Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model Coxa" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 21
Tytuł:
Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych
The Application of the Cox Proportional Hazard Model to Research the Duration of "Stage Life" of the Opera Works
Autorzy:
Salamaga, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588965.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Instytucje kulturalne
Model proporcjonalnego hazardu Coxa
Cox proportional hazard model
Cultural institutions
Opis:
The analysis of the history of opera theaters repertoires indicates, there are opera works that after some time of the presence in the repertoire of theaters for various reasons have been removed. Thus, there is the analogy with the occurrence of censored observations (opera works, which have stood the test of time), and the complete observations (opera works, which ended their "stage life"). Accordingly, the duration of stage life of opera works can be analyzed by the methods used in the survival analysis. The methodes used in survival analysis enable the evaluation of the impact of the some features of opera works such as vocal and instrumental values, the type of opera, musical period in which opera work was created or the language of the libretto on the timelessness of the music piece. The aim of this paper is to estimate the chances of "death stage" of the opera works on the basis of the results of the Cox regression model. The study used data from the electronic archive of the Metropolitan Opera in New York.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 143-153
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie modeli czasu trwania do oceny stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego
Survival models in the assessment of human capital depreciation
Autorzy:
Bieszk-Stolorz, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592822.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Bezrobocie.
Estymator Kaplana-Meyera
Hazard empiryczny
Model hazardu Coxa
Cox hazards model
Empirical hazard
Kaplan-Meier estimator
Unemployment
Opis:
Celem artykułu jest ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem modeli czasu trwania. Zbadano czy wpływ wieku i wykształcenia osoby poszukującej pracy na intensywność podejmowania zatrudnienia zmienia się w czasie i czy zmiana ta zależy od płci osoby bezrobotnej. Estymator funkcji trwania Kaplana−Meyera posłużył do oceny prawdopodobieństwa niepodjęcia zatrudnienia. Model hazardu empirycznego wykorzystano do oceny różnic w intensywności podejmowania pracy. Model nieproporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano do oceny zmian w intensywności względnej podejmowania pracy po przejściu w stan długotrwałego bezrobocia. Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w 2012 r. obserwowane do końca 2013 r.
The purpose of the article is to assess the level of human capital depreciation by means of survival models. The authors answers the question if the effect of jobseeker’s age and education on their employment intensity is changing over time and if this change depends on an unemployed person’s gender. The Kaplan−Meyer survival function calculator is used to evaluate the likelihood of failure in finding a job. The empirical hazard model is applied to assess the differences in employment intensity. By means of the Cox nonproportional hazards model the author examines the changes in the relative employment intensity after having entered a long-term unemployment. The study is conducted on the basis of individual data of the unemployed people registered in the Poviat Labour Office in Szczecin in 2012. The observation was terminated at the end of 2013.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 223; 238-246
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie modelu Coxa do oceny prawdopodobieństwa wyleczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C
The assessment of the probability of healing HCV based on the COX proportional hazard model
Autorzy:
Zaremba-Pechmann, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/78874.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
Tematy:
choroby zakazne
wirusowe zapalenie watroby typu C
prawdopodobienstwo wyleczenia
leczenie przeciwwirusowe
skutecznosc leczenia
model Coxa
Opis:
The Cox proportional hazard model was applied to the estimation of the HCV healing probability, including the type of the antiviral therapy. The analysis gave the answer, which kind of medicines were more effective in the battle against chosen disease. The most chances for healing have the sick, who had been treated with the PegInterferon α and Ribavirin, and the less chances – patients, who received only Interferon α.
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2010, 59
2081-0644
Pojawia się w:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stratified Cox Model with Interactions in Analysis of Recurrent Events
Warstwowy model Coxa z interakcjami w analizie zdarzeń powtarzających się
Autorzy:
Bieszk‑Stolorz, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/660127.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
analiza trwania
zdarzenia powtarzające się
warstwowy model Coxa
nieciągłe przedziały ryzyka
bezrobocie
survival analysis
recurrent events
stratified Cox model
discontinuous risk intervals
unemployment
Opis:
Celem artykułu jest ocena względnej intensywności wychodzenia z bezrobocia rejestrowanego za pomocą analizy zdarzeń powtarzających się i porównanie wyników z wynikami otrzymanymi dla pojedynczych epizodów. W analizie wykorzystano warstwowy model Coxa z interakcjami. Dane statystyczne urzędów pracy wskazują, że duży odsetek osób bezrobotnych wielokrotnie korzysta z pośrednictwa urzędów w poszukiwaniu pracy. Wiele z tych osób rezygnuje z tego pośrednictwa i zostaje wykreślonych z rejestru. W artykule porównano intensywność wyrejestrowania z różnych powodów dla kobiet i mężczyzn. W badaniu wykorzystano dane indywidualne o osobach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w 2013 roku. Obserwowano historię ich rejestracji do końca 2014 roku. Płeć osób bezrobotnych wpływała na intensywność wyrejestrowania z dowolnego powodu, z powodu podjęcia pracy i wykreślenia w pierwszych, częściowo drugich i częściowo trzecich epizodach. Natomiast nie wpływała na intensywność wyrejestrowania w czwartych i dalszych epizodach. W przypadku wyrejestrowania z pozostałych powodów różnice w intensywnościach również nie były istotne statystycznie. Zaproponowana analiza jest ważna z punktu widzenia polityki rynku pracy. Interesująca jest identyfikacja nie tylko osób podejmujących zatrudnienie, ale również tych, które rezygnują z pośrednictwa urzędu pracy.
The purpose of this paper is the assessment of relative intensity of exit from registered unemployment by means of the analysis of recurrent survival episodes and the comparison of these results with the results obtained for an individual episode. The stratified Cox model with interactions was used. Statistical data collected by labour offices indicate that a large fraction of the unemployed persons is registered multiple times. However, many of them resign from the mediation of labour offices and are subsequently removed from the register. In the article, the intensities of de‑registration due to various causes for men and women were compared. The study data came from the database of personal details of people registered by the Poviat Labour Office in Szczecin in 2013. The observation covered the records of their registration until the end of 2014. Gender of the unemployed persons influenced the intensity of de‑registrations in the first episodes, partially in the second and third ones, due to various causes, such as finding a job or removal from the register, whereas it did not influence the intensity of de‑registrations in the fourth and subsequent episodes. As for the other causes in the subsequent episodes, the differences were also not statistically significant. The proposed analysis may be important for implementing a good policy in the labour market. The identification of persons that resign from the mediation of the labour office is as interesting as the identification of these persons who find a job.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 207-218
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:
Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1837616.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji
Opis:
In the second part of the paper we prove the convergence of option prices in the presented model to the price that is given by some formula corresponding to the Black-Scholes formula.
Źródło:
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations; 2019, 69, 1; 91-108
1895-7838
2450-9329
Pojawia się w:
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:
Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1837608.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji
Opis:
In this paper we present some generalization of the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) option pricing model. We assume that two parameters of the model (an interest rate of a bank account and a volatility of the logarithm of the stock price’s changes) are different in each of two analyzed periods of time.
W pracy przedstawiono pewien uogólniony model Coxa-Rossa-Rubinsteina na wycenę opcji. Założono, że dwa parametry modelu (stopa procentowa oraz współczynnik zmienności logarytmu cen akcji-volatility) zmieniają się w każdej z dwóch jednostek czasu.
Źródło:
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations; 2019, 69, 1; 83-90
1895-7838
2450-9329
Pojawia się w:
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
OGRANICZENIA STOSOWANIA TESTÓW STATYSTYCZNYCH
LIMITATIONS OF APPLICABILTY OF STATISTICAL HYPOTHESIS TESTING
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453448.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
the Cox test
model statystyczny
idea Neymana-Pearsona
moc i rozmiar testu
test Coxa
testy dla prób nieprostych
a statistical model
the Neyman-Pearson idea
power and size of the test
tests for not simple samples
Opis:
Celem artykułu jest wskazanie ograniczenia stosowania testów statystycznych opartych na teorii Neymana-Pearsona. Najważniejszą cechą każdego testu jest jego moc, którą możemy zbadać, wtedy gdy jednoznacznie mamy sformułowaną zarówno hipotezę zerową, jak i hipotezę alternatywną. W artykule przedstawimy przykład takiego testu, dla którego określimy empiryczną moc i jego rozmiar.
The aim of this article is to show limits of applications of statistical tests based on the theory Neyman-Pearson. The most important feature of each test is its power, which we can examine if only we had formulated both the null hypothesis and the alternative hypothesis. In this paper we present an example of a test, for which we defined empirical power and size.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 18-25
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele wyceny opcji na akcje
Stock Option Pricing Models
Autorzy:
Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1835029.pdf
Data publikacji:
2020-05-12
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
akcyjna opcja kupna i sprzedaży
model wyceny opcji
model dwumianowy (Coxa-Rossa-Rubinsteina)
model Blacka-Scholesa
model Mertona
stock call and put option
option pricing model
the binomial model (Cox-Ross-Rubinstein’s one)
the Black-Scholes model
the Merton model
Opis:
The increase of financial risk that has been observed for more than three decades has brought about the necessity of using new financial solutions increasing the efficiency of protection from the results of unexpected and disadvantageous events. A response to the investors’ new needs was a dynamic development of the market of derivative instruments, including options. Since investing in options, because of the financial lever, is highly risky, their pricing becomes a particularly significant issue. The article presents basic, most often applied mathematical models used for defining the value of stock call and put options. They include: the binomial model connected with the names of John Cox, Stephen Ross and Mark Rubinstein, the Black-Scholes model and the Merton model. In the case of the binomial model two approaches are presented that make it possible to assess the value of options – the one typical of the assumption concerning universal indifference to risk, and the one based on the method of option replication. According to the Black-Scholes model the price of options is the function of such factors as: the underlying price, the strike price, the time to expiration, the risk-free interest rate, and the volatility of the underlying asset. The Merton model, that is the most popular modification of the Black-Scholes formula, extends it to the case of options run for the shares of the companies constantly paying dividends.
Źródło:
Roczniki Nauk Społecznych; 2008, 36, 3; 117-137
0137-4176
Pojawia się w:
Roczniki Nauk Społecznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele stopy spot na rynku polskim
Spot Rate Models on the Polish Market
Autorzy:
Szczepaniak, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905236.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
model Vasička
modei Coxa-Ingersolla-Rossa
model Brennana- Schwartza
model Chana-Karolyiego-Longstafla-Sandersa
Opis:
In this paper early spot rate models are presented as well as regression method and general method of moments of estimation of their parameters. These models are calibrated according to the Polish market with WIBOR rates calibration being an example.
W artykule zaprezentowano wczesne modele stopy spot, sposoby estymacji ich parametrów metodą regresji oraz uogólnioną metodę momentów. Dokonano kalibracji rozpatrywanych modeli na rynku polskim dla jednodniowej stopy WIBOR.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych
The Cox proportional hazard model for different methods of encryption of variables
Autorzy:
Markowicz, Iwona
Stolorz, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1808301.pdf
Data publikacji:
2009-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
analiza przeżycia
modele semiparametryczne
model regresji Coxa
kodowanie
survival analysis
semi-parametric models
Cox regression model
encryption
Opis:
Metody analizy przeżycia są coraz częściej stosowane w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ze względu na brak konieczności znajomości rozkładu badanej zmiennej losowej szczególną wagę przywiązuje się do modeli nieparametrycznych bądź semiparametrycznych. Coraz powszechniej wykorzystywane są one do badania zjawisk innych niż czas trwania życia ludzkiego. Warunkiem stosowania modeli analizy przeżycia jest odpowiednia baza danych umożliwiająca wyznaczenie czasu trwania zdefiniowanego stanu dla poszczególnych jednostek badanej zbiorowości. Zazwyczaj są to badania retrospektywne z wykorzystaniem sporządzanych rejestrów. Przykładem takiej bazy danych jest rejestr bezrobotnych. Celem artykułu jest wskazanie wpływu sposobu kodowania zmiennych na oszacowania parametrów modelu regresji Coxa i ich interpretację. Autorki przedstawiły również związek między parametrami modelu szacowanymi dla danych zakodowanych w dwojaki sposób. Badaną kohortę stanowią osoby bezrobotne wyrejestrowane w określonym okresie czasu. Podziału na podgrupy dokonano ze względu na wiek, który jest determinantą czasu poszukiwania pracy.
Methods of survival analysis are more and more often used in analysis of social and economic occurrences. Due to lack of distributional information regarding the random variable, much attention is put on non-parametric or semi-parametric models. They are more and more commonly used for analysis of occurrences different than life expectancy. The condition of use of models of survival analysis is appropriate database that makes possible estimation of duration time of defined state for particular elements of analysed population. They are usually retrospective analyses with use of records. The example of such database is unemployment records. The article presents results of analysis of influence of encryption of variables on estimation of parameters of the Cox proportional hazard model and their interpretation. The authors also presented correlation between parameters of the model estimated for the data encrypted in two ways. The cohort consisted of the unemployed persons unregistered in specific period. Sub-clusters were allocated with respect to age that is a determinant of period of waiting for a job.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 106-115
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model proporcjonalnego hazardu Coxa jako statystyczna metoda wyznaczania determinant jakości życia w grupie chorych leczonych onkologicznie
Cox Proportional Hazards Model as a Statistical Method for Identifying the Determinants of Quality of Life of Oncology Patients
Autorzy:
Król, Mieczysław Jan
Król, Piotr Sewer
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/548721.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
jakość życia
choroby onkologiczne
funkcje przeżycia i ryzyka
model Coxa
quality of life
oncological diseases
survival and risk/hazard functions
Cox model
Opis:
Nieodłączną cechą społeczeństwa informacyjnego jest dbałość o różnorodne aspekty jakości życia. Istnieje wiele metod, w tym statystycznych, służących wyznaczaniu i ocenie wpływu deter-minant (cech) warunkujących jakość życia. W pracy rozpatrywano możliwość zastosowania w tym celu modelu proporcjonalnej intensywności Coxa. Użyto wariantu modelu opisującego zjawiska, w którym zdarzenia niepożądane występują w rozłącznych przedziałach czasowych. Używając estymatorów Kalbfleische’a-Prentice’a wy-znaczono funkcje przeżycia S(x,t) i ryzyka h(x,t) dla badanych jednostek zróżnicowanych wektorem cech endo- i egzogennych. Omawiane funkcje szacowano na przykładzie wyników leczenia onkologicznego grupy chorych na raka głośni. Badano wpływ cech o charakterze demograficznym, społecznym i ekonomicz-nym bezpośrednio na rezultaty terapii, a pośrednio na jakość życia.
An integral feature of the information society is its interest in various aspects of quality of life. There are many methods, including statistical, for identifying and evaluating the impact of those factors (features) which influence quality of life. The study considers the possibility of using the Cox model of proportional intensity for this purpose. Use was made of a variant of the model describing the phenomenon in which adverse events occur in disjointed time intervals. Using Kalbfleische'a-Prentice estimators the survival func-tions S (x, t) and the risk of h (x, t) were determined for the tested units differentiated by endogenous and exogenous features. These functions were estimated based upon the results of treatment of a group of patients suffering from cancer. Research was carried out into the direct influence of demographic, social and economic characteristics on the results of the therapy and indirectly on the quality of life.
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; 2015, 44 cz. 1; 283-296
1898-5084
2658-0780
Pojawia się w:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
METODY ANALIZY TRWANIA W IDENTYFIKACJI DETERMINANT RYZYKA WYKREŚLENIA Z REJESTRU BEZROBOTNYCH
METHODS OF DURATION ANALYSIS IN IDENTIFICATION OF DETERMINANTS OF RISK OF ERASURE FROM THE UNEMPLOYMENT REGISTRY
Autorzy:
Markowicz, Iwona
Bieszk-Stolorz, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453744.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
model regresji Coxa
tablice trwania
funkcja hazardu
bezrobocie
the Cox hazard model
duration tables
hazard function
unemployment
Opis:
Rejestr bezrobotnych może stanowić bazę danych do badania sytuacji na regionalnym rynku pracy. Ważne są w tym przypadku zarówno przyczyna bezrobocia, jak i powód wyrejestrowania. Osoby, które nie zgłosiły się w urzędzie w wyznaczonym terminie lub nie przyjęły propozycji pracy stanowią dużą grupę wśród zarejestrowanych. Stąd podjęto próbę identyfikacji cech wpływających na ryzyko wykreślenia z rejestru. Celem artykułu jest ocena ryzyka wykreślenia z rejestru i identyfikacja jego determinant. Analizie poddano czas pozostawania w rejestrze bezrobotnych, stąd wykorzystano metody analizy trwania.
The unemployment registry may be the database for analysis of the situation on the regional labour market. In this case there are important both the cause of unemployment and the deregistration reason. The lack of clearly defined cause of erasure from the labour office registry makes analyses difficult. Therefore the authors tried to identify the features of these persons influencing the risk of erasure from the unemployment registry. The aim of the paper is assessment of the risk of erasure from the registry and identification of its determinants. Because the time of staying in the unemployment registry was analysed, selected methods of duration analysis were applied. Keywords: the Cox hazard model, duration tables, hazard function, unemployment
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 653-662
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe
Autorzy:
Josheski, Dushko
Apostolov, Mico
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1749049.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
equilibrium models
one factor short-rate models
no-arbitrage models
Vasicek model
Hull-White (HW) model
Black-Karasinski (BK) model
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
modele równowagi
jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
modele bez-arbitrażowe
model Vasicka
model Hulla-White'a (HW)
model Blacka-Karasinskiego (BK)
model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR)
Opis:
In this paper equilibrium short-rate models are compared against no-arbitrage short-rate models. This article is composed of the introduction to this literature and a review, followed by numerical examples of one-factor short-rate models; the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model and the Vasicek model. No-arbitrage models were presented through the Hull-White (HW) model, the Binomial lattice model for bond pricing and interest rate modelling, the Black-Karasinski (BK) model, and the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model. The results prove that no single interest rate model exists that can be used for all purposes. These models were compared in terms of volatility, mean reversion process and convergence. The end results confirm the dependence of volatility on the level rate as a determinant of the predictive success of these models.
W artykule porównano krótkoterminowe modele równowagi z modelami krótko-terminowymi bez arbitrażu. Opracowanie składa się ze wstępu do przeglądu literatury oraz przykładów estymacji jednoczynnikowych modeli krótkoterminowych, modelu Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR) oraz modelu Vasicka. Modele bezarbitrażowe zostały zaprezentowane poprzez model Hulla-White'a (HW), model siatki dwumianowej do wyceny obligacji i modelowania stóp procentowych, model Blacka- -Karasińskiego (BK) oraz model Heath-Jarrow-Morton (HJM). Wyniki dowodzą, że nie istnieje jeden model stóp procentowych, który można wykorzystać do wszystkich celów. Modele te porównano pod względem zmienności, procesu rewersji średniej i konwergencji. Wyniki końcowe potwierdzają zależność zmienności od wskaźnika poziomu jako determinanty sukcesu predykcyjnego tych modeli.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 42-71
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinanty czasu oczekiwania na pracę i ich wzajemne oddziaływanie
Determinants of Job Awaiting Time and their Interaction
Autorzy:
Markowicz, Iwona
Bieksz-Stolorz, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906768.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bezrobocie
analiza przeżycia
model proporcjonalnego hazardu Coxa
Opis:
In the paper results of survey concerning the influence of gender, age and education of unemployed on job awaiting time will be presented. For the sake of specificity of survey, especially of occurrence of censored data, the proportional hazard model of Cox will be used for identification of determinants and research their influence for time needed to take up a job. To the model except of independent variables, their interactions that enable calculation of interplay of researched variables are attached. 5074 persons registered as unemployed in the Local Labour Office in Szczecin and due to various reasons unregistered in the fourth quarter of 2006 have been included in the research. If unregistering occurred due to different reasons than finding a job, such a observation is considered as censored.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia
Factors Influencing the Time It Takes To Find First Job
Autorzy:
Zgrzywa, Tomasz
Tyrowicz, Joanna
Cichocki, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575223.pdf
Data publikacji:
2017-12-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
edukacja
osoby młode
prawdopodobieństwo znalezienia pracy
model proporcjonalnego hazardu Coxa
education
young people
probability of finding a job
Cox proportional hazard model
Opis:
This article aims to investigate factors that influence the time needed for young people to find their first job. Using data from the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), a Cox proportional hazard model was estimated for all respondents and for five subgroups of respondents coming from countries with similar labor markets. The results for all the respondents show that factors influencing the time needed for young people to find their first job are in line with the literature. In the case of the five subgroups, there are significant differences between countries in terms of these factors. It seems that, in order to shorten the time needed for young people to find their first job, measures from labor markets with similar characteristics, where similar factors influence the process of people searching for work, should be applied. However, one should bear in mind that this process of “copying” may not be completely successful.
Celem artykułu jest zbadanie czynników wpływających na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia przez osoby młode. Jako metodę badawczą zastosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa, który oszacowano dla danych Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC. Estymację przeprowadzono dla całej próby 17 krajów, jak i dla 5 podgrup respondentów wywodzących się z krajów o zbliżonych charakterystykach rynków pracy. Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku modelu dla całej próby, czynniki wpływające na prawdopodobieństwo znalezienia pracy są zgodne z tymi wskazywanymi w literaturze. Natomiast w przypadku estymacji dla podgrup respondentów występują istotne różnice między grupami krajów w tych czynnikach. Na podstawie badania można postawić wniosek, iż sposobem na ograniczanie długiego czasu szukania pracy przez osoby młode może być poszukiwanie skutecznych rozwiązań zastosowanych na rynkach pracy o zbliżonych charakterystykach, na których podobne czynniki odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniu pracy. Należy jednak pamiętać, że skuteczność przeniesienia tych rozwiązań pomiędzy krajami nie musi być pełna.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2017, 292, 6; 31-56
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies