Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "periodically correlated processes" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Poisson sampling for spectral estimation in periodically correlated processes
    Autorzy:
    Monsan, Vincent
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340625.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    quartic-mean consistency
    periodically correlated processes
    spectral density functions
    Poisson sampling
    Opis:
    We study estimation problems for periodically correlated, non gaussian processes. We estimate the correlation functions and the spectral densities from continuous-time samples. From a random time sample, we construct three types of estimators for the spectral densities and we prove their consistency.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 227-266
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483321.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    seasonality
    almost periodically correlated stochastic processes
    subsampling
    business cycle
    Opis:
    This article aims at constructing a new method for testing the statistical significance of seasonal fluctuations for non-stationary processes. The constructed test is based on a method of subsampling and on the spectral theory of Almost Periodically Correlated (APC) time series. In the article we consider an equation of a nonstationary process, containing a component which includes seasonal fluctuations and business cycle fluctuations, both described by an almost periodic function. We build subsampling test justifying the significance of frequencies obtained from the Fourier representation of the unconditional expectation of the process. The empirical usefulness of the constructed test is examined for selected macroeconomic data. The article studies survey indicators of economic climate in industry, retail trade and consumption for European countries.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 2; 85-102
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym
    Nonparametric Band Business Cycle Clock
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050572.pdf
    Data publikacji:
    2016-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    zegar cyklu koniunkturalnego
    metody filtracyjne
    procesy prawie okresowo skorelowane
    business cycle clock
    filtration
    almost periodically correlated processes
    Opis:
    W artykule omówiono propozycję uwzględnienia niepewności na zegarze cyklu koniunkturalnego. Stosowane podejście bazuje na reprezentacji wartości oczekiwanej realnych wskaźników makroekonomicznych jako sumy trendu i funkcji prawie okresowej w ramach równania nieparametrycznego. Ujmujemy w ten sposób łącznie dynamikę wahań koniunkturalnych, sezonowych, trendu i możliwej interakcji pomiędzy tymi komponentami. Poprzez zastosowanie nieparametrycznych metod filtracji, w celu eliminacji wahań sezonowych oraz trendu, uzyskano wartość pierwszego momentu punktów zegara jako poszczególne wartości funkcji prawie okresowej. Częstotliwości utożsamiane z wahaniami aktywności gospodarczej, jak również te, które charakteryzują dynamikę zegara cyklu, są niezmiennicze ze względu na stosowane metody filtracji.
    We discuss representation of uncertainty in the business cycle clock. We propose approach utilising description of the unconditional mean of the process, applied for modelling dynamics of macroeconomic time series, as a trend component and almost period function in a non-parametric setting. We capture the dynamics over the business cycle, trend component and seasonal fluctuations and possible interactions between these features. A particular values of the almost periodic function are key for representation of the business cycle in a clock, expressing the dynamics according to phase diagram. The set of frequencies interpreted as a properties of the business fluctuations are invariant with respect to filtration methods applied in the procedure.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 4; 375-390
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
    Autorzy:
    Mazur, Błażej
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483329.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    GARCH models
    Bayesian inference
    periodically correlated stochastic processes
    volatility
    unconditional variance
    Opis:
    We discuss the empirical importance of long term cyclical effects in the volatility of financial returns. Following Amado and Terasvirta (2009), Cizek and Spokoiny (2009) and others, we consider a general conditionally heteroscedastic process with stationarity property distorted by a deterministic function that governs the possible time variability of the unconditional variance. The function proposed in this paper can be interpreted as a finite Fourier approximation of an Almost Periodic (AP) function as defined by Corduneanu (1989). The resulting model has a particular form of a GARCH process with time varying parameters, intensively discussed in the recent literature. In the empirical analyses we apply a generalisation of the Bayesian AR(1)-GARCH model for daily returns of S&P500, covering the period of sixty years of US postwar economy, including the recently observed global financial crisis. The results of a formal Bayesian model comparison clearly indicate the existence of significant long term cyclical patterns in volatility with a strongly supported periodic component corresponding to a 14 year cycle. Our main results are invariant with respect to the changes of the conditional distribution from Normal to Student-t and to the changes of the volatility equation from regular GARCH to the Asymmetric GARCH.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 2; 95-116
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical analysis of rail electromagnetic testing signals
    Analiza statystyczna sygnałów defektoskopii szyn torów kolejowych
    Autorzy:
    Javorskij, I.
    Isayev, I.
    Nichoga, V.
    Trokhym, G.
    Grudziński, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/328766.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
    Tematy:
    defektoskopia szyn kolejowych
    okresowo skorelowane procesy losowe
    gęstość widmowa
    wariancja
    rail testing
    periodically correlated random processes
    spectral density
    Opis:
    The statistical approach to the rail testing tasks is preserved. The rail testing signals are ob-tained using the magneto-dynamical selecting method on the Lviv railway track section (Ukraine). The stationary frequency ranges for signals from typical non-faulted and faulted rails are investigated. The frequency range corresponding to defects image display is established. The basis of periodically correlated random processes (PCRP) and the scope of tasks which appear in rail testing using the PCRP methods analysis are stated. The complex of defect rail signals non-stationary correlation analysis is carried out. The possibilities of using the PCRP methods for separating the defect useful signal and localizing the defects on the early stage of their growth are shown.
    W pracy podano podejście statystyczne do problemu defektoskopii szyn torów kolejowych. Sygnały testowe otrzymane za pomocą metody magnetodynamicznej selekcji na odcinkach kolei Lwowskiej. Zbadano zakres częstotliwości sygnałów szyn z defektami i bez defektów w przybli-żeniu stacjonarnym. Omówiono zasady stosowania teorii okresowo skorelowanych procesów lo-sowych (OSPL) przy defektoskopii szyn kolejowych. Przeanalizowano wyniki niestacjonarnej analizy korelacyjnej sygnałów torów bez defektów. Wskazano możliwości stosowania metod statystyki OSPL dla wyodrębnienia sygnału użytecznego przy lokalizacji defektów torów we wczesnym stadium ich powstania.
    Źródło:
    Diagnostyka; 2004, 30, T. 1; 217-220
    1641-6414
    2449-5220
    Pojawia się w:
    Diagnostyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koherentna analiza widmowa okresowo skorelowanych losowych sygnałów wibracji łożysk tocznych
    Coherent spectral analysis for periodically correlated random roller bearing vibration signals
    Autorzy:
    Jaworski, I.
    Mychajlyszyn, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/328764.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
    Tematy:
    okresowo skorelowane procesy losowe
    gęstość widmowa
    drgania
    łożyska
    koherentna analiza widmowa
    periodically correlated random processes
    spectral density
    vibrations
    bearings
    coherent spectral estimation
    Opis:
    W pracy rozpatrzono model probabilistyczny sygnałów wibracji łożysk tocznych w postaci okresowo skorelowanych procesów losowych (OSPL). Omówiono własności tego modelu i poka-zano celowość jego wykorzystania przy rozwiązywaniu problemów diagnostyki łożysk tocznych. Przeanalizowano problem estymacji okresowo zmiennej gęstości widmowej OSPL i jej współ-czynników Fouriera przy nieznanym apriori okresie korelowalności. Opracowano koherentną metodę estymacji gęstości widmowej sygnałów wibracji. Rozpatrzono przykłady stosowania opra-cowanej metodologii koherentnej analizy widmowej przy diagnostyce wibracyjnej stanu łożysk tocznych wrzeciona szybkościowego.
    The probabilistic model of roller bearing vibrational signals in the form of periodically correlated random processes (PCRP) is considered in the paper. The properties of given approach are shown and the advisability of its using in the tasks of roller bearing unit vibrodiagnostics is analysed. The task of estimating the periodical changeable PCRP spectral density and its Fourier components with apriori unknown correlation period is formulated. The coherent method of PCRP spectral density statistical estimating are elaborated. The examples of elaborated methodology of coherent spectral estimation application for vibrodiagnostic of technical state of the highspeed spindle rolling bearing units are considered.
    Źródło:
    Diagnostyka; 2004, 30, T. 1; 221-224
    1641-6414
    2449-5220
    Pojawia się w:
    Diagnostyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies