Optimal stopping of a risk process

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Optimal stopping of a risk process
Autorzy:: Ferenstein, Elżbieta
Sierociński, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339207.pdf
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: risk process
optimal stopping times
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 335-342
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Optimal stopping time problems for a risk process $U_t=u+ct-\sum_{n=0}^{N(t)}X_n$ where the number N(t) of losses up to time t is a general renewal process and the sequence of $X_i$'s represents successive losses are studied. N(t) and $X_i$'s are independent. Our goal is to maximize the expected return before the ruin time. The main results are closely related to those obtained by Boshuizen and Gouweleew [2].

Informacja

Powiązane pozycje