Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "proces ornsteina-uhlenbecka" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka
    Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes
    Autorzy:
    Szczepocki, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964939.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    stochastyczna zmienność
    proces Ornsteina-Uhlenbecka
    iterowana filtracja
    stochastic volatility
    ornstein-uhlenbeck process
    iterated filtering
    Opis:
    Artykuł przedstawia propozycję estymacji parametrów wariancji chwilowej za pomocą iterowanej filtracji z wykorzystaniem estymatora wariancji zrealizowanej w modelach stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka opartych na niegaussowskich procesach Lévy’ego. Przydatność zaproponowanej metody jest zilustrowana w badaniu empirycznym opartym na wariancji zrealizowanej wyznaczonej dla indeksu S&P500. Dokładność estymacji jest zweryfikowana w eksperymencie symulacyjnym.
    The article presents a method for parametric estimation of instantaneous variance in the case of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility process by means of the iterated filtering and realized variance estimator. The method is applied to realized variance of S&P500 index data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine performance of the estimation technique.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 1; 51-68
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A random walk version of Robbins problem: small horizon
    Autorzy:
    Allaart, Pieter
    Allen, Andrew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953267.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    robbins' problem
    stopping time
    symmetric random walk
    expected rank
    proces ornsteina-uhlenbecka
    floc
    estymacja
    rozkłas stabilny
    Opis:
    In Robbins' problem of minimizing the expected rank, a finite sequence of $n$ independent, identically distributed random variables are observed sequentially and the objective is to stop at such a time that the expected rank of the selected variable (among the sequence of all $n$ variables) is as small as possible. In this paper we consider an analogous problem in which the observed random variables are the steps of a symmetric random walk. Assuming continuously distributed step sizes, we describe the optimal stopping rules for the cases $n=2$ and $n=3$ in two versions of the problem: a ``full information" version in which the actual steps of the random walk are disclosed to the decision maker; and a ``partial information" version in which only the relative ranks of the positions taken by the random walk are observed. When $n=3$, the optimal rule and expected rank depend on the distribution of the step sizes. We give sharp bounds for the optimal expected rank in the partial information version, and fairly sharp bounds in the full information version.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2019, 47, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The phylogenetic effective sample size and jumps
    Autorzy:
    Bartoszek, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747657.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    effective sample size, Ornstein–Uhlenbeck with jumps process, phylogenetic comparative methods.
    faktyczny rozmiar próby, filogenetyczne metody porównawcze, proces Ornsteina–Uhlenbecka z skokami.
    Opis:
    Filogenetyczny faktyczny rozmiar próby jest to pojecie, które zaproponowano w charakterystyce zjawisk zachodzacych w biologii ewolucyjnej. Pojecie to ma za cel uchwycenie ilosci niezaleznych obserwacji w próbce skorelowanej poprzez strukture filogenetyczna. Parametr ten był juz badany dla procesów Wienara oraz Ornsteina-Uhlenbecka jako modeli ewolucji cechy ciagłej. W niniejszej pracy te modele sa rozszerzone o skoki ewolucyjne w rozgałezieniach drzewa filogenentycznego. Przeprowadzona analiza numeryczna wskazuje, ze istnieje nie trywialna granica, gdy skoki cechy ciagłej całkowicie wpływaja na jej rozwój. Granica ta zalezy od wartosci współczynnika dryfu procesu Ornsteina-Uhlenbecka.
    The phylogenetic effective sample size is a parameter that has as its goal the quantification of the amount of independent signal in a phylogenetically correlatedsample. It was studied for Brownian motion and Ornstein-Uhlenbeck models of trait evolution. Here, we study this composite parameter when the trait is allowedto jump at speciation points of the phylogeny. Our numerical study indicates thatthere is a non-trivial limit as the effect of jumps grows. The limit depends on thevalue of the drift parameter of the Ornstein-Uhlenbeck process.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2018, 46, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies