- Tytuł:
-
Portfel wieloskładnikowy z trapezoidalnymi rozmytymi wartościami bieżącymi
Multi-asset portfolio with trapezoidal fuzzy present values - Autorzy:
-
Piasecki, Krzysztof
Siwek, Joanna - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/964847.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
portfel wieloskładnikowy
wartość bieżąca
trapezoidalna liczba rozmyta
czynnik dyskontowy
multi-asset portfolio
present value
trapezoidal fuzzy number
discount factor - Opis:
-
The main purpose of the following paper is to present characteristics of a multi-asset portfolio in case of present values of composing financial instruments being modelled by a trapezoidal fuzzy number. Throughout the analysis a fuzzy expected discount factor and imprecision risk assessments are calculated. Thanks to that, there arises a possibility to describe the influence of portfolio diversification on imprecision risk. Presented theoretical inference and obtained conclusions are supported by numerical example.
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystycznych cech portfela wieloskładnikowego w przypadku, kiedy bieżące wartości składników portfela są trapezoidalnymi liczbami rozmytymi. W ramach analizy portfelowej jest wyznaczany rozmyty oczekiwany czynnik dyskonta i oceny ryzyka nieprecyzyjności. Dzięki temu pojawia się możliwość opisania wpływu dywersyfikacji portfela na ryzyko nieprecyzyjności. Przedstawione teoretyczne rozważania i uzyskane wnioski są poparte przykładem liczbowym. - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 2; 183-199
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł