Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "optimal stopping times" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Optimal stopping of a risk process
    Autorzy:
    Ferenstein, Elżbieta
    Sierociński, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339207.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    risk process
    optimal stopping times
    Opis:
    Optimal stopping time problems for a risk process $U_t=u+ct-\sum_{n=0}^{N(t)}X_n$ where the number N(t) of losses up to time t is a general renewal process and the sequence of $X_i$'s represents successive losses are studied. N(t) and $X_i$'s are independent. Our goal is to maximize the expected return before the ruin time. The main results are closely related to those obtained by Boshuizen and Gouweleew [2].
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 335-342
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimal stopping of the maximum of an observed sequence over an order statistic of an unobserved sequence
    Autorzy:
    Porosiński, Zdzisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747812.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Stopping times, optimal stopping problems, gambling theory
    Optimal stopping
    Opis:
    .
    In this paper an optimal stopping problem is considered. Only one of two sequences of random variables which are independent copies of a known continuously distributed random variable is observed. It is necessary to stop the observation at the moment in which at most k values of the unobserved sequence are greater than the observed maximum, with maximal probability. The optimal stopping rule for the finite length of the observation is obtained.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1987, 15, 29
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimal choice of an object with ath rank
    Autorzy:
    Szajowski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748565.pdf
    Data publikacji:
    1982
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Optimal stopping
    Stopping times, optimal stopping problems, gambling theory
    Opis:
    Przedmiotem tej pracy jest zagadnienie wyboru jednego obiektu o określonych cechach z N różnych obiektów, które badane są sekwencyjnie. Problemy tego typu w literaturze spotyka się pod różnymi nazwami, jak „problem sekretarki", „konkurs piękności" czy „problem posagu". W języku „problemu sekretarki" badany tutaj problem można przedstawić następująco. Na wolne miejsce sekretarki zgłosiło się N kandydatek. Napływające kandydatki są badane. Po zbadaniu każdej kandydatki należy podjąć decyzję: wybrać ją, czy odrzucić. Raz odrzucona kandydatka jest już całkowicie stracona. Decyzję wyboru można podjąć tylko raz. Przypiszmy kandydatkom rangi od 1 (najlepsza) do N (najgorsza). Interesuje nas wybór kandydatki o absolutnej randze równej a z maksymalnym prawdopodobieństwem. W czasie badania możemy obserwować tylko względną rangę badanej kandydatki i na tej podstawie podejmować decyzję.
    The classical dowry, secretary, or beauty contest problem is extended. The author considers payoff functions that are more general than those of J. P. Gilbert and F. Mosteller [J. Amer. Statist. Assoc. 61 (1966), 35–73; MR0198637], A. G. Mucci [Ann. Statist. 1 (1973), 104–113; MR0383668] and Y. S. Chow, S. Moriguti, H. Robbins and S. M. Samuels [Israel J. Math. 2 (1964), 81–90; MR0176583].
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1982, 10, 19
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A refined and asymptotic analysis of optimal stopping problems of Bruss and Weber
    Autorzy:
    Louchard, Guy
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748016.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Stopping times, Unied Approach to best choice, Odds-algorithm, Optimal solutions, x-Strategy, Asymptotic expansions, Incomplete information.
    Opis:
    Klasyczny problem sekretarki został uogólniony na przestrzeni lat w kilku kierunkach. W niniejszym artykule ograniczamy nasze zainteresowanie do tych uogólnień, które mają związek z bardziej ogólnym problemem zatrzymania na ostatniej obserwacji określonego rodzaju. Problemy Brussa-Webera, które rozważamy, koncentrują się wokół następującego modelu: Obserwowany jest ciąg niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie przyjmujących trzy wartości: +1; -1; 0. Celem jest maksymalizacja prawdopodobieństwa zatrzymania na wartości +1 lub -1 pojawiającej się po raz ostatni w sekwencji. Badamy pokrewne problemy zarówno z czasem dyskretnym, jak i ciągłym, ze znaną lub nieznaną liczbą obserwacji oraz znanym  i nieznanym rozkładem. W szczególności bierze się pod uwagę tak zwaną strategię z niepełną informacją. Nowością w niniejszej pracy jest udoskonalona analiza kilku problemów w tej klasie oraz badanie asymptotycznego zachowania się rozwiązań. Prezentujemy również symulacje odpowiednich kompletnych algorytmów wyboru.
    The classical secretary problem has been generalized over the years into several directions. In this paper we confine our interest to those generalizations which have to do with the more general problem of stopping on a last observation of a specific kind. The Bruss-Weber problems we consider center around the following model: Let X1;X2;... ;Xn be a sequence of independent and identically distributed random variables which can take three values: {+1;-1; 0}. The goal is to maximize the probability of stopping on a value +1 or -1 appearing for the last time in the sequence. We study related problems both in discrete and continuous time settings, with known or unknown number of observations, and known and unknown probability measure. In particular, so called x-strategy with incomplete information is taken into consideration. Our contribution in the present paper is a refined analysis of several problems in this class and a study of the asymptotic behaviour of solutions. We also present simulations of the corresponding complete selection algorithms.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2017, 45, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies