Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "procesy stochastyczne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 21
Tytuł:
Programowy generator procesów stochastycznych Levy’ego
Software generator of α-stable Levy stochastic processes
Autorzy:
Walczak, J.
Mazurkiewicz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/378107.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
procesy stochastyczne Levy’ego
układy z przebiegami stochastycznymi
proces stochastyczny
Opis:
W artykule opisano metodę generacji α-stabilnych procesów Levy’ego. Podano podstawowe właściwości tych procesów i komputerowy algorytm ich generacji. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem. Opracowany generator może znaleźć zastosowanie w badaniach symulacyjnych układów z przebiegami stochastycznymi.
The article describes a method of generating α-stable Levy processes. The basic properties of these processes and the algorithm of their generation is shown. The results are illustrated by the example. The developed generator can be used in simulation studies of systems with stochastic waveforms.
Źródło:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2012, 69; 169-174
1897-0737
Pojawia się w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie czasu użytkowania superkondensatorów na podstawie przyspieszonych testów starzeniowych z wykorzystaniem modeli stochastycznych
Supercapacitor life time estimation based on accelerated degradation test and stochastic models
Autorzy:
Tarczyński, W.
Kopka, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/377223.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
superkondensator
przyśpieszone testy starzeniowe
procesy degradacji
stochastyczne modele różniczkowe
niezawodność
Opis:
W artykule przedstawiono sposób szacowania rozkładu funkcji niezawodności superkondensatorów z zastosowaniem przyśpieszonych testów starzeniowych. Przyśpieszenie procesu starzenia zrealizowano poprzez przyjęcie wyższego napięcia pracy kondensatora, a jego niezawodność określono na podstawie pomiaru zmian wartości szeregowej rezystancji zastępczej. Rozkład funkcji niezawodności wyznaczono z wykorzystaniem stochastycznych modeli różniczkowych. Parametry modeli wyznaczono na podstawie obserwacji zmian parametrów kondensatora na początku testowania. W celu wyeliminowania wpływu innych czynników przyspieszających procesy starzenia, kondensator był umieszczony w komorze temperaturowej zapewniającej stała temperaturę. W artykule opisano budowę stanowiska pomiarowego, algorytm prowadzenia badań, procedurę szacowania stopnia niezawodności oraz uzyskane na jej podstawie wyniki.
Paper presents the procedure of estimating the reliability distribution of supercapacitors based on accelerated aging tests. Acceleration of the aging process was implemented through the higher operating voltage of the capacitor, and their reliability was determined by measuring changes in capacitance and equivalent series resistance. Distribution of reliability function was determined using stochastic differential models. Model parameters were derived based on the observed changes of the reliability parameters. In order to eliminate the influence of the other accelerating factors the capacitor are placed in a chamber at a constant temperature. The article describes the test setup, measuring procedure and the estimation method.
Źródło:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2016, 86; 229-240
1897-0737
Pojawia się w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Chaotyczne reakcje rynków finansowych - aspekt probabilistyczny wyceny i zabezpieczeń płatniczych na rynku kapitałowym
Chaotic Response of the Financial Markets - Probabilistic Aspects of Payment Security Valuation and Capital Market
Autorzy:
Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588835.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Prawdopodobieństwo
Procesy stochastyczne
Rynek kapitałowy
Rynki finansowe
Strategia inwestycyjna
Capital market
Financial markets
Investment strategy
Probability
Stochastic processes
Opis:
Considered in developing the financial model of the exemplification of the market refers to the complete markets. Developed the idea not-self-financing the strategy at a fair valuation of the possible options. The appropriate development of this theme is the introduction to the issue of the financial model of incomplete markets and to structure the equity portfolio under the assumption of statistical indeterminacy. The derived formulas in the article is a basic introduction to the analysis of the financial market, but the aspect of perspective on this subject with seemingly very formalized, leading to appraise the relevant hedging approach equivalent security. The following article about the chaotic financial data responsive to capital markets. Examined aspect of distinguishing chaotic and stochastic defined in terms of looking at this problem. Discusses the correlation dimension as an assessment of the degree of chaos in time series data. Attention has been returned to the issue in various applications possible solutions to the tasks for the reconstruction of the evolution operator of futures markets. The basic premise is that any choice of non-linearities without introducing a priori information or special prior studies do not always object to select the successful reconstruction.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 11-28
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1050519.pdf
Data publikacji:
2016-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation
Opis:
Metody estymacji parametrów stochastycznych równań różniczkowych dla ciągłych procesów dyfuzji obserwowanych w dyskretnych odstępach czasu można podzielić na dwie kategorie: metody oparte na maksymalizacji funkcji wiarygodności i wykorzystujące uogólnioną metodę momentów. Zazwyczaj nie znamy jednak gęstości przejścia potrzebnej do konstrukcji funkcji wiarygodności, ani odpowiedniej ilości momentów teoretycznych, aby skonstruować odpowiednią liczbę warunków. Dlatego powstało wiele metod, które próbują przybliżyć nieznaną funkcję przejścia. Celem artykułu jest porównanie własności wybranych metod aproksymacji jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji.
Estimation methods for stochastic differentia equations driver by discretely sampled continuous diffusion processes may be split into two categories: maximum likelihood methods and methods based on the general method of moments. Usually, one does not know neither likelihood function nor theoretical moments of diffusion process and cannot construct estimators. Therefore many methods was developed to approximating unknown transition density. The aim of article is to compare properties of selected approaches, indicate their merits and limitations.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 173-190
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Valuing managerial flexibility : an application of real-option theory to steel industry investments
Autorzy:
Rębiasz, B.
Gaweł, B.
Skalna, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406282.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
real options
switch options
stochastic processes
investment decision
Monte Carlo simulation
opcje realne
przełączniki
procesy stochastyczne
decyzja inwestycyjna
symulacja Monte Carlo
Opis:
In the steel industry which is subject to significant volatility in its output prices and market demands for different ranges of products the diversification of production can generate important value for switch real options. Therefore, a common practice is to invest in various assets, thus generating the possibility of diversification of production and valuable switch options. The incremental benefit of product switch options in steel plant projects has been assessed. Such options are valued using the Monte Carlo simulation and modeling the prices of and demand for steel products as geometric Brownian motion (GBM). Our results show that this option can generate a significant increase in the net present value (NPV) of metallurgical projects.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2017, 27, 2; 91-111
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Coalescing stochastic processes in retrival from semantic memory
Autorzy:
Queau, Pierre-Yves
Woyczyński, Wojbor A.
Lerner, Alan J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747962.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Coalescent stochastic process
Kingman coalescent
Category Fluency Test
semantic memory
cognitive impairment
Alzheimer's disease
Levy process
fractional Poisson process
koalescencyjne procesy stochastyczne
koalescencja Kingmana
Test Biegłości Kategorycznej
pamięć semantyczna
zaburzenia poznawcze
choroba Alzheimera
proces L\'evy'ego
ułamkowy proces Poissona
Opis:
Praca proponuje model procesów koalescencyjnych w celu wyjaśnienia mechnizmów odsku pojęć i nazw z pamięci semantycznej. Model jest pretestowany używając dobrze znanego eksperymentalnego Testu Biegłości Kategorycznej, który jest standartowym narzędziem neurologów badających pacjentów z objawami demencji. Możliwości modelowania opartego na procesach L´evy’ego i ułamkowych procesach Poissona są rownież zbadane.
Semantic memory retrieval is one of the most fundamental cognitive functions in humans. It is not fully understood and researchers from various fields of science struggle to find a model that would correlate well with experimental results and help understanding the complex background processes involved. To study such a phenomenon we need a relevant experimental protocol which can isolate the basic cognitive functions of interest from other perturbations. A variety of existing medical tests can provide such information, and the one we analyze  is the Category Fluency Test (CFT).  It was originally designed to measure frontal brain lobe  damages in  injured patients, and it tests directly the semantic memory retrieval, which is affected in cases of injury but can be also influenced  by dementia, Alzheimer syndrome, or just aging. This paper introduces a new paradigm in analysis of  the temporal structure of  CFT responses  by utilizing  coalescent  stochastic process model. We believe that this particular  model is relevant  to how  this cognitive function  operates and can lead to a better understanding of the background processes. The method turns out to be better  at separating the two cognitively different  groups studied here than the Weibull model from our previous paper Meyer et al.(2012), and could potentially be used for early diagnostics of dementia or Alzheimer's disease. Two other models, one based on the concept of Levy processes,  and one related to  the fractional Poisson model,  are also explored.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis
Zastosowanie funkcji Höldera do badania intensywności ekspansji zjawisk przestrzennych
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna Damiana
Pośpiech, Ewa Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/660035.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
procesy stochastyczne
wykładnik Hursta
funkcja Höldera
modelowanie przestrzenne
stochastic process
Hurst exponent
Hölder function
spatial modelling
Opis:
Rozwój metod, za pomocą których można opisać szeregi czasowe z wykorzystaniem procesów stochastycznych, nastąpił w XX wieku. Modelowano między innymi procesy stacjonarne za pomocą wykładnika Hursta, a niestacjonarne z wykorzystaniem funkcji Höldera. Cechą charakterystyczną dla tego typu procesów jest analiza pamięci występującej w szeregu. Na przełomie XX i XXI w. wzrosło zainteresowanie statystyką i ekonometrią przestrzenną, a także analizami prowadzonymi w ramach nowej ekonomii geograficznej. W artykule zaproponowano implementację metod zaczerpniętych z analizy szeregów czasowych do modelowania danych w przestrzeni oraz zastosowanie wybranych mierników do badania intensywności ekspansji zjawisk w przestrzeni. Jako miarę intensywności wykorzystuje się punktowe wykładniki Höldera. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis metodyki badań, druga przykładowe zastosowania.
The development of methods describing time series using stochastic processes took place in the 20th century. Among others, stationary processes were modelled with Hurst exponent, whereas non‑stationary processes with Hölder function. The characteristic feature of this type of processes is the analysis of the memory present in the time series. At the turn of the 21st century interest in statistics and spatial econometrics, as well as analyses carried out within the new economic geography arose. In this article, we have proposed the implementation of methods taken from the analysis of time series in the modelling of spatial data and the application of selected measures in studying the intensity of expansion in spatial phenomena. As the intensity measure we use Hölder point exponents. The article is composed of two parts. The first one contains the description of study methodology, the second – examples of application.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 49-61
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastyczna analiza ryzyka szeregów czasowych
Stochastic analysis of the risk of time series
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588658.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modelowanie szeregów czasowych
Pomiar ryzyka
Stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne
Risk analysis
Stationary and non-stationary stochastic process
Time-series modelling
Opis:
Celem artykułu jest pomiar ryzyka w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Jako narzędzie do oceny ryzyka wykorzystano funkcję Höldera generującą multiułamkowe procesy ruchów Browna. Za pomocą wybranych metod badania szeregów czasowych przeanalizowano zmienność kursów walut: USD/PLN, EUR/PLN oraz CHF/PLN. Biorąc pod uwagę historyczne i obecne trendy w szeregach czasowych oraz wartości miary zmienności wyciągnięto wnioski z badań. Artykuł składa się z dwóch części zasadniczych: elementów metodyki badań oraz analizy empirycznej.
The aim of the article is to present the method of measuring local risk for stationary and non-stationary time series . In the article we have discussed the way of calculating risk within an area of any value of time series. As a tool enabling the assessment of the risk we have used Hölder's function generating multifractional processes of Brown's motion. With the use of selected time-series analysis methods the exchange rates volatility of the following currencies was examined: USD/PLN, EUR/PLN and CHF/PLN. The conclusions were drawn on the basis of the historical and current trends observed in the time-series and the values of variation measure. The paper comprises basic elements of research methodology as well as empirical examples.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 112-122
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie funkcji Höldera do modelowania danych przestrzennych
Application of Hölder Function to Description Spatial Data
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590190.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Geometria fraktalna
Procesy stochastyczne
Szeregi czasowe
Fractal analysis
Stochastic processes
Time-series
Opis:
The aim of his article is to use the Hölder function to analysis spatial data. We show the method of generate spatial data with Hölder exponents. The article consists of two parts: the first one presents elements of analysis the Hölder function, and the second consist results of analysis in spatial dimension.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 37-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych
Application of technical analisis and the Hölder function in building optimal investment strategy
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, A.
Pośpiech, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324519.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza techniczna
niestacjonarne procesy stochastyczne
funkcja Holdera
inwestycje krótkoterminowe
spekulacje
efektywność inwestycji
technical analysis
non-stationary stochastic process
Holder function
short-term investments
speculations
investments efficiency
Opis:
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod ilościowych w kształtowaniu krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. W artykule, za pomocą wybranych metod analizy technicznej oraz metodyki niestacjonarnych procesów stochastycznych z uwzględnieniem funkcji Höldera, 12 zaproponowano konstrukcję strategii inwestycyjnych oraz zbadano ich efektywność. Praca składa się z trzech części: przedstawienia celu pracy i hipotezy badawczej, zaprezentowania metodyki badań oraz analizy empirycznej i wniosków.
The purpose of the paper is to present the possibilities of applying quantitative methods in building short-term investment strategies. In the article, with the use of selected technical analysis methods and the methodology of nonstationary stochastic processes (taking into account the Hölder function), investment strategies have been proposed. The efficiency of the strategies has been also analyzed. The paper consists of three parts. In the first one, the purpose of the article and the hypothesis have been presented, in the second one – applied methods have been shown and the third one includes empirical analysis and conclusions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 321-330
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną
The Impact of Extreme Observations on Stochastic Volatility
Autorzy:
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591034.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Model Blacka-Scholesa
Modele stochastyczne
Procesy zmienności stochastycznej
Black-Scholes model
Estimation
Stochastic models
Stochastic Volatility Processes
Opis:
This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 131-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza i ocena funkcjonalności systemu masowej obsługi na podstawie obsługi celnej pojazdów ciężarowych
Analysis and evaluation of the functionality of the mass service system on the basis of customs of truck vehicles
Autorzy:
Lewiński, A.
Żurek-Mortka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/317024.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
system obsługi masowej
odprawa celna samochodów ciężarowych
strumień Poissona
strumień pojazdów
procesy stochastyczne
mass service system
truck customs clearance
Poisson stream
traffic line
stochastic processes
Opis:
Artykuł przedstawia modelowanie procesów obsługi celnej pojazdów ciężarowych za wykorzystaniem procesów Markowa oraz teorii masowej obsługi (teorii kolejek), ukazujące przebieg funkcjonowania systemu obsługi zgłoszeń jako systemu zależnego od zdarzeń losowych. System charakteryzowany jest jako system ze strumieniem Poisson’a zgłoszeń na wejściu, wykładniczym czasem obsługi i wieloma stanowiskami obsługi. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów na podstawie danych rzeczywistych otrzymanych z oddziału celnego.
Paper discussed the modeling of customs processes for truck vehicles using the Markov processes and mass service theory (queue theory), showing the operation of the notification handling system as a system dependent on random events. The system is characterized as a system with Poisson input stream, exponential service time and many service stations. The results are presented in the form of graphs based on real data received from the customs office.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2018, 19, 6; 906-910, CD
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie czasu uszkodzeń parametrycznych zaworów regulacyjnych modelami stochastycznymi
Estimating the time to soft failures of control valves based on stochastic models
Autorzy:
Kopka, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157544.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
szacowanie czasu do uszkodzenia
procesy stochastyczne
ruchy Browna
estimating time to failure
stochastic processes
Brownian motion
Opis:
Artykuł przedstawia wyniki badań związanych z możliwością wykorzystania modeli stochastycznych do szacowania czasu do powstania uszkodzeń obiektów technicznych. Na podstawie obserwacji początkowego procesu degradacji szacowane są parametry modelu, a następnie przy ich pomocy symuluje się jego kontynuację. Osiągnięcie przez modelowany proces przyjętego poziomu granicznego, traktowane jest jako uszkodzenie urządzenia. Przedstawione rozwiązania teoretyczne wykorzystano do opisu degradacji zaworu regulacyjnego, modelowanego procesem opisanym arytmetycznym i geometrycznym ruchem Browna.
Use of technical devices always leads to degradation of their operating properties. Crossing a threshold level by the progressive degradation process is regarded as the so called 'soft failure' of a device (Fig. 1). When achieving such a state, there is need of repair or replacement of the device [7, 8]. Observing the first symptom of degradation, we can estimate the time in which the progressive degradation process reaches the limit value (Fig. 2).This allows us to predict the downtime and repair. The paper presents results of the work associated with use of stochastic models for description of the progressive degradation processes taking places in control valves. Use of the model describing arithmetic (3) or geometric (6) Brownian motion is proposed. The presented theoretical solutions are used to describe the control valve degradation process. On a basis of the recorded measurements of the valve control signal (Fig. 4) there were determined the model parameters (6). Then the time to the critical state was predicted (Fig. 5). A similar procedure for the flow residue signal was also carried out (Figs. 6 and 7). In this better fitting was achieved when assuming the model (3). The degradation processes contain important information about both current reliability level of a device and properties needed by the control algorithm. The possibility of their measuring and analysing can specify the time of soft turning the device off and can influence the procedures of its control. A significant problem is accuracy assessment. Using stochastic models it is possible based only on quantile lines received by multiple simulations of the considered process.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2012, R. 58, nr 2, 2; 168-171
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A model for random fire induced tree-grass coexistence in savannas
Autorzy:
Klimasara, Paweł
Tyran-Kamińska, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747396.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
savanna, ecology, fire-vegetation feedbacks, tree-grass coexistence, stochastic modelling, piecewise deterministic Markov processes
sawanna, ekologia, sprzezenie zwrotne, koegzystencja roslin, modelowanie stochastyczne, kawałkami deterministyczne procesy M
Opis:
Sawanny zajmują ok. 20% lądowej powierzchni Ziemi. W tym ekosystemie korony drzew są na tyle oddzielone od siebie nawzajem, że do podłoża dociera wystarczająco dużo światła, aby utrzymywała się równomierna warstwa traw. Takie długotrwałe współistnienie traw i drzew, czyli brak konwersji do łąki lub lasu, jest możliwe dzięki różnym czynnikom. Uważa się, że najważniejsze z nich to powtarzające się pożary, obfitość pory deszczowej oraz uszczuplanie warstwy roślinnej przez roślinożerców i działalność człowieka. Większość dotychczasowych modeli koegzystencji traw i drzew jest deterministyczna, jeżeli już przyjmuje się stochastyczne występowanie pożarów lub deszczu, to zazwyczaj w bardzo uproszczonej formie, a analiza jest przeprowadzana numerycznie.W tym artykule wprowadzamy uproszczony model, składający się z układu równań różniczkowych, opisujących wzrost traw i drzew w czasie oraz procesu stochastycznego, odpowiadającego za losowe pojawianie się pożarów. Analizujemy ten proces, korzystając z metod teorii półgrup liniowych, co pozwala nam pokazać, że startując z dowolnego rozkładu początkowego biomasy traw i drzew, po odpowiednio długim czasie rozkład tych biomas się stabilizuje. Istnieje jedyny (absolutnie ciągły względem dwuwymiarowej miary Lebesgue'a) taki rozkład stacjonarny. Planujemy rozbudować zaproponowany model o~dodatkowe czynniki środowiskowe wymienione wcześniej oraz konkurencję o~zasoby pomiędzy trawami a sadzonkami drzew. Ponadto podobne uwzględnienie stochastycznej natury występowania pożarów można uwzględnić w~modelowaniu innych zjawisk przyrodniczych jak związek pomiędzy pożarami lasów a populacją żywiących się korą sosen chrząszczy.   
Tree-grass coexistence in savanna ecosystems depends strongly on environmental disturbances out of which crucial is fire. Most modeling attempts in the literature lack stochastic approach to fire occurrences which is essential to reflect their unpredictability. Existing models that actually include stochasticity of fire are usually analyzed only numerically. We introduce minimalistic model of tree-grass coexistence where fires occur according to stochastic process. We use the tools of linear semigroup theory to provide more careful mathematical analysis of the model. Essentially we show that there exists a unique stationary distribution of tree and grass biomasses.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2018, 46, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies