Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "non-stationary stochastic process" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Stochastyczna analiza ryzyka szeregów czasowych
Stochastic analysis of the risk of time series
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588658.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modelowanie szeregów czasowych
Pomiar ryzyka
Stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne
Risk analysis
Stationary and non-stationary stochastic process
Time-series modelling
Opis:
Celem artykułu jest pomiar ryzyka w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Jako narzędzie do oceny ryzyka wykorzystano funkcję Höldera generującą multiułamkowe procesy ruchów Browna. Za pomocą wybranych metod badania szeregów czasowych przeanalizowano zmienność kursów walut: USD/PLN, EUR/PLN oraz CHF/PLN. Biorąc pod uwagę historyczne i obecne trendy w szeregach czasowych oraz wartości miary zmienności wyciągnięto wnioski z badań. Artykuł składa się z dwóch części zasadniczych: elementów metodyki badań oraz analizy empirycznej.
The aim of the article is to present the method of measuring local risk for stationary and non-stationary time series . In the article we have discussed the way of calculating risk within an area of any value of time series. As a tool enabling the assessment of the risk we have used Hölder's function generating multifractional processes of Brown's motion. With the use of selected time-series analysis methods the exchange rates volatility of the following currencies was examined: USD/PLN, EUR/PLN and CHF/PLN. The conclusions were drawn on the basis of the historical and current trends observed in the time-series and the values of variation measure. The paper comprises basic elements of research methodology as well as empirical examples.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 112-122
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych
Application of technical analisis and the Hölder function in building optimal investment strategy
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, A.
Pośpiech, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324519.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza techniczna
niestacjonarne procesy stochastyczne
funkcja Holdera
inwestycje krótkoterminowe
spekulacje
efektywność inwestycji
technical analysis
non-stationary stochastic process
Holder function
short-term investments
speculations
investments efficiency
Opis:
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod ilościowych w kształtowaniu krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. W artykule, za pomocą wybranych metod analizy technicznej oraz metodyki niestacjonarnych procesów stochastycznych z uwzględnieniem funkcji Höldera, 12 zaproponowano konstrukcję strategii inwestycyjnych oraz zbadano ich efektywność. Praca składa się z trzech części: przedstawienia celu pracy i hipotezy badawczej, zaprezentowania metodyki badań oraz analizy empirycznej i wniosków.
The purpose of the paper is to present the possibilities of applying quantitative methods in building short-term investment strategies. In the article, with the use of selected technical analysis methods and the methodology of nonstationary stochastic processes (taking into account the Hölder function), investment strategies have been proposed. The efficiency of the strategies has been also analyzed. The paper consists of three parts. In the first one, the purpose of the article and the hypothesis have been presented, in the second one – applied methods have been shown and the third one includes empirical analysis and conclusions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 321-330
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies