Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "multivariate test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-13 z 13
    Tytuł:
    A Multivariate Extension of McNemar’s Test Based on Permutations
    Wielowymiarowe permutacyjne rozszerzenie testu McNemara
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1033685.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-04
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test permutacyjny
    test McNemara
    wielowymiarowy test
    permutation test
    McNemar’s test
    multivariate test
    Opis:
    The purpose of this publication is to propose a permutation test to detect the departure from symmetry in multidimensional contingency tables. The proposal is a multivariate extension of McNemar’s test. McNemar’s test could be applied to 2 × 2 contingency tables. The proposal may be also treated as a modification of Cochran’s Q test which is used for testing dependency for multivariate binary data. The form of the test statistics that allows us to detect the departure from counts symmetry in multidimensional contingency tables is presented in the article. The permutation method of observations was used to estimate the empirical distribution of the test statistics. The considerations were supplemented with examples of the use of a multivariate test for simulated and real data. The application of the proposed test allows us to detect the asymmetrical distribution of counts in multivariate contingency tables.
    Celem artykułu jest przedstawienie propozycji testu permutacyjnego do wykrywania odchyleń od symetrii układu liczebności w wielowymiarowej tablicy kontyngencji. Propozycja jest wielowymiarowym rozszerzeniem testu McNemara, który stosuje się do tablic o wymiarach 2 × 2. Przedstawiony test można również traktować jako modyfikację testu Q Cochrana, który służy do testowania zależności dla wielowymiarowych danych binarnych. Przedstawiono postać statystyki testu, która pozwala wykryć odchylenie od symetrii liczebności w wielowymiarowej tabeli kontyngencji. Do oceny rozkładu teoretycznego statystyki testowej zastosowano metodę permutacji obserwacji. Rozważania zostały uzupełnione przykładami zastosowania proponowanego testu dla danych symulowanych i rzeczywistych. Zastosowanie proponowanego testu pozwala wykryć asymetryczny rozkład liczebności w wielowymiarowych tabelach kontyngencji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 93-105
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tests of Multivariate Independence Based on Copula
    Test niezależności wektorów losowych w oparciu o metodologię funkcji połączeń
    Autorzy:
    Tomanek, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906863.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Multivariate independence test
    empirical copula process
    Möbius transform
    Opis:
    Very often the aim of statistical analysis is to identify dependencies among variables. More and more multidimensional variables and processes are in focus. This paper presents the tests of multivariate independence based on the empirical copula and the Möbius transform. The important contribution to the development of this test had works of Blum, Kiefer, Rosenblatt (1961), Dugue (1975), Deheuvels (1981), Ghoudi, Kulperger, Remillard (2001), Genest, Rémillard (2004) and Kojadinovic, Holmes (2009). The first section of the article presents the copula function and the empirical copula. The next section introduces the multivariate independence tests and the last section gives the empirical example.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The verification of the multivariate normal distribution hypothesis in a one-sample model with the method of elimination of disturbing parameters
    Sprawdzenie hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym w modelu jednej próby metodą eliminacji parametrów zakłócających
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wagner, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904630.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality test
    randomization method
    reduction method
    conditional interval probability transformation method
    Opis:
    In many statistical tasks a necessity of testing multivariate normality arises. In constructing multivariate normality tests there is a necessity of estimating unknown parameters ц and £ from a given sample. The parameters are regarded as disturbing parameters. The paper deals with some methods, by means of which unknown disturbing parameters are eliminated when the multivariate normality tests are applied. In particular, the following methods are stressed: randomization method, reduction methods and conditional interval probability transformation method.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing multivariate normality by data transformations
    Testowanie wielowymiarowej normalności za pomocą transformacji danych
    Autorzy:
    Grzegorzewski, Przemysław
    Wieczorkowski, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905367.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality
    p-values
    combining tests
    multivariate beta distribution
    IV-test
    Opis:
    The problem of testing the hypothesis of multivariate normality is discussed. Several methods of transformations to univariate normal samples are compared. An extensive simulation study for the comparison of various tests is performed under broad range of alternatives. Numerical experiment shows that the testing procedures combining simple approximate transformations to univariate normality and powerful tests for univariate normality give quite interesting results.
    W pracy porównano różne metody testowania hipotezy o wielowymiarowej normalności za pomocą odpowiednich transformacji i znanych testów jednowymiarowej normalności. Wykonano szereg symulacji z wieloma alternatywami w celu zbadania mocy rozważanych testów, likspcrymcnty numeryczne pokazały dobre własności i możliwości praktycznego zastosowania idei transformacji połączonej z kombinacją sprawdzonych jednowymiarowych testów normalności (w tym klasycznego testu Shapiro-Wilka). W implementacji algorytmów i obliczeniach symulacyjnych bardzo efektywnym narzędziem okazał się język programowania macierzowego Ox.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Advances on Permutation Multivariate Analysis of Variance for big data
    Autorzy:
    Bonnini, Stefano
    Assegie, Getnet Melak
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2107160.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    big data
    MANOVA
    permutation test
    multivariate analysis
    Opis:
    In many applications of the multivariate analyses of variance, the classic parametric solutions for testing hypotheses of equality in population means or multisample and multivariate location problems might not be suitable for various reasons. Multivariate multisample location problems lack a comparative study of the power behaviour of the most important combined permutation tests as the number of variables diverges. In particular, it is useful to know under which conditions each of the different tests is preferable in terms of power, how the power of each test increases when the number of variables under the alternative hypothesis diverges, and the power behaviour of each test as the function of the proportion of true alternative hypotheses. The purpose of this paper is to fill the gap in the literature about combined permutation tests, in particular for big data with a large number of variables. A Monte Carlo simulation study was carried out to investigate the power behaviour of the tests, and the application to a real case study was performed to show the utility of the method.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 163-183
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Simulation study for a test of multivariate normality based on Shapiro-Wilk statistic
    Badania symulacyjne testu wielowymiarowej normalności opartego na statystyce Shapiro-Wilka
    Autorzy:
    Hanusz, Z.
    Tarasinska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/9661.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
    Tematy:
    simulation
    Hui test
    Srivastava test
    multivariate normality
    Shapiro-Wilk statistics
    Źródło:
    Colloquium Biometricum; 2009, 39
    1896-7701
    Pojawia się w:
    Colloquium Biometricum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Attempt to Assess Multivariate Normality Tests
    Próba oceny testów wielowymiarowej normalności
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905053.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality tests
    critical values
    Shapiro-Wilk test
    Opis:
    The assumption of multivariate normality is a basis of the classical multivariate statistical methodology. Consequences of departures from these assumptions have not been investigated well so far. There are many methods of constructing multivariate normality tests. Some of these tests ire broader versions of univariate normality tests. Most of the multivariate normality tests which can be found in literature, can be divided into four categories: Graph based procedures. Generalized goodnes-of-fit tests. Tests based of skewness and kurtosis measures. Procedures based on empirical characteristic function. The present paper is an attempt to assess selected tests from the point of view of their properties as well as possibilities of their applications.
    Założenie o wielowymiarowej normalności leży u podstaw klasycznej metodologii statystyki wielowymiarowej. Konsekwencje odstępstw od założenia normalności rozkładów zmiennych losowych nie są jeszcze dostatecznie poznane. Istnieje wiele różnych metod konstrukcji testów wielowymiarowej normalności. Część tych tekstów stanowi rozszerzenie testów jednowymiarowej normalności. Większość prezentowanych w literaturze przedmiotu testów wielowymiarowej normalności można podzielić na cztery kategorie: procedury oparte na wykresach graficznych, uogólnione testy zgodności, testy oparte na miarach skośności i spłaszczenia, procedury oparte na empirycznych funkcjach charakterystycznych. W artykule będzie przedstawiona próba oceny wybranych testów zarówno z punktu widzenia ich własności, jak i możliwości ich stosowania przez badaczy nawet bez gruntownego przygotowania statystycznego.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Remarks on approximated tests based on Shapiro-Wilk’s statistic
    Uwagi o przybliżonych testach opartych na statystyce Shapiro-Wilka
    Autorzy:
    Hanusz, Z.
    Tarasinska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/9647.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
    Tematy:
    approximated test
    Shapiro-Wilk’s test
    Shapiro-Wilk statistics
    sample size
    multivariate normality
    Źródło:
    Colloquium Biometricum; 2008, 38
    1896-7701
    Pojawia się w:
    Colloquium Biometricum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Measuring and Testing Mutual Dependence of Multivariate Functional Data
    Autorzy:
    Krzyśko, Mirosław
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1058987.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    characteristic function
    dependence measure
    distance covariance
    multivariate functional data
    permutation method
    test of independence
    Opis:
    This paper considers new measures of mutual dependence between multiple multivariate random processes representing multidimensional functional data. In the case of two processes, the extension of functional distance correlation is used by selecting appropriate weight function in the weighted distance between characteristic functions of joint and marginal distributions. For multiple random processes, two measures are sums of squared measures for pairwise dependence. The dependence measures are zero if and only if the random processes are mutually independent. This property is used to construct permutation tests for mutual independence of random processes. The finite sample properties of these tests are investigated in simulation studies. The use of the tests and the results of simulation studies are illustrated with an example based on real data.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 21-37
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Progress in sensory analysis and consumer studies of food
    Autorzy:
    Barylko-Pikielna, N.
    Matuszewska, I.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1371512.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
    Tematy:
    consumer
    multivariate statistics
    food
    product development
    sensory analysis
    new sensory method
    consumer test
    food quality
    Opis:
    The review shows recent dynamics and directions of methodological development in multidisciplinary area of sensory analysis of food interfaced with consumer preferences and acceptance measurements. Impact of increasing knowledge of physiology and psychology of sensory perception as well as availability of advanced multivariate statistical techniques for data processing has been stressed. Applicability of the achievements in product development and in implementation of health-promoting diet is discussed.
    Analiza sensoryczna zajmuje wśród metod analizy żywności szczególne miejsce, ponieważ analizuje jakość żywności poprzez percepcję jej atrybutów przez człowieka. Przedstawiono przegląd głównych grup analitycznych metod sensorycznych oraz metod konsumenckich i ich zastosowań, oraz ich rozwoju, w szczególności w ostatniej dekadzie. Głównymi wyznacznikami tego rozwoju jest lepsze zrozumienie fizjologicznych i psychologicznych podstaw tych metod, oparte o rozwój badań podstawowych oraz zastosowanie zaawansowanych wielowymiarowych metod statystycznych do analizy i interpretacji wyników. Dzięki tym ostatnim możliwe jest „nakładanie" wyników analizy opisowej (profilowej) na mapy preferencji konsumenckich, co stanowi ważne analityczne narzędzie prognostyczne przy opracowywaniu nowych produktów, w tym produktów pozwalających realizować prozdrowotny model żywienia.
    Źródło:
    Polish Journal of Food and Nutrition Sciences; 1996, 05, 4; 3-18
    1230-0322
    2083-6007
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Multivariate information dynamic monitoring system application of tunnel construction process model test
    Zastosowanie systemu dynamicznego monitorowania wieloczynnikowej informacji podczas badania modelu procesu budowy tunelu
    Autorzy:
    Liu, Q.
    Chen, J.
    Wei, L.
    Huang, P.
    Luo, Y.
    Pu, X.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/231410.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    tunel
    proces budowy
    informacja wieloczynnikowa
    monitorowanie dynamiczne
    badanie modelu
    tunnel
    construction process
    model test
    multivariate information
    dynamic monitoring
    Opis:
    Geomechnical model testing has been widely applied as a kind of research technique in underground engineering problems. However, during the practical application process, due to the influence of many factors, the desired results cannot be obtained. In order to solve this problem, based on the measurement requirements of the model test, combined with FBG(Fiber Bragg Grating) sensor technology and traditional measurement methods, an FBG monitoring system, Micro-multi-point displacement test system, resistance strain test system and surrounding rock pressure monitoring system are developed. Applying the systems to a model test of the tunnel construction process, the displacement in advance laws of tunnel face, radial displacement distribution laws and surrounding rock pressure laws are obtained. Test results show that a multivariate information monitoring system has the advantage of high precision, stability and strong anti-jamming capability. It lays a solid foundation for the real-time data monitoring of the tunnel construction process model test.
    Niniejsza praca omawia system dynamicznego monitorowania wieloczynnikowej informacji podczas badania modelu procesu budowy tunelu. Geometryczna metoda badania modelu jest skuteczną metodą badania poważnych problemów geotechnicznych, które wiążą się ze stosowaniem podobnych materiałów w pomieszczeniu, tworzeniem podobnych modeli na podstawie podobnych zasad oraz opierają się na obserwacji naprężeń, odkształceń i przemieszczeń wielowymiarowej informacji, w celu zrozumienia zjawiska mechanicznego i prawa stanu naprężeń i przemieszczeń na prototypie, aby osiągnąć cel realizacji geotechnicznego projektowania i budowy. Z uwagi na praktyczne, zaawansowane przemieszczenie w przedniej części tunelu oraz przemieszczenie samej powierzchni tunelu, pomiary są trudne do przeprowadzenia za pośrednictwem monitorowania. Możemy prowadzić skuteczną analizę i dyskusję dotyczącą słabej/uszkodzonej skały otaczającej przy użyciu podobnej geometrycznej metody badania modelu. Jednakże, badania modelu zależą od wielu czynników w rzeczywistym procesie zastosowania, przez co trudno jest osiągnąć pożądany efekt. Wśród nich, technologia pozyskiwania licznych informacji na temat dynamicznego monitorowania procesu badania stała się ważnym czynnikiem, ograniczającym rozwój geometrycznej metody badań modelu. Jak wiemy, mnogość informacji geometrycznej na temat metody badań modelu obejmuje napięcie, naprężenie, ciśnienie, przemieszczenie, itp. Mnogość informacji w procesie budowy tunelu, takich jak dynamiczne monitorowanie pierwszego przemieszczenia, przemieszczenie i tylne przemieszczenie powierzchni tunelu, jest rzadko analizowana. Jednakże, pomyślne zdobycie licznych informacji podczas budowy tunelu jest kluczem do sukcesu w badaniu modelu. Dlatego też, w celu zbadania systemu monitorowania wielu informacji w procesie budowy tunelu, należy uchwycić stan przekształcenia i naprężenia, jak również zwiększyć dokładność pomiarów i nie ma wątpliwości co do pełnego wykorzystania zalet technologii badań modelu. Na podstawie techniki monitorowania światłowodu, różnorodny zbiór informacji dla systemu monitorowania jest tworzony jako rdzeń systemu dynamicznego monitorowania światłowodu w czasie rzeczywistym. W połączeniu z wysokoprecyzyjnym mechanicznym i mikroprzemieszczającym miernikiem o typie kraty i innymi środkami, zgodnie z wymogami pomiarów badania modelu, system monitorowania licznych informacji został opracowany i skutecznie wykorzystany w procesie budowy tunelu. Wyniki badania modelu pokazują, że system może być stosowany do monitorowania procesu budowy tunelu, a ponadto jest zdolny do wychwytywania drobnych zmian i wartości fluktuacji komunikatów wielojednostkowych, jak również do tworzenia podwaliny dla powodzenia badania modelu.
    Źródło:
    Archives of Civil Engineering; 2016, 62, 3; 117-136
    1230-2945
    Pojawia się w:
    Archives of Civil Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena zmian komponentów wskaźnika NEET w krajach Unii Europejskiej z zastosowaniem testu T2 Hotellinga
    Assessment of the changes in the NEET rate structure in EU countries based on Hotellings T2 test
    Autorzy:
    Giemza, Dawid
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/18105027.pdf
    Data publikacji:
    2023-05-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    młodzież NEET
    dekompozycja wskaźnika NEET
    rynek pracy
    test T2 Hotellinga
    wielowymiarowe wnioskowanie statystyczne
    testy porównań wielokrotnych
    NEET youth
    NEET rate decomposition
    labour market
    Hotelling’s T2 test
    multivariate statistical inference
    multiple comparison test
    Opis:
    Decydenci i badacze zajmujący się rynkiem pracy i edukacją dużo uwagi poświęcają wskaźnikowi młodzieży niepracującej, nieuczącej się i niedokształcającej się (ang. neither in employment nor in education and training – NEET) jako jednemu z mierników komplementarnych wobec stopy bezrobocia. Zazwyczaj ocenia się zmianę poziomu tego wskaźnika ogółem, bez uwzględniania zmian jego komponentów. Celem badania omówionego w artykule jest określenie wielkości zmian komponentów wskaźnika NEET w podziale według cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych młodzieży w krajach Unii Europejskiej z zastosowaniem testu T2 Hotellinga dla pomiarów zależnych. W badaniu posłużono się wielowymiarowym wnioskowaniem statystycznym; wykorzystano testy porównań wielokrotnych. Analizą objęto lata 2019 i 2021, czyli rok poprzedzający wybuch pandemii COVID-19 oraz pełny rok jej trwania. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu. Z badania wynika, że porównanie zmian komponentów wskaźnika młodzieży NEET pozwala na bardziej szczegółową ocenę sytuacji osób młodych zaliczanych do tej kategorii niż porównanie jedynie poziomu wskaźnika NEET ogółem. Z tego powodu przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań politycznych, przede wszystkim dotyczących polityki rynku pracy, należałoby uwzględnić podejście wielowymiarowe.
    Decision-makers and researchers dealing with labour market and education are largely focused on the NEET rate of young people as an indicator complementary to the unemployment rate. Typically in studies, it is the change in the overall NEET rate of young people that is evaluated, rather than changes in its individual components. The aim of the study presented in this paper is to detect the volume of changes in the components of the NEET rate determined on the basis of socio-demographic and economic features of young people in EU countries, by means of Hotelling’s T2 test for dependent measurements. The study employed multivariate statistical inference, and more specifically, the multiple comparison tests. The analysis covered the years 2019 and 2021, i.e. the year preceding the outbreak of the COVID-19 pandemic and the full year of its duration. The calculations were performed on the data drawn from the Eurostat database. The study demonstrates that the comparison of the NEET youth rate components allows a more detailed assessment of the change in the labout market situation of young people belonging to this category than comparing the overall NEET rates only. For this reason, it would be advisable to apply a multidimensional approach when making decisions concerning labour market policies.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2023, 68, 5; 20-39
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Testing Significance of the Multivariate Rank Correlation Coefficient
    O testowaniu istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660029.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    wielowymiarowy współczynnik rang Spearmana
    kopuła
    test permutacyjny
    symulacja Monte Carlo
    multivariate Spearman’s rho
    copula function
    permutation tests
    Monte Carlo study
    Opis:
    Współczynnik korelacji rang Spearmana pozwala na badanie siły zależności między dwiema zmiennymi, dla których dokonano pomiaru na skali porządkowej. W literaturze są prezentowane rozszerzenia tego współczynnika na przypadek wielowymiarowy. W tych konstrukcjach wykorzystywane są zwykle funkcje łączące (kopule). W artykule przedstawiono propozycję testowania istotności zależności wielowymiarowej dla danych mierzonych na skali rangowej. Przedstawiony test dla istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang wykorzystuje metodę permutacyjną. Własności proponowanego testu scharakteryzowano z wykorzystaniem symulacji komputerowych.  
    The Spearman’s rho is a measure of the strength of the association between two variables. There are some extensions of this coefficient for the multivariate case. Measures of the multivariate association which are the generalisation of the bivariate Spearman’s rho are considered in the literature. These measures are based on copula functions. This article presents a proposal of the testing for the multivariate Spearman’s rank correlation coefficient. The proposed test is based on the permutation method. The test statistic used in the permutation test is based on the empirical copula function. The properties of the proposed method have been described using computer simulations.  
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 21-34
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-13 z 13

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies