Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "modele stochastyczne" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Dynamiczne modele gospodarstw rolnych o różnej powierzchni ze stochastycznymi parametrami
Dynamic optimization models with stochastic parameters of agricultural farms of various area
Autorzy:
Zarod, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/79017.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
Tematy:
gospodarstwa rolne
wielkosc gospodarstw
modele optymalizacyjne
modele dynamiczne
efektywnosc produkcji
modele gospodarstw
modele stochastyczne
Opis:
The agricultural farms of Westpomeranian Province were divided into 8 area groups (1–5 ha, 5–10 ha, 10–15 ha, 15–20 ha, 20–30 ha, 30–50 ha, 50–200 ha and over 200 ha). For each group a dynamic optimization model with stochastic technical-economic parameters was created. The basic crop qualities units in the models were replaced by the regression functions. The describing variables of those functions regard the fertilization, rainfall and temperature during the vegetation period and affect the yields considerably. Additionally, the variables achieve values from the specific intervals, covering the real fluctuations of the values observed within the years 2003–2006. The goal of this work is the optimization of agricultural production in the farms of various area and the regard to the yields and income fluctuations caused by changeable climatic conditions.
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2010, 59
2081-0644
Pojawia się w:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations
Autorzy:
Tumidajski, T.
Foszcz, D.
Niedoba, T.
Siewior, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1819793.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
zanieczyszczenie powietrza
modele stochastyczne
aglomeracja przemysłowa
air pollution
industrial agglomeration
stochastic models
Opis:
The Upper Silesian Industrial Region (GOP) is one of the most polluted regions in Poland. Because of the location of several important heavy industrial plants it is necessary to permanently monitor the various sort of dust and gas pollutantsconcentrations in this area. The paper presents the possibilities of stochastic air pollution modeling on the basis of data collected by monitoring stations. Several types of models were shown, including models applied in regions of big cities, like Stockholm, Vienna and Madrid, with special impact to so-called adaptive models. It was statistically proved that the formulae of the SO2 propagation model for the GOP S(t)=a+bS(t-1)+c(T-T0)2+d(v-v0)2+eQ1=eQ2. This equation was applied practically on the basis of the empirical data collected by selected monitoring stations.For the chosen monitoring station the directions of pollution flows and winds wereshown graphically (fig. 1). Nest step was derivation of the SO2 propagation model bytraditional regressive techniques (models from equations 6, 7 and 8), taking into considerationdirections of air flows, and adaptive models (fig. 3) basing on the previous model formulae. The obtained models were statistically evaluated. It occurred that the models considering air flows directions show changes of pollution propagation characteristics The advantage of adaptive models, which take into consideration data from previous periods of time, was proved, as they forecast concentration of pollution far better than the traditional regressive models.
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2009, Tom 11; 543-554
1506-218X
Pojawia się w:
Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastyczny model określania miąższości złomów, wywrotów i posuszu
Stochastic model for calculating the volume of wind-broken and wind-thrown wood as well as of deadwood
Autorzy:
Bruchwald, A.
Dmyterko, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/990021.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
lesnictwo
uszkodzenia drzewostanow
zlomy
wywroty
posusz
miazszosc
modele stochastyczne
damage
risk model
wind
Opis:
The most recent version of the wind damage risk model was published in 2012. The model is based on eleven stand characteristics of which stand damage that occurred in the last decade is among the most important ones. It is expressed as the volume of wood obtained from wind−broken and wind−thrown trees as well as of deadwood. Not taking this feature into consideration would undermine the value of this damage risk factor. In the study, the material contained in the database of the State Forests Information System was used to develop a model for calculating the volume of wood obtained from wind−broken and wind−thrown trees as well as of deadwood. This allowed to apply the stand damage risk model to determine, inter alia, the risk of damage in a multi−variant forecast of timber resources.
Źródło:
Sylwan; 2014, 158, 04; 258-266
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metodyczne podstawy symulacji stochastycznej Monte Carlo
Methodological Basis of the Monte Carlo Stochastic Simulation
Autorzy:
Mitrenga, Damian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593428.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Modele stochastyczne
Symulacja Monte Carlo
Monte Carlo method
Monte Carlo simulation
Stochastic models
Opis:
The aim of these paper is to present the genesis and methodical basis of the Monte Carlo simulation, which allows to incorporate in studies the stochastic nature of economic variables. Additionally this article considers the connection between the mentioned method and the concepts of determinism and indeterminism.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 164-180
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
Autorzy:
Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Portfel akcji
Portfel inwestycyjny
Equity portfolios
Investment portfolio
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:
The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych
Models of Portfolio Selection with Stochastic Dominance or Almost Stochastic Dominance Constraints
Autorzy:
Michalska, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587146.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Podejmowanie decyzji
Portfel akcji
Decision making
Equity portfolios
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:
In the paper models of share portfolio selection with first order or second order almost stochastic dominance constraints (for discrete random variables) are proposed. There are several simple examples as an illustration of our models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 88-101
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną
The Impact of Extreme Observations on Stochastic Volatility
Autorzy:
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591034.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Model Blacka-Scholesa
Modele stochastyczne
Procesy zmienności stochastycznej
Black-Scholes model
Estimation
Stochastic models
Stochastic Volatility Processes
Opis:
This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 131-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie czasu użytkowania superkondensatorów na podstawie przyspieszonych testów starzeniowych z wykorzystaniem modeli stochastycznych
Supercapacitor life time estimation based on accelerated degradation test and stochastic models
Autorzy:
Tarczyński, W.
Kopka, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/377223.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
superkondensator
przyśpieszone testy starzeniowe
procesy degradacji
stochastyczne modele różniczkowe
niezawodność
Opis:
W artykule przedstawiono sposób szacowania rozkładu funkcji niezawodności superkondensatorów z zastosowaniem przyśpieszonych testów starzeniowych. Przyśpieszenie procesu starzenia zrealizowano poprzez przyjęcie wyższego napięcia pracy kondensatora, a jego niezawodność określono na podstawie pomiaru zmian wartości szeregowej rezystancji zastępczej. Rozkład funkcji niezawodności wyznaczono z wykorzystaniem stochastycznych modeli różniczkowych. Parametry modeli wyznaczono na podstawie obserwacji zmian parametrów kondensatora na początku testowania. W celu wyeliminowania wpływu innych czynników przyspieszających procesy starzenia, kondensator był umieszczony w komorze temperaturowej zapewniającej stała temperaturę. W artykule opisano budowę stanowiska pomiarowego, algorytm prowadzenia badań, procedurę szacowania stopnia niezawodności oraz uzyskane na jej podstawie wyniki.
Paper presents the procedure of estimating the reliability distribution of supercapacitors based on accelerated aging tests. Acceleration of the aging process was implemented through the higher operating voltage of the capacitor, and their reliability was determined by measuring changes in capacitance and equivalent series resistance. Distribution of reliability function was determined using stochastic differential models. Model parameters were derived based on the observed changes of the reliability parameters. In order to eliminate the influence of the other accelerating factors the capacitor are placed in a chamber at a constant temperature. The article describes the test setup, measuring procedure and the estimation method.
Źródło:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2016, 86; 229-240
1897-0737
Pojawia się w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658126.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
stochastyczne modele zmienności
proces Lévy’ego
stochastic volatility models
Levy processes
Opis:
Barndorff‑Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility process is the Ornstein‑Uhlenbeck process driven by a Levy process without gaussian component. Parameter estimation of these models is difficult because the appropriate likelihood functions do not have a closed‑form expression. The article deals with application of the Kalman filter technique for parameter estimation of such models. The method is applied to EUR/PLN daily exchange rate data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine statistical properties of the estimators.
O. E. Barndorff‑Nielsen i N. Shephard (2001) zaproponowali klasę modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka, opartych na procesie Lévy’ego bez składnika Gaussowskiego. Estymacja parametrów modeli tego typu jest trudna, ponieważ nie można wyznaczyć odpowiedniej funkcji wiarygodności w postaci jawnego wzoru. W artykule zaprezentowana zostanie propozycja zastosowania filtru Kalmana do wyznaczania estymatorów parametrów w przypadku złożenia kilku procesów zmienności. Podejście to zostanie wykorzystane do modelowania kursu EUR/PLN. Empiryczny przykład uzupełnia eksperyment symulacyjny mający na celu zbadanie własności tak otrzymanych estymatorów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 337; 183-201
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model wzrostu modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)
Growth model for European larch [Larix decidua Mill.]
Autorzy:
Bruchwald, A.
Zasada, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1009318.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
lesnictwo
dendrometria
drzewa lesne
modrzew europejski
Larix decidua
modele wzrostu
modele stochastyczne
drzewostany modrzewiowe
struktura drzewostanu
produkcyjnosc lasu
growth and yield model
european larch
forest productivity
stand structure
Opis:
The paper discusses the functioning scheme and components of the stochastic growth model for European larch. The model was presented in the form suitable for processing the periodic forest inventory data (diameter and height of trees measured on fixed sample plots and average stand age). The growth model for larch consists of four main algorithms: introductory, thinning, mortality and incremental. First, the introductory algorithm is run to determine stand characteristics at certain age. Next, the thinning algorithm linked with the mortality procedure is activated. In the next step, incremental algorithm (also coupled with mortality program) is turned on. Thinning and incremental programs are run alternately until the end of prognosis period is reached. One of the most important characteristics of forest stand structure is tree stocking utilized directly by the thinning algorithm. The presented model is suitable for prognosis of European larch stands with any age, site index, stocking and various results of measured diameters and heights. It requires verification based on independent empirical data, preferably from permanent research plots.
Źródło:
Sylwan; 2010, 154, 09; 615-624
0039-7660
Pojawia się w:
Sylwan
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies