Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "portfolio method" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Identification of a Child’s Creative Potential: Test, Observation, or Dialogue? Main Themes of the Discourse
Identyfikacja potencjału twórczego dziecka: test, obserwacja czy dialog? Główne wątki dyskursu
Autorzy:
Szmidt, Krzysztof J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/30148756.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
twórczość dziecka
diagnoza potencjału twórczego
diagnoza zintegrowana
metoda portfolio
child’s creativity
diagnosis of creative potential
integrated diagnosis
portfolio method
Opis:
The subject of the article is the diagnosis of children’s creativity in its two varieties: diagnosis of creative potential and diagnosis of effectiveness, generally based on psycho- metric measurement. The author briefly characterizes both types of diagnoses, and then goes on to criticize their shortcomings and limitations, which are still the subject of dispute among their supporters. Finally, he proposes to appease these disputes by developing an integrated diagnosis model that combines the study of all aspects of creativity: products, people, the process of creation, and the creative environment, with the use of dialogue and through analyzing children’s narratives. Giving voice to the creative child and the systematic collection and analysis of his or her various achievements in the form of a portfolio is the essence of this model of diagnosis, which is to fulfill an important prognostic and developmental function.
Tematem artykułu jest diagnoza twórczości dzieci w jej dwóch odmianach: diagnozie potencjału twórczego i diagnozie efektywności, opartych na ogół na pomiarze psychometrycznym. Autor charakteryzuje krótko oba typy tych diagnoz, a następnie przechodzi do krytyki ich wad i ograniczeń, które ciągle stanowią przedmiot sporu ich zwolenników i stały element dyskursu naukowego. Proponuje załagodzenie tych sporów poprzez rozwijanie modelu diagnozy zintegrowanej, łączącej w sobie badanie wszystkich aspektów twórczości: wytworów, osób procesu tworzenia i środowiska twórczego, z wykorzystaniem dialogu i narracji dziecięcej. Oddanie głosu tworzącemu dziecku i systematyczne gromadzenie oraz analiza jego różnorodnych dokonań w postaci portfolio jest istotą tego modelu diagnozy, która ma spełnić ważną funkcję prognostyczno-rozwojową.
Źródło:
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne; 2023, 17, 2; 46-57
2450-4491
Pojawia się w:
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
Autorzy:
Rozenberg, Leonard
Rychcicki, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/449655.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:
analiza portfela inwestycyjnego
metoda optymalizacji
analiza techniczna
portfel inwestycyjny
wartość rynkowa
investment analysis
portfolio optimization method
technical analysis
portfolio investment
Opis:
W artykule omówiono przykład zastosowania hybrydowej procedury optymalizacji w doborze struktury i spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano w ten sposób, że istnieją proste metody racjonalizacji efektywności portfela, które nie zawsze związane muszą być z analizą techniczna czy fundamentalną. Wskazano przykład zastosowania specjalnej procedury optymalizacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego oraz doboru jego struktury. Ponadto, na przykładach przedstawiono sposób działania opisywanego rozwiązania do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie.
This paper discusses an example of using hybrid optimization procedures in the selection of the structure and the assets in investment portfolio. Thus showing that there are simple ways to rationalize of the portfolio effectiveness, which do not always have to be associated with technical or fundamental analysis. Indicated an example of application specific optimization procedure that can be used in the selection of companies in the investment portfolio and the selection of its structure. Moreover, the examples shows how the described solution for the analysis of structure of a set of companies, which was analyzed.
Źródło:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2014, 2(47); 47-55
2657-3245
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The errors-in-variable model in the optimal portfolio construction
Autorzy:
Czapkiewicz, A.
Machowska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/375915.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
maximum likelihood method
errors-in-variables model
portfolio
simulation study
Opis:
In the paper we consider a modification of Sharpe's method used in classical portfolio analysis for optimal portfolio building. The conventional theory assumes there is a linear relationship between asset's return and market portfolio return, while the influence of all the other factors is not included. We propose not to neglect them any more, but include them into a model. Since the factors in question are often hard to measure or even characterize, we treat them as a disturbances on random variables used by classical Sharpe's method. The key idea of the paper is the modification of the classical approach by application of the errors-in-variable model. We assume that both independent (market portfolio return) as well as dependent (given asset's return) variables are randomly distributed values related with each other by linear relationship and we build the model used for parameters' estimation. To verify the model, we performed an analysis based on archival data from Warsaw Stock Exchange. The results are also included.
Źródło:
Decision Making in Manufacturing and Services; 2007, 1, 1-2; 49-57
1896-8325
2300-7087
Pojawia się w:
Decision Making in Manufacturing and Services
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metaheuristic optimization of marginal risk constrained long - short portfolios
Autorzy:
Vijayalakshmi Pai, G. A.
Michel, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/91858.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:
metaheuristic
optimization
portfolio optimization
marginal risk
quadratic programming
meta heuristic method
data envelopment analysis
Opis:
The problem of portfolio optimization with its twin objectives of maximizing expected portfolio return and minimizing portfolio risk renders itself difficult for direct solving using traditional methods when constraints reflective of investor preferences, risk management and market conditions are imposed on the underlying mathematical model. Marginal risk that represents the risk contributed by an asset to the total portfolio risk is an important criterion during portfolio selection and risk management. However, the inclusion of the constraint turns the problem model into a notorious non-convex quadratic constrained quadratic programming problem that seeks acceptable solutions using metaheuristic methods. In this work, two metaheuristic methods, viz., Evolution Strategy with Hall of Fame and Differential Evolution (rand/1/bin) with Hall of Fame have been evolved to solve the complex problem and compare the quality of the solutions obtained. The experimental studies have been undertaken on the Bombay Stock Exchange (BSE200) data set for the period March 1999-March 2009. The efficiency of the portfolios obtained by the two metaheuristic methods have been analyzed using Data Envelopment Analysis.
Źródło:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2012, 2, 3; 259-274
2083-2567
2449-6499
Pojawia się w:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585694.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization
Opis:
This paper is some kind of a discussion about both the necessity and possibility of asymmetric copula applications. Presented deliberation is settled in the context of financial portfolio analysis that, in a specific way, requires taking the correlations of the component assets into consideration, which creates an opportunity for asymmetric copula implementation. Mentioned issues are exemplified by real two-asset portfolio optimization.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A reference point approach to bi-objective dynamic portfolio optimization
Autorzy:
Sawik, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/375931.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
dynamic portfolio
mixed-integer programming
reference point method
bi-objective optimization
value-at-risk
Opis:
The portfolio selection problem presented in this paper is formulated as a bi-objective mixed integer program. The portfolio selection problem considered is based on a dynamic model of investment, in which the investor buys and sells securities in successive investment periods. The problem objective is to dynamically allocate the wealth on different securities to optimize by reference point method the portfolio expected return and the probability that the return is not less than a required level. In computational experiments the dataset of daily quotations from the Warsaw Stock Exchange were used.
Źródło:
Decision Making in Manufacturing and Services; 2009, 3, 1-2; 73-85
1896-8325
2300-7087
Pojawia się w:
Decision Making in Manufacturing and Services
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza efektywności portfela projektów
Analysis of project portfolio effectiveness
Autorzy:
Cabała, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/202586.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki badania efektywności portfela projektów. Na początku omówiono znaczenie portfela projektów w kształtowaniu strategii organizacji. Następnie scharakteryzowano proces budowy portfela projektów. Z uwagi na fakt, że liczba potencjalnych portfeli projektów w organizacji może być bardzo duża, konieczna jest algorytmizacja tego procesu. W artykule przyjęto założenie, że podstawą oceny wygenerowanych portfeli są odpowiednie procedury agregacji zysków i ryzyka. Uznano, że w ocenie ryzyka można bezpośrednio wykorzystać parametry rozkładu czasów zakończenia potencjalnych projektów, zgodne z wytycznymi metody PERT i własnościami rozkładu beta. Rozwiązania teoretyczne zilustrowano opisem przypadku, którego celem jest prezentacja możliwości proponowanych rozwiązań metodologicznych.
The aim of the article is to present a method of evaluation of project portfolio effectiveness. At the beginning, the importance of the project portfolio in shaping an organization's strategy is discussed. Then, the process of building the project portfolio is presented. Due to the fact that the number of potential project portfolios in the organization can be very large, it is necessary to algorithmize this process. The article assumes that the assessment of generated portfolios is adequately based on profit and risk aggregation procedures. The article also assumes that in the risk measurement it is possible to use the PERT method guidelines and beta distribution properties. The theoretical solutions are illustrated with a description of a case, which presents the potential of the proposed methodological solutions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; 2018, 77; 17-29
0239-9415
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę i opłacalność portfela
The impact of multiple criteria method on portfolio structure and profitability
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587846.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wielokryterialna
Metoda AHP
Metoda PROMETHEE
Metody ELECTRE
Portfel akcji
AHP method
ELECTRE methods
Multi-criteria analysis
Portfolio selection
PROMETHEE method
Opis:
W opracowaniu podjęto zagadnienie doboru spółek do portfela akcji z zastosowaniem wybranych metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej. Metody wielokryterialne umożliwiają uporządkowanie lub wyodrębnienie grup preferencji obiektów. Wybór walorów giełdowych do portfela może być traktowany jako zagadnienie wielokryterialne ze względu na to, iż decydent jest zainteresowany wyborem najlepszych spółek, tzn. dających największy możliwy zysk przy minimalnym ryzyku. Najczęściej jednak te dwie charakterystyki są dodatnio skorelowane i trudno jest, bez metodycznego podejścia oraz bez dodatkowych informacji na temat spółki, dokonać właściwego wyboru. Dlatego też dobrze jest wspomóc się wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansowo-ekonomiczną spółek, traktując uwzględnione wskaźniki jako kryteria wyboru. Uzyskany ranking lub grupy preferencji stanowią podstawę konstrukcji portfela opartego na klasycznym modelu Markowitza. Celem opracowania jest porównanie uzyskanych portfeli pod względem ich opłacalności i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dobór metody selekcji ma znaczący wpływ na opłacalność portfela.
The purpose of the paper is to compare the structure and profitability of selected portfolios based on Markowitz approach with the use of chosen multi-criteria methods. An important thing for the decision-maker is to make the best decision when there are many alternatives (objects) that are evaluating under differing criteria. Building a portfolio is such a problem. The investor’s main purpose is to select these objects (quoted companies) that have high return rate and low variance. Besides, an important issue in the problem of selecting companies to the portfolio, confirmed by many researchers, is to include in analyses diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies. This approach makes that the problem of selecting companies to the portfolio can be treated as multi-criteria decision problem with the fundamental indices as criteria. There are many multi-criteria methods. Mainly, some of them enable to build rankings, others create groups of preferences. In the paper, four methods were applied: the AHP method, the PROMETHEE one (in these two methods rankings are created as a result), ELECTRE I and ELECTRE III (which are methods of the second, mentioned here, type).
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 50-60
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych
Multi-criteria method choice to investment decision making
Autorzy:
Pośpiech, E.
Mastalerz-Kodzis, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/321152.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
metoda wielokryterialna
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
multicriteria method
fundamental analysis
investment decision-making
portfolio analysis
Opis:
Metody wielokryterialne dają możliwość uporządkowania lub wyodrębnienia grup preferencji obiektów charakteryzowanych przez wiele różnych cech. W artykule podejmowane jest zagadnienie wyboru metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych, jaką jest m.in. selekcja walorów giełdowych, stanowiących podstawę budowy portfela inwestycyjnego. Walory te mogą być oceniane przez pryzmat wielu charakterystyk (fundamentalnych, rynkowych i innych), co uzasadnia stosowanie takich narzędzi analizy.
Multi-criteria methods enable to build rankings or create groups of preferences of objects that are assessing in terms of many criteria. The portfolio selection is a problem of assessing companies in terms of fundamental, market or other characteristics. The purpose of the paper is to choose multi-criteria method that may in the best way support the investment decision making (on the example of portfolio selection).
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 379-388
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne
Application of the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies
Autorzy:
Kądziołka, Kinga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/449766.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:
waluty kryptograficzne
ryzyko
portfel kryptowalut
strategia MVP
metoda Warda
cryptocurrencies
risk
portfolio analysis
MVP strategy
Ward’s method
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne. Szczególna uwaga została zwrócona na problem doboru walut kryptograficznych do portfela. Do redukcji liczby kryptowalut charakteryzujących się silnym dodatnim skorelowaniem stóp zwrotu zaproponowano wykorzystanie metody Warda. Następnie rozważano różne metody wyboru reprezentantów podgrup (uzyskanych metodą Warda) początkowego zbioru walut kryptograficznych. Wybrani reprezentanci (kryptowaluty) tworzyły portfel, którego skład optymalizowano z wykorzystaniem strategii MVP. Redukcja początkowej liczby składników portfela może prowadzić do uzyskania większej stopy zwrotu, jednak portfele o mniejszej liczbie składników obarczone były większym ryzykiem.
The aim of the article is to present the possibilities of using the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies. Particular attention was paid to the problem of selection of the cryptocurrencies. There was proposed to use the Ward's method to reduce the number of cryptocurrencies characterized by strong positive correlation of the rate of returns. Then there were considered various methods of choice representatives of subgroups of the initial set of cryptocurrencies. Selected representatives (cryptocurrencies) formed portfolio. Weights of the portfolio were optimized using MVP strategy. Reducing the number of initial components of the portfolio could lead to a greater rate of return, but portfolios with reduced number of components are characterized by greater risk.
Źródło:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 1(51); 107-116
2657-3245
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593502.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Metoda segmentowo-wariacyjna
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
Segment-variation method
Opis:
W pracy zbadano wpływ zastosowania nieklasycznej miary ryzyka inwestycyjnego, tj. wymiaru fraktalnego, na budowę portfela optymalnego. Miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Szacowanie tego wymiaru oparto na metodzie segmentowo-wariacyjnej. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
In the paper studied the effect of application of non-classical measure of investment risk, i.e. fractal dimension, for building an optimal portfolio. This measure determines the variability of rates of returns and the greater value of this measure, the greater the risk associated with investing in the financial instrument. This dimension was estimated based on segment-variation method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 120-132
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588827.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method
Opis:
Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.
The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 74-85
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rozmyte modelowanie we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych
Fuzzy modelling in supporting investment decisions
Autorzy:
Pośpiech, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/326067.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
fuzzy TOPSIS method
fundamental analysis
investment decision making
portfolio analysis
Opis:
Inwestując w akcje z uwzględnieniem analizy fundamentalnej, należy przyjąć odpowiedni okres, z którego pochodzić będą dane. W literaturze można znaleźć sugestie, że w analizach powinno się uwzględnić dane z trzech do pięciu lat. Pozostaje jednak problem określenia oceny wariantów decyzyjnych za badany kilkuletni okres za pomocą jednej wartości. W artykule przedstawione są propozycje zastosowania wielokryterialnej metody TOPSIS w ujęciu rozmytym, w zagadnieniu porządkowania i selekcji walorów giełdowych. Posługując się tą metodą przedstawiono oceny kryterialne jako trójkątne liczby rozmyte.
Investing in shares using fundamental analysis means taking into account the appropriate period from which the data will come. In the literature we can find suggestions that in the analysis should be considered data from three to five years. However, there is the problem of determining the assessment of the quoted companies for included several years with one value. In the paper the proposals for use of multi-criteria fuzzy TOPSIS method, in the issue of ordering and selection of shares are presented. Using this method the values of fundamental and market indicators were presented as triangular fuzzy numbers.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 375-384
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
The application of fuzzy TOPSIS method to the portfolio selection
Autorzy:
Pośpiech, E.
Mastalerz-Kodzis, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324203.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
metoda TOPSIS
metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
TOPSIS method
fuzzy TOPSIS
fundamental analysis
investment decision-making
portfolio analysis
Opis:
Analiza fundamentalna wykorzystywana do oceny spółki, w szczególności spółki giełdowej, zakłada uwzględnienie odpowiedniego czasu, z którego powinno się zaczerpnąć dane. Posługując się w tej ocenie wskaźnikami fundamentalnymi oraz rynkowymi, można się wspomóc metodą wielokryterialną. Określenie wartości uwzględnianych wskaźników za okres dłuższy niż dane są podawane implikuje odpowiednie ich przeliczenie. W artykule zaproponowano sposób, w którym do omawianego zagadnienia podchodzi się jak do problemu rozmytego – w sugerowanym ujęciu oceny kryterialne traktowane są jak trójkątne liczby rozmyte.
The application of fundamental analysis for evaluation of a company, especially a quoted one, requires taking into account the historical data from a proper time (three to five years). To support the problem for evaluation of companies with the use of fundamental and market indicators we may regard multi-criteria methods. Determining the indicators’ values for the period e.g. of three years, we can use some proper techniques of calculating them. The article presents an approach of regarding the considered issue like a fuzzy problem with triangular fuzzy numbers.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 395-404
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych
Comparative analysis of selected clustering methods of listed companies
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590704.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza skupień
Analiza wielokryterialna
Analiza wielowymiarowa
Metoda ELECTRE I
Miara syntetyczna
Portfel akcji
Clustering methods
ELECTRE I method
Multi-criteria analysis
Multivariate analysis
Portfolio selection
Synthetic measure
Opis:
W opracowaniu jest rozważany problem doboru walorów giełdowych do portfela akcji. W tym celu, na podstawie wybranych metod uwzględniających podejście wielowymiarowe oraz ujęcie wielokryterialne, wyselekcjonowano grupy spółek, które mogłyby stanowić podstawę konstrukcji portfela. Posłużono się wielokryterialną metodą ELECTRE I pozwalającą na wyodrębnienie grup preferencji obiektów oraz zastosowano narzędzia analizy wielowymiarowej – miernik syntetyczny oraz analizę skupień. W analizach wykorzystano wskaźniki fundamentalne określające kondycję spółek oraz standardowe mierniki stosowane w analizie portfelowej (oczekiwaną stopę zwrotu oraz wariancję stóp zwrotu). Zbudowane na bazie wyłonionych grup portfele oparte na modelu Markowitza wskazują, którą z metod selekcji najlepiej zastosować.
The purpose of the paper is to compare selected clustering methods which may be used to the portfolio selection. To achieve this purpose multi-criteria and multivariate approaches were used. In multi-criteria approach, the ELECTRE I method was applied which enables to create groups of preferences, in the multivariate one – synthetic measure and clustering methods were involved. In analyses, diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies, as well as classical measures as expected rate of return and variance of return rates, were used. Portfolios built on the basis of selected clustering methods and Markowitz approach, may give the answer if the selection method may cause significant differences in the portfolio profitability.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 153-165
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies