Poisson sampling for spectral estimation in periodically correlated processes

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Poisson sampling for spectral estimation in periodically correlated processes
Autorzy:: Monsan, Vincent
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340625.pdf
Data publikacji:: 1994
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: quartic-mean consistency
periodically correlated processes
spectral density functions
Poisson sampling
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 227-266
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

We study estimation problems for periodically correlated, non gaussian processes. We estimate the correlation functions and the spectral densities from continuous-time samples. From a random time sample, we construct three types of estimators for the spectral densities and we prove their consistency.

Informacja

Powiązane pozycje