Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "migration matrices" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwanski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453360.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    migration matrices
    portfolio value
    market risk
    credit risk
    Opis:
    Migration matrices are widely used in risk management. In particular, quality of financial products due to credit risk is described by assigning them to one of several rating categories. The probability of future rating is determined by a migration matrix. Portfolio’s value depends on the rating and on market states. To find an optimal portfolio one should consider migration matrices and the dynamics of market changes. The main goal of our research was to investigate the impact of both risks, market risk and credit risk on portfolio value. On a real portfolio we show that differences in migration matrices that result from the state of economy influence considerably credit risk and portfolio value.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 127-136
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Financial liability stress tests: an approach based on the use of a rating migration matrix
    Autorzy:
    Kleszcz, Klaudia
    Nehrebecka, Natalia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1356463.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-09
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
    Tematy:
    stress tests
    bankruptcy risk
    rating migration matrices
    stress scenario
    Opis:
    The article addresses the issue of stress testing based on the probability of bankruptcy and a rating migration matrix. The analysis is conducted on a sample of listed companies in Poland in the years 1998–2016, and the forecasts are made for the years 2016–2018. Particular attention is paid to how the variable on which rating migration matrices are developed is defined. Stress tests are carried out on variables derived from rating migration matrices and economic indicators. The study provides information on the methodology for stress testing.
    Źródło:
    Central European Economic Journal; 2020, 7, 54; 12 - 32
    2543-6821
    Pojawia się w:
    Central European Economic Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie miar matematycznych i biznesowych do porównania modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego
    Application of mathematical measures and business measures to compare migration matrices used in credit risk analysis
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwański, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453229.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    macierze migracji
    łańcuchy Markowa
    łańcuchy absorbujące
    uogólnione modele liniowe (GLMM)
    ryzyko kredytowe
    SVD
    wartości własne macierzy
    migration matrices
    Markov chains
    absorbing Markov chains
    generalized longitudinal models (GLMM)
    credit risk
    Eigenvalues
    Opis:
    Modele ryzyka kredytowego, używane w bankach, bazują na modelach prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń (defaultów). Szeroka klasa tych modeli wykorzystywanych obecnie w praktyce opiera się na estymacji intensywności zdarzeń (ang. intensity-based models). W niniejszej pracy porównujemy wyniki uzyskane przy użyciu modeli Markowa oraz uogólnionych modeli liniowych (GLMM). W pracy przedstawiamy porównanie macierzy migracji w oparciu o różne miary odległości, miary uwzględniające prędkość zbieżności do defaultu oraz miary oparte na teorii absorbujących łańcuchów Markowa. Stosowane miary porównania macierzy migracji odmiennie odzwierciedlają różnice wartości klienta istotne z punktu widzenia biznesu. Modele Markowa dają najlepsze estymatory „biznesowe”, ale są trudne w praktycznych zastosowaniach.
    Credit risk models used in banks are based on probability models for occurrence of default. A vast class of these models is based on the notion of intensity In this paper we compare results obtained within Markov chain approach and with help of statistical longitudinal models (GLMM) in which states (rating classes) in discrete time points are regarded as matched pairs. The comparison of obtained migration matrices is based on various distance measures, properties of absorbing Markov chains and convergence to default. Various methods of matrix comparison reflect business based differences between clients in a different way. Markov models give good business estimators but are difficult to apply in practice.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 168-179
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies