Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Financial liability stress tests: an approach based on the use of a rating migration matrix

Tytuł:
Financial liability stress tests: an approach based on the use of a rating migration matrix
Autorzy:
Kleszcz, Klaudia
Nehrebecka, Natalia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1356463.pdf
Data publikacji:
2020-09-09
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
stress tests
bankruptcy risk
rating migration matrices
stress scenario
Źródło:
Central European Economic Journal; 2020, 7, 54; 12 - 32
2543-6821
Język:
angielski
Prawa:
CC BY-NC-ND: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
The article addresses the issue of stress testing based on the probability of bankruptcy and a rating migration matrix. The analysis is conducted on a sample of listed companies in Poland in the years 1998–2016, and the forecasts are made for the years 2016–2018. Particular attention is paid to how the variable on which rating migration matrices are developed is defined. Stress tests are carried out on variables derived from rating migration matrices and economic indicators. The study provides information on the methodology for stress testing.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies