Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "modele ekonometryczne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 38
Tytuł:
The Raybit Model and the Assessment of its Quality in Comparison with the Logit and Probit Models
Model raybitowy i ocena jego jakości w porównaniu z modelem logitowym i probitowym
Autorzy:
Purczyński, Jan
Bednarz-Okrzyńska, Kamila
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1373882.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
jakościowe modele ekonometryczne
model logitowy
model probitowy
Opis:
W pracy zaproponowano nowy model dla zmiennej objaśnianej zero-jedynkowej (binarnej, dychotomicznej). Nazwa modelu raybit wynika stąd, że prawdopodobieństwo odpowiada dystrybuancie rozkładu Rayleigha. Ocenę jakości modeli przeprowadzono z wykorzystaniem 4 definicji błędu: MSE, MAE, WMSE, WMAE. Rozpatrzono dwa przykłady obliczeniowe, które wykazały, że model raybitowy prowadzi do mniejszych wartości błędu, niż model logitowy i probitowy. Wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem generatora liczb losowych o rozkładzie dwumianowym. Przeprowadzone symulacje wykazały, że dla wartości prawdopodobieństwa teoretycznego z przedziału Pi ∈ [0; 0,8] model raybitowy przewyższa pozostałe dwa modela prowadząc do mniejszej wartości błędu.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2017, 64, 3; 305-322
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinanty kariery w przedsiębiorstwie – wyniki badań
Autorzy:
Kunasz, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/581376.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie karierą
modele ekonometryczne
Opis:
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poddano w niej identyfikacji czynniki determinujące szanse na karierę zawodową i płacową w przedsiębiorstwie. Analizom poddano materiał empiryczny z badań systemów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. W warstwie metodologicznej znalazło zastosowanie instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Oszacowano 2-logitowe modele ekonometryczne.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 512; 123-132
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Wójciak, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Opis:
In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Is Health Status a Determinant of The Economic Activity? Some Evidence From Poland
Czy stan zdrowia determinuje aktywność ekonomiczną? Wyniki dla Polski
Autorzy:
Ulman, Paweł
Wałęga, Agnieszka
Wałęga, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658879.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
zdrowie
aktywność zawodowa
modele ekonometryczne
health
professional activity
econometric models
Opis:
Kondycja zdrowotna jest istotnym obszarem życia społecznego. Pracownicy o dobrej kondycji zdrowotnej pracują wydajniej i efektywniej niż człowiek chory. Powszechnie przyjmuje się, że stan zdrowia jest jednym z elementów kapitału ludzkiego i czynnikiem określającym sytuację jednostki na rynku pracy. Głównym celem badań jest analiza stanu zdrowia członków gospodarstw domowych w kontekście ich aktywności zawodowej. Hipoteza badawcza zakłada, że osoby z problemami zdrowotnymi pozostają raczej bierne zawodowo niż bezrobotne. W artykule podjęta została także próba identyfikacji czynników (związanych m.in. ze stanem zdrowia) wpływających na prawdopodobieństwo pozostawania biernym zawodowo. Do realizacji celu badań zostały wykorzystane dane dla członków gospodarstw domowych, pochodzące z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU‑SILC), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce z 2013 r. Wyniki badań wskazują, że pogorszenie stanu zdrowia zwiększa ryzyko pozostania biernym zawodowo. W analizie kolejności ważności czynników wpływających na bierność zawodową te związane ze zdrowiem okazały się jednymi z ważniejszych.
Health condition is an important area of social life. Employees in good health work more efficiently and effectively than sick ones. It is widely accepted that health is one of the elements of human capital and a factor in determining the situation of the individual in the labour market. The main objective of the research is to analyse the health status of household members in the context of their professional activity. The working hypothesis assumes that people suffering from health problems are rather economically inactive than unemployed. In the paper an attempt is made to identify factors (related to eg. health) which affect the probability of being economically inactive. To achieve the objective of the paper individual data of household members from the European Survey on Income and Living Conditions (EU‑SILC) conducted by Central Statistical Office in Poland in 2013 was used. The results of the analysis indicate that in general, deterioration of health increases the risk of remaining economically inactive. In the analysis of the order of importance of factors affecting economic inactivity, the ones connected with health turned out to be of the greatest importance.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 2, 328
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
Autorzy:
Wójcik, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585848.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modele wielorównaniowe
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Multi-equation models
Opis:
In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 112-128
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne
Verification of the Robust-Bayesian Asset Allocation Model for Different Types of Distribution - Simulation Approach
Autorzy:
Orwat-Acedańska, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592595.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria bayesowska
Modele bayesowskie
Modele ekonometryczne
Bayesian econometric
Bayesian models
Econometric models
Opis:
In the paper robust Bayesian allocation method was verified for different distributions of returns using simulation approach. An impact of estimation error on the portfolio risk was examined when portfolios were built as a solution to the problem of maximizing expected return with restrictions imposed on its variance. Classical Markowitz approach results were compared to the robust Bayesian approach. Using simulations it was shown that in robust Bayesian method a fraction of samples where a portfolio risk exceeded its maximum limit as well as mean excess risk were much lower than in the classic approach. Moreover extending robust allocation with Bayesian approach significantly affects the portfolio riskiness. This results also holds if the distribution of returns in nonnormal although the differences are smaller.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 102-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1990-2008
Income aggregates in private farms in Poland in the years 1990-2008
Autorzy:
Wisniewska, J.
Rys-Jurek, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/43494.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
rolnictwo
gospodarstwa rolne
gospodarstwa indywidualne
produkcja rolna
dochody
podzial dochodu
modele ekonometryczne
Opis:
Artykuł podejmuje próbę opisania najważniejszych zależności makroekonomicznych między dochodami rolniczymi a czynnikami ich wzrostu w Polsce w latach 1990-2008. W badaniu posłużono się analizą opisową i porównawczą, a także zastosowano podstawowe metody statystyki opisowej. Wykorzystano również modelowanie ekonometryczne. Wnioski i obliczenia przeprowadzono na danych GUS z lat 1991-2010. Analiza wykazała, że w Polsce między 1990 a 2008 rokiem agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym ulegały poważnym zmianom. Same tylko dochody do dyspozycji brutto, na przestrzeni analizowanych lat, w ujęciu nominalnym wzrosły z 2995,1 mln zł do 40 604,0 mln zł. Ponadto analiza wykazała, ze dochody do dyspozycji gospodarstw rolnych zależą od liczby indywidualnych gospodarstw rolnych, a także od realizowanej towarowej produkcji rolniczej.
The article attempts to describe the most important macro-economic dependence between agricultural income and factors of growth in the years 1990-2008. In the study a descriptive and comparative analysis, as well as the basic methods of descriptive statistics and econometric modelling have been used. Conclusions and calculations have been performed on the GUS’s data for years 1991-2010. The analysis shows that in Poland between 1990 and 2008 the income aggregates in private farms had undergone major changes. The disposable income during the analysed years in nominal terms had increased from 2995.1 million to 40 604.0 million PLN. Furthermore, the analysis shows that the disposable income of agricultural households depends on the number of individual farms, as well as commercial agricultural production realised.
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development; 2010, 18, 4
1899-5241
Pojawia się w:
Journal of Agribusiness and Rural Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji
Reliability and Item Functioning in Unobserved Heterogeneity of Population
Autorzy:
Sagan, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593152.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonometryczne
Pomiary
Statystyka
Statystyka demograficzna
Demographic statistics
Econometric models
Measurement
Statistics
Opis:
The aim of paper is to evaluate the reliability and item bias in the measurement in cross-cultural comparative research and heterogenous populations. Well known reliability coefficients (Cronbach's, Armor's and McDonald's) are used in homogenous population with common frame of reference. We present the holistic approach to scale reliability assessment, when homogeneity assumption is violated in research practice. This approach enables full control of measurement bias in heterogenous population.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 195; 151-163
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
Autorzy:
Acedański, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele autoregresji
Modele ekonometryczne
Prognozowanie makroekonomiczne
Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
Opis:
The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miejsce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości
Place of the Econometric Mode in Real Estate Appraisal
Autorzy:
Zyga, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588448.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Nieruchomości
Wycena nieruchomości
Econometric models
Econometrics
Real estate
Real estate valuation
Opis:
This study presents the opinion on the problem of econometric model's role in real estate appraisal process. In the study an appraisal procedure scheme was analyzed and the distinction of between value estimation model and objective econometric model was articulated. Hereinafter dissimilar practical applications of different types of econometric models as well as it's root cause of legal constraints were discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 220-228
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
Autorzy:
Poradowska, Konstancja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele ekonometryczne
Nowe technologie
Prognozowanie
Econometric models
Forecasting
Forecasting methods
High-tech
Opis:
In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miękkie wskaźniki stanu gospodarki
Soft indicaiors of economic situation
Autorzy:
Rocki, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500717.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Modele ekonometryczne, Wskaźniki ekonomiczne,Modelowanie miękkie
Business trends, Econometric models, Economic indicators, Soft modelling
Opis:
In this chapter we will consider one of many possible methods of constructing a comprehensive indicator of economic situation on the basis of individual estimates. We will discuss the method of soft modeling. It is based on analysis of relationships between latent variables by which we mean those which are not (or cannot be) directly measured. A soft model consists of two submodels: an internal and external one. Internal model is a system of equations of unobservable (latent) variables; it describes relationships that result from assumed economic theory. External model is a system of relationships between unobservable and observable variables (so-called indicators) which are used to indirectly describe latent variables. We distinguish reflecting and creating indicators. Construction of models of economic situation for Polish and Italian Industries has been described. Specification and estimation results have been compared to show the possibility of analysis of factors influencing economic situation by using soft models. The models presented are based on assumption that among the processes that shape economic situation we can distinguish long-term economic conditions (growth trend), short-term (current) economic conditions, and changes in long-term economic conditions. Specification of indicators is based on IRG and ISCO questionnaires. We assume that futurę economic conditions are significantly influenced by optimists who give favorable answers to questions included in questionnaires. This is the basis for selecting creating indicators. We also assume that reflecting indicators are represented by balances of favorable and unfavorable answers which corresponds to hypothesis that economic conditions are reflected in “average” opinion of entrepreneurs. Results of calculations (estimation of parameters and values of latent variables) suggest that the larger percentage of entrepreneurs form optimistic assessment of orders, the faster economic growth proceeds. In case of short-term economic conditions, creating indicators are the following: current favorable assessments of changes in employment level, output, and overall assessment of economic situation. Changes in long-term economic conditions are reflected in balances of expectations concerning changes in output, orders, export orders, financial standing, and overall assessment of economic situation; they are created, however, by expectations as to output increase and improvement in overall economic situation.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 60; 107-127
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Składowa γt modelu AARCH rozwoju gospodarczego
Component of Asymmetry γt of AARCH Model of Economic Development
Autorzy:
Janiga-Ćmiel, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587976.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonometryczne
Rozwój gospodarczy
Rozwój gospodarczy państwa
Econometric models
Economic development
Economic development of the country
Opis:
In the volatility of economic development as in any other phenomenon, a regular component and an incidental component can be distinguished. The former consolidates main factors while the latter is related to random factors. It can be achieved by constructing a precise model, where the random factor isn't statistically significant. The economic development was described by means of model ARMA(1,1). Subsequently, model AARCH(3,2) was used to characterize all kinds of variations. The components of this model were examined and attention was paid to any delays which occur in the creation of the trend and amplitude.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 24-36
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie dynamicznego modelu zgodnego w analizie gospodarki Górnego Śląska
Application of Dynamic Concordant Model for the Analysis of the Economy of Upper Silesia
Autorzy:
Biolik, Józef
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588959.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Gospodarka regionalna
Modele ekonometryczne
Przedsiębiorstwo państwowe
Przedsiębiorstwo prywatne
Econometric models
Private enterprise
Regional economy
State enterprises
Opis:
The article is an attempt to compare the quality of the Silesian economy econometrics model with the model built according to the concept of the dynamic concordant model. The analysis covers the total sector of enterprises and sectors of public and private companies. To assess the quality of individual equations adjusted coefficient of determination was used.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 142; 7-23
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG
Expectations and the Stock Exchange Index
Autorzy:
Osińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500584.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy
Business trends, Business cycles, Econometric models, Stock market indexes
Opis:
The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the fmancial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 85-89
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 38

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies