Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "procesy stochastyczne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 21
Tytuł:
Prognoza wystąpienia wstrząsu za pomocą szeregów czasowych
Rockburst hazard prognosis with the help of time series
Autorzy:
Iwulski, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/349146.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
szeregi czasowe
procesy stochastyczne
prognozowanie wstrząsów
wstrząsy
time series
random processes
rockburst hazard prognosis
Opis:
W przedstawionej pracy na podstawie zgromadzonych obserwacji dla jednego z oddziałów w ZG "Rudna" dotyczących wstrząsów górotworu podjęto próbę oceny skłonności do wystąpienia tego zjawiska za pomocą szeregów czasowych. Obserwowany szereg czasowy został przybliżony za pomocą modelu ARIMA (d,1,1) p = 0, 1, 2, 3. Wybór konkretnego modelu jest w zasadzie dowolny. Modele o większej liczbie parametrów produkują nieco niższe oceny wariancji białego szumu, lecz nie jest to istotna różnica. Przydatność tego typu modeli w prognozowaniu wystąpienia wstrząsu na dzień dzisiejszy nie gwarantuje nam sukcesu w stu procentach. Wydaje się, że jeżeli szereg energii jest w ogóle sensownie prognozowalny, to należy oprócz tego szeregu uwzględnić szeregi towarzyszące - konwergencja, sejsmoakustyka itd. i próbować budować model funkcji przenoszenia.
This paper shows an attempt to estimate tremor hazard for one of sections in Underground Copper Mine "Rudna" with the application of time series. Observed time series may be approximated for example by model ARIMA (d,1,1)p = 0,1,2,3, but selection of a certain model is not obligatory. Then models of greater numbers of parameters are producing slightly lower estimations of white noise variance, but the difference is not valid. Applicability of such type models for estimation of rock tremors hazard does not guarantees the 100% success at present day. It seems that if energy series is reasonably evaluated, other series like convergence, seismoacustic etc. should be also included in design the model of transmission function.
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2007, 31, 3/1; 227-237
1732-6702
Pojawia się w:
Górnictwo i Geoinżynieria
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonlinear filtering for Markov systems with delayed observations
Autorzy:
Calzolari, A.
Florchinger, P.
Nappo, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907856.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
filtracja nieliniowa
proces dyfuzji
procesy Markova
stochastyczne równanie różniczkowe
nonlinear filtering
jump processes
diffusion processes
Markov processes
stochastic delay differential equation
Opis:
This paper deals with nonlinear filtering problems with delays, i.e., we consider a system (X,Y ), which can be represented by means of a system [...], in the sense that [...], where a(t) is a delayed time transformation. We start with X being a Markov process, and then study Markovian systems, not necessarily diffusive, with correlated noises. The interest is focused on the existence of explicit representations of the corresponding filters as functionals depending on the observed trajectory. Various assumptions on the function a(t) are considered.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2009, 19, 1; 49-57
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model oceny systemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych
Model of evaluation of a system of repair military equipment of brigade in military operations
Autorzy:
Brzeziński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/209841.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
eksploatacja
remont techniki
procesy stochastyczne
modelowanie
exploitation
equipment repair
modelling
probability processes
Opis:
Przedstawiono model systemu remontu techniki wojskowej brygady ogólnowojskowej zbudowany w oparciu o procesy stochastyczne. Zastosowano opracowany model do oceny systemu remontu techniki wojskowej brygady zmechanizowanej w natarciu. Dokonano oceny systemu remontu techniki wojskowej brygady zmechanizowanej w natarciu.
The model of the system of repair military equipment of brigade, based on probability processes, is showed. The elaborated model was used for evaluation of the system of repair of military equipment of mechanized brigade in offensive operations. Evaluation of the repair system of military equipment of mechanized brigade in offensive operations was performed.
Źródło:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2011, 60, 2; 221-242
1234-5865
Pojawia się w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Programowy generator procesów stochastycznych Levy’ego
Software generator of α-stable Levy stochastic processes
Autorzy:
Walczak, J.
Mazurkiewicz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/378107.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
procesy stochastyczne Levy’ego
układy z przebiegami stochastycznymi
proces stochastyczny
Opis:
W artykule opisano metodę generacji α-stabilnych procesów Levy’ego. Podano podstawowe właściwości tych procesów i komputerowy algorytm ich generacji. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem. Opracowany generator może znaleźć zastosowanie w badaniach symulacyjnych układów z przebiegami stochastycznymi.
The article describes a method of generating α-stable Levy processes. The basic properties of these processes and the algorithm of their generation is shown. The results are illustrated by the example. The developed generator can be used in simulation studies of systems with stochastic waveforms.
Źródło:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2012, 69; 169-174
1897-0737
Pojawia się w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie czasu uszkodzeń parametrycznych zaworów regulacyjnych modelami stochastycznymi
Estimating the time to soft failures of control valves based on stochastic models
Autorzy:
Kopka, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157544.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
szacowanie czasu do uszkodzenia
procesy stochastyczne
ruchy Browna
estimating time to failure
stochastic processes
Brownian motion
Opis:
Artykuł przedstawia wyniki badań związanych z możliwością wykorzystania modeli stochastycznych do szacowania czasu do powstania uszkodzeń obiektów technicznych. Na podstawie obserwacji początkowego procesu degradacji szacowane są parametry modelu, a następnie przy ich pomocy symuluje się jego kontynuację. Osiągnięcie przez modelowany proces przyjętego poziomu granicznego, traktowane jest jako uszkodzenie urządzenia. Przedstawione rozwiązania teoretyczne wykorzystano do opisu degradacji zaworu regulacyjnego, modelowanego procesem opisanym arytmetycznym i geometrycznym ruchem Browna.
Use of technical devices always leads to degradation of their operating properties. Crossing a threshold level by the progressive degradation process is regarded as the so called 'soft failure' of a device (Fig. 1). When achieving such a state, there is need of repair or replacement of the device [7, 8]. Observing the first symptom of degradation, we can estimate the time in which the progressive degradation process reaches the limit value (Fig. 2).This allows us to predict the downtime and repair. The paper presents results of the work associated with use of stochastic models for description of the progressive degradation processes taking places in control valves. Use of the model describing arithmetic (3) or geometric (6) Brownian motion is proposed. The presented theoretical solutions are used to describe the control valve degradation process. On a basis of the recorded measurements of the valve control signal (Fig. 4) there were determined the model parameters (6). Then the time to the critical state was predicted (Fig. 5). A similar procedure for the flow residue signal was also carried out (Figs. 6 and 7). In this better fitting was achieved when assuming the model (3). The degradation processes contain important information about both current reliability level of a device and properties needed by the control algorithm. The possibility of their measuring and analysing can specify the time of soft turning the device off and can influence the procedures of its control. A significant problem is accuracy assessment. Using stochastic models it is possible based only on quantile lines received by multiple simulations of the considered process.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2012, R. 58, nr 2, 2; 168-171
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Chaotyczne reakcje rynków finansowych - aspekt probabilistyczny wyceny i zabezpieczeń płatniczych na rynku kapitałowym
Chaotic Response of the Financial Markets - Probabilistic Aspects of Payment Security Valuation and Capital Market
Autorzy:
Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588835.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Prawdopodobieństwo
Procesy stochastyczne
Rynek kapitałowy
Rynki finansowe
Strategia inwestycyjna
Capital market
Financial markets
Investment strategy
Probability
Stochastic processes
Opis:
Considered in developing the financial model of the exemplification of the market refers to the complete markets. Developed the idea not-self-financing the strategy at a fair valuation of the possible options. The appropriate development of this theme is the introduction to the issue of the financial model of incomplete markets and to structure the equity portfolio under the assumption of statistical indeterminacy. The derived formulas in the article is a basic introduction to the analysis of the financial market, but the aspect of perspective on this subject with seemingly very formalized, leading to appraise the relevant hedging approach equivalent security. The following article about the chaotic financial data responsive to capital markets. Examined aspect of distinguishing chaotic and stochastic defined in terms of looking at this problem. Discusses the correlation dimension as an assessment of the degree of chaos in time series data. Attention has been returned to the issue in various applications possible solutions to the tasks for the reconstruction of the evolution operator of futures markets. The basic premise is that any choice of non-linearities without introducing a priori information or special prior studies do not always object to select the successful reconstruction.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 11-28
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną
The Impact of Extreme Observations on Stochastic Volatility
Autorzy:
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591034.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Model Blacka-Scholesa
Modele stochastyczne
Procesy zmienności stochastycznej
Black-Scholes model
Estimation
Stochastic models
Stochastic Volatility Processes
Opis:
This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 131-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic analysis in the acoustics of damped sounds
Analiza stochastyczna w badaniach propagacji dźwięku w ośrodkach tłumiących
Autorzy:
Banek, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/368860.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
acoustic signal processing
Feynman-Kac formula
acoustic statistical characteristic
stochastic processes
przetwarzanie sygnałów akustycznych
wzór Feynmana-Kaca
procesy stochastyczne
Opis:
A stochastic model of sound propagation in damping medium is proposed. It consists of: (1) Ito's stochastic differential equation describing the sound propagation, (2) a potential which models the damping effects. However, due to presence of path integrals this model is elaborate and time consuming, hence inappropriate for numerical simulations and/or model calibrations. To make it simpler we used the classical results of stochastic analysis; Feynman-Kac formula and Girsanov tansformation obtaining easy-to-use computational procedure for practical purposes.
W pracy przedstawiono stochastyczny model propagacji dźwięku w ośrodku tłumiącym. W badaniach, do modelowania propagacji dźwięku, zastosowano stochastyczne równanie różniczkowe Ito. Zjawiska tłumienia zamodełowano z zastosowaniem potencjału V(x). Ze względu na obecność całki po trajektoriach opracowanie modelu jest czasochłonne. W celu uproszczenia modelu i umożliwienia jego zastosowania w symulacjach numerycznych wykorzystano wyniki klasycznej analizy stochastycznej. Zastosowanie wzoru Feynmana--Kaca i transformacji Grisanova umożliwiło opracowanie łatwej w użyciu procedury obliczeniowej do zastosowań praktycznych.
Źródło:
Mechanics and Control; 2014, 33, 1; 1-4
2083-6759
2300-7079
Pojawia się w:
Mechanics and Control
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie funkcji Höldera do modelowania danych przestrzennych
Application of Hölder Function to Description Spatial Data
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590190.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Geometria fraktalna
Procesy stochastyczne
Szeregi czasowe
Fractal analysis
Stochastic processes
Time-series
Opis:
The aim of his article is to use the Hölder function to analysis spatial data. We show the method of generate spatial data with Hölder exponents. The article consists of two parts: the first one presents elements of analysis the Hölder function, and the second consist results of analysis in spatial dimension.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 37-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Coalescing stochastic processes in retrival from semantic memory
Autorzy:
Queau, Pierre-Yves
Woyczyński, Wojbor A.
Lerner, Alan J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747962.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Coalescent stochastic process
Kingman coalescent
Category Fluency Test
semantic memory
cognitive impairment
Alzheimer's disease
Levy process
fractional Poisson process
koalescencyjne procesy stochastyczne
koalescencja Kingmana
Test Biegłości Kategorycznej
pamięć semantyczna
zaburzenia poznawcze
choroba Alzheimera
proces L\'evy'ego
ułamkowy proces Poissona
Opis:
Praca proponuje model procesów koalescencyjnych w celu wyjaśnienia mechnizmów odsku pojęć i nazw z pamięci semantycznej. Model jest pretestowany używając dobrze znanego eksperymentalnego Testu Biegłości Kategorycznej, który jest standartowym narzędziem neurologów badających pacjentów z objawami demencji. Możliwości modelowania opartego na procesach L´evy’ego i ułamkowych procesach Poissona są rownież zbadane.
Semantic memory retrieval is one of the most fundamental cognitive functions in humans. It is not fully understood and researchers from various fields of science struggle to find a model that would correlate well with experimental results and help understanding the complex background processes involved. To study such a phenomenon we need a relevant experimental protocol which can isolate the basic cognitive functions of interest from other perturbations. A variety of existing medical tests can provide such information, and the one we analyze  is the Category Fluency Test (CFT).  It was originally designed to measure frontal brain lobe  damages in  injured patients, and it tests directly the semantic memory retrieval, which is affected in cases of injury but can be also influenced  by dementia, Alzheimer syndrome, or just aging. This paper introduces a new paradigm in analysis of  the temporal structure of  CFT responses  by utilizing  coalescent  stochastic process model. We believe that this particular  model is relevant  to how  this cognitive function  operates and can lead to a better understanding of the background processes. The method turns out to be better  at separating the two cognitively different  groups studied here than the Weibull model from our previous paper Meyer et al.(2012), and could potentially be used for early diagnostics of dementia or Alzheimer's disease. Two other models, one based on the concept of Levy processes,  and one related to  the fractional Poisson model,  are also explored.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparative examination of pollutant emission from an automotive internal combustion engine with the use of vehicle driving tests
Badania porównawcze emisji zanieczyszczeń z samochodowego silnika spalinowego z zastosowaniem testów jezdnych
Autorzy:
Chłopek, Z.
Biedrzycki, J.
Lasocki, J.
Wójcik, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/134234.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Tematy:
internal combustion engines
pollutant emission
vehicle driving tests
stochastic processes
silniki spalinowe
emisja zanieczyszczeń
testy jezdne
procesy stochastyczne
Opis:
The pollutant emission from automotive internal combustion (IC) engines is highly susceptible to engine operation states determined by vehicle velocity processes. The article presents results of comparative examinations of specific distance pollutant emission characteristics determined from various vehicle driving tests. The specific distance pollutant emission was determined using vehicle type-approval and special tests as well as tests developed at the Automotive Industry Institute (PIMOT), treated as realizations of the stochastic process of vehicle velocity. The research results confirmed high susceptibility of the IC engine pollutant emission to the engine operation states, which endorses the usefulness of treating the conditions of operation of automotive engines as stochastic processes.
Emisja zanieczyszczeń z samochodowych silników spalinowych jest bardzo wrażliwa na stany pracy silników zdeterminowane procesami prędkości samochodów. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych charakterystyk emisji drogowej zanieczyszczeń w różnych testach jezdnych. Do wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń wykorzystano testy stosowane w procedurach homologacyjnych i testy specjalne oraz opracowane w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, traktowane jako realizacje procesu stochastycznego prędkości samochodu. Wyniki badań potwierdziły znaczną wrażliwość emisji zanieczyszczeń na stany pracy silnika spalinowego, co potwierdza celowość traktowania warunków pracy silników samochodowych jako procesów stochastycznych.
Źródło:
Combustion Engines; 2016, 55, 1; 56-64
2300-9896
2658-1442
Pojawia się w:
Combustion Engines
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1050519.pdf
Data publikacji:
2016-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation
Opis:
Metody estymacji parametrów stochastycznych równań różniczkowych dla ciągłych procesów dyfuzji obserwowanych w dyskretnych odstępach czasu można podzielić na dwie kategorie: metody oparte na maksymalizacji funkcji wiarygodności i wykorzystujące uogólnioną metodę momentów. Zazwyczaj nie znamy jednak gęstości przejścia potrzebnej do konstrukcji funkcji wiarygodności, ani odpowiedniej ilości momentów teoretycznych, aby skonstruować odpowiednią liczbę warunków. Dlatego powstało wiele metod, które próbują przybliżyć nieznaną funkcję przejścia. Celem artykułu jest porównanie własności wybranych metod aproksymacji jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji.
Estimation methods for stochastic differentia equations driver by discretely sampled continuous diffusion processes may be split into two categories: maximum likelihood methods and methods based on the general method of moments. Usually, one does not know neither likelihood function nor theoretical moments of diffusion process and cannot construct estimators. Therefore many methods was developed to approximating unknown transition density. The aim of article is to compare properties of selected approaches, indicate their merits and limitations.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 173-190
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie czasu użytkowania superkondensatorów na podstawie przyspieszonych testów starzeniowych z wykorzystaniem modeli stochastycznych
Supercapacitor life time estimation based on accelerated degradation test and stochastic models
Autorzy:
Tarczyński, W.
Kopka, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/377223.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
superkondensator
przyśpieszone testy starzeniowe
procesy degradacji
stochastyczne modele różniczkowe
niezawodność
Opis:
W artykule przedstawiono sposób szacowania rozkładu funkcji niezawodności superkondensatorów z zastosowaniem przyśpieszonych testów starzeniowych. Przyśpieszenie procesu starzenia zrealizowano poprzez przyjęcie wyższego napięcia pracy kondensatora, a jego niezawodność określono na podstawie pomiaru zmian wartości szeregowej rezystancji zastępczej. Rozkład funkcji niezawodności wyznaczono z wykorzystaniem stochastycznych modeli różniczkowych. Parametry modeli wyznaczono na podstawie obserwacji zmian parametrów kondensatora na początku testowania. W celu wyeliminowania wpływu innych czynników przyspieszających procesy starzenia, kondensator był umieszczony w komorze temperaturowej zapewniającej stała temperaturę. W artykule opisano budowę stanowiska pomiarowego, algorytm prowadzenia badań, procedurę szacowania stopnia niezawodności oraz uzyskane na jej podstawie wyniki.
Paper presents the procedure of estimating the reliability distribution of supercapacitors based on accelerated aging tests. Acceleration of the aging process was implemented through the higher operating voltage of the capacitor, and their reliability was determined by measuring changes in capacitance and equivalent series resistance. Distribution of reliability function was determined using stochastic differential models. Model parameters were derived based on the observed changes of the reliability parameters. In order to eliminate the influence of the other accelerating factors the capacitor are placed in a chamber at a constant temperature. The article describes the test setup, measuring procedure and the estimation method.
Źródło:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2016, 86; 229-240
1897-0737
Pojawia się w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych
Application of technical analisis and the Hölder function in building optimal investment strategy
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, A.
Pośpiech, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324519.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza techniczna
niestacjonarne procesy stochastyczne
funkcja Holdera
inwestycje krótkoterminowe
spekulacje
efektywność inwestycji
technical analysis
non-stationary stochastic process
Holder function
short-term investments
speculations
investments efficiency
Opis:
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod ilościowych w kształtowaniu krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. W artykule, za pomocą wybranych metod analizy technicznej oraz metodyki niestacjonarnych procesów stochastycznych z uwzględnieniem funkcji Höldera, 12 zaproponowano konstrukcję strategii inwestycyjnych oraz zbadano ich efektywność. Praca składa się z trzech części: przedstawienia celu pracy i hipotezy badawczej, zaprezentowania metodyki badań oraz analizy empirycznej i wniosków.
The purpose of the paper is to present the possibilities of applying quantitative methods in building short-term investment strategies. In the article, with the use of selected technical analysis methods and the methodology of nonstationary stochastic processes (taking into account the Hölder function), investment strategies have been proposed. The efficiency of the strategies has been also analyzed. The paper consists of three parts. In the first one, the purpose of the article and the hypothesis have been presented, in the second one – applied methods have been shown and the third one includes empirical analysis and conclusions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 321-330
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies