Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "procesy stochastyczne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 21
Tytuł:
Stochastic analysis in the acoustics of damped sounds
Analiza stochastyczna w badaniach propagacji dźwięku w ośrodkach tłumiących
Autorzy:
Banek, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/368860.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
acoustic signal processing
Feynman-Kac formula
acoustic statistical characteristic
stochastic processes
przetwarzanie sygnałów akustycznych
wzór Feynmana-Kaca
procesy stochastyczne
Opis:
A stochastic model of sound propagation in damping medium is proposed. It consists of: (1) Ito's stochastic differential equation describing the sound propagation, (2) a potential which models the damping effects. However, due to presence of path integrals this model is elaborate and time consuming, hence inappropriate for numerical simulations and/or model calibrations. To make it simpler we used the classical results of stochastic analysis; Feynman-Kac formula and Girsanov tansformation obtaining easy-to-use computational procedure for practical purposes.
W pracy przedstawiono stochastyczny model propagacji dźwięku w ośrodku tłumiącym. W badaniach, do modelowania propagacji dźwięku, zastosowano stochastyczne równanie różniczkowe Ito. Zjawiska tłumienia zamodełowano z zastosowaniem potencjału V(x). Ze względu na obecność całki po trajektoriach opracowanie modelu jest czasochłonne. W celu uproszczenia modelu i umożliwienia jego zastosowania w symulacjach numerycznych wykorzystano wyniki klasycznej analizy stochastycznej. Zastosowanie wzoru Feynmana--Kaca i transformacji Grisanova umożliwiło opracowanie łatwej w użyciu procedury obliczeniowej do zastosowań praktycznych.
Źródło:
Mechanics and Control; 2014, 33, 1; 1-4
2083-6759
2300-7079
Pojawia się w:
Mechanics and Control
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model oceny systemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych
Model of evaluation of a system of repair military equipment of brigade in military operations
Autorzy:
Brzeziński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/209841.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
eksploatacja
remont techniki
procesy stochastyczne
modelowanie
exploitation
equipment repair
modelling
probability processes
Opis:
Przedstawiono model systemu remontu techniki wojskowej brygady ogólnowojskowej zbudowany w oparciu o procesy stochastyczne. Zastosowano opracowany model do oceny systemu remontu techniki wojskowej brygady zmechanizowanej w natarciu. Dokonano oceny systemu remontu techniki wojskowej brygady zmechanizowanej w natarciu.
The model of the system of repair military equipment of brigade, based on probability processes, is showed. The elaborated model was used for evaluation of the system of repair of military equipment of mechanized brigade in offensive operations. Evaluation of the repair system of military equipment of mechanized brigade in offensive operations was performed.
Źródło:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2011, 60, 2; 221-242
1234-5865
Pojawia się w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonlinear filtering for Markov systems with delayed observations
Autorzy:
Calzolari, A.
Florchinger, P.
Nappo, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907856.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
filtracja nieliniowa
proces dyfuzji
procesy Markova
stochastyczne równanie różniczkowe
nonlinear filtering
jump processes
diffusion processes
Markov processes
stochastic delay differential equation
Opis:
This paper deals with nonlinear filtering problems with delays, i.e., we consider a system (X,Y ), which can be represented by means of a system [...], in the sense that [...], where a(t) is a delayed time transformation. We start with X being a Markov process, and then study Markovian systems, not necessarily diffusive, with correlated noises. The interest is focused on the existence of explicit representations of the corresponding filters as functionals depending on the observed trajectory. Various assumptions on the function a(t) are considered.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2009, 19, 1; 49-57
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparative examination of pollutant emission from an automotive internal combustion engine with the use of vehicle driving tests
Badania porównawcze emisji zanieczyszczeń z samochodowego silnika spalinowego z zastosowaniem testów jezdnych
Autorzy:
Chłopek, Z.
Biedrzycki, J.
Lasocki, J.
Wójcik, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/134234.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Tematy:
internal combustion engines
pollutant emission
vehicle driving tests
stochastic processes
silniki spalinowe
emisja zanieczyszczeń
testy jezdne
procesy stochastyczne
Opis:
The pollutant emission from automotive internal combustion (IC) engines is highly susceptible to engine operation states determined by vehicle velocity processes. The article presents results of comparative examinations of specific distance pollutant emission characteristics determined from various vehicle driving tests. The specific distance pollutant emission was determined using vehicle type-approval and special tests as well as tests developed at the Automotive Industry Institute (PIMOT), treated as realizations of the stochastic process of vehicle velocity. The research results confirmed high susceptibility of the IC engine pollutant emission to the engine operation states, which endorses the usefulness of treating the conditions of operation of automotive engines as stochastic processes.
Emisja zanieczyszczeń z samochodowych silników spalinowych jest bardzo wrażliwa na stany pracy silników zdeterminowane procesami prędkości samochodów. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych charakterystyk emisji drogowej zanieczyszczeń w różnych testach jezdnych. Do wyznaczania emisji drogowej zanieczyszczeń wykorzystano testy stosowane w procedurach homologacyjnych i testy specjalne oraz opracowane w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, traktowane jako realizacje procesu stochastycznego prędkości samochodu. Wyniki badań potwierdziły znaczną wrażliwość emisji zanieczyszczeń na stany pracy silnika spalinowego, co potwierdza celowość traktowania warunków pracy silników samochodowych jako procesów stochastycznych.
Źródło:
Combustion Engines; 2016, 55, 1; 56-64
2300-9896
2658-1442
Pojawia się w:
Combustion Engines
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie matematyczne w muzyce na podstawie twórczości Iannisa Xenakisa
Mathematical Modeling in Music Based on the Work of Iannis Xenakis
Autorzy:
Grębski, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1807479.pdf
Data publikacji:
2019-09-30
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
matematyka
muzyka
procesy stochastyczne
teoria gier
Xenakis
estetyka
matematyczne modelowanie
percepcja
maths
music
stochastic processes
game theory
aesthetics
mathematical modeling
perception
Opis:
Poszukiwanie matematycznych zależności w dziełach muzycznych to bardzo częste zjawisko badawcze. Można napotkać wiele utworów, w których artysta świadomie wykorzystywał wiedzę matematyczną podczas ich komponowania. Poszukiwanie matematycznych zależności w muzyce można by nazwać „matematyzowaniem muzyki”. Ale czy można „umuzycznić matematykę”, a dokładniej – obiekty matematyczne? W artykule analizie poddany jest problem „umuzyczniania matematyki”, zaś celem artykułu jest przedstawienie wybranych struktur matematycznych świadomie użytych przez Iannisa Xenakisa w kompozycjach. Jego twórczość jest doskonałym przykładem połączenia matematyki z muzyką. Mowa tu o procesach stochastycznych i rachunku prawdopodobieństwa, o teorii grup, o ruchach Browna i łańcuchach Markowa oraz o teorii gier. Muzyka Xenakisa przeciwstawiała się jakiejkolwiek tradycji w muzyce dzięki zastosowaniu w niej modelowania matematycznego. Była nieprzewidywalna, ale nie przypadkowa. W artykule mowa również o procesie twórczym przy komponowaniu muzyki oraz o matematycznym porządku w utworach muzycznych i walorach estetycznych i artystycznych. Artykuł ten dodatkowo ułatwi odbiór muzyki Xenakisa i pozwala lepiej zrozumieć jego twórczość.
The search for mathematical relationships in musical compositions are often studied. There are many musical compositions, in which the composer consciously used mathematical knowledge during their composing. The search for mathematical dependence in music could be called “mathematization of music”. Can we use math to music illustration of mathematical objects? The problem of using music to math illustration is analyzed in this article and the aim of the article is to present some mathematical structures consciously used in the compositions by Iannis Xenakis. His work is an excellent example of the connection of mathematics with music. There are described stochastic processes and probability theory, group theory, game theory, and Brownian motion and Markov chains. Music of Xenakis opposed any tradition in music by using mathematical modeling in it. It was unpredictable, but not accidental. There is also about the creative process when composing music and about mathematical order in musical works, as well as aesthetic and artistic values. This article facilitates the perception of Xenakis music and enables to understand his work better.
Źródło:
Roczniki Kulturoznawcze; 2019, 10, 1; 53-85
2082-8578
Pojawia się w:
Roczniki Kulturoznawcze
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognoza wystąpienia wstrząsu za pomocą szeregów czasowych
Rockburst hazard prognosis with the help of time series
Autorzy:
Iwulski, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/349146.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
szeregi czasowe
procesy stochastyczne
prognozowanie wstrząsów
wstrząsy
time series
random processes
rockburst hazard prognosis
Opis:
W przedstawionej pracy na podstawie zgromadzonych obserwacji dla jednego z oddziałów w ZG "Rudna" dotyczących wstrząsów górotworu podjęto próbę oceny skłonności do wystąpienia tego zjawiska za pomocą szeregów czasowych. Obserwowany szereg czasowy został przybliżony za pomocą modelu ARIMA (d,1,1) p = 0, 1, 2, 3. Wybór konkretnego modelu jest w zasadzie dowolny. Modele o większej liczbie parametrów produkują nieco niższe oceny wariancji białego szumu, lecz nie jest to istotna różnica. Przydatność tego typu modeli w prognozowaniu wystąpienia wstrząsu na dzień dzisiejszy nie gwarantuje nam sukcesu w stu procentach. Wydaje się, że jeżeli szereg energii jest w ogóle sensownie prognozowalny, to należy oprócz tego szeregu uwzględnić szeregi towarzyszące - konwergencja, sejsmoakustyka itd. i próbować budować model funkcji przenoszenia.
This paper shows an attempt to estimate tremor hazard for one of sections in Underground Copper Mine "Rudna" with the application of time series. Observed time series may be approximated for example by model ARIMA (d,1,1)p = 0,1,2,3, but selection of a certain model is not obligatory. Then models of greater numbers of parameters are producing slightly lower estimations of white noise variance, but the difference is not valid. Applicability of such type models for estimation of rock tremors hazard does not guarantees the 100% success at present day. It seems that if energy series is reasonably evaluated, other series like convergence, seismoacustic etc. should be also included in design the model of transmission function.
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2007, 31, 3/1; 227-237
1732-6702
Pojawia się w:
Górnictwo i Geoinżynieria
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A model for random fire induced tree-grass coexistence in savannas
Autorzy:
Klimasara, Paweł
Tyran-Kamińska, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747396.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
savanna, ecology, fire-vegetation feedbacks, tree-grass coexistence, stochastic modelling, piecewise deterministic Markov processes
sawanna, ekologia, sprzezenie zwrotne, koegzystencja roslin, modelowanie stochastyczne, kawałkami deterministyczne procesy M
Opis:
Sawanny zajmują ok. 20% lądowej powierzchni Ziemi. W tym ekosystemie korony drzew są na tyle oddzielone od siebie nawzajem, że do podłoża dociera wystarczająco dużo światła, aby utrzymywała się równomierna warstwa traw. Takie długotrwałe współistnienie traw i drzew, czyli brak konwersji do łąki lub lasu, jest możliwe dzięki różnym czynnikom. Uważa się, że najważniejsze z nich to powtarzające się pożary, obfitość pory deszczowej oraz uszczuplanie warstwy roślinnej przez roślinożerców i działalność człowieka. Większość dotychczasowych modeli koegzystencji traw i drzew jest deterministyczna, jeżeli już przyjmuje się stochastyczne występowanie pożarów lub deszczu, to zazwyczaj w bardzo uproszczonej formie, a analiza jest przeprowadzana numerycznie.W tym artykule wprowadzamy uproszczony model, składający się z układu równań różniczkowych, opisujących wzrost traw i drzew w czasie oraz procesu stochastycznego, odpowiadającego za losowe pojawianie się pożarów. Analizujemy ten proces, korzystając z metod teorii półgrup liniowych, co pozwala nam pokazać, że startując z dowolnego rozkładu początkowego biomasy traw i drzew, po odpowiednio długim czasie rozkład tych biomas się stabilizuje. Istnieje jedyny (absolutnie ciągły względem dwuwymiarowej miary Lebesgue'a) taki rozkład stacjonarny. Planujemy rozbudować zaproponowany model o~dodatkowe czynniki środowiskowe wymienione wcześniej oraz konkurencję o~zasoby pomiędzy trawami a sadzonkami drzew. Ponadto podobne uwzględnienie stochastycznej natury występowania pożarów można uwzględnić w~modelowaniu innych zjawisk przyrodniczych jak związek pomiędzy pożarami lasów a populacją żywiących się korą sosen chrząszczy.   
Tree-grass coexistence in savanna ecosystems depends strongly on environmental disturbances out of which crucial is fire. Most modeling attempts in the literature lack stochastic approach to fire occurrences which is essential to reflect their unpredictability. Existing models that actually include stochasticity of fire are usually analyzed only numerically. We introduce minimalistic model of tree-grass coexistence where fires occur according to stochastic process. We use the tools of linear semigroup theory to provide more careful mathematical analysis of the model. Essentially we show that there exists a unique stationary distribution of tree and grass biomasses.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2018, 46, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie czasu uszkodzeń parametrycznych zaworów regulacyjnych modelami stochastycznymi
Estimating the time to soft failures of control valves based on stochastic models
Autorzy:
Kopka, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157544.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
szacowanie czasu do uszkodzenia
procesy stochastyczne
ruchy Browna
estimating time to failure
stochastic processes
Brownian motion
Opis:
Artykuł przedstawia wyniki badań związanych z możliwością wykorzystania modeli stochastycznych do szacowania czasu do powstania uszkodzeń obiektów technicznych. Na podstawie obserwacji początkowego procesu degradacji szacowane są parametry modelu, a następnie przy ich pomocy symuluje się jego kontynuację. Osiągnięcie przez modelowany proces przyjętego poziomu granicznego, traktowane jest jako uszkodzenie urządzenia. Przedstawione rozwiązania teoretyczne wykorzystano do opisu degradacji zaworu regulacyjnego, modelowanego procesem opisanym arytmetycznym i geometrycznym ruchem Browna.
Use of technical devices always leads to degradation of their operating properties. Crossing a threshold level by the progressive degradation process is regarded as the so called 'soft failure' of a device (Fig. 1). When achieving such a state, there is need of repair or replacement of the device [7, 8]. Observing the first symptom of degradation, we can estimate the time in which the progressive degradation process reaches the limit value (Fig. 2).This allows us to predict the downtime and repair. The paper presents results of the work associated with use of stochastic models for description of the progressive degradation processes taking places in control valves. Use of the model describing arithmetic (3) or geometric (6) Brownian motion is proposed. The presented theoretical solutions are used to describe the control valve degradation process. On a basis of the recorded measurements of the valve control signal (Fig. 4) there were determined the model parameters (6). Then the time to the critical state was predicted (Fig. 5). A similar procedure for the flow residue signal was also carried out (Figs. 6 and 7). In this better fitting was achieved when assuming the model (3). The degradation processes contain important information about both current reliability level of a device and properties needed by the control algorithm. The possibility of their measuring and analysing can specify the time of soft turning the device off and can influence the procedures of its control. A significant problem is accuracy assessment. Using stochastic models it is possible based only on quantile lines received by multiple simulations of the considered process.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2012, R. 58, nr 2, 2; 168-171
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza i ocena funkcjonalności systemu masowej obsługi na podstawie obsługi celnej pojazdów ciężarowych
Analysis and evaluation of the functionality of the mass service system on the basis of customs of truck vehicles
Autorzy:
Lewiński, A.
Żurek-Mortka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/317024.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
system obsługi masowej
odprawa celna samochodów ciężarowych
strumień Poissona
strumień pojazdów
procesy stochastyczne
mass service system
truck customs clearance
Poisson stream
traffic line
stochastic processes
Opis:
Artykuł przedstawia modelowanie procesów obsługi celnej pojazdów ciężarowych za wykorzystaniem procesów Markowa oraz teorii masowej obsługi (teorii kolejek), ukazujące przebieg funkcjonowania systemu obsługi zgłoszeń jako systemu zależnego od zdarzeń losowych. System charakteryzowany jest jako system ze strumieniem Poisson’a zgłoszeń na wejściu, wykładniczym czasem obsługi i wieloma stanowiskami obsługi. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów na podstawie danych rzeczywistych otrzymanych z oddziału celnego.
Paper discussed the modeling of customs processes for truck vehicles using the Markov processes and mass service theory (queue theory), showing the operation of the notification handling system as a system dependent on random events. The system is characterized as a system with Poisson input stream, exponential service time and many service stations. The results are presented in the form of graphs based on real data received from the customs office.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2018, 19, 6; 906-910, CD
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną
The Impact of Extreme Observations on Stochastic Volatility
Autorzy:
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591034.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Model Blacka-Scholesa
Modele stochastyczne
Procesy zmienności stochastycznej
Black-Scholes model
Estimation
Stochastic models
Stochastic Volatility Processes
Opis:
This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 131-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych
Application of technical analisis and the Hölder function in building optimal investment strategy
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, A.
Pośpiech, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324519.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza techniczna
niestacjonarne procesy stochastyczne
funkcja Holdera
inwestycje krótkoterminowe
spekulacje
efektywność inwestycji
technical analysis
non-stationary stochastic process
Holder function
short-term investments
speculations
investments efficiency
Opis:
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod ilościowych w kształtowaniu krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. W artykule, za pomocą wybranych metod analizy technicznej oraz metodyki niestacjonarnych procesów stochastycznych z uwzględnieniem funkcji Höldera, 12 zaproponowano konstrukcję strategii inwestycyjnych oraz zbadano ich efektywność. Praca składa się z trzech części: przedstawienia celu pracy i hipotezy badawczej, zaprezentowania metodyki badań oraz analizy empirycznej i wniosków.
The purpose of the paper is to present the possibilities of applying quantitative methods in building short-term investment strategies. In the article, with the use of selected technical analysis methods and the methodology of nonstationary stochastic processes (taking into account the Hölder function), investment strategies have been proposed. The efficiency of the strategies has been also analyzed. The paper consists of three parts. In the first one, the purpose of the article and the hypothesis have been presented, in the second one – applied methods have been shown and the third one includes empirical analysis and conclusions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 321-330
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastyczna analiza ryzyka szeregów czasowych
Stochastic analysis of the risk of time series
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588658.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modelowanie szeregów czasowych
Pomiar ryzyka
Stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne
Risk analysis
Stationary and non-stationary stochastic process
Time-series modelling
Opis:
Celem artykułu jest pomiar ryzyka w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Jako narzędzie do oceny ryzyka wykorzystano funkcję Höldera generującą multiułamkowe procesy ruchów Browna. Za pomocą wybranych metod badania szeregów czasowych przeanalizowano zmienność kursów walut: USD/PLN, EUR/PLN oraz CHF/PLN. Biorąc pod uwagę historyczne i obecne trendy w szeregach czasowych oraz wartości miary zmienności wyciągnięto wnioski z badań. Artykuł składa się z dwóch części zasadniczych: elementów metodyki badań oraz analizy empirycznej.
The aim of the article is to present the method of measuring local risk for stationary and non-stationary time series . In the article we have discussed the way of calculating risk within an area of any value of time series. As a tool enabling the assessment of the risk we have used Hölder's function generating multifractional processes of Brown's motion. With the use of selected time-series analysis methods the exchange rates volatility of the following currencies was examined: USD/PLN, EUR/PLN and CHF/PLN. The conclusions were drawn on the basis of the historical and current trends observed in the time-series and the values of variation measure. The paper comprises basic elements of research methodology as well as empirical examples.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 112-122
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie funkcji Höldera do modelowania danych przestrzennych
Application of Hölder Function to Description Spatial Data
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590190.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Geometria fraktalna
Procesy stochastyczne
Szeregi czasowe
Fractal analysis
Stochastic processes
Time-series
Opis:
The aim of his article is to use the Hölder function to analysis spatial data. We show the method of generate spatial data with Hölder exponents. The article consists of two parts: the first one presents elements of analysis the Hölder function, and the second consist results of analysis in spatial dimension.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 37-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis
Zastosowanie funkcji Höldera do badania intensywności ekspansji zjawisk przestrzennych
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna Damiana
Pośpiech, Ewa Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/660035.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
procesy stochastyczne
wykładnik Hursta
funkcja Höldera
modelowanie przestrzenne
stochastic process
Hurst exponent
Hölder function
spatial modelling
Opis:
Rozwój metod, za pomocą których można opisać szeregi czasowe z wykorzystaniem procesów stochastycznych, nastąpił w XX wieku. Modelowano między innymi procesy stacjonarne za pomocą wykładnika Hursta, a niestacjonarne z wykorzystaniem funkcji Höldera. Cechą charakterystyczną dla tego typu procesów jest analiza pamięci występującej w szeregu. Na przełomie XX i XXI w. wzrosło zainteresowanie statystyką i ekonometrią przestrzenną, a także analizami prowadzonymi w ramach nowej ekonomii geograficznej. W artykule zaproponowano implementację metod zaczerpniętych z analizy szeregów czasowych do modelowania danych w przestrzeni oraz zastosowanie wybranych mierników do badania intensywności ekspansji zjawisk w przestrzeni. Jako miarę intensywności wykorzystuje się punktowe wykładniki Höldera. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis metodyki badań, druga przykładowe zastosowania.
The development of methods describing time series using stochastic processes took place in the 20th century. Among others, stationary processes were modelled with Hurst exponent, whereas non‑stationary processes with Hölder function. The characteristic feature of this type of processes is the analysis of the memory present in the time series. At the turn of the 21st century interest in statistics and spatial econometrics, as well as analyses carried out within the new economic geography arose. In this article, we have proposed the implementation of methods taken from the analysis of time series in the modelling of spatial data and the application of selected measures in studying the intensity of expansion in spatial phenomena. As the intensity measure we use Hölder point exponents. The article is composed of two parts. The first one contains the description of study methodology, the second – examples of application.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 49-61
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Coalescing stochastic processes in retrival from semantic memory
Autorzy:
Queau, Pierre-Yves
Woyczyński, Wojbor A.
Lerner, Alan J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747962.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Coalescent stochastic process
Kingman coalescent
Category Fluency Test
semantic memory
cognitive impairment
Alzheimer's disease
Levy process
fractional Poisson process
koalescencyjne procesy stochastyczne
koalescencja Kingmana
Test Biegłości Kategorycznej
pamięć semantyczna
zaburzenia poznawcze
choroba Alzheimera
proces L\'evy'ego
ułamkowy proces Poissona
Opis:
Praca proponuje model procesów koalescencyjnych w celu wyjaśnienia mechnizmów odsku pojęć i nazw z pamięci semantycznej. Model jest pretestowany używając dobrze znanego eksperymentalnego Testu Biegłości Kategorycznej, który jest standartowym narzędziem neurologów badających pacjentów z objawami demencji. Możliwości modelowania opartego na procesach L´evy’ego i ułamkowych procesach Poissona są rownież zbadane.
Semantic memory retrieval is one of the most fundamental cognitive functions in humans. It is not fully understood and researchers from various fields of science struggle to find a model that would correlate well with experimental results and help understanding the complex background processes involved. To study such a phenomenon we need a relevant experimental protocol which can isolate the basic cognitive functions of interest from other perturbations. A variety of existing medical tests can provide such information, and the one we analyze  is the Category Fluency Test (CFT).  It was originally designed to measure frontal brain lobe  damages in  injured patients, and it tests directly the semantic memory retrieval, which is affected in cases of injury but can be also influenced  by dementia, Alzheimer syndrome, or just aging. This paper introduces a new paradigm in analysis of  the temporal structure of  CFT responses  by utilizing  coalescent  stochastic process model. We believe that this particular  model is relevant  to how  this cognitive function  operates and can lead to a better understanding of the background processes. The method turns out to be better  at separating the two cognitively different  groups studied here than the Weibull model from our previous paper Meyer et al.(2012), and could potentially be used for early diagnostics of dementia or Alzheimer's disease. Two other models, one based on the concept of Levy processes,  and one related to  the fractional Poisson model,  are also explored.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies