Modele stopy spot na rynku polskim

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Modele stopy spot na rynku polskim
Spot Rate Models on the Polish Market
Autorzy:: Szczepaniak, Witold
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905236.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model Vasička
modei Coxa-Ingersolla-Rossa
model Brennana- Schwartza
model Chana-Karolyiego-Longstafla-Sandersa
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Język:: polski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

In this paper early spot rate models are presented as well as regression method and general method of moments of estimation of their parameters. These models are calibrated according to the Polish market with WIBOR rates calibration being an example.

W artykule zaprezentowano wczesne modele stopy spot, sposoby estymacji ich parametrów metodą regresji oraz uogólnioną metodę momentów. Dokonano kalibracji rozpatrywanych modeli na rynku polskim dla jednodniowej stopy WIBOR.

Informacja

Powiązane pozycje