:
2024-01-02
Wydawca:
Academicus. International Scientific Journal publishing house
Tematy:
Coronavirus
COVID-19
Higher Education
Risk Management
Pandemic
Preventive Measures
Risk Assessment
Opis:
The COVID-19 pandemic has had far-reaching effects, not only on public health but also on the global economy, social interactions, and daily life. It has highlighted the importance of global cooperation and the need for more investment in public health and emergency preparedness. The pandemic also exposed weaknesses in many countries’ educational management systems; it has forced many higher education institutions to adopt new teaching and learning methods to minimize the risk of transmission. This resulted in the need for comparative studies to evaluate the effectiveness of different pedagogical responses and to find a common ground on the most effective practices and responses that would help higher education institutions better prepare for similar challenges in the future. The present study provides a comparative study and outcomes through a record of the pedagogical responses by higher education authorities in two completely different contexts (Algeria and the UK). The authors of the paper beforehand adopted a desktop analysis approach through valid and first-hand reliable sources like government and university official releases. This research methodology would involve a systematic and rigorous approach to data collection and analysis to ensure the reliability and validity of the research findings. Through coding and thematic analysis of the collected data, the researchers concluded that the efficiency of the responses and decisions adopted by higher education institutions varied depending on a range of factors such as the institution's resources, infrastructure, and student population. However, the pandemic highlighted the need for agile and serious responses to ensure the safety and well-being of students and the campus community.
Źródło:
Academicus International Scientific Journal; 2024, 15, 29; 62-87
2079-3715
2309-1088
Pojawia się w:
Academicus International Scientific Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym
Analysis of measures of risk exposure in road traffic
Autorzy:
Jamroz, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/257583.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
ruch drogowy
bezpieczeństwo
ryzyko
road traffic
safety
risk
measures
Opis:
Narażenie na ryzyko jest elementem składowym ryzyka społecznego. W artykule przedstawiono analizę miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym. Przedstawiono ewolucję definicji narażenia na ryzyko w ruchu drogowym, a następnie scharakteryzowano najczęściej stosowane i proponowane do analizy miary narażenia na ryzyko. Wykorzystując analizę regresji korelacji określono siłę współzależności pomiędzy piętnastoma miarami narażenia na ryzyko, a wybranymi miarami ryzyka społecznego dla danych z sześćdziesięciu krajów. Na podstawie wyników tej analizy zarekomendowano do dalszego stosowania trzynaście miar narażenia na ryzyko dzieląc je na dwie grupy: miary główne i miary pomocnicze. Na koniec zaproponowano zasady doboru miar narażenia na ryzyko w zależności od stopnia dostępności danych.
Exposure to risk is a component of collective risk. The article presents an analysis of measures of risk exposure in road traffic. It describes how the definition of road traffic risk exposure has evolved and gives the characteristics of most commonly used measures. The analysis of correlation regression was used to define the relations between fifteen risk exposure measures and selected collective risk measures based on data from sixty countries. The results of the analysis were used to recommend thirteen measures of risk exposure divided into two groups: primary and auxiliary measures. Finally, the article proposes some rules for selecting risk exposure measures depending on the availability of data.
Źródło:
Problemy Eksploatacji; 2009, 4; 165-176
1232-9312
Pojawia się w:
Problemy Eksploatacji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Perception of health risk and compliance with preventive measures related to COVID-19 in the Czech population: preliminary results of a rapid questionnaire survey
Autorzy:
Dalecká, Andrea
Šlachtová, Hana
Tomášková, Hana
Maďar, Rastislav
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2086074.pdf
Data publikacji:
2021-05-27
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
mental health
questionnaire survey
risk communication
preventive measures
COVID‑19
health risk perception
Opis:
ObjectivesIn the Czech Republic, an outbreak of the coronavirus disease (COVID‑19) has been decelerated by quickly adopting strict and strongly limiting government measures. In this study, the authors present the preliminary results (April 1–5, 2020) of a public risk perception study of COVID‑19.Material and MethodsThe online questionnaire survey was announced in the national TV and radio stations with the nationwide coverage. Respondents were recruited through the website of the University of Ostrava during the first 5 days of the survey (N = 7966). The data covered risk perception with a focus on physical and psychological aspects, the current socio-economic situation and adaptation to the lockdown. The authors used Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, as well as ordered logistic regression, with a significance level of 5% using STATA version 15.ResultsFrom the total sample of the respondents aged 40 years on average (a range of 15–87 years), the present study shows that women (p < 0.001) and elderly people (p < 0.001) perceived the health risk related to COVID‑19 as significantly worse than others. Older people (>60 years) perceived their mental health as significantly better than younger participants (p < 0.001). Most of the respondents assessed the adopted measures as adequate (71%) and believed in their effectiveness (69.7%).ConclusionsThis study contributes to understanding the risk perception as a public response to the COVID‑19 pandemic.
Źródło:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 2021, 34, 2; 165-176
1232-1087
1896-494X
Pojawia się w:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Znaczenie oceny ryzyka zawodowego w zawodzie strażaka
The importance of occupational risk assessment in the firefighter profession
Autorzy:
Ciach, Klaudia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2106465.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
Tematy:
ryzyko
bezpieczeństwo
ocena ryzyka zawodowego
zagrożenia
środki ochrony
risk
safety
occupational risk assessment
threats
protection measures
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie oceny ryzyka zawodowego w zawodzie strażaka. Zawód strażaka jest szczególnie narażony na czynniki, które negatywnie oddziałują na jego funkcjonowanie. Do tych czynników należą czynniki uciążliwe takie jak hałas czy wibracje oraz czynniki szkodliwe takie jak substancje żrące i trujące. Działanie tych czynników wpływa na jakość pracy strażaka. Mogą one powodować skutki takie jak: pogorszenie samopoczucia, dekoncentracja, rozkojarzenie, możliwość wystąpienia w późniejszym czasie choroby zawodowej. Kolejną grupą są czynniki niebezpieczne. To one mają bezpośredni wpływ na zdrowie, a nawet życie pracowników straży pożarnej. Do takich czynników w działaniach ratowniczo-gaśniczych należy przede wszystkim pożar. Jest to zdarzenie niekontrolowane niosące za sobą takie elementy jak wysoka temperatura, ogień, wysokie zadymienie, a także możliwość zawalenia konstrukcji na terenie których prowadzone są czynności ratownicze. Działania prowadzone przez strażaków mogą wpłynąć zarówno na ich bezpieczeństwo, jak i na bezpieczeństwo całego zespołu oraz osób którym niesiona jest pomoc. Ważną kwestią jest więc odpowiednio przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego oraz prowadzenie działań mających na celu profilaktyczne uświadamianie pracowników straży o konsekwencjach nieprzestrzegania zasad bhp.
The purpose of this article is to draw attention to the importance of occupational risk assessment in the firefighter profession. The profession of a firefighter is particularly exposed to factors that adversely affect its functioning. These factors include nuisance factors such as noise or vibration, and harmful factors such as caustic and poisonous substances. The action of these factors affects the quality of the firefighter's work. They can cause effects such as: deterioration in well-being, distraction, distraction, and the possibility of an occupational disease at a later date. Dangerous factors are another group. They have a direct impact on the health and even life of firefighters. Fire is one of such factors in rescue and firefighting operations. It is an uncontrolled event with elements such as high temperature, fire, high smoke, and the possibility of collapse of the structures in which rescue operations are carried out. Activities carried out by firefighters may affect both their safety and the safety of the entire team and people who are being helped. An important issue is therefore a properly conducted occupational risk assessment and carrying out activities aimed at preventive awareness of guard employees about the consequences of failure to comply with the principles of occupational health and safety.
Źródło:
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej; 2021, 6, 2; 3--5
2544-2449
Pojawia się w:
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mathematical modelling of professional risk at Ukrainian metallurgical industry enterprises
Autorzy:
Kruzhilko, O.
Volodchenkova, N.
Maystrenko, V.
Bolibrukh, B.
Kalinchyk, V. P.
Zakora, A.
Feshchenko, A.
Yeremenko, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2055741.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni w Gliwicach
Tematy:
industrial risk
preventive measures
protective measures
planning
mathematical modelling
ryzyko przemysłowe
działania prewencyjne
środki ochronne
planowanie
modelowanie matematyczne
Opis:
Purpose: To develop a more advanced methodology, the application of which will provide an informational and computational and analytical basis for planning and implementing effective preventive measures aimed at minimizing occupational risks with limited resources, as well as in the absence of organizational and technical capabilities to create absolutely safe working conditions. Design/methodology/approach: For the study, statistical data were used that obtained from enterprises of the metallurgical industry of Ukraine. Research methods: analysis and generalization of known scientific results, methods of statistical analysis, mathematical modelling, expert assessments and decision theory. Findings: The results of experimental studies have confirmed the possibility of an objective assessment of various options for the OSH management strategy, which allows justifying the allocation of funds for OSH in the required amounts. It is shown that professional risk management strategies are characterized by different efficiency in the use of available financial resources, and the most effective strategy is one that allows you to minimize the level of risk (in comparison with other strategies) with the same amount of funding. Research limitations/implications: The study focuses on enterprises of the metallurgical industry in Ukraine. Practical implications: The application of the developed mathematical models demonstrates the effectiveness of financing certain preventive and protective measures, and stimulates the head to ensure industrial safety. Originality/value: The developed mathematical models allow justifying the allocation of funds for OSH in the required amounts.
Źródło:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering; 2021, 108, 1; 35--41
1734-8412
Pojawia się w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identifying dangers and assessing risks for the administrative personnel at "Hermann Oberth" Faculty of Engineering, Sibiu, Romania
Identyfikacja i szacowanie zagrożeń dla personelu administracyjnego Wydziału Inżynierii "Hermann Oberth" w Sibiu w Rumunii
Autorzy:
Rotaru, M.
Cioca, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300169.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
szacowanie zagrożeń
personel administracyjny
zalecane środki
risk assessment
administrative personnel
recommended measures
Opis:
A risk assessment is the starting point in optimizing the prevention of accidents and occupational illnesses at work. Whether it's a job in a shop, university or an enterprise, such an analysis allows the ranking of risks according to their size and allocation of resources for priority action. Of the many methods used globally and nationally to assess the risks of accidents and professional illness, in this work we have chosen to use the method developed by INCDPM (National Institute of Research Development in Labour Protection) Bucharest. This method was approved by the Ministry of Labour and Social Protection and reedited in 2002.
Szacowanie zagrożeń to punkt wyjściowy w procesie optymalizacji przeciwdziałania wypadkom i chorobom zawodowym. Niezależnie czy mamy do czynienia z pracą w sklepie, na uczelni czy w przedsiębiorstwie, analiza taka umożliwia oszacowanie zagrożeń według ich wielkości i konieczności zorganizowania środków zaradczych. Spośród wielu metod wykorzystywanych na świecie i lokalnie w poszczególnych krajach do szacowania zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi w pracy zaproponowano metodę opracowaną w Krajowym Instytucie Rozwoju Badań i Ochrony Pracy w Bukareszcie. Metoda ta została zatwierdzona i uzupełniona przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych.
Źródło:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz; 2009, 26, 4; 671-676
1507-0042
Pojawia się w:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Preventive measures reducing the risk arising from dust in mining workplaces
Działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe związane z zapyleniem na górniczych stanowiskach pracy
Autorzy:
Bielowicz, B.
Niewiadomski, R.
Nowak-Senderowska, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/348821.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
ryzyko zawodowe
pyły
zapylenie
środki profilaktyczne
occupational risk
dusts
dustiness
preventive measures
Opis:
This paper estimates the dust hazard at the selected job positions in KWK "Jas-Mos" coal mine. The highest dustiness (total dust) has been observed at the position of shearer operator, while the lowest dustiness refers to conveyor belt employees. Occupational risk assessment at the selected positions localized in the area of the wall 25 W-3 seam 505/2 has shown high risk resulting from the harmful effects of dust on human health, while the risk level at the walls 24 W-3 seam 505/2 and 2 Z1Z2 seam 510/2 has been defined as medium and high. Preventive measures, aimed to reduce risk, have been specified and implemented for all tested job positions. After applying designated prevention measures and re-assessment of risk for all job positions, the risk level has been reduced to the desired size. Miner's pneumoconiosis prevention used in KWK "Jas-Mos" mine is included in "Institutional programme for prevention of pneumoconiosis in KWK "Jas-Mos" miners", which mainly involves the modernization of machinery, reduction of dust directly in the place of its generation and unlimited access to personal protective equipment for all miners.
W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia pyłowego na wybranych stanowiskach pracy w KWK "Jas-Mos" Najwyższe zapylenie jednostkowe pyłem całkowitym zaobserwowane zostało na stanowisku "górnika kombajnisty", natomiast najmniejsze odnotowano na stanowisku pracownika "obsługi przenośnika taśmowego". W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego podaną metodyką na stanowiskach zlokalizowanych w rejonie ściany 25 W-3 pokł. 505/2 stwierdzono duże ryzyko związane ze szkodliwym działaniem pyłu na organizm ludzki, natomiast w badanych ścianach 24 W-3 pokł. 505/2 i 2 Z1Z2 pokł. 510/2 poziom ryzyka określono jako średni i duży. Dla badanych stanowisk określono i wdrożono profilaktykę mającą na celu obniżenie poziomu ryzyka. Po zastosowaniu wyznaczonej profilaktyki i ponownej ocenie ryzyka na wszystkich stanowiskach stwierdzono obniżenie poziomu ryzyka do pożądanej wielkości. Stosowana w kopalni profilaktyka pylicy płuc górników została zawarta w "Zakładowym Programie Profilaktyki Pylicy Płuc Pracowników KWK "Jas-Mos", która zakłada w głównej mierze modernizację parku maszynowego, redukcję zapylenia bezpośrednio w miejscu jego powstawania oraz nieograniczony dostęp pracowników do środków ochrony indywidualnej.
Źródło:
AGH Journal of Mining and Geoengineering; 2012, 36, 3; 57-64
1732-6702
Pojawia się w:
AGH Journal of Mining and Geoengineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Struktura terminowa długu publicznego a bezpieczeństwo ekonomiczne waluty
Term structure of public debt and the economic safety of currency
Autorzy:
Nowakowski, Eligiusz Wojciech
Orechwo, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/451604.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Tematy:
Safety of money
debt, tenor of debt
public debt risk management
measures of debt`s risk
Bezpieczeństwo waluty
zadłużenie publiczne
truktura terminowa zadłużenia
zarządzanie ryzykiem długu publicznego
miary ryzyka długu
Opis:
One of the most important factor in current economy is stability of money. People want stabile rate of exchange, stabile purchasing power and possibility to gather wealth in time by saving the currency. Today no currency is associated with gold, monetary stability is mainly due to two factors: confi dence to an independent Central Bank and public debt policy. First factor is regulated by law guarantying independence of Central Bank and by the goal of the Central Bank. Th e second factor in current world depends on current needs of economy. As far as in diff erent countries may be law acts to protect against excessive defi cit, then there are no solutions on the time structure of debt. Th erefore, this article is an attempt to draw attention to the threat to the safety of the currency, whose cause is too short the average tenor of the debt, but above all, the wrong distribution time structure of the debt, especially debt owed abroad. Th is study aims at showing how in a real world of debt looks like the safety of the currency. Working hypothesis says that not the scale of debt but the time structure of debt is the main important factor for possible risk for the state currency. But this security cost money and the decision belongs to politicians.
Jednym z najważniejszych czynników bezpieczeństwa kraju jest jego waluta. Ludzie oczekują stabilnej waluty, co wyraża się w stałych kursach do innych walut czy w stałej sile nabywczej dóbr. Ważne jest również stabilizowanie reprezentacji wartości w czasie. W ten sposób możliwe staje się oszczędzanie środków pieniężnych w celu zapewnienia wydatków w przyszłości. Obecnie żaden pieniądz nie jest związany ze złotem, stabilność pieniądza wynika głównie z dwóch czynników: zaufania do niezależnego banku centralnego oraz właściwej polityki długu publicznego. O ile w różnych krajach mogą występować konstytucyjne zabezpieczenia prawne chroniące przed nadmiernym defi cytem, o tyle zwykle nie występują rozwiązania prawne określające strukturę terminową długu publicznego. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel analizę zależności bezpieczeństwa waluty w zależności od struktury terminowej długu. Hipo tezą roboczą jest stwierdzenie, że bezpieczeństwo waluty zależy w większym stopniu od struktury terminowej długu, zwłaszcza zagranicznego, a w mniejszym stopniu od wielkości zadłużenia w stosunku do PKB.
Źródło:
Journal of Modern Science; 2015, 24, 1; 251-268
1734-2031
Pojawia się w:
Journal of Modern Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena bezpieczeństwa pracy na stanowiskach administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego
Assessment of occupational safety at administrative positions in local government units
Autorzy:
Idzikowski, A.
Makowska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/103509.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
zagrożenia
ocena ryzyka zawodowego
działania profilaktyczne
risks
assessment of occupational risk
preventive measures
Opis:
Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy oraz zachowań pracowników, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami w środowisku pracy. Właściwy stan bezpieczeństwa w miejscu pracy jest bardzo ważnym elementem dla utrzymania poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacji, jak również jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji. Odpowiednie warunki pracy wpływają znacząco na rozwój i wzrost wydajności pracy oraz ograniczenie strat powstających na skutek awarii, przerw w pracy czy wypadków. W artykule dokonano analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy metodą Risk Score, zaproponowano również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.
Occupational health and safety can be defined as the state of working conditions and behavior of employees providing an appropriate level of the protection of health and life against risks in the working environment. The provision of an appropriate level of safety in a workplace is very important to maintain an adequate operation of an enterprise, organization as well as local government units or other institutions. Appropriate working conditions significantly affect the development and growth in labor productivity and reduction in losses resulting from failures, interruptions or accidents. In the paper, there has been conducted the analysis of risks and assessment of the occupational risk at selected workplaces with the Risk Score method. There have also been proposed the actions for the benefit of improvement in occupational safety.
Źródło:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; 2016, T. 4; 203-213
2300-5343
Pojawia się w:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niebezpieczne substancje chemiczne – narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego
Dangerous chemical substances – Tools supporting occupational risk assessment
Autorzy:
Dobrzyńska, Elżbieta
Pośniak, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2166084.pdf
Data publikacji:
2015-02-16
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
ocena ryzyka
substancje chemiczne
narzędzia do oceny ryzyka zawodowego
zarządzenie ryzykiem
ryzyko chemiczne
środki prewencji
risk assessment
chemical substances
occupational risk assessment tools
risk management
chemical risk
preventive measures
Opis:
Ocena ryzyka związanego z narażeniem na substancje chemiczne w środowisku pracy jest zadaniem, które nadal sprawia pracodawcom wiele trudności. Jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku tego typu zagrożeń, a także związanych z tym strat materialnych pracodawcy powinno być motywacją do poszukiwania skutecznych rozwiązań, które pozwalałyby pracodawcy ocenić ryzyko i poprzez zastosowanie właściwej profilaktyki ograniczyć je do dopuszczalnego poziomu. W artykule przedstawiono przykładowe narzędzia wspomagające pracodawcę w ocenie ryzyka zawodowego związanego z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy. Podano przykłady poradników, podręczników, list kontrolnych i różnych narzędzi interaktywnych z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, jak również krajów poza Unią i organizacji międzynarodowych. Narzędzia te opracowano w celu spełnienia wymogów prawodawstwa unijnego i polskiego. Pozwalają one wstępnie oszacować ryzyko chemiczne oraz na tej podstawie podjąć dalsze kroki zmierzające do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Med. Pr. 2014;65(5):683–692
The assessment of risk associated with exposure to chemicals in the work environment is a task that still poses a lot of difficulties for the employers. At the same time the probability of adverse health effects faced by an employee as a result of such risks, and the related employer’s material losses should motivate employers to seek effective solutions aimed at assessing the risks and controling them to an acceptable level by the application of appropriate preventive measures. The paper presents examples of tools to assist the employer in the risk assessment associated with the presence of chemical agents in the workplace. Examples of guides, manuals, checklists and various interactive tools, developed in Poland and other European Union (EU) countries, as well as in countries outside the EU and international organizations are described. These tools have been developed to meet the current requirements of the law and allow a rough estimation of chemical risk and based on these estimates take further steps to improve working conditions and safety. Med Pr 2014;65(5):683–692
Źródło:
Medycyna Pracy; 2014, 65, 5; 683-692
0465-5893
2353-1339
Pojawia się w:
Medycyna Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk analysis for operating active wheelchairs in non-urban settings
Autorzy:
Sydor, Maciej
Krauss, Andrzej
Krauss, Hanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/990867.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Instytut Medycyny Wsi
Tematy:
independent living
preliminary hazard analysis (pha)
risk analisis
wheelchair
safety measures
spinal cord injury (sci)
Opis:
Introduction. A wheelchair is a special vehicle designed specifically for people with walking limitations. One of the types is an active wheelchair. This is a manually propelled wheelchair, the design and structure of which maximise the mobility of its given user at the expense of accepted instability. Objective. The aim of this study was to identify and present a hierarchy of potential incidents causing a health hazard and reducing the mobility of individuals with ambulatory disability who use active wheelchairs in non-urban settings. Materials and methods. Information about incidents connected with wheelchair use was collected from interviews with disabled individuals, based on a questionnaire. Recorded data were analysed using the Preliminary Hazard Analysis (PHA). Results. The results comprise a list of hazards for wheelchair user with ascribed priority numbers metrising their significance. Conclusions. An ordered list of hazards connected with wheelchair operation situations is useful when designing active wheelchairs and when learning the technique of wheelchair riding.
Źródło:
Annals of Agricultural and Environmental Medicine; 2017, 24, 3
1232-1966
Pojawia się w:
Annals of Agricultural and Environmental Medicine
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proper control of working conditions as a stimulator for reducing the incidence of pneumoconiosis in the coal mining industry
Autorzy:
Mocek, Kinga
Mocek, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27324380.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Tematy:
coal mine
hazards
mine dust
preparation departments
pneumoconiosis
preventive measures
surveys
occupational risk assessment
kopalnie
zagrożenia
pyły
Opis:
Statistical data on occupational diseases recorded by the Institute of Occupational Medicine in Lodz, Poland, indicate a renewed increase in the number of cases of pneumoconiosis in Poland in recent years, especially in the PKD section of mining and quarrying industries. At the same time, in 2018 as a result of the implementation of directives of the European Parliament and the Council of the European Union, the changes were introduced to the Polish legislation in the area of protection of workers from the risk of exposure to carcinogenic or mutagenic agents related to the respirable fraction of crystalline silica found, among others, in mine dust. As a result of these solutions, since 2020 we have seen a spike in the number of miners employed in conditions of risk of carcinogenic dust. These facts indicate that despite the wide measurement of harmful factors in coal mines, the effectiveness of preventive measures taken does not bring tangible benefits, and OSH services have problems with the proper assessment of industrial dust hazards at workplaces. In the article, based on surveys, diagnostic (health) tests of workers and verification of the risk assessment methods used, the authors try to point out the most common mistakes made in estimating the level of risk associated with exposure to industrial dust.
Źródło:
Mining Machines; 2023, 41, 2; 93--106
2719-3306
Pojawia się w:
Mining Machines
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-50 z 62

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies