- Tytuł:
-
Stochastyczna analiza ryzyka szeregów czasowych
Stochastic analysis of the risk of time series - Autorzy:
-
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/588658.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Modelowanie szeregów czasowych
Pomiar ryzyka
Stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne
Risk analysis
Stationary and non-stationary stochastic process
Time-series modelling - Opis:
-
Celem artykułu jest pomiar ryzyka w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych
szeregów czasowych. Jako narzędzie do oceny ryzyka wykorzystano funkcję
Höldera generującą multiułamkowe procesy ruchów Browna. Za pomocą wybranych metod
badania szeregów czasowych przeanalizowano zmienność kursów walut: USD/PLN,
EUR/PLN oraz CHF/PLN. Biorąc pod uwagę historyczne i obecne trendy w szeregach
czasowych oraz wartości miary zmienności wyciągnięto wnioski z badań. Artykuł składa
się z dwóch części zasadniczych: elementów metodyki badań oraz analizy empirycznej.
The aim of the article is to present the method of measuring local risk for stationary and non-stationary time series . In the article we have discussed the way of calculating risk within an area of any value of time series. As a tool enabling the assessment of the risk we have used Hölder's function generating multifractional processes of Brown's motion. With the use of selected time-series analysis methods the exchange rates volatility of the following currencies was examined: USD/PLN, EUR/PLN and CHF/PLN. The conclusions were drawn on the basis of the historical and current trends observed in the time-series and the values of variation measure. The paper comprises basic elements of research methodology as well as empirical examples. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 112-122
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł