Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych
Models of Portfolio Selection with Stochastic Dominance or Almost Stochastic Dominance Constraints
Autorzy:: Michalska, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587146.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Podejmowanie decyzji
Portfel akcji
Decision making
Equity portfolios
Stochastic dominance
Stochastic models
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 88-101
2083-8611
Język:: polski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

In the paper models of share portfolio selection with first order or second order almost stochastic dominance constraints (for discrete random variables) are proposed. There are several simple examples as an illustration of our models.

Informacja

Powiązane pozycje