- Tytuł:
-
Modele stopy spot na rynku polskim
Spot Rate Models on the Polish Market - Autorzy:
- Szczepaniak, Witold
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/905236.pdf
- Data publikacji:
- 2003
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
model Vasička
modei Coxa-Ingersolla-Rossa
model Brennana- Schwartza
model Chana-Karolyiego-Longstafla-Sandersa - Opis:
-
In this paper early spot rate models are presented as well as regression method and general method of moments of estimation of their parameters. These models are calibrated according to the Polish market with WIBOR rates calibration being an example.
W artykule zaprezentowano wczesne modele stopy spot, sposoby estymacji ich parametrów metodą regresji oraz uogólnioną metodę momentów. Dokonano kalibracji rozpatrywanych modeli na rynku polskim dla jednodniowej stopy WIBOR. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł