Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "optimal stopping time" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Optymalny moment transakcji zamiany akcji w modelach w czasie ciągłym i dyskretnym
    The optimal time for exchange of shares during sale and purchase of shares
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592515.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Moment opuszczenia trywialnego kroku
    Optymalny moment zatrzymania
    Trader
    Optimal stopping moment
    The optimal time for stopping
    Opis:
    W niniejszym artykule rozpatrzone zostało zadanie wyznaczenia optymalnego momentu sprzedaży jednej akcji (typu akcji) i zakupienia innej akcji. W modelu Blacka-Mertona-Schoelsa (w czasie ciągłym), a także w szczególnym przypadku w modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina (dyskretny czas), zadanie to sprowadzone zostało do wyznaczenia optymalnego momentu dla sprzedaży akcji. Analiza dotyczy uzasadnienia wyboru optymalnego momentu sprzedaży jednej akcji i zakupu innej zgodnie ze strategią buy and hold.
    It will be considered task of determining the optimal timing of sales per share (such as shares) and purchase another share. In the Black-Merton-Schoels (in continuous time), as well as in the particular case of the model of Cox-Ross-Rubinstein (discrete time), the task is reduced to determine the optimal timing for the sale of shares).
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 142-150
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The maximum probability method in problems of sequential analysis
    Autorzy:
    Bojdecki, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747852.pdf
    Data publikacji:
    1982
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Optimal stopping, stopping time
    Opis:
    The author considers the following probability maximizing approach in optimal stopping. As an example of the problem considered the author solves a disorder problem for a sequence of independent random variables. By analogous methods, a version of the general problem is solved for independent random variables appearing according to a renewal process. The paper contains a collection of results obtained by the author in earlier papers [Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. Astronom. Phys. 25 (1977), no. 8, 833–837; MR0468065; Stochastic Process. Appl. 6 (1977/78), no. 2, 153–163; MR0468066; Bol. Soc. Mat. Mexicana (2) 22 (1977), no. 1, 35–40; MR0651552; Stochastics 3 (1979), no. 1, 61–71; MR0546700].
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1982, 10, 21
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On an operational model of single investment selection with information cost
    O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206710.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    portfel inwestycyjny
    koszt informacji
    informacja Fishera
    optymalny czas zakończenia
    portfolio
    information cost
    Fisher information
    optimal stopping time
    Opis:
    An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
    Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów).
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 87-102
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies