Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "multiple outliers" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Detection of Outliers in Univariate Circular Data by Means of the Outlier Local Factor (LOF)
Autorzy:
Abuzaid, Ali H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1058939.pdf
Data publikacji:
2020-09-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
discordancy
distance
multiple outliers
neighbours
spacing theory
Opis:
The problem of outlier detection in univariate circular data was the object of increased interest over the last decade. New numerical and graphical methods were developed for samples from different circular probability distributions. The main drawback of the existing methods is, however, that they are distribution-based and ignore the problem of multiple outliers. The local outlier factor (LOF) is a density-based method for detecting outliers in multivariate data and it depends on the local density of every k nearest neighbours. The aim of this paper is to extend the application of the LOF to the detection of possible outliers in circular samples, where the angles of circular data are represented in two Cartesian coordinates and treated as bivariate data. The performance of the LOF is compared against other existing numerical methods by means of a simulation based on the power of a test and the proportion of correct detection. The LOF performance is compatible with the best existing discordancy tests, while outperforming other tests. The level of the LOF performance is directly related to the contamination and concentration parameters, while having an inverse relationship with the sample size. In order to illustrate the process, the LOF and other existing discordancy tests are applied to detect possible outliers in two common real circular datasets.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 39-51
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the method of identification of atypical observations in time series
O metodzie identyfikacji obserwacji nietypowych w szeregach czasowych
Autorzy:
Oesterreich, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424783.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
forecasts
identification
multiple regression
time series
outliers
prognozy
identyfikacja
regresja wieloraka
szeregi czasowe
obserwacje odstające
Opis:
The paper presents a method of detecting atypical observations in time series with or without seasonal fluctuations. Unlike classical methods of identifying outliers and influential observations, its essence consists in examining the impact of individual observations both on the fitted values of the model and the forecasts. The exemplification of theoretical considerations is the empirical example of modelling and forecasting daily sales of liquid fuels at X gas station in the period 2012-2014. As a predictor, a classic time series model was used, in which 7-day and 12-month cycle seasonality was described using dummy variables. The data for the period from 01.01.2012 to 30.06.2014 were for the estimation period and the second half of 2014 which was the period of empirical verification of forecasts. The obtained results were compared with other classical methods used to identify influential observations and outliers, i.e. standardized residuals, Cook distances and DFFIT. The calculations were carried out in the R environment and the Statistica package.
W pracy zaproponowano metodę wykrywania obserwacji nietypowych w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi oraz bez tych wahań. Jej istota jej polega na badaniu wpływu poszczególnych obserwacji szeregu na wartości teoretyczne modelu oraz wielkości prognoz zbudowanych na jego podstawie. Egzemplifikacją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny dotyczący modelowania i prognozowania dziennej sprzedaży paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014. Dane za okres od 1.01.2012 do 30.06.2014 stanowią okres estymacyjny, a za II półrocze 2014 r. okres empirycznej weryfikacji prognoz. Wyniki otrzymane za jej pomocą zostały porównane z wynikami uzyskanymi innymi metodami służącymi do identyfikacji obserwacji wpływowych oraz odstających, w tym m.in.: reszt standaryzowanych, odległości Cooka oraz DFFIT. Obliczenia przeprowadzono w środowisku R oraz pakiecie Statistica.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 2; 1-16
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies